Для опционов можно выстроить достаточно эффективную и точную систему торговли. Для этого не требуется особых навыков, скачивать индикаторы или производить как-то сложные вычисления. Все что вам понадобится: два одинаковых инструмента для анализа с разными настройками. Благодаря этому данный вариант работы на бирже будет особенно хорошо подходить новичкам.

Описание стратегии

Система для опционов на основе Stochasticа не отличается особой сложностью. Более того, она сравнительно проста, однако не выдает большого количества точек вхождения.

Правила использования:

• Таймфрейм: 15 минут.
• Срок экспирации контракта: 30-45 минут.
• Актив: любой, но упор на более волатильных.
• Сумма контракта: можно превышать 10% от депозита, так как предполагает малое количество точек вхождения на рынок.

Настройки индикаторов

Настройки Стохастика для использования данного индикатора при торговле опционами – это самый важный элемент подготовки. Нам нужно открыть два таких инструмента.

• На первом выставляем параметры: 21, 9 и 9. Это будет медленный индикатор.
• На втором выставляем: 9, 3 и 3. Это будет его быстрый аналог.

Толщина и цвет линий – полностью на ваш вкус. Это не играет значения, но может быть удобно для большей наглядности ситуации. Экспериментируйте, пробуйте, ищите наиболее интересное и удобное сочетание. На нашем графике от компании Олимп Трейд, которой вы можете при помощи формы справа это выглядит вот так:

Сверху – медленный, снизу – быстрый. Мы не меняли цвета, так как они все равно не накладываются друг на друга.

Как торговать?

Стратегия «Два Стохастика» для опционов предполагает торговлю на развороте тренда. Для открытия сделки применяется два сигнала.

• На повышение : когда на быстром графике синяя линия пересекает красную ниже нижней границы индикатора сверху вниз – это первый сигнал. После этого смотрим на медленный график. Как только там повторяется та же ситуация, открывается контракт на повышение.
• На понижение : когда на быстром графике синяя линия пересекает красную выше верхней границы индикатора снизу вверх – это первый сигнал. После этого смотрим на медленный график. Как только там повторяется та же ситуация, открывается контракт на понижение.

Для большей точности можно открывать контракты не сразу же, а когда линии пересекут верхнюю или нижнюю границу инструмента.

Расчет доходности

При использовании указанной стратегии опционов на базе «Stochastic» в среднем получается 3 сделки в день. Точность находится на уровне 90%. Учитывая возможные ошибки и другие особенности примем за аксиому, что из 3 контрактов в день только 2 принесут прибыль, а один будет убыточным. Торгуем мы активом с доходностью в 80%, а суммы контракт примем равную как 500$. Больше не стоит, хотя это дело каждого и напрямую зависит от размера депозита.

Доходность:

• Доход: 2*400=800$.
• Расход: 1*500=500$.
• Чистая прибыль: 800-500=300$/день.

Вывод

Торговля опционами по Стохастику не гарантирует фантастического дохода, зато позволяет надеяться на мизерный риск. Как следствие, расходы будут минимальны и скорее всего будут ниже даже чем те, которые указаны в предложенном примере.

Так как темой этой статьи является подход, при котором используются сразу два стохастика, то сначала хочется упомянуть об авторе этого замечательного инструмента.

Его создал Джордж Лэйн. Джордж – «Отец стохастики» Обучался брокерскому делу и техническому анализу в Нью-Йорке. В 1999 году, на момент написания книги: «Трейдинг со стохастикой» Джордж был активным и, наверное, одним из и преподавателем технического анализа в собственной школе в штате Иллинойс.

За плечами у этого специалиста сорокалетний стаж трейдера в брокерской яме. Он писал ежедневные обзоры, и ему принадлежала региональная брокерская фирма, насчитывающая сорок один филиал. Он также работал членом правления Среднеамериканской Товарной биржи. Кроме прочих громких достижений этого человека можно выделить, следующее… В начале карьеры Джордж возглавил группу исследователей, которые создали множество разных индикаторов, самый известный из них – это Индикатор Стохастических процессов.

В основе стохастического осциллятора лежит сравнение вершин

Два стохастика. Стратегия, которую я построю, основывается не на самой обычной книге

Теперь я бы хотел в двух словах коснуться того материала, на основе которого я пишу эту статью. Мне попался перевод книги Д. Лейна «Трейдинг со стохастикой».

