«Нет ничего практичнее хорошей теории»

Полгода тому назад вышла книжка «Лестница в небо», в которой мы с коллегой Сергеем Щегловым подробно разъяснили, как устроены взаимодействия элитных группировок. Теоретически, есть замечательная фраза, принадлежащая Роберту Кирхгофу: «Нет ничего практичнее хорошей теории». Поэтому нашу теорию следовало применять на практике.

Конкретно – она была применена к нашей (российской) ситуации в части влияния на нее выборов в США. Дело в том, что современная российская элита – в части ее экономического блока – создавалась в девяностые годы командой Билла Клинтона. И по этой причине они являются очень близкими к той группе, которая двигала в президенты США Хиллари Клинтон.

Экономически – это группа, ориентированная на мировую финансовую элиту, и ее статус в России поддерживался тем, что именно эта группа обеспечивала приток иностранных инвестиций в Россию. Отметим, что именно команда Гайдара–Чубайса «запретила» в России альтернативные модели, связанные с развитием инвестиций внутренних.

В силу своего элитного статуса эта группа была неподсудна. То есть в рамках всей государственной машины – применение, в частности, законов, к этой группе было невозможно. Потому что это бы неминуемо вызвало очень острые внешние конфликты. Ну, собственно, ни в одной стране мира элита не подсудна.

Где-то примерно с 2008 года появились сомнения, что эта группа в состоянии дальше обеспечивать экономический рост. С 2012 года в стране начался постоянный спад. Есть серьезные основания считать, что именно эта либеральная группа обеспечила по заказу мировой финансовой элиты резкое ускорение оттока капитала из России – через девальвацию декабря 2014 года, в результате которой мы потеряли около 200 млрд долларов. Сегодня они были бы нам очень кстати! Но эта группа, как и ранее, продолжала оставаться неподсудной…

До тех пор пока не случились выборы в США. Дело в том, что эти выборы привели к власти в Америке альтернативную элитную группировку. Да, эта группа еще не освоилась, она еще не взяла в свои руки рычагов управления Соединенными Штатами. Но уже понятно, что в рамках регулярного развития событий это произойдет. Этого пока недостаточно, чтобы изменить экономическую политику в нашей стране, но позволило снять с команды Гайдара–Чубайса вот эту невидимую защиту.

Не вызывает сомнений, что недостатка в материалах, по которым можно было бы арестовать Улюкаева за взяточничество, не было уже с 1992 года, когда он был «ближайшим оруженосцем» Гайдара. Но еще раз повторяю: в соответствии с теми элитными правилами, которые описаны в нашей книге, это было невозможно. Победа Трампа на выборах радикально изменила ситуацию.

И я не знаю, сыграло ли свою роль то, что буквально за несколько часов до задержания Улюкаева произошла первая беседа Путина с Трампом. Это неизвестно. Но если это и совпадение, то оно чрезвычайно символичное.

Как только стало понятно, что либеральная команда в России потеряла «крышу», она перестала быть неприкасаемой. Фактически речь идет о том, что элита 90-х годов постепенно начинает терять в России свой элитный статус. Отмечу, еще раз повторю, что поскольку это вывод, который следовал из нашей теории, то он был описан еще полгода, а то и больше тому назад, хотя многие в это не верили.

А дальше можно много ерничать. Например, придумывать варианты, при которых сразу после победы Клинтон в случае ее победы, Улюкаев бы опубликовал в газете «Ведомости» или выступил бы в программе «Время» с обвинением в сторону силовиков в их коррумпированности, и последовали бы многочисленные отставки силовиков. Но это уже фантазии. Пока можно сказать следующее: был сделан первый шаг. Последует ли за ним быстрый второй – это вопрос!

Я напомню историю 1996 года. Теоретически мог бы найтись какой-нибудь Чубайс, который побежал бы к Путину и потребовал освобождения Улюкаева. Но сегодня в это не очень верится. И поэтому я склонен считать, что, в отличие от героев скандала с коробкой от ксерокса, Улюкаев быстро из тюрьмы не выйдет. Но в любом случае можно сказать, что в нашей стране будут происходить принципиальные изменения в верхних элитах.

И вот здесь можно сделать только одно замечание – достаточно важное. Дело в том, что мы не готовы оказались к тем изменениям, которые произошли с победой Трампа. Я напомню, что, когда я весной принял решение идти на выборы в Госдуму, я имел в виду в том числе и то, что хотя бы в Госдуме должна быть небольшая фракция, которая может быть идейным партнером тех сил, которые стоят за Трампом. То есть патриотов.

К сожалению, этого сделать не удалось. В Госдуме сегодня имеется три, прямо скажем, несерьезные фракции, которые мало того, что ни на что не влияют, они еще и по разного рода причинам не могут быть партнером серьезным сил на Западе. А что касается «Единой России» – это такая либерально-бюрократическая структура, которая бы очень хорошо подружилась с командой Клинтон, которая очень прекрасно общается с европейскими либералами в рамках Совета Европы. Но быть партнерами Марин Ле Пен, Сары Вагенкнехт и Дональда Трампа – она не может.

И по этой причине я уверен, что сегодня ключевой нашей задачей является прочное создание – и в политическом поле, и в идейно-теоретическом дискурсе – патриотических групп.

Нет ничего практичнее хорошей теории

Престарелый усатый щеголь и по совместительству председатель Российского фонда культуры боговерующий режиссер Никита Михалков как-то заметил:

– Я считаю, что ислам, особенно российский ислам, намного ближе к православию, чем католицизм.

– Поскреби русского – увидишь татарина.

Это замечательные слова, это правда. Именно эта восточная кровь и создала совершенно уникальный русский характер, который до сих пор для многих остается загадкой...

Попытки объяснений оставим на совести господина Михалкова, а вот на его наблюдение о близости российского ислама и православия советую обратить внимание. Дело тут не в татарской крови, текущей в нас со времен ига, да и загадочного ничего в русском характере нет – он не более (и не менее) загадочен, чем характер французский или таиландский. Все возможные загадки русской души разгаданы и объяснены мною в предыдущей книге о влиянии климата на историю и национальный характер.

Дело в другом... И это другое в очередной раз доказывает, что агрессивность не присуща имманентно той или иной религии – будь то ислам или христианство. Агрессивность господствующей религии зависит от общего уровня развития страны. Относительное миролюбие российского ислама, сравнимое с аналогичным и не менее относительным миролюбием российского христианства, задается таким же относительным экономическим развитием России – более высоким, нежели в диких странах Третьего мира, но менее высоким, чем в странах Запада.

Западный католицизм и протестантизм настолько же отличаются от нашего православия (и ислама), насколько экономика Запада отличается от экономики России. А миролюбие отечественного ислама и христианства настолько же превосходят «миролюбие» христиан и мусульман Третьего мира, насколько экономика индустриальной России превосходит экономику какого-нибудь Сенегала или Афганистана.

Необходимо, однако, заметить, что и на Западе церковь – реакционный общественный институт. Несмотря на все успехи западной церкви, несмотря на ее согласие венчать однополых брачующихся, разрешение женщинам работать священниками, она все равно сильно отстает от развития гражданского общества. Именно поэтому западное общество де-факто от церкви и отказывается. А Россия в лице ее политического руководства отстает в этом смысле от Запада, поскольку вздымает свою церковь как флаг, в тщетной надежде объять индустриальное российское общество и постиндустриальную Москву одной обветшавшей идеологемой. Но гетерогенное общество Современности слишком отличается от гомогенного аграрного.

Есть, к сожалению, у отстающей России и еще одна характерная особенность, мешающая ей сделать экономический и, соответственно, культурный рывок вперед – ее недра. Замечено: когда человек по горло занят зарабатыванием денег на хорошую жизнь, ему некогда размышлять о смысле этой жизни, некогда раздумывать об «имперскости» и прочей ерунде. Запад работает в поте лица. А России мешает вкалывать на полную катушку ее огромный нефтяной и газовый запас. Когда блага достаются на халяву (в том числе, кстати, и блага демографические в виде избыточного населения), поневоле рука тянется к прикладу или к колчану со стрелами. Некоторым странам арабского региона с еще бо?льшим успехом, чем холодной России, удается сосать деньги прямо из песка. И потом эти деньги кормят мировой исламский терроризм. Халява никого еще до добра не доводила. Потеть надо...

Давайте, однако, продолжим наблюдать в увеличительное стекло нашей книги за проявлениями дикости во Втором и отчасти Третьем мирах. Это очень интересно...

Многим памятен мировой скандал, связанный с выходом на экраны фильма «Код да Винчи». Автор «первоисточника» Дэн Браун рассматривает иную, неканоническую версию жизни Христа. И одного только этого самым отсталым боговерам хватило для протестов.

