Каналы. Продвинутые модели. Волны Вульфа. Волны Вульфа (Wolf Waves)

Каналы представляют для трейдера наглядный пример определения точек открытия и закрытия торговых позиций, позволяют произвести оценку текущей ситуации для принятия торговых решений. Базовые правила принятия решений о торговле в канале отлично информируют о движении цены в рамках канала, но отсутствие достаточно определенных или формализованных правил не позволяют определить место при пробое его границ и часто застают врасплох трейдера. Для идентификации таких мест применяются М и W модели или паттерны Мерилла (Merill ), бабочки «Гартли», модели Песавенто, а так же волны Вульфа.

Волны Вульфа. Правила нахождения и разметки

При всей уникальности рынка за всю историю их существования эмпирически составлены повторяющиеся комбинации данных цены, объема и индикаторов, которые назвали паттернами. Анализ паттернов основан на одной из аксиом анализа технических параметров цены – «История повторяется». Паттерны также называются фигурами или шаблонами.

Паттерны бывают нескольких типов:

неопределенные паттерны;
паттерны продолжения существующей тенденции;
паттерны смены существующей тенденции.

К последним относятся канальные модели Волн Вульфа.

Как сказано на сайте автора данной методики, эти волны показывают стремление к равновесию между спросом и предложением. Данные модели не являются уникальными. Их можно встретить на любых рынках и на всех временных диапазонах. Исследования автора данной модели позволяет по иному взглянуть на форму волн Эллиотта или модели Мерилла. В частности, примером таких волн в наклонном канале является сочетание в пяти-волновой структуры Эллиотта 1-2-3-4-5, где точка один - это начало коррекционной волны 2 или W 14 модели Мерилла (Merill ). Это пример для восходящего тренда. И примером для нисходящего тренда может служить модель М3 Мерилла (Merill ) или точка четыре как начало в волнах Эллиотта (4-5-а-b -c ). Но самыми правильными формациями можно считать фигуры, возникающие на коррекциях волн. Там они могут быть абсолютно правильными и показывающими точку прорыва канала, который представляет собой коррекция.

Главной ценностью формаций Волн Вульфа является то, что размах движения может быть предсказан с удивительной точностью.

В своей статье "Лень двигатель прогресса. Полуавтоматическая разметка шаблона" я уже приводил правила разметки шаблона для торговли по Волнам Вульфа.

Рассмотрим пример образования указанной формации, сформированной в конце января 2009 года, по шагам.

На первом этапе нашей разметки необходимо установить фибо уровни между точками 2 и 3. Таким образом мы проектируем будущее развитие ценового движения. Откат, начавшийся от точки 3, завершился в районе между 38 и 61 процент от ценового движения точек 2 и 3. Идеальное соотношение. Таким образом мы получили на графике точку 4 и ожидаем формирования волны 5. Здесь необходимо учесть очень важное замечание - волна пять может составлять 138 или 161 процент от волны 2-3. В данном случае мы имеем ровно 138,2%

После определения ключевых точек на нашем шаблоне нумеруем найденные волны и наносим трендовые линии для проектирования целевой зоны нашего шаблона. Немаловажная деталь для разметки любого шаблона заключается в том, что нужно правильно определить точку 1. Точка один не всегда находится на вершине перелома зигзага. Эта точка может быть расположена между точками 1 и 2. Для ее проектирования необходимо соединить трендовой линией точки 5 и 3, а затем на пересечении отрезка между точками 1 и 2 находим искомую точку, откуда проводим луч через точку 4 для проектирования целевой зоны точки 6.

И в завершение нашей работы наносим временные фибо зоны, для определения времени завершения ценового движения. Необходимо учитывать, что временные зоны имеют свою погрешность, связанную с тем, что на графике существуют пропуски по времени в выходные, но, тем не менее, ориентир, пусть достаточно условный, есть.

Уверенный вход в рынок может осуществляться после пробития свечей трендовой линии, соединяющей точки 2 и 4. Канал, который образует трендовые линии 1-3-5 и 2-4, преимущественно сужающийся или параллельный. Немаловажным фактором, который указывает создатель системы, является симметрия. И наиболее точные модели получаются, когда между точками 1-3-5 временные интервалы равные.

Правда, несмотря на это, указанные формации работают и без строгого соблюдения симметрии. Бывают случаи, когда цена не доходит до проектируемого значения несколько пунктов, или пересекает и уходит дальше. Приходилось наблюдать, как цена уходила намного дальше, и при рассмотрении старшего тайм-фрейма там обнаруживалась соответствующая формация волн. Происходило наложение, что только усиливало движение в одну сторону. Вероятно, это так называемая фрактальность рынка.

Заключение

Необходимо иметь в виду, что паттерны Волн Вульфа, как модели пробития каналов, наряду с большинством торговых стратегий очень субъективны. Чрезвычайно важно использовать данные модели после приобретения необходимых навыков на истории и демонстрационном счете. И, конечно же, не забываем про стоп-приказы.