Нужно заметить, что это не профессиональный перевод. Вернее, он выполнен не переводчиком, а трейдером — нашим «советским». В этой работе много замечаний самого трейдера. А книга состоит всего из 47 страниц. Уж, не знаю полный ли это объем или только часть первоисточника, но написано все по делу, хотя некоторые места переведены уж больно экзотически. Это все, на что я хотел обратить ваше внимание. И далее я перехожу непосредственно к описанию инструмента и стратегии.

Стратегия два стохастика начинается со свойств одного из них

В своей книге Лейн привел достаточно сигналов, чтобы построить не одну систему. И для того, чтобы осветить все методы торговли по инструменту понадобится не одна статья. Тут я приведу только один из вариантов торгового подхода. Остальные вы можете додумать сами! Или давайте придумаем их вместе в комментариях!

Смотреть

В основе индикатора лежит наблюдение, по которому при падении цены закрытия свечей, обычно, накапливаются ближе к экстремальному минимуму исследуемого периода. При этом с ростом цены закрытия стремятся к экстремальным максимумам исследуемого периода. Такой подход будет справедлив на любом таймфрейме. Моя стратегия будет построена на M15, там, где мы можем построить краткосрочную стратегию, которая может быть интересна многим, потому что не требует больших инвестиций и потому что может быть основой для инвестирования очень больших капиталов. То есть подходит и бедным и богатым, одинаково. В основе её лежит взаимодействие индикатора с уровнями .

Два стохастика. Отзывы

Тут мне ещё хотелось бы затронуть вопросы, которые беспокоят обычных трейдеров в рамках отзывов с одного из форумов о стохастике. Говорят, что он слишком быстро меняет показания, что за ним не успеть. В моей стратегии такого не будет за счет того, что я правильно настрою индикатор. Он станет выдавать значительно меньше сигналов, но они будут по делу.

Говорят, что это его свойство «плясать лезгинку» можно правильно применить на старших таймфреймах. Я не покажу, но уверяю вас, если с головой настроить индикатор, он покажет отличный результат на любом таймфрейме.

Наиболее популярным сигналом от индикатора считается его вход или выход в/из зону/ы перекупленности и перепроданности Форекс. Именно его я и приведу в пример.

Стратегия 2 стохастика. Готовим индикатор

Знаете, почему так много непонятного в сигналах этого инструмента? Почему он «скачет, как блоха», и почему трудно уловить сигналы от него? Все просто! Он неверно настраивается. Я не претендую на единственно верный подход, но, по-моему, конфигурации 480, 1, 480 применительно к закрытию (слева направо и сверху вниз) на максимальном удалении на M15 выглядят совершенно понятно.

По сути, он делает следующее. Он помещает график цены в область от 0 до 100, сжимая вершины, идущие по тренду до флета величиной в область исследования и больше, пока идет тренд, а потом снова переходит к снижению или к повышению зависит от конкретного случая. Но повышение также в рамках флетового коридора, который может быть очень большим. А на получившуюся кривую накладывает скользящую среднюю с тем же периодом. Тем самым дает нам возможность ухватить трендовое движение почти с самого начала, но не до конца, а до пределов 480-периодного флета. А вот если мы наложим второй индикатор 96, 1, 96 и используем два, то у нас получится и выход в самом конце тренда.

Я недавно писал статью, где описывал . Так вот там принцип использования старших индикаторов отличается от того, что я покажу сейчас на этом индикаторе.

Два стохастика. Описание подхода

Итак, стратегия подходит для M15. Старший, верхний индикатор следит за недельным трендом (480). Младший, нижний следит за сутками (96).

Входим по старшему. Сначала смотрим на среднюю линию. Когда она обретает наклон вниз, это сигнал ко входу (точка 1). Входим по рынку. Тайм менеджмент выбираем сами. Можно, например, рассчитывать лот, чтобы до стоплосса, который размещается за локальным максимумом, потенциальный убыток был 2% от депозита.

Если логика входов и выходов не ясна, то пишите в комментариях! Будем разбираться!

