Уровень поддержки и сопротивления - это основа технического анализа, понятия, с которыми знакомы не только профессиональные трейдеры, но и новички. Как показала практика, цены на торговые инструменты изменяются в пределах четкого ценового канала. Его верхний предел - это уровень сопротивления, а нижняя граница выступает в роли линии поддержки. Иногда прямые плавно перетекают из одной в другую, выполняя совершенно противоположные функции. Большой популярностью пользуются в основе которых лежит именно построение уровней. Это объясняется простотой и доступностью инструмента для анализа графика.

Тонкости построения уровней: психология трейдинга

Уровень поддержки и сопротивления выстраивается на основании разворотных зон на графике, также известных как пивоты. Построение линий может быть осуществлено уже после формирования всего одной разворотной точки. Когда цена после разворота снова достигает предыдущего максимума или минимума и не может его пробить - это чистая психология, которая обусловлена неуверенностью участников рынка в своих прогнозах и определяет дальнейшее направление цены. В конечном счете цена пробивает уровень и идет по тренду либо разворачивается, отбиваясь от экстремума, и идет в обратном направлении. Чем большее количество раз цена актива будет отбиваться от определенного уровня, тем большей силой он будет обладать. Если построить график, сформируются своего рода маяки. Они сигнализируют о наличии областей, в которых цена будет вести себя характерным для паттерна образом.

Что такое уровни поддержки и сопротивления?

Уровень поддержки представляет собой линию, которую цена не способна преодолеть при нисходящем тренде. Это некая точка, которая воспринимается трейдерами как место удачного входа в рынок. При достижении ценой упомянутой отметки трейдеры рассматривают длинные позиции. В области располагается огромное количество после активизации которых цена направляется на юг. Уровень сопротивления - это аналогичная линия, но уже та, которую не в состоянии пробить цена при северном движении. Сопротивление считается выгодной областью для открытия коротких позиций. В области принято устанавливать огромное количество отложенных ордеров, срабатывание которых толкает цену вниз.

Специфика отработки уровней

Каждый трейдер должен отдавать себе отчет в том, что уровень поддержки и сопротивления - это весьма субъективные понятия, не отличающиеся характерной точностью. Четкие линии на графике работают редко. Распространена ориентация на некие зоны при принятии торговых решений. Зоны поддержки и сопротивления - это в котором сконцентрировано большое количество ордеров. Ситуация обусловлена применением большинством трейдеров в своих торговых стратегиях идентичных приемов технического анализа. Доминирующее число участников рынка выбирает сходные между собой точки входа в рынок, что и определяет движение цены. Когда цена пересекает один из уровней, поступает четкий сигнал на покупку или продажу актива, чему способствует ускорение движения в определенный момент времени. Предпосылкой выступает массовое закрытие ордеров по стоп-приказам, которые были ориентированы на обратное движение. Изучая, как определить уровни поддержки и сопротивления, нужно брать во внимание тот факт, что цена довольно часто перемещается из одного канала в другой, что и определяет трансформацию поддержки в сопротивление и наоборот.

Единство мнений - залог успешной торговли

Уровни поддержки и сопротивления (индикатор помогает максимально точно определить их в считаные секунды) визуально воспринимаются практически всеми участниками валютного рынка. Это линии, которые на протяжении определенного периода времени сдерживают движение цены в определенном диапазоне. Области всегда рассматриваются трейдерами как потенциально выгодные точки входа в рынок. Единство мнений разворачивает цену в противоположном направлении. Простота применения линий в торговле определена историей. Корректный технический анализ работает в 90 % ситуаций. Даже при расположении экстремумов на разных уровнях разбег между ними оказывается несущественным, и эффективность торговли не падает.

Сила уровней и ее влияние на цену

Уровень поддержки и сопротивления может обладать совершенно разной силой. Параметр будет зависеть от того, насколько часто и как именно цена реагировала на линию. Чем больше было сформировано отскоков от уровней в истории и чем более сильные импульсы формировались в результате соприкосновения с ценой, тем большей силой будет обладать инструмент технического анализа и тем больше вероятность того, что цена в очередной раз не сможет пробить диапазон. Когда цена раз за разом игнорирует линии, можно говорить о том, что применение их в торговле по стандарту будет малоэффективным. Внимание участников валютного рынка привлекают те зоны концентрации ордеров, которые попеременно выполняют роли и поддержки, и сопротивления. Сила уровней позволяет сделать максимально точный прогноз в отношении дальнейшего развития событий.