Тем, кто любит графические построения, предлагаем облегченный вариант волновой торговли, вполне доступный новичкам и по уровню знаний, и по сумме депозита. Тем более, что даже опытные трейдеры, постоянно практикующие волновой анализ, считают совместные комбинации Волн Вульфа и Эллиотта достаточно эффективными.

Фрактальная теория рынков успешно совмещает идеалистическую теорию Доу с математической идеей цикличности любых процессов. В техническом анализе это реализовано в виде прогноза цены по графическим волновым паттернам разного масштаба. На нашем сайте есть и его психологической составляющей.

Современные финансовые потоки вполне соответствуют первому закону Ньютона: на каждое действие рынок предлагает адекватное по силе противодействие. Именно краткосрочную противоположную реакцию и призваны «ловить» Волны Вульфа − несколько укороченные волновые паттерны, основная выгода которых в том, что базовый основной анализ и определение точек входа-выхода можно выполнять на одном (текущем) таймфрейме, а дополнительная разметка на больших или меньших периодах – необязательна. Но тем, кто хочет быть уверенным в торговом сигнале – такой дополнительный анализ все-таки рекомендуется.

Немного вспомним т еорию

Всем, кроме профессионалов волнового анализа, рискнем напомнить основные обозначения, а также основные принципы применения методики торговли по Волнам Вульфа.

Жесткой связи между конкретным уровнем и торговым таймфреймом в принципе нет. В левой колонке содержатся общепринятые названия всех волновых уровней, период которых уменьшается сверху вниз. В следующих колонках – соответствующая каждому уровню маркировка, чем ниже конкретный уровень, тем меньше размер его символов. Все волны разделены на триады. Цвет символов не регулируется, но сам принцип нотации является общепринятым.

Базовых конструкций имеется всего две - для восходящего и для падающего рынка – они состоят из комплекта разнонаправленных волн, при разметке каждая помечается цифрой. Начало отсчета в точке 1, в роли точки 2 выступает любой значимый (на данном таймфрейме) экстремум (максимум/минимум), Вся модель является продолжением волны 1-2. При этом обязательно должен быть зафиксирован выход за уровень первой точки (выше или ниже). Пока это условие не выполнено – данная схема Волной Вульфа не считается.

В теории получается, что мы «идентифицируем» Волну Вульфа, только если четко сформированы волны 1-2-3-4 и можно достаточно точно провести две базовые линии: линию 1-4 (именно на этой линии впоследствии будет расположена конечная торговая цель – точка 6) и линию 1-3, которая покажет уровень завершения волны 5 и начало волны 6. Волна 5 может иногда пробивать эту линию или не доходить до нее.

Точкой входа будет именно расчетная точка 5 и весь период удержания сделки должен уместиться на волне 5-6, но перед этим надо получить для этой «волны» уверенный сигнал. Подойдет обычная скользящая средняя, вернее, ее пробой, а период должен быть таким, чтобы линия индикатора выступала поддержкой волны 5.Также можно использовать обычную трендовую линию по max-мам волны 5, или любую свечную модель разворота в конце волны 5 (например, на линии 1-3).

После формирования точки 5 рынок может «уйти» в коррекцию, но потом развернуться в расчетном направлении и все-таки отработать точку 6, правда, слегка смещенную. После достижению ценой расчетной точки 6 паттерн считается отработанным и все сделки должны фиксироваться. Однако линии разметки Волны Вульфа являются сильными динамическими уровнями поддержки/сопротивления, то есть при их пробое обычно прибыльное движение продолжается.

Если имеется достаточный опыт, то делать разметку волн вручную, но сегодня имеются технические индикаторы с тонкими настройками, которые все построят автоматически и откорректируют по текущей ситуации.

Немного практических замечаний

Как и в большинстве волновых конструкций, достаточно большой процент построенных моделей расходится с реальным рынком, поэтому для подтверждения модели дополнительные фильтры – обязательны. Это могут быть уровни Фибоначчи или Мюррея , свечные модели или Волны Эллиота.

Разумеется, как любые паттерны волнового анализа, Волны Вульфа ищем на таймфреймах не ниже H1.

В самой модели Вульфа как основной фильтр работает точка 2: если в рамках некоторого временного масштаба она представляет собой достаточно значимый экстремум, вероятность отработки модели повышается. Для оценки устойчивости модели также важен угол между линиями 1-4 и 1-3: оптимальным считается около 40-45°, или чуть больше. Если угол составляет менее 40° − торговля по данной модели не рекомендуется.

Во втором варианте все выглядит красиво, но по ряду признаков можно было предположить, что отработка модели маловероятна. В данной структуре волна 2 является сильным минимумом, но если добавить дополнительный фильтр, то видно, что она завершена на уровне 78,6% Фибо. Это позволяет считать ее технической коррекцией и сделать вывод, что в дальнейшем движение по тренду будет продолжено. Также не видно однозначного отбоя от линии 1-3 (нет явного разворота). Но самое главное – не была пробита трендовая линия по минимумам волны 5 − входить в такую сделку очень рискованно.

Третий вариант представляет собой успешную антитрендовую модель.