Приветствую, друзья. С вами Виктор Самойлов, и я продолжаю перечень наиболее доходных и простых ТС на Форекс. В этот раз остановлюсь на торговой стратегии «Два Стохастика», которая, как можно понять из названия, основана на показаниях двух осцилляторов Stochastic с разными настройками. Принцип работы прост, система будет понятна даже новичку. Для более легкого и точного понимания ниже приведена пошаговая инструкция с иллюстрациями.

Вообще, ТС «Два Стоастика» является достаточно распространенной, её применяют уже несколько лет, причем, как правило, новички. Не ждите от системы большой прибыли, но и в убыток она вас не выведет, т.к. ошибиться при её использовании очень трудно. Единственная проблема – новички часто забывают расставлять СтопЛоссы, но вы, надеюсь, люди грамотные и понимаете, что отсутствие Стопа – это лишняя возможность слить депозит, точнее, единственная возможность это сделать.

Для Форекс или бинарных опционов?

Уникальность данной стратегии заключается в том, что её можно применять как на Форекс, так и на бирже бинарных опционов с одинаковой эффективностью. Изначально ТС «Два Стохастика» использовалась на бирже валют, но недавно стала популярной и среди опционных трейдеров. Принцип торговли, точнее, некоторые технические нюансы для разных финансовых бирж отличаются, поэтому для удобства пошаговая инструкция разделена на 2 части: для трейдеров Форекс и для опционных трейдеров.

Сразу хочу оговорить, что для торговли бинарными опционами по данной ТС нам дополнительно понадобится терминал MetaTrader. Скачать его можно у любого брокера Форекс, перед этим открыв демо-счет.

Как настроить индикатор?

1. Откройте ваш торговый терминал МТ4 или МТ5, кликните Вставка – Индикаторы – Осцилляторы – Stochastic. Данную операцию следует повторить дважды, ведь нам нужны 2 инструмента с разными настройками.

1. Устанавливаем настройки индикаторов так, как показано на рисунке ниже. При этом Stochastic с большими периодами будет более плавным и давать меньше сигналов, а второй индикатор станет динамичным. При этом первый необходим для того, чтобы отсеивать большинство ложных сигналов на вход в рынок, которые выдает второй.

1. Увеличьте индикаторы, чтобы вы могли без проблем замечать момент, когда их линии пересекают верхний и нижний пунктир. При этом сам график можно уменьшить, он нам будет нужен не часто.

Как торговать по торговой стратегии «Два Стохастика» на Форекс?

Шаг 1! Выбираем валютную котировку и таймфрейм. Второй может быть каким угодно, но лично я рекомендую использовать графики начиная с М15 и заканчивая Н4. при этом сигналы будут достаточно точными, а количество входов в рынок позволит получить значительную прибыль.

Шаг 2! Ищем точку входа. Когда оба индикатора окажутся за верхней чертой – готовимся войти на продажу, т.к. рынок перекуплен, если за нижней – соответственно, рынок перепродан, и нам следует открывать ордер на покупку. Обратите внимание, что индикаторы могут пересекать пунктирную линию не одновременно. В таком случае следует подождать, пока запаздывающий индикатор даст сигнал. Не стоит спешить – по отдельности Стохастики часто дают ложные сигналы.

Шаг 3! Входим в рынок, если текущая свеча закрылась, а показания обеих индикаторов все еще дают сигнал на вход. Если при закрытии свечи линия хотя бы одного из Стохастиков снова оказалась в пределах канала, образуемого пунктирами – мы не открываем новых позиций.

Шаг 4! СтопЛосс и ТейкПрофит для открытого ордера устанавливаем по стандартным правилам, описанным в . Выходим из рынка, когда оба индикатора одновременно дали противоположный сигнал. При этом можно сразу же открывать новый ордер в противоположную сторону.

Как торговать по стратегии на бирже опционов?

Как я уже говорил, торговая стратегия «Два Стохастика» может быть применена на бирже опционов только при условии дополнительной установки терминала МТ4 или МТ5. Их можно скачать, открыв демо-счет у любого брокера Форекс.

Шаг 1! Выбираем время опциона и актив, которым будем торговать. Использовать рекомендую турбо-опционы на 60 секунд. Что касается активов, то стратегия работает на любой валютной котировке или ценном металле. Что касается акций и фондовых индексов – лучше воздержаться от торговли на них по данной ТС, их поведение носит несколько иной характер.

