По фьючерсу на пару доллар-рубль. Сняли стопы быков. Теперь отправились за стопами мишек…
Аналитика Читать...Фьючерс ММВБ график ОИ, или патерн лестница в небо
Глазам своим не верю, что произошло? больше нет санкций? нефть 60? а может просто кто то печатает рубли и устраивает этот фейрверк скупая акции (недооцененных) компаний? все теперь ясно торговли до 19 не будет, а после, выборы в америке ну а когда все...
Аналитика Читать...Доллар/рубль (фьючерс Si) наше все - уже близко к фиксации
Общие ожидания от глобального понижающегося канала - пробоя верхней границы так и не состоялаось.... Подтверждение продаж - для тролей 8) сделка с консервативным тейком. Отработка на данный момент Фиксация находится в диапазоне 62000-63000. ВСем профита и...
Аналитика Читать...Фьючерс на индекс РТС, RIH6: Рисуем разворотные формации
На протяжении всей торговой сессии фьючерсы плавно росли, отскакивая от... торгуются преимущественно на положительной территории. Фьючерс на S&P500 с утра снижается... 75000-74500 / 72350 / 70000 График фьючерса на РТС онлайн
Аналитика Читать...Фьючерс на индекс РТС, RIM6: Еще немного и можно будет открывать шорт
Июньский фьючерс на индекс РТС на прошлой... разнонаправленно и не показывают единой динамики. Фьючерс на S&P500 с утра в минусе на... – 86400 / 85000-84500 / 83600 / 81800 График фьючерса на РТС онлайн Карпунин Василий
Аналитика Читать...Фьючерс на индекс РТС, RIM6: Откат пока еще совсем не страшный
Опустятся ниже 90000, то далее фьючерс будет тормозить около 89000-89200 ... торгуются преимущественно на отрицательной территории. Фьючерс на S&P500 с утра болтается... / 88100-87800 / 86000 / 84550 График фьючерса на РТС онлайн Карпунин Василий БКС Экспресс
Аналитика Читать...Торговая система. Грааль?
ТС работает на ликвидных фьючерсах Si и Ri. Не смотря... высокой волатилньости, как например Si в конце декабря 2014 ... в критическую просадку. Поэтому на графике эквити становится глаже. Вход... Примеры сделок на 15 минутном графике . Что скажете, коллеги? ...
Аналитика Читать...Портфель разумного инвестора. Концепция долгосрочных инвестиций. Часть 3
Почти такой же, как предыдущий график – ММВБ с учетом инфляции в России... в доходностях показательна. Еще один график описывающий результативность данного алгоритма – Реальная... на рублевый депозит, хеджируя его фьючерсом Si на ФОРТСе (если доллар потеряет...
Аналитика Читать...Портфель разумного инвестора. Концепция долгосрочных инвестиций. Часть 2
Рубли их можно хеджировать через фьючерс Si при росте доллара. Далее подробнее... 2012 года. При построении графиков использовал значения закрытия первого рабочего... на результат). Проанализировав корреляцию двух графиков (ММВБ и индекс А), я пришел к следующим...
Лежит финансово точный расчет и грамотный анализ, а не случайность. Для проведения операций на рынке фьючерсов на индекс РТС, используются такие инструменты, как графики цен и объема проводимых сделок, а также таблица с объемами котировок.
График цены и объемов РТС, применяемый с декабря 2013 года, как основной инструмент для определения реальной ситуации на рынке. За основу расчета берется также фактическое колебание стоимости нефти.
Фьючерс на индекс РТС находится в прямой зависимости о показателей биржи ММВБ-РТС, половина акций которого распределена между российскими эмитентами. В связи с этим, помимо таблицы РТС, в качестве главного инструмента для управления торгами предполагается создание графика цен ММВБ.
График, отражающий соотношение цены и объемов продаж по фьючерсу доллар к рублю, обозначается как Si. Отмечено обратно пропорциональное отношение стоимости фьючерса по отношению к индексу РТС. В случае падения фьючерса Si отмечается рост фьючерса РТС на данное количество единиц. Анализ показателей фьючерса Si проводится на основании данных графика международной секции ММВБ. Эта взаимосвязь обоснована зависимостью российской сырьевой экономики от курса доллара.
Помимо графиков для ведения торгов трейдеру понадобится стакан заявок, означающий торговый привод, и таблицы, при помощи которых происходит контроль над торговыми операциями. Для построения графика также понадобятся характеристики клиентских счетов, содержание заявок и таблица с отражением показателей всех проводимых сделок.
