Ложный пробой уровня поддержки или сопротивления – это поведение цены базового актива, на котором могут строится целые торговые стратегии.

На основании ложных пробоев действительно есть немало методик определения дальнейшего движения цены базового актива.

Что же такое ложные пробои?

Это когда цена преодолевает важный уровень поддержки или сопротивления, а затем, через некоторое время (обычно не больше 5 периодов), возвращается к уровню и начинает двигаться в противоположном направлении относительно того движения, которое было до преодоления уровня поддержки или сопротивления.

То есть цена пробивает уровень, а затем резко двигается в противоположное направление.

Наверное, каждый начинающий трейдер был в таких ситуациях, когда цена пробила важный уровень поддержки или сопротивления, а он, в сердцах, спрогнозировал дальнейший прорыв цены, будучи уверенным, что уровень пройден.

И такие ситуации являются довольно частыми. Особенно когда трейдер не знает паттерн «ложный пробой ». Конечно, все это не добавляет ему уверенности в торговле на форексе или бинарными опционами.

Такая ситуация особенно часто случается на трендовых рынках, высоковолатильных базовых активах.

Цена, пробивая уровень поддержки или сопротивления, как бы, заставляет трейдера входить в сделку на чувствах и эмоциях.

Это ложное виденье ситуации, не холодный расчет, который и должен быть при торговле на финансовом рынке.

При ложном пробое цена актива тестирует уровень поддержки и сопротивления, проверяет его на прочность.

Но очень важно помнить, что уровень поддержки или сопротивления – это не определенное значение цены, а диапазон цен.

Как определить ложный пробой уровня

Ложный пробой уровня – это паттерн. Поэтому важно знать эти паттерны. Бывает несколько паттернов ложных пробоев. Каждый из них уникален, имеет свои особенности.

Различают такие виды ложных пробоев уровней

бычья или медвежья ловушка;
ложный пробой консолидации;
ложный пробой внутреннего бара (fackey).

Именно на паттернах и строится стратегия ложного пробоя.

Бычья и медвежья ловушки (западня)

Кстати, Ларри Вильямс, известный американский трейдер, называет такой паттерн «Ловушка специалиста ». Формируется данный ложный пробой от 2 до 4 баров.

Цена на сильном, высоковолатильном движении закрывается за уровнем поддержки (бычья ловушка) или сопротивления (бычья ловушка).

Недальновидные трейдеры начинают открывать позиции по направлению движения цены и… попадают в ловушку.

Цена также резко разворачивается и агрессивно двигается в обратную сторону. Сделки, открытые на пробой уровня – в проигрыше.

Обратное движение цены формируется благодаря маркет-мейкерам (крупные банки и финансовые компании).

Ложный пробой консолидации

Ложный пробой консолидации – это типичный тест уровня поддержки или сопротивления.

Цена может достигать максимумов за уровнем сопротивления или минимумов за уровнем поддержки, но цена закрытия всегда будет «вне » пробития уровня.

То есть фитиля (или тени) свечей могут выходить за уровни поддержки или сопротивления, но тело свечи будет всегда перед уровнем.

Поэтому трейдеру в такой ситуации лучше всего как минимум дождаться закрытия свечи. Идеально – это найти подтверждающий сигнал пробития или отбития от уровня.

Ложный пробой внутреннего бара

Если цена актива пробила уровень поддержки или сопротивления, а следующая свеча образовала паттерн внутренний бар, то можно смело утверждать, что пробой уровня является ложным.

Внутренний бар – это паттерн из двух японских свечей. Вторая образовавшаяся свеча обязательно будет внутри тела и теней предыдущей свечи.

Не важно, какого цвета свеча. Важно ее расположение относительно предыдущей.

Особенности ложного пробоя

Очень часто ложный пробой может свидетельствовать о развороте текущего тренда цены. Но это является не ключевым фактором разворота. Важно дождаться подходящего сигнала или паттерна на разворот тренда.

При построении торговой стратегии на ложном пробое, необходимо, как минимум, дождаться закрытия свечи после пробоя уровня поддержки или сопротивления.

Затем найти подходящий сигнал, который засвидетельствовал бы ложный пробой уровня.

Ложные пробои уровней – событие, встречающееся довольно часто и на всех таймфреймах. Зная паттерны ложного пробоя, трейдер не попадет в ловушку и, тем самым, не окажется в минусе.

Стратегии торговли с использованием относятся к наиболее популярным и часто используемыми в практике торговли большинством трейдеров. Однако, за кажущейся простотой торговли отбоя от уровней и их пробоя скрывается множество нюансов, которые зачастую и являются причиной неудачной торговой сделки. Одним из них является ложный пробой уровней, который не все трейдеры могут правильно идентифицировать на графике и именно торговля ложных пробоев приводит в большинстве случаев к неправильному входу в рынок.