В Москве сотня человек собралась на Пушкинской площади с возмущенными плакатами. Воодушевленная этой микроскопической поддержкой Московская Патриархия назвала показ фильма «опасной провокацией». Любопытно, что в своем заявлении пресс-служба Моспатриархии, говорящая от лица церкви, посмела покуситься даже на основу основ капитализма – человеческую деятельность, направленную на зарабатывание денег, заявив, что картина ориентирована «на циничное извлечение прибыли». Чем «циничное» извлечение отличается от «нециничного», попы, правда, не пояснили.

Не отстали от Москвы и традиционно более диковатые российские провинциалы. Ставропольская и Владикавказская епархии обратились в Общественную палату РФ с сигналом , призывая обратить на «Код да Винчи» самое пристальное внимание, поскольку фильм этот, оказывается, «разжигает религиозную рознь». Как? Да никак. Но просто нету у нас в уголовном кодексе подходящей статьи, поэтому южнорусским попам и пришлось притянуть за уши ту самую достопамятную – о «разжигании». Уж очень христианам хочется посадить кого-нибудь!

Можно хоть двадцать раз прочесть тот абзац в письме южнорусских попов, где они пытаются объяснить, чем данное кино разжигает религиозную вражду, – и не понять этого. Впрочем, возможно, это я такой недалекий, и вам удастся уловить поповскую мысль лучше, чем мне. Пожалуйста, попробуйте, охотно процитирую: «Мы уважаем право художника на свободу творчества. Однако любое право предполагает ответственность. Называя вещи своими именами, “Код да Винчи” направлен на возбуждение религиозной вражды. В книге, а значит, и в фильме, отвергается божественная природа Иисуса Христа, отрицаются Евангелия...»

Интересно, как отрицание божественной природы Иисуса Христа может разжигать религиозную рознь? В таком случае нужно запретить на территории России ислам, атеизм и иудаизм, ибо они тоже отрицают божественное происхождение Иисуса Христа.

А как удачно авторы сигнала раскрыли коварные замыслы мировой закулисы! Оказывается, фильмец-то выпущен не случайно! «Джон Браун далеко не первый богоборец. Но именно книгу Брауна печатают сегодня миллионными тиражами, именно фильм по “Коду да Винчи” выпускают на экраны всей планеты. А значит, сегодня “Код да Винчи” становится новым знаменем агрессивных сил, стремящихся разрушить традиционные ценности, базирующиеся на религиозной этике, подорвать устои нашей идентичности».

Таков интеллектуальный уровень российских попов. Плинтус рулит...

Калужский митрополит Климент оказался еще решительнее своих собратьев по вере. Он не просто сигнализировал в органы с просьбой отреагировать, а прямо потребовал запретить мировую премьеру фильма «Код да Винчи», да и все!

И в этой своей позиции российское православие ничуть не уступило исламу отечественного разлива. Обе религии действительно оказались похожи в своей реакции. Чеченский муфтий Султан-хаджи Мирзаев тоже подсуетился и написал руководству республики бумагу, в которой просил запретить на территории Ичкерии реализацию не только видеокассет с «Кодом да Винчи», но и продажу книги! Вы спросите: а чем мусульман-то задел насквозь христианский «Код да Винчи»? На этот вопрос ответил сам муфтий: «...пророк Иса почитается мусульманами, его имя упоминается в Коране, и поэтому в Чечне никто не допустит насмехательства над ним».

Боговеры ближнего зарубежья не отстали от отечественных. Украинская политическая организация «Братство» призвала к погромам на сеансах «Кода да Винчи». Примечателен текст их воззвания: «После неосмотрительной отмены инквизиции расплодилось много бесноватых интеллектуалов и художников... Безусловно было бы нормальным, если бы кинотеатры вынуждены были потратиться на ремонт после показов этой подлой ленты. В прошлом году безнаказанно прошел показ подлого фильма “Царство небесное”. Там надругались над памятью рыцарей и мучеников, которые положили жизнь за отвоевание Гроба Господнего. В фильме гуманные, утонченные, высококультурные мусульмане противостоят глуповатым грубым христианам, а Иерусалим не имеет ни единой святости... Малочисленность христиан на Украине не дает возможности надеяться на запрет или невозможность показа фильма с помощью народных средств, тем не менее этот показ не может пройти без эксцессов. Короче, мы призываем к эксцессам!»

Разница в реакциях Второго мира и Третьего мира на «религиозные оскорбления» в том, что в мире Втором количество агрессивно-неадекватных людей меньше и дело не доходит по массовых убийств и больших погромов, а в своей реакции власти не часто доходят до прямых запретов. Это хорошо видно на примере скандала с «Кодом да Винчи». Истерические визги русских и украинских боговеров не смогли остановить показ фильма. А вот власти филиппинской столицы запретили не только показ фильма в кинотеатрах, но и распространение его на VHS и DVD ! С последним, правда, все оказалось сложнее: пираты за несколько недель до премьеры успели нашлепать кучу дисков и вовсю продавали их на улицах Манилы. То есть народ хотел смотреть кинцо. А власти решили, что не надо бы ему... И, обосновывая запрет, мэр города Лито Атиэнца заявил, что фильм является «извращением нашей истории и может разрушить веру, поскольку он содержит ложные утверждения о жизни Иисуса Христа».

Слаба, однако, вера у филиппинцев...

Не сильнее оказалась вера и у жителей тихоокеанского острова Самоа. Там тоже картина была запрещена. На Фиджи местные католики также потребовали запретить «Код да Винчи».

Но иногда флуктуации запретов приключаются и во Втором мире, уравнивая его по дикости с миром Третьим. Скажите мне, а чем лучше вышеперечисленных островных дикарей наши московские, которые решают за москвичей, что им можно, а что нельзя? Например, господину Лужкову не нравится группа «Ленинград». Бывает. Дело вкуса. Имеет право. Но когда чиновник на основании своего вкуса запрещает в городе концерт группы, на которую горожане уже купили билеты, это уже ни в какие ворота не лезет. Такому чиновнику – кольцо в нос, копье в руку – и на Самоа...

А помните прелестный тандем нашего патриарха со знаменитым воспитателем чужих детей господином Якеменко – основателем движения «Идущие вместе»? Помните, как эта сладкая парочка руками московских чиновников запретила нам корриду смотреть? Патриарх тогда бился с быками, видимо, в рамках борьбы с латинской ересью. А воспитатель чужих детей Вася Якеменко боролся против корриды из гуманных соображений. Он не знал, что португальская коррида, которую хотели провести в Москве, не заканчивается убийством быка, в отличие от испанской, поэтому в своем требовании запрета прикрылся ширмой гуманизма. Как сейчас помню, на программе Владимира Познера Вася гордо процитировал лозунг, под которым они душили чуждое зрелище: «А быка спросили?»

Судя по той уверенности, с которой якеменковцы выступали против корриды, у их предводителя состоялась с быком продолжительная беседа, и в ее ходе бык уверил Васю, что он от лица всех быков мира голосует против корриды и уполномочивает Васю бороться за их бычьи интересы. Не знаю, на каком языке – русском или португальском – говорил с быком Вася... Не знаю, имел ли беседу с быками патриарх Алексий или он поверил Васе на слово... Но, по сути, именно они вдвоем запретили москвичам смотреть корриду. Несмотря на купленные горожанами билеты... Несмотря на финансовые потери, которые понесли устроители зрелища... Хорошие люди. Они и московские чиновники. А мы – руководимое ими быдло, за которое можно все решить, не спрашивая.

И эта история – очередная прекрасная иллюстрация того, до чего доводит абсолютизация любого принципа, в том числе принципа гуманности – до своей полной противоположности... Вася ведь прикрывался тем, что хотел спасти быков (повторюсь, он не знал, что в португальской корриде быка не убивают). Результатом же его стараний стало то, что быков, в конце концов, пустили на мясо. А до того как забить, содержали в совершенно жутких условиях. Тореадорша Лидия Артамонова (я говорил с ней примерно через год после этой жуткой истории) долгое время билась, пытаясь спасти животных редкой породы, но ей это так и не удалось.

С Васей Якеменко, я, между прочим, тоже беседовал – примерно за год-полтора до того, как он стал моральным цензором для всей страны. На тот момент своих детей Вася не имел, но воспитательные таланты просто-таки бурлили в нем, ища выхода. Ему не терпелось научить молодежь всему тому прекрасному и светлому, что олицетворял собой сам Вася. Он был абсолютно искренним в своем стремлении железным кулаком запретов загнать людей в то необыкновенное счастье, которое ожидало их в моральном бараке. Он был таким же искренним, как Савонарола. Таким же искренним, как Торквемада. Хотя, почему «был»? Вася есть! И будет есть...

