Тренд и линии тренда на Форекс. Как построить трендовые линии и использовать на Форекс

Приветствую всех на страницах моего сайта сайт. Меня зовут Александр. В сегодняшней статье, подробно поговорим о линиях тренда.

Тренд в экономике - направление преимущественного движения показателей. Обычно рассматривается в рамках технического анализа, где подразумевают направленность движения цен или значений индексов.

Определение линии тренда

На графике часто рисуют линию тренда, которая при восходящем движении соединяет две или более впадин цены (линия находится под графиком, визуально его поддерживая и подталкивая вверх), а на нисходящем движении соединяет два или более пика цены (линия находится над графиком, визуально его ограничивая и придавливая вниз).

Трендовые линии являются уровнями поддержки (для восходящего тренда) и сопротивления (для нисходящего тренда) и показывает текущее направление цены.

Технический анализ - очень интересный метод определения направления рынка. И хотя многие незаслуженно обижают его, мне кажется это все толи от самопиара, толи из-за не понимания, как можно применить данный метод.

Наверное всем известно высказывание: "Дай 10 разным трейдерам одинаковую стратегию, результат будет разный".

На торговлю влияет практически все, но в большей степени психология. По этому, у одного, технический анализ и линия тренда, ни что иное как грааль, у другого же, ассоциируется с полным бредом.

Как построить линию тренда

С теоретической частью все понятно, но это только слова, и торговать они врятли помогут. Так что давайте рисовать на графике и пытаться проанализировать возможные торговые методы и разберемся как заработать на рынке Форекс (Forex) . Наша основная задача, это правильно построение линии тренда.

Простой способ построения линии тренда

Разберем самый простой способ как строить трендовые линии на Форекс. Еще со школы, нам должно быть известно, для того чтобы построить отрезок, необходимо иметь 2 точки соединенные линией. Для построения трендовой линии, применим именно этот принцип.

Самое важное правило, которое надо использовать при построении линии тренда, это:

для построения восходящей линии тренда: Hi и Low, должны повышаться;
для построения нисходящей линии тренда: Hi и Low, должны понижать.

На первых парах этого достаточно, чуть ниже расскажу какие важные критерии нужно учитывать, для правильного построения трендовой.

На примере выше, видим явный восходящий тренд. Не нужно быть каким то гением, чтобы добавить на график линию тренда и определить направление движения.

Но, это идеальный, не двусмысленный пример, можно даже сказать показательный пример, а бывают и другие, в котором не понятно какие именно пики нужно брать во внимание, поэтому вопрос: "Как правильно построить линию тренда", самый что ни наесть актуальный.

Чтобы ответить на него, давайте немного поразмышляем.

С самых первых дней обучения, любой трейдер (краткосрочный или долгосрочный), обязан понимать, что на рынке ничего просто так не происходит. Все колебания цены на графике, это не хаотичное движение рожденное ни пойми откуда, а структурированные, осмысленные действия крупных игроков.

За каждым движением, стоят свои идеи, деньги и если от какого нибудь уровня, к примеру 1.1583, цена пошла вверх, это означает, что данная цена привлекательна для покупателя. Также, следует понимать, что крупные игроки не сверх человеки, они не могут войти в рынок не оставив никаких следов, поэтому наша задача очень простая: найти следы "крупных денег" и через эти важные точки, проложить трендовую линию.

Подготовленному трейдеру, сделать это очень просто, а вот новичку, как любому сыщику, предстоит овладеть некой базой знания.

За долго до нас, умнейшие люди нашли способ определения минимальной и максимальной цены. Они разработали и обосновали паттерны, которые, при должном понимании, безошибочно показывают самые важные места на графике (на любом рынке: Forex, фьючерсы CME, акции), надеюсь вы уже поняли, что речь идет о Японском анализе и PriceAction.

Подытожив выше сказанное, мы должны придти к выводу, чтобы правильно построить линию тренда на Форекс, нужно:

линия тренда строится только через важные точки;
для восходящей трендовой, Hi и Low обязаны повышаться;
для нисходящей трендовой Hi и Low обязаны понижаться.

ИНТЕРЕСНАЯ ИДЕЯ!!!
Опираясь на выше сказанные, ключевые моменты, опытные программисты, способны создать индикатор, строящий трендовые линии, и на его основе советник по трендовым линиями. Я пока такого не видел, если кто уже нашел или создал, буду рад если поделитесь со мной.

Пример правильного построения восходящей трендовой линии

На рисунке выше видим некое повышательное движение. Для правильного построения трендовой линии, следует найти какие бы то ни было паттерны Японского анализа или PriceAction.

В данном случае мы имеем:

Hi и Low повышаются, что говорит о восходящем тренде;
по низам появляются свечные разворотные фигуры Бычье поглощение.

Проложив линию через минимумы паттернов, мы получим реальную трендовую линию.

Пример правильного построения нисходящей трендовой линии

Правила построения нисходящей линии тренда, идентичны правилам построения восходящей линии тренда. Чтобы построить нисходящую линию тренда, нужно найти место на графике где:

Hi и Low понижаются;
в идеальном варианте, по макушкам Hi, должны появляться разворотные паттерны.

И все же, какими бы простыми не были правила, они не имеют четких критериев, а посему, опытные трейдеры знают это, 10 разных трейдеров, на одном и том же участке графика, построят 10 разных трендовых линий.

Чтобы этого не происходили, существует несколько интересных методов, которые откроют секрет как располагается линия тренда правильно.

Построение линии тренда по методу Виктора Сперандео

Виктор Сперандео, очень известный в мире трейдинга человек, в своей книге "Принципы профессиональной спекуляции", предложил задать четкие правила для построения линии тренда.

Не переживайте, если впервые увиденный метод Сперандео немного запутает вас. Автор сам признается, что после озвучивания его метода, ни один из 39 участников не смог без дополнительной информации построить правильную трендовую линию.