Торговля валютными фьючерсами на ММВБ идентично обмену денежных знаков в банковских отделениях. При ожидании падения курса следует продавать валюту, при плавном или резком увеличении ее стоимости — успевать покупать.
Но продажа валютных запасов на фондовой бирже обладает рядом преимуществ:
Главной характеристикой фондовых торгов является возможность резервации валюты до начала операций на будущий период. Если трейдера интересует рост курса американского доллара, то ему стоит приобрести фьючерс на эту валюту. При росте ее значения, трейдер будет получать компенсацию — вознаграждение, поскольку торги осуществляются на основе спекуляции и обмена. Индекс рубля стоит в прямой зависимости от уровня продаж российской нефти. При «сбитии» цен на природный ресурс вероятно снижение курса валюты РФ на соответствующее значение.
Принципы построения графика пары доллар-рубль
Одним из самых популярных фьючерсов на биржевых торгах является индекс РТС. Показатель отличается низкими сборами и комиссиями, перечисляемыми брокерам, представляющих интересы трейдеров на ФОРТС.
Наибольший интерес представляет торговля в паре доллар-рубль, как показателя развития экономики РФ наряду со стоимостью нефтяных запасов, поскольку на международной арене российская валюта не представляет интереса для широкого круга участника торгов.
Если сравнивать работу валютных фьючерсов и фондовых индексов на мировых торгах, то можно определить, что торги в эквиваленте валют происходят при наиболее гибких финансовых показателях. Они отличаются удобством для проведения торговых операций внутри дня.
При построении графика фьючерса важно определить разницу между максимальным и минимальным значением на графике торгов в дневную сессию.
Для определения пределов в расчет берутся исторические показатели. Чем больше между ними расстояние, тем лучше возможности для движения в пределах 5-минутного графика. При этом риски остаются на приемлемом уровне, а уровень прибыли может доходить до высоких показателей. Прогнозировать изменение цены валюты намного проще, чем фондовых показателей. Траектория их изменения намного понятнее, особенно для начинающих трейдеров. Временные характеристики при торгах на валюту намного эффективнее, поскольку индекс РТС может оставаться неизменным в течение длительного срока, что приведет к отсутствию движения средств. В случае с валютными фьючерсами на доллар-рубль, за это время может произойти несколько падений и резких повышений курса продаж, что гарантирует получение высокого вознаграждения.
График движения валют предоставляется в режиме онлайн на сайте Московской биржи. Обновление показателей происходит с задержкой в 10 минут на всех типах браузеров. Для того чтобы отслеживать ход ведения торгов в реальном времени, необходима установка специальной программы CFD, отражающих динамику движения фьючерсов. При работе с данным обеспечением, фьючерсы на торговлю доллар-рубль транслируется без ограничений. В системе также установлена демонстрация разницы между базовым и производным фьючерсами, показанной при сохранении позиций динамики активов. Таким образом характеризуется первый инструмент организации продаж на валютных опционах.
Влияние графика доллар-рубль от курса продажи нефти
При падении котировок нефти значение рубля резко идет к снижению.
При построении графика значительное влияние имеет курс продажи российской нефти, определяющей значение местной валюты на мировых рынках. Стоимости нефти определяется новостями. Например, накануне обвал стоимости черного золота произошел из-за новости об отправке ресурса из Ирана в США.
Колебание валют при продаже золота
Торги на валюту напрямую зависят помимо колебаний стоимости нефти от курса продажи золота. Простой пример — предмет контракта измеряется в граммах и унциях золота. Его стоимость определяется в американских долларах за каждую унцию, содержащуюся в слитке.
Минимальное изменение цены принято в 0,1 $, при гарантийном обеспечении в 5% от
стоимости контракта на продажу золота.
На момент проведения торгов принятый курс доллар/рубль — 1/35,50. Сделка проводится при торгах на 835 пунктов. Таким образом, открытая позиция составит 29 642 рубля, исходя из расчета 835*35,5. ГО — 5% с 29642 в размере 1482 руб.
Если цена золота, подобно нефти, изменяется на несколько позиций, предположительно, шаг становится равным 880. Таким образом, уровень поднимется на 45 пунктов и составит 1598 руб., исходя из расчета 45*35,5 руб. Указанное значение приобретается при колебании цены на золото.
Зависимость графика движения валют на примере торговли акциями Сбербанка
Для фондовой биржи большое значение играет риск возникновения маржин колла, то есть достижение минимального значения. Объяснить эту ситуацию можно на простом примере.