Господин Якеменко против того, чтобы быков убивали на арене. Против корриды как таковой. И, соответственно, против того, чтобы люди разводили эту особую, агрессивную боевую породу животных. То есть Вася хочет, чтобы эти животные вовсе не жили на свете. Вася – гуманист.

Аналогичными гуманистами выступили чинуши из Федерального агентства по культуре и кинематографии, которые решили за 140 миллионов россиян, что тем вовсе не нужно смотреть в кинотеатрах американскую комедию «Борат». Таким образом отцы народа просто позаботились о людях, заявив: «Фильм содержит материалы, которые могут быть восприняты определенной частью зрителей как уничижительные в отношении некоторых национальностей и религий». И чтобы слабые умом российские граждане случайно не обиделись, по оплошности купив билет, их лишили возможности сделать ошибку и оградили от опасного кино. И тех, кто по слабости и глупости мог получить неудовольствие, и тех, кто мог фильму порадоваться. Это и называется равнением на худших... Обратный отбор.

Это были истории о том, как власть идет против народа, закрывая ему пухлыми ручками глаза и силком не допуская до «неправильных» зрелищ. А вот вам история иная – о том, как власть идет с народом рука об руку. Не со всем, правда, народом, но с довольно значительной его частью. Печальная история о запрете гей-парада в Москве. Однако перед тем как углубиться в разбор голубых полетов, проведем пару теоретических занятий. Тем паче что они понадобятся нам и в дальнейших главах.

Давайте представим себе, что вы чего-то остро не любите и потому хотите это запретить не только себе, но и прочим людям, которые с вами не согласны. Как навязать им свою волю? Например, вы не любите бананы или, скажем, аморальность... Впрочем, почему «или»? Никаких «или»! То, что вы не любите, как раз и должно быть объявлено аморальным!.. Это один из приемов, он называется «объективизация запрета».

В самом деле, вкусовая позиция весьма уязвима – если вы не любите бананы, на одном только этом основании сложно добиться повсеместного запрета бананов. Потому что любой и каждый скажет вам: ну и не люби, я-то здесь при чем? Значит, вкусовую позицию нужно заменить объективной, то есть общей и для вас, и для вашего оппонента. Если вам это удастся, вы втащите оппонента на свое поле и одновременно уведете разговор в сторону.

Наиболее удобные и потому часто встречающиеся способы «объективизации» – апелляция к аморализму и к детям. Начнем с первого.

Как уже отмечалось выше, наибольшее отторжение Старой морали вызывает толерантное отношение Новой морали к религиозной и сексуальной свободам. Именно в эту сторону и мечут они большинство своих стрел. Им безумно хочется запретить раздражающие свободы. Но на каком основании?

Под запрет придумываются самые разные «обоснования». И первое из них – «аморальность». Смеяться над религией нельзя, потому что это «аморально»... Проституцию нужно запретить, потому что это «аморально»... Ходить голым «аморально»... И тому подобное... А поскольку мало кто из граждан знает и вообще задумывается о том, что в обществе существует, грубо говоря, две морали (или, что то же самое, общественная мораль меняется, испытывая дрейф в сторону от тоталитарной Деревни к демократичному Городу), граждане легко попадаются на этот обман. Когда им тычут в нос аморальностью чего-либо, они впадают в ступор вместо того, чтобы с достоинством ответить: «А с моей точки зрения, напротив, аморально запрещать людям смеяться над тем, над чем им хочется!» Или: «А я считаю, что аморально как раз запрещать данное явление!»

Примите на вооружение! Этим простым приемом из-под ног старовера сразу же выбивается табуретка морального превосходства. И его бессильный труп начинает раскачиваться в пространстве дискуссии, наводя фобос и деймос на его единомышленников.

Необходимо отметить, что иногда наиболее глупыми староморалами вместо слова «аморально» употребляются синонимические слова «грех» и «зло». «Грех» употребляется реже, потому что легко парируется – это понятие работает только в религиозном пространстве, а мы живем в пространстве более широкого класса, в коем, помимо боговеров, обитают также и атеисты, агностики и пр. Для них корпоративный аргумент – не довод.

Поэтому чаще слово «грех» впрямую не употребляется, а маскируется словом «зло» или даже «социальное зло». Однажды в дискуссионной программе Владимира Соловьева, которая была посвящена как раз проституции, выступали двое – сторонник запрета проституции (кажется, это была печальной памяти депутатка Стебенкова) и сторонник легализации проституции. Так вот, сторонник легалайза сразу же принял проигрышную позицию, согласившись играть в понятийном поле оппонентов. Ведущий задал один и тот же вопрос обоим спорящим:

– Как вы считаете, проституция – это зло?

И оба ответили утвердительно! Почему так сказала Стебенкова, понятно – ей эта позиция выгодна. Но зачем согласился ее оппонент? Ведь понятие абсолютного зла – из области религии, а в социальном пространстве любое зло относительно. Причина его ошибки – внушенные с детства стереотипы. Можно быть неверующим, но при этом совершенно отравленным деревенской безальтернативностью религиозного генезиса. Если тысячи лет сотни поколений твердили, что может существовать «абсолютное зло», то никакой Эйнштейн с его теорией относительности за пару-тройку последних поколений не сможет выбить из миллионов голов эту древнюю привычку к абсолютной системе координат. А такой системы координат просто нет в физической и стоящей на ней моральной Вселенной...

Короче говоря, сказав, что проституция – «зло», оппонент Стебенковой поставил себя в позицию постоянно оправдывающегося: да, зло, но приходится мириться, потому что...

Мы с вами уже знаем, в чем он ошибся. В социальном пространстве проституция никакое не «зло», а профессия в сфере оказания услуг. А если ты считаешь проституцию злом, укажи, для кого конкретно она является злом, почему и в каких обстоятельствах...

По существу, герой программы, взяв на вооружение прием Соловьева, мог бы срезать ведущего и такой цепочкой рассуждений:

– А секс вообще – это зло?

Думаю, секс не назовет злом даже хитрый Соловьев.

– А честное зарабатывание денег – это зло?..

Навряд ли.

Но если сам по себе секс – не зло и зарабатывание денег само по себе – не зло, тогда почему их сочетание вы объявляете злом?

И здесь загнанному в угол Соловьеву уже ничего не оставалось бы делать, как апеллировать к корпоративным аргументам – «грех», «боженька не велел» и прочим религиозным штучкам. То есть проиграть...

Второй метод объективизации запрета – это способ великого махинатора Остапа Бендера. Прикрыться детьми! Мол, мы-то ладно, мы взрослые люди и все понимаем, но дети!.. К слову «дети» хорошо еще добавить «невинные».

Примерно так: «Но это могут увидеть невинные дети!»

В фильме «Народ против Ларри Флинта», снятом по реальным событиям и повествующем о том, как боролся за свободу американцев с самими американцами великий человек и гениальный порнограф Ларри Флинт, есть забавный эпизод. В те далекие годы насквозь пуританское американское общество пыталось посадить Флинта в тюрьму за то, что его журнал «Хастлер» с голыми сиськами на обложке продавался в супермаркетах. На резонное возражение Флинта «Не нравится – не покупайте» пуритане выдвинули непрошибаемое, казалось бы, возражение:

– Мы-то, да. Но вдруг это увидят невинные дети?!

Классический пример блистательной демагогии. Невинные дети!.. Скупые слезы наворачиваются на бельма...

Действительно, что будет, если дети увидят в магазине бутылку коньяка? Они ведь непременно сопьются... А что будет, если в руки детям попадет опасная бритва? Они зарежутся! Поэтому нужно запретить спиртное, ножи, бритвы, пистолеты и бензопилы – это опасно и может попасть к детям! Причем все перечисленное гораздо опаснее порнографии, потому что может нанести реальный вред здоровью. А порнография...

Нет ни одной научной работы, которая бы со всей статистической неопровержимостью показывала, что порнография влияет на детей отрицательно. Просто нет! А что есть? А есть мнения обывателей и частные мнения некоторых психологов, считающих, что порно в принципе может травмировать неподготовленного ребенка. Но, заметьте, травмирует ребенка не порно, а потрясающее открытие: взрослые, оказывается, делают это ! Открытие того, что все взрослые писают и какают, а также едят и дышат, ребенка не травмирует вовсе. Потому что никакого открытия, собственно, и нет – дети об этом знают буквально с пеленок. Если бы информация о сексе была настолько же нетабуирована, как информация о еде, то никакого шока порнография на ребенка и не произвела бы. То есть именно взрослые, скрывая огромный пласт бытия от детей – скрывая его всем укладом нашей жизни! – готовят плацдарм для возможных (но необязательных!) психических травм. Так зачем подвергать наших детей риску отсутствием порнографии на широких прилавках?

