В системе технического анализа валютного рынка, трейдеры все чаще применяют дополнительные инструменты анализа. Одним из таких инструментов является индикатор силы валют.

Что же это за индикаторы, какие преимущества получает трейдер, работая с ними и на конец, как трактовать показатели и использовать в практической работе индикатор силы валют?

Прежде всего, индикатор силы валют измеряет силу валют в количественных показателях относительно друг друга.

Преимущества индикаторов этого типа:

1. Наглядно представляет силу (слабость) каждой из валют относительно других, входящих в корзину;

2. Представляет более точную реальную рыночную стоимость валюты по сравнению с отдельно взятой парой валют;

3. Индикатор индекса хорошо отражает общую тенденцию базового инструмента

Основными из них являются индикатор доллара и индикатор евро.

Индикатор (индекс) доллара, символ «USDX»

Представляет собой усредненный показатель изменения курсов корзины 6 основных мировых валют относительно доллара США.

Можно скачать этот индикатор и открыть его график в торговом терминале Метатрейдер4 .

Практическое использование классического индикатора индекса доллара.

Оценка общего состояния рынка. В основе - отслеживание тенденции этого индикатора и ее корреляция с графиком валютной пары. При росте USDX все валюты, имеющие прямую котировку, движутся однонаправленно, а валютные пары с обратной котировкой – разнонаправленно. Индекс доллара, с учетом его корреляции с конкретной валютной парой, позволяет трейдеру определить общее направление движение этой пары валют.

Например, на рисунке ниже видно, что пара EUR/USD, имеет обратную корреляцию к индексу доллара. При росте индекса цена EUR/USD снижается и наоборот.

Использование USDX для определения значимых уровней поддержки и сопротивления (см. рисунок ниже).

Выявление наличия дивергенции/конвергенции на графике цены и индикатора:

При наличии на графике цены валютной пары нисходящей тенденции, а индикатор USDX показывает рост, то есть, имеется расхождение графика цены с линией индикатора (дивергенция), то можно ожидать рост цены.

если имеется роста цены валютной пары, а на инексе USDX - формируется нисходящий тренд (рис. ниже), то с высокой вероятностью можно предположить разворот валютной пары вниз.

Индикатор (индекс) Евро - (символ E).

Корзина индекса евро включает пять валют (USD 55 %; GBP 30,56 %; JPY 18,91 %; CHF 11,13 % и SEK 7,85 %). Показывает усредненный показатель изменения курсов корзины 5 валют относительно Евро. Скачать и установить индикатор в Метатрейдер4 .

Использование индикатора Евро в практической торговле

Выделяют два варианта его использования: по факту пересечения линии индикатора со средними скользящими и дивергенции индикатора с графиком цены.

Если индекс Е пересекает снизу вверх среднюю скользящую с периодом 50, 100 следует рассматривать вариант покупок, и наоборот, при переселении сверху вниз - открытие позиции на продажу. Принципы работы по дивергенции/конвергенции аналогичны работе с индексом доллара.

В настоящее время широко используется объединенный индикатор Евро+Доллар, включающий два самостоятельных индикаторов: USDX и индекс Е. Отражает динамику изменений этих индексов, с учетом текущей корреляции.

Индикатор не подает каких-либо торговых сигналов, а больше подходит для анализа общего состояния рынка:

широкое расположение линий индикаторов относительно друг друга свидетельствует на наличии на рынке сильного тренда;

если линии индикаторов линии сходятся на близкое расстояние - это свидетельствует о наличии на рынке флета;

пересечение линий индексов свидетельствует о начале сильного тренда.

Сейчас появились несколько относительно новых индикаторов для определения силы валют:

Currency Power Meter - торговых сигналов на открытие позиции не генерирует, скорее, относится к информативным индикаторам. Существует множество вариантов трактовки его показателей и, соответственно, стратегий работы.

Если кого это заинтересовало, вы можете найти подробную информацию о нем в интернете. Скачать индикатор совершенно бесплатно вы .

Индикатор Cruscotto - отражает силу/слабость 8 валют, нефти и золота. Может работать на тайм-фреймах М15 - М месяц. Дает не только общее представление о ситуации на валютном рынке, но и позволяет оценить динамику конкретной валютной пары в краткосрочной перспективе.

Скачать данный индикатор бесплатно .

В заключении необходимо сказать, что индикатор силы валют рекомендуется использовать в качестве дополнительного инструмента анализа и для понимания общей рыночной ситуации.

