Индикатор ADX – описание и использование. Как использовать Индикатор ADX (скачать)

Перепробовали множество стратегий и торговых инструментов, но так и не нашли ничего подходящего и действительно работающего? Тогда Вашему вниманию – индикатор ADX, который прогнозирует направление движения цены для получения прибыли.

ADХ – это осциллятор, трендовый инструмент, поэтому использование его во флете будет нецелесообразно. Чтобы повысить эффективность индикатора, следует использовать его совместно с другими элементами технического анализа. Хотите подробностей?

Тогда жмите ниже кнопку «изучить » , чтобы бесплатно пройти пошаговое руководство и освоить индикатор ADX за 5 простых шагов

Идею анализа рынка с помощью системы направленного движения Дж. Уэллс Уайлдер впервые описал еще в 1978 году в книге «New Concepts in Technical Trading System» , но своим современным видом индикатор ADX обязан уже техническим аналитикам.

Опережающие свойства первыми оценили трейдеры фондового рынка: индикатор Форекс не только показывает долгосрочные тенденции, оценивает волатильность и текущую фазу тренда, но и не упускает ни одного надежного момента разворота. Такой торговый инструмент пригодится всем – давайте начнем.

Методика расчета

линия (+)DI − потенциал роста цены;
линия (–)DI − потенциал падения цены;
линия ADX – общий показатель тренда .

Диапазон движения − , но на практике ни одна из линий не достигает критических границ. Значения ADX выше 60 возникают очень редко, значение меньше 20 говорит о слабом тренде (консолидация Форекс), значение больше 40 − о сильном, развивающемся тренде.

Индикатор ADX не показывает направление тренда – он только его оценивает активность. Значение ADX выше 40 в равной степени может означать сильный медвежий или сильный бычий тренд.

Параметры настройки и рабочее окно стандартного индикатора ADX.

Основной параметр − период расчета , обычно пользуются значениями в диапазоне от 7 до 30, но значение по умолчанию (14) показывает стабильные результаты на всех популярных валютных парах. Увеличение периода расчета сглаживает линии индикатора – это позволяет «увидеть» более достоверные, длительные тенденции, но основную массу текущего движения вы потеряете. Уменьшение периода расчета сделает линии более чувствительными, но количество ложных сигналов значительно возрастает.

Еще один важный параметр – контрольные уровни ADX . Для верхнего уровня обычно рекомендуется значение 40 для средневолатильных и 32 для более быстрых торговых активов. Для нижнего уровня (его не всегда используют!) обычно выбирают значение 20.

Цветовая гамма по умолчанию явно требует замены: предложенный на скриншоте вариант настройки можно считать оптимальным. Если вы все-таки решились менять основные параметры – обязательно протестируйте их на всех рабочих таймфреймах и в разных рыночных условиях.

Изучить »

Торговая идея индикатора ADX

Этот инструмент должен показать трейдеру ту часть текущего ценового диапазона, которая выходит за границы диапазона предыдущего дня. Система направленного движения оценивает силу быков и силу медведей , чтобы понять, могут ли они вытолкнуть цену за рамки предыдущего рэйнджа, то есть начать новый или закончить текущий тренд. Если текущий max выше вчерашнего – значит, биржевые быки сильнее, если сегодня min ниже чем вчера – медведи набирают силу. По взаимному расположению линий DI можно примерно оценить приоритет игроков: в периоды, когда (+)DI оказывается выше линии (−)DI – тренд считается восходящим; пока (+)DI ниже (−)DI – медвежьим.

Стандартная логика индикатора ADX.

Инструмент очень удобен для подтверждения сигналов, но сам никаких четких сигналов на вход не дает. Чем выше значение ADX, тем сильнее тренд и наоборот . Пробой линией ADX уровня 20 снизу вверх – текущий тренд усиливается, если верхний уровень (обычно 40) пробивается сверху вниз – тенденция ослабевает.

На практике торговый «смысл» имеет направление ADX, а не его значение, то есть по тренду нужно торговать, когда основная линия индикатора растет . При усилении торгового интереса в каком-либо направлении расстояние между линиями DI начинает увеличиваться, а основная линия движется вверх. Если же активность на рынке снижается − расстояние между линиями DI сокращается, при этом базовая линия снижается.

Практическое применение

Стандартная трактовка торговых сигналов заключается в оценке взаимного расположения линий индикатора ADX. Торговое значение имеет только динамика: растущая основная линия означает начало (или продолжение) сильного тренда, падение линии – переход во флет.

Условие для входа − сигнальные линии (+)DI и (–)DI пересекаются и основная линия выше нижнего уровня (обычно 20 или 25).