С целью минимизации рисков торговли уровней рассмотрим понятие «ложный пробой уровней», логику их формирования, виды и как избежать ошибок при торговле уровней.

Итак, ложный пробой представляет собой ситуацию, когда цена торгуемого актива пробивает уровень, но закрепиться выше/ниже него не может и возвращается обратно. Схематически такой паттерн и рисунок представлены ниже.

В литературе их часто называют «медвежья/ бычья ловушка». Встречается достаточно часто, как при и восходящей, так и нисходящей тенденции, в консолидации, фигурах графического анализа, как на статистических, так и динамических (мувинги) уровнях.

Логика формирования ложного пробоя

В основе такого поведения цены на ключевых уровнях лежит два механизма.

Отсутствие на рынке спроса или предложения

В этом случае цена активно движется к важному ценовому уровню, но по мере приближения к нему размер баров (свечей) начинает уменьшаться, а объемы - начинают снижаться. Это означает, что на этих уровнях спрос на актив резко падает из-за уменьшения объемов торгуемого актива или нежелания трейдеров покупать/продавать актив по слишком высокой/низкой цене. И выход цены за пределы важного уровня (ложный пробой) не имеет шансов на продолжение. В такой ситуации, чаще всего рынок переходит в состояние флэта.

Набор позиции маркетмейкером/специалистом за счет мелких трейдеров

Как известно, при движение цены вверх/вниз, маркетмейкер занимает обратную позицию, то есть обеспечивает ликвидность актива. При достижении важного ценового уровня активность участников снижается и спрос/предложение падает. Маркетмейкеру же, для закрытия своей существующей позиции и разворота, необходимо набрать актив по сложившейся цене. Не имея возможности одномоментно разместить свои заявки на покупку/продажу актива, он совершает манипуляции (действия противоположные своим намерениям), провоцируя «толпу» на продажу/покупку торгового инструмента, то есть создает в этой зоне дополнительное предложение/спрос. Для этого, он совершает ложное движение за границы зоны сопротивления/поддержки и большинство мелких трейдеров, следуя логике, покупают/продают актив маркетмейкеру. Набрав необходимый объем и закрыв свою текущую позицию маркетмейкер начинает движение в противоположную сторону, а толпа теряет деньги. Именно ложный пробой, наиболее часто использует маркетмейкер для этих целей. В этом варианте, цена подходит и пробивает уровень барами большого размера и высокими объемами, но после пробоя объемы резко падают. Это свидетельствует об активности участников рынка и необходимы знания паттернов для идентификации ложного движения.

Виды и варианты ложного пробоя

Паттерны ложного пробоя уровня могут быть различными: одно (прокол), двух и многобаровые (проторговка).

Мгновенный пробой - цена делает резкое движение за границу канала одним баром/свечей (прокол) и возвращается обратно, при этом закрытие бара/свечи происходит ниже уровня сопротивления и выше уровня поддержки. Такая свеча должна иметь высокий объем и длинную верхнюю тень (пин-бар).

Пробой уровня двумя барами с закрытием первой сечи выше уровня сопротивления (закреплением выше уровня), а второй- ее возвратом и закрытием под уровнем поддержки и, наоборот, для уровня поддержки. Здесь очень важно, чтобы объем свечи возврата был больше объема свечи пробития.

Пробой уровня с последующей проторговкой над/под ним (торговля в узком диапазоне), возвращение обратно. Здесь наибольший объем должна иметь свеча, пробивающая уровень и свеча возврата.

На графике это выглядит следующим образом:

Торговля ложных пробоев

Формализовать все правила торговли ложного пробоя в короткой статье невозможно, отметим только наиболее важные. Вначале алгоритм торговли:

никогда не входите в рынок до полного формирования (закрытия) пробойной свечи, в идеале - на этой свече в рынок вообще входить не следует, чем «грешат» начинающие трейдеры, эмоционально реагирующие на пробой и боящиеся упустить движение. Принимать решение нужно после формирования следующей или нескольких последующих свечей, в зависимости от вида формирующего пробойного паттерна и рыночного контекста. Многие трейдеры за основу принимают резко увеличившийся объем на пробойной свече. Но причиной этого явления может быть не только вход новых покупателей, но и банальный снос стопов, что особенно часто встречается при пробое уровней (границ) ценовых каналов. Ниже схематически показан алгоритм входа в рынок после окончания формирования паттернов ложного пробоя.

Ценовая динамика формирует на графике зоны, в которых цена повышается или понижается, после чего происходит формирование ключевых уровней. Впоследствии цена может от них отскочить или пробить их. В последнем случае вероятно возникновение ложного пробоя (ЛП) – ситуации, когда цена после краткосрочного пробития уровня вновь его пробивает, но в обратном направлении. В таких случаях большинство трейдеров, ведущих торговлю на пробой или отбитие, получают убытки. Далее будет показано, как избежать попадания в такие убыточные ситуации.