Как-то в маленьком провинциальном испанском городке я зашел в местное «сельпо». И обнаружил на одной полке с детскими игрушками порнографические видеокассеты. То есть натурально: справа на полке стояли игрушки, слева – порнокассеты. И это в католической Испании!.. Вот что я называю здоровым отношением к жизни. Без придуманных диких причуд.

Ларри Флинт выиграл тогда суд. С тех пор прошло более четверти века, и целое поколение детей выросло, видя вокруг себя те самые ужасные сиськи, которые должны были их погубить. То есть случилось то, чего так опасались их родители. Ну и что такого страшного в итоге произошло? Ровным счетом ничего. И теперь дети, привыкшие к сиськам и ставшие, в свою очередь, родителями, воюют за «нравственность» уже на новом уровне – не против сисек, а против писек. И тоже зря. Во-первых, потому что все равно проиграют: в эпоху интернета дети получают порнографию как раз тогда, когда она им становится реально нужна (в пору полового созревания). А во-вторых, ничего нет в зрелище гениталий такого, что могло бы повредить подрастающему поколению. Напротив, это, скорее, полезно, ибо порно – прекрасный обучающий материал.

Один из самых сильных и дорогостоящих психотерапевтов нашей страны – Владимир Кучеренко – как-то поделился следующей историей. Мама привела к нему мальчика пубертатного возраста, у которого начали проявляться некие девиации в половом поведении.

– У вас дома есть гетеросексуальная порнография? Кассеты, журналы? – спросил Кучеренко.

– Да что вы, доктор! Конечно, нет!

– Купите. И спрячьте.

Она купила, спрятала, мальчик, естественно, нашел, потому что спрятать от детей конфеты и порнографию решительно невозможно. И в течение довольно короткого срока все те тревожные отклонения в поведении, которые со страхом наблюдала мама, прошли. Его сексуальность вошла в естественное русло.

Что сказали бы упертые дураки и моралисты в ответ на такой совет врача? Да ничего не сказали бы, а кинули заяву в прокуратуру, вот и все, поскольку действия доктора прямо подпадают под конкретную статью УК, карающую за развращение несовершеннолетних. Точно так же темные деревенские люди когда-то реагировали на городских врачей, приехавших делать им вакцинацию – белый колдун сеет болезни среди народа своими уколами, в то время как всем известно, что спасаться от эпидемии нужно, целуя иконы! Убить колдуна-вредителя!

В общем, запомнили: попытка прикрыться детьми... По сути, этот прием есть не что иное, как простое шулерство, передергивание. У вас разговор идет о взрослых, а вам вместо взрослых неожиданно подсовывают детей... Уровень аргументации примерно таков: водку взрослым можно пить, а детям водку пить нельзя – значит, водка должна быть запрещена, а ее производители посажены.

На этот крючок еще Пушкина пытались поймать. Его перманентно корили за срамные матерные стихи: мол, а вы сами, Александр Сергеевич, хотели бы, чтобы эти произведения прочла ваша 15-летняя племянница?.. На это умный Пушкин отвечал примерно следующее:

– Существование на свете 15-летних племянниц никак не может послужить основанием для запрета срамных стихов. Потому что эти стихи предназначены не для 15-летних племянниц. А для взрослых людей.

Ай да Пушкин! Ай да сукин сын! Молодец... Нельзя сводить весь мир к детскому саду. Нужно когда-то и взрослеть. А взрослый отличается от ребенка только тем, что ему разрешено больше. И те, кто норовит запретить взрослым то, что нельзя детям, толкает мир к инфантилизму. Мы еще не раз это увидим...

Третий способ аргументации запрета – фантазирование о вреде. То есть если вы хотите обосновать законодательный запрет данного явления, вы должны придумать такую ситуацию, а лучше несколько ситуаций, при которых это явление кому-нибудь как-нибудь навредит. При этом правдоподобность ситуации желательна, но не обязательна, а ее статистическая значимость даже не затрагивается, ибо ее невозможно оценить.

Допустим, вам нужно запретить людям бегать по улицам. Первое, что напрашивается, так это сказать:

– Да вы что, наших людей не знаете? Им только дай, все будут носиться. Старушек начнут сбивать. Старушки же не могут бегать, как молодые. И реакция у них уже не та.

Действительно, не та...

– А повышенная скорость передвижения неминуемо увеличит вероятность столкновений пешеходов. Ну, представьте себе, идет бабушка из магазина. Вы же знаете, какие у пенсионеров пенсии?

Действительно, знаем...

– И вот она несет купленные яйца, например, или молоко в бидоне. А такой вот бегун ее сбивает. Ей даже новые яйца будет не на что купить! И это в лучшем случае, потому что в худшем она может получить перелом шейки бедра, а в таком возрасте – это смерть. Пожалейте людей! Неужели наши старики не заслужили...

Действительно, наши старики заслужили...

Если все сказанное выше вам кажется бредом, натяжкой и прочее, то спешу вас заверить, что подобный прием, при котором придуманные, высосанные из пальца ситуации выдаются за настоящие аргументы, встречается сплошь и рядом! Причем иногда ситуации бывают даже глупее приведенного мною гипотетического примера. Но тем не менее воспринимаются всерьез всеми сторонниками запрета, потому что когда человек чего-то искренне и страстно хочет, у него, как говорят психологи, сильно понижается барьер критичности. Влюбленному и страстно желающему объекта любви, не видны темные стороны личности последнего. Если человеку остро нужны деньги, он, бывает, готов поставить последнюю копейку на кон в глупой надежде выиграть. Если человек болен раком, он отдаст все и будет выполнять самые абсурдные рекомендации в слепой животной надежде выжить...

Чем страстнее желание, тем ниже критичность. И глупее аргументы.

Наконец, четвертый способ «аргументации» – разговор из серии «а почему бы вам не потерпеть?» Это самый слабый из способов, но тем не менее успешно работает. Его секрет в том, что он заставляет оправдываться не того, кто настаивает на ущемлении гражданских свобод, а того, кто протестует против запрета.

Очень просто. Например, вам нужно оправдать запрет на появление в публичных местах в одежде красного цвета, потому что вы ненавидите красный цвет и хотите встречать его как можно реже. Вам резонно возражают: то, во что одеваетесь не вы – не вашего ума дело. Вы уже использовали иные способы объективизации, например, аргумент о здоровье нации (у некоторых людей может быть идиосинкразия на этот цвет) и о социальном благополучии (красный цвет – это, как известно, цвет агрессии, а зачем провоцировать в обществе агрессию). Теперь вам нужно добить противника. Это как раз и можно сделать третьим способом – уговариванием.

– А вам так уж обязательно носить красное? Вы не можете поступиться своей прихотью ради здоровья людей, ради спокойствия на улицах? Что, разве нельзя выразить себя иначе? Неужели вы помрете, если не наденете красное? Вам обязательно дразнить общество? Бросать ему вызов?

И ведь действительно не помрете... Вас душат, но вам нечего сказать, чтобы не прослыть жутким эгоистом.

Тот же аргумент в развернутом виде применительно к запрету взрослым людям бегать по улицам:

– Даже если в результате разрешения этого баловства погибнет хоть одна старая женщина из миллионов в течение ста лет, бег на улицах нужно запретить законодательно! Потому что чем измерить слезы родственников этой женщины? А если бы это была ваша мать?.. Да и зачем вам бегать по улицам, в самом деле? Мало ли, что вы этого хотите! Прихоть – не оправдание! Вам прихоть, а ей – смерть! Вы что, не можете просто пройтись по улице?.. Ах, вам может понадобиться пробежаться к отходящему автобусу! А зачем? Подождите следующий, автобус не последний. Куда спешить-то? Опаздываете? Ну так выходите из дому чуть раньше! Почему из-за вашей недисциплинированности и желания поспать подольше должны страдать люди? Если станете дисциплинированнее, вам же самому лучше будет!..

Вас имеют по полной, а вам вроде и ответить нечего. Кроме разве того, что эти подонки своей демагогией ущемляют вашу свободу.

Но ежедневное и мелкое ущемление свободы личности – это тренд, обратный прогрессивному, то есть историческому, направляющему жизнь к лучшему – к богатству, среднему классу, потреблению, комфорту... Это пинок назад, в прошлое, к тупой деспотии аграрной империи. К нищете и рабству...