По данной схеме сигналов получается много, но торговать по ним достаточно сложно.

Собственно, пока японская свеча не закрыта, все три линии весьма бодро перерисовываются, из-за этого нарастает неоднозначность сигнала. Стресс для трейдера (особенно новичка) – гарантирован.

Условие для входа – пересечение сигнальных линий, ADX выше 20 (или 25) и активно растет (не менее трех баров!).

Таких сделок предлагается намного меньше: ADX после пересечений DI растет гораздо медленнее и сигналы «выдает» с опозданием.

Условие входа – пробой верхнего уровня (28, 32 или 40).

Этот метод реально работает, сигнал получается надежным, правда, взять можно только часть сильного тренда, так как к этому моменту он уже проходит практически половину своего «пути».

Фактически направление рынка оценивается по отношению (+)DI/(–)DI, точка пересечения сигнальных линий − сигнал разворота. Мыслим стандартно: если (+)DI пересекает (–)DI снизу вверх – тенденция к росту, если сверху вниз − разворот вниз. Рост основной линии индикатора не обязан совпадать с направлением тренда.

Свои правила Уайлдер дополнил понятием «экстремальных точек» (Extreme Point или EP ). Он считал, что даже если все условия (см. выше) присутствуют, то открывать позицию еще рано. Нужно просто отметить max (или min) бара, на котором это произошло. Далее – наблюдаем: если цена обновила ключевую точку – входим в рынок, если цене не удается преодолеть экстремум − ждем (или сохраняем противоположную позицию). В результате получаем стабильную реверсивную стратегию Форекс с постоянным присутствием в рынке на одной из сторон. Отличный вариант для средневолатильных активов и длительных трендов.

Тем не менее, если значение ADX<20, то это вовсе не означает, что на рынке нет четкого направления . Просто для его идентификации понадобятся дополнительные критерии:

уверенный рост трех последовательных значений ADX в зоне выше 15;
пересечение основной линией уровня 20 снизу вверх;
расстояние между ценой Close последнего полного бара и последним минимумом должно быть более 4%.

Жми кнопку, чтобы пройти пошаговое руководство по индикатору ADX и освоить индикатор в 5 простых шагов Изучить »

По сигналам ADX не стоит входить в рынок на закрытии торговой недели (американская сессия в пятницу вечером), хотя именно в этот период сигналы возникают довольно часто, но практически никогда корректно не отрабатываются.
Вход на пробой ключевых уровней рекомендуется выполнять с помощью отложенных ордеров . Stop Loss располагаем на ближайшем обратном max/min.

Ваша задача – поймать начало тренда, но в случае, когда пользуются ADX трудно сказать, насколько «начальным» получается импульс Форекс , поэтому даже на уверенном тренде рекомендуется использовать трейлинг стоп и «не передерживать» сделку.
Выходить из рынка лучше всего по обычным правилам мани менеджмента , но если по ADX уже видно, что импульс ослабевает и начинается консолидация – лучше всего закрыть сделку.
Будьте осторожны с часто повторяющимися типовыми сигналами – это может означать, что текущий тренд или недостаточно сильный, или в стадии завершения.
Если основная линии расположена гораздо выше (+)DI и (–)DI (за верхним уровнем) и медленно растет, то открывать новую позицию уже поздно, так как текущий тренд практически исчерпан.
Если линия ADX разворачивается вниз, но пока не покидает верхнюю зону, то, как минимум, подтягиваем Stop Loss или выходим из сделки.
Флет – все три линии переплетены между собой и находятся в нижней (или средней) части графика. Сильным сигналом ADX считается разворот основной линии из зоны ниже обеих сигнальных линий, и чем дольше она там находится, тем сильнее будет новая тенденция тренд после разворота.

На основной линии ADX возможно появление дивергенции , но для ее точной трактовки нужен дополнительный осциллятор , например, MACD. Также индикатор MACD помогает вовремя «увидеть» начало флета и выхода из него.

Чем старше период сигнала ADX, тем выше его надежность. Сигналы ADX рекомендуется анализировать на нескольких таймфреймах, потому что ситуация, которая на малых периодах выглядит как серьезный разворот, на среднесроке – просто техническая коррекция , после чего текущий тренд имеет шанс на продолжение. Попробуйте пользоваться мультаймфреймовыми версиями индикатора – это может быть весьма полезно.

Недостатки индикатора ADX

Все проблемы системы ADX связаны с тем, что расчет базируется на обычном осцилляторе, а отсюда и запаздывание, и множество ложных сигналов на малых периодах. Опережающие свойства индикатора особенно эффективны в конце длительного флета, но после характерных для Форекса спекулятивных ценовых «шипов» доверие к сигналам ADX резко снижается.