Возникновение ложного пробоя уровней связано с тем, что на рынке форекс присутствует множество трейдеров с различным опытом – начиная от высококвалифицированных и заканчивая новичками. При этом первых (к ним можно отнести крупные банковские и финансовые структуры, брокерские организации и др.) гораздо меньше, но и возможностей для анализа рыночной ситуации у них значительно больше. Поэтому профессиональные трейдеры всегда играют против неопытного большинства, получая огромные прибыли.

Как правило, распространенная ошибка малоквалифицированных трейдеров заключается в продаже актива на «дне» или его покупке на «вершине» по стратегии торговли на пробой уровней без должного подтверждения пробоя. При этом предполагается открытие позиций после пересечения ценой ключевого уровня в направлении ее движения. СтопЛосс в этом случае располагается с той стороны уровня, с которой и произошел пробой (для поддержки – над ней, для сопротивления – под ней). Именно эти СтопЛоссы впоследствии и срабатывают, принося неопытным трейдерам убытки, а их профессиональным коллегам – прибыль.

Как отличить пробой от ложного пробоя

Существует два базовых признака, по которым можно определить, ложный или истинный пробой наблюдается в настоящий момент на рынке. Один из них – торговый объем, зафиксированный в момент пробоя. Если этот торговый объем заметно не возрос, то можно заключить, что сформирован именно ЛП.

Другим важным признаком является поведение цены после пробоя. При истинном пробое она всегда закрепляется над пробитым уровнем. При этом допустим возврат цены к нему, но лишь для тестирования, после чего она вновь разворачивается в направлении пробития. Если же пробой ложный, то цена пересекает пробитый уровень в направлении противоположном пробитию в течение нескольких свечей.

Разновидности ложных пробоев

Все многообразие ценовых пробоев на рынке можно классифицировать по типу пробиваемых прямых линий. Это может быть трендовая линия, которая проводится через несколько последовательно снижающихся максимумов (на нисходящем тренде) или повышающихся минимумов (на восходящем тренде). Обычно линия тренда строится по двум-трем экстремумам (на рис. 1 два максимума, по которым построена линия тренда, указаны желтыми стрелками). Соответственно, на третьем-четвертом и следующих подходах цены к этой линии может быть совершено ЛП, результат которого – продолжение тренда или консолидация (на рис. 1 ложные пробития обозначены красными стрелками, а истинное пробитие – зеленой стрелкой).

Другая прямая линия, которая используется в торговле по стратегии «на пробой» – горизонтальный ключевой уровень (поддержка, сопротивление). Он также строится по нескольким экстремумам одного типа: если это максимумы, то уровень является сопротивлением (на рис. 2 – синяя горизонталь), а если минимумы – то поддержкой. Пример показан на рис. 2, где ЛП обозначен красной стрелкой.

Также ЛП возникают и при движении цены внутри узкого канала (состояние консолидации). При этом ложно пробиваться могут его как нижняя, так и верхняя граница (на рис. 3 на ЛП указывают красные стрелки).

Во всех описанных случаях цена способна несколько раз пересекать линию тренда или уровня, создавая ЛП, и лишь после этого сформировать новую ценовую динамику. Каждое такое пересечение может состоять из одной (рис. 4А) или нескольких свечей (рис. 4Б).

Особого рассмотрения требует второй случай, когда цена пробивает сопротивление и активирует СтопЛоссы продавцов, торгующих по стратегии «на отбой». Так как свеча, на которой произошел пробой, закрывается выше сопротивления, то множество неопытных трейдеров спешат войти в рынок длинной позицией, рассчитывая на восходящее движение (СтопЛоссы этих сделок на покупку размещаются под сопротивлением). Однако цена впоследствии разворачивается и пробивает сопротивление сверху вниз, активируя СтопЛоссы продавцов. Поэтому ЛП, изображенный на рис. 4, приносит убытки еще большему количеству трейдеров.

Как торговать ложный пробой

Несмотря на опасность ЛП, правильное использование их в торговле является максимально прибыльным и минимально рисковым. Для этого необходимо дождаться, когда цена вплотную подойдет к уровню и пересечет его. Затем, если цена вновь пересечет этот уровень в обратном направлении (на этой же свече или через несколько свечей), то открывается позиция, противоположная направлению пробития (можно и заранее установить соответствующий отложенный ордер с той стороны уровня, с которой произошло его пересечение). СтопЛосс размещается с другой стороны от уровня, который был ложно пробит, и позволяет ограничить убытки в случае, если за ложным пробитием последует истинное или другое ложное.