При построении модели в Волнах Вульфа может появляться дополнительный сектор, называемый sweet zone, является возможной зоной окончания 5-й волны. Вход в сделку в этой зоне считается самым прибыльным. Для построения нужно провести дополнительную линию между вершинами 2 и 4, и строго параллельно продублировать через точку 3. Если же построенная такая линия уже параллельна линии 1-3, то в данной волне такая зона отсутствует.

Если простроенный «угол» получается слишком «растянутым» относительно линии 1-3, то или построения выполнены неправильно, или это вообще не модель Волн Вульфа.

При построении Волн Вульфа техническими индикаторами необходимая зона появится автоматически, но иногда ее границы получаются не совсем корректными. В MetaTrader 4(5) и в большинстве популярных платформ sweet zone можно уточнить при помощи инструмента «Равноудаленный канал». Открывать сделки в самой sweet zone достаточно рискованно, но при наличии подтверждения, например, от сильного ценового уровня (Фибо, Мюррея, границы канала) – вполне можно. Более надежный вход получается после возврата цены в границы Волны Вульфа.

Полная волновая модель (EWA) формируется достаточно долго, так что имеет смысл торговать ее отдельные участки. Рассмотрим несколько стабильных комбинаций, где волны модели Эллиота показаны символами. Не забываем – основным условием для такого анализа является правильное определение той самой базовой фигуры, «внутри» которой собираемся анализировать поведение Волн Вульфа.

Использование Волны Вульфа в волновой конструкции «Зигзаг»

Можно попробовать использовать Волны Вульфа на связке 1-й и 2-й волн основной волновой модели. На достаточно больших периодах можно «увидеть» следующие 3 варианта модели, пригодные для использования, как минимум, для среднесрочных сделок..

Вариант 1 возникает, когда пятая волна Эллиота формируется приблизительно равной первой, а третья превышает первую не более чем в 1,618 раза.

Вариант 2 формируется, когда проявляется негармоничное удлинение пятой волны. Тогда первой Волной Вульфа будет считаться волна (4) или волна (5) по EWA. Дальнейшее соответствие волн аналогично предыдущему случаю.

Обратите внимание: наклон у линии 1-4 был достаточно сильный, волна (3) была завершена как раз у этой линии, но волна (5) сумела сформировать новый максимум прямо на линии Фибо и дала возможность для, как минимум, сильной коррекции.

Вариант 3 проявляется, если третья волна более чем в 1,618 раз длиннее первой, а пятая существенно меньше первой или усеченная.

Несмотря на то, что волна [i] закончилась у линии 1-4, после коррекции линия была пробила и цена пошла дальше вверх.

Предлагаемые модели, конечно, не закономерность, но опытный волновик «видит» на рынке их достаточно часто. Во всех вариантах для результативной реализации модели необходимо, чтобы волна (В) превышала четвертую волну.

Появление Волны Вульфа в волновой структуре «Двойной зигзаг»

Рабочая схема для основного варианта в целом выглядит следующим образом:

Схема эффективна только тогда, когда участок пробивает min волны , а участок пробивает волну .

Второй вариант: Внутренняя волна (w) может выполнять роль обычного участка зигзага, а может и сама представлять собой двойной зигзаг. Волна Вульфа сформируется, если в структуре волны (w) волна будет больше волны . Ниже показана схема, когда волна (w) – зигзаг, а структурные волны представляют собой импульсы, тогда первой точкой будет волна of a. Волна 6 немного не доходит до линии 1-4, но в целом модель отрабатывается.

Случай, при котором волна (w) является сама двойным зигзагом, тогда первой точкой в Волне Вульфа будет волна [B] or y of (w). Остальные точки идентичны. На примере завершение Волны Вульфа (т.е. шестая точка) немного выходит за линию 1-4 и является волной [c] of y.

Использование Волн Вульфа в модели «Диагональный треугольник»

На схеме ниже показан диагональный треугольник в волне (5) of , а Волна Вульфа обозначена двумя основными линиями. Нумерация одинакова: волна 1 по Вульфу соответствует волне 1 по Эллиотту.

Чаще всего 6-я Волна Вульфа пробивает основную линию 1-4, потому что формируется в волне (5) of , а общая коррекция − волна − рассчитывается по всей амплитуде движения волны .

В целом угол должен зависеть от глубины коррекции на волне 4: чем больше амплитуда 4-ой волны, тем больше будет угол наклона линии 1-4, которая является завершающей, 6-той волной по Вульфу.
Линия по волнам 2-4 относится как к модели Вульфа, так и к исходному диагональному треугольнику (по EWA), и выполняет роль нижней базовой линии модели. Именно ее пробой даст сигнал на продажу/покупку согласно обоим методам анализа.

Применение Волн Вульфа в модели «Наклонный треугольник»

Такие ситуации на Волнах Вульфа возникают часто, вариантов дают довольно много, потому что ключевые волны основной модели EWA могут быть разными по направлению, длине и амплитуде, но в любом случае результирующая шестая точка должна быть точкой Е построенного наклонного треугольника.

Как правило, на реальном рынке распознать наклонный треугольник (его еще называют направленным) удается не сразу, тем более, когда структура старшего уровня сама является коррекцией. Тогда появление Волны Вульфа может упростить понимание волновой картины в целом.