Это достаточно «медленный» инструмент, что обусловлено двойным механизмом сглаживания. Логика расчета ADX делает его очень надежным на длительном тренде, но абсолютно нестабильным при высокой волатильности без явного направления.

Результат – ADX часто «не видит» начальные периоды тренда и не может оценить разворот как новый сильный тренд. Поздний сигнал появляется, когда основная линия еще падает, а линии (+)DI и (−)DI уже пересекаются в сторону нового направления – такие сигналы трейдеру приходится или пропускать, или подтверждать дополнительными индикаторами.

Выводы

Индикатор ADX доказал свою эффективность на любых активах, включая акции, фьючерсы, взаимные фонды и бинарные опционы , но если на биржевых активах длительные, стабильные тренды – обычное дело, то спекулятивный Форекс резко снижает качество сигналов направленного движения.

ADX вполне справляется с задачей ценового фильтра, например, в стратегиях Форекс со скользящими средними. Все просто – при пересечении быстрого и медленного мувинга для надежного входа достаточно, чтобы линия ADX находилась выше уровня 20.

Построить полноценную торговую стратегию только на основе индикатора ADX нельзя – все-таки это сложный и неоднозначный индикатор, но он хорошо сочетается с классическими осцилляторами и трендовыми инструментами – в комплекте получаются стабильные системы. Рекомендуем всем!

Трейдинг на бирже Форекс, просто немыслим для некоторых трейдеров без индикатора направленности ADX.

В общем понятии, индикатор ADX – это определенный индекс средней, определенной направленности тенденции, также называемый индикатором DMI или индикатор направления движения.

Индикатор ADX, необходимый для определения силы тренда, является довольно полезным техническим индикатором, при анализе рыночной тенденции. Сигналы, получаемые от индикатора ADX, позволяет значительно увеличить % выгодных сделок, в связи с чем ADX используется многими трейдерами и аналитиками на рынке Форекс.

Структура индикатора ADX

В состав индикатора ADX входят 3 линии. Данные линии, показывают объемы повышающихся и понижающихся позиций:

+DI эта линия, также носит название — положительный индикатор.
Отрицательный индикатор или –DI.
ADX, или же средняя 2-х направлений. Эта линия является средним арифметическим двух вышеописанных значений, индикаторов (-DI и +DI).

Помните, чем больше расходятся значения индикатора (+DI) и индикатора (-DI), тем выше поднимается значение третьего индикатора ADX.

Если на рынке наблюдается перевес продавцов или покупателей, увеличивается и + и -DI, что также наглядно видно на повышении значения самого индикатора ADX. Другими словами, в момент когда на графике индикатора ADX повышается, это сигнализирует о предстоящем . Соответственно, с уменьшением показателей ADX сила рыночного тренда ослабевает. Таким образом, ADX — индикатор, показывает силу тренда, но не его направление.

Как использовать в трейдинге индикатор ADX?

Заметим сразу, что полагаться на ADX – индикатор следует только как на .

Важно: пока индикатор ADX повышается, любое значение в ADX, которое выше 15-ти подтверждает тренд.

Если ADX — индикатор постоянно растет:

Когда индикатор ADX повышается. Предупреждает о предстоящем сильном тренде, за которым можно следовать. Возрастающий индикатор ADX дает также и информацию о том, в какой может быть сбой. Это подскажет, что делать в тот или иной момент.

начинается мощный восходящий тренд и все сигналы к продаже как MACD, RSI, необходимо просто проигнорировать.

все индикаторы перепроданности и перекупленности имеют особенность подходить вплотную к экстремуму и удерживаться на этом уровне, сигнализируя повторяющимися сигналами к торговле против текущего тренда.

Следуя таким сигналам осцилляторов, есть риск уйти в убыток. Но все же пользоваться надо, но только теми, которые идут по направлению тренда.

ожидание повышения индикатора ADX, зачастую означает задержу относительно выбранного времени вхождения в рынок.

Когда постоянно падает ADX:

Предупреждает о том, что идти за трендом в данный момент не стоит. Лучше применить противотрендовую или же свинговую стратегию.

осцилляторы перепроданности и перекупленности, выдающие сигналы для покупки на графических впадинах и соответственно к продаже при трендовом росте, гораздо эффективнее в этот период.

индикаторы и Stochastic обычно подают правильные сигналы, при колебании цены внутри узкого торгового диапазона.

продавая на восхождениях и покупая на понижениях Вы скорее всего получите довольно малый доход. Когда индикатор ADX падает, лучшим решением будет игнорирование сигналов в .

