Мой пламенный привет всем посетителям и читателям нашего сайта. Сегодня мы с вами поговорим про один из наиболее распространенных стилей торговли от уровней – это отбой от уровня иначе мы будем говорить «по правилам. Например, «торговать по правилам». Я думаю, что если у вас есть опыт работы с уровнями, то вы и сами знаете, что этот стиль торговли пользуется определенной популярностью.

Но прошу вас заметить, что даже не смотря на свою кажущуюся простоту, этот стиль имеет огромное количество нюансов, которые надо учитывать. В рамках этой статьи я попытаюсь вам осветить нюансы, которые имеет отбой от уровня.

Прежде всего, хочу сказать, что уровневая торговля весьма себе субъективна. То есть, с большой долей вероятности несколько трейдеров на одном и том же отрезке рынка нанесут разные уровни. В рамках этого вопроса нет какой-то четкой формализации и структуры. Каждый трейдер рисует уровни по-разному, и каждый из них будет прав в какой-то мере.

В рамках построения уровней и работы с ними играет именно опыт. Чем дольше человек работает с данным инструментом, тем больше у него появляется безусловных навыков, которые позволяют ему с течением времени чувствовать рынок, и строить те же уровни, грубо говоря, на автомате. В который раз вам говорю, что прочитывав разные статьи и посмотрев видосы на Ютубе вы решите, что использовать уровни очень просто.

СМОТРЕТЬ ВИДЕООБЗОР НА ТЕМУ

Но уверяю вас, что все это пропадет, когда вы попробуете все это применить на практике. Вот тут-то вы и поймете, что не все так просто в нашем мире. Что касается эффективности уровней, то, думаю, что не нужно вам рассказывать, что в умелых руках этот инструмент может творить чудеса. Но, опять же, нужна практика и опыт. Вы можете спросить, а как их получить? Я отвечу просто – нужно работать, совершать ошибки, делать выводы, практиковаться и с течением времени необходимый бесценный опыт у вас появится.

В общем, если вы решили выбрать путь торговли по уровням и Price Action, и VSA, то, знайте, вы реально на верном пути!

ОТБОЙ ОТ УРОВНЯ. ЧТО ЭТО?

Если говорить простым языком, то отбой от уровня – это одна из разновидностей стиля торговли по правилам. В данном случае, трейдер рассчитывает на то, что цена при подходе к уровню, будет отскок. Соответственно, при подходе к уровню трейдер будет открывать сделку противоположную движению рынка.

Слышится это все достаточно просто, и я бы сказал, весьма примитивно. Но на практике далеко не все так однозначно, как это может показаться на практике. Схематически отскок выглядит следующим образом:

Слева у нас схематический пример отскока, а справа уже пример непосредственно на реальном графике. В данном случае, расчет идет на то, что когда цена будет касаться уровня, то будет происходить отскок. Есть такая теория, что на практике происходит меньше, чем отскоков. Хотя, я не знаю, на чем базируется эта теория, потому как, что пробоев, что отскоков всегда хватает.

Какую ошибку совершают новички, когда работают по правилам этой статьи? Ну, для начала отмечу, что это спешка. Тут имеется ввиду, что человек еще даже до касания ценой уровня может выставить лимтник в надежде на отскок. Ну ладно, я могу это понять, когда человек такое проворачивает в сторону тренда, но не против него! К чему я веду? Сейчас покажу на схеме!

Вот вам пример! В данном случае, где красный крестик – очень рискованно просто так без подтверждения входить на отскок. И причина одна – эта сделка будет направлена против тренда, соответственно, вероятность отработки ниже! А вот, где зеленая стрелочка, там можно было бы спокойно работать даже бай-лимитом, потому как сама по себе сделка потенциально была направлена в сторону тренда!

Идеолог торговли по тренду, но и на повышение и на понижение Майкл — это его книга, в которой он через биржевые примеры развенчает миф о том, что работать можно только на повышение. К нашей теме это относится не напрямую. Но биржевики тут, я уверен есть.

На самом деле, если вы видите, что цена находится в сильном тренде, то работать по правилам против этого тренда без каких-то подтверждений является идеей достаточно глупой, которая наверняка приведет только лишь к сильным потерям.