Играет ли роль фундамент?

Торговля при пробитии важных линий или получение прибыли на отскоке весьма просты, так как не требуют факторов. Реакция цены на определенное значение может быть обусловлена одновременно несколькими факторами. Предпосылками могут стать ордера на покупку или продажу, преобладание мнений относительно того, что рынок уже исчерпал себя, или надежды на наличие сил для продолжения движения. Если поступает информация от аналитиков, объясняющая причины отскока или прорыва, можно заранее говорить о том, что она выступает не более чем блефом.

Тонкости построения или правила, которые нарушать запрещено

Уровни поддержки и сопротивления в которой играют доминирующую роль, сводится к покупке от линий поддержки и к продажам от сопротивления. Иногда ставка может быть сделана именно на пробой ключевых линий. Умение извлекать из базового технического анализа выгоду основано на умении корректно строить ключевые линии. Идеальные линии, в рамках которых можно выгодно войти в рынок, должны соответствовать основным критериям. В противном случае уровни поддержки и сопротивления, форексом не признаваемые, будут приводить к сливу депозита. Рабочей и приоритетной считается та линия, от которой цена торгового инструмента отскакивала не менее двух раз. Чем больше цена реагирует на определенные ценовые показатели идентичным образом, тем выше будет сила уровней. Уровни, которые хорошо показали себя в истории, в сравнении с теми, которые отработались относительно недавно, имеют второстепенную роль.

Допустимые погрешности

Ни профессиональный трейдер, ни лучший индикатор уровни поддержки и сопротивления не способен выстроить с точностью до пункта. Опытные участники рынка хорошо знают, что цена довольно часто пробивает канал, а потом с новой силой отталкивается от его верхней или нижней границы и следует в обратном направлении. Допускаются ситуации, когда цена просто не доходит до уровней, но все равно интенсивно разворачивается в обратном направлении. Эти неточности и погрешности нужно учитывать при применении инструментов в торговле. Когда уровни несколько раз пробиваются ценой сначала в одном, а потом в другом направлении, они начинают игнорироваться большинством участников рынка, и применение их в рамках любой стратегии становится малоэффективным. Учитывая отсутствие пунктовой точности, линии дают возможность торговать при соотношении стопа к профиту в пределах 1:3, а то и 1:4 и даже более.

Построение уровней на разных временных промежутках

Максимально эффективной и менее рискованной считается торговля, когда трейдер берется построить график одновременно на нескольких временных промежутках. Такой подход позволяет максимально четко увидеть ситуацию на рынке и, следовательно, помогает принять правильное торговое решение. Покупка или продажа актива будет сопровождаться минимальными рисками, когда уровни с разных таймфреймов будут совпадать. Стратегия позволит избежать открытия сделок против тренда, что увеличит шансы на получение прибыли. Нужно обратить внимание на то, что уровни не всегда будут сугубо горизонтальными. Допускается накладывание на график диагоналей с небольшим наклоном. Четкие поддержка и сопротивление могут иметь место в терминале не только в периоды флета, но и при нисходящем и восходящем трендах.

Сопоставление уровней и прочих инструментов технического анализа

Эффективным принято считать подход к торговле, когда уровни поддержки и сопротивления (индикатор их наносит на график в течении нескольких секунд) сопоставляются с прочими инструментами анализа. Можно говорить о применении в торговле опционных уровней, которые показывают ценовые метки с максимальным количеством приказов на закрытие сделок по профиту. Как вариант допускается наложение на график углов Ганна и Приветствуются индикаторы, способные показать объемы аккумулированных средств в рамках каждого ценового диапазона. Чтобы получать стабильные профиты, недостаточно знать, как определить уровень. Необходимо уметь отслеживать дополнительные сигналы. Вероятность похода цены от уровня как в южном, так и в северном направлении составляет ровно 50 %. Надеяться на удачу в трейдинге недопустимо. Прогноз обязательно должен быть подкреплен не менее чем тремя мощными сигналами, опровергнуть которые практически невозможно. Понимание того, как определить уровни поддержки, сопротивления, только улучшает, но не формирует стратегию.