Шаг 2! Выбираем таймфрейм в вашем торговом терминале. Он напрямую зависит от выбранного вами времени опциона. Таймфрейм графика должен быть близок ко времени действия опциона. Так, если торгуете инструментами на 60 секунд – график нужно выбирать минутный, на 2 часа – Н1, на 5 часов – Н4 и т.д. Не обязательно, чтобы таймфрейм был точно равен времени опциона, достаточно, чтобы они были приближенно равны.

Шаг 3! Ищем сигнал по правилам, оговоренным в предыдущей инструкции. Когда индикатор дал сигнал по покупку – покупаем опцион Колл (Выше), когда на продажу – Пут (Ниже). Покупайте опционы до тех пор, пока индикатор не даст противоположный сигнал. Таким образом, при одном сигнале вы можете заработать сразу на нескольких сделках.

Некоторые тонкости торговой стратегии «Два Стохастика»:

1. Торговать лучше всего во время Европейской и Американской сессии. С расписанием торговых сессий можно ознакомиться в таблице ниже.

1. Для трейдеров Форекс: Как только график пройдет в вашу сторону больше половины выставленного ТейкПрофита – перенесите Стоп в безубыток, т.е. на тот уровень, на котором вы открывали сделку.

1. Для более точной торговли можете использовать индикатор RSI в дополнение к двум Стохастикам. Принцип работы RSI (Relative Strength Index) такой же, как и у Стоастика. Входить в рынок следует в том случае, если 3 индикатора пересекли верхнюю или нижнюю пунктирную линии. При этом количество ваших торговых сделок несколько уменьшится, однако отсеется большинство ложных сигналов.

1. Если вы видите, что у графика нет четкого направления, а его движения – скачкообразны и хаотичны – лучше воздержаться от торговли.

Тестирование стратегии!

По данной системе я торговал ровно месяц на реальном счету брокера . При этом работал одновременно на Форекс и бирже бинарных опционов у компании . По сложности разницы не заметил, стратегия одинакова проста при торговле как валютой, так и опционами. Первые 2 недели использовал лишь два Стохастика, а потом добавил в свой арсенал еще и Relative Strength Index. Всего за этот месяц получилось заработать 58% от начального депозита на Форекс, и 65% - на бирже опционах.

Как для новичков, стратегия вполне заслуживает право на существование. Она проста, не отнимает много времени и приносит достойный результат. Тем не менее, не рекомендую торговать на ней больше 1-2 месяцев, потом, по мере накопления опыта, следует переходить на более сложные алгоритмы. В частности могу рекомендовать свою собственную стратегию на Форекс либо скальпинговую ТС .

На завершение!

Итак, сегодня была описана торговая стратегия «Два Стохастика», которую можно применять как на Форекс, так и на бирже бинарных опционов. Приницип работы по ней прост и понятен даже новичку, в среднем работа отбирает 2-3 часа времени в день на Форекс, и 1-2 часа – на бирже опционов. Чтобы торговать по ней прибыльно – четко следуйте пошаговой инструкции выше. Средняя прибыльность ТС – 45-65%, точность – 7,5 верных сигналов из 10-ти. Перечень брокеров Форекс и бинарных опционов вы можете увидеть ниже.

Всем успехов и большого профита!

Искренне ваш, Виктор Самойлов!

Лучшие брокеры бинарных опционов!

Брокер
Минимальный депозит	200$	250$	200$	10$
Минимальная сделка	5$	1$	24$	1$
Вознаграждение	до 85%	до 86%	до 89%	до 85%
Возврат при проигрыше	до 10%	до 15%	нет	до 45%
Количество опционов	4	6	4	2

Стратегия два Стохастика построена на 2 стандартных осцилляторах, применяется на разных таймфреймах и не имеет ограничений по валютным парам. Что касается вариантов ТС, их существует множество, все зависит от настроек Стохастиков.

Вариант ТС

Суть подхода заключается в использовании быстрого и медленного осцилляторов. Сигнал по медленному Стохастику подтверждается сигналом быстрого, в этот момент и заключается сделка.

Настройки двух осцилляторов:

• быстрый - 5, 3, 3;
• медленный - 26, 3, 3. Уровни перепроданности и перекупленности по обоим осцилляторам размещаем на 20 и 80 соответственно.

