Сама фраза «стратегия VSA» не совсем корректна, дело в том, что Volume Spread Analysis это скорее метод анализа рынка, который дает понимание, что же сейчас происходит. Им можно дополнить практически любую стратегию, а при должном опыте торговать можно и только на основании VSA анализа. Сперва мы рассмотрим основы анализа, а потом приведем пример рассуждения при анализе графика.

При изучении паттернов будем пользоваться индикатором Better Volume, он дает те же данные, что и стандартный индикатор , но за счет окрашивания столбов гистограммы в разные цвета в зависимости от ситуации на рынке более информативен.

При описании этой тактики будем использовать такие термины:

• восходящая свеча (Up Bar) – свеча, цена Close которой выше, чем цена Close предыдущей;
• нисходящая свеча (Down Bar) – свеча, цена закрытия которой ниже, чем у предыдущей;
• спред – расстояние от High до Low свечи.

Что указывает на слабость рынка

О слабости рынка говорят следующие паттерны:

• • Слабость А – Down Bar с ценой закрытия на минимуме либо в нижней трети + повышенный объем;

• • слабость Б – нужен Up Bar, закрыться он должен в нижней трети, узкий спред и высокий объем. Считается более слабым сигналом чем предыдущий;

• • отсутствие спроса – на графике формируется восходящая свеча с очень узким спредом, цена Close должна находиться в нижней трети либо на минимуме. При этом объем должен быть небольшим, отсюда и название паттерна – падает спрос. Стратегия VSA форекс на откатах часто использует эту формацию. Объем нужно сравнивать в первую очередь с предыдущей свечой, он должен быть меньше относительно нее;

• • останавливающий объем – на графике выглядит как Up Bar с гигантским на фоне ближайших 15-20 свечей спредом, то же касается и объема. После этого цена еще какое-то время может двигаться в заданном направлении, но скорее по инерции и объемы будут падать. Этот паттерн нуждается в обязательном подтверждении;

• • Up Trust – свеча может быть как бычьей, так и медвежьей, нужно только, чтобы спред был максимальной велик и цена Close находилась в нижней трети. Необходимо, чтобы произошло обновление предыдущего локального экстремума, на индикаторе объемов в это время должны наблюдаться максимальные значения за ближайшие 15-20 свечей;

• торговая стратегия VSA включает в себя и ложный Up Trust – единственное отличие от истинного заключается в том, что свече соответствует малый объем. Слабость рынка в таком случае не подтверждается.

Даже этот небольшой набор паттернов поможет определить ситуацию на рынке.

Паттерны силы рынка

На силу рынка (то есть вероятность восходящего движения) указывают паттерны:

• • сила А – Up Bar, закрыться эта свеча должна в верхней трети своего диапазона, спред у нее должен быть средней величины, а объем чуть больше среднего. Обязательное условия – объем должен расти относительно предыдущей свечи, но если на индикаторе объемов отображается экстремальный объем, то на рынке может происходить просто поглощение спроса. В таком случае паттерн сила А признается недействительным;

• • сила Б – торговая стратегия на основе VSA считает его сигналом слабее предыдущего. Down Bar в отличие от силы А должен иметь как можно более узкий спред, цена закрытия должна находится в верхней трети (в работу можно брать свечи с ценой закрытия посередине). Объем должен быть высоким, чем он больше, тем сильнее сигнал;

• • отсутствие предложение – характеризуется малым объемом на фоне Down Bara с узким или средним спредом. Где находится цена закрытия не играет роли. Куда важнее где именно такой паттерн сформировался, особенно сильным он считается при формировании в конце коррекционного движения на восходящий тренд. Паттерн нуждается в подтверждении.

При описании этого метода торговли мы постоянно упоминали фразы «экстремальный объем», «большой, средний, малый спред». Нужно понимать, что четких критериев нет, величину спреда и объема нужно определять на глаз в зависимости от того, как она соотносится с объемом и спредом соседних свечей. Точность до пункта в этом вопросе не нужна.

Как анализировать график

Анализ любого графика нужно начинать с поиска UHV – Ultra High Volume, нас будет интересовать свеча с экстремально большим спредом и таким же объемом. Именно в рамках такой свечи в рынок входили те самые крупные игроки на удочку которых мы стараемся не попасться. Через цены Close и Open этой свечи можно провести горизонтальные уровни – так мы выделим на графике область, которая была интересна крупным игрокам.