Вы имеете право дышать, жить, зарабатывать, бегать по улицам, носить красное, белое и обтягивающее. Просто по праву рождения. Потому, что ваш интерес – ничуть не хуже интереса другого человека. И наплевать вам на чью-то аллергию к свободе!..

Если вы примете эту эгоистическую аксиому просто как факт, то вы – человек с чувством собственного достоинства. Вы – господин своей жизни, а не слуга чужих идей и вкусов.

Будьте собой! Позвольте себе это. Скажите себе: «Я так хочу! И имею на это право!..»

Число «три» удобнее для восприятия и запоминания, чем число «четыре». Поэтому сгруппируем перечисленные способы так, чтобы осталось ровно три. Итак, запомнили три демагогических способа попытаться запретить всем то, что не нравится некоторой части.

1) Объективизация запрета с помощью объявления запрещаемого явления аморальным либо наносящим вред детям.

2) Фантазирование. Приведение в качестве аргумента на ходу придуманных ситуаций, при которых явление могло бы нанести кому-то хоть какой-то вред.

3) Уговаривание. То есть попытка убедить оппонента, что никакая свобода ему на самом деле не нужна, он может без нее обойтись, потерпеть «ради всеобщего блага». «Возможно, вы лично и доросли до такой свободы, но народ еще не дорос. Вы же знаете наших людей...»

Всем добрый день!

«Нет ничего практичнее хорошей теории».

Банальная истина

Человечество - мифотворящая цивилизация. Мифотворящая в том смысле, что просто так жить не может: обязательно подавай ей, цивилизации, сказку (священную книгу, теорию, модель, …), объясняющую происхождение и устройство Мира (появление на Земле Богов, историю их, а потом – и своих дел: войн, походов, экспедиций, открытий, пьянства и прочих глупостей, …).

В одном объяснении, однако, проку мало, поэтому хорошая сказка – не просто ложь, да и не ложь вовсе, а намёк, чтобы добры молодцы да красны девицы урок выучили, да потом его и применили бы, когда время придёт.

А оно придёт, это точно: можешь не сомневаться. Только когда? А вот если сказка хорошая, то она тебе и это подскажет. А что надо делать, ты уже будешь знать.

«Вдруг будет пропасть – и нужен прыжок:

Струсишь ли сразу, прыгнешь ли смело?

А? Э-э… Так-то, дружок:

В этом-то всё и дело».

В.Высоцкий, из музыкальной постановки «Алиса в Стране Чудес»

Вот так Настоящие Сказки и живут с нами: объясняют, обучают и предсказывают – затем их и рассказывают.

А если чего-то в них, сказках (философиях, теориях, мифах, религиях, учениях, партийных программах, …) нет, то их быстро забывают. За ненужностью и бесполезностью. За ненадобностью.

Однако Время меняет всё (… и тренды, и коридоры, …), и мудрость Великих Сказок тоже когда-нибудь становится глупостью. Тогда приходит время новых сказок, и те из них, которые Настоящие – начинают жить. И помогать жить нам.

Да! Вот ещё что: сказки-то наши будут математическими.

«Ноль и единица – от Бога. Всё остальное – дело рук человеческих».

Леопольд Кронекер

Ну, вот с этого, пожалуй, и начнём дела человеческие…

О чём пойдёт речь? О Математике и Форексе в целом и в этот раз о Money Management в частности.

Почему у меня возник такой вопрос? А чёрт его знает – от любознательности, наверное. Люблю истину искать. И очень не люблю чего-то существенного не понимать и дураком себя чувствовать. А после курса обучения ФК (кстати, очень хорошего курса обучения! – но там идут от частного к общему, а я по жизни иду наоборот: от общего к частному) в отношении в первую очередь Money Management такое чувство осталось (никому не в обиду!). Задавал ли я об этом вопросы? Задавал. Удовлетворяли ли меня ответы? Практически нет. Пытался ли я всё-таки добиться нужного мне ответа? Нет. Нет – потому что по своей закоренелой привычке решил разобраться в этом сам. Результаты этого разбора ниже и приводятся.

Кому это всё надо? Не знаю. Совершенно точно – мне. Надеюсь, что пригодится и ещё кому-нибудь. Возможно (и даже наверняка!), это всё уже кем-то было сделано и где-то опубликовано. Но выяснять кем и где? Нет уж: проще, быстрее и полезнее самому разобраться.

В первую очередь это исследование адресовано, конечно, новичкам (и мне в том числе) – тем, кто недавно закончил обучение. Тем, кто, задавая вопрос о том, какие параметры такого-то индикатора лучше взять для такого-то тайм-фрейма, получал в ответ встречный вопрос: «А на что Вы хотите работать: на отбой или на пробой?» - и не знал, что ответить, потому что такого выбора перед ним ещё просто не вставало (человек-то ведь ещё только учился). Тем, кто создавал свою торговую систему методом «научного тыка» и увязал в тестировании, никак не будучи уверенным в том, что это не будет мартышкин труд (а потому, что, создавая торговую систему, толком не знал, чего следует категорически избегать, к чему следует стремиться, и где границы реально достижимого). Нет, общие рекомендации были (спасибо Преподавателям!). Но. Но. Но… Форекс – штука предельно конкретная, и выражается в цифрах. Торговая система (начнём уже сокращать – ТС), особенно механистическая – тоже штука предельно конкретная, и тоже выражается в цифрах. Параметры ТС – опять же штука предельно конкретная, и опять же выражается в цифрах. А вот ТЗ (техническое задание) на создание ТС – почему-то выражается словами… И ТТЗ (тактико-техническое задание) на портфель диверсифицированных ТС – тоже… Не в претензию, но выглядит это странно. Так вот, надо это всё, я надеюсь, тем, кто хочет создавать свои ТС не вслепую, а, зная и, главное, понимая, что именно, почему и зачем он ищет. Тем, кто хочет, но пока не знает, как.

Ещё немного лирики – чтобы понимать место того, о чём пойдёт речь (Money Management), в общей картине торговли трейдера на Форексе.

«Погадай мне, тётка, на фарт!

Я люблю семёрку бубей.

Снова я беру низкий старт:

С низкого – уходишь быстрей…»

А.Розенбаум

В Теории Игр в качестве основных рассматриваются две стратегии: минимаксная и максиминная. Первая оптимальна в том смысле, что минимизирует максимальный риск (убыток), вторая – оптимальна в том смысле, что максимизирует минимальный выигрыш. Какую выбрать? Широкие улыбки…

У кого-то улыбка оттого, что он понимает, что понимает, у кого-то – оттого, что он понимает, что не понимает. Радует наличие понимания в обоих случаях. 

Для прояснения рассмотрим пример: спортивный зал, фехтовальная дорожка и два человека в белом в масках и со шпагами. Счёт уже – 6:5. Выпад – укол! 7:5. Ещё выпад – обоюдная атака! 8:6. Обмен уколами – и поединок завершается со счётом 15:12 в пользу одного из спортсменов.

Внимание, вопрос! Как Вы думаете, с каким счётом закончился бы поединок в боевом фехтовании, ну, скажем, в средневековой Франции или Италии? Есть разные мнения? Вот и мне тоже кажется, что подавляющее большинство поединков заканчивалось со счётом 1:0. И всё. Кстати, ничего не напоминает?

Так вот, резюме. В спортивном фехтовании главное – нанести укол. В боевом фехтовании главное – не пропустить. Спортсмену нечего терять, кроме того, есть судьи, которые отменят неправильный укол соперника. Профессионалу есть что терять: свою жизнь и/или здоровье. И судить будет победитель. Стихия спортсмена – риск. Удел профессионала – надёжность. Спортсмен использует максиминную стратегию. Профессионал – минимаксную.

Кому мало фехтования на шпагах, пусть посмотрит на фехтование руками – бокс – его показывают гораздо чаще. А суть – всё та же.

Так вот, выбор стратегии – максиминной или минимаксной – лежит за рамками нашего обсуждения (пока). Если потерять начальный депозит и начать ещё раз заново для Вас – раз плюнуть, то берите максиминную стратегию и применяйте всё, что будет сказано ниже, напрямую. Если же Ваш депо – это всё, что Вы можете себе позволить, то, безусловно, стратегия должна быть минимаксной: определяйте для себя максимальный риск и накладывайте это ограничение на весь последующий материал. Да и при максимине никто не запрещает разделить депозит на две (три, четыре, …) части и играть только одной из них, держа остальные на случай слива первой (второй, третьей, … ). А после крупного выигрыша, когда становится есть что терять (деньги, потраченное время, …), раздел депо на части можно провести заново, а то и стратегию сменить на минимакс.