Процитирую правила построения трендовой линии по методу Сперандео:

Выберите период рассмотрения: долгосрочный (месяц - годы), среднесрочный (недели - месяцы), краткосрочный (недели - дни).
Для восходящего тренда в рамках рассматриваемого периода прочертите линию от самого низкого минимума до самого высокого второстепенного минимума, предшествующего самому высокому максимуму так, чтобы линия не пересекала цены между двумя точками минимумов. Продлите линию вверх за точку самого высокого максимума. Возможно линия пройдет через цены за точку самого высокого максимума. Фактически это один из признаков возможного изменения тренда.
Для нисходящего тренда в рамках рассматриваемого периода прочертите линию от самого высокого максимума до самого низкого второстепенного максимума, предшествующего самому низкому минимуму так, чтобы линия не пересекала цены между этими двумя максимумами.

Пример восходящей линии тренда по методу Сперандео

От слов к практике. Давайте попробуем разобраться как построить трендовые линии по методу Сперандео на графике. Для этого, на рисунке ниже, я сделал скрин одного из дней пары EURUSD, на котором будем тренироваться.

Из правил мы видим, что нужно найти самый низкий минимум, самый высокий максимум на рассматриваемом участке и предшествующий максимуму минимум. Минимум был обозначен буквой "А", максимум обозначил буквой "В", предшествующий максимуму минимум буквой "С". Проводим от точки "А", через точку "С", восходящую линию тренда.

В правилах сказано, что линия тренда не должна пересекать цену между двумя точками минимумов. В нашем случае имеется пробой линии тренда и такой скрин я нашел не с проста. В классическом анализе трендовых линий, можно было бы сказать, что цена протестировала линию тренда и этот фактор усиливает ее значимость.

Но у Сперандео есть правила, раз линия тренда не должна пересекаться с ценой на отрезке от точки "А" до точки "С", значит так тому и быть.

К сожалению, Виктор Сперандео не уточнил, как нужно действовать, если линия тренда пересекает цену. По сути, у нас есть всего один вариант, это изменить контрольные точки. Давайте попробуем это сделать.

Вариант 1.

В первом варианте, я приблизил контрольную точку "С" к минимуму начала движения и проложил линию тренда. В этом случае получается более пологий тренд, но подобное его изображение, имеет место быть.

Вариант 2.

Во втором варианте, я взял за главную точку последний минимум, предшествующий последнему пику (Точка "С") и подтянул точку "А" так, чтобы линия тренда не пересекала цену.

В этом варианты получается более резкий тренд, но снова, все правила соблюдены и такое построение трендовой линии, то же имеет место быть. К тому же, Виктор Сперандео, предложил для выявления смены тренда правило под названием 1-2-3 (о нем расскажу позже), исходя из этого правила, построенная линия тренда во втором примере, является более верной, чем линия тренда из первого примера.

Пример нисходящей линии тренда по методу Виктора Сперандео

На построение нисходящей линии тренда по методу Сперандео долго останавливаться не буду, тк все правильно зеркальные восходящему тренда.

Знаменитый американский исследователь финансовых рынков Томас ДеМарк, внес свое видение в построение трендовых линий. В его понимание, линию тренда нужно строить по опорным точкам и ни слева на право, а с право налево. Именно в такой последовательности, может сохраниться актуальность линии тренда.

Чтобы построить восходящую линию тренда, следует выявить опорные точки для восходящего тренда. ДеМарк предлагает найти на дневном графике фигуру из трех баров, где Low среднего бара будет ниже Low двух оставшихся. Если предыдущая опорная точка находится ниже текущей, значит можно проложить восходящую линию тренда. Другими словами ДеМарк, предлагает, чтобы строиласть трендовая линия по фракталам.

Чтобы построить нисходящую линию тренда, следует выявить опорные точки для нисходящего тренда. Здесь нужно найти фигуру из трех баров, где Hi среднего бара, будет выше Hi двух оставшихся. Если предыдущая опорная точка находится выше текущей, значит можно проложить нисходящую линию тренда.

В честь своего имени, ДеМарк назвал опорные точки TD-точки, а линию тренда, которую нужно провести через эти точки TD-линия. Так же, Томас ДеМарк настаивал на использовании только двух ближайших к правой части экрана опорных точках.

Процитирую правила Томаса ДеМарка по построению линий тренда:

опорные точки представляют собой локальные экстремумы на трех свечах. То есть при построении, например, линии поддержки нам нужны будут опорные точки (их еще называют TD). Цена Low свечи, соответствующей опорной точке, должна быть ниже, чем накануне и в следующий день;
если на рынке вдруг сформировался ГЭП, то используйте дополнительное правило - цена Low свечи должна быть ниже цены Close свечи, закрывшейся за 2 дня до нее.

Пример построения трендовой линии по опорным точкам ДеМарка

На скринах ниже, я привел пример поиска опорных точке (TD-точки) и проложенную через них трендовую линию (TD-линию). Хочу акцентировать внимание на том, что я привожу не конкретную стратегию, а просто констатирую факты.

Трендовые индикаторы

Как вы уже смогли убедиться, линия тренда, это очень важная составляющая торговли. После самостоятельного осознания как правильно строить трендовые линии, можно воспользоваться услугами программистов и написать код mql4 для автоматического построения трендовых.

На моем сайте, есть специальный раздел, который так и называется Индикаторы, куда я добавляю все что может пригодиться в работе.

Уверен, со многими трендовыми индикаторами вы уже знакомы, ведь они располагаются в самом терминале MT4. К ним относятся:

Average Directional Movement Index;
Bollinger Bands;
Envelopes;
Ichimoku Kinko Hyo;
Moving Average;
Parabolic SAR;
Standard Deviation.

В этом разделе, хочу привести примеры трендовых индикаторов, которые рисуют именно линии тренда на самом графике.

Дабы упростить работу, предлагаю установить один из предложенных индикаторов, который будет автоматически рисовать линию тренда, нам останется либо воспользоваться подсказкой, либо нет.

Индикатор трендовых линий по методу Томаса ДеМарка

В сети нашел неплохой индикатор, но с трудным названием. По сути, он создан по методу определения тренда предложенным Томасом ДеМарком, поэтому так его и обозвал.

У этого индикатора много положительных отзывов. Не со всеми нарисованными линиями я согласен, но более качественного найти не смог. Если пригодится, буду рад что помог.

Метод анализа рынка по трендовым линиям

Как построить трендовую разобрались, а как прогнозировать дальнейший ход цены по линиям тренда? К этому моменту, вы уже должны понимать, что в основном используется:

торговля на отскоке от линии тренда;
поиск ложных пробое трендовой;
пробитие линии тренда и ретест с обратной стороны.