Толковые индикаторы, которые бы распознавали паттерны за вас скачать не получится, их просто нет, так что учиться рассуждать придется самостоятельно:

• • в т. А образовался Down Bar со сравнительно узким спредом и ценой закрытия примерно посередине свечи. На фоне малого объема и того, что это произошло в конце коррекции на восходящее движение получаем неплохой паттерн отсутствие предложения;

• следующая интересная ситуация – на фоне ап бара с небольшим спредом происходит рост объема. Это говорит о том, что экстремальная бычья свеча, о которой речь шла в начале анализа, не дает покоя трейдерам – они рассчитывают на продолжение роста и открывают длинные позиции. Но крупные игроки не видят перспектив роста, так что спред в дальнейшем не расширяется, что говорит о слабости рынка.

Чуть позже сформировалось сразу несколько сигналов, и все они говорили о силе медведей:

• сперва крупный down bar с большим спредом и выросшим объемом указал на это (подтверждение пришло со следующей свечи);
• затем сформировался паттерн отсутствие спроса – небольшой up bar с пониженным относительно предыдущей свечи объемом;
• следующая же свеча – trust bar с повышенным объемом относительно предыдущей. Это показывает, что в рынок начали заходить крупные игроки, делающие ставку на понижение. Именно их влиянием и объясняется то, что цена закрытия свечи находится в нижней трети. Это не новые наработки в области VSA, а всего лишь использование всем известных паттернов и внимательный анализ графика.

Основная проблема при использовании VSA – отсутствие опыта у трейдеров. На истории все выглядит просто и понятно пока не попытаетесь применять эти знания в текущий момент времени, когда справа в рабочем окне пустота. Решается это просто – побольше практикуйтесь и со временем начнете понимать всю подоплеку происходящего на рынке.

Заключение

Использование объемов в торговле – ключ к пониманию происходящего, станет понятным поведение «умных денег» и вы сможете торговать с учетом сделок крупных игроков. Их можно интегрировать практически в любую торговую стратегию, например, неплохие результаты получаются если объединить опционный анализ и VSA. Вариантов для экспериментов масса.

VSA или если хотите: Volume Spread Analysis представляет собой методику анализа торговых объемов на рынке Форекс (подходит и для бинарных опционов), в сочетании с формами и длинами свечей. Практически все участники рынка, используют торговые стратегии, основанные на двух видах анализа – технического и .

Первый вид, дает объяснение причин ценового изменения, а второй указывает, когда эти изменения могут произойти. Те же трейдеры, которые используют в работе торговые стратегии VSA – получают эти объяснения одновременно.

Цель и преимущества анализа стратегий, по методу VSA на Форекс

Перед тем, как рассматривать новые наработки и торговые стратегии по рынку Форекс, на базе VSA, необходимо понять саму суть данного вида анализа, а также в чем заключается его цель.

Итак, что же мы анализируем?

Во-первых, – расстояние свечи (бара) от High до Low.
Во-вторых, закрытие свечей и в-третьих историю (фон), то есть все, что было связано с объемами в недалеком прошлом.

Фактически, цель совершаемого нами VSA анализа заключается в установлении причин движения цены.

А причина ценового движения до банальности проста – это дисбаланс, возникающий между спросом и предложением, вызываемый профессиональными рыночными участниками.

Каждый из этих участников, специализируется на конкретном торговом инструменте – фьючерсы, акции, валюты и так далее.

Деятельность профессиональных рыночных участников Форекс и других бирж, а также их истинные намерения можно отлично видеть на ценовых графиках, главное правильно их прочесть. Именно анализ по VSA, дает такую возможность, так как в нем используется взаимосвязь всех необходимых переменных, которые помогают в и предполагаемой направленности движения рынка.

К таким переменным по стратегии VSA можно отнести:

• торговые объемы по конкретному бару (свече);
• ценовой спрэд или свечной диапазон;
• цена, по которой происходит закрытие свечек.

В свою очередь, эти переменные позволяют спекулянтам Форекс и других бирж четко определить рыночную фазу.

На сегодняшний день, выделяют 4 торговых фазы рынка Форекс:

1. накопление (скупка профессиональными участниками активов по оптовым ценам);
2. ценовой рост;
3. дистрибуция (продажа профессионалами активов по розничным ценам);
4. снижение цен.

