В этой статье мы рассмотрим один из самых популярных осцилляторов – Индекс Относительной Силы (RSI) . Здесь вы найдете некоторые общие сведения о RSI и способы его практического применения и узнаете, как работает RSI на Форекс. Ну и конечно сможете скачать некоторые модифицированные RSI с алертами и мультитаймфреймом. Читаем, не ленимся.

Краткое содержание:

Описание осциллятора RSI

Индекс относительной силы (RSI) является одним из самых популярных индикаторов на рынке . Если вы посмотрите за плечо какого-нибудь рыночного аналитика-техника, есть несколько индикаторов, которые вы увидите чаще всего: , и последний, но не менее важный – RSI. Это один из самых популярных осцилляторов (это такой класс индикаторов).

Relative Strength Index измеряет, насколько силен торгуемый инструмент в данный момент по отношению к самому себе, сравнивая текущую силу относительно предыдущих показателей. Полученное значение имеет диапазон от 0 до 100 .

Формула индикатора RSI (знать не обязательно, но для общего развития)

Индекс Относительной Силы был разработан Дж. Уэллсом Уайлдером и подробно описан в его книге «Новые концепции в технических торговых системах» в июне 1978 года. Для всех любителей формул и расчетов, ниже приведена оригинальная формула индекса относительной силы, ссылка из Википедии . В этой формуле описывается использование RSI на дневном графике.

Для расчета Relative Strength Index используются положительные (U) и отрицательные (D) ценовые изменения. День называется «восходящим», если цена закрытия сегодня выше, чем вчера.

U=close(today)-close(yesterday)

День называется «нисходящим», если цена закрытия сегодня ниже, чем вчера.

D=close(yesterday)-close(today)

Если цены закрытия сегодня и вчера равны, то U и D равны 0. После значения U и D сглаживаются с помощью модифицированной экспоненциальной скользящей средней c периодом N. Таким образом, рассчитывается сначала т.н. «относительная сила» (Relative Strength , RS ):

На основе RS рассчитывается и сам RSI:

Легко убедиться, что:

Автор использовал именно модифицированную (или “сглаженную”) скользящую среднюю (SMMA), а не обычную экспоненциальную скользящую среднюю (EMA). Они отличаются выбором сглаживающей константы.
При расчете RS необходимо учитывать ситуацию, когда знаменатель оказывается равным нулю. Подобное возможно при использовании простой скользящей средней (SМА), когда за весь период усреднения цена шла только вверх и, соответственно, все значения D=0 . В этом случае необходимо принимать RSI=100 .

Теперь, когда мы знаем формулу расчета RSI , давайте проанализируем, как на самом деле пользоваться этим мощным индикатором, как работает RSI. Формула – это информация для общего развития и знать ее совсем не обязательно. Большинство трейдеров применяют индекс относительной силы гораздо проще.

Как пользоваться индикатором RSI

Основные способы следующие:

Как альтернативу (кому что больше нравится). Они оба относятся к классу осцилляторов;
Как индикатором для определения зон и вероятных точек разворота;
Для определения ; Дивергенция по RSI определяется так же, как и по стохастику. Подробнее читайте по приведенной ссылке.

Чтобы понимать и пользоваться индикатором RSI на практике, нужно просто знать, какие области у нас существуют в окне индикатора. Смотрим на картинку, что показывает RSI на Форекс графике

1. Зона перекупленности RSI – там, где вероятен разворот вниз, так как рынок «перекуплен», то есть быки слишком увлеклись и разогнали цену дальше, чем реально стоит актив. Поэтому ищем возможности входа в продажи. Именно ищем возможности, а не сразу входим! По показаниям одного лишь индикатора торговать – гиблое дело и плакал ваш депозит.
2. Зона перепроданности – противоположность предыдущей. Тут уже ожидаем разворот вверх, то есть ищем возможности входа в покупки.
3. Нейтральная зона – тут сигналов нет. Если цена находится в нейтральной, центральной зоне, это говорит о том, что рынок сбалансирован.

Таким образом, потенциальные точки входа по RSI у нас появляются только когда индикатор находится в зонах ПП. Другими словами, RSI подает нам торговые сигналы, когда рынок потенциально может развернуться.

Сразу усвойте одну простую вещь: RSI, как и любой осциллятор, лучше всего работает в боковом рынке , но не в тренде. В тренде будет много ложных сигналов в виде многократных вхождений в зоны перекупленности-перепроданности или долгого в них нахождения. Именно поэтому не стоит входить в рынок как только RSI вошел в крайние зоны, нужны еще подтверждающие сигналы .