Если индикатор ADX больше значения 35 и выше, как минимум одной из линий индикатора -/+DI, начинать торговую сделку опасно, так как сильный тренд, имеет свойство возвращаться.

Если индикатор ADX выше двух линий сразу -/+DI , рекомендуем параллельно использовать один из чувствительных индикаторов рынка, к примеру Parabolic. Это необходимо для получения более быстрых сигналов о предстоящем изменении главного тренда. Такой метод, помогает выявить основные спады и подъемы на валютных рынках.

На этом часовом графике, показан индикатор ADX (14) и его вторая линия ADXR (14).

Как правильно настроить индикатор ADX?

Особенности универсального индикатора ADX

если значение полосы +DI больше, чем полосы – DI (зрительно + DI будет чуть выше -DI) будет наблюдаться бычий тренд
если значение полосы +DI меньше, чем полосы – DI (зрительно + DI будет чуть ниже -DI) будет наблюдаться бычий тренд

3-я составляющая данного индикатора имеет спектр колебаний 0-50%. В случае если линия индикатора колеблется от 0-20%, это значит, что осциллятор подает сигнал и выраженное направление цены отсутствует на графике. Если линия индикатора ADX вырастает выше 20%, можно представить формирование тренда и находить возможности входа в сам рынок. ( — индикатор ADX).

В случае, когда линия индикатора ADX движется вниз после того, как достигнула 50% уровня — это сигнал, что время тренда подходит к концу, что гласит о необходимости фиксировать открытые позиции.

Расчет ADX индикатора

Индекс основывается на базе для расчета DMI.

DX = 100 умноженное на | PDI — MDI | деленное на (PDI+MDI)

Так как мы берем модуль различия, значение DX во многих случаях будет положителен и для возрастающего и для снижающего рынка, характеризуя не тренд, а его силу DX - направленное движение.
MDI и PDI - это –DI и +DI
ADX — это DX, сглаженный при помощи экспоненциальной средней со сглаживающей неизменной 0,07143.
ADXR – определяемая мощность и сила индекса среднего трендового движения. Это ADX, немного упрощенный.

ADXR = (ADX [t] плюс ADX )/2

Лукас и Лебо считают, что ADX довольно сглажен вначале, и сглаживание дополнительное в ADXR необязательно. Использование ADXR может стать причиной понижения эффективности индикатора в целом.

ADX индикатор – это мощнейший комплекс, облегчающий торговлю многим трейдерам, но, к сожалению, он также имеет некие недочеты

Первоочередной минус индикатора – это его частичная заторможенность. Разъясняется это в его коде функцией сглаживания – на первом шаге сглаживаются начальные котировки, а после к тому же результаты, приобретенные из этих данных. Другими словами для точного определения 14 ADX, пригодится более 30 свеч.

Заторможенность – это, естественно, минус ADX. Но есть недочет на много значимый – способ измерения тренда советника. Он его делает при одних критериях надежным, а при иных, данные индикатора приводят к полному сливу.

Поворот индикатора ввысь – неплохой символ, присутствия тренда. Если до роста, рынок длительно находился в канале и в горизонтальном положений. Данный индикатор дает хорошие результаты, только тогда, когда его взлет начинается с малых изменений (наименее 15), которые говорят о том, что рынок какое-то время находился во флэте.

Способ работы ADX легче оценить на определенном периоде. При случае продолжительного флэта, увеличение цен становится причиной резкого роста ADX – эта возможность дает сигнал начала движения сурового , соответственно возможность к открытию сделки.

В случаях, когда рост цен длительное время продолжался и вышло резкое снижение – советник индикатора начнет снижаться, говоря об отсутствии тренда в поведении . Здесь в начале роста ADX индикатора, можно представить зарождение понижающегося тренда, а это всего лишь волна коррекции бычьего тренда.

Происходит это из-за того, что требуемые данные, содержащие достаточную информацию о бычьем тренде, с течением времени удаляются из . ADX резко начинает расти, потому что анализ ведется лишь на основе данных о медвежьем тренде.

А каков вывод?

Все очень просто – используйте ADX — индикатор, исключительно во время горизонтального движения, с целью определения начала сурового трендового движения.

Обзор индикатора ADX

22.04.2016 ·

Индикатор ADX относится к типу трендовых, однако в своей работе в некоторой степени напоминает осциллятор. Это универсальный инструмент анализа текущего состояния рынка, основывающийся на изучении и оценки размахов цены обоих направлений в рамках более крупного движения.