В целом, торговые стратегии Форекс по объемам или методам VSA, дают трейдеру информацию о силе активности профессиональных рыночных участников по каждой в отдельности взятой свече. Если наблюдается рост объемов, то можно с заочно предположить, что в рынок войдет крупный игрок, если же объемы небольшие, то сделки заключаются между участниками, обладающими небольшими средствами.

Все это, можно использовать для более наглядной оценки неравенства рыночного спроса и предложения, а также для того чтобы следовать в торговле за крупными игроками и получать больше прибыли.

Инструкция по стратегии SynthVol с практической торговлей

Как использовать результаты анализа по VSA в своих стратегиях и наработках?

Новые наработки в области VSA анализа, можно использовать в контексте накопления и распределения. Накопление, является процессом открытия крупных позиций профессиональными участниками Форекс без каких-либо существенных ценовых изменений против их направления.

Распределение, является процессом закрытия вышеупомянутых позиций, по достижении ценой некого уровня.

На рисунке ниже, Вы видите пример процесса распределения, происходящий в виде классической восходящей тенденции.

Здесь наблюдается восходящий тренд, затем откат и накопление – опять восходящий тренд, снова откат и так далее. Но следует учесть, что такой момент, не всегда происходит в таком красивом виде. Существует вероятность неровности графика (горизонтальное движение и тому подобное), как в данной ситуации:

В начале наблюдается флет, потом горизонтальное движение. После этого крупный участник входит в продажу и происходит очередное движение по горизонту и вновь флет. Затем опять происходит крупная продажа и тренд разворачивается вниз:

Хотя на самом деле, это является процессом накопления покупок, начавшимся гораздо раньше.

Запомните, большие позиции открыть сразу одним ордером невозможно.

Происходит это постепенно и при восходящем тренде, накопительный процесс осуществляется на ценовой коррекции. Как известно, рыночная сила проявляется на свечах, идущих вниз, а слабость – на идущих вверх, поэтому наиболее выгодным местом для крупного игрока, чтобы войти по восходящей тенденции будет рыночная коррекция.

Мы явно видим, что произошло нисходящее движение. Средняя свеча возросшим объемом и своей тенью ясно указывает, что крупный игрок воспользовался желанием рыночной толпы продавать, после легкого пробития предыдущего локального минимума:

Здесь многие начали выставлять Sell Stop на продажу, ниже определенного уровня, и крупный участник успел воспользоваться этим, чтобы закупиться. Но после этого график вновь пополз вверх.

На рисунке выше, Вы видите крупный объем на свечах с узкими телами, что говорит о поглощении крупным игроком приказов на продажу. После того, как рыночное предложение было полностью «съедено» начался рост вверх. Продавцы практически исчезли и препятствий для цены не наблюдается. Торговые стратегии VSA, на сегодня применяют для открытия позиций на покупку. Чтобы продавать, необходимо чтобы наблюдалась обратная ситуация.

Теперь перейдем к распределению – процессу закрытия позиций. Во время присутствия на графиках сильного тренда, большинство рыночных участников пытаются к нему присоединиться и получить прибыль. Можно часто наблюдать кульминационные моменты покупки и продажи, когда после появления крупных свечей происходит окончание тенденции:

Глядя на график можно подумать, что происходит закупка, но на самом деле, это передача закупочных позиций запаздывающим рыночным участникам, желающим присоединиться к тренду, который уже практически иссяк. Это своего рода манипуляция крупных игроков, которые стремятся завлечь новых участников, давая им надежду о продолжении тенденции.

Делают это крупные участники, для того, чтобы вовремя выйти из собственных позиций. На графике ниже, Вы видите пример передачи позиции на покупку тем, кто опоздал к началу тенденции:

Далее наблюдается флет и низкая активность, а затем вновь покупки. Трейдеры наблюдают, что цена повышается – покупают, а крупные игроки передают им свои позиции, в то время как сами выходят из рынка, фиксируя прибыль.

Подводя итог, выделим, что данное использование VSA анализа предполагает выявление намерений крупных игроков – продажи, это выход из покупки, а выход из продаж, являются покупками. Здесь главное понять смысл того, что такое распределение и накопление и тогда торговые стратегии VSA для Вас станут значительно проще.

Торговые стратегии VSA по горизонтальным объемам, с обзором новых наработок

Торговые стратегии VSA для бинарных опционов и рынка Форекс (будь то новые наработки или старые проверенные системы), как Вы уже поняли, помогают трейдерам понять, какие из ценовых уровней более всего интересны крупным участникам, чтобы следовать именно за ними.