Пример стратегии «Ложный пробой» показан на рис. 5. Синими прямыми обозначены границы сформировавшегося ценового канала. ЛП, аналогичный рис. 4Б, показан синей стрелкой. Вход в рынок осуществляется при обратном пересечении ложно пробитого уровня (на свече, обозначенной зеленой стрелкой). Примерные уровни размещения СтопЛосса и ТейкПрофита обозначены, соответственно, желтой и красной прямыми. Закрытие сделки с прибылью произошло на свече, на которую указывает красная стрелка.

Лучшие результаты стратегия «Ложный пробой» демонстрирует на таймфреймах не короче M30 и не длиннее H4. На ТФ M5/15/30 всегда присутствуют случайные ценовые флуктуации, существенно снижающие эффективность технического анализа или делающие бесполезными его результаты. А на дневных, недельных и месячных ТФ сигналов очень мало, поэтому, даже при анализе нескольких финансовых инструментов, получить существенную прибыль получить довольно тяжело (к тому же, долгосрочная торговля требует немалого размера депозита).

Именно в такие моменты происходит коррекция от тренда, реже разворот. Так как, для разворота тренда потребуется несколько больше чем отсутствие актива, для разворота жизненно необходима сила, способная родить спрос или предложение на валюту. Здесь этого нет, поэтому рассчитывать при таком ложном пробое чаще всего можно только на небольшой откат от тенденции . Я бы не рекомендовал торговать на таком рынке, и ошибка большинства "профессионалов" в том, что они никогда не разделяли ценообразующие факторы, определяющие ложность пробоя, либо и вовсе не вдавались в подробности происходящего. Торговать на ложном пробое можно только при наличии второго ценообразующего фактора.

Набор маркетмейкером актива за счет толпы

Именно подобная рыночная фаза, если ее можно так назвать, позволяет вам зарабатывать неплохие деньги на определении ложного пробоя. В данном случае происходит не опустошение карманов участников рынка, а иная ситуация, где крупный участник рынка провоцирует толпу на покупки или продажи инструмента. Уже ни в первом обзоре нашего портала вы встречаете такое понятие, как набор актива, и именно оно является первым звоночком к тому, чтобы успеть к действиям совместно с маркетмейкером . Для последнего нет возможности сразу же разместить все свои заявки на покупку или продажу в один момент, ему необходимо создать толпу, желающую продать ему актив (или купить у него). Именно по этой причине он может совершать противоположные своим намерениям сделки, чтобы заставить простого участника совершать операции. И именно ложный пробой, наиболее частый ход умного маркетмейкера.

Основные объемы торгов вы можете встретить именно на подходе цены к какому либо уровню. Если там действует маркетмейкер, то обязательно при нахождении котировок в области важного форекс уровня вы получите высокие объемы, вы увидите большого размера свечи, пробивающие или находящиеся рядом с обозначенным уровнем. Это явный показатель активности всех участников рынка и только при выявлении определенного паттерна можно утверждать, что пробой тут будет ложным.

Методы технического определения ложного пробоя форекс уровня.

Итак, после того, как мы подробно рассмотрели ценообразующие факторы, действительно имеющие влияние на определение ложного пробоя, можно задаться вопросом того, по каким именно инструментам лучше всего доверять ложность пробоя уровня. Когда я скажу, что для этого подходит только прямой анализ цены (паттерны и объемы), то многие наверняка скажут "ну вот, опять этот безиндикаторный анализ". Да, я уже несколько лет являюсь сторонником этого вида трейдинга и за счет десятка созданных роботов могу лишний раз сказать о том, что это единственный способ эффективной торговли. Но давайте я потрачу немного времени и объясню почему тут НЕЛЬЗЯ применять индикаторы:

Теперь же давайте определим, какие именно паттерны цены позволят вам найти и определить ложный пробой, на котором вы сможете с успехом заработать деньги. Чтобы не ходить вокруг да около, я просто дам наиболее простейшую подсказку для наших читателей - это все те же паттерны отсутствия спроса и предложения из VSA, Price Action и I-FSR, подкрепленные наличием высокого объема и предварительным анализом предшествующего уровню движения (я упоминал, что размер свечей должен быть высоким + рост объемов). Я не буду вдаваться в рассмотрение всех известных ценовых сетапов, опишу основные, которые каждый из вас сможет с легкостью запомнить. Для желающих изучить полное количество сетапов подтверждающих ложный пробой приведу ссылки на уже готовые подробные обзоры по VSA, PA или вы можете приобрести видео курс обучения методике I-FSR , где вы узнаете в сотни раз больше, чем я описал в этом или других обзорах в удобном формате с картинками:).