Исходя из полученных данных формируется показатель силы бычьего движения , аналогичный показатель медвежьего и общий индекс силы тренда, состоящий из совокупности первых двух. Индикатор АДХ используется во множестве , в том числе и в качестве основы, особенно, если система построена на волновых разметках или относится к типу пробойных. Во эффективность ADX довольно ограничена, так как тренд постоянно меняется , и отслеживать его нужно, переходя на периоды гораздо меньшего масштаба - такие, чтобы каждая волна в составе консолидации оценивалась как достаточно крупная и трендовая.

Настройки и описание ADX

Индикатор ADX представлен в виде отдельного окошка в рабочей области терминала. Состоит из трёх линий , внешний вид которых имеет смысл сразу же изменить через настройки, так как в базовом варианте они трудночитаемы и мало информативны. Главную линию можно сделать пожирнее, а второстепенные, показывающие силу обоих трендов стоит сделать сплошными и поменять цвета, чтобы можно было легко и быстро разобраться в текущей ситуации на рынке. В итоге всё должно выглядеть как показано на следующем скриншоте из терминала, где под графиком расположен индикатор ADX.

Индикатор ADX с удобным визуальным оформлением

Тренд есть ни что иное, как относительно постоянное движение в одном направлении, соответственно, торговый диапазон расширяется . Именно это расширение и является основой для расчёта показаний индикатора ADX. По сути он использует экспоненциальное сглаживание для движений обоих направлений, на основании чего формируются все три линии. Обозначаемая как -D демонстрирует потенциал медвежьих колебаний, +D показывает бычьих. В зависимости от того, каков их общий показатель, формируется непосредственно сам ADX. На самом деле достаточно одного взгляда на график, чтобы понять доминирующее направление в данный момент, поэтому отображение линий обоих трендов не особо актуально и основной интерес представляет сама сила тренда . Вместе с этим, убирать их не стоит, так как они могут использоваться для определения точек входа, а также для построения автоматизированной торговой системы на базе индикатора АДХ.

Каждое из возможных значений ADX имеет границы от 0 до 100, ключевые значения имеет смысл отобразить в настройках горизонтальными линиями. В целом, эту шкалу можно условно поделить на примерно такие важные для торговли зоны:

Значение ADX меньше 20 свидетельствует о том, что на рынке в данный момент нет сильного тренда. Такие показатели характерны для узкого флэта и равномерных колебаний в обе стороны. Часто такие показатели сопровождают азиатскую торговую сессию, а также дни со слабым новостным фоном.

Значение от 20 до 40 показывает на ADX относительно сильный тренд, который имеет высокую вероятность продолжаться, особенно, если эти значения получены на крупном , например, четырёхчасовом или дневном.

Основная линия индикатора АДХ со значением от 40 до 60 обычно обозначает тренд в завершающейся фазе, после которой как правило происходит разрядка - откат со снижением значения силы тренда. Может использоваться как разворотный сигнал или же зона для выхода из позиции, открытой по текущему тренду.

Более 60 на индикаторе ADX появляется крайне редко и обычно бывает на очень сильных движениях, в которых предугадать дальнейшее поведение крайне сложно. В этой ситуации нужно оценивать , вполне возможно, что такое движение вызвано сменой вектора денежно-кредитной политики центробанка или же важными политическими новостями. В таких ситуациях большинство специалистов рекомендуют просто держать позицию по тренду и подтягивать стоп вслед за ценой, не теряя бдительности и наблюдая за показателем ADX. На младших периодах может появляться при выходе важных новостей, однако, весьма вероятен скорый разворот.

На чувствительность индикатора ADX влияет такой параметр как “Период”, значение которого можно изменить в настройках. Он отображает количество баров в обратном направлении от текущего, которое будет использовано для вычисления. Например, стандартное значение 14 означает, что в расчёте будут участвовать последние 14 баров данного графика. Это оптимальное значение для использования на тайм-фреймах от часового. При увеличении периода, индикатор ADX будет дополнительно сглажен, сигналы станут точнее, но при этом сильно уменьшится их количество и буде некоторое запаздывание. При уменьшении повысится чувствительность , но вместе с этим и возрастёт количество ложных сигналов. Обычно в стратегиях, построенных на индикаторе ADX указывается оптимальное значение периода для конкретно этого алгоритма действий.

Работа с индикатором ADX во флэте

Сигналы индикатора ADX

Пересечение сигнальных линий -D и +D. В зависимости от того, какая какую пересекает снизу вверх, в ту сторону и торгуем. Если +D пересекает, значит можно входить в покупку, если же -D, то в продажу. При этом желательно дождаться закрытия текущего бара, на котором произошло пересечение и входить на открытии следующего. Обусловлено это тем, что они могут пересечься, а затем опять разойтись, что в поле индикатора ADX останется в виде непересёкшихся линий. Также применимо и в по этому инструменту анализа.