Как известно, кривая нормального распределения указывает трейдеру, что ценовое рыночное изменение имеет колоколообразный вид. А расположение цены относительно данной кривой и является той информацией, которая нужна нам для прибыльной торговли.

Здесь, рыночный профиль является горизонтальными объемами, которые были проторгованы по каждой цене, а также размерами линий, показывающих нам эти объемы. Если сказать еще проще, то для начала любого ценового движения требуется топливо, которым являются обычные, а не профессиональные трейдеры, так называемая «толпа».

Позиции крупных игроков, чаще всего набираются во время флета, именно туда и заманиваются обычные торговцы, а когда будет набран необходимый объем начинается истинное движение:

Вы спросите: а как это может пригодиться для бинарных опционов или Форекс?

Если не углубляться в сильные математические алгоритмы, то по какому направлению будет происходить выход крупного игрока из профиля – в ту же сторону и открывайте позицию. К примеру, для скальперов, если цена расположена сверху профиля, то следует искать возможность покупать, если наблюдается обратная картина, то ищите возможность продать.

Для дневного профиля используется такое понятие, как Point of Control (РОС) являющееся максимальным дневным объемом, проторгованным по определенной цене (на рисунке торговля фьючерсом 6Е-евро):

Здесь, Вы ищите максимальный объем прошлого дня и изучаете реакцию на него цены. Если цена от него уходит вниз – ищем возможность продавать, если вверх – покупать.

Торговые стратегии VSA и их новые наработки нашли свое применение и для флета. Здесь торговля происходит от канальных границ после определения объемного микро-канала. Весь процесс показан на скриншотах ниже:

Выход из флета:

В итоге, торговые стратегии VSA, являются единственным способом реально понять, что именно и каким образом происходит на бирже и обратить это понимание в получение прибыли.

Методы торговли по VSA в скальпинге на Форекс

3 (60%) 2 votes

Что такое VSA анализ и для чего он нужен? В этой статье Вы познакомитесь с новым видом анализа рынков основанном на объемах и свечах. Мы приведем примеры паттернов VSA и признаков разворота рынка. Вы узнаете, как определять потенциальные точки разворота на рынке и как правильно использовать данные об объемах в своей торговле.

1. Что такое VSA анализ

VSA (анализ объема и спреда, от англ. "Volume Spread Analysis") - это метод анализа рыночной ситуации, основанный на изучение поведения цены в совокупности с объемом и свечах

Как известно из теории, на рынке существует несколько фаз

• Накопление - период флэта , в которой крупные игроки накапливают свою длинную позицию
• Рост/Падение - трендовая стадия, в которой рынок просто растет
• Распределение - период флэта, когда большие деньги закрывают свои позиции, продавая актив мелким участникам торгов

Как нам использовать эти знания, чтобы заработать деньги на фондовом рынке ? Зная эти основы, мы должны научиться находить эти фазы на рынке и открывать позиции в соответствии с манимейкерами. Для этого мы будем использовать теорию VSA.

2. В чем суть основы VSA

Главная идея VSA в том, что рынками движут большие игроки, которые в состоянии это делать. Казалось бы, что все очень просто: большой игрок купил, цена пошла вверх, продал. Получили профит. Все проще некуда.

Проблема лишь в том, что большой игрок имея крупную сумму денег не сможет просто взять и купить нужный ему объем, поскольку на рынке просто нету столько продавцов. Ему необходимо время, чтобы он смог набрать свою позицию. Говоря в абсолютном выражении, она может исчисляться десятками миллионов долларов и более. Крупные игроки имеют очень большие состояния и поэтому им необходимо время для наращивания своей позиции.

В свою очередь, мы можем по анализу графика цены, который представлен в виде японских свечей и объемов определить, что собственно говоря происходит на рынке. При этом нельзя сказать, что VSA дает 100% входы. Это анализ, но не готовая торговая система.

Анализ по VSA начинают применять уже более менее опытные трейдеры. Это не так легко, поэтому, как правило, новички не занимаются этим из-за сложности и отсутствия опыта.

Рекомендую к прочтению

Направление VSA уже не молодо. Существует не одна книга, которая подробно рассказывает все нюансы. Например, мне понравилась "Хозяева рынка" (автор Том Вильямс). Отличный материал, я много чего из нее подчерпнул.