Валютные войны сгубили депозиты многих храбрых трейдеров. И все потому, что последние не смогли своевременно и трезво оценить соотношение сил между основными соперниками. Но сегодня на помощь призывникам валютных рынков приходит свежая стратегическая разработка профессиональных нидерландских аналитиков — индикатор CSS.

Ранняя версия измеряла силу исключительно двух валют между собой, но теперь расчет максимально масштабирован и индикатор способен в автоматическом режиме соизмерять между собой все валютные пары, торгуемые на рынках Forex. Сигналы индикатора CSS просты и интуитивно понятны: линия выше нуля — валюта растет, ниже нуля — падает. Если линия идет в близком к нулю диапазоне, то это флэт, или боковой тренд, а значит, интерес к данной паре со стороны трейдеров почти отсутствует.

Как это работает

Берутся входные данные по всем валютам, торгуемых на рынках Forex. Оценивая силу какой-либо валюты, например, японской иены, индикатор вычисляет средний угол наклона тенденции по всем парам с иеной. То есть, обыкновенный геометрический угол наклона. Чем активней рост или падение валютной пары, тем сильнее угол наклона, и тем сильнее каждая валюта из пары в отдельности. Когда линия канала скользящих средних смотрит вверх — валюта растет, а когда вниз — падает. Горизонтальная линия свидетельствует, опять же, о флэте.

Индикатор моментально реагирует на малейшие изменения тенденции, но на таймфреймах H4 и D1 демонстрирует наибольшую стабильность своих показаний. Наибольшая точность достигается за счет подключения к обзору рынка всех имеющихся валютных пар.

Значение индикатора в реальной торговле

Прежде чем использовать индикатор в реальной торговле обратите внимание на то, что, что он не измеряет волатильность валютных пар. Другими словами, коррекционное движение можно запросто спутать с трендом. Но чем дальше линия уходит от нулевой отметки, тем очевидней потенциал валюты к падению или росту.

Когда линии пересекаются

При пересечении двух линий, напротив аббревиатуры денежного знака вы можете увидеть вертикальную линию желтого цвета. Это сигнал о смене направления тенденции.

Но пересечения бывают разные. Всего четыре типа

На границе : для одной валюты зарождается восходящий тренд, а для другой признаки консолидации, то есть движения в определенном диапазоне. При этом, напротив валютных аббревиатур появится зеленая точка (если пересечение на верхней) или красная (если на нижней границе)

Вне границ канала : свидетельствует об ослаблении одной валюты и усилении другой

Между линиями канала: флэтовое направление, а значит, ждем новых сигналов и не спешим входить в позицию

Зеркальное пересечение: линии пересекают противоположные границы канала — восходящий тренд для одной и нисходящий для другой валюты

При параллельном движении опять же, боковой тренд или консолидация, свидетельствующие о том, что валюты растут или падают с приблизительно одинаковой скоростью

Установка и настройки

Скачать индикатор можно . Разархивируйте его, и переместите следующие файлы

в папку Indicators вашего терминала MT4. Для этого запустите терминал и перейдите в меню Файл>Каталог данных>MQL4>Indicators. Перезапустите торговый терминал и подключите индикатор к графику через панель навигации.

При подключении индикатора вам предложат определить входные параметры. Можете, для начала, оставить все по-умолчанию, или же поиграться с настройками.

Их описание следующее:

autoSymbols - автоматический подбор символов
symbolsToWeigh - задать список валютных пар (autoSymbols отключен)
maxBars - количество баров для расчета
nonPropFont - использовать валюты текущей пары
addSundayToMonday — исключить из расчета воскресенье (D1)
showOnlySymbolOnChart - отображает только те валюты, которые на графике
autoTimeFrame - подобрать таймфрейм автоматически
timeFrame - задать таймфреймы по значениям M1, M5, M15, M30, H1, H4, D1, W1, MN (autoTimeFrame отключен)
extraTimeFrame - дополнительный таймфрейм
ignoreFuture - отключить перерисовку
showCrossAlerts - включить сигналы пересечения
differenceTreshold - минимальный спред между валютами
showLevelCross - отобразить линии канала
levelCrossValue - уровень канала
cur - включить отображение тех или иных валют
color - настройки цветов

Рассмотрим пару примеров

JPY и NZD идут параллельно, что видно на графике: непродолжительные боковые движения. После очередной консолидации JPY резко проталкивается вперед, а затем пересекается с NZD и пробивает верхнюю границу канала, чем сигнализирует о формировании затяжного нисходящего тренда для NZDJPY.