При покупке 100 , их стоимость была установлена по 90 руб. за акцию, то есть в совокупности 9000 руб. Во время Сбербанка, снизилась на значение 5,5%, достигнув 85 руб. Итого убытки стали равными 500 руб.
Значение имеет гарантийное обеспечение (ГО), установленное, к примеру, в размере 15% по сделкам с ценными бумагами Сбербанка. При торговле по данной технологии его размер составит 1350 руб., полученных по формуле 9000*0,15. Таким образом, затраты будут равны 37% при убытке в 500 руб.
При падении стоимости фьючерса на показатель более 7%, объявляется маржин колл, поскольку денег для последующих торгов остается наполовину меньше. Продажа фьючерса при подобной торговле акциями Сбербанка осуществляется принудительно брокером.
Для использования графика фьючерсов или CFD, основанного на показателях заключенных контрактов в долларах и рублях, необходимо ввести название соответствующего фьючерса в характеристику торгов на рынке. Наименование тикеров может быть отличным от обычного, однако, перечень фьючерсов и CFD с принятыми показателями торгов всегда размещаются под графиком в специальной таблице.
Всем доброго времени суток!
За этими данными вы можете следить в онлайн режиме на главной странице сайта биржи moex.com
Как видите, фондовый рынок, куда входят акции, облигации и торгуемые на бирже паи, составляет всего 25%. Сопоставимый дневной оборот занимает срочный рынок, куда входят торги по фьючерсам и опционам (одним словом деривативы). И существенную долю 50% занимает валютный рынок, что не удивительно, так как основные операции между банками в валюте проходят именно в этой секции. Но вернемся к теме поста, к срочном рынку, так как в этой секции есть очень большое преимущество перед валютным рынком. Более детально мы остановимся именно на фьючерсах, так как опционы – это достаточно сложный инструмент для обывателя, да и применяются опционы в основном профессиональными игроками рынка.
Фьючерсный контракт – это производный инструмент купли-продажи базового актива, которым может выступать индекс, акция, валютная пара или товары (нефть, золото и т.д.), имеющий два обязательных параметра - цена и срок реализации (поставки). К примеру, рассмотрим фьючерс на доллар.
У каждого контракта есть свое краткое название (Si – фьючерс на доллар, Eu – на евро) и срок его окончания. Ниже основные параметры контракта, для удобства я выделил те, которые мы будем рассматривать:
На бирже фьючерсы торгуются лотами. Один лот фьючерса на доллар равен 1000 долларов, поэтому котировка 66782 рубля эквивалентна 1000 долларам.
Что означает срок контракта, который указан у краткого названия фьючерсного контракта Si-3.15? Если вы считаете, что в будущем доллар будет стоить выше текущей цены, то вы покупаете по текущей цене 66782 рубля и предположим, вы забываете на какое-то время. Учитывая, что каждый фьючерс имеет свой «срок жизни», то 16 марта (день экспирации) ваш текущий контракт закончит свое существование и если в этот день средняя цена (а именно как указано в параметрах средняя цена в промежутке времени 12.25-12.30 по МСК) будет равна 70000, то вы получите прибыль 3218 рублей на один лот). Другими словами, вы купили изначально по цене будущего 66782, так как рынок посчитал, что именно такая цена будет 16 марта.
Фьючерсные контракты могут быть расчетными, как в нашем примере, так и поставочными. Если бы фьючерс на доллар был бы поставочным, то 16 марта на ваш валютный счет «упала» бы 1000 долларов по цене 66.78, вы могли бы тут же ее продать по цене 70 на валютной секции ММВБ и получили бы прибыль 3218 рублей. Именно так происходит с поставочными фьючерсами, к которым относятся все фьючерсные контракты, где базовый актив акция (Газпрома, Сбербанка и т.д.).
Вам не обязательно, конечно же, было держать этот лот до 16 марта, вы могли бы продать его в любой момент. И надо еще сказать, что результат по сделке не образуется в момент закрытия сделки, как это происходит в акциях. Фьючерсный контракт имеет ежедневный расчет результата по окончанию торговой сессии в 13.45 и 18.30 по МСК (дневной и вечерний клиринг), поэтому счет будет меняться каждый день. Это, кстати, очень важная особенность срочного рынка.
Если вы изначально планировали держать «купленные» доллары дольше, чем до 16 марта, то здесь два варианта: либо вы переходите в следующий контракт 16 марта, это уже будет Si-9.15, либо вы изначально могли бы купить сентябрьский контракт. В году всего четыре экспирации (март, июнь, сентябрь и декабрь).