Как настроить RSI

Главная настройка – Период , по умолчанию самим автором индикатора он установлен на 14 . Когда говорят RSI 14 , именно это и имеется в виду. Можно попробовать торговать и ничего не меняя, но я рекомендую настроить под себя, об этом чуть ниже. Период в сигнале RSI означает количество свечей , которые принимаются для расчета индекса относительной силы. Остальные настройки можно не трогать, только если у вас есть какая-то , которая требует изменения этих настроек. Для всех остальных оставляем все по умолчанию. Разве что упомяну настройку Уровни

По умолчанию 30 и 70 . Это те самые границы зон перекупленности и перепроданности, пересечения которых нам нужны для получения торгового сигнала. Опять же, эти настройки индикатора RSI можно оставить по умолчанию, а можно менять под себя. Сейчас расскажу по какому принципу.

Главный принцип настройки индикатора Relative Strength Index

Главный принцип в настройке RSI для различных Таймфреймов заключается в подборе таких параметров, чтобы ценовые пики на графике соответствовали пикам в окне RSI. Смотрим пример

В этом примере для M5 пары EURGBP мы поставили период RSI 5 и добились благодаря этому того, что теперь экстремумы в окне индикатора соответствуют экстремумам на графике. Это и есть правильная настройка для конкретно этого ТФ и конкретно этой пары в данное время . Обратите внимание, что для другой валютной пары или другого таймфрейма настройки будут уже другие! То есть, вам нужно самим подбирать настройки в вашем конкретном случае и настройки RSI для 1 минуты (M1) будут отличаться от других ТФ и пар. Но, главное, что теперь вы знаете принцип и сможете сами подобрать настройки хоть для 1 минуты, хоть для 15 минут, хоть для дневных графиков.

И даже на протяжении торговли эти параметры иногда нужно корректировать, ведь рынок постоянно меняется. Не каждый день, но каждую неделю-две нужно смотреть, не нужны ли такие корректировки, особенно если торговля идет на младших ТФ. Поэтому, каких-то универсальных единственно верных настроек RSI на все времена не существует , все подбираем по ситуации. Так следует работать с RSI на Форекс.

Как всегда, не забываем ММ

Как только линия индикатора вошла в зону и соответствующая свеча закрылась , рассматриваем возможность продаж. Для расстановки стопов и тейка используем:

Любой метод на основе технического анализа. Например, поддержки-сопротивления.
Достижение индикатором RSI противоположной зоны (если покупали – достижение зоны перекупленности, если продавали – перепроданности).
Умножаем Стоп лосс на X – допустим, на 2 или 3 . Это основано на главных правилах управления капиталом, ссылку на которых я давал выше.
Закрываем сделку, если готовится выход важных новостей на Форекс по .

Вход на основе одного лишь сигнала RSI это крайне агрессивная тактика и приведена она лишь для примера. Как я уже упомянул, для успешного применения RSI необходимо использование другого, подтверждающего сигнала. Например, это могут быть великолепные . Когда появляется одна из таких моделей, сигнализирующая о развороте и мы видим соответствующий подтверждающий сигнал от RSI, это отличное основание для открытия позиции.

На примере мы видим , которая подтверждается нахождением RSI в зоне перекупленности. Сигнал мощный и отлично отработал. По аналогии можно использовать и другие приемы технического анализа.

Таким образом, индикатор Relative Strength Index хорошо применять в комбинации с другими методами технического анализа, но не как самостоятельную торговую стратегию! Торговля по RSI без подтверждающих сигналов ни к чему хорошему не приведет.

RSI с Алертом

А подписчиков спешу порадовать и дать возможность скачать бесплатно модифицированные RSI индикаторы! А конкретно два индикатора.

Первый RSI с Алертом – он подает звуковой сигнал, когда рынок входит в зону перекупленности-перепроданности. Плюс есть e-mail и Push уведомления на ваш телефон. Так что вам не придется сидеть у монитора и ждать сигнала на вход в рынок. Выглядит и настраивается в целом как обычный RSI, единственно поясню про поле “ApplyTo” . Это аналог поля “Применить к” стандартного RSI.

0 – применить к Close (по умолчанию)

То есть в этом индикаторе RSI с алертом эти настройки обозначены цифрами и идут в том же порядке, что и в обычном RSI.

Второй модифицированный RSI умеет не только подавать алерты из зон перепроданности и перекупленности, но и имеет мега полезную функцию – отображать в окне индикатора показания RSI сразу с нескольких таймфреймов вашей валютной пары! Это RSI с разными таймфреймами на одном графике сразу, без необходимости переключения.