Нарастание силы тренда и пробой значения 20. Этот сигнал ADX свидетельствует о том, то трендовое движение набирает силу и возможно весьма динамичное продолжение. В этом случае можно входить в рынок, при этом направление должно быть чётко видно на самом графике и легко определяться. На всякий случай можно посмотреть, какая из линий трендов в данный момент на индикаторе АДХ находится выше - медвежья или бычья .

Ускорение сигнальной линии ADX и последовательный пробой значений 25, 32 и 40. Собственно, это и есть тот случай, когда движение набирает обороты и приобретает значительно больший масштаб по сравнению с ближайшими торговыми периодами. Такое поведение индикатора ADX часто возникает после длительных коррекций, боковиков(горизонтальных консолидаций ), а также в третьих волнах в составе импульсной волны тренда. Для подтверждения сигнала ADX необходимо дождаться появления трёх баров подряд, закрывшихся в нужном направлении с момента пробоя. Это позволит избежать получения убытков на ускорениях, которые зачастую предшествуют разворотам.

Как видно, использовать сигналы индикатора АДХ достаточно легко, при этом есть возможность либо входить по первому появившемуся и держать позицию до окончания тренда, либо же использовать дополнительныо появляющиеся сигналы и открывать новые ордера, то есть доливаться, не забывая при этом о .

Торговля во флэте с индикатором ADX

Из-за черт осциллятора , присущих ADX, его можно использовать и во флэтовом состоянии рынка. Для этого изначально нужно графически определить границы этого флэта(они могут иметь небольшой наклон, как у обычного канала). После этого при преодолении условной середины этого диапазона ждём, когда индикатор ADX даст сигнал - нас интересует пересечение сигнальных линий трендов , в то время как общая сила тренда имеет второстепенное значение, но может использоваться в качестве фильтра входа для повышения надёжности и точности. Также довольно удобно её использовать для выхода из позиции - как только она начинает разворачиваться и устремляется к значению 20, можно фиксировать прибыль. В случае, когда индикатор ADX применяется в консолидации, рекомендуется немного снизить значение периода и использовать в диапазоне от 10 до 12 в зависимости от типа торгового инструмента. Если достаточно волатильный, то 12, если нет - то 10, это проверенные значения ADX для флэта.

Здравствуйте, друзья трейдеры!

Продолжаю тему технических инструментов которые используются на валютном рынке Форекс, и сегодня мы поговорим про индикатор ADX. Рассмотрим суть и принципы работы этого инструмента, из каких показателей он состоит, что показывает трейдеру в процессе торговли, какие сигналы для входа в позицию он может предоставлять, какие плюсы и минусы возникают при его использовании, и в конце статьи, для примера работы индикатора на практике, предоставлю описание одной из торговых стратегий ADX.

Индикатор ADX для биржи Форекс был разработан Дж. Уэллсом Уайлдером. По сути, он является показателем среднего направленного движения или «Average Directional Index», который применяется трейдерами для определения силы тренда. То есть, с помощью этого индикатора, Форекс прогнозируют, будет ли развиваться дальше, или, наоборот, постепенно ослабеет.

Данный индикатор дает возможность анализировать рыночные тенденции и принимать соответствующие торговые решения. Он подходит для использования как на фондовом рынке, так и на валютном рынке Форекс.

Индикатор ADX входит в стандартный набор технических инструментов в , и его можно найти на вкладке «Индикаторы» в окне «Навигатор»:

Создатель данного инструмента, вывел его на основе двух других индикаторов, которые обозначаются как +DI и –DI (красная и синяя линия, цвета их можно поменять в настройках), и строятся на основе указанного значения параметра «период»:

На выбранном промежутке шкалы, первый показывает силу роста тренда, а второй, соответственно, силу его снижения за определенное время. Главная линия инструмента (зеленая линия, смотрите рисунок ниже) показывает силу движения тренда, при этом объединяя в себе показатели +DI и -DI, и сглаживая их данные линией.

Фактически индикатор ADX относится к категории осцилляторов, так как его колебания проходят между значениями 0 и 100. Несмотря на то, что диапазон колебаний у этого индикатора достаточно широкий, а его значение очень редко превышает отметку 60. Работает он очень просто - если значение осциллятора равно или менее 20, то это свидетельствует об ослабевании движении тренда, а если оно достигает отметки 40, то такой тренд можно назвать сильным. Значение ниже 40 может показывать как сильный возрастающий, так и сильный снижающийся тренд.