Теперь давайте разберемся с «экономикой» нашей сделки. И здесь начинается самое интересное.
Как видно из таблицы параметров фьючерса, есть такой очень важный параметр, как Гарантированное обеспечение (ГО), т.е. это те деньги, которые биржа замораживает с вашего счета. В нашем примере ГО фьючерса на доллар равен 8086 рублей. В итоге вы купли 1000 долларов за 66782, а «заплатили» всего 8086 рублей. Остальная часть денежных средств останется на вашем счете. Технически у вас появилось 8-ми кратное плечо, другими словами, можно сказать, что вы купили «в кредит».
Размер плеча = 66782 руб./8086 руб = 8.25
Но что самое важное – это бесплатное плечо! Вы не заплатите ни копейки за эту маржинальность, как это было бы с покупкой акций или валюты на валютной секции ММВБ.
Продолжаем нашу «экономику». Если бы вы купили 1 лот на валютной секции ММВБ, то вы бы использовали бы 100% своих средств. В итоге прибыль от сделки составила около 5%.
Прибыль на валютной секции ММВБ = 3218 руб./ 66782 руб = 4.8%
Но в нашем примере прибыль будет гораздо выше, так как мы использовали «эффект плеча». После покупки 1 лота, как вы уже знаете, биржа «замораживает» 8086 рублей в качестве ГО. Далее, учитывая, что результат из-за движения котировки меняется каждый день, то курс может падать, поэтому на счете должен быть некий запас, например, 20 тыс. руб. Остальные средства 38696 руб. мы можем использовать по иному другому назначению.
Прибыль на срочном рынке = 3218 руб./ (8086 + 20 000) руб = 11.4%
Вы скажите, что еще надо учесть комиссию за сделку? Дело в том, что она настолько мала, что ее даже не стоит учитывать в расчетах. Средняя комиссия у брокеров за операцию составляет 2 рубля за 1 лот (контракт). Как вы понимаете, издержки всей сделки будут равны всего 4 рубля!
Следует вас предостеречь от той ошибки, которую совершают все искушенные «инвесторы». Учитывая бесплатное плечо и низкое ГО, новоиспеченные участники входят в сделку на все имеющиеся денежные средства, т.е. в нашем примере можно было бы купить 8 контрактов, что эквивалентно 8000 дол. Это очень опасно и, как правило, всегда приводит к большим потерям, поэтому я настоятельно рекомендую использовать максимум первое плечо.
По многочисленным просьбам читателей мы продолжаем тему инвестиций и спекуляций на фондовом рынке. Сегодня в статье мы поговорим о деривативах, лучшем инструменте для спекуляций на курсе валют. Не пугайтесь этого страшного слова, так как после этой статьи вы будете разбираться в понятиях не хуже любого профессионального трейдера. Обратите внимание, что разбираться, это не значит зарабатывать. Статья носит исключительно познавательный характер.
Итак, для начала у вас должно быть понимание основных секций нашей отечественной Московской биржи.
За этими данными вы можете следить в онлайн режиме на главной странице сайта биржи http://moex.com/
Как видите, фондовый рынок, куда входят акции, облигации и торгуемые на бирже паи, составляет всего 25%. Сопоставимый дневной оборот занимает срочный
рынок, куда входят торги по фьючерсам и опционам (одним словом деривативы). И существенную долю 50% занимает валютный рынок, что не удивительно, так как
основные операции между банками в валюте проходят именно в этой секции. Но вернемся к теме поста, к срочном рынку, так как в этой секции есть очень большое
преимущество перед валютным рынком. Более детально мы остановимся именно на фьючерсах, так как опционы – это достаточно сложный инструмент для обывателя,
да и применяются опционы в основном профессиональными игроками рынка.
Фьючерсный контракт – это производный инструмент купли-продажи базового актива, которым может выступать индекс, акция, валютная пара или товары (нефть, золото и т.д.), имеющий два обязательных параметра - цена и срок реализации (поставки). К примеру, рассмотрим фьючерс на доллар.
У каждого контракта есть свое краткое название (Si – фьючерс на доллар, Eu – на евро) и срок его окончания. Ниже основные параметры контракта, для удобства я выделил те, которые мы будем рассматривать:
На бирже фьючерсы торгуются лотами. Один лот фьючерса на доллар равен 1000 долларов, поэтому котировка 66782 рубля эквивалентна 1000 долларам.