Как видите, есть все настройки стандартного RSI, плюс алерты, плюс список ТФ, которые вы хотите видеть в окне индикатора, а с помощью настройки Candles_per_TF можно регулировать ширину окошка каждого ТФ, чем больше – тем шире. В общем все просто и интуитивно. Если вдруг забыли, то читаем.

Модифицированные RSI скачать

Изучение индикатора Realtive Strength Index не потребует много времени, но способно очень благоприятно сказаться на вашей торговле. Как это произошло с самим создателем индикатора Дж. Уэллсом Уайлдером. Он стал весьма состоятельным человеком и одним из гуру биржевой торговли благодаря своему изобретению – RSI.

На рынке бинарных опционов часто наблюдаются ситуации, когда цены находятся в боковом движении (флэте ). В такие моменты никакая стратегия, рассчитанная на торговлю по тренду , не может принести прибыль. И трендовые индикаторы (такие как , и пр.) становятся бесполезными, поскольку ими следует пользоваться только в то время, когда на рынке бинарных опционов наблюдается устойчивая тенденция в восходящем или нисходящем направлениях. Взамен этим индикаторам приходят осцилляторы — аналитические инструменты, которые наилучшим образом адаптированы для торговли во флэте. Среди них, наряду с осциллятором , самым популярным считается RSI — индикатор, описание которого мы подробно рассмотрим в данной статье.

Что представляет собой индикатор RSI?

Индикатор RSI (Relative Strength Index или Индекс относительной силы), как и Стохастик, относится к категории осцилляторов . Визуально он представляет собой два горизонтальных уровня (их стандартная настройка — 30 и 70 соответственно), между которыми движется основная линия индикатора. Если на рынке бинарных опционов возникает сильная бычья тенденция и цены начинают стремительно расти, в итоге возникает избыточный спрос на торговый инструмент и линия RSI входит в зону перекупленности (выше уровня 70). Если же котировки резко падают, то рано или поздно предложение становится в разы больше, чем спрос, и актив становится перепроданным. Индикатор RSI сигнализирует об этом снижением линии ниже уровня 30.

Вышеописанные сигналы имеют важное значение для трейдеров, которые торгуют на рынке бинарных опционов. Дело в том, что для осцилляторов (RSI, Стохастик и др.) характерно такое свойство: цены в большинстве случаев не могут долго задерживаться в критических зонах (за пределами уровней 30 и 70). Если возникает перекупленность финансового актива после длительного роста, то в ближайшее время, вероятнее всего, начнется нисходящее движение. При сильной перепроданности есть высокая вероятность того, что котировки вскоре начнут расти.

Стратегия торговли по индикатору RSI

Торговая стратегия, основанная на применении индикатора RSI, предельно проста. Вам необходимо лишь нанести на график валютной пары индикатор со стандартными настройками (период 14, уровни 30 и 70). Если линия RSI входит в зону перекупленности, и затем разворачивается вниз, можно приступать к покупке бинарных опционов в направлении «Ниже». Если же индикатор сигнализирует о перепроданности актива, то при пересечении линией индикатора уровня 30 и ее последующего разворота вверх можно покупать опционы «Выше».

Пример торговли на рынке бинарных опционов по таким сигналам изображен на рисунке ниже. Как видим, эта стратегия дает весьма неплохие результаты, поскольку сразу после появления сигналов (точки входа обозначены на скриншоте желтыми прямоугольниками) котировки меняли свое направление. И во всех четырех случаях покупка бинарных опционов принесла бы трейдеру прибыль.

Преимущества индикатора RSI

В сообществах трейдеров часто возникают споры по поводу эффективности использования индикатора RSI в торговле бинарными опционами. С одной стороны, этот инструмент технического анализа имеет ряд весомых преимуществ перед другими индикаторами:

Сигналами RSI очень легко пользоваться. Чтобы освоить этот индикатор, не нужно тратить много времени на изучение специализированной литературы и просмотр обучающих видеороликов в интернете.
Данный индикатор более эффективен в торговле на рынке бинарных опционов, чем на Форексе . Дело в том, что его сигналы практически во всех случаях «отрабатываются», но движения в предсказанных направлениях иногда бывают очень непродолжительными. Если линия индикатора входит в зону перекупленности или перепроданности, то после этого обязательно последует разворот цены (пусть даже и кратковременный). Даже если движение котировок в обратном направлении будет совсем незначительным, это в любом случае позволит трейдеру бинарных опционов получить прибыль со своих сделок. На Форексе же такие незначительные движения во время флэта отыграть гораздо сложнее.
Это один из немногих аналитических инструментов (наряду с Stochastic Oscillator), которые прекрасно работают при боковом тренде (флэте).
Relative Strength Index отлично работает в сочетании с другими осцилляторами (например, с индикатором Стохастик).