3. Где можно использовать VSA

Подход VSA можно применять на любых рынках:

Однако, стоит сказать небольшое исключение про Форекс. На этом рынке мы видим лишь тиковые объемы, а это совсем не то, что нужно для анализа. То есть мы можем провести анализ и на них, но, скорее всего, он будет примерно "правильным". Только настоящие объемы дают нам истинную информацию о ситуации.

В целом сама концепция и идея VSA разрабатывалась для фьючерсов, фондовых и товарных рынков.

4. Концепции VSA анализа

Чаще всего в классическом варианте технического анализа нас приучают к тому, что растущие/падающие бары с высокими объемы - это исключительно бычий/медвежий сигнал. На самом деле это оказывается скорее не верным, чем верным.

Бары с высокими объемами зачастую означают признаки сильного встречного сопротивления, а значит говорить о дальнейшем движении цены можно лишь оптимистично.

Дело в том, что высокий оборот всегда свидетельствует о том, что спрос удовлетворяется, цена встретила на своем пути сопротивление и совершенно логично, что движение замедляется. То есть рынок не сможет продолжать расти на больших объемах с небольшими свечами.

Если же первый бар имеет большой размер с большим объемом - то это наоборот отличный импульс для движения цены в направлении прорыва. В остальных случаях повышенный объем на рынке скорее будет являться признаком скорого разворота.

В целом рынок должен расти со средним объемом и размером свечей. В этом случае очень большая вероятность, что это настоящий тренд и в него следует входить.

Давайте рассмотрим подходы, которые существуют для VSA анализа.

5. Сигналы для торговли по VSA анализу

Сигнал ап-траст в VSA является одним из моих самых любимых. В переводе с английского "up-thrust" означает "выпад вверх".

Сигнал ап-траста является кульминацией покупок. После длительного бычьего движения свеча с большой верхней тенью и объемом закрывается на минимуме. На рынках часто можно встретить подобные сигналы.

Примечание

Иногда этот сигнал именуют пин-баром, топором, падающей звездой.

Есть также еще "псевдо ап-траст". Это бар, у которого нет пикового объема. Считается, что этот сигнал менее слабый.

Реверс или обратный ап-траст. Этот сигнал возникает в точности до наоборот, но при медвежьем рынке. Напоминает свечной паттерн молот .

Сигнал VSA вытряхивание стал очень часто встречаться за последние 20-тилетие, когда торговля полностью стала электронной. Главная идея этого сигнала в том, чтобы "выбросить" с верного движения всех трейдеров при этом покупая их заявки дешево. Помимо этого еще открываются заявки и в другую сторону, тем самым заманивая еще больше трейдеров.

Приведем пример

После растущего движения образовалась японская свечка с большой тенью вниз и большим объемом. В этой самой тени было выкуплено большое число актива за счет стоп-лоссов . Крупный игрок в курсе, где стоят больше всего стопов и с каким объемом, поэтому он заранее может рассчитать выгодность своих действий. При этом многие шортисты открыли позиции на понижение, тем самым предавая рынку еще большую ликвидность .

Для тех, кто оказался выброшенным с тренда эта самая "обидная" ситуация. Ведь фактически выйти из рынка по самой худшей цене. При этом бороться с такими ситуациями не легко. Поэтому рекомендуется ставить либо близкие стопы, чтобы сразу минимизировать риск потерять много. Либо ставить стоп очень далеко.

Также есть совет использовать ручной стоп-лосс. Это ситуация, в которой Вы самостоятельно закрываете позицию по мере развития событий. Мне кажется, этот вариант наиболее оптимальный, но с другой стороны рискованный и требующий времени. Но как говорится: "не рискнешь - не заработаешь".

На рынке вытряхивание встречается сплошь и рядом. Особенно на рынке Форекс, где чаще всего цены движутся во флэте от уровня к уровню.

5.3. Тест уровня

Сигнал тест уровня VSA можно часто наблюдать, поскольку рынок чаще всего находится в канале, то есть между двумя уровнями, в которые цена упирается то снизу, то сверху. Этот момент называется флэтом. В эти моменты происходит перераспределение капитала. Крупный игрок либо сбрасывает, либо накапливает позицию.