Трейдеры, в чей арсенал входят трендовые линии, способны провести анализ линии тренда и одними из первых узнать, когда нынешнее движение иссякнет и вероятность смены тренда увеличится. Не буду перечислять все методы, но наиболее интересный, озвучу. Давайте рассмотрим один из интереснейших методов анализа и определения окончания тренда.

Следите за скоростью развития тренда

Кроме направления рынка, по трендовой линии можно увидеть скорость развития тренда. В зависимости от угла тренда, мы должны понимать долго ли продержится движение или скоро его конец.

Анализируется очень просто. Идея заключается в том, что если трендовая линия рисуется под углом в 45 o , трейдеры с минусовыми позициями чувствуют некоторую боль от нарастающих потерь, но эта боль терпима. По этой причине, тренд скорее сохранится, нежели развернется.

Рынок разворачивается после резких падений (взлетов). Именно резких, тк трейдеров страшит и пугает резкие движения: одни, кто с убыточными позициями, хватаясь за голову крича, что все пропало, сейчас мой счет обнулится и закрывают сделки; другие, кто ищут точки входа, пытаются запрыгнуть в уходящий поезд, открывая ошибочные сделки.

Напомню: рынок всегда движется против большинства. Если все покупают, рынок будет падать, если все продают, рынок будет расти.

Давайте посмотрим, как это выглядит на реальных графиках, для примера возьмем график EURUSD торгуемый на рынке Форекс.

Рисунок выше, говорит нам: "у рынка есть несколько стадий", совершенно не обязательно именно 3, как на скрине. Рынок может в больше этапов заваливаться, здесь важно понять саму структуру. И вообще, приучайте себя, на рынке нет ничего на 100%, есть только вероятности, с которыми нам и нужно работать.

Вернемся к нашим баранам.

Стадия под названием "Рынок спокойный, начинаем падение".

На этой стадии все только начинается, и в идеале входить в позиции нужно только здесь. По статистике, в моменты, где рынок начинает разворачиваться, очень трудно входить, это самое, психологически не удобное место.

Вам должно быть не комфортно и чувство о продолжении тренда вверх не должно оставлять вас.

Думаете это бред, окей, показываю тот же рисунок, но откатив назад. Стрелочкой показал начало нисходящего движения.

Ответьте себе на вопрос: "В какую бы сторону в данной ситуация, пытался войти я? " Думаю 90% торговцев, ответит в лонг, а не в шорт. И так видят, и думают многие, поэтому проигрывают. Определить линию тренда, это очень важно, но линия тренда, не подкрепленная общим торговым фоном, может дать огромное количество ложных сигналов.

Стадия под названием "Начинаем ускоренное падение".

На этой стадии еще можно попытаться войти, но нужно быть очень осторожным, стопы ставить очень близкие, и конечно же не думать о возможности поймать откат в лонг, разрешены только продажи.

Так же, нам нужно взять во внимание, что тренд начинает ускоряться, а это означает, приближается конец движения. Где он будет, ни нам, ни кому бы то ни было, не известно, единственное что мы знаем, это то что увеличивается скорость падения, а значит, увеличивается вероятность смены тренда.

Стадия под названием "Гипер скоростное падение".

Обычно, подобные движения начинаются на новостях. Именно к выпуску новостей, толпу трейдеров подогревают различными СМИ, показывают на графике возможности входа в шорт и как только выходят новости, рынок начинает валиться.

Именно в это время, трейдеру нужно быть крайне аккуратным. Дело в том, что психологически, именно в этот момент трейдер начинает думать, что пропустил огромный кусок прибыли, и нужно брать хоть сколько нибудь, да тем более видно, тренд вниз и рынок валится, нужно шортить.

Как вы сами понимаете, после вашего шорта, рынок сразу же развернется вверх.

ВАЖНО!!!
Отбросьте мысль, что "крупные деньги" или дилинговый центр отслеживают именно Ваш вход и как только вы открываете позицию, они пытаются выбить ордер по стопу. Все обстоит гораздо проще, но в то же время гораздо сложнее.

Любой рынок, работает на эмоциях людей. Рассматривая наш пример, в момент, когда вы решили открыть позицию в шорт, точно такое же решение будут принимать оставшиеся 90% участников торгов, а как вы помните, большинство проигрывает.

Если даже нам не известно чего то сверхествественного и у нас нет инсайдерской информации, мы должны понимать, рынок может все, и когда вы думаете что цена упала слишком низко за сегодняшний день и пора бы развернуться, она продолжит падать до тех пор, пока вы не скажите: "Похоже это падение на долго ".

Заключение по линиям тренда

Анализ и правильное построение трендовых линий, а также прогнозирование с помощью линии тренда, очень сильное оружие профессионала.

Выше было сказано, торговля на рынке Форекс, фьючерсах, акциях и тд., это торговля вероятностями. Стройте трендовую линию на Форекс и ищите паттерны исключительно по тренду, только в этом случае у вас будет преимущество перед остальными трейдерами. Если поезд едет вперед, глупо надеяться на резкую смену движения.

Большинство проигрывает не потому что торгуют по тренду, а потому что, видя тренд, пытаются поймать коррекцию.

Пока трендовая линия не пробита, с большой вероятностью тенденция сохранится. Анализируйте рынки, исследуйте тренды, размышляйте как может думать большинство трейдеров в тот или иной момент, и только так вы добьетесь результата.

На этом все. Удачи в торговле и изучении линий тренда.

Необходим для правильного определения точки открытия ордера. Большинство прибыльных стратегий для заработка на финансовых рынках основаны именно на методах технического анализа. Трендовая линия – это базовый инструмент для аналитической работы с ценовым графиком. Без этих знаний стабильная прибыльная торговля практически невозможна.

Что такое линия тренда? Прежде, чем дать определение линии тренда, важно осознать, что из себя представляет сам тренд. Это постепенное движение локальных уровней в восходящем или нисходящем направлении. Если один максимум выше/ниже предыдущего, то это указывает на наличие тренда. Тенденция развития стоимости актива формируется благодаря большим объемам торгов. При отсутствии капитала ценовой график движется в боковом направлении с диапазоном не более 20 пунктов. Подобное явление называется флэтом. Его можно часто наблюдать на базовых валютных парах в период азиатской торговой сессии.