Кстати, вопреки широко распространённому мнению, сливаться с начальным депо (имеется в виду его размер) – и это будет видно – вовсе необязательно!

Итак, всё дальнейшее излагается напрямую для максиминной стратегии. Поправку (ограничение) на минимакс, ввиду крайней субъективности и индивидуальности размера допустимого риска, вносите сами.

Постановка задачи.

Есть некий начальный капитал. Известна величина спреда в пунктах и величина (вот именно здесь и в этом месте – не стоимость!) 1 пункта для данной валютной пары. Известен размер кредитного плеча. Известна текущая котировка котируемой валюты к доллару США.

Требуется: определить при данных условиях оптимальный размер доли капитала, подвергаемой риску, в зависимости от величины цели в пунктах, величины риска в пунктах и вероятности выигрыша, а также определить математическое ожидание коэффициента увеличения начального капитала при тех же условиях.

Обозначим:

C o – начальный капитал

C r – капитал, подвергаемый риску

a – доля капитала, подвергаемая риску в одной сделке

n – количество сделок

C n – капитал после n сделок

k n – коэффициент увеличения начального капитала после n сделок

s – величина спреда в пунктах

w – величина цели в пунктах

r – величина риска в пунктах

S p – стоимость 1 пункта

L – величина лота

kpl – размер кредитного плеча

vp – величина 1 пункта

cot – котировка котируемой валюты к доллару США

«- Винни, - спросил Пятачок, когда они остановились около большого дерева, - предположим, что это дерево упадёт на нас как раз тогда, когда мы будем под ним проходить. Что тогда?

- Лучше предположим, что не упадёт, - ответил Вини-Пух после продолжительного раздумья».

Алан Милн, «Вини-Пух и все, все, все»

Предположим, что сделки являются независимыми, то есть исход (выигрыш или проигрыш) каждой последующей сделки не зависит от исхода предыдущих. Это, вообще говоря, требует отдельного исследования, но… в качестве нулевого приближения применим метод Винни-Пуха.

Также предположим, что мы имеем возможность рисковать в каждой сделке одной и той же долей капитала. С учётом дискретности лотов это не так, особенно при малых размерах депозита, но для оценки верхнего предела достижимого – то, что надо. Поправка на дискретность при необходимости может быть легко учтена вручную путём умножения на соответствующий коэффициент (свой для каждой отдельной сделки!).

Предположим также, что все наши сделки одинаковы, как близнецы, то есть:

все выигрыши имеют цель одной и той же величины;

все проигрыши имеют риск одной и той же величины;

все сделки имеют одну и ту же вероятность выигрыша.

Последний пункт означает, что рынок по отношению к нашей ТС стационарен, то есть не меняется. А если и меняется, то так, что наша ТС этого не замечает, и это на результатах наших действий по ней никак не отражается.

Это никак не ограничивает общность и применимость изложенного здесь материала (в отношении Money Management), но это – существенное ограничение на применимость конкретной ТС, разработанной с учётом изложенного.

Итак, предположения сделаны.

Или, с учётом того, что:

, (2)

, (3)

, (4)

получаем:

Обозначая

, (6)

окончательно имеем:

Заметим, что b=const для прямых котировок и b≈const - для обратных. В результате имеем формулу (7), удобную для расчётов. Величины цели, риска и спреда в ней задаются в пунктах как параметры искомой/проверяемой ТС, вероятность выигрыша (тоже параметр искомой/проверяемой ТС) и доля капитала, подвергаемая риску в одной сделке, - переменные, в функции от которых строится безразмерная величина увеличения начального капитала.

Общее замечание: из структуры формулы (7) видно, что (при p=0,5) k n >1 тогда, когда w>r+2s. Причём чем меньше w и r, тем более сильным должно быть это неравенство.

И наоборот: если неравенство w>r+2s слабое или вообще не выполняется, то должно выполняться неравенство p>0,5, и чем сильнее, тем лучше.

«Цель расчётов – не числа, а понимание».

Р.Хэмминг

Правильно сказано. И это – понимание – главная цель всех моих речей (дозволенных ли, нет ли – неважно). Но это – взгляд учёного, который на этом останавливается и этим вполне удовлетворяется. Инженеру же (практику, трейдеру, …) нужны всё-таки, помимо понимания, ещё и цифры. (Дело-то в том, чтобы совершить действие – прыгнуть, когда надо, а не в том, чтобы понимать вообще). Так вот, конкретные цифры для конкретных условий – вторая главная цель того, о чём тут говорится. Понимание же позволит варьировать эти самые конкретные условия, и не абы как, а с пониманием. 

В конце поста выложен Excel’овский макрос MM_brief – краткая версия полного макроса. Полную версию легко получить из краткой путём последовательного копирования листов EUR → GBP, CHF, JPY и Results и замены на каждом скопированном листе ссылок на соответствующие ячейки.

На листах EUR, GBP, CHF и JPY приведены рассматриваемые варианты комбинаций параметров величин цели, риска и спреда.

Ряд параметров для удобства их изменения в будущем (при изменении их со стороны ФК) задан на листе исходных данных CurrencyData.

На этом же листе валюты отмечены разным цветом, и соответствующим же цветом на листах Results выделены максимумы коэффициента прироста капитала, соответствующие оптимальной доле капитала, подвергаемого риску в одной сделке, при той или иной вероятности выигрыша. (Величины цели, риска и спреда, напоминаю, одни и те же в пределах каждого из листов Results, но меняются от листа к листу). При этом на листе Results для EUR цветом отмечены максимумы для EUR. На листе Results для GBP цветом отмечены максимумы для EUR и GBP. На листе Results для CHF цветом отмечены максимумы для EUR, GBP и CHF. А вот на листе Results для JPY цветом отмечены максимумы для EUR, GBP и CHF – для JPY и CHF они при заданных котировках к доллару США совпадают.

Да! На вновь скопированных листах надо будет удалить старую раскраску цветом и вручную сделать новую.

Комментировать буду полную версию макроса.

Что и как смотрим?

Ищем максимум в каждой из колонок p – вероятности выигрыша в сделке.

Смотрим на величину k n – коэффициента увеличения начального капитала после n сделок. Если не устраивает – ищем ту, которая устроит.

Оцениваем реалистичность p – вероятность выигрыша в сделке. О риске – в конце поста.

Поздравляем! Требования к искомой ТС сформулированы: при заданных величинах цели и риска (и спреда) в пунктах ТС должна обеспечить вероятность выигрыша в одной сделке, не меньше заданной.

Когда (или если ) требуемая ТС создана, играем по ней оптимальным (для обеспечиваемой ТС вероятности выигрыша) лотом (при минимаксе – оптимальным или максимально допустимым).

О рисках – в конце поста. Сначала – о приятном.

Разбор для одной валюты проведём на примере EUR – для остальных всё делается аналогично.

После этого сравним отдельные валюты между собой.

Цель – риск – спред.

50-50-3. w

Что ещё примечательного? При р=0,67 убытки (в среднем! - теоретически) вам не грозят при любой ставке, хоть на весь депо. Сольёте – потом на новом отыграетесь. Оптимум – а=0,56 от депо. Но это, конечно, для желающих.

А при р=0,78 оптимум уже при а=1. Конечно же, опять для спортсменов.

55-50-3. Ага. Цель почти равна риску плюс два спреда, и прибыль начинается уже с р=0,51.

Убытки (теоретические!) прекращаются, начиная с р=0,65 (оптимум а=0,55…0,56).

а=1 при р=0,77.

60-50-3. Вот! Цель стала больше, чем риск плюс два спреда, и прибыли начались с р=0,49<0,5!

Теоретическая безубыточность при беззаботности наступает при р=0,63 (оптимум – при а=0,53). А вот это интересно! Тенденция, однако: требования по вероятности выигрыша в сделке становятся мягче, но оптимальная ставка при этом уменьшается.

а=1 при р=0,76.

80-50-3. Потираем руки в предвкушении… Йес! Прибыли начинаются уже с р=0,42, а при р=0,5 они уже очень даже ничего! Правда, при а=0,3. Но и при консервативном минимаксе (например, при а=0,1) они, в общем, ничего так – годятся (скромным, но умным людям ).

Теоретическая безубыточность наступает при р=0,57 (оптимум – при а=0,52).

Супердрайв целесообразен при р=0,73. (А посмотрите на минимакс при такой р!).

100-50-3. Не размениваясь на мелочи… И правильно! Тенденция продолжается: прибыли начинаются с р=0,36.

Теоретическая безубыточность наступает при р=0,53 (оптимум – при а=0,52) – всего-то!