На первой схеме волна Е выходит за линию 2-4 Волны Вульфа и достигает нижней границы треугольника (линия по волнам а и с)

На втором примере есть существенные отличия. Волна Вульфа сумела сформироваться только в волне (d) структуры треугольника, но волна (e) (в виде двойного зигзага) все-таки дошла до линии 1-4 по Волне Вульфа.

В целом при помощи Волн Вульфа можно достаточно эффективно определять ценовые ориентиры завершения волны E в наклонных треугольниках.

Примеры стандартных торговых действий по методике Волн Вульфа

Точку входа ищем с целью поймать или разворот, или момент завершения коррекций. Еще раз напомним – по тренду торговать надежнее. Тут как раз и пригодится анализ глобальной тенденции: нужно четко понимать, где мы находимся со своей построенной текущей моделью Вульфа в рамках общей волновой модели.

Обычная тактика по Волнам Вульфа допускает несколько нестандартных ситуаций.

Пример 1. Нередко встречается ситуация, когда 4-я волна Вульфа формируется в виде явного треугольника. За счет того, что первый пик получается более высоким, линия цели 1-4 может уйти слишком далеко от текущей цены, поэтому кажется нереальной. Большинство новичков трактуют такие модели как неотработанные и отказываются от них. Тем не менее, зависимости в паттернах Вульфа довольно устойчивы и если рискнуть провести линию целей только по некоторым ключевым точкам такого треугольника, то модель нормально отрабатывается за приемлемое время.

Пример 2. Еще одна сложная ситуация может возникать в процессе развития волны 6 цена доходит до средней линии целей, потом рынок начинает корректироваться без видимых целей. В таких случаях стараемся перевести сделки в безубыток и далее просто ждем, пока или модель отменится, или цена все-таки достигнет крайней линии.

Пример 3. Иногда после нормального формирования четвертой волны цена уходит в довольно длительный флет. При попытках корректировать линии целей среди кучи «вершин» становится трудно найти истинную четвертую точку, само собой, также сложно будет определить целевую точку 6. Тогда стоит построить две линии цели и при достижении ценой первого уровня снова выполнить построения и анализировать дальнейшее поведение рынка. Если будет пробой, то продолжение волны 6 вполне вероятно, а в случае разворота от этой линии стоит закрываться или, как минимум, подтянуть стоп.

Например, на схеме выше все точки 6, которые были на линии 1-4 отработаны, но ведь это могло и не произойти. Если нет уверенности в конечной цели, логично будет на каждой точке касания линии 1-4 закрывать позицию частично, и перемещать стоп по после каждого касания линии 1-4. Но после достижения точки 6 все позиции обязательно закрываются, потому что вероятность продолжения или отбоя - 50%.

Немного о глобальных преимуществах и недостатках

Проблемой волновой теории является именно то, что должно было бы стать ее главным преимуществом: она пытается учитывать человеческую психологию рыночного поведения.

Не стоит забывать, что для паттернов Вульфа, как и для всех графических моделей, результат прогноза очень зависит от точности определения ключевых точек. Это очень субъективное решение, которое является результатом личного наблюдения каждого трейдера – каждый волновик видит на рынке только то, что хочет увидеть и рассчитывает волны по-разному.

Волны очень хорошо видны на истории, но плохо поддаются прогнозированию. Графические паттерны представляет собой «идеальные модели», и не стоит рассчитывать, что цена всегда будет вести себя по жесткому, определенному вами сценарию. Именно поэтому волновикам нечего делать на малых таймфреймах, где одна неожиданная новость ломает все расчеты, хотя такие герои тоже встречаются.

Основным достоинством общей волновой теории (и Волн Вульфа − как его части) является то, что она изучает, анализирует и работает с чистой ценой, а не с ее производными (например расчетными данными индикаторов). Кроме того, все элементы волнового анализа тесно связаны с числами Фибоначчи и связка с одноименным индикатором дает очень стабильные сигналы. Паттерны Вульфа дает четкое определение алгоритма поведения цены (что это − импульс или коррекция), достаточно точное определение целей импульсного и коррекционного движения, а также точек трендовых разворотов.

И в качестве заключения…

Практически на всех активах глобальные волновые модели отрабатываются медленно, как минимум на средне сроке, и для их правильного анализа требует достаточно большой опыт. Графические построения Вульфа можно применять на любых активах (включая акции и CFD), но на быстрых валютных рынках он дает максимальную выгоду. За счет нестабильной волатильности риск ошибки при построениях, конечно, тоже увеличивается.

Паттерны Вульфа считаются одними из наиболее прибыльных моделей, встречаются на всех таймфреймах и при правильном построении можно успешно торговать как на полноценном развороте тренда, так и на входе по тренду после существенных коррекций. Но все модели продолжения, согласно статистике волнового анализа, имеют гораздо большую вероятность отработки, поэтому стабильный результат все-таки дает торговля по тренду. Так что игнорировать анализ на старших периодах не стоит. Конечно, как и для всех графических методов, Волны Вульфа требуют уверенных технических навыков.