Что показывает линия тренда? Это один из базовых инструментов для текущей ситуации на рынке. Благодаря правильному использованию этих линий трейдер сможет с максимальной точностью определить:

текущую тенденцию движения ценового графика;
периоды замедления (снижения объемов);
точки разворота глобального тренда;
наиболее точные точки для открытия торговых позиций.

Использование этого инструмента наиболее эффективно на крупных временных интервалах – от Н1 и более. На более низких таймфреймах преобладает рыночный шум, что заставляет сторонников торговли внутри дня совершать необдуманные действия и терять вложенные средства.

Трендовые линии бывают двух типов:

Уровень поддержки. Проводится при наличии двух и более локальных минимумов.
Уровень сопротивления. Проводится касательно по двум локальным максимумам.

Правильное практическое применение трендовых линий может послужить основой для разработки надежных и прибыльных торговых стратегий, которые возможно использовать при техническом анализе любого актива.

Как построить линию тренда

Как построить линии тренда? По статистике 97% начинающих трейдеров теряют вложенные средства уже в первый месяц работы. Это можно объяснить низким уровнем подготовки. По итогам прохождения образовательных программ при брокерских компаниях лишь единицы могут правильно проводить технический анализ. После получения сертификата для многих вопрос «как правильно строить трендовые линии?» остается актуален.

Как нарисовать линию тренда? Чтобы провести трендовую линию на ценовом графике важно визуально определить последовательность локальных уровней. Рекомендуется применять тип графика «японские свечи». Линейный тренд не дает достаточно подробной информации для технического анализа. Черта проводится касательно по минимальным значениям стоимости актива при восходящем движении и по максимальным при нисходящей тенденции. Чтобы начертить трендовую линию локальных уровней должно быть как минимум 2.

Примеры построения тренда

Как построить линию тренда на графике? Пример построения трендовой линии при восходящем тренде:

Рисунок 1. Пример построения трендовой линии при восходящем тренде

Этот пример начинающим трейдерам следует рассмотреть более подробно. На изображении отмечена точка пробоя линии поддержки при восходящем тренде. Это сигнализирует о смене текущего тренда на противоположный.

Важно ! Не стоит всерьез воспринимать подобные сигналы в период публикации важных макроэкономических данных. Выход новостей способен спровоцировать интенсивный импульс на ценовом графике, что заставляет многих начинающих трейдеров совершать необдуманные поступки. В 80% случаев спустя 10-20 минут после публикации новости ценовой график возвращается в исходное состояние и продолжает движение в соответствии с актуальным глобальным трендом. Для открытия ордера при смене тренда важно дождаться формирования как минимум 2 локальных уровней.

Рисунок 2. Пример построения трендовой линии при нисходящем тренде

На этом примере уровень сопротивления проведен касательно по локальным максимумам нисходящего тренда. Пробой линии не импульсный, что дает серьезное основание для скорого открытия ордера на покупку. После пробоя уровня сопротивления важно дождаться формирования двух локальных минимумов (ожидается восходящий тренд) и открыть ордер в направлении нового тренда.

По сути, это полноценная торговая стратегия, которую можно дополнить паттернами или компьютерными индикаторами (не рекомендуется). Также для торговли потребуется определиться с потенциальными рисками на сделку, целевыми уровнями и правильной расстановкой страховочных ордеров.

Как правильно строить трендовые линии? Определение локальных уровней для правильного построения трендовых линий – важный этап в изучении основ технического анализа, поэтому на нем следует остановиться более подробно.

Опорные точки принято называть локальными уровнями – максимумы и минимумы. Визуально определить их на ценовом графике с временным интервалам от Н1 и выше остаточно просто. Тень свечи при этом тоже учитывается. Начинающим можно использовать , который входит в стандартный набор средств для компьютерного анализа всех торговых платформ. В алгоритм индикатора заложена примитивная математическая формула из курса фрактальной геометрии, позволяющая точно определять локальные уровни. По крайним фракталам и следует проводить трендовую линию. На графике это будет выглядеть примерно так:

Рисунок 3. Трендовая линия по фракталам Билла Вильямса

Представлен таймфрейм Н4, на котором практически отсутствует рыночный шум, что позволяет с максимальной точностью определить текущую тенденцию развития стоимости выбранной валютной пары.

Показатели значимости трендовой линии

Опытными трейдерами часто применяется понятие значимости трендовой линии. Это важный фактор, который следует учитывать при принятии торгового решения. Существует несколько ключевых факторов, по которым можно определить значимость трендовой линии:

Период существования тренда. Если ценовой график движется в ярко выраженном направлении длительный период времени, то локальные уровни можно трактовать как важные психологические. Пробой такой линии с подтверждением нового движения будет с максимальной вероятностью указывать на смену тенденции и её долгосрочную перспективу.
Точки касания. Чем больше раз график коснулся трендовой линии и продолжил движение в соответствии с актуальной тенденцией, тем важнее отскок. Иными словами, торговля по трендовым линиям ведется не только в период смены тенденции.

Открывать сделки в направлении тренда можно когда ценовой график отталкивается от уровня поддержки/сопротивления и продолжает движение в заданном направлении. Страховочные ордера в этом случае выставляются на уровне трендовой линии.

Среди американских трейдеров популярна поговорка: «Trend is your friend». Это значит, что открывать торговые ордера в противоположном от глобального тренда направлении очень рискованно и крайне не желательно. Поэтому при торговле по трендовым уровням рекомендуется использовать долгосрочные временные интервалы.

Коррекция на графике Н4 при торговле на М30 будет выглядеть как смена глобального тренда, хотя в действительности это останется коррекцией.

Индикатор линий тренда Trend Lines Auto

В настоящее время разработчиками ПО и просто энтузиастами разработано множество компьютерных индикаторов, направленных на упрощение работы трейдера. Перед применением любого из подобных вспомогательных средств важно понимать, что все индикаторы – это программы, работающие по заданным алгоритмам. При открытии ордера важно руководствоваться своим видением ситуации, а в случае убытков не винить вспомогательные средства. Как говорится: «Древо дает плоды только в умелых руках». К тому же важно понимать, что многие современные индикаторы являются лишь модернизированными версиями стандартных программ МТ4. У них есть один существенный недостаток – перерисовка. На исторических данных индикатор может показывать внушительный результат, однако при практическом применении его работа дает сбой.