Недостатки Relative Strength Index

С другой стороны, индикатор RSI имеет и некоторые недостатки, из-за которых торговля становится менее результативной:

Сигналы появляются гораздо реже, чем при использовании других индикаторов. Взгляните на рисунок ниже. На нем изображен 4-часовой график валютной пары доллар-франк. За весь период возникло всего 5 сигналов на покупку бинарных опционов по стратегии, описание которой приведено в данной статье. К слову, Стохастик не имеет этого недостатка – он выдает сигналы гораздо чаще.

Нажмите на картинку, чтобы увеличить

Индикатор RSI плохо работает при сильных трендовых движениях. Если на рынке наблюдается высокая волатильность и стремительный рост или падение цен, то линия RSI может буквально «прилипнуть» к нижней или верхней границе в поле индикатора, и надолго задержаться в зоне перекупленности или перепроданности. Это часто приводит к убыткам.

С какими индикаторами можно сочетать RSI?

Чтобы Ваша торговая стратегия приносила хорошую прибыль, следует комбинировать RSI с другими индикаторами. К примеру, трейдеры часто сочетают его сигналы с показаниями осциллятора Стохастик (Stochastic Oscillator). Стратегия торговли по этим двум инструментам технического анализа достаточно проста. Приведем ее краткое описание.

Если линия RSI входит в зону перекупленности и разворачивается вниз, и при этом в поле индикатора Stochastic (Стохастик) сигнальная линия пересекает его основную линию сверху вниз, это является сигналом к продаже (опционы «Ниже»).
Если RSI сигнализирует о перепроданности рынка и его линия пересекает уровень 30 снизу вверх, при этом сигнальная линия Stochastic также выходит из зоны перепроданности, в таком случае целесообразно покупать бинарные опционы «Выше».

Обратите внимание: если сигналы RSI не подтверждаются индикатором Стохастик (например, линия Relative Strength Index выходит из зоны перекупленности, а линия Stochastic остается в нейтральной зоне), следует воздерживаться от покупки бинарных опционов. В противном случае сигналы будут менее надежными, и стратегия торговли, описание которой приведено выше, станет неэффективной.

Данная стратегия продемонстрирована на рисунке ниже. Как видим, лишь 1 из 5 сигналов (выделен красным) оказался неподтвержденным, хотя после его появления цена все-таки ушла в предсказанном направлении. В остальных случаях сигналы RSI были подтверждены индикатором Стохастик (Stochastic Oscillator) и сделки принесли прибыль.

Нажмите на картинку, чтобы увеличить

Как правильно настроить индикатор Индекс относительной силы?

Как показывает практика, торговля на рынке бинарных опционов дает наилучшие результаты при использовании стандартных настроек индикатора RSI. По умолчанию период равен 14, граница зоны перепроданности находится на уровне 30, а зона перекупленности начинается с отметки 70.

Некоторые трейдеры с целью увеличения количества сигналов меняют эти настройки. Они устанавливают зоны перепроданности и перекупленности на уровнях 40 и 60 соответственно и аналогичным образом меняют параметры индикатора Stochastic (Стохастик). Но торговля по индикатору RSI с такими настройками крайне рискованна. Несмотря на то, что сигналов будет больше, среди них увеличится количество ложных. Так, если при стандартных настройках уровней 30 и 70 Вы будете получать прибыль в 8 из 10 сделок, то при сужении нейтральной зоны индикатора (когда уровни 30 и 70 меняются на 40 и 60) количество убыточных позиций сравняется с количеством прибыльных.

Основные положения, в которых используется форекс индикатор RSI, вывел Дж. Уоллес Уайлдер в начале июня 1978 года. Статья за его авторством была опубликована в известном журнале «Futures».

Книга «Новые концепции технических торговых систем», выпущенная в то же время, подробно описывала действие данного индикатора на финансовых рынках. Вскоре индикатор RSI получил немалую популярность в среде трейдеров, причем его значимость не уменьшилась и в наше время. Суть метода, разработанного Уайлдером – это определение величины ценового подъема за последний срок и его сравнение с величиной ценового падения. Конечная информация будет представлена в виде числа, имеющего диапазон от нуля до сотни. Ниже представлен общий вид формулы расчета индикаторных показателей.

В данном случае CU(n) будет средним значением положительного изменения ценового закрытия за количество периодов, равное n. Аналогичным образом, как показывает RSI индикатор, CD(n) будет средним значением отрицательного изменения ценового закрытия за количество периодов, равное n.

если Сj-Cj-1 >0

если Сj-Cj-1 <0.