За счет упрощенной методики Волны Вульфа позволяют работать с несколькими торговыми активами одновременно и на одинаковых периодах. Базовые волны вполне пригодны как основной элемент любой среднесрочной стратегии, и даже если учесть, что идеальные модели практически не образуются, то в комбинации с комплексными трендовыми инструментами (например, Ишимоку), волнами Эллиотта (само собой!), уровнями Мюррея или Фибоначчи можно эффективно извлекать прибыль даже из неоптимальных ценовых конструкций Вульфа.

Волны Вульфа - это один из методов технического анализа, основанного на поиске определённых ценовых паттернов. Разработан Биллом Вульфом. По сравнению с волнами Эллиотта, волны Вульфа отличаются тем, что анализ производится на месте, так как разметка на старших или младших тайм-фреймах не требуется.

Неоспоримым преимуществом метода, является простота работы по нему. Можно выбрать определённое количество торговых инструментов и на определённых временных масштабах отслеживать появление моделей.

Волны Вульфа могут быть как основным, так и дополнительным методом в торговой системе трейдера. Полезным может быть комбинирование с волнами Эллиотта, японскими свечами, инструментами Фибоначчи, а также методом Мюррея.

Теория волн Вульфа основана на ньютоновском первом законе физики, который подразумевает, что у каждого действия есть противодействия (по книге Линды Рашке "Биржевые секреты").

Используя данный инструмент, можно искать как смену тренда, так и точки входа в окончании коррекций в действующем тренде. Естественно, если вы будете работать в тренде, то и результат торговли будет лучше , т.к. чаще всего оказываются верными именно модели продолжения.

Успешное применение данного метода в торговле зависит от знания теории и, конечно же, регулярной практики. Ежедневный тренинг, через какое-то время, обязательно даст результат и вы сможете определять волны Вульфа в реальном времени на любом рынке. Максимальный эффект от данного метода достигается на волатильных рынках (например, таком как Форекс).

Бычья модель волны Вульфа представляет собой серию разнонаправленных волн, образующих ценовой паттерн. Каждая волна обозначается определённой цифрой:

На рисунке 1 представлена бычья модель волны Вульфа, рассмотрим правила для этого паттерна. Итак:

Волна 1 – основание модели
Волна 2 – какая-либо значимая вершина. Выход за максимум волны 1 необязателен .
Волна 3 – новый минимум. Эта волна всегда должна пробивать минимум волны 1 .
Волна 4 – всегда выходит за минимум волны 1, но никогда не должна выходить за максимум волны 2.
Волна 5 – новый минимум, выходит за минимум волны 3 .
Волна 6 – начинается после окончания волны 5 и является самой мощной из всех волн в модели Вульфа .

Идентифицировать волну Вульфа можно только тогда, когда сформированы первые четыре волны, а торговать лучше всего только в волне 6 . Более того, вся работа с волнами Вульфа связана именно с торговлей в волне 6.

Когда сформированы волны 1, 2, 3 и 4 можно провести две линии, которые считаются базовыми. Первая линия проводится по минимуму волны 1 и максимуму волны 4 и служит целью для окончания волны 6.

Вторая линия проводится по минимумам волн 1 и 3, она является примерным уровнем завершения волны 5 и начала волны 6. Волна 5 может иногда не доходить, либо переходить эту линию. Это явления мы рассмотрим позже.

Для начала торговли в волне 6 желательно получить подтверждение её начала. Для этого можно использовать пробой скользящей средней с таким периодом, чтобы индикатор оказывал поддержку волне 5. Также можно использовать трендовую линию, проведённую по максимумам волны 5.

Ещё одним подтверждением может быть формирование свечной модели в окончании волны 5 на линии 1-3, а также достижение волной значимого уровня по Мюррею или скользящей средней.

является зеркальным отображением бычьего варианта:

В медвежьем варианте все правила рассмотренные выше являются диаметрально противоположными:

Волна 1 – вершина модели
Волна 2 – какая-либо значимая впадина. Выход за минимум волны 1 необязателен.
Волна 3 – новый максимум. Эта волна всегда должна пробивать максимум волны 1 .
Волна 4 – всегда выходит за максимум волны 1, но никогда не должна выходить за минимум волны 2.
Волна 5 – новый максимум, выходит за максимум волны 3 .
Волна 6 – начинается после окончания волны 5 и является самой мощной из всех волн в модели .

Как и в бычьем варианте, в медвежьей модели торгуют только волне 6, которая может иногда не доходить до линии проведённой по волнам 1-4, а может и пробивать её.

Поначалу могут возникать затруднения при определении бычьих и медвежьих волн Вульфа. Начинающие могут путать правила. Поэтому нужно внимательно изучить теоретическую часть.

Полезным может быть такое упражнения. Возьмите чистый лист бумаги. И нарисуйте несколько раз схемы волн Вульфа, каждый раз проговаривая про себя всё правила. Например, по 3-5 раз для каждого варианта модели. Повторяйте это упражнение до тех пор, пока вы окончательно не усвоите материал.

Волны Вульфа — это один из методов технического анализа, основанного на поиске определённых ценовых паттернов. Разработан Биллом Вульфом. По сравнению с волнами Эллиотта, волны Вульфа отличаются тем, что анализ производится на месте, так как разметка на старших или младших тайм-фреймах не требуется.