Однако есть несколько средств компьютерного анализа, которые действительно заслуживают внимания. Одним из них можно назвать индикатор трендовых линий Trend Lines Auto. После его установки на ценовой график пользователь увидит примерно следующее:

Рисунок 4. Индикатор трендовых линий Trend Lines Auto

На изображении можно увидеть индикатор Trend Lines Auto в действии. Его задача – показывать границы текущего тренда и сигнализировать при смене тенденции. Настройки этого вспомогательного средства позволяют трейдеру установить звуковое оповещение. Это позволит всегда быть у терминала в значимые моменты и не пропустить возможность открыть прибыльный ордер.

Перед применением этого индикатора в реальной торговле рекомендуется проверить его эффективность и отработать практические навыки на демо-счете. Этот период должен занимать не менее месяца. В качестве альтернативы можно воспользоваться программой ForexTester, которая позволит за несколько дней приобрести многолетний опыт трейдинга.

Выводы

Трендовые линии в умелых руках могут стать фундаментом для качественной торговой стратегии. Об этом говорят практически на всех профильных курсах, однако потом вниманием новичков овладевают индикаторы и торговые советники. Может именно поэтому 97% начинающих трейдеров теряют свои капиталы? Линии тренда – важный технический индикатор, который нельзя игнорировать!

Тренд - это наше все. Весь технический анализ, его базис (теория Доу), все это основано на ключевом понимании того, что цена всегда, так или иначе, движется в трендах. И нет более простого способа их определить, нежели простые линии тренда.

Построение линии тренда

Линия строится крайне просто, если не сказать - примитивно. Ее и ребенок нарисует. Берется одно минимальное или максимальное значение и соединяется с другим, после чего линия тянется дальше. Вуаля - наша трендовая линия готова.

Для ее построения нужно два максимальных или минимальных значения. Запомните:

для тренда вверх линия рисуется внизу;
для тренда вниз – вверху.

Линия тренда вверх:

Линия тренда вниз:

Основная функция линий тренда - это работа в качестве . До тех пор, пока цена находится над линией тренда при ее росте и под линией тренда при ее падении, тренд считается сильным и устойчивым. Там же можно ожидать и «отскоки» цены от этих наклонных уровней.

Когда же цена нахально пересекла линию – значит тренд завершен.

Эффективность линий тренда

Изначально мы используем всего две точки, чтобы нарисовать линию. Чем больше таких точек применяется для построения линии, тем более устойчивым является уровень поддержки или сопротивления, что такая линия создает.

Иногда найти две точки для построения линии не так просто. И это правда, порой цена ведет себя так, что там попросту нет, за что зацепиться. Если это именно ваш случай, не пытайтесь скрестить ежа с ужом. Линия тренда должна быть красивой и понятной, не надо ее додумывать или пытаться цену «заставить» соответствовать этой линии.

Классическое правило построения линии тренда следующее:

Линия строится на двух точках, третья точка ее подтверждает.

Выглядит это вот так:

Расположение зон контакта на линии

А где должны находиться эти зоны? Не слишком далеко друг от друга, но и не слишком близко. Конкретное расстояние будет зависеть от используемого таймфрейма, движения цены да и просто субъективных предпочтений. Если оба максимальных значения находятся слишком близко друг к другу, действие такой линии может быть весьма сомнительным.

У идеальной линии точки 1 и 2 находятся на определенном расстоянии друг от друга. А вот ниже пример совсем неважнецкий. Как видите, линию пришлось потом перерисовывать, ибо толку с нее не оказалось никакого. Точки 1 и 2, на основе которых мы ее построили, были слишком близки друг к другу.

Угол наклона

По мере того, как увеличивается угол наклона линии тренда, ее работа в качестве поддержки или сопротивления может весьма пострадать. Чем более крутым является такой угол, тем менее надежной будет линия. И хотя она может быть построена, казалось бы, на нормальных точках, отработка как поддержки или сопротивления будет не самой очевидной.

Вот, скажем, хороший пример. Линия тренда расположена под достаточно крутым углом. Видим, казалось бы, 4 касания за 5-месячный период.

Однако, определить точность этого касания весьма сложно. Не забываем, мы-то сейчас все хорошо видим на истории, но что мы бы делали в точке 3, где цена вовсе не коснулась линии тренда? На чем бы мы тогда основывали свой вход?

Влияет на линию, разумеется, сам график и метод его отображения. Скажем, на широких графиках линии тренда под крутым углом встречаются куда реже. Да и вообще, отображение графиков на широкоформатных мониторах и мониторах формата 4:3 отличается кардинально, что тоже стоит принимать во внимание.

Внутренние линии тренда

Порой точки, которые мы соединяем, четко не совпадают, хоть ты тресни. Или угол наклона слишком крутой, или точки контакта слишком рядом, или вот так просто получилось. На рынке бывает разная волатильность и когда цена крайне «нервная», случаются сюрпризы, цена своими тенями пробивает линию в разных местах и всячески капризничает.

Один из способов с этим всем справиться - это внутренние линии тренда. С хорошей линией тренда все понятно - она красивая и простая:

А вот с этим безобразием что делать? Мы соединили две вершины, однако затем цена отскочила совсем не там, где эта линия проходила, а существенно выше. Так часто бывает на ценовых кластерах - зонах, где цена любит сосредотачиваться определенный период времени.

Вот чтобы справиться с этой неприятной ситуацией можно либо перерисовать линию тренда, либо добавить вторую. И, как видим на рисунке выше, она отработает как нужно.

Пробой линии тренда

Линии тренда, будучи отличным инструментом, все равно уступают горизонтальным линиям поддержки и сопротивления, чаще генерируя ложные сигналы.

Решить эту проблему помогают те самые линии поддержки и сопротивления. Никто не мешает вам к линии тренда добавить горизонтальную поддержку, как на примере ниже, что отлично сочетается с трендом.