ОТБОЙ ОТ УРОВНЯ И ПОДТВЕРЖДЕНИЕ

На самом деле, подтверждение является очень важной штукой. В рамках этого вопроса наиболее хорошим подтверждением намерения цены является формирование разных паттернов! Конечно же, за подтверждение можно считать и сигналы индикаторов, которые появляются как раз при касании ценой уровня. Но, в любом случае, тут упор рекомендую делать именно на паттерны. Давайте я вам покажу, как бы на мой взгляд выглядела прекрасная сделка по правилам!

Вот, на мой взгляд, прекрасная сделка на по правилам выглядела бы именно таким образом! В данном случае, вход мы бы совершали после закрытия пин-бара, который отмечен синей стрелочкой. Заметьте, что у нас есть хороший уровень, есть пин-бар, и при этом стохастик подтвердил направление сделки.

При этом прошу обратить ваше внимание на момент, который я отметил красным квадратом. В данном случае, мы видим на фоне две хвостатые свечи, у которых большие тени снизу. Все это указывает нам на то, что в этой области работал сильный покупатель.

По итогу, мы видим, что у нас была прекрасная возможность, чтобы открыть сделку по правилам по тренду со всеми подтверждениями. Допустим, установив стоп под уровень, вы получили бы его в размере 10 пунктов, а вот цена после разворота вверх прошла 100 пунктов.

Да, ясный перец, что такие сделки не являются частым явлением, и их приходится выжидать, порой, очень долго. Но я вас уверяю, что вот такие 2-3 осознанные сделки в месяц позволят вам чувствовать себя более, чем прекрасно. А потенциальные инвесторы из-за такой долгосрочной торговли будут писаться кипятком)))!

И вот тут на первое место снова выходит та самая дисциплина. В действительно, очень все это легко сказать, но на практике воплотить это в жизнь сможет только очень дисциплинированный человек, который готов следовать своей системе в любых условиях. Если вы будете нарушать правила своей системы, то, конечно, ваша торговля будет похожа непонятно на что!

Наберитесь смелости, и откройте хоть демо счет, хоть реальный. Это поможет вам проверить свои выводы на практике. Брокер Axitrader предлагает регистрацию только на реальный счет.

Простым языком о сайте и компании.

Опять же, я вам в который раз говорю, что не нужно спешить. Лучше делайте меньше действий на рынке, но делайте их качественно! Чем чаще вы пытаетесь зайти в рынок, тем выше вероятность и вашей ошибки, которая приведет к потерям. Что касается работы по правилам – это прекрасный метод, который действительно работоспособен.

Еще раз повторяю, что вся простота обманчива, и вы поймете это, как только попробуете поработать на практике! Я вас уверяю, что после череды убыточных сделок все эти мысли о простоте просто напросто улетучатся в неизвестном направлении.

ВЫВОДЫ

Ну, что же, давайте подводить итоги! Из этой статьи вы должны были понять, что работа по правилам – это один из способов работы по уровням поддержки и сопротивления. Потенциальный отбой в сторону тренда всегда имеет большие шансы на отработку, нежели отбой, направленный против тренда!

Лучше всего входить в отбой от уровня, имея подтверждение в виде паттернов или индикаторов, а еще лучше, того и другого! Чем больше подтверждений потенциального направления у вас будет, тем лучше.

Кроме того, основная прелесть уровней состоит в том, что они позволяют вам работать с хорошим математическим ожиданием. То есть, в данном случае, работая по правилам, вы можете как минимум работать с математическим ожиданием 1 к 3. Понятное дело, что это позволит вам прекрасно себя чувствовать даже при меньшем количестве прибыльных сделок.

Лично я работаю в рамках математического ожидания 1к4-5. Конкретно для меня именно подобное соотношение является наиболее приемлемым. Вы должны понимать, что тут очень важно найти себя, найти свой стиль. Для этого вам все нужно пробовать и уже делать выводы, что для вас наиболее хорошо подходит.

Технического анализа, - это уровни поддержки и сопротивления. Именно эти понятия ТА дают возможность выявить истинные рыночные движения (тренды), получить сигналы начала и окончания ценового импульса, а также закладывают основу для нашей будущей торговой стратегии.