Определение ложного пробоя при помощи теней

Этой самый простой способ, доступный каждому начинающему трейдеру. Все вы знаете, что такое свечи и все вы знаете, что состоят они из тела и тени. Именно наличие крупных теней, превышающих по размеру само тело при наличии высокого объема под ними сообщит вам о гарантированном участии маркетмейкера . Именно в этих точках рынка он скупал активы у спровоцированной им ранее толпы. И чем больше таких теней на консолидации, тем более высоки ваши шансы на успех. Давайте посмотрим на подобный пример:

Определение ложного пробоя при помощи "паттерна рельсы"

Думаю, что практически каждый трейдер, который интересовался безиндикаторным анализом имеет хорошее представление об этом чудесном ценовом сетапе, позволяющим определить при наличии высокого объема под ним на скорый разворот тенденции . Собственно при учете предшествующего движения и высоких объемах вы можете смело использовать его в трейдинге, выглядит он следующим образом:

Вы можете легко его интерпретировать: для покупок, это два бара, где первый медведий, а второй - бычий, закрытие и открытие которых приблизительно совпадают. Для продаж соответственно наоборот. Здесь важно понимать, что для понимания того, что это второй, описанный мною ценообразующий фактор ложного пробоя вы должны убедиться, что предшествующее движение действительно было сильным и под паттерном находятся высокие объемы для данного дня. На этом, думаю, что можно закончить описание принципов определения ложного пробоя форекс, ниже приведу ссылки, которые позволят вам более подробно разобраться в форекс паттернах:

2. Полный обзор паттернов Price Action -

Я настоятельно рекомендую ознакомиться с каждым из представленных выше обучающим курсом, они без всякого сомнения позволят вам полностью разобраться в тонкостях анализа ценообразующих факторов и действительно торговать эффективно, понимая что именно вы делаете. А не следовать неизвестному вам алгоритму, продолжая терять деньги на форекс.

Когда в последний раз вы открыли сделку и цена тут же пошла против вас несмотря на то, что вы были уверены в своем входе? А когда цена задевала стоп-лосс и портила всю сделку? Я уверен, что вы сталкиваетесь с таким регулярно. И мало того — я уверен, что многие из читателей занимали противоположную сторону такой сделки и наживались на моих же ошибках. На тех самых сделках, что нас «обманывают».

Видите ли, ложные пробои случаются с рынком постоянно. Это результат менталитета толпы, когда люди покупают на пике движения или продают на самом его дне. Как практики price action мы имеем отличную возможность воспользоваться такими ложными пробоями и слабостями общественного мышления, которыми обладают многие начинающие трейдеры.

Я сделал большую часть денег используя именно противоречивые приемы вроде ложных пробоев и таких разработанных мною сетапов, как фейки. Сила ложных пробоев, фейки и неординарные входы позволяют как мне, так и многим опытным трейдерам зарабатывать на ошибках других. Да, это печальная история, но так выглядят рынки — большинство здесь теряет деньги, а меньшинство на них зарабатывает. То самое меньшинство, что обладает наибольшим опытом и знаниями. В результате, хрюшки уходят на бойню.

Поэтому думайте о ложных пробоях как о возможности делать деньги против заблуждений толпы. Тех заблуждений, что заставляют трейдеров входить на продолжение тренда тогда, когда рынок готов разворачиваться против них.

Что такое ложный пробой

Перейдем к самому интересному. Ложный пробой — это, фактически, такая вот рыночная «обманка». Цена тестирует уровень, пробивает его и затем возвращается назад. Другими словами, рынок не закрывается за пределами уровня, который он протестировал. Пробой ложный — он не привел к продолжению. Такие ложные пробои — отличный способ определить дальнейшее движение рынка и нам нужно научиться использовать их в свою пользу.

Ложный пробой основного рыночного уровня может выглядеть вот так:

По своей сути ложный пробой — это противоречивое движение, что «высасывает» заблуждающуюся часть рынка. Задача состоит в том, чтобы дождаться движения цены в одном четком направлении и тогда трейдеры будут вынуждены закрыть свои позиции на сильном развороте в другом направлении. Как правило, в такие очевидные ловушки попадают новички, что входят в рынок сразу перед его разворотом против тренда. Эти входы также часто попадаются на основных уровнях поддержки/сопротивления или на пробое боковых каналов.

Менталитет толпы таков, что трейдеры входят в рынок лишь тогда, когда им это кажется наиболее «безопасным». Однако, это ловушка, ложное чувство. Торговля на эмоциях и от эмоциональных ощущений и есть причина, почему большинство трейдеров теряют деньги. Они обманываются, ведь рынок им кажется таким сильным или очень слабым, поэтому они думают, «блин, я просто войду в этом сильном движении и прокачусь с ценой». Однако, рынок — это волнообразная материя и он никогда не идет в ровных долгих трендах, никогда. Он возвращается к своему среднему значению, что мы уже обсуждали в предыдущих уроках.