Сегодня поговорим об уровнях, а именно о том, как определить истинный пробой уровня и отскок от уровня. Для тех трейдеров, кто использует уровни постоянно очень часто встает вопрос о точности определения точки входа от уровня. При помощи индикатора футпринт вы легко сможете не только определить важные уровни, но и детально увидеть, что происходит вокруг самого уровня.

Определение уровней

Откройте любой график в платформе ATAS. Сверху на графике нажмите на кнопку шаблоны. После этого в выпадающем списке выберите м5_Analysis:

В появившемся графике поставьте временной интервал – М60. Сама картина графика должна выглядеть вот так:

Синие горизонтальные полоски – это так называемый профиль рынка , горизонтальный объем за весь день. Именно по нему и определяются уровни. Выбирайте самые длинные уровни, там, где больше объема - уровень сильнее:

Уровни, которые сформировались сегодня – сохраняют свою силу и на следующий день. Если вы торгуете долгосрочно, то в этом случае отмечайте уровни на дневном графике. На картинке ниже вы увидите примеры разметки уровней.

Отбой от уровня

Когда мы определились с уровнями – переходим на график футпринт. Здесь мы будем определять действия участников рынка, когда цена подходит к уровню. Не забудьте добавить индикаторы Volume и Delta.

Итак, мы отметили уровень, переключились на график футпринт. Смотрим, что происходит на графике, когда цена подходит к уровню. На картинке ниже отмечен уровень сопротивления. Цена много раз подходила к нему и всякий раз откатывала. Чтобы определить, кто сильнее в данной ситуации – смотрим на индикатор Volume. Обратите внимание, что каждый раз, когда цена падает, столбики Volume растут. Это говорит о том, что цена, подходя к уровню, встречает все больше продавцов.

Это есть признак отскока от уровня. Входить в рынок при отскоке можно прямо от самого уровня, либо по сигналам тренда, которые мы рассмотрели в предыдущей статье .

Пробой уровня

А как же увидеть пробой уровня? Сразу стоит сказать, что пробой происходит значительно быстрее, чем отбой. Это объясняется тем, что при пробое уровня наблюдаются либо очень сильные продавцы либо очень сильные покупатели. Поэтому мы часто видим большие свечки при пробоях.

Что мы должны увидеть на графике футпринт, чтобы понять истинный это пробой или нет: прежде всего, пробойная свечка должна идти с большим объемом. Если это пробой вниз, то свечка должна иметь объем больший, чем на последней растущей.

После пробойной свечи входить в сделку рано, необходимо дождаться реакции противоположной стороны. Проще всего это показать на примерах. Внимательно просмотрите картинки ниже:

Еще один пример пробоя уровня:

Применяя футпринт, вы всегда будете знать, что перед вами: пробой уровня или отбой от него. Могут возникнуть вопросы по применению футпринта.

07:00 – Начало рабочего дня.
07:00 – 07:15 – Повторный анализ вчерашних сделок, свежим взглядом.
07:15 – 07:30 – Новости. Их анализ и состояние мировых индексов.
07:30 – 09:20 – Подготовка домашнего задания.
09:30 – 09:55 – Open. Наблюдаю за акциями из домашнего задания.
09:55 – 11:45 – Торгую акции с отбора.
11:45 – 01:30 – Обед. Наблюдаю за акциями с домашнего задания. Провожу повторный research.
01:30 – 03:45 – Торгую акции с отбора и нового research.
03:45 – 04:00 – Смотрю за выходом imbalances.
04:00 – 04:15 – Статистика и итоги дня.

07:00 – 07:15 Повторный анализ вчерашних сделок, свежим взглядом.

• Просмотр как отрицательных, так и положительных сделок с предыдущего дня.
• Оценка «свежим взглядом» точки входа, стопа и потенциала.
• Анализ моментов, которые не учел, а следовало обратить внимание.
• Все недочеты и ошибки выписываю в блокнот, с целью в дальнейшем их избежать.