Чтобы накапливать позицию на рынке необходима ликвидность, а она появляется только в следствии движений. Поэтому цену искусственно толкают к уровням поддержки и сопротивления , зачастую пробивая их на больших объемах заставляя мелких трейдеров нервничать и открывать позиции. При этом сами маркетмейкеры при этом делают свои дела.

Никто не даст цене пробить уровень и уйти цене далеко, если это не выгодно крупному игроку.

Посмотрите примеры. Цена много раз пробивает уровень и возвращается в зону консолидации. При этом часто просто движение идет от одного уровня к другому.

В итоге образуется очень большое число открытых позиций у мелких участников, которые оказались зажатыми. Потому что продавать еще рано, покупать уже поздно и т.д.

Но не бывает вечных уровней, цена в скором времени выйдет из этого состояния и на рынке начнется тренд. При этом чаще всего, прежде чем выйти из состояния консолидации, цена совершает сильный рывок в противоположном направлении с огромным объемом, чтобы срезать все стопы и завлечь тех, кто торгует пробои уровня , а потом уже резко пойти в противоположную сторону.

В теории это выглядит так:

На практике так:

5.4. Сигнал останавливающий объем

По названию "останавливающий объем" сразу понятно, что речь идет о большей свече с объемом на рынке, после которого цена перестает идти по тренду, а впадает в консолидацию. Этот сигнал разворотный.

Многие трейдеры упускают из вида тот факт, насколько в торговле важно учитывать объемы. Цену двигают большие капиталы, поэтому по объему торгов можно понять, что находится в умах крупных рыночных игроков.

VSA (Volume Spread Analysis) - достаточно интересная методика по анализу объемов, способная улучшить ваши торговые результаты, независимо от типа применяемой . Учитывая, что изначально метод не разрабатывался под — мы специально адаптировали все ключевые моменты под особенности рынка БО.

Характеристики стратегии

: MetaTrader 4
: любые
Таймфрейм : любой
: 1-3 свечи
: круглосуточно

Суть метода VSA

VSA (от volume spread analysis) - это техника анализа объемов сделок с учетом размеров и формы тела свечей . VSA помогает определить, когда из рынка выходят большие капиталы — то есть близится завершение тренда и пора выходить из позиции. Также данная методика показывает текущую фазу тренда и расставленные маркет-мейкерами ловушки , которых стоит избегать. Таким образом — с помощью техник VSA можно определить оптимальный момент для входа в рынок.

Когда рыночный объем слишком маленький, но цена, тем не менее, движется вперед, рано или поздно она остановиться и начнет обратное движение. Если в такой момент ваша торговая стратегия дает сигнал на вход по тренду — лучше всего его пропустить. Учитывая небольшой объем, цене просто не хватит момента, чтобы продолжить движение вперед.

Суть анализа VSA в изучении общей картины. То есть определить, насколько объем отдельной свечи маленький или большой мы можем, только сравнив его с данными предыдущих свечей. Объем свечи может быть двух типов:

• Бычий объем — определяет рост объема на ап-барах (тренд вверх), снижение на даун-барах (тренд вниз). Это означает, что на восходящих свечах крупные игроки покупают, а на нисходящих не продают;
• Медвежий объем — определяет рост объема на даун-барах и снижение на ап-барах. То есть при повышении курса объем практически полностью пропадает.

Для справки: ап-бар имеет закрытие выше предыдущего, даун-бар - ниже предыдущего. В данном случае — цвет свечи не имеет значения.

Индикатор Better Volume

В анализе используется тиковый объем и в виде японских свечей. Удобнее всего проводить анализ на платформе MetaTrader 4, для которой уже написано несколько версий индикатора Better Volume.

Для установки скачайте файл индикатора и переместите его в каталог данных терминала: Файл - Открыть каталог данных - MQL4 - Indicators, и перезапустите программу. Для запуска индикатора просто перетащите его из окна навигатора на график.

Почти все параметры можно оставить в значениях по-умолчанию. На сигналы индикатора больше всего влияет период LookBack, по-умолчанию равный 20 барам. Чем больше значение периода, тем реже будут поступать новые сигналы - останутся только самые значимые.

Индикатор имеет в своем арсенале 4 цветовых сигнала:

• Красный сигнализирует о наличии большого ап-бара с соответствующим размером объема;
• Белый (темно-синий) сигнализирует о наличии большого даун-бара и большого тикового объема;
• Желтый цвет - это бар с относительно малым объемом;
• Зеленый - это бар небольшого размера, но с относительно большим объемом.