Описание представленных формул, которое дает RSI индикатор, показывает, что единственным параметром, определяющим индекс относительной силы, является временной период, который используется в расчете. Во избежание недоразумений необходимо подробно рассмотреть данный факт. В своих статьях для успешного трейдинга Уайлдер рекомендует использовать 14-периодный индикатор. Для внутридневной торговли также подходят значения восьми и девяти периодов. Некоторые торговые стратегии могут использовать нестандартные значения, которые предлагает форекс индикатор RSI, но это, скорее всего, является исключением из правил.

Начинающие трейдеры часто испытывают трудности, сталкиваясь с необходимостью выбора значений параметров при настройке собственного индикатора. Небольшой разброс в показателях индикатора может исказить всю картину, и это нередко выбивает из колеи неопытных пользователей рынка форекс.

Одно из главных преимуществ, которые предоставляет RSI индикатор описание – это высокая точность его современной версии и отсутствие серьезных погрешностей. У некоторых поздних модификаций данного индикатора имеются различия в вычислениях, которые отличаются от формул, показанных выше. В классической версии найденные значения после конца вычислений сглаживает экспоненциальное скользящее среднее с выбранным периодом, и только после этой обработки числа подставляются в финальную формулу расчета.

Стандартная поставка торгового терминала МТ4 включает в себя измененную версию, которая использует не экспоненциальное, а сглаженное скользящее среднее. Данный факт легко проверить, ознакомившись с исходными кодами индикатора, которые находятся в стандартной поставке терминала. При подсчете итогов большой вес дают самые близкие ценовые показатели, и потому та сглаженность данных, которая указана выше, уменьшает значимость величины используемого периода. Первый рисунок демонстрирует индикатор RSI на графиках с тремя разными периодами, где 14 будет черной линией, 8 – синей, а 3 – зеленой. Ознакомившись со схемами, несложно убедиться в сходстве формы всех показанных кривых графиков индикатора. Показатели RSI выглядят быстрыми, но их скорость редко формирует ранние сигналы. В большинстве случаев это приводит только к повышению числа ложных сигналов.

Исходя из результатов исследований форекс индикатор RSI, можно вывести факт, полезный любому трейдеру. Если для расчета периода будет использоваться его классическая величина, за исключением экстремальных значений, то с началом шестого периода при любом выбранном периодном значении кривая графика данного индекса будет иметь устойчивую форму и генерировать одинаковые сигналы. Также необходимо помнить о том, что при больших расчетных периодах график индекса относительной силы будет принимать сжатый вид. Таким образом, если для RSI(8) выгодным уровнем перекупленности (перепроданности) окажется величина 70(30), то для индикатора с периодом 14 хорошим показателем станет величина 40(60). Правильный подбор уровней перекупленности (перепроданности) и определение масштаба, в котором будут отображаться графики, может существенно снизить роль RSI индикатор описание периода в принятии торгового решения. Второй рисунок наглядно иллюстрирует поданный факт – с правильным масштабированием и грамотным заданием уровней сложно найти разницу между графиками двух разных периодов.

ICE FX - возможно, самый честный брокер

100% прозрачность

ICE FX подтвердит вывод любой вашей сделки на межбанк

Демонстрация средств

ICE FX покажет свои счета у всех торговых и платежных контрагентов

Получи 100 000$ в управление, просто продемонстрировав стабильную торговлю

Принцип работы индикатора RSI

Дж. Уоллес Уайлдер еще в 1978 году вывел основные положения, которым подчиняется данный индикатор. Если среднее значение роста цены выше среднего значения ценового падения, то RSI индикатор вырастет, ведь его значение будет больше единицы. Аналогичным образом, если среднее значение роста цены меньше среднего значения ценового падения, то данный индикатор упадет, ведь его значение будет меньше единицы.

Проще говоря, график, на котором указан индекс относительной силы, будет повторять собой ценовые графики. Указанные на нем минимумы RSI будут соответствовать ценовым минимумам, а максимумы RSI – ценовым максимумам. Важным преимуществом для пользователей рынка форекс является тот факт, что данный индикатор изменяется в интервале от нуля до сотни. Возможность выделения фиксированных областей перекуплености и перепроданости имеет большое значение в трейдинге. Для определения зон перекуплености и перепроданости автор рекомендует использовать зоны, находящиеся выше 70 и лежащие ниже 30. Высокие зоны будут показывать степень перекупленности рынка (дальнейшее движение вверх будет невыгодным и скоро исчерпает себя). Нижние зоны в таком случае будут считаться перепроданными, показывая, как скоро дальнейшее движение вниз станет невыгодным для заключения сделок. Впрочем, показатели уровней перекуплености и перепроданости в первую очередь зависят от выбранного периода индикатора. В комплект торгового терминала МТ4 входит индикатор RSI, стандартная реализация которого подразумевает значения 70/30 и оптимальна для периода 8.