Поэтому нам придется использовать логику и анти-интуитивные, противоречивые входы чтобы зарабатывать на мышлении толпы и их заблуждениях. Следовательно, нужно сохранять тотальную дисциплину, торгуя ложные пробои и откаты, и поэтому я их просто обожаю.

Типы ложных пробоев

1. Классическая бычья и медвежья ловушки на основных уровнях

Бычья или медвежья ловушки — это модель из 1-4 свечей, что демонстрирует ложный пробой ключевого уровня. Такие ложные пробои случаются после сильного направленного движения, когда цена приближается к важному рыночному уровню. Большинство трейдеров полагают, что пробой состоится, поскольку цена приближается к уровню быстро и решительно. В результате, они пытаются торговать на пробой уровня и часто рынок просто «обманывает» их в виде вот такой ловушки.

Бычья ловушка формируется после движения цены вверх. Трейдеры, наблюдающие за сильным импульсом не в силах выдержать искушение и запрыгивают в сделку прямо на уровне или над ним, поскольку уверены, что теперь цене хватит силы его уверенно пробить. Рынок затем сдвигается чуть выше уровня, захватывая все ордера на пробой и затем падает после того, как другие игроки рынка толкают цену вниз, отчего наши энтузиасты остаются в ловушке длинной позиции — так хотелось вверх, но не срослось.

2. Ложный пробой консолидации

Пробой торгового диапазона (консолидации) выглядит весьма похоже. Легко попасть в ловушку заблуждения, предполагая, что коридор будет пробит, а цена, вместо этого, возвращается опять в диапазон. Самый простой способ избежать такой ситуации — попросту дождаться, пока цена устойчиво закроется за пределами канала и потом искать сигналы price action в направлении пробоя.

3. Фейки (ложный пробой внутреннего бара)

Фейки — это один из самых моих любимых сетапов price action. Его изучение сильно поможет вам разобраться в рыночной динамике. Фейки — это такой паттерн, представляющий собой ложный пробой внутреннего бара.

Вы видите внутренний бар и затем ждете, что цена продемонстрирует ложный пробой материнской свечи. О фейки мы очень подробно поговорим в отдельном уроке, так что сейчас лишь несколько простых примеров.

Вот два фейки, один кстати с пинбаром на ложном пробое, а второй нет. Все это разновидности одного паттерна:

Ложный пробой может стать причиной долгосрочного разворота тренда

Как трейдеры, использующие price action, мы можем задействовать ложные пробои в свою пользу, особенно от основных уровней. Поскольку именно там они часто становятся причиной резкого разворота цены или даже изменения тренда от этих уровней.

Нам нужно внимательно смотреть за хвостами (тенями) свечей около основных уровней. Спросите себя — как цена вообще действовала в течении дня, где свечи закрывались? Там, где они закрылись — это основной дневной уровень и если рынок не сможет закрыться выше, это может стать основанием для сильного ложного пробоя.

Часто цены пытаются протестировать уровень и стараются его пробить, однако, дневная свеча на закрытии откатывается от этого уровня и вытягивает длинный хвост, демонстрируя, тем самым, ложный пробой или ложный тест уровня. Если рынок не смог закрыться выше основного уровня и лишь пробил его тенью, это основание для сильного отката или изменения тренда. Поэтому закрытие свечи — важнейший уровень, особенно на дневном графике и я уделял бы ему основное внимание.

Вот яркий пример, иллюстрирующий эту концепцию. Дневной график EURUSD и ложный пробой основного уровня, построенного на закрытии двух свечей, что привел к сильному развороту цены (я тоже люблю такие входы после ложного пробоя, это прекрасная модель, прим. Медвед ).

Чему учит история

Вот вам отличный пример. В ту неделю, когда знаменитый трейдер Джордж Сорос вошел на понижение британского фунта и обанкротил Банк Англии (16 сентября 1992 года) на графике был прекрасный сигнал ложного пробоя. Все как на ладони — попытка цены обновить максимумы и стремительное падение вниз.

И это… классический сетап фейки и отличный пример того, как стратегии price action работают десятилетиями.

О ложных пробоях

Если мы не научимся определять ложные пробои и работать с ними, то отдадим деньги в карманы тех, кто это умеет. Однако, если сосредоточиться на price action около основных уровней на дневном графике, большинство ложных пробоев можно достаточно легко определить.

Если бы у меня был лишь 1, самый важный совет относительно вашей трейдерской карьеры, я бы посоветовал все бросить и заняться изучением именно ложных пробоев и торговли от обратного. Так вы сразу будете впереди 95% трейдеров, которые зациклились на использовании типичных заблуждений и неэффективных торговых методов.