Определение уровней

Уровнями поддержки и сопротивления принято называть локальные минимумы и максимумы цены.

Область цен, при достижении которых у ряда участников торгов появляются мотивы покупать, принято называть уровнем (зоной) поддержки (support). Соответственно, уровнем сопротивления (resistance) называют область цен на графике, при достижении которой у ряда участников появляются мотивы продавать, тем самым останавливая или задерживая дальнейший рост.

Рис.1 : Уровни поддержки и сопротивления

Соответственно, чтобы говорить о восходящем тренде, каждый последующий спад (уровень поддержки) и каждый последующий пик (уровень сопротивления) должны быть выше предыдущих. Если очередной корректирующий спад достиг уровня предыдущего, то это может быть первым признаком возможного завершения восходящей тенденции. Обратное будет верно для нисходящей тенденции.

Когда «сильный» уровень поддержки или сопротивления преодолевается на определенную величину, они меняются ролями: при пробитии уровня сопротивления он становится поддержкой, при пробитии уровня поддержки - сопротивлением. Это происходит в силу психологических особенностей «поведения толпы», которые, собственно, и являются основными факторами формирования различных графических сигналов, в том числе уровней.

Психология

Для большей наглядности разделим всех участников рынка на три категории: быков (в текущий момент покупают), медведей (в текущий момент продают) и «неопределившихся».

Предположим, что в течение некоторого времени цены колебались на уровне поддержки, а потом рынок начал двигаться вверх. Те, кто покупал по ценам в районе уровня поддержки, ликуют, хотя и жалеют, что не купили еще - вот вернулся бы рынок к прежнему уровню поддержки, пошел бы чуть-чуть вниз, они бы сразу прикупили побольше.

Те же, кто продавал, осознают, что выбор направления торговли был сделан неверно. Естественное желание в такой ситуации - возврат цены к исходному уровню, что позволит закрыть открытые на продажу позиции и остаться «при своих» (это так называемый безубыточный уровень, точка безубыточности, или breakeven point).

Те, кто никак не мог определиться, к какой из сторон примкнуть, поняли, что цены пошли вверх, и решили для себя, что при первой же подходящей возможности будут играть на повышение.

Итак, все три группы участников рынка твердо намерены покупать при ближайшем спаде. Уровень поддержки ниже рынка - приоритет номер один. Именно поэтому, когда цены опустятся до этого уровня, то возобновившееся ажиотажное стремление покупать, которым горят все участники торгов, вновь подхлестнет цены, и они пойдут вверх.

А теперь рассмотрим обратную ситуацию. Предположим, что цены, вместо того чтобы пойти вверх, пошли вниз и опустились ниже уровня поддержки. Реакция участников рынка тоже изменится с точностью до «наоборот». Все те, кто покупал на уровне поддержки, ясно осознают, какую глупость они совершили. Таким образом, поддержка превратилась в сопротивление. И, соответственно, чем более значимым был предыдущий уровень поддержки, тем большую значимость приобретает он в качестве уровня сопротивления.

Метод работы

Уровни поддержки и сопротивления, по своей сути, отражают базовые элементарные принципы поведения большинства участников торговли. Поэтому вне зависимости от выбранного направления, горизонта инвестирования, количества сделок и прочих собственных предпочтений, любая стратегия (на основе методов ТА) неизбежно будет ориентироваться на движение цен в подобных «критических» зонах. Уровень поддержки дает импульс покупкам, до тех пор, пока он не пройден вниз. Как только это случилось, значит, количество продавцов значительно превышает число желающих покупать, соответственно, движение вниз получает свой импульс.

Причем, торговая система не обязательно должна эксплуатировать лишь один из импульсов (только «на отскок» или только «на пробой»). Мы можем торговать, как нам удобнее и в соответствии с результатами наших тестов.

1. «На отскок » от уровня: покупки при спуске цены к уровню поддержки либо продажи при росте цены к уровню сопротивления. Данный метод часто используют для . Основная специфика торговли заключается в том, что открытие позиций происходят «на отскок» от ключевых уровней, а закрытие, как правило, согласно сигналам индикаторов.