В данном случае, поддержка рисовалась от нового максимального уровня, пересекла линию тренда аккурат в точке 4 и дальше отработала как поддержка от пинбара. Отличная торговая ситуация.

Сколько нужно трендовых линий

Сколько их вообще наносить на график, одну или несколько? Вот такой экстравагантный вариант частенько встречается на графиках:

Насколько он полезен? Такой график имеет право на жизнь, но лично мне нравится куда более простой вариант. Не стоит превращать график в картину Пикассо.

Эффективное использование линий тренда

Чтобы использовать эти линии во всей красе, чтобы они стали действительно полезными линиями поддержки и сопротивления - нужно запастись терпением, подключить свою наблюдательность и скрупулезно составить варианты, где:

линия тренда отрабатывает как поддержка или сопротивление;
линия пробивается;
линия с ложным пробоем.

Для каждого из этих сценариев есть различные методики подтверждения. Это использование японских свечей и свечных комбинаций, разнообразные индикаторы, графические фигуры и самые разнообразные методы технического анализа.

Смотрите на все:

какие свечи были на пробое, ложном пробое, отскоке;
какие свечи были до того;
на каком таймфрейме это происходило чаще или реже;
были ли новости, если да, то какие?
используются ли горизонтальные линии поддержки и сопротивления?
используется ли какой-то индикатор для подтверждения, он помогает или мешает?

Универсального, единственного метода определить, когда цена «отпружинит» от линии, а когда нет - не существует, но в техническом анализе предостаточно методик, которые позволяют разработать свое понимание этого процесса.

Отрабатывайте линии

Основные проблемы новичков лишь в том, что они не в состоянии потратить хотя бы месяц на отработку таких линий или других инструментов теханализа. Не могут нарисовать несколько сотен/тысяч таких линий в подходящих и заведомо некорректных ситуациях. Они банально не тратят время, что нужно потратить для практического изучения таких примитивнейших и, одновременно, сильных инструментов.

Между тем в трейдинге, в ручной торговле, основные деньги делаются именно на базовых вещах. Услышав это, новички рисуют линии тренда и… сразу же теряют деньги, ибо не умеют определить ложный ли это пробой, пробой ли вообще либо обычный откат по тренду. Только практикой вы сможете набрать необходимый опыт для идентификации подобных ситуаций.

Не будет многочасовой практики, не будет сотен часов, потраченных на нее - не будет и денежек. И винить потом линии тренда в том, что они какие-то “неправильные” не нужно - причина заключается лишь в прокладке между стулом и клавиатурой. У которой есть уши и весьма наивное представление о трейдинге.

Не будьте лупоглазиками, отрабатывайте каждый инструмент технического анализа, пока он вам не начнет сниться. И тогда он действительно раскроется такой стороной, что позволит его успешно применять. Пишешь это и думаешь, черт возьми, какая это банальность… но почему же никто ее не понимает?

Вот скажешь человеку: «Эй, на линиях тренда делают миллионы». И знаете что будет? Человек пару дней с энтузиазмом их чертит. У него сразу не получается, он их тут же бросает. Вот это страсть, вот это воля к победе!

А если бы я сказал, что линии тренда надо полгода чертить, прежде чем что-то будет получаться – энтузиазм, постой, куда это ты сразу испаряешься? Как обычно, жажда быстрых доходов и неумение практиковать базовые основы теханализа приводят к тому, что брокер будет сидеть и злобно хихикать.

Не надо его радовать тем, что не хватает терпения для отработки важных инструментов, таких как линии тренда. Это очень, очень важный и нужный инструмент. Уделите ему максимум внимания.

Назад:
Вперед:

Для наглядной иллюстрации тенденций изменения цены применяется линия тренда. Элемент технического анализа представляет собой геометрическое изображение средних значений анализируемого показателя.

Рассмотрим, как добавить линию тренда на график в Excel.

Добавление линии тренда на график

Для примера возьмем средние цены на нефть с 2000 года из открытых источников. Данные для анализа внесем в таблицу:

Линия тренда в Excel – это график аппроксимирующей функции. Для чего он нужен – для составления прогнозов на основе статистических данных. С этой целью необходимо продлить линию и определить ее значения.

Если R2 = 1, то ошибка аппроксимации равняется нулю. В нашем примере выбор линейной аппроксимации дал низкую достоверность и плохой результат. Прогноз будет неточным.

Внимание!!! Линию тренда нельзя добавить следующим типам графиков и диаграмм:

лепестковый;
круговой;
поверхностный;
кольцевой;
объемный;
с накоплением.

Уравнение линии тренда в Excel

В предложенном выше примере была выбрана линейная аппроксимация только для иллюстрации алгоритма. Как показала величина достоверности, выбор был не совсем удачным.

Следует выбирать тот тип отображения, который наиболее точно проиллюстрирует тенденцию изменений вводимых пользователем данных. Разберемся с вариантами.

Линейная аппроксимация

Ее геометрическое изображение – прямая. Следовательно, линейная аппроксимация применяется для иллюстрации показателя, который растет или уменьшается с постоянной скоростью.

Рассмотрим условное количество заключенных менеджером контрактов на протяжении 10 месяцев:

На основании данных в таблице Excel построим точечную диаграмму (она поможет проиллюстрировать линейный тип):

Выделяем диаграмму – «добавить линию тренда». В параметрах выбираем линейный тип. Добавляем величину достоверности аппроксимации и уравнение линии тренда в Excel (достаточно просто поставить галочки внизу окна «Параметры»).

Получаем результат:

Обратите внимание! При линейном типе аппроксимации точки данных расположены максимально близко к прямой. Данный вид использует следующее уравнение:

y = 4,503x + 6,1333

где 4,503 – показатель наклона;
6,1333 – смещения;
y – последовательность значений,
х – номер периода.

Прямая линия на графике отображает стабильный рост качества работы менеджера. Величина достоверности аппроксимации равняется 0,9929, что указывает на хорошее совпадение расчетной прямой с исходными данными. Прогнозы должны получиться точными.

Чтобы спрогнозировать количество заключенных контрактов, например, в 11 периоде, нужно подставить в уравнение число 11 вместо х. В ходе расчетов узнаем, что в 11 периоде этот менеджер заключит 55-56 контрактов.