Я же делаю наоборот и стараюсь входить в сделки тогда, когда большинство розничных трейдеров занимают противоположную сторону рынка и ошибаются с ней. И это практически невозможно, если не освоить ложные пробои и фейки.

Собственно говоря, ложные пробои, как и разработанный мною сетап фейки — это основа всего курса и мы уделим им достаточно внимания, чтобы разобраться. Я искренне верю в такую манеру торговли от обратного и обучаю ей студентов много лет. Практика доказала, что такой подход чрезвычайно эффективен. Так что если уж выбирать одну торговую стратегию — это определенно будут ложные пробои и работа с ними.

Психология ложных пробоев

Ложные пробои — это, в сущности, важные психологические события, в которых принимают участие трейдеры двух типов — профессионалы, которые торгуют с использованием логически обоснованных систем и заранее продуманных моделей и любители, которые ориентируются на интуицию и входят в рынок тогда, когда «вроде бы войти можно».

Легко предположить, что самые эмоциональные трейдеры покупают у самой вершины восходящего движения или у дна нисходящего. Почему? Потому что когда цена набирает темпы в одном направлении, она мгновенно привлекает все больше и больше трейдеров. Постепенно цена приближается к зоне, где движение завершается, а трейдеры, что ранее сидели в боковом движении и скучали, не могут устоять перед соблазном и запрыгивают в паровоз. Именно в это время рынок уже готов развернуться в противоположном направлении, поскольку все теперь в «теме» и принимают участие. При этом профессионалы уже закрыли сделки и сделали деньги, а любители находятся на грани весьма впечатляющих потерь (в том числе потому, что любят рисковать).

В итоге, рынок выметает всех любителей, которые купили на вершине или продали на дне и ускоряется в противоположном направлении, пока все, кто торговал сугубо на эмоциях и «интуиции» не уничтожаются. После этого рынок готов восстановить свое движение до коррекции и уходит дальше по тренду.

Именно в этом заключается феномен ложных пробоев. Они происходят, когда все любители уже запрыгнули в поезд и безучастных больше не осталось. Ложные пробои случаются как в трендовом рынке, так и на вершине/дне рынка.

Поэтому понимание психологии, лежащей за ложными пробоями, поможет вам лучше осознать как движение цены, так и рыночную динамику.

Эмоции за бычьими и медвежьими ловушками

Такие ловушки — это ложные пробои на дне/вершине рынка, как мы уже обсудили. Рынок движется в одном направлении и затем оно заканчивается в той или иной форме ложного пробоя. Будь-то пинбар, что своей тенью «прошивает» уровень, фейки или менее ярко выраженная ловушка.

Эта концепция хорошо показана на графике EURUSD ниже. Прекрасная медвежья ловушка, что образовалась после 4 непрерывных дней падения цены. На 5й день рынок пробил уровень поддержки около 1.2950, но закрылся выше. Это «ловушка» — все любители решили, что падение цены 4 дня гарантирует им и дальнейшее движение вниз, следовательно, поддержка будет пробита и надо продавать. Раз все продают, рынок идет вниз несколько дней, без сомнения мотивируя большинство закрываться около самого дня. Профи же сидят на уровнях выше и забрали свой доход либо вообще не заходили в рынок.

Понимаете, это очень простая штука. Люди, что торгуют без четкого плана и не освоили несколько простых сетапов РА входят, фактически, наугад. Тогда, когда им просто кажется, что можно войти. В результате, они постоянно покупают на вершине и продают на дне, а рынок постоянно идет против них, словно издеваясь. Мы, как трейдеры PA, можем воспользоваться их заблуждением и эксплуатировать очевидные поворотные зоны рынка, либо торгуя по очевидным трендам самые простые ценовые модели, что отражают эмоции и неготовность любителей к рынку.

На графике ниже — типичная бычья ловушка. Обратите внимание, что она сформировалась после сильного движения вверх и появления хорошего внутреннего бара после того, как сопротивление было пробито и цена закрылась выше. Самый логический вариант действий в этой ситуации — использовать внутренний бар, что сформировался на самой верхушке старого сопротивления/новой поддержки около 1.3400 (те самые «хорошие» внутренние бары на графике).

Пинбары тоже могут быть ловушками. Если пинбар образуется после сильного движения в одну сторону и намекает на возможность разворота — такой намек стоит расценивать как ловушку. На графике это хорошо видно, те самые места, где новичкам казалось надо покупать. Бычья ловушка поймала последних быков и клетка захлопнулась.

Пинбар и ложный пробой

Пинбары часто работают как ложные пробои и не обязательно именно как фейки. А просто как свеча, что тенью ложно пробивает уровень (а до пробоя внутреннего бара попросту не дотягивает, поэтому нет и фейки). На графике выше, где указано пинбар/ложный пробой мы видим пинбар, что сформировал ложный пробой около 1.3400, после чего пинбар/ложный пробой сформировался в восходящем рынке около менее значимого уровня поддержки, что проходит на 1.3500.