2. «На пробой » уровня: продаем, как только цены продавливают уровень поддержки, или покупаем, когда цены преодолевают уровень сопротивления. Пробойные стратегии используют для трендовой торговли. То есть, когда на рынке есть сильный тренд, оптимальный торговые решения заключаются в открытии позиции «по тренду» при выходе цен из зон краткосрочных консолидаций, что обычно сопровождается сопротивления (или поддержки).

3. Микс: торговля происходит «на отскок» от уровня при подходе цены к уровням поддержки/сопротивления, однако в случае преодоления ценой этих уровней позиции закрываются и открываются противоположные. Данный метод позволяет вести высокочастотную торговлю в боковике, а при формировании сильного тренда - перестраиваться и участвовать в трендовых движениях.

Пример

В виде иллюстрации рассмотрим текущую динамику цен на (1 свеча - 1 день).

4 июня цены показали локальный максимум на уровне 1758 рублей за акцию. После чего цены находились ниже в течение примерно двух недель. При следующем росте к определенному нами уровню мы могли открыть короткую позицию (если подобные действия входят в нашу торговую стратегию).

Еще неделю продолжалось падение. Где закрывать открытую позицию, каждый для себя решает сам. Однако, если позиция так и осталась открытой, в момент пробития уровня сопротивления становится очевидно, что набирающий силу up-trend не даст нам в ближайшем будущем иметь прибыль по этой позиции. Происходит ее закрытие, одновременно открываем длинную позицию.

Уровень сопротивления теперь становится уровнем поддержки. Именно при пробитии этого уровня мы сможем говорить о завершении роста.

Рис.2 : ЛУКОЙЛ (июнь-июль 2012 г.)

После того как цены второй раз подошли к уровню 1858 рублей за акцию, имело смысл закрыть часть длинных позиций, потому что образовался новый уровень сопротивления. Если позиция была закрыта полностью, вполне разумным выглядело открытие обратной позиции - на продажу.

Если в ближайшем будущем цены преодолеют уровень 1860 рублей - короткую позицию придется ликвидировать и снова вставать по тренду. С другой стороны, фиксировать прибыль мы можем начинать при достижении ценой нижележащего уровня поддержки.

Заключение

Изучая материалы по основам технического анализа, надо отчетливо понимать две вещи. Во-первых, пока что мы находимся в самом начале нашего пути от «интересующегося торговлей на бирже» до «получающего стабильный доход за счет инвестиций в ценные бумаги». Получить прибыль, большую или маленькую, можно и не имея знаний вообще, просто интуитивно угадав направление дальнейшего движения цен. Однако стабильность таких доходов придет только после того, как мы станем разбираться в ключевых аспектах торговли, основных факторах, влияющих на цену, а так же систематизируем нашу стратегию.

И, во-вторых, зная теоретические основы уровней поддержки и сопротивления и, что еще более важно, имея навыки построения уровней на ценовом графике, мы закладываем фундамент нашей будущей стратегии. Этот фундамент поможет нам в любой ситуации понимать, куда идет рынок, где располагаются большие объемы ордеров на покупку или продажу, и принимать своевременные правильные решения.

БКС Экспресс

В данном обзоре рассматривается сигнал для входа на рынок — отбой от уровня, также многие трейдеры еще его называют . В этой статье предоставляется абсолютно бесплатно руководство, как входить и выходить на отбой от уровней, на рынке Форекс.

Торговый сигнал для входа на отбое от торгового уровня, является очень популярным среди трейдеров. Связанно это с простотой входа в сделку и пониманием своих рисков и прибыли в позиции, и ситуации на рынке в целом. Суть отскока от уровня заключается в открытии торговой позиции на разворот от определенного уровня.

Следует отметить, что самыми используемые и наиболее стабильные торговые стратегии на финансовых рынках построены именно на принципе торговых уровней.

1. Как выглядит свечной паттерн «Отбой от уровня»

Существует много способов поиска и определения торговых уровней. В данном обзоре, будет рассматриваться определение локальных уровней максимума и минимума и вход на них в торговую сделку на Forex.

Выглядит вход на отскок от уровня, как подход цены к нужному торговому уровню и последующим ее разворотом в противоположное направление. Отсюда и следует название — отбой/отскок от уровня.