Входим на пересечении линий. Устанавливаем стоп лосс на максимуме предыдущего движения. Поскольку сигнал довольно сильный, тейк-профит может быть в 2-3 раза больше, чем стоп.

Аналогичный пример для GBPUSD. Пока фунт слаб, доллар набирает позиции. Пересечение происходит вне канала, что указывает на ярко выраженный восходящий тренд для доллара. Это хороший момент для входа в позицию, даже без поддержки других сигналов. Устанавливаем стоп на максимуме предыдущего тренда или на локальном максимуме. Тейк профит в два раза больше, чем стоп.

Подводим итоги

Индикатор CSS прост, интуитивно понятен и легко адаптируется к любой торговой стратегии

Хорош при прогнозировании разворотных тенденций, но при этом не помогает предсказать, как долго продлится тренд

Рекомендуется в использовании в сочетании с другими индикаторами: стохастическими осцилляторами или RSI, измеряющим индекс относительной силы, а также другими трендовыми индикаторами и осцилляторами — в зависимости от вашей торговой стратегии. Ну и делитесь опытом, какие наиболее удачно сочетаются с CSS.

Задавайте мне вопросы и комментируйте материал ниже. С удовольствием отвечу и дам необходимые пояснения.

Торговлю с проверенным брокером рекомендую попробовать . Система позволяет торговать самостоятельно или копировать сделки успешных трейдеров со всего мира.
Чат трейдеров в телеграм: https://t.me/marketanalysischat . Делимся сигналами и опытом.
Канал в телеграм с отличной аналитикой, форекс обзорами, обучающими статьями и прочими полезностями для трейдеров: https://t.me/forexandcryptoanalysis

Профессиональному трейдеру обычно необходим анализ нескольких валютных пар, а также показания индикаторов на различных инструментах и таймфреймах. Чтобы получить комплексную картину происходящего на рынке, используются комплексные индикаторы валютных пар – мультифреймовые и мультивалютные.

Такие средства технического анализа особенно популярны для любителей валютных активов, которые имеют сильную взаимную корреляцию, а также для использования сигналов индексных или сырьевых активов (например, нефти или индекса доллара) как опережающих индикаторов.

Прежде всего, индикаторы валютных пар оптимизируют рабочее пространство – для того, чтобы увидеть информацию по нескольким активам, не нужно открывать несколько экранов. В реальном времени на один экран выводятся не только чарты различных инструментов, но и данные индикаторов по ним. Это экономит время и позволяет трейдеру концентрировать внимание на эффективных сигналах.

Использование закономерностей в одновременном движении цены нескольких инструментов – простой и достаточно надежный метод торговли. При этом даже не требуются обширные знания теханализа – достаточно быть просто наблюдательным. Зависимости между инструментами, конечно, со временем меняются, но внимательный трейдер всегда может переключиться на активы, имеющие наиболее благоприятную корреляцию в данный момент.

Особенно приветствуется наличие некоторого взаимного запаздывания между инструментами при синхронном движении: используя один актив как сигнальный, можно успеть войти по основной паре в направлении общего тренда, а впоследствии – вовремя закрыть позицию. В индикаторах валютных пар сигнальным обычно выбирают менее волатильный инструмент (но с более устойчивым трендом), а для торгов – более подвижный.

Общие замечания

Комплексные индикаторы технического анализа чаще всего разрабатываются трейдерами самостоятельно, а потому могут быть адаптированы только под отдельные инструменты или требовать тщательной настройки. В обязательные параметры настройки всегда входит перечисление необходимых для вывода инструментов или рабочие таймфреймы, с которых нужно брать информацию. Примерная структура минимальных параметров индикаторов валютных пар:

Symbols - список символов активов в обозначениях конкретного брокера;
TimeFrame - таймфреймы (в минутах);
BarsOfSymbol - необходимое кол-во баров для одного символа;
SpaceBars - расстояние между графиками активов (согласно Symbols);
LblColor - цвет названия символа (графика или данных).

Обычно такие инструменты разделяют на мультивалютные и мультифреймовые .

Представители первой группы индикаторов выводят на один экран графики нескольких валютных пар и данные индикаторов по ним (обычно по одному и тому же периоду).Это помогает выявить взаимосвязь между различными инструментами и облегчает наблюдение за ними. Результаты работы индикатора могут быть цифровые (в виде пакетов данных на экране) и графические (которые отображают на одном экране график движения цены нескольких инструментов).

Рассмотрим наиболее популярные варианты, предлагаемые в свободном доступе.