Что означает срок контракта, который указан у краткого названия фьючерсного контракта Si-3.15? Если вы считаете, что в будущем доллар будет стоить выше текущей цены, то вы покупаете по текущей цене 66782 рубля и предположим, вы забываете на какое-то время. Учитывая, что каждый фьючерс имеет свой «срок жизни», то 16 марта (день экспирации) ваш текущий контракт закончит свое существование и если в этот день средняя цена (а именно как указано в параметрах средняя цена в промежутке времени 12.25-12.30 по МСК) будет равна 70000, то вы получите прибыль 3218 рублей на один лот). Другими словами, вы купили изначально по цене будущего 66782, так как рынок посчитал, что именно такая цена будет 16 марта.
Фьючерсные контракты могут быть расчетными, как в нашем примере, так и поставочными. Если бы фьючерс на доллар был бы поставочным, то 16 марта на ваш валютный счет «упала» бы 1000 долларов по цене 66.78, вы могли бы тут же ее продать по цене 70 на валютной секции ММВБ и получили бы прибыль 3218 рублей. Именно так происходит с поставочными фьючерсами, к которым относятся все фьючерсные контракты, где базовый актив акция (Газпрома, Сбербанка и т.д.).
Вам не обязательно, конечно же, было держать этот лот до 16 марта, вы могли бы продать его в любой момент. И надо еще сказать, что результат по сделке не образуется в момент закрытия сделки, как это происходит в акциях. Фьючерсный контракт имеет ежедневный расчет результата по окончанию торговой сессии в 13.45 и 18.30 по МСК (дневной и вечерний клиринг), поэтому счет будет меняться каждый день. Это, кстати, очень важная особенность срочного рынка.
Если вы изначально планировали держать «купленные» доллары дольше, чем до 16 марта, то здесь два варианта: либо вы переходите в следующий контракт 16 марта, это уже будет Si-9.15, либо вы изначально могли бы купить сентябрьский контракт. В году всего четыре экспирации (март, июнь, сентябрь и декабрь).
Теперь давайте разберемся с «экономикой» нашей сделки. И здесь начинается самое интересное.
Как видно из таблицы параметров фьючерса, есть такой очень важный параметр, как Гарантированное обеспечение (ГО), т.е. это те деньги, которые биржа замораживает с вашего счета. В нашем примере ГО фьючерса на доллар равен 8086 рублей. В итоге вы купли 1000 долларов за 66782, а «заплатили» всего 8086 рублей. Остальная часть денежных средств останется на вашем счете. Технически у вас появилось 8-ми кратное плечо, другими словами, можно сказать, что вы купили «в кредит».
Размер плеча = 66782 руб./8086 руб = 8.25
Но что самое важное – это бесплатное плечо! Вы не заплатите ни копейки за эту маржинальность, как это было бы с покупкой акций или валюты на валютной секции ММВБ.
Продолжаем нашу «экономику». Если бы вы купили 1 лот на валютной секции ММВБ, то вы бы использовали бы 100% своих средств. В итоге прибыль от сделки составила около 5%.
Прибыль на валютной секции ММВБ = 3218 руб./ 66782 руб = 4.8%
Но в нашем примере прибыль будет гораздо выше, так как мы использовали «эффект плеча». После покупки 1 лота, как вы уже знаете, биржа «замораживает» 8086 рублей в качестве ГО. Далее, учитывая, что результат из-за движения котировки меняется каждый день, то курс может падать, поэтому на счете должен быть некий запас, например, 20 тыс. руб. Остальные средства 38696 руб. мы можем использовать по иному другому назначению.
Прибыль на срочном рынке = 3218 руб./ (8086 + 20 000) руб = 11.4%
Вы скажите, что еще надо учесть комиссию за сделку? Дело в том, что она настолько мала, что ее даже не стоит учитывать в расчетах. Средняя комиссия у брокеров за операцию составляет 2 рубля за 1 лот (контракт). Как вы понимаете, издержки всей сделки будут равны всего 4 рубля!
Следует вас предостеречь от той ошибки, которую совершают все искушенные «инвесторы». Учитывая бесплатное плечо и низкое ГО, новоиспеченные участники входят в сделку на все имеющиеся денежные средства, т.е. в нашем примере можно было бы купить 8 контрактов, что эквивалентно 8000 дол. Это очень опасно и, как правило, всегда приводит к большим потерям, поэтому я настоятельно рекомендую использовать максимум первое плечо.
Похожие статьи