Графически «Отбой от уровня» выглядит так:

На изображении видны локальные максимум и минимум (Min/Max) от уровня которых, цена разворачивалась в обратном направлении. Следует отметить, что возможно формирование нескольких точек для входа. Но чем больше подходов цены будет к торговому уровню, тем выше вероятность его пробоя. Следует использовать не более двух точек для открытия позиций на одном локальном уровне.

2. Определение сетапа «Отбой от уровня»

Локальные уровни минимума и максимума — это самые высокий и низкий показатель цены торгового актива. Для их определения, нужно посмотреть на графике влево от текущей цены и определить, где была самая высокая и низкая цена — это и будут нужные уровни. Проводят уровень по телам свечей.

3. Вход в рынок используя графическую модель отбой от уровня

Открывать торговые позиции следует на самом определенном локальном уровне или близком расстоянии от него, не превышающем несколько пунктов. Открытие сделок можно совершать как вручную, так и с помощью отложенных ордеров.

3.1. Вход на отбой от уровня по рынку вручную:

• определение своего торгового уровня;
• ожидание близкого подхода цены к торговому уровню и формирования точки входа;
• закрепление цены под уровнем;
• осуществление входа на отскок;

3.2. Вход на отбой от уровня по рынку отложенным ордером:

• определение уровня для точки входа;
• установка отложенного лимитного ордера на отскок от уровня;
• определение возможного хода цены после отскока;
• выставление стоп-лосса и тейк-профита. Где стоп меньше от тейк-профита.

Визуальный пример входа по сетапу «Отскок от уровня» на графике:

На изображении видно, что на сформированных максимуме и минимуме цена при новых подходах разворачивается, формируя точки входа на отбой.

4. Выход из рынка по отбою от уровня

Как все понимают, стопы важный элемент во всех торговых сделках на Forex. Выход из открытой позиции по отбой от уровня, можно осуществить несколькими способами. В данном обзоре рассмотрим выход от возможного хода цены.

Следует на графике определить ближайший сильный уровень по ходу цены после ее разворота. Данный уровень и будет являться точкой выхода по тейк-профиту.

Для определения размера стоп-лосса, следует расстояние от цены входа в сделку до цены выхода по тейку, разделить на два или более раза. Полученный результат и будет являться размером стопа. Минимальный размер стопа должен быть меньше от тейк-профита в два раза.

Краткое руководство торговой стратегии

Инструкция торговли по сетапу «Отбой от уровня»:

1. Определение торговых уровней для точек входа.
2. Осуществление входа в рынок:
   2.1. Вручную (подробнее смотрите выше).
   2.2. Отложенным способом (подробнее смотрите выше).
3. Определение возможного хода цены после отбоя от уровня;
4. Выставление стоп-лосса и тейк-профита. Важно: стоп должен быть меньше от тейк-профита.

Следует отметить, что при онлайн торговле и полученном профите по открытой позиции равной размеру стопу, рекомендуется закрыть данную сделку по рынку. Связанно с тем, что у трейдера после закрытия позиции с профитом отсутствуют эмоции и появляется новая возможность для входа на рынке.

Видео как торговать отбой от уровня

Нужно искать на графике и как их торговать. Но многие до сих пор забывают, что сами по себе они мало что значат - огромное значение имеет расположение сетапа.

Для того, чтобы торговать сетап price action правильно, важно определить нахождение цены именно относительно уровня поддержки (cопротивления).

При подходе цены к уровню может возникнуть две ситуации:

• цена пробивает уровень и движется дальше
• цена пробивает уровень, но потом заходит обратно, образуя ложный пробой
• цена тестирует уровень и отскакивает от него (отбой от уровня)

Как определить будет ли пробой или отбой от уровня?

Если цена движется к уровню, образуя большие свечи или свечи с большими хвостами (большая свеча считается такой, если она приблизительно в 2 раза больше обычных свечей), и эти большие свечи упираются в уровень, то следует подождать следующей свечи. Если эта свеча не пробивает уровень, то скорее всего будет разворот - отскок от уровня.

Сами по себе большие свечи могут создавать уровни.

Но, если подход цены к уровню выполняется небольшими свечами, без больших хвостов, то скорее всего будет пробой уровня.