Мультивалютный индикатор Multicharts – дает возможность наблюдать в реальном времени отдельные окна с разными валютными парами. Традиционно выводят все мажоры EUR/USD, GPB/USD, USD/JPY, AUD/USD, USDCAD.

Цифровые индикаторы валютных пар TroSuk – различные версии индикаторов этого семейства показывают цену и направление по нескольким валютным активам. Очень удобно и действительно полезно, тем более,что также можно увидеть динамику и по кросс-инструментам. Цветовая гамма содержит как минимум три базовых цвета: зеленый для бычьего тренда, красный для «медведей» и какой-либо третий – для флета. Каждый актив также выделяется отдельным цветом.

Для любителей стандартных, но мультифреймовых индикаторов валютных пар (особенно - для скальперов) рекомендуем версии All_CC I и All_MACD . Популярностью пользуется мультивалютная версия стохастика All_Stochastic – один и тот же осциллятор на разных активах и в отдельных окнах. Располагаются такие индикаторы традиционно – в подвале основного окна и ценовой график не загромождают.

Вывод данных с разных периодов помогает трейдеру лучше контролировать ситуацию и быстрее реагировать на ключевые моменты разворота тренда. Показания осцилляторов не позволят вам впрыгнуть в рынок в подходящий момент, а мультифреймовый MACD вовремя покажет назревающие моменты дивергенции.

Еще одна картинка для оценки взаимной корреляции – варианты индикаторов Multi_Pair_Chart_Indicator , которые накладывают на основной график чарты других инструментов и позволяют оценить разницу между ними. Свечной вид для таких индикаторов сильно загромождает ценовой график, потому обычно базовую валюту строят в виде японских свечей, а для остальных – просто разноцветные линии:

Недавно на просторах сети появились индикаторы валютных пар, отражающие «положения» доллара в парах и показывающие % роста так называемого нулевого бара (взятого за точку отсчета) определенной валюты относительно всех иных. Каждый столбик гистограммы показывает эту динамику для каждого таймфрейма.: M1, M5, M30, H1, H4, D1, W1, MN. Считается, что такой индикатор весьма полезен при торговле кроссами, но требует хитрой настройки и предварительного тестирования.

И в качестве заключения...
Индикаторы валютных пар вполне пригодны для работы как вспомогательные или информационные и особенно выгодны при использовании стратегий, основанных на использовании валют-союзников. Они незаменимы при работе на новостях, так как отслеживают динамику рынка на множестве инструментов, а значит повышают шанс вовремя увидеть хорошую точку входа. Умело используя данные о взаимной корреляции, можно даже не следить за объемами по рабочему инструменту – связанная с ним пара может заранее дать сигнал для броска цены, даже если данные индикатора объемов будут запаздывать.

Но все-таки – есть одно «но». Практика показывает, что вывод информации разных активов на один рабочий экран выполняется гораздо медленнее, чем в отдельные окна терминала. То есть могут потребоваться дополнительные технические ресурсы, чтобы при использовании индикаторов валютных пар скорость обновления «перегруженного» информацией графика была адекватной. Источник:

Социальные кнопки для Joomla

Метод ATR

Одним из самых известных способов измерения волатильности является индикатор ATR . Этот индикатор был создан специально для того, чтобы выяснить волатильность пары и применить это значение при торговле. Например, это значение можно использовать для .

Скачать индикаторы силы можно путем нажатия на кнопку соц сетей, ссылка появится после этого действия.

Среднеистинный диапазон был разработан Дж. Уэллсом Уайлдером, а впервые его представили в 1978 году в книге «Новые концепции в технических торговых системах. Сначала он был создан, как много других индикаторов, для товарных рынков и цен на конец дня, однако, теперь его используют и на Форексе, об этом я очень подробно рассказал в статье — .

Уайлдер определяет истинный диапазон, как максимум трех значений.

Разница между текущим максимумом и текущим минимумом
Абсолютное значение разницы и предыдущего закрытия,
Абсолютное значение разницы текущего минимума и предыдущего закрытия.

Правила применения индикатора таковы. Берется период исследования. Например, краткосрочные тренды Доу измеряются двумя неделями и меньше. Значит, берем двухнедельный период и на нем замечаем пиковое значение волатальности. Именно это и будет число, которое нужно откладывать от точки входа в виде стоп-лосса.

Сила валют на Форекс. Современные методы измерения

Сегодня в интернете можно найти два вектора того, как развиваются индикаторы Форекс силы. Один подход отличается радикализмом. Теперь измеряют не волатильность, а некую величину – силу. Которая представлена так, как это делает индикатор силы валют currency power meter

Этот индикатор идет в качестве бонуса к системе Forex Master Metod.