Экспоненциальная линия тренда

Данный тип будет полезен, если вводимые значения меняются с непрерывно возрастающей скоростью. Экспоненциальная аппроксимация не применяется при наличии нулевых или отрицательных характеристик.

Построим экспоненциальную линию тренда в Excel. Возьмем для примера условные значения полезного отпуска электроэнергии в регионе Х:

Строим график. Добавляем экспоненциальную линию.

Уравнение имеет следующий вид:

y = 7,6403е^-0,084x

где 7,6403 и -0,084 – константы;
е – основание натурального логарифма.

Показатель величины достоверности аппроксимации составил 0,938 – кривая соответствует данным, ошибка минимальна, прогнозы будут точными.

Логарифмическая линия тренда в Excel

Используется при следующих изменениях показателя: сначала быстрый рост или убывание, потом – относительная стабильность. Оптимизированная кривая хорошо адаптируется к подобному «поведению» величины. Логарифмический тренд подходит для прогнозирования продаж нового товара, который только вводится на рынок.

На начальном этапе задача производителя – увеличение клиентской базы. Когда у товара будет свой покупатель, его нужно удержать, обслужить.

Построим график и добавим логарифмическую линию тренда для прогноза продаж условного продукта:

R2 близок по значению к 1 (0,9633), что указывает на минимальную ошибку аппроксимации. Спрогнозируем объемы продаж в последующие периоды. Для этого нужно в уравнение вместо х подставлять номер периода.

Например:

Период	14	15	16	17	18	19	20
Прогноз	1005,4	1024,18	1041,74	1058,24	1073,8	1088,51	1102,47

Для расчета прогнозных цифр использовалась формула вида: =272,14*LN(B18)+287,21. Где В18 – номер периода.

Полиномиальная линия тренда в Excel

Данной кривой свойственны переменные возрастание и убывание. Для полиномов (многочленов) определяется степень (по количеству максимальных и минимальных величин). К примеру, один экстремум (минимум и максимум) – это вторая степень, два экстремума – третья степень, три – четвертая.

Полиномиальный тренд в Excel применяется для анализа большого набора данных о нестабильной величине. Посмотрим на примере первого набора значений (цены на нефть).

Чтобы получить такую величину достоверности аппроксимации (0,9256), пришлось поставить 6 степень.

Скачать примеры графиков с линией тренда

Зато такой тренд позволяет составлять более-менее точные прогнозы.

Приветствую, уважаемые товарищи! Сегодня мы с вами разберем один из субъективных торговых методов – торговля с использованием трендовых линий. Давайте рассмотрим следующие вопросы:

1) Что такое тренд (это важно как отправная точка)
2) Построение трендовых линий
3) Использование в практической торговле
4) Субъективность метода

1) Что такое тренд
_________________
Прежде, чем перейти к построению трендовой линии, надо разобраться непосредственно с самим трендом. Не будем вдаваться в академические споры и для простоты примем следующую формулу:

Тренд (восходящий) – это последовательность растущих максимумов и минимумов, при этом каждый последующий максимум (и минимум) выше предыдущих.

Тренд (нисходящий) – это последовательность падающих (убывающих) максимумов и минимумов, где каждый последующий минимум (и максимум) НИЖЕ предыдущего.

Трендовая линия – это линия, проведенная между двумя максимумами (если тренд нисходящий) или двумя минимумами (если тренд восходящий). То есть, по сути, линия тренда показывает нам, что тренд на графике есть! А ведь его может и не быть (в случае с флетом).

2) Построение трендовых линий
____________________________

Это самый сложный вопрос! Мне доводилось видеть дискуссии на много страниц только о том, КАК ПРАВИЛЬНО строить линию тренда! А ведь нам надо не только строить, но и торговать по ней…

Что бы построить трендовую линию надо иметь, как минимум, два максимума (нисходящий тренд) или два минимума (восходящий тренд). Мы должны соединить эти экстремумы линией.

Важно соблюдать следующие правила при построении линий:

— Важен угол наклона линии тренда. Чем более крутой угол наклона, тем меньше надежность.
— Оптимально строить линию по двум точкам. Если строить по трем или более точкам – надежность трендовой линии снижается (вероятен ее пробой).
— Не пытайтесь построить линию в любых условиях. Если не удается ее начертить, значит, скорее всего, тренда нет. Следовательно, данный инструмент не годится к использованию в текущих рыночных условиях.

Данные правила помогут вам правильно строить трендовые линии!

3) Торговля по трендовым линиям
____________________________

Мы имеем две принципиально разные возможности:
А) Использовать линию как уровень поддержки (сопротивления), что бы войти по ней по направлению тренда
Б) Использовать трендовую линию Форекс для того, что бы сыграть на пробой (разворот) тренда.

Оба способа хороши, если уметь «правильно их готовить».

Итак, мы построили линию по двум точкам. Как только цена коснется линии, мы должны войти в рынок по направлению существующей тенденции. Для входа используем ордера типа «бай лимит или sell лимит».

Тут все просто и понятно. Единственное, что надо помнить – чем чаще цена тестирует линию тренда, отталкиваясь от нее, тем выше вероятность того, что следующее касание будет пробоем линии!

Если мы хотим сыграть на слом линии тренда, то надо действовать немного иначе:
1) Ждем касание линии
2) Ждем отскока
3) На образовавшуюся галочку ставим ордер бай-стоп (или sell стоп)
Обратите внимание на рисунок.

Мы дождались образования галочки и выставили ордер бай стоп на ее максимум.

Через некоторое время ордер сработал, и мы вошли в рынок.
Возникает закономерный вопрос – почему нельзя было войти в рынок сразу?
Дело в том, что мы не знаем, будет ли тестирование трендовой линии успешным или нет. А дождавшись «галочки» мы резко повышаем наши шансы на успех (отсеиваем ложные сигналы).

4) Субъективность метода
_________________________

Кажется все просто? На деле, используя данный метод, мы столкнемся со следующими трудностями:
А) Угол наклона линии (всегда можно построить линии тренда имеющие разный наклон.
Б) Что считать пробоем трендовой линии (насколько пунктов или процентов цена должна «переломить» линию, что бы считать это прорывом)?
В) Когда линию считать «устаревшей» и строить новую?