Применение индикатора RSI в торговле

В процессе применения данный индикатор подает множество сигналов. Внимательный трейдер может рассмотреть их и принять во внимание. Общеизвестные сигналы встречаются часто и подробно описаны в справочной литературе, но даже непопулярные сигналы, которые подает RSI индикатор, могут быть полезными в торговле.

Начинающие пользователи рынка форекс могут не знать об осцилляторной функции RSI, которую можно успешно использовать для определения тренда. Данный материал подробно описывает большинство известных способов, с которыми может применяться индекс относительной силы.

Популярным методом работы, которую предоставляет RSI индикатор, является работа на откат в момент выхода индекса относительной силы из зоны перепокупки или перепродажи. Пользуясь данным способом, необходимо дождаться входа цены в область перекупленности (перепроданости) и ее выхода из данной области. Перед тем, как открыть новую позицию, нужно подождать, пока закроется свеча, сформировавшая такой сигнал. Рисунок ниже изображает участок рынка, к которому можно применить сразу несколько способов отработки сигналов.

Часто происходит так, что цена не входит в область перекупленности или перепроданости, а отскакивает от данных уровней. Можно проанализировать данный участок рынка, и если в прошлом индикатор RSI уже отскакивал от уровня перекупленности или перепроданости, то использование данного сигнала приведет к меньшему риску.

Стоит помнить и о том, что попытка создания механической торговой системы на основании данного метода, скорее всего, приведет только к потере денег. Откатная работа может быть эффективной только для бокового рынка, ведь первый сильный тренд может принести трейдеру серьезные убытки. Подобный случай показан на рисунке ниже.

Для решения данной проблемы Томасом Демарком было выделено два состояния перекупленности (перепроданости), а именно экстремальное и умеренное. Состояние экстремальной перекупленности (перепроданости) возникает, если индикатор RSI находится в зоне перекупленности (перепроданости) более пяти баров.

Умеренное состояние перекупленности (перепроданости) характеризуется нахождением индикатора в зоне перекупленности (перепроданости) менее пяти баров. В тех случаях, когда индикатор фиксирует состояние умеренной перекупленности (перепроданости) и выходит из данной зоны, стоит ожидать резкого ценового разворота. Если же индикатор фиксирует состояние экстремальной перекупленности (перепроданости), и выходит из указанной области, то это не приводит к ценовому развороту. Перед таким разворотом RSI должен еще раз зайти в указанную зону, зафиксировать умеренную перекупленности (перепроданости), бычье расхождение или медвежье схождение, и только после этого покинуть ее. Лишь если достигнуты все описанные условия, тренд может развернуться.

Более очевидный способ подразумевает использование трендовых индикаторов. Это может быть длиннопериодное скользящее среднее, конверт, полосы Боллинджера или каналы Дончиана. Наклон скользящего среднего или границы канала позволит определить наличие тренда или убедиться в его отсутствии. В случае движения бокового рынка можно будет использовать все подходящие сигналы, которые подает RSI индикатор, а при наличии трендов – только сигналы, идущие по их направлениям. Стоит отметить, что индекс может подавать много разных сигналов, но именно этот может быть самым ненадежным.

Приветствую вас, читатели моего блога. Сегодня продолжаем изучение полезных индикаторов, и на очереди RSI – один из лучших осцилляторов для работы на всех рынках. В обзоре подробно остановимся на том, что такое RSI индикатор, отдельно посмотрим на алгоритм расчета. Это позволит лучше понимать принцип действия осциллятора.

История разработки, что показывает RSI

Разработан этот осциллятор был около 40 лет назад, автор – Уэллс Уайлдер. Его можно отнести к категории трейдеров, ставших легендой и образцом для начинающих, успехов в трейдинге он действительно добился немалых. Помимо RSI Уэллс создал еще несколько полезных индикаторов.

Официальной датой рождения алгоритма можно считать 1978 год, когда соответствующая публикация появилась в издании Commodities. Разработка оказалась настолько удачной , что с тех пор RSI входит в состав стандартного набора индикаторов любого торгового терминала. Работает этот индикатор не только на форекс, но и на любом другом рынке .

На графике индекс относительной силы отображается в «подвале», то есть в отдельном окне под графиком. Так как он относится к категории осцилляторов, то его значение меняется в диапазоне 0-100, линия указывает на состояние рынка (о сигналах поговорим чуть позже).

Принцип действия индикатора

Слово «относительный » в названии этого алгоритма некоторых путает. Возникает мнение, что сравниваются 2 разные величины, рассчитывается их отношение. На самом деле индикатор прост, в расчетах используется значение цены на определенном периоде и скользящие средние для сглаживания реакции осциллятора на движение графика.