Используется индикатор следующим образом. Значения силы валюты выражаются в единицах от одного до десяти.

Например, Евро может быть слабой, а Доллар силен. Это значит, что тренд на графике, вполне, может развиваться ещё вниз. Мы можем войти и надеяться на понижение тренда.

Другим современным инструментом является индикатор силы валют cruscotto.

Индикатор силы и слабости валют Cruscotto

Это индикатор силы или слабости валют. Он контролирует состояние 8 основных валют и золота с нефтью . Делает он это в режиме реального времени при помощи данных, которые поступают из шести различных торговых таймфреймов от 15 минут до месяца.

Это позволяет не только анализировать текущую ситуацию на валютном рынке, но и подробно выяснить, как она изменятся на коротком таймфреме.

Сила, а также слабость измеряются значением от -100 до 100, при этом, учитываются все финансовые инструменты, где есть эта валюта. Таким образом, когда мы видим сильный Евро, и слабый Доллар, это означает, что европейская валюта сильна против всех других валют, а доллар наоборот. Это делает длинную торговлю на ЕвроДоллар предпочтительной.

Ещё один современный инструмент, который позволяет выяснить силу валюты – это индикатор силы валют closed cycle fi.

Очень похожий инструмент устанавливается на любой удобный график, а далее нужно выбирать наиболее сильные и слабые валюты. Вероятность того, что направление тренда сохранится значительно больше, чем того, что обе валюты развернутся и пойдут в другую сторону.

Если одна из валют демонстрирует небольшое значение, то входить в сделку не рекомендуется.

Современные методы измерения силы валюты, основанные на классических подходах.
Одним из классических подходов к измерению волатильности является оценка по методу индикатора Momentum.

Индикатор силы валютных пар Momentum

Этот индикатор силы валютных пар является, по сути, кривой изменения расстояния от одной точки графика до другой. Координаты точек задаются с помощью настроек индикатора. При торговле выставленный стоплосс по уровню максимума за исследуемый период гарантирует спокойную торговлю без стресса и необходимости задумываться о возможном изменении торговой системы.

Секретная разработка индикатор Форекс «сила валюты имени Доу»

Через наших знакомых в среде трейдеров нам удалось узнать об одной секретной разработке, которую мы уже раньше упоминали в наших публикациях. Этот индикатор сочетает в себе подходы расчета , а также классические тренды определенные Чарльзом Доу.

В расчете используется следующий алгоритм: находится разность межу открытием свечи №61 на четырехчасовом графике и открытием свечи №62.

Определяется знак разности. Отрицательный — график пошел вверх. Положительный – вниз. Далее выясняются, куда пошли все свечи до последней, относительно всех, начиная с 61-ой. Подсчитывается количество отрицательных и положительных и выражается в процентах от общего числа. Далее вычисляется среднее движение в ту или иную сторону. В результате, получаем вероятность развития тренда в том или ином направлении, а также расстояние, на которое пойдет график в сторону тренда.

Стоп-лосс лучше брать по экстремуму ATR.

Мы спросили об этом подходе у частного портфельного менеджера Сергея Вихрева о том, как он оценивает метод упомянутый последним.

— Подход, явно, сыроват, не до конца понятно, как торговать и на каких цифрах основываться. Тем не менее, у метода заметен потенциал, который следует развить на тестировании, и последующей торговле.

Служит для измерения на силы валют относительно друг друга. Как установить данный индикатор, как использовать и что полезного он дает, подробно описано в данной статье. В конце статьи выложен сам индикатор для скачивания.

Устанавливается он просто:

Скачайте архив, распакуйте его и скопируйте два вложенных файла в папку “indikators” вашего торгового терминала MT4.
Запустите торговый терминал откройте вкладку “Вставка” → “Индикаторы” → “Пользовательский” → “ Currency Power Meter ” и в появившемся окне нажмите ОК.

Описание индикатора Сurrency power meter

После установки на графике цены в правой части появится окно данного индикатора. Оно состоит из списка валют. Справа от каждой валюты идут две разноцветных полосы. Более тонкая показывает силу валюты на младшем таймфрейме. По умолчанию это H1.

Данное значение можно поменять в настройках индикатора. Более толстая полоса показывает ситуацию на дневных графиках. Данный таймфрейм поменять нельзя.

Как настроить Сurrency power meter

Числа перед тонкой и толстой полосами показывают значение силы валют, выраженное в числовых значениях от одного до десяти. Чем выше значение, тем больше сила валюты.