Теория волн Вульфа основана на ньютоновском первом законе физики, который подразумевает, что у каждого действия есть противодействия (по книге Линды Рашке «Биржевые секреты»).

Бычья волна Вульфа

Бычья модель волны Вульфа представляет собой серию разнонаправленных волн, образующих ценовой паттерн. Каждая волна обозначается определённой цифрой:

На рисунке 1 представлена бычья модель волны Вульфа, рассмотрим правила для этого паттерна. Итак:
Волна 1 – основание модели
Волна 2 – какая-либо значимая вершина. Выход за максимум волны 1 необязателен.
Волна 3 – новый минимум. Эта волна всегда должна пробивать минимум волны 1.
Волна 4 – всегда выходит за минимум волны 1, но никогда не должна выходить за максимум волны 2.
Волна 5 – новый минимум, выходит за минимум волны 3.
Волна 6 – начинается после окончания волны 5 и является самой мощной из всех волн в модели Вульфа.

Идентифицировать волну Вульфа можно только тогда, когда сформированы первые четыре волны, а торговать лучше всего только в волне 6. Более того, вся работа с волнами Вульфа связана именно с торговлей в волне 6.
Когда сформированы волны 1, 2, 3 и 4 можно провести две линии, которые считаются базовыми. Первая линия проводится по минимуму волны 1 и максимуму волны 4 и служит целью для окончания волны 6.
Вторая линия проводится по минимумам волн 1 и 3, она является примерным уровнем завершения волны 5 и начала волны 6. Волна 5 может иногда не доходить, либо переходить эту линию. Это явления мы рассмотрим позже.
Для начала торговли в волне 6 желательно получить подтверждение её начала. Для этого можно использовать пробой скользящей средней с таким периодом, чтобы индикатор оказывал поддержку волне 5. Также можно использовать трендовую линию, проведённую по максимумам волны 5.
Ещё одним подтверждением может быть формирование свечной модели в окончании волны 5 на линии 1-3, а также достижение волной значимого уровня по Мюррею или скользящей средней.

Медвежья волна Вульфа является зеркальным отображением бычьего варианта:

В медвежьем варианте все правила рассмотренные выше являются диаметрально противоположными:
Волна 1 – вершина модели
Волна 2 – какая-либо значимая впадина. Выход за минимум волны 1 необязателен.
Волна 3 – новый максимум. Эта волна всегда должна пробивать максимум волны 1.
Волна 4 – всегда выходит за максимум волны 1, но никогда не должна выходить за минимум волны 2.
Волна 5 – новый максимум, выходит за максимум волны 3.
Волна 6 – начинается после окончания волны 5 и является самой мощной из всех волн в модели.

Как и в бычьем варианте, в медвежьей модели торгуют только волне 6, которая может иногда не доходить до линии проведённой по волнам 1-4, а может и пробивать её.
Поначалу могут возникать затруднения при определении бычьих и медвежьих волн Вульфа. Начинающие могут путать правила. Поэтому нужно внимательно изучить теоретическую часть.
Полезным может быть такое упражнения. Возьмите чистый лист бумаги. И нарисуйте несколько раз схемы волн Вульфа, каждый раз проговаривая про себя всё правила. Например, по 3-5 раз для каждого варианта модели. Повторяйте это упражнение до тех пор, пока вы окончательно не усвоите материал.

Нередко на рынках встречается ситуация, когда четвёртая волна Вульфа формируется в виде треугольника. В таком случае самый первый пик будет достаточно высоким, и если по нему проводить линию целей 1-4, то она может уходить далеко от текущей цены и становится практически недосягаемой. Многие новички воспринимают такие модели как неотработанные. Однако, если проводить линию целей по некоторым пикам из этого треугольника, то с целями будет всё в порядке. Обратимся к первому примеру.

График 1
На Графике 1 видно, что четвёртая волна была сформирована в виде треугольника. От каждого верхнего пика проведён по линии от точки 1 модели. Волна 6 завершилась на средней линии.

График 2
Ещё более интересный пример показан на Графике 2. Сначала цена по ходу развития волны 6 дошла до средней линии целей, затем началась коррекция, после окончания которой рынок достиг крайней линии.

График 3
Бывает на рынке и так, что четвёртая волна сформирована как обычно, но сразу после её окончания происходит флетовая остановка цены. В таких случаях целесообразно провести две линии цели, как и сделано на Графике 3, где цена немного не дошла до первой линии, а затем продолжила падение.При достижении ценой первой линии целей, нужно смотреть на дальнейшее поведение рынка. Если происходит пробой, то вероятно продолжение волны 6. В случае отскока от этой линии можно, как минимум, подтянуть стоп.