При расчете свечи делятся на:

восходящие , если цена закрытия текущей свечи больше, чем предыдущей;
нисходящие – цена закрытия текущей свечи меньше, чем предыдущей.

На каждой свече значение Relative Strength Index рассчитывается в следующем порядке:

Благодаря последней зависимости значение осциллятора всегда будет находиться в диапазоне 0-100. Вместо экспоненциальной скользящей средней могут использовать и другие типы мувингов. Что касается цены, то я работал с ценами закрытия , но в настройках можно выбрать любую другую цену.

Как настроить осциллятор?

Ключевой параметр, влияющий на работу индикатора – период . Я рекомендую учесть следующее:

Уайлдер пользовался значением 14 , его до сих пор многие используют;
значения периодов 25 и 9 часто применяют на мелких таймфреймах ;
можно поискать подходящий вариант среди значений 21, 14, 9, 7, 5 . Значения ниже 10 в основном используются на крупных таймфреймах. В других терминалах профиль настроек тот же, дополнительных пунктов нет.

Кроме того, в настройках можно задать:

тип цены , которая будет использоваться при расчетах;
тип линии ;
положение уровней перекупленности/перепроданности. По умолчанию они заданы на отметках 70 и 30 соответственно. Я рекомендую для высоковолатильных пар , например, для EUR/JPY, GBP/JPY перенести их на 80 и 20 ;
можно добавить произвольные уровни .

Настройка RSI в QUIK, АТАС и других терминалах выполняется так же, как и в МТ4. Исключение составляют пользовательские модифицированные версии осциллятора, специфика их настройки зависит исключительно от того, что в него заложил автор.

Индикатор RSI описание и применение

С алгоритмом расчета, думаю, все понятно, можно переходить к принципам использования в торговле. Несмотря на то, что осциллятор простой, к банальному использованию зон перепроданности/перекупленности сводится далеко не всё.

Стандартные сигналы – использование зон перепроданности/перекупленности

Когда линия осциллятора заходит, например, за уровень перепроданности, это значит, что на протяжении большей части заданного в настройках периода цена росла . То есть большая часть свечей восходящие, а так как рост не может идти бесконечно долго, то и падение не за горами .

Сам по себе факт того, что линия вошла в зону перекупленности не значит, что тут же последует разворот. Это скорее сигнал трейдеру, чтобы он был настороже, а вот момент пересечения линией уровня перекупленности сверху-вниз уже нужно учитывать. Те же правила действуют при работе с зоной перепроданности.

Правда, сами по себе эти сигналы часто грешат неточностями , без дополнительных фильтров не обойтись. В роли дополнительных сигналов могут выступать другие индикаторы, графические построения и паттерны, японские свечи. Новичкам рекомендую ознакомиться с материалом « ».

Во время тренда линия RSI долгое время может находиться в зонах перепроданности/перекупленности. Но во время флета сигналы дает неплохие, на тихом рынке его можно использовать для торговли на отбой цены от границ диапазона .

Использование комбинаций уровней 80/40 и 60/20. Значение уровня 50

Торговля по RSI возможна и во время тренда . На растущем рынке рекомендую попробовать поработать с уровнями 80/40 , на падающем – 60/20 . Особенность этих комбинаций в том, что на падающем рынке линия осциллятора обычно не поднимается выше уровня 60, а на растущем – не опускается ниже 40.

То есть линии 60 и 40 выступают как . Используя эту особенность, можно определять моменты смены тренда .

Уровень 50 непосредственно для заключения сделок не используется, но применяется в качестве водораздела для того, чтобы убедиться есть ли тренд на рынке в данный момент. Если линия находится над ним, то с большой долей вероятности имеем восходящий рынок, под ним – инициатива у медведей.

Такой прием работает во время ярко выраженного тренда, во время коррекции линия не переходит за уровень 50 на шкале осциллятора. Это явление можно использовать как дополнительный фильтр . Например, если в рамках коррекции линия RSI пересекла уровень 50, то вероятность продолжения тренда снижается.

Вообще новичкам я советую начинать торговать именно по трендовым стратегиям, так вероятность слива меньше. О том, можно почитать в отдельной статье.

Failure Swing

Следующий прием может рассматриваться как готовая стратегия RSI. Смысл заключается в поиске моментов , когда линия осциллятора, находясь в зоне перепроданности/перекупленности, не смогла переписать минимум/максимум.

Если проводить аналогию с графиком цены, то ситуация, когда, например, цена не может обновить предыдущий максимум , указывает на слабость быков. Покупателей на рынке уже мало, и они не способны обеспечить рост валютной пары или акции. С линией осциллятора логика та же.