Супердрайв – при р=0,7.

150-100-3. Переходим к игре покрупнее. Что тут? Ого! А наклон линии максимумов меньше, чем при риске 50. Что означает: ребята, рискуйте поменьше! В смысле – меньшей долей капитала.

Прибыли начинаются с р=0,42.

Теоретическая безубыточность наступает при… а чёрт её знает где! Нет, я-то знаю – изначально всё делалось в пакете Mathcad: там и графики всех видов и фасонов, и символьные вычисления (производные для анализа классно брать: два клика – и готово!), и ещё много чего полезного есть. Но здесь у нас – Excel, который в процессе вычислений, судя по всему, нарвался на бесконечно малую величину, о чём радостно и сообщил всем нам в этот самый подходящий для этого момент. Сообщать точку теоретической безубыточности не буду: неуместно это – при такой-то игре суетиться. Кому интересно – сделайте всё в Mathcad’е (Maple, MATLAB’е и т.д. и т.п. пакетах).

Супердрайв – только при р=1. Широкие улыбки, переходящие в громкий хохот…

Да-а… Увеличение целей и риска дало новое качество игры. Вот поэтому профессионалы так и играют. Наверное! 

Кстати, о новом качестве. Всё новое качество в этой математической модели заключено в графике функции k n =f(a), который, разумеется, не ограничен областью определения , как это у нас выходит из физических соображений. (Если, конечно, играть только на свои деньги, не залезая в чужой карман).

При варьировании параметрами график «дышит», заползая в нашу область определения той или иной своей частью, откуда и появляются те или иные максимумы и минимумы. Или исчезают… 

Очень интересно поиграть этими параметрами – попробуйте, вряд ли пожалеете! А дилер может ещё и поиграть кредитным плечом – интересная игра иногда получается… Кстати, на заметку любознательным: кое-кто (не ФК!) предлагает кредитное плечо 500:1… Супердрайв? (Это не предложение: я лично – пас!).

Но – продолжим.

200-100-3. Достойные цели – достойный результат: прибыли начинаются с р=0,35. При р=0,5 и а=0,23 всё также выглядит очень достойно. Равно как и при более консервативном подходе.

200-150-3. Новый уровень риска – новая степень осторожности! Прибыли начинаются с р=0,45.

250-150-3. Вновь постановка достойных целей себя оправдывает: прибыли начинаются с р=0,39.

300-150-3. Всё – в том же духе: прибыли начинаются с р=0,35.

300-200-3. Опять новый уровень риска – и снова новая степень осторожности! Прибыли начинаются с р=0,42.

400-200-3. И вновь постановка достойных целей себя оправдывает! Прибыли начинаются с р=0,35.

Теперь – GBP.

Цель – риск – спред.

50-50-5. Так, увеличился спред. И сразу при той же ставке увеличилась требуемая вероятность выигрыша – на 0,02. Или, при той же вероятности выигрыша уменьшилась оптимальная ставка – примерно на 0,08. Что говорит о том, что вероятность выигрыша (то есть качество ТС) влияет на конечный результат значительно сильнее, чем увеличение ставки (то есть азарт и риск). Поучительно, однако!

Кстати, если вернуться к графикам EUR, то мы увидим то же самое. Увеличение спреда только сдвигает линию оптимумов вверх и вправо.

Вот так, леди и джентльмены! Банальные истины – самые верные: они проверены временем…

Во всём остальном – ничего принципиально нового: меняются только абсолютные цифры.

Франк, CHF.

Цель – риск – спред.

50-50-4. Изменился спред. Изменилась константа b. Линия оптимумов пошла гораздо круче – рисковать можно больше! Но при относительно малых р и а (при ТС невысокого качества) риск должен быть меньше, чем по EUR (из-за большего спреда). Равенство наступает при р=0,58…0,59 (а=0,19…0,25), после чего наступает время франка (из-за меньшей стоимости валюты).

Во всём остальном – также ничего принципиально нового: меняются только абсолютные цифры.

Цель – риск – спред.

50-50-4. При заданных котировках все данные по йене совпадают с данными по франку. И далее тоже. 

Подводя промежуточный итог, скажем:

повышайте качество своих ТС (то есть вероятность выигрыша в сделке);

принимая на себя риск, ставьте достойные цели (никак не менее чем риск плюс два спреда, и лучше побольше по величине);

сознательно жертвуя чем-либо одним – качеством или надёжностью – в пользу другого, оценивайте то, что получается – смотрите макрос;

обдуманно делайте ставки (без азарта, но и без излишней скромности) – смотрите макрос!

Несколько важных замечаний.

Цели и риски менее 50 пунктов не рассматривались: лень, поскольку интуитивно ясно, что негативное влияние спреда сильно возрастёт и сведёт на нет все наши героические усилия по созданию замечательной ТС. Это – при позиционной торговле. (Теоретические же основы пипсовки развивать не буду –из уважения к мнению ФК. Хотя формально пипсовщики в этом мире чистогана никаких условий и договорённостей не нарушают, но – будем уважать неписаные законы этого дома).

Относительная прибыль приведена для количества сделок, равного 30 – вне зависимости от частоты сделок! Понятно, что замечательные сделки с большими целями и рисками будут проходить реже, чем менее профитные сделки с меньшими целями и рисками. Но за счёт большей частоты сделок абсолютный доход за фиксированный промежуток времени во втором случае может оказаться больше. Поиск оптимума (если он существует) – ещё один путь увеличения эффективности деятельности трейдера и ещё одно направление исследований.

Кривая роста начального капитала на участке от нуля до оптимума (если он существует – другой случай нас, впрочем, и не интересует) выпукла вверх. Это означает, что, уменьшая долю капитала, подвергаемую риску в одной сделке, мы риск уменьшаем сильнее, чем прибыль. Казалось бы, хорошо, но... Но. Но. Но… Последовательное применение этого принципа приведёт в пределе (в полном соответствии с принципом!) к нулевому риску, то есть к отсутствию торговли как таковой. Так что вряд ли рекомендация «риск уменьшать сильнее, чем прибыль», по крайней мере, реализованная через уменьшение доли капитала, подвергаемой риску в одной сделке, является удачной (по крайней мере, для данной модели). Более разумным представляется применение методов линейного программирования: либо максимизировать прибыль при риске не более заданного, либо минимизировать риск при прибыли не менее заданной.

Наконец, о рисках.

Этот раздел – для тех, кто собирается стать (уже собрался, уже стал, …, снова решил стать, … ) профессионалом, то есть для тех, кому есть что терять. (Напоминаю, что в контексте данного исследования это определяется исключительно мироощущением трейдера и никак не зависит от абсолютных цифр на его счёте).

В конце поста выложен Excel’овский макрос MM_risk (архив WinRAR 3.xx, 114 КБ) – используйте его.

Определяем, что (в нашей модели) есть риск. А риск в нашей модели, то есть слив депозита до состояния полной невозможности совершать сделки, реализуется тогда, когда наступает одно из следующих событий:

меняется рынок, вследствие чего наша ТС становится непригодной и начинает выдавать одну проигрышную сделку за другой – вопрос: после скольких проигрышных сделок подряд пора остановиться и начать менять ТС?;

рынок по-прежнему стационарен, наша ТС вполне работоспособна, но слепая игра случая привела к тому, что слишком много проигрышных сделок сконцентрировалось на каком-то временном интервале, и слишком мало выигрышных сделок их разбавляет – вопрос: как ограничить долю капитала, подвергаемую риску, чтобы пережить тяжёлые времена (при условии большей мягкости рассматриваемой ситуации по количеству проигрышных сделок подряд по сравнению с предыдущим случаем)?

«Один случай – это случай. Второй случай – это линия».

И.В.Сталин

Можно быть разного мнения об этой исторической личности, но, надо отдать ему должное, он понимал в политической геометрии…

Наука говорит, что первая ситуация описывается геометрическим распределением. Ответ на первый вопрос – на листе Variable.

p – вероятность выигрыша в одной сделке

M – математическое ожидание количества неудачных сделок перед первой удачной сделкой

D – дисперсия М

σ – среднеквадратическое отклонение

f – вероятность, с которой после указанного в соответствующем столбце количества сделок (соответствующего вероятности выигрыша в одной сделке) должен наступить выигрыш – используется как критерий значимости принятия решения о выбраковывании ТС

Пользоваться так:

Ищем в столбце р строку со значением вероятности выигрыша в одной сделке, обеспечиваемым нашей ТС.

Выбираем критерий значимости принятия решения – вероятность, с которой мы хотим быть уверены в принятом решении – и, соответственно, столбец графы «Длина серии неудачных сделок».