Рабочий таймфрейм от М30, для торговли нужна пара со средней волатильностью, EURUSD, GBPUSD подходят. Правила торговли по стратегии следующие:

• для продаж дожидаемся, пока линии Stochastic 5, 3, 3 пересекут уровень 80 сверху вниз. Пока что входить в рынок рано, следим за медленным осциллятором. Если получаем пересечение уровня 80 на медленном индикаторе, а на втором индикаторе линии еще не вошли в зоны перепроданности, открываем короткую позицию;

• для покупок правила обратные, теперь работать будем уже с зонами перепроданности на двух Стохастиках.

Можно найти массу ситуаций, когда с небольшим стопом по этой стратегии есть прибыль. Такие моменты бросаются в глаза, и кажется, что с ТС можно зарабатывать.

Но винрейт у ТС невелик. Часть сделок закрывается со стопом, сводя на нет полученную прибыль.

Выше показан пример накопления убытков по стратегии. По сделкам этого типа получаем убыток 20-40 пунктов, что сопоставимо с прибылью по сделкам, закрытым по ТР. Это и не дает стратегии быть прибыльной на Форекс.

В сети можно найти несколько вариантов этой ТС. В них меняются параметры Стохастиков, но на КПД это не сказывается. Если вместо 26, 3, 3 для медленного Stochastic вы будете применять параметры 20, 3, 3 или 30, 3, 3, ситуация не изменится - стратегия не станет приносить прибыль.

В теории медленный осциллятор фильтрует случайные колебания цены. Но на практике убеждаемся в том, что этот подход не срабатывает с текущими настройками индикаторов.

Торговля по сигналам с D1

Есть еще одна модификация ТС, основанной на 2 осцилляторах. В ней применяются нестандартные настройки индикаторов и, хотя сделки заключаются на М15, торговля ведется в направлении тренда на D1. Для стратегии понадобится:

• медленный Stochastic с параметрами 480, 1, 480. Он дает сигналы с недельного таймфрейма, используется для входа в рынок. ТС предназначена для М15, значение 480 в настройках соответствует количеству 15-минутных свечей за неделю;
• в быстром осцилляторе используются настройки 96, 1, 96, он соответствует ситуации на дневном таймфрейме.

В ТС для входа не используются два Стохастика:

• для сделки на покупку нужно, чтобы линия %D медленного осциллятора вышла из зоны перепроданности. Выход из рынка - по дневному Стохастику, здесь тоже следим за линией %D. Как только она выходит за пределы зоны перекупленности, правила стратегии предусматривают закрытие позиции. В примере ниже профит получился нулевым, такое иногда случается при работе по этой ТС;

• для коротких позиций правила зеркальные. Ждем выхода линии %D медленного Стохастика из зоны перекупленности, открываем короткую позицию. Фиксируем прибыль после выхода линии %D из зоны перепроданности. В примере ниже продолжительность сделки составила 1 неделю, а профит по ней - 115 пунктов. Соотношение стопа и тейк-профита 1:2.

Использованный в этой стратегии подход экстраполируется на другие таймфреймы. Например, можно поэкспериментировать с временным интервалом М5. Для него попробуйте медленный Стохастик с параметрами 288, 1, 288, а на роль быстрого взять осциллятор 48, 1, 48 (дает информацию с Н4).

Принцип торговли используется тот же. Из двух осцилляторов медленный используется для входов в рынок, а быстрый - для закрытия позиции. Профит не всегда большой, но при грамотном выставлении стопов срабатывают они редко.

Отметим, что по стратегии два Стохастика стопы срабатывают редко. Сигнал получаем с крупного таймфрейма, так что влияние случайных колебаний цены сведено к минимуму. Точка входа в рынок возникает с запозданием. К этому времени уже завершилось первое движение в направлении нового тренда, затем рынок успокаивается, идет фаза коррекции, и в это время стратегия дает сигнал на вход с медленного осциллятора.

Не рассчитывайте на интенсивный трейдинг. Если работа ведется по одной валютной паре, сделки заключаться будут не каждую неделю. Ограничений по валютным парам нет, так что если будете работать по ней, ищите точки входа на нескольких валютных парах одновременно. Винрейт у стратегии неплохой.

Похожие статьи