Ложные пробои пинбарами — очень сильная ценовая модель и один из моих самых любимых инструментов, я часто их торгую и вам советую. Использовать их можно как в трендовых рынках, так и в боковиках.

Фейки — ложный пробой

Сетап фейки — это ложный пробой внутреннего бара, напоминаю. Чтобы фейки сформировался, на графике должен быть внутренний бар. Именно его ложный пробой и делает фейки тем, чем эта модель является. Классический основной фейки формируется там, где ложно пробивается материнская свеча. Незначительный фейки — пробивается один из внутренних баров, но не материнская свеча. Такие паттерны надо использовать только на дневном графике и мы обсудим их в уроке, посвященном фейки.

Психология фейки весьма занимательная и не менее интересна, нежели бычьи/медвежьи ловушки и ложные пробои пинбарами. Ее можно объяснить условиями, при которых формируется рынок.

Если рынок в тренде и создается фейки, указывающий на работу в направлении тренда, значит причина его формирования — трейдеры, которые пытаются захватить вершину или дно рынка, который еще не готов вернуться к среднему значению. В целом, любители не только покупают на вершине и продают на дне, но они также вечно пытаются войти на вершине/дне, что выглядит не очень логичным, однако, вполне доступно для понимания.

Трейдеры, работающие на эмоциях всегда входят в сильное движение последними. Либо потому, что не следовали своей торговой стратегии, либо у них ее вообще нет. Они просто ждут, пока не будет «вроде бы неплохо» для входа и это, в основном, как раз перед тем, как рынок будет разворачиваться. Фейки очень часто формируются после того, как последний любитель входит в рынок, а профессионалы толкают его в другую сторону, что становится причиной закрытия плохо запланированных позиций. Аналогичная психология лежит в основе ложных пробоев уровней поддержки и сопротивления, когда фейки создается после неудачного пробоя п/с.

Поэтому куда лучше ждать реальный пробой и торговать откаты к пробитому уровню, а не пытаться угадывать, какой пробой будет реальным, а какой ложным.

Фейки формируется и в трендовых рынках, когда любители пытаются найти его вершину или дно. По мере того, как трендовый рынок стоит на месте либо консолидируется несколько дней, многие трейдеры уверены, что он развернется и убеждают себя в этом, верят в то, что разворот неминуем (несмотря на то, что подтверждающих сетапов РА попросту нет).

Когда рынок завершает короткое движение против тренда, в дело вступают профессионалы, открывающие позиции на откате, поскольку для них это возможность получить хорошую цену в направлении восходящего тренда и «слопать» все слабые ордера, за счет чего рынок вернется к движению в общем тренде.

Важные выводы

Что, в итоге, вы должны понять — нельзя торговать просто на эмоциях, «интуиции» и «вроде бы пойдет вверх». У вас должна быть четкая, определенная причина входа в рынок, например, явный сетап price action или важная структурная зона, где сочетается сразу несколько элементов.

Профессиональные трейдеры не покупают на вершине рынка, не продают на дне и не бегают в попытке найти, где же там цена отскочит. Они не используют такие стратегии, поскольку прекрасно знают то, что ищут. Они в совершенстве освоили свои торговые стратегии вместо того, чтобы делать входы на эмоциях. Естественно, профессионалы тоже теряют деньги порой, поскольку все трейдеры теряют так или иначе. Однако, профи умеют делать деньги на эмоциональных заблуждениях большинства, так как смогли преодолеть свои эмоциональные недостатки и воспринимают рынки лишь логическим механизмом.

Это подразумевает не только четкое соблюдение торговой стратегии, но и умение сопротивляться соблазнам слишком рисковать или переторговывать. Профессионал может купить в восходящем рынке или продать в нисходящем, но только если он видит подходящую ценовую модель или вескую на то причину. А не просто потому что «ухты, как цена быстро идет вверх, дай-ка я куплю». Могут они и входить на вершине/дне рынка, но лишь тогда, когда видят подходящий антитрендовый сетап. А не потому, что «ой, цена отскочит от этой вершины, как я возбужден», хотя рынок не демонстрирует логических зон для входа вообще.

Ложный пробой — это эмоция и все об эмоциях. Они формируются в результате работы трейдеров, что руководствуются чувствами, а не логикой, фантазиями, а не планом. Следовательно, для успешной работы на рынке нам нужно торговать именно то, что мы видим, а не то что, как нам кажется, «должно» случиться. Это, наравне с эффективным управлением рисков и работой со старшими ТФ позволит добиться рыночного успеха.