Обратите внимание на рисунок.

Красной линией обозначен один из вариантов начертания. Неопытный трейдер мог так провести линию (и поплатиться за это).

В данном деле важен практический опыт. То есть не удается все свести к нескольким простым правилам построения. Именно поэтому индикатора трендовых линий не существует. Точнее, может и существует, но строит их «криво» и неправильно. Эта техника изначально «заточена» под опыт и мастерство трейдера.

Лично я редко использую линии тренда как самостоятельный инструмент. Но, тем не менее, рассказываю о них по одной простой причине. Дело в том, что многие другие трейдеры используют их. Следовательно, мы (я и вы) должны быть в курсе техник наших конкурентов.

Нужен ли данный инструмент в вашей торговле – решать только вам!

Успехов и удачных торгов. Артур.
blog-forex.org

Часть 10. Подбор формул по графику. Линия тренда

Предыдущая12345678910111213141516Следующая

Для рассмотренных выше задач удавалось построить уравнение или систему уравнений.

Но во многих случаях при решении практических задач имеются лишь экспериментальные (результаты измерений, статистические, справочные, опытные) данные. По ним с определенной мерой близости пытаются восстановить эмпирическую формулу (уравнение), которая может быть использована для поиска решения, моделирования, оценки решений, прогнозов.

Процесс подбора эмпирической формулы P(x) для опытной зависимости F(x) называется аппроксимацией (сглаживанием). Для зависимостей с одним неизвестным в Excel используются графики, а для зависимостей со многими неизвестными – пары функций из группы Статистические ЛИНЕЙН и ТЕНДЕНЦИЯ, ЛГРФПРИБЛ и РОСТ.

В настоящем разделе рассматривается аппроксимация экспериментальных данных с помощью графиков Excel: на основе данных стоится график, к нему подбирается линия тренда , т.е. аппроксимирующая функция, которая с максимальной степенью близости приближается к опытной зависимости.

Степень близости подбираемой функции оценивается коэффициентом детерминации R 2 . Если нет других теоретических соображений, то выбирают функцию с коэффициентом R 2 , стремящимся к 1. Отметим, что подбор формул с использованием линии тренда позволяет установить как вид эмпирической формулы, так и определить численные значения неизвестных параметров.

Excel предоставляет 5 видов аппроксимирующих функций:

1. Линейная – y=cx+b . Это простейшая функция, отражающая рост и убывание данных с постоянной скоростью.

2. Полиномиальная – y=c 0 +c 1 x+c 2 x 2 +…+c 6 x 6 . Функция описывает попеременно возрастающие и убывающие данные. Полином 2-ой степени может иметь один экстремум (min или max), 3-ей степени – до 2-х экстремумов, 4-ой степени – до 3-х и т.д.

3. Логарифмическая – y=c lnx+b . Эта функция описывает быстро возрастающие (убывающие) данные, которые затем стабилизируются.

4. Степенная – y=cx b , (х >0и y >0). Функция отражает данные с постоянно увеличивающейся (убывающей) скоростью роста.

5. Экспоненциальная – y=ce bx , (e – основание натурального логарифма). Функция описывает быстро растущие (убывающие) данные, которые затем стабилизируются.

Тренды являются основополагающим понятием технического анализа рынка. Движение цены в тренде позволяет трейдеру, встав на эту волну двигаться вместе с основной тенденцией рынка. Но для этого тренд необходимо сначала выявить, построив линию тренда. И от правильного построения линии будет зависеть, получит трейдер от этой волны ценового движения прибыль или убыток.

Для начала пара слов о том, что такое тренд. Рыночная цена постоянно находится в движении, это движение может быть направлено вверх (восходящий тренд), вниз (нисходящий тренд) или вбок (флэт). На рисунках ниже приведены иллюстрации этих вариантов ценового движения.

Восходящий тренд
Нисходящий тренд
Флэт

При анализе трендового движения цены нужно понимать, что тренд понятие относительное и зависит от рассматриваемого временного масштаба () ценового графика. Это означает, что восходящий тренд на часовом графике может оказаться частью нисходящего тренда на дневном или недельном графике.

Чем на большем таймфрейме выявлен тренд, тем он важнее. Например, тренд на графике D1 сильнее тренда на H1 ведь второй, по сути, является частью первого.

Теперь о том, как собственно построить линию тренда. Для построения линии тренда необходимо как минимум две точки, а для ее подтверждения необходима третья точка. Что это за точки? Из рисунков выше уже понятно, что данные точки представляют собой не что иное, как локальные экстремумы цены. Для восходящего тренда ищем локальные возрастающие минимумы, для нисходящего тренда – нисходящие максимумы.

У начинающих трейдеров может возникнуть вопрос, как правильно проводить линию тренда – по телам свечей или по их теням**. На самом деле это не так важно, важнее правильно выбрать ценовые экстремумы, по которым пройдет предполагаемая линия тренда. А небольшую погрешность при построении трендовой линии можно списать на ценовой шум.

Линия тренда считается действительной до того момента пока не произойдет ее пробой. Этот пробой не обязательно будет вести к развороту тренда, а может оказаться всего лишь его коррекцией. Но в любом случае после данной коррекции строится уже новая линия тренда. Бывают и случаи ложного пробоя, после которых цена опять возвращается к границе образованной линией тренда.

Коррекция линии тренда

В заключение несколько слов о критериях значимости построенной линии тренда:

Как уже упоминалось выше, чем больше таймфрейм графика, на котором построена линия тренда, тем важнее и сильнее эта линия. Всегда больше оснований доверять линии тренда просуществовавшей несколько недель или месяцев, чем линии имеющей продолжительность «жизни» всего в несколько часов.

Чем большим количеством касаний цены линия тренда была подтверждена, тем она сильнее. Но с другой стороны помните о том, что тренд не может быть бесконечным и каждое очередное касание увеличивает вероятность его разворота.

Импульс развития тренда можно визуально оценивать по углу наклона линии тренда. Чем круче угол наклона, тем сильнее развивается текущая тенденция. И наоборот небольшой угол наклона трендовой линии говорит о вялом развитии текущего тренда и о возможном скором его переходе во флэт или в противоположный тренд.

** Имеется ввиду построение линии тренда на графике типа « ».