07:15 – 07:30 Новости. Их анализ и состояние мировых индексов.

• Просмотр, какие макроэкономические показатели и новости выходят сегодня в США.
• Какие сектора могут проявлять активность при выходе того или иного показателя.
• На ресурсе bloomberg смотрю, как закрылись европейские и азиатские площадки, если нахожу общие тенденции падения/роста, определяю новость, глобально повлиявшую на рынки. Анализирую и пытаюсь предположить, какую тенденцию эта новость придаст американскому рынку.

07:30 – 09:20 Подготовка домашнего задания.

1) Анализ post- и premarket SPY. Фьючерсы и валюты.

• Смотрю, как рынок торговался после основного закрытия (04:00), а также как он торгуется на premarket. Если уже вышли, какие-либо важные новости, оцениваю реакцию на них рынка. Отчерчиваю уровень закрытия предыдущего дня и важные уровни поддержки/сопротивления SPY. Определяю общее настроение рынка.
• Смотрю значение основных фьючерсов на золото и нефть, а также соотношения пары EUR/USD. Если там замечены сильные движения в ту или иную сторону, определяю причину и возможную реакцию на них Market.

2) Отталкиваясь от всех собранных данных, составляю алгоритм отбора акций конкретно на сегодняшнюю торговую сессию.

1. Основные требования:

а) Акция торгуется на NYSE и NASDAQ и это являются ее основными торговыми площадками (не ADR)
б) Цена акции варьируется в диапазоне от 5 до 50 долларов.
в) Средний торгуемый объём в день составляет от 300К и до 15М
г) Акция имеет хорошую ликвидность, отсутствие gap на 5’, а также больших теней свечей на мелких timeframe.

2. дополнительные требования исходя из анализа «настроения market»

3. Вспомогательные инструменты и метод:

В программе TOS в watchlist загружены акции, попадающие под вышеперечисленные требования и в свою очередь разбитые для удобства на отдельные группы:

а) NYSE разбит на 12 основных секторов, таких как: Basic Materials, Capital Goods, Conglomerates, Consumer Cyclical, Consumer Non-Cyclical, Energy, Financial, ;Healthcare, Services, Technology, Transportation, Utilities. Это позволяет быстро сориентироваться, если какой либо из секторов проявляет повышенную активность и обратить на него внимание.
б) «research», куда я скидываю акции для торговли на сегодняшнею торговую сессию.
в) «penny stocks, список дешевых акций до 10$
г) «earnings», список акций, у которых вчера сегодня или завтра выходит квартальный отчет. Список становиться более актуальным в earnings season.
д) «NASDAQ», сюда входят все акции, торгуемые на Nasdaq, подходящие под основные требования.
е) «Pump’n’Dump», в этот список я добавляю акции, которые в процессе research показали явные признаки этой торговой стратегии. Список составляется исключительно для наблюдения и возможно в дальнейшем использования приобретенных навыков.
ж) «Russell 2000», список, состоящий и 2000 компаний с низкой капитализацией. Применяется во время внутридневного research.

4. Основная идея отбора состоит в том, что бы найти акции, которые ведут себя иначе, чем остальные. Все акции ходят с рынком, но в случае если на акцию нету общеизвестных новостей, и в какой то момент она пытаться не слушаться (сопротивляется) рынку или вовсе идет в противоположном направлении, то возможно в ней есть сильный игрок. И при малейшем сигнале рынка в сторону тренда акции она с легкостью может усилить свое движение. Идея, основанная на жадности и панике, а это свойственно любому человеку, в особенности трейдеру.

5. Нужно формировать свою стратегию исходя из корреляции, потенциала, оценки риска и точки как можно ближе к support/resistance.

6. Учитывая график рынка за последние пару дней, я отбираю акции которые, имея повышенный объем, сопротивлялись направлению движения SPY или (что еще лучше) шли в противоположную сторону. На дневке я должен видеть, что данная корреляция скорее исключение и акция, как правило «слушается» рынка.

7. Что касается волатильности и потенциала, то на графике 5’ в TOS, при нормальном масштабе деление сетки должно быть как минимум 0,25-0,50с, в противном случае акция мне не подходит ввиду малого, скорее всего канального движения.