Нередко в волнах Вульфа волна 5 может выходить за пределы линии 1-3. Но не всегда в таких случаях модель рушится. Всегда есть дополнительный сектор, называемый Sweet Zone, который является зоной окончания пятой волны.Sweet Zone можно построить следующим образом. Проводим линию по точкам 2 и 4 предпологаемой волны Вульфа. Затем откладываеми параллельную линию через точку 3. В некоторых случаях, когда угол линий 1-3 и 2-4 слишком велик, допускается проволить эту линию через точку 1. Естественно, если угла между линиями 1-3 и 2-4 не будет (т.е. они параллельны друг другу), то построить Sweet Zone не получится.
Очень удобно строить Sweet Zone при помощи инструмента «Равноудалённый канал» в MetaTrader. Базовую линию канала можно проводить по точкам 2 и 4, а параллельную ей уже по нужной волне в модели.
Теперь обратимся к примерам с рынка.

График 1
Итак, мы видим, что пятая волна значительно пробила линию 1-3. Угол между линиями 1-3 и 2-4 неплохой, поэтому параллельную линию для построения Sweet Zone можно провести через точку 3. В итоге цена сформировала точку 5 и вышла из Sweet Zone в направление волны 6.

График 2
У модели на Графике 2 угол между линиями 1-3 и 2-4 достаточно велик, поэтому здесь можно провести линию для Sweet Zone через точку 1. Цена отбилась от верхней границы буфера и ушла в волну 6.

График 3
Интересный пример показан на Графике 3. Через какую точку здесь проводить параллельную линию? Если проводить через волну 3, то линия Sweet Zone получается явно недостаточной для окончания волны 5. Sweet Zone, проведённая через точку 1, оказалась точным сектором для завершения пятой волны.Некоторые авторы рекомендуют открывать позиции прямо в момент нахождения цены в Sweet Zone, считая это очень хорошим входом.
Моё мнение на этот счёт более осторожное. Открывать сделку, когда цена в Sweet Zone, можно лишь тогда, когда есть дополнительное подтверждение. Например, цена находится на важном Фибо или мюрревском уровне, либо у границы канала или трендовой линии.
Если же такое подтверждение отсутствует, то лучше входить в рынок на небольшой коррекции, но только когда цена вернётся в рамки волны Вульфа.

Урок истории: Волны Вульфа и индейцы на рынке

Просматривая исторические графики нашел интересный кусок, где подряд чередуются модели «Три индейца» и волны Вульфа. Потому как модели на рынках время от времени повторяются, то такой «урок истории» будет полезным.

Итак, летом 2007 года была сформирована волна Вульфа. Рынок находился в коррекции, а потому модель могла быть как сигналом к возобновлению тренда, так и к локальной коррекции.

И действительно выросла цена, но упёрлась в «Трёх индейцев». Вообще когда окончании волны 6 в волне Вульфа совпадает с каким-то уровнем (фибо, мюррей, тренд или МАшка), то это более значимо как цель для профита.
Рынок успешно отбился от первой группы индейцев, и завершил коррекцию на второй группе чингачгуков. Дальше рост Евро стремительно продолжается.

А теперь самое интересное. На графике выше показана модель, похожая на волну Вульфа. Таковой она не является, потому что волна 4 смогла пробить минимум волны 2. Волна 6 завершилась в точности на линии 1-4.
Конечно торговать по одним таким «похожим» моделям не стоит, но в связке с нормальными паттернами (в данном случае это те Три индейца), они могут быть дополнительным сигналом к открытию позиций.

Примеры использования волн Вульфа

В данном примере мы детально рассмотрим процесс формирования волн Вульфа. Для анализа был взят 4-х часовой график GBP/USD.

Выделяем точки 1,2,3,4, строим трендовые линии через точки 1, 3 и точки 2, 4. Далее ждем подтверждения окончания формирования волны 4.

Подтверждение образования 4 волны получено. Ждем появления точки разворота 4-ой волны.

Наблюдаем разворот в конце волны 4, как мы и ожидали. Исходя из проведенной нами линии через точки 1 и 3, мы ищем точку 5.

Поиск точки входа (точка 5) производиться при помощи построения проекции на основании точки 2 и 3.

При открытии позиции в точке 5, рекомендуется поставить стоп-лосс, равный длине проекции точки 3 на точку 5.

Если у вас возникли проблемы с поиском точки 4, которая необходима для определения цели, то Вы можете провести несколько альтернативных линий EPA, с небольшим отклонением в обе стороны от точки 4. В любом случае, рекомендуется не завышать линию EPA.

Получена новая линия EPA. Исходя из новой линии EPA можно еще некоторое время подержать ордер открытым, или же закрыть его на основании временной линии ETA.

В данном примере рассмотрен идеальный пример прогнозирования разворота цены на основании построения волн Вульфа. При использовании стратегии на основе волн Вульфа желательно брать временные промежутки от M5 до D1. На графиках M5-M15 можно еженедельно выделять 4-6 фигур разворота. На графиках от H1 для более точного входа желательно брать в расчет уровни поддержки и сопротивления (серые линии на графиках).

Представляю Вашему вниманию статью, в которой я постарался доступно описать стратегию торговли по волнам Билла Вульфа .