В расчет нужно брать только те сигналы, при которых попытка переписать экстремум на осцилляторе происходит сразу же , буквально на следующей свече.

Графические построения и графические паттерны

На RSI, как и на ценовом графике, можно строить трендовые линии, уровни поддержки/сопротивления и даже работать с графическими паттернами. У такого подхода есть 2 преимущества:

можно брать в работу сигналы , которых может не быть на графике . Например, голова и плечи на RSI просматривается, а на графике нет;
сигнал поступает раньше , чем с графика валютной пары.

При построении трендовых линий желательно брать те из них, которые строятся по экстремумам, находящимся по разные стороны от границ зон перепроданности/перекупленности. Можно работать и с горизонтальными уровнями.

Риски при таком способе использования осциллятора те же , что и при работе с графиком валютной пары. Например, линия может только имитировать пробой трендовой линии. целиком посвящена этому вопросу.

Дивергенции/конвергенции

Стандартный прием, работает не только с RSI, но и с MACD, Stochastic и с другими индикаторами. Правила работы те же:

я бы рекомендовал учитывать те дивергенции/конвергенции, которые возникают в зонах перепроданности/перекупленности . Лучше всего, если один экстремум на осцилляторе будет в пределах зоны, а другой – уже за ее границами;
это скорее вспомогательные сигналы , входить в рынок только на основании дивергенции я бы не рекомендовал.

Нет гарантии , что после ее формирования тут же последует разворот рынка. Цена может просто продолжать двигаться в узком горизонтальном канале или даже продолжить трендовое движение, так что стопы используйте обязательно. Если вы только начали работать на финансовых рынках, то вам пригодится статья о том, . Она поможет разобраться с тем, как ограничивают убытки трейдеры.

Комбинация с другими индикаторами

Например, на RSI можно добавить скользящую среднюю. В этом случае она будет усреднять не цену, а значения осциллятора . Для этого нужно перетащить МА на RSI и в поле «Применить к » выбрать «First Indicator’s data ».

На основании этой идеи созданы пользовательские версии осциллятора. Главное преимущество – за счет сглаживания линии осциллятора устраняется шум , и можно работать в направлении тренда по RSI.

Нет универсального ответа на вопрос, с каким индикатором использовать RSI. Помимо МА неплохие результаты можно получить, комбинируя осциллятор с полосами Боллинджера . Это канальный индикатор, отбой линии RSI от его границ довольно точно указывает на разворот цены.

Использовать можно как отбой линии осциллятора от границ ВВ, так и ее выход за границы канала. Это происходит во время резких движений, и часто цена отскакивает в противоположную сторону.

Как и любой другой индикатор RSI – лишь инструмент, и у него тоже случаются осечки, когда казалось бы идеальный сигнал приносит убыток. Ниже я приведу список недостатков RSI и постараюсь ответить на вопрос как правильно торговать с его помощью:

плохо работает во время тренда . Единственный способ решения проблемы – использовать его в комплексе с другими инструментами. Например, работа ведется по МА в направлении тренда, а RSI используется для поиска точки окончания коррекции;
RSI на разных таймфреймах дает разные показания . На M15 может указывать на необходимость покупок, а на H4 имеем четкий нисходящий тренд. Приоритет всегда отдавайте старшему временному интервалу , учитывайте положение уровней поддержки/сопротивления на графике;
много ложных сигналов – если брать в работу все сигналы, то так и будет. Я рекомендую брать только сигналы, близкие к идеальным и не входить в рынок по показаниям одного лишь индекса относительной силы.

И не забывайте о том, что RSI отлично сочетается с другими торговыми стратегиями , причем не только с индикаторными.

Итоги

На этом обзор предлагаю считать оконченным. Мы разобрались, как настроить индикатор RSI, рассмотрели тонкости его применения и алгоритм работы. Этого достаточно для того, чтобы не только пользоваться сигналами осциллятора, но и понимать логику его работы. Это очень важно, я советую вообще ни один индикатор не использовать до тех пор, пока не поймете, какую именно информацию он отображает.

Не забывайте подписываться на мой блог и делиться публикациями на страницах своих соцсетей. До новых встреч!

Если вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter Что такое японские свечи и как с их помощью заработать на фондовом рынке...
Здравствуйте, уважаемые подписчики. Сегодня мы поговорим про японские свечи для начинающих. Если говорить простым языком, то под этим биржевым термино...

Здравствуйте, дорогие друзья! Когда речь заходит о вложении средств, я всегда говорю, что настоящий инвестор не должен хранить все яйца в одной корзин...