На пересечении указанных строки и столбца получаем допустимую длину серии проигрышных сделок подряд.

Округляем в меньшую сторону и это количество терпим.

Округляем в большую сторону и при достижении – выбраковываем ТС.

Цветом отмечены наиболее употребительные вероятности и соответствующие им длины серий.

Правее для справки и проверки приведена вероятность выигрыша после серии неудачных сделок указанной длины в зависимости от вероятности выигрыша в одной сделке. Если кто-то не поленится проверить, то он обнаружит кое-где расхождение на уровне третьего знака после запятой. Бывает.  И связано это с тем, что данные графы «Вероятность выигрыша…» высчитывались по формулам, а данные по количеству единиц σ и соответствующим им критериям значимости f - брались из таблиц (диверсификация источников данных для контроля результатов ). Расхождение тем более незначительное, что уровни критерия значимости введены произвольно. Вы, разумеется, вправе принять решение об изменении допустимой длины серии неудачных сделок в желаемую вами сторону.

Примечание для любознательных, решивших всё проверить. Существуют две формулировки геометрического распределения:

Это – количество неудачных сделок перед первой удачной. Нумерация начинается с нуля (естественно ). Вероятность p(n) = p(1 p) n . Математическое ожидание М 1 = (1 р)/р.

Это – номер первой удачной сделки. Вероятность p(n) = p(1 p) n -1 . Нумерация начинается с единицы (столь же естественно ). Математическое ожидание М 2 = 1/р.

Дисперсии в обоих случаях одинаковы: D = (1 р)/р 2 . Как легко заметить, М 2 = М 1 +1.

Первая формулировка для целей нашего исследования мне показалась удобнее – её я и применил. Смысл результатов, получаемых по обеим формулировкам, одинаков (цифры, естественно, разные – они относятся к разным величинам).

Второй случай сложнее. Решать будем последовательно, по ступенькам. Листы Stationary.

« К о р о л ь:

- Подумаешь! Тоже мне, бином Ньютона…»

Е.Шварц, «Обыкновенное чудо»

Сначала ограничим область поиска сверху.

Обозначим:

n p – количество выигрышных сделок в серии из n сделок;

n q – количество проигрышных сделок в серии из n сделок;

n l – допустимое количество проигрышных сделок подряд.

Тогда в серии из n сделок мы потеряем деньги, если

(8)

(9)

Замечание. Если перейти к асимптотическим соотношениям, то, учитывая, что n p = pn, получаем аналитическое выражение для вероятности выигрыша в одной сделке, которому должна удовлетворять ТС:

(10)

Сравните с предыдущими результатами!

Теперь ограничим область поиска снизу.

Естественной нижней границей количества выигрышных сделок будет ситуация, соответствующая первому случаю, то есть выбраковке ТС. Это неминуемо произойдёт, если

(11)

Учитывая, что n p + n q = n, после несложных преобразований получаем

(12)

Так как нас интересует обратная ситуация, то

(13)

Вероятность получить точно x выигрышных сделок в серии из n сделок описывается биномиальным распределением:

При этом математическое ожидание M = np, дисперсия D = np(1-p).

Вероятность того, что количество выигрышных сделок в серии из n сделок окажется не больше х, описывается выражением:

(15)

Слегка ужесточая ситуацию за счёт превращения строгого неравенства в нестрогое, а также за счёт неучитывания ограничения снизу, в формуле (15) можем положить:

(16)

Замечание. Возможна такая ситуация, когда n p min ≥ n p max . Это означает, что второй случай для вас невозможен: вы будете либо получать прибыль, либо сразу выбраковывать ТС. Забавно, заманчиво и отнюдь не выглядит нереальным – стоит стремиться! Впрочем, и при приближении к таким показателям появление убытков – дело практически нереальное.

Собственно, с описанием модели – всё. На расчётах по формулам (9) и (13) – (16) построены данные листов Stationary. Далее – анализ этих данных.

Напоминаю, что анализ будет строго справедлив только для рассматриваемой модели. Для моделей с отличающимися параметрами сохранятся качественные зависимости, количественные же соотношения могут измениться.

50-50-3. Первый пренеприятный сюрприз: имеем все шансы слиться из-за слепой игры случая. Для того чтобы шансы выжить были более 80 %, вероятность выигрыша в одной сделке должна быть не менее 0,60.Шансам выжить в 90 % будет соответствовать вероятность 0,63, а 95 % - 0,66.

60-50-3. Лёгкое увеличение величины цели несколько облегчило жизнь: шансам 80-90-95 соответствуют вероятности 0,56-0,60-0,63.

80-50-3. Жить становится ещё легче: шансам 80-90-95 соответствуют вероятности 0,50-0,54-0,57.

100-50-3. Жить становится весело: шансам 80-90-95 соответствуют вероятности 0,43-0,47-0,50.

150-100-3. Пропорции цели и риска примерно соответствуют случаю 80-50-3, шансы и вероятности – соответствуют полностью.

200-100-3. Пропорции цели и риска соответствуют случаю 100-50-3, шансы и вероятности – тоже.

300-200-3. Полное соответствие случаям 150-100-3 и 80-50-3.

400-200-3. Полное соответствие случаям 100-50-3 и 200-100-3.

50-50-4. Увеличение спреда осложнило жизнь: необходимые вероятности увеличились на 0,03. Шансам 80-90-95 соответствуют вероятности 0,63-0,66-0,69.

60-50-4. А вот здесь увеличение спреда никак не сказывается: всё полностью аналогично случаю 60-50-3.

И все дальнейшие варианты для спреда величиной 4 полностью аналогичны вариантам для спреда величиной 3.

50-50-5. Всё аналогично случаю 50-50-4.

60-50-5. И здесь увеличение спреда перестаёт сказываться, начиная с этих пропорций: всё полностью аналогично случаям 60-50-3 и 60-50-4.

И все дальнейшие варианты для спреда величиной 5 полностью аналогичны вариантам для спреда величиной 3 и 4.

Подтверждается правило: цель должна превышать риск не менее чем на два спреда.

Желание выжить после катаклизмов с высокой вероятностью накладывает более жёсткие ограничения на относительные размеры цели и риска: цель должна не менее чем в 1,5 раза превышать риск.

Абсолютные размеры цели и риска не влияют на вероятность разорения при возникновении неудачного стечения обстоятельств.

Какой же долей капитала рисковать в одной сделке?

Легко видеть, что (внимание! – только в рамках серии из n сделок: в нашем случае - из 30) наиболее тяжёлым случаем в смысле потери денег будет первый из двух рассмотренных. Поэтому сначала из чисто субъективных представлений определяем, какую долю капитала мы хотим видеть уцелевшей после выбраковки ТС. Далее обращаемся к характеристикам нашей ТС и определяем, какое количество идущих подряд неудачных сделок n l является основанием для её выбраковки. После этого из той доли капитала, которую мы хотим видеть уцелевшей после выбраковки ТС, берём корень степени n l . Этим мы определим ту долю капитала, которую мы хотим видеть уцелевшей после одной сделки из этой серии. А тем самым – и ту долю капитала, которой мы готовы рисковать в одной сделке.

Всё. Ответ готов.

Но. Но. Но…

А если мы, не выходя на выбраковку ТС, получаем длинный вялотекущий слив – так и терпеть его до полного слива депозита?

Нет. И для этого мы говорим о фиксированном количестве сделок, которое мы рассматриваем (назовём это ресурсом ТС). Ведь «длинный вялотекущий слив» - прямое свидетельство того, что мы неправильно определили характеристики нашей ТС, то есть вероятность выигрыша в одной сделке. И все характеристики были рассчитаны по отношению к ресурсу, а «длинный» - значит превышающий ресурс. Кстати, если характеристики ТС сохраняются после полного расходования её ресурса, ресурс можно продлить после освидетельствования (мелкого ремонта, среднего ремонта, капитального ремонта).

Здесь мы упёрлись в проблему измерения параметров, которая делится, вообще говоря, на две большие части:

измерение параметров нашей ТС, взаимодействующей с рынком;

измерение характеристик рынка.

В последнем случае проблема также делится на две части:

измерение непосредственно характеристик рынка – непараметрическая модель;

измерение параметров модели, описывающей рынок – параметрическая модель.

Но это – тема следующей (не последней!) сказки. И рассказана она будет не скоро.

А пока – проверяйте, кому интересно, и применяйте, кому нужно.

Жду отзывов! Кстати, перехвалить меня невозможно. 

Особую же ценность для меня будут представлять попытки интеллектуального избиения, в особенности – частично удавшиеся. 

Всем удачи и семь фунтов под MIDD’ом!