Данная методика была разработана для фондового рынка, но с таким же успехом нашла применение и на Форекс. Вот как Билл описывает свою теорию: "Волна Вульфа - естественный ритм, который существует на всех рынках, или во всех движениях на этом рынке. Она состоит из волн спроса и предложения, которые формируют свои равновесия." Ничего не напоминает? Оказывается Вульф нашел практическое применение третьему закон Исаака Ньютона, который гласит: "Действию всегда есть равное и противоположное противодействие, иначе, взаимодействия двух тел друг на друга равны и направлены в противоположные стороны."

По статистике, профит получаемый со сделок, совершенных по данной методике, составляет не менее 70%. Это связано с тем, что риск/прибыль в некоторых случаях достигает соотношения 1:10. На мой взгляд - это отличный результат! Чтоб достичь подобных показателей, нам надо запастись терпением для отсеивания преждевременных входов и научиться читать график.

Начнем с теории, которую я позаимствовал из книги автора стратегии.

Правила для бычьей волновой структуры Вульфа.

Точка 2 – вершина.
Точка 3 – основание первого падения.
Точка 1 – основание перед точкой 2 (вершиной), которое превысило точку 3.
Точка 4 – вершина ралли после точки 3.
Точка 5 – основание после точки 4 и может превысить продолженную линию тренда от 1 к 3.
Точка 5 является точкой входа для движения к линии цели EPA (1 - 4).
Расчетное время прибытия (Estimated Time at Arrival, ETA) является верхом* пересечения продолженных линий тренда от 1 к 3 и от 2 к 4.
Расчетная цена по прибытии (Estimated Price at Arrival, EPA) это верх линии тренда от 1 к 4 в момент ЕТА.

Правила для медвежьей волновой структуры Вульфа.

Точка 2 - основание.
Точка 3 - вершина первого ралли.
Точка 1 - вершина перед точкой 2 (основанием), которую превысила точка 3.
Точка 4 - основание падения после точки 3.
Точка 5 – вершина после точки 4 и может превысить продолженную линию тренда от 1 к 3.
Точка 5 является точкой входа для движения к линии EPA (1 - 4).
Расчетное время прибытия (Estimated Time at Arrival, ETA) является верхом* пересечения продолженных трендовых линий от 1 к 3 и от 2 к 4.
Трендовая линия от 1 к 3 и трендовая линия от 2 к 4 должны сходиться.
Расчетная цена по прибытии (Estimated Price at Arrival, EPA) - это верх линии тренда от 1 к 4 в момент ЕТА.

От себя добавлю, что EPA форекс-трейдеры называют точкой №6, а ETA в большинстве случаев не используют.

Что такое sweet zone?

Sweet zone - область, которая образуется в результате построения равноудаленного канала, проходящего через точки 2-3-4 и линией 1-3. На рисунке пример бычьей волны Вульфа, которая сформировалась в начале декабря 2013 года на часовом графике пары GBPUSD. Данная область выделена бирюзовым цветом.

Как видите, цена зашла в свит зону и затем отработала take profit в точке 6. Красиво, не так ли?

Т.к. мы имеем дело с наклонными линиями, довольно сложно выделить точку входа и уровни для фиксации прибыли/убытка. Поэтому практически все входы/выходы осуществляются по рынку.

Где же разместить стоп, чтоб минимизировать потери и его не слизало перед разворотом шпилькой? Существует несколько вариантов:

на несколько пунктов ниже/выше свит зоны в точке 5. При этом следует учитывать, что отрезок 1-3 равен отрезку 3-5;
выше/ниже свит зоны на расстоянии, равном ширине зоны;
на несколько пунктов выше/ниже свит зоны, сформированной из канала, проходящего через точки 1-2-4.

Способы входа в рынок:

при касании ценой линии 1-3-5;
после отбоя от линии 1-3-5;
в свит-зоне;
при выходе из свит-зоны;
при пробое линии 2-4.

Пример входа в рынок, который был осуществлен во время касания ценой линии 1-3-5.

Чтоб вы не искали в терминале, куда же пошла цена, выкладываю "правую часть" (на тот момент мы ее могли только прогнозировать). На ниже приведенном графике хорошо видно все способы входа в рынок по данному паттерну.

Также хочу обратить Ваше внимание на волну Вульфа, которая была сформирована в январе 2014г. На мой взгляд, данная волна является эталоном в вульфостроении.

Как видите, все правила построения соблюдены, плюс сформирована бычья дивергенция, которая усиливает отработку паттерна.Войти можно было как на отскоке от линии 1-3-5, так и на пробое линии 2-4. Единственный минус модели - это широкая свит зона, ниже которой мы размещаем наш stop loss.

Идеальная волна Вульфа.

Как показала практика, не все волны Вульфа хорошо отрабатываются. Но при наличии некоторых признаков, шансы на ее отработку существенно возрастают.

Первая волна должна быть импульсом. В данном случае импульсом является быстрое изменение цены за короткий промежуток времени.
Вторая точка - локальный хай. Напомню, что Вульфом допускается, когда 2-я точка немного ниже локального хая.
Отсутствие свит-зоны. Точки 1-3-5 лежат на одной прямой.
Симметричный треугольник 1-3-4.5.
Острый угол 1-3-4.
Отрезок 3-5 не превышает длину отрезка 1-3. Лучше, когда 3-5 < 1-3.