Кроме того, осциллятор ADX может также применяться для того, чтобы определить потенциальные дальнейшие изменения на рынке. Когда показатель этого индикатора поднимается выше 20, можно сделать вывод об изменении тренда в сторону роста. И наоборот, когда значение осциллятора падает ниже отметки 40, данный показатель может значить о снижении силы тренда.

Торговые сигналы от индикатора ADX

На практике пользоваться индикатором ADX довольно просто. В базовом виде сигналы покупки и продажи появляются на пересечениях уровней +DI и -DI. Трейдеру очень важно поймать тренд на первоначальной стадии развития и данный осциллятор существенно ему в этом помогает.

Итак, сигнал на открытие позиции на покупку Buy поступает тогда, когда линия +DI пересекает -DI снизу вверх, и при этом зеленая линия находиться выше отметки 20 и продолжает дальше расти.

Для открытия сделки на продажу Sell, ситуация обратная, когда +DI пересекает -DI сверху вниз, но линия осциллятора ADX находиться также выше 20 (при этом продолжает расти).

Для выхода из сделки, используется тот факт, тогда линия +DI находиться выше -DI, но основная линия ADX начинает постепенно уходить вниз, это говорит о том, что движение на рынке ослабевает и возможен в другом направлении. При такой ситуации нужно закрывать сделку или переместить защитный стоп в безубыточную зону на уровень последнего локального экстремума.

Наравне с вышеописанными преимуществами и поступающими сигналами, у индикатора ADX есть и некоторые недостатки. Основной из которых - высокая вероятность того, что сигнал о покупке или продаже на пересечении показателей +DI и -DI может оказаться ложным, особенно когда валютная пара размещена в торговом диапазоне. Поэтому для торговли по этому индикатору рекомендуется выбирать старшие (не ниже H4), при этом особое внимание уделять установке оптимального периода для выбранного временного интервала.

Стратегия ADX с применением скользящих EMA

Итак, друзья трейдеры, суть, принципы работы и торговые сигналы от осциллятора ADX мы разобрали, теперь переходим к примеру тактики трейдинга по нему и рассмотрим внутридневную стратегию ADX с использованием 2-х экспоненциальных скользящих средних (EMA1 и EMA2).

Ну что же, друзья трейдеры, как Вам такой комплексный обзор про индикатор ADX? А Вы используете этот инструмент в своей торговле? Какие еще стратегии с данным осциллятором Вы знаете, какие из них проверяли на практике и какие результаты они показали? Буду весьма благодарен Вам если поделитесь ответами в комментариях.

И не забывайте подписываться на обновления , так как впереди Вас ждут еще много интересных, проверенных и новых технических инструментов, которые помогут трейдеру рационально извлекать прибыль на рынке Форекс.

И на завершение статьи, аналитический видеоролик про индикатор ADX, как показатель тренда на рынке Форекс, обязательно ознакомьтесь:

Желаю Всем удачи, больших профитов и до встречи на страницах форекс блога!

С уважением, Александр Сивер

Индикаторы теханализа

Трейдинг в направлении сильной тенденции уменьшает торговые риски и увеличивает потенциальную прибыль. Average Directional Index или просто технический индикатор ADX используется для определения силы ценового движения не беря во внимание его направление. Если тренд – ваш друг, то с индикатором АДХ у вас появится очень много друзей 😀 .

Индекс среднего направленного движения (так звучит перевод с английского) был впервые представлен в техническом анализе своим создателем Welles Wilder в 1978 году в книге «Новые концепции технических торговых систем».

Наряду с индикатором ADX в этой книге также детально описаны еще несколько известных «детищ» Wilder, которые нашли свое применение в биржевой торговле: Average True Range (ATR), Parabolic SAR, RSI. Хотя все эти технические индикаторы и были разработаны в докомпьютерную эру, они невероятно детальны в своих расчётах и выстояли испытание временем.

Работа с ADX происходила на рынках Форекс и фьючерсов, на которых торговал сам автор. Но акции также прекрасно подходят для анализа этому индикатору, особенно торгующиеся на высокой волатильности.

Расчёт

Индекс ADX работает на комбинации двух других индикаторов, разработанных тем же Wilder для определения направления тенденции:

+DMI (или просто DI) или positive directional movement indicator – индикатор позитивного направленного движения;
–DMI negative directional movement indicator – индикатор негативного направленного движения.

Часто в биржевых терминалах ADX, +DI и –DI отображаются в одном окне под графиком в виде 3 линий.