Модель Up-thrust

Up-thrust - это разворотная модель по системе VSA. По правилам — это большая по размеру свеча, с закрытием около своего минимума (ниже середины) — что и определяет силу модели. Также свеча сопровождается большим торговым объемом. Данная формация обычно возникает на пиках восходящих движений и говорит о вероятном развороте тренда.

Подтверждение - появление даун-бара с закрытием около минимума и относительно большим объемом. В идеале пик свечи должен находиться около важного . После закрытия свечи входим в рынок опционом Put с экспирацией в одну свечу.

Обратная модель - Reverse Up-thrust

Как правило это свеча с закрытием около своего максимума (выше середины) и большим объемом. Возникает на завершении нисходящих движений и является возможным сигналом к смене тенденции на восходящую.

Подтверждение модели - появление на графике ап-бара с закрытием около максимума. Также минимум свечи в идеальном сетапе должен находиться на важном уровне поддержки. Если данная свеча еще и обладает большим объемом - входим в рынок после ее закрытия: покупаем Call-опцион с экспирацией в одну свечу текущего ТФ.

Кульминация покупок/продаж

При анализе нужно учитывать текущую фазу рынка: накопления, когда крупные игроки постепенно накапливают позиции; и распределения — когда они же позиции распродают. Дело в том, что крупные деньги не могут войти в рынок сразу “на все”, иначе произойдет резкое изменение цены и последняя станет невыгодной. Поэтому набор большой позиции происходит частями.

Как правило — самое выгодное место для накопления крупной позиции - это коррекционная фаза тренда. Исчерпав имеющуюся ликвидность , цена вновь возвращается к начатому движению. На следующем откате снова происходит накопление, и так далее.

За накоплением следует фаза распределения. Как правило — это происходит после появления на графике крупных свечей - кульминации покупок или продаж.

Кульминация покупок характеризуется большим ап-баром с соответствующим большим объемом. На графике это отображается в виде высокого красного бара. Кульминация продаж наоборот — определяется по большому даун-бару с таким же большим объемом. На графике отображается в виде бара белого цвета (либо темно-синего).

Кульминация покупок характеризуется тремя условиями:

• Наличие явного нисходящего тренда;
• Появление красного бара - большой по размеру свечи, с большим объемом;
• Появление зеленого бара - небольшой свечи с большим объемом (подтверждение).

Кульминация продаж:

• Наличие явного восходящего тренда;
• Появление белого (синего) бара - большой по размеру свечи, с большим объемом;
• Появление зеленого бара - небольшой свечи с большим объемом.

Подтверждение в виде зеленого бара на графике индикатора означает, что произошло перераспределение капитала между быками и медведями.

Примеры сделок

На самом деле для нас не принципиален цвет бара, показываемый индикатором. Главное — учитывать размер свечи, положение ее тела и наличие достаточно большого объема. Лучше всего стратегия себя показывает на крупных ТФ. Но, учитывая, что не все БО позволяют открывать опционы с большим сроком экспирации, для торговли подойдет часовой график.

Для входа на понижение сперва определяем наличие предшествующей восходящей тенденции. Далее — на графике появляется кульминация покупок (красный бар индикатора) и подтверждение в виде небольшой свечи с большим объемом.

На пике восходящего тренда Better Volume показал кульминацию покупок. После этого появляется черный даун-бар с закрытием около минимума. Это есть подтверждение разворота тенденции, поэтому на открытии следующей свечи входим опционом Put, экспирация - 3 часа.

На графике образуется кульминация продаж (синий бар на графике). Следующий бар закрывается в верхней части диапазона и при этом имеет еще больший объем - подтверждение разворота. Входим опционом Call с экспирацией в 3 свечи.

Рассмотрим два примера с моделями ап-траст и реверс ап-траст .

По сути, модель up-thrust во многом напоминает наверняка уже знакомый вам . После восходящего тренда свеча с относительно большим объемом закрылась ниже середины своего диапазона. Сразу после нее появляется даун-бар с закрытием около минимума и большим тиковым объемом - подтверждение разворота тенденции. На открытии следующей свечи входим опционом PUT с экспирацией в одну свечу.

Реверс ап-траст работает по тому же принципу, но в зеркальном отражении. Сперва ищем на графике свечу с закрытием выше половины, большим спредом и большим объемом. В качестве подтверждения подойдет свеча с закрытием около максимума, большим телом и объемом выше среднего. Входим опционом Call после закрытия подтверждающей свечи. Время экспирации - одна свеча.