8. Основной research делаю среди 12 списков секторов NYSE и одного списка NASDAQ. Просматривая все акции, в общей сложности около 1000 штук. Нанесенный на основной дополнительный линейный график SPY, визуально облегчает и ускоряет процесс отбора.

• При отборе также же учитываю, на каких объемах акция подходит к не пробивному уровню поддержки/сопротивления и что в это время делал market.
• Больше внимание уделяю акциям, которые, к примеру, на +SPY не идут вверх, стоят или медленно, но уверенно сползают вниз.
• Также важную роль играет gap при открытии, если он в противоположную сторону от gap SPY, и в процессе дня не отыгрался, то акция вызывает у меня повышенное внимание.
• На дневке должен быть виден потенциал движения. Так как стратегия торговли заключается в торговле от уровня. При отборе обращать внимание на сильные уровни поддержки/сопротивления, у которых торгуется акция.

9. Отобрав определенное количество акций, я еще раз их просматриваю. Стараюсь сократить список до 15-20 штук. Так же просматриваю акции со вчерашнего отбора, и оставляю подходящие мне по алгоритму отбора.

10. Составив окончательный список, отчерчиваю сильные уровни на дневке, а также open/close и hi/low предыдущего дня.

09:30 – 09:55 Open. Наблюдаю за акциями из домашнего задания.

• Смотрю, как открылись акции из моего отбора. Особое внимание обращаю на те, которые сделали gap в противоположную сторону от рынка или открылись на сильном уровне.
• Оцениваю силу и направление SPY, а так же силу сопротивления и движения акции. Выявляю акции, которые движутся в противоположную сторону от движения рынка или формируют полку на определенном уровне.

09:55 – 11:45 Торгую акции с отбора.

1) Искать нужно support и resistance. То есть, то куда упирается акция и откуда может быть движение.

• Выбираю пару акций, которые лучше остальных соблюдают идею моей торговли. Загружаю в Time&Sales и некоторое время наблюдаю за распринтовкой в акции.
• В ленте и на графике я должен видеть, что когда акция приближается к сформировавшемуся, уровню её начинают активно отталкивать от него, в это время, как правило, на 1’ выходит объем в разы больше среднего.
• Важным сигналом является практически полное отсутствие продавцов (при настрое на длинную позицию) в акции, или по крайней мере не значительное их количество по сравнению с покупателями. То есть возврат акции к уровню должен происходить не за счёт активных продаж market, а вследствие нежелания на данный момент покупателя бить в оффер по завышенной цене.
• Акция должна сформировать определенную базу, с четко выраженным уровнем, как правило, не в одну цену, а в диапазоне нескольких центов, в зависимости от ситуации.
• У акции должен быть потенциал. Это одно из первых, на что я обращаю внимание перед заходом в позицию. Обращаю внимание на сильные уровни, фигуры, а также направление тренда рынка и даст ли он этой акции движение.
• При торговле от уровня следует оценивать риски, а по принтам нужно видеть большого игрока который готов очень долго накапливать позицию (держать уровень) иначе не заходить!
• Если акция сильная, мой заход не на Hi, а по максимально низкой цене, куда она уперлась. Если акция слабая, мне нужно найти максимальную точку для шорта.

2) Важно!

а) направление акции (тренд),
б) где кто покупает и как агрессивно,
в) где кто продает и как агрессивно,
г) что происходит, когда, якобы, кажется что всё, разворот.

3) Цели.

• (к примеру, для long) увидеть, что акцию некому продавать, а покупатель есть или начинают очень агрессивно покупать, значит, много ещё нужно купить.
• Брать от уровня следует, когда страшнее всего, когда акция максимально прижимается к уровню, тогда и риск минимальный.
• Как потенциальную позицию рассматриваю акции, где можно поставить только технически правильный stop в приделах 5-8 с.
• Выбрав акцию для торговли и определив уровень поддержки/сопротивления, стоп, потенциал и получив в все вышеперечисленные сигналы, готовлюсь зайти в позицию.
• Ставлю limit на (максимально низкую для long и максимально высокую для short) цену, по которой проходили принты в сформировавшейся базе. Сразу же готовлю stop market order на выбранную для стопа цену.
• При получение позиции, отправляю stop market order и начинаю наблюдать дальнейшем поведением акции.
• Если акция начинает идти не по заранее намеченному плану или перестала соблюдать вышеперечисленные сигналы, то, не дожидаясь, стопа, закрываю позицию по market.
• Если продолжительно время позиция не даётся и ситуация в акции изменилась, следует снять order и продолжить наблюдать за акцией. Позицию брать только по заранее намеченной цене, никогда не догонять акцию.