Чтобы посчитать +DI и –DI, нужны данные цен закрытия, а также максимумов и минимумов каждого бара на графике за указанный период (как правило, это дневные бары). Сначала рассчитывается направление движения (+DM и –DM):

Вверх = сегодняшний High бара – вчерашний High
Вниз = вчерашний Low – сегодняшний Low
Если значение Вверх> Вниз и > 0, то +DM = значению Вверх. В противном случае +DM=0
Если значение Вниз> Вверх и > 0, то –DM = значению Вниз. В противном случае –DM=0

После выбора в настройках периода (по умолчанию стоит 14) идет расчет +DI и –DI:

+DI = 100*smoothed ma +DM/ATR
-DI = 100*smoothed ma –DM/ATR,
где smoothed ma – сглаженная скользящая средняя, которая рассчитывается по выбранному периоду, и ATR – сглаженная средняя истинного диапазона.

Формула АДХ выглядит следующим образом:

ADX = 100*smoothed ma абсолютного значения ((+DI) – (-DI))/((+DI) + (-DI)).

Определение силы тренда

ADX изначально является моментум индикатором, который определяет силу импульса тренда, независимо от того в какую сторону этот тренд движется.

Его линия колеблется по шкале в диапазоне от 0 до 100. Многие трейдеры считают, что значение 25 и выше указывают на достаточно сильную тенденцию, подходящую для трендовых стратегий трейдинга.

Сейчас рассмотрим диапазоны значений линии АДХ, как с ними работать, и каким состояниям рынка они соответствуют:

0-25: отвечает периоду накопления и распределения денег в бумаге. Цена консолидируется между уровнем поддержки и сопротивления. Трейдер наблюдает.
25-30: начало движения – момент, когда цена пробивает уровень сопротивления. Золотое время для открытия позиции.
30-50: сильный тренд, набирающий обороты. Стоит пользоваться им для добавления к позиции.
50-100: пиковая область, где импульс затухает. Это не значит, что тенденция окончена – цена может просто консолидироваться или откатываться. Но сколько может продолжаться этот период? Опять ждем.

Показательным примером послужит график COP. Когда индикатор ADX находится ниже 25, происходит аккумуляция (кто-то набирает позицию) между $62,75 и $67. Выше 30 происходит пробой уровня, и акция стремительно движется вверх, подкрепляясь ростом линии индикатора ADX.

Стратегия пересечения DI

Система направленного движения была предложена и использовалась самим Wilder и основывается на пересечении линий +DI и –DI между собой, когда ADX выше 25.

Настройка для открытия и ведения длинной позиции:

Сигналом на вход является, когда +DI пересекает –DI вверх и ADX растет
Стоп лосс выставляется под минимум бара, на котором произошло пересечение
Закрытие позиции по трейлинг стоп.

Настройка для коротких позиций:

Сигналом для открытия позиции является, когда –DI пересекает +DI вверх и ADX растет
Стоп лосс устанавливается над максимумом бара, на котором произошло пересечение
Выход с рынка по трейлинг стоп.

Данная торговая стратегия носит исторический характер. Попытки торговать по ней – прямой путь к потере денег. Но если добавить к данной системе дополнительный фильтр сигналов, например, MA (moving average), то её результаты значительно улучшаться.

Так как же пользоваться индикатором ADX правильно? Могу дать вам два совета:

Данные стратегии есть именно теми системами, которые детально описаны на этом сайте. Их преимущество в том, что индикатором вы пользуетесь для индикации торговых паттернов, а вход, управление и выход с позиции осуществляете по ценовой динамике. Ведь главное на графике – цена, верно?

Модификации

Рассмотрим несколько аналогов на основе индикатора ADX, призванных облегчить работу трейдера:

Выводы

Подводя итоги, давайте вкратце остановимся на сильных и слабых сторонах индикатора ADX.

Преимущества:

Простота – если не использовать никаких дополнительных линий, а лишь сам ADX, то получим простой инструмент для измерения силы тенденции.
Минимум настроек – нет необходимости менять пользовательские настройки периода, который по умолчанию равняется 14, и он подходит для всех торговых инструментов.
Незаметность – если использовать ADX для автоматического отбора акций, как описано в этой статье , то нет совершенно никакой необходимости выносить его под график и обременять рабочее пространство.
Надежность – хорошо зарекомендовал себя в целях поиска бумаг, которые пребывают в тренде, либо консолидируются.

Недостатки:

Трендовый индикатор – по определению в техническом анализе является отстающим. Не стоит надеяться, что на уровне 25-30 должен обязательно происходить пробой консолидации или подобные вещи. Сначала цена совершит действие, а потом их отобразит ADX – без запаздывания не получиться.

(17 голосов, в среднем: 4.8 из 5)