На что обратить внимание. Какие есть пробойные стратегии.Самый простой способ торговли пробоя

Пробойные модели

Как торговать пробой уровня

1. Выбираем уровень с высоких таймфреймов (дневные, недельные, 4часа), желательно самые сильные уровни, учитывать круглые уровни
2. Выбирать только волатильную пару
3. Следить за поджатием - по сути пробой основания сжимающегося треугольника
4. Вход стоп ордерами за уровнем

При подходе малыми барами - торговать пробой, так же это позволяет малый риск.

Не является каким-то откровением, а даже основывается на базовых правилах торговли на рынке форекс – отбой от уровня сопротивления/поддержки, а плюсом данной стратегии является том, что данные уровни не придется искать самостоятельно, все за нас сделает индикатор, прикрепленный в конце стратегии. Данный индикатор не всегда рисует явно выраженные уровни, но если вы решили торговать по данной стратегии, то именно на его линии и следует опираться.

Еще один плюс данной стратегии – это не слишком большое количество сигналов, что оставляет трейдеру достаточно свободного времени.

Для торговли выбирайте (смотрите отзывы о брокерах )

Немного статистики по стратегии:

Из-за особенностей индикатора S_R_lines, проанализировать удалось лишь последние 8 месяцев (с середины марта до середины ноября 2015 года). В среднем стратегия приносит в месяц порядка +120 пунктов (для 4-х значных котировок). Полученный убыток быстро компенсируется прибыльной сделкой. За 8 месяцев было получено порядка 30 торговых сигналов.

Временной интервал – Н4 .

Валютная пара – любая , стратегия мультивалютная.

Индикаторы:

1) Индикатор S_R_lines – line index 1. Данный индикатор рисует уровни поддержки (красная линия) и сопротивления (зеленая линия).

2) Индикатор Stochastic с параметрами 5; 3; 3.

Условия для ПОКУПОК по стратегии форекс «Отбой от уровня»:

1) Очередная свеча подошла к уровню поддержки сверху и коснулась его. После этого свеча эта закрывается выше этого уровня на расстоянии от 3 до 20 пунктов.

Важно! Вновь сформированный уровень считается действительным только после отрыва от него цены, то есть, чтоб очередная свеча не имела точек касания с ним. Только после этого от этого уровня возможны покупки.

2) Индикатор Stochasticнаходится ниже своего уровня 20 либо касается его. Так же сигнал считается полученным, если после выхода из зоны перепроданности (ниже 20) индикатор поднимается плавно и его линии не пересекаются.

3) На открытии следующей свечи открывается сделка на покупку.

4) Стоп-лосс устанавливается на расстоянии в 30 пунктов от линии поддержки.

5) Тейк-профит равен 80 пунктам.

Условия для ПРОДАЖ по стратегии:

1) Очередная h4 свеча подошла к уровню сопротивления снизу и коснулась его. После этого H4 свеча закрывается ниже этого уровня на расстоянии от 3 до 20 пунктов.

Важно! Вновь сформированный уровень считается действительным только после отрыва от него цены, то есть, чтоб очередная свеча не имела точек касания с ним. Только после этого от него возможны покупки.

2) Индикатор Stochasticнаходится выше своего уровня 80 либо касается его. Так же сигнал считается полученным, если после выхода из зоны перекупленности (выше 80) индикатор снижается плавно и его линии не пересекаются.

3) На открытии следующей свечи, после получения всех сигналов, открывается сделка на продажу.

4) Страховочный стоп-лосс устанавливается на расстоянии в 30 пунктов от линии сопротивления.

5) Тейк-профит устанавливается на расстоянии 80 пунктов.

Дополнения к стратегии:

1) Каждая линия индикатора S_R_lines действительна до тех пор, пока она рисуется, как только индикатор её перестает рисовать, то этот уровень нас больше не интересует.

2) Если свеча отбивается одновременноот двух уровней, то правила отбоя относятся к обоим уровням. То есть от них обоих цена закрытия должна быть на расстоянии от 3 до 20 пунктов.

3) Если после первого касания к уровню цена отскочила больше чем 20 пунктов, то второго касания уже не ждем и данный уровень больше не рассматриваем.

Видео стратегия форекс «Отбой от уровня»:

Похожие статьи