4) Удержание позиции сопровождается следующими действиями:

а) наблюдение по time&sales за распринтовкой в акции, соотношением сил и размером заявок выставляемых на покупку/продажу.
б) по графику следить за приближением к уровням и ценовым фигурам. Смотреть как там изменяется ситуация при подходе к нему.
в) смотреть на каких объемах и в какую сторону движется SPY.
г) следить на каких объёмах и свечах движется акция. Сохраняется ли импульс в акции, отбивать уровни отката на мелких timeframe.

Анализируя все эти моменты и делая определенные выводы, позиция может быть покрыта маркетом или вплотную подтянутый stop.

5) Управление рисками при открытой позиции.

Изначально риск даётся не более 8с и минимальным соотношением к потенциальной прибыли 1/4. В зависимости от волатильности, объема, импульса и других частных факторов, stop в акции двигается по-разному. Но имея единый смысл постановки за уровень отката или новую сформированную базу. Первое передвижение stop делается на уровень без убытка (то есть +2..3с от точки входа). В медленных акциях - это делается при отходе на 10-12с от точки входа, в быстрых, первоначальный правильный технический стоп держится до того момента пока акция не выйдет из базы накопления и станет закрепляться на уровень выше.

6) Выход из позиции:

Осуществляется при достижении заранее намеченного потенциала и получении сигнала о развороте или остановки движения вследствие ухода активного игрока из акции.
Выполняется различными способами в зависимости от волатильности акции и сложившейся ситуации. В быстрой акции для выхода используется быстрые ордера, такие как market и stop market. В более медленных акциях выход можно осуществить limit order, выставляя его на цену, которая стала новым уровнем поддержки/сопротивления находящегося в зоне достигнутого потенциала.

11:45 – 01:30 Обед. Наблюдаю за акциями с домашнего задания. Провожу повторный research.

• Продолжаю наблюдать за акциями с отбора, которые идут по намеченному плану, но ввиду различных причин пока ещё не давали точки входа. Обращаю внимание на то, снизились ли объемы и тенденция в акции, во время обеда, или большой игрок в акции всё ещё продолжает активничать. Выделяю особо активные акции и наблюдаю за ними.
• Список watchlist в TOS сортирую акции по критерии Net Change. Соответственно акции которые больше всего прошли вверх находятся в начале списка, а те, которые больше прошли вниз в конце списка. Отталкиваясь от внутридневной тенденции SPY, просматриваю и отбираю top gainers и top losers в каждом секторе отдельно и в списке акций торгуемых на NASDAQ. Всё также при выборе уделяю внимание сильным и слабым акциям.
• В наблюдаемых акциях провожу всё те же уровни открытия/закрытия, а так же сильные уровни поддержки/сопротивления, сформировавшиеся внутри текущего дня. Определяю новые потенциальные точки входа, исходя их поведения акции и тенденций её движения.

01:30 – 03:45 Торгую акции с отбора и нового research.

• Соблюдая туже формацию, продолжаю торговать акции с домашнего задания и нового внутридневного отбора.

03:45 – 04:00 Смотрю за выходом imbalances.

• Смотрю список акций, у которых в конце дня образовался imbalances MOC orders.
• Фильтрую акции по ценовому диапазону от 10$ до 50$ и объемом выше 500K.
• Обращаю внимание только на те акции, у которых imbalances составляет > 15% от общего проторгованного объема.
• На графике я должен видеть, что акция имеет нормальную волатильность и средний внутридневной range. И желательно знать об этой акции минимальную информацию.
• Определившись с несколькими акциями, загружаю их в ленту и смотрю график.
• Последние 15 минут слежу за тем как меняется imbalances. Делаю определенные наблюдения и веду их записи.
• Сравниваю полученные в итоