Самые спокойные валютные пары на форекс. Волатильность валютных пар

Ценовая амплитуда колебаний валютной пары оказывает довольно существенное влияние на количество прибыли, которую можно получить за 1 торговую сессию. Из этого исходит тот факт, что для получения максимальной прибыли рекомендуется выбирать самые волатильные валютные пары. Об этом и пойдет речь далее; также немалая доля информации будет уделена торговым сессиям с наиболее весомым движением цены.

Время работы трех основных торговых сессий:

Время указано Московское (+3 GMT или +4 по летнему в скобках).

Азиатская торговая сессия: 03:00 – 11:00 (04:00 – 12:00 по летнему времени);
- Европейская торговая сессия: 09:00 – 17:00 (10:00 – 18:00);
- Американская торговая сессия: 16:00 – 24:00 (17:00 – 01:00).

Начать стоит с Азиатской торговой сессии , проходящей ранним утром (если брать в учет Московское время). Данная сессия не может «похвастаться» чересчур активным действием, благодаря чему движение цены на ней размеренное и спокойное, нежели в другие часы. Для торговли на ней будут актуальны следующие валютные пары:

GBR/JPY – волатильность здесь средняя (как правило в диапазоне 110 единиц). Однако если учесть, что на рынке время от времени происходят состояния флета, то данный показатель довольно высок. Бывает такое, что диапазон движения тренда достигает 300 пунктов, а иногда он не может выбиться за рамки 25.
GBR/CHF – еще одна валютная пара, стоит на втором месте по уровню динамичности. В данном случае волатильность в среднем приравнивается 95 пунктам.
USD/JPY – первая по объемам торговых операций и третья по волатильности валютная пара (диапазон движения цены в среднем находится на отметке в 80 пунктов)
EUR/JPY – объем торгов довольно большой, волатильность в среднем приравнивается 75 единицам. Скачкообразность курса регламентируется новостными событиями из страны восходящего солнца.

Но это еще не все самые волатильные валютные пары. Идем дальше!

Европейскую торговую сессию с уверенностью можно назвать самой динамичной, то есть здесь можно как быстро подняться, также «со скоростью ветра» все и «просадить». Что же касается сессионного времени, то оно практически совпадает с рабочим днем (по Московскому времени):

GBR/CHF – самая высокая волатильность (в среднем 150 пунктов) на рынке, рекордсмен по показателям движения по курсу.
GBR/JPY – диапазон движения цен колеблется в районе 145 пунктов, оттого данная валютная пара занимает достойное второе место по размерности данного показателя. Нужно отметить, что особая активность здесь наблюдается в часы работы Лондонской торговой площади.
USD/CHF – третья позиция и 117 единиц, из-за ситуации с надежностью швейцарской валюты (франка) и нестабильностью американской (доллара) очень часто можно наблюдать неплохое движение.
GBR/USD – показатель движения также довольно «хорош» - 112 единиц, на данный курс оказывают влияние те же факторы, которые упоминались в предыдущей валютной паре.
EUR/USD – волатильность в среднем находится на отметке в 97 пунктов, объемы торговли довольно неплохие, как впрочем, и диапазон движения цен.

Если вы любите поторговать ночью или в вечернее время суток, то Американская торговая сессия – это то, что вам нужно. Рекордсменами здесь выступают точно такие же валютные пары, то есть: GBR/CHF – 129 п-ов, GBR/JPY – 119 п-ов, USD/CHF – 107 –п-ов, GBR/USD – 94 п-ов.

Резюме

Как можно видеть из вышеприведенного анализа двумя самыми волатильными валютными парами во все торговые периоды являются GBR/CHF и GBR/JPY . Так что можете теперь использовать эти знания в торговых стратегиях, использующих высокую волатильность, для торговли на рынке бинарных опционов.

Если вдруг захотите сами исследовать показатели волатильности тех или иных валютных пар, вам в помощь специальный инструмент на все том же родном Investing.com под названием "калькулятор волатильности" по этой ссылке . В нем может пригодиться дневная и и часовая волатильность. Имейте ввиду, что время там указано по GMT, то есть по Гринвичу (- 3 от Московского). Чтобы не возникло непоняток с разного рода переходами на летней/зимнее и прочее время по этой ссылке всегда можно посмотреть любое интересующее вас время в настоящий момент, в том числе по Гринвичу.

Надеюсь, что был полезен, дорогие читатели!

Вначале статьи хотелось бы напомнить о том, что волатильность валютной пары в значительной степени влияет на объем прибыли, которую получает трейдер за одну торговую сессию, именно по этой причине, если Вы хотите неплохо приподнять данный показатель, то для трейдинга необходимо подбирать самые волатильные валютные пары.

В сегодняшнем материале мы будем рассказывать именно о таких валютных парах, кроме этого, мы расскажем о том, на каких именно торговых сессиях осуществляется наибольшее движение стоимости.

Если Вам более предпочтительна Азиатская торговая сессия, которая работает в утренние часы по МСК, тогда Вы должны знать о том, что данная сессия не отличается особо активным трендом и именно по этой причине ценовые движения на ней являются более спокойными, нежели в другое время. Для трейдинга мы бы порекомендовали использовать следующие пары валют:

GBR/JPY – средняя волатильность равна 110 пунктам, это достаточно высокий показатель, если учесть то, что на рынке не редко возникают состояния флета. Именно по этой причине, время от времени, движение стоимости по данному инструменту составляет не более 300 пунктов, а бывают такие моменты, что диапазон трендового движения не покидает пределов в 20-30 пунктов.

GBR/CHF – это вторая по динамичности пара валют на азиатской сессии, в среднем диапазон движения стоимости составляет приблизительно 95 пунктов.

USD/JPY – занимает третью строчку по волатильности (колебания составляют примерно 80 пунктов) и первую по торговым объемам.

EUR/JPY – движения стоимости находятся в районе 75 пунктов, торгуется значительными объемами, кроме этого, резкие скачки курса могут быть вызваны японскими новостями.

Европейская торговая сессия почти что совпадает с рабочим днем по МСК, кроме этого — она является наиболее динамичной и именно на ней возможно больше всего получить прибыли либо быстрее всего спустить все средства.

GBR/CHF – в среднем 150 пунктов за сессию — рекордные показатели курсового движения. Валютная пара является наиболее волатильной из всех на этой сессии.

GBR/JPY – второй по объему показатель на европейской сессии, может доходить до 145 пунктов. Особенную активность можно наблюдать в то время, когда работает Лондонская торговая площадка.

USD/CHF – 117 пунктов, динамичное движение можно наблюдать достаточно часто, это связано с надежностью швейцарского франка и нестабильностью курса доллара США.

GBR/USD – 112 пунктов, так же достаточно неплохой показатель движения. На колебания курсов воздействуют те же самые факторы, что по предыдущей паре.

EUR/USD – 97 пунктов, пара валют с предельным объемом торговых операций и достаточно неплохой волатильностью.

Последняя торговая сессия – американская. Она предназначена, в первую очередь, для поклонников вечерней и ночной торговли, первенство здесь держат все те же пары валют – первая пара GBR/CHF – 129, вторая пара GBR/JPY – 119, третья пара USD/CHF – 107, четвертая пара GBR/USD – 94 пункта.

При торговле выше назваными парами валют, всегда необходимо обладать достаточным запасом депозита и применять стоп-лосс ордера, в противном случае Вы рискуете потерять весь свой депозит.

Всем привет.. Решил для себя собрать все волатильные пары Форекс и сделать своеобразную статистику, что можно торговать, что торговать не стоит. Если кому то пригодится, пользуйтесь на здоровье.

Список самых волатильных валютных пар на рынке Форекс

В этом разделе, я привел таблицу, куда в нес интересующие меня показатели, а именно:

соответственно, валюта;
волатильность валютной пары;
средний спред;
шаг цены;
стоимость 1 пункта, на 0,01 лота.

Волатильность на рынке, показатель сезонный. Сейчас на дворе лето, следствием чего является падение внутридневного движения. Все в отпусках, работать не кому. Приходится искать варианты для торговли. Кстати, если вы не знакомы с термином "волатильность", срочно переходите к статье "Волатильность на рынке Форекс | Что это, как определить и применить в торговле " и изучайте материал, а потом возвращайтесь к этой статье.

Мне нужно было отсортировать котировки по нескольким параметрам:

Высоко волатильные, основные пары Форекс;
Низко волатильные, основные пары Форекс;
Высоко волатильные кросс-курсы;
Низко волатильные кросс-курсы;
Волатильные экзотические пары;
Волатильность по металлам.

Смотрите какие результаты получились в итоге.

Высоко волатильные, основные пары Форекс

Здесь собраны самые волатильные валютные пары на Форекс (основные). Показатели не самые лучшие, вызывает смех диапазон дневного хода цены от 100 до 75 пунктов, но что есть то есть. Между тем, это самый ликвидный инструмент с маленьким спредом.

Низко волатильные, основные пары Форекс

Высоко волатильные кросс-курсы

Валютная пара	Волатильность	Средний спред	Шаг цены
GBPNZD	207.12	4	0.00001	0.1
GBPAUD	183.14	8	0.001	10
GBPCAD	168.52	7	0.00001	0.1
EURNZD	159.50	10	0.00001	0.1
GBPJPY	154.36	4	0.00001	0.1
EURAUD	141.90	5	0.00001	0.1
EURCAD	129.26	5	0.00001	0.1
EURJPY	112.16	2	0.001	10
GBPCHF	104.36	6	0.00001	0.1
CHFJPY	98.68	4	0.001	10
AUDJPY	91.00	2	0.001	10

Как видно из таблицы, наиболее волатильная пара Форекс среди кросс-курсов, это GBPNZD, чей показатель равен аж 207 пунктов в день.

Оценивая ситуацию в целом, логичней предположить, что торговать выгодней кросс-курсами, нежели классическими валютами.

Низко волатильные кросс-курсы

Менее волатильные кросс-курсы, также заслуживают внимания.

Валютная пара	Волатильность	Средний спред	Шаг цены	Стоимость 1 пункта на 0.01 лота, USD
AUDNZD	88.32	6	0.00001	0.1
CADJPY	88.06	4	0.001	10
AUDCAD	86.50	3	0.00001	0.1
NZDJPY	81.20	4	0.001	10
AUDCHF	71.30	4	0.00001	0.1
EURGBP	68.88	2	0.00001	0.1
CADCHF	63.84	4	0.00001	0.1
EURCHF	50.12	3	0.00001	0.1

Все перечисленные выше пары высоколиквидные и отлично поддаются техническому анализу.

Волатильные экзотические пары

Экзотические пары привел больше для статистики нежели для торговли. Инструменты относятся к низколиквидным, а как известно, на низколиквидных рынках, технический анализ не работает.

Волатильность по металлам

Металлы двигаются очень прилично. Инструменты относятся к высоко ликвидным и, при должном опыте, способны принести не плохую прибыль.

Статистика собиралась 20.06.2017 года.

Из списка выше, прекрасно видно, что самая волатильная пара на рынке Форекс, входит в состав экзотической группы, ну и конечно же металлы, но там другая история. Немного расстроили основные валютные пары, чья волатильность еле превышает 100 пунктов в день, но сейчас лето, связываю низкую волатильность именно с этим фактором.

Спецификацию по валютным парам, взял с сайта Альпари.

Волатильные пары по сессиям

Волатильные пары в Азиатской сессии

К наиболее волатильными парам в азиатскую сессию, следует отнести все пары в которых присутствует JPY (японская йена) и AUD (австралийский доллар). Очень не плохо ходит GBR/CHF.

Волатильные пары на Европейской сессии

В лондонскую сессию очень хорошо двигаются все пары, в которых присутствует: EUR (евро), GBP (фунт), CHF (франк).

Волатильные пары в Американской сессии

Волатильные пары американской сессии, это безусловно те, в которых присутствует USD (доллар), CAD (канадский доллар).

Многие котировки переплетаются во времени. Возьмем к примеру USDJPY. Валютная пара очень хорошо торгуется в азиатскую, а также в американскую сессии. Подобных котировок очень много. Все данные для составления статистики, были взяты с сайта https://ru.investing.com/tools/forex-volatility-calculator , так что, кому нужны подробности, можно пройти по ссылке и самостоятельно ознакомиться с почасовой волатильностью.

Стоит ли торговать наиболее волатильными парами

Что такое волатильность? Это движение цены, в определенный промежуток времени. Если волатильность пары маленькая, к примеру пара за день ходит 20 пунктов, то торговать ее бессмысленно. Одних только нервов уйдет сколько. Другое дело, если волатильность пары высокая, к примеру в день ходит по 500 пунктов. Как хорошо, зашел в сделку и пунктов так это 400 урезал. Не хило ведь?

И все же, высокая волатильность пары, таит как плюсы, так и минусы.

Плюс в том, что торговый день будет проходить весело. Не нужно ждать когда там состоится движение и будет ли оно вообще. В сделке можно просидеть целый день, а котировка так и останется топтаться на месте.

Минус заключается в большей опасности.

Сильно волатильные пары, свидетельствуют о низкой ликвидности. Такими инструментами торговать крайне опасно, ведь здесь классический технический анализ практически не работает. Очень хорошо если получится войти в сделку и цена побежит в плюс. В таком случае можно не рисковать и быстренько в безубыток переставить сделку. А если цена не побежит в плюс? В этом случае придется подумать о стопах.

При волатильности в 70 пунктов, как к примеру в паре EURUSD, стопа хватит не большого. 10 - 20 пп вполне достаточно для внутридневной торговли. В то время как в парах с волатильностью под 500 пунктов, не думаю что хватить даже 100 пунктов для StopLoss`а.

Дальше выводы делайте сами. Хотите острых ощущений? Большой прибыли? Выбирайте из списка самую волатильную пару на Форекс и торгуйте. Интересует консервативный подход, выбирайте пару с более низкой волатильностью.

На этом у меня все. До новых статей.

Скорее всего вы уже знакомы с таким понятием как «волатильность». Если нет, то перед прочтением данной статьи рекомендуем ознакомиться с материалом.

В этой статье речь пойдет о самых волатильных валютных парах на Форекс в 2017 году.

Исходя из определения волатильности, нужно отметить, что этот показатель не постоянен и склонен к изменению с течением времени.

Если вы торговали на рынке Форекс или хотя бы наблюдали за движением котировок со стороны, то наверняка замечали, что цена на графике движется не линейно. Бывают периоды, когда цена практически замирает или же движется в пределах очень узкого диапазона. В таком случае говорят о низкой волатильности на рынке.

С другой стороны, когда публикуются важные экономические показатели или выступают официальные лица, цена на рынке совершает резкие и сильные движения. В этом случае говорят о росте или даже всплеске волатильности .

Для демонстрации непостоянства волатильности наглядно, давайте обратимся к калькулятору волатильности на рынке Форекс http://ru.investing.com/tools/forex-volatility-calculator . Для того, чтобы воспользоваться этим инструментом, нужно лишь указать временной период в неделях, за который следует рассчитать волатильность.

Рассмотрим для примера изменение волатильности валютной пары NZD/USD с течением времени. Для этого на вышеуказанном сайте введем период в 4 недели для расчета волатильности. Были получены следующие результаты в виде 3-х диаграмм:

Эти диаграммы показывают среднюю волатильность валютной пары NZD/USD за каждый день начиная с 1 июля, среднюю часовую волатильность, а также волатильность по дням недели.

На основании всех трех диаграмм можно сделать вывод, что волатильность склонна к изменениям на любых временных периодах. Особенный интерес представляет диаграмма часовой волатильности валютной пары NZD/USD. Здесь пики волатильности наблюдались в 12 и 21 час по Гринвичу. Это полностью совпадает со временем публикации экономических новостей из США и Новой Зеландии. Это подтверждает тезис об увеличении волатильности во время публикации важных новостей, приведенный в начале статьи.

Изменчивость волатильности наблюдается на всех валютных парах. Вы можете сами выбрать нужную вам валютную пару и получить статистику ее волатильности на разных временных отрезках.

От чего зависит волатильность

От чего же зависит волатильность любой валютной пары? Главной причиной волатильности является ликвидность. Классическое правило гласит – чем больше ликвидность, тем меньше волатильность и наоборот.

Ликвидность – это, по сути, количество спроса и предложения на рынке. Следовательно, чем больше показатели спроса и предложения тем труднее сдвинуть цену с места.

Исходя из этого правила, можно сделать вывод, что самыми волатильными на Форекс будут экзотические валютные пары, т.к. их ликвидность обычно меньше чем у основных пар.

Волатильность также часто возникает в момент публикации важных экономических данных, поэтому не лишним будет :

Так вы сможете обезопасить себя от неожиданной активности на рынке.

Давайте с помощью статистики проверим предыдущие утверждения.

Таблица самых волатильных валютных пар

Для исследования возьмем 7 основных валютных пар, а также кросс-курсы и экзотические валютные пары, и составим на основании полученных данных сравнительную таблицу:

Из таблицы видно, что самые волатильные пары Форекс – экзотические, а именно – USD/SEK, USD/BRL и USD/DKK. Все эти пары проходят в среднем более 400 пунктов в день.

Волатильность основных валютных пар значительно ниже и только GBP/USD, USD/JPY и USD/CAD проходят более 100 пунктов в день. А пара EUR/USD оказалась самой не волатильной.

Среди кросс-курсов, наиболее волатильными являются валютные пары GBP/NZD, GBP/AUD, GBP/JPY и GBP/CAD. Все эти пары проходят в среднем более 200 пунктов в день.

EUR/CHF, CAD/CHF, AUD/CHF и EUR/GBP отличаются наименьшей волатильностью среди кросс-курсов. Амплитуда их движений, в основном, не превышает 90 пунктов в день.

На основании таких утверждений читатель может сделать вывод, что торговля экзотическими валютными парами или кросс-курсами сулит большие прибыли. Однако, не все так однозначно. Действительно, диапазон движения экзотических пар значительно масштабнее, чем у основных пар.

Но такая высокая волатильность является следствием низкой ликвидности. А торговля низколиквидными валютными парами несет определенные риски для трейдера.

Дело в том, что различные методы технического анализа в таких ситуациях могут не работать. То есть, если Вы решили торговать, к примеру, валютной парой USD/SEK или GBP/NZD, то проводимый вами анализ может работать не так эффективно, как, например, при торговле EUR/USD, а могут давать ложные сигналы.

Это происходит потому, что в основе технического анализа лежит психология поведения рынка в его наиболее ликвидной форме. Если же ликвидность торгового инструмента снижена, то достоверность технического анализа подпадает под сомнение.

Второй проблемой с которой может столкнуться трейдер при торговле волатильными инструментами - это широкий спред (дополнительные торговые издержки).

Безусловно, мы никого не отговариваем торговать валютными парами с низкой ликвидностью. Однако наша задача – предупредить неопытных трейдеров и новичков, что риски такой торговли – выше, чем при торговле классическими валютными парами.

Приветствую вас, гости моего блога! Вы, конечно же, слышали легенду, как Джордж Сорос обрушил английский фунт в 1992 году.

Если точнее, он не столько способствовал этому событию, сколько использовал его в своей торговле. А из-за чего происходят колебания валютных курсов, называемые волатильностью, и как быть к этому готовым, об этом наша сегодняшняя тема. Итак, самые волатильные пары форекс.

С точки зрения волатильности, валютные пары можно разделить на несколько групп:

Традиционно волатильные пары, образуемые
Экзотические, высокая волатильность которых обычно связана с «тонким» рынком (например, пары с южноафриканским рэндом)
Обычно спокойные пары, периодически испытывающие влияние чрезвычайных факторов

Первая группа (GBPJPY, GBPCHF) высоколиквидны, они используются в международной торговле и популярны у трейдеров.

Вторая группа пар (EURZAR, GBPMXN) хотя и позволяют, теоретически, получить больший доход, но плохо предсказуемы и имеют спреды, достигающие сотен пунктов. Но на рынке форекс они торгуются редко.

Наконец, третья группа обычно не отличаются рекордной волатильностью. Однако, время от времени благодаря чрезвычайно важным политическим и экономическим событиям, именно они испытывают наибольшие в истории колебания. Для начинающих трейдеров полезной может быть таблица средней дневной волатильности популярных пар, составленная на основе многолетних данных.

Здесь видно, что наибольшие движения происходят во время . Поэтому если до наступления американской сессии средняя дневная волатильность уже исчерпана, вряд ли стоит ожидать продолжения активного движения в том же направлении, если впереди не ожидаются важные новости. Для трейдеров, чья торговая система включает волатильность как фактор, на котором основаны торговые сигналы, можно рекомендовать ресурс myfxbook .

Здесь представлена таблица онлайн значений волатильности, которая рассчитывается по заданному периоду усреднения. Например:

На этом же сайте есть и другая полезная статистика по волатильности.

Факторы высокой волатильности

Факторов, влияющих на волатильность валютных пар, много. В качестве примера можно привести следующие:

Соотношение учётных ставок центральных банков
Ликвидность рынка и число активных участников на нём
Выход новостей, оказывающих влияние на экономику стран-эмитентов
Интервенции центральных банков

Не все из них могут быть актуальны на данный период времени. Более того, какие-то факторы могут проявляться в редких случаях, из-за чего неопытные трейдеры их зачастую не учитывают. Бывает так, что низковолатильные валютные пары в считанные минуты совершают движения на сотни пунктов.

Особенно резкий всплеск волатильности пар с участием евро и швейцарского франка произошёл 15 января 2015 года, когда центральный банк Швейцарии понизил ставку по депозитам до востребования -0,25% до -0,75% и прекратил интервенции, ранее поддерживавшие нижний уровень пары евро-франк в районе 1.2000.

Некоторое время ЦБ Швейцарии не допускал чрезмерного укрепления франка, что могло бы затруднить внешнеэкономическую деятельность. Однако, когда интервенции стали привычными и на них наживались крупные спекулянты, было решено поступить иначе: прекратить интервенции и ещё более снизить ставку по депозитам во франках.

В результате огромное число инвесторов, считавших франк надёжным убежищем, стали от него избавляться, конвертируя свои валютные запасы в другие валюты, чем создали ажиотаж и панику. В тот день курс пары EURCHF совершил такие скачки (их амплитуда достигала 3500 пунктов), что ряд крупных финансовых организаций оказались банкротами.

Другим примером чрезвычайной волатильности европейских валютных пар стал знаменитый британский . 24 июня 2016 года GBPUSD преодолела приблизительно 1800 пунктов между максимумом и минимумом дня, что явилось абсолютным рекордом для этой пары.

До финансового кризиса 2008—2009 годов традиционно самой волатильной среди кросс-пар мировых резервных валют была GBPJPY. Это объяснялось популярной тогда стратегией carry trade, основанной на разнице Англии и Японии.

Если по фунту ставка достигала 5,75% (летом 2007 года), то по иене она была в интервале от 0 до 0,5%. В период наибольшей разницы между английскими и японскими ставками волатильность пары GBPJPY была такова, что дневные колебания в тысячи пунктов никого не удивляли. По мере углубления «ипотечного» кризиса 2008—2009 годов ставка Банка Англии активно снижалась и сегодня составляет лишь 0,25%, благодаря чему и волатильность GBPJPY уже не та.

Послесловие

Таким образом, говорить о самых волатильных валютных парах нужно в контексте конкретной экономической и политической ситуации. Изменение расстановки сил может в один миг нарушить привычные схемы движения капитала и «спокойные» пары могут удивить своими «качелями» даже опытных трейдеров.

В качестве прогноза можно предположить, что серьёзные потрясения ожидают иену, поскольку Япония вышла в мировые лидеры по соотношению внешнего долга к ВВП, которое уже превысило 400%. В сочетании с медленным экономическим ростом (менее 1% в год) это создаёт огромный риск для устойчивости национальной валюты.

Впрочем, для трейдера важны не абсолютные показатели волатильности валютных пар, а умение учитывать случайные факторы в торговой стратегии. Никто не может сказать, что случится завтра, но правильная система управления рисками и самодисциплина трейдера не допустит катастрофических последствий для депозита, даже если случится дефолт. А как научиться грамотной торговле, инвестированию и учёту рисков, об этом читайте в моём блоге. Подписывайтесь на обновления и получайте оперативную информацию. Всем успехов!