Заключение

VSA - это вспомогательный анализ, которой поможет улучшить результаты любой вашей стратегии. При желании вы можете торговать исключительно по методу VSA, но для этого требуется продолжительная тренировка на демо счете

Наверное, каждому трейдеру известно о стратегии «VSA». Наверняка проскакивала информация об объемах и, что ими можно умело управлять. Кстати, вы в курсе, что применяя стратегию VSA, можно точно войти в рынок? Каким образом? Читайте этот материал до конца!

В основе торговой стратегии «VSA» лежат уровни сопротивления и поддержки. Именно на них обычно наблюдается коррекционное движение рынка, а также возможный переломный момент долгосрочного или среднесрочного трендового движения.

Кроме того, не стоит забывать, что эти уровни могут быть пробиты, а цена продолжит своё движение до следующего уровня. Применяя ТС «VSA» Вы будете торговать не только по сильным уровням сопротивления и поддержки, помимо этого понадобиться обращать внимание на биржевые объемы. Только используя эту связку (уровни сопротивления и поддержки вместе с объемами) получиться неплохо, прогнозировать дальнейшее движение цены.

Не будем медлить, и попробуем рассмотреть, как именно можно с помощью объемов, а также уровней сопротивления и поддержки определить, когда лучше всего открыть сделку, при минимальном риске.

Если взглянуть на этот ценовой график по валютной паре AUD/USD с рабочим таймфреймом Н1, то увидим, что высокий объем обозначен цифрой 1 (как видите, он сумел остановить падение цены). Таким образом, сформировался некий сильный уровень поддержки (он обозначен цифрой 3). А цифрой 2 обозначен объем, который двинул цена повторно к уровню поддержки. Как видно, когда повторно цена подошла к уровню, то предыдущий объем был ниже, чем следующий. Это говорит о вероятном развороте цены.

После этого мы можем наблюдать разворот цены и совершение продолжительного коррекционного движения порядка 1500 пипсов (по 5-значным котировкам). Стоп-лосс следовало выставить ниже линии поддержки на 150 пипсов. Таким образом, у нас получлось неплохое соотношение риск к прибыли, порядка 1:10:

Давайте теперь рассмотрим возможный вариант, когда цена пробьёт уровень поддержки и дальше продолжит своё нисходящее движение.

Часовой график валютной пары EUR/USD показывает уровень сопротивления (обозначен цифрой 3). Это уровень на высоких объемах пыталась пробить цена. Но высокий объем всё-таки сумел пробить уровень сопротивления. Он обозначен цифрой 1. Затем можем наблюдать тестирование уровня сопротивления незначительным объемом, обозначенным цифрой 2. Потом последовало восходящее движение.

Мы видим, что в этом примере, как и в первом, можно было выгодно войти в рынок с минимальным риском и приличным потенциалом прибыли.

Применяя на практике торговую стратегию «VSA», которая основана на анализе уровней поддержки и сопротивления, а также объемов, можно выгодно заходить в рынок и получать достойную прибыль!

Что Вы сможете узнать на трансляции?

Если Вы желаете узнать о различных нюансах стратегии «VSA», тогда ждем вас на открытой трансляции, которую будут проводить опытные преподаватели Академии Форекса на канале YouTube.

Что можно узнать на трансляции?

1. Более глубокое изучение торговой стратегии VSA (как проводить анализ рынка, а также использовать эту торговую тактику на деле).
2. Каким образом, отрабатываются уровни сопротивления и поддержки в данной ТС.
3. Как применять биржевые объемы.
4. Также будет показана правильная расторговка отбоев от уровней.
5. Нахождение точек входа после пробоя уровней ценой, для максимально точного входа с минимальными рисками.

Потратив час на изучение торговой тактики VSA, Вы сможете пополнить свою копилку торговых стратегий еще одним Граалем, который отрабатывает себя на все 100%!

Звучит здорово, правда? Тогда зачем тянуть время и ждать, когда подвернется еще одна возможность?

Смотрите нашу трансляцию прямо сейчас и становитесь настоящим профессионалом на валютном рынке вместе с Pro-TS!

Учиться и зарабатывать просто с Pro-TS!

Статью подготовил

трейдер Pro-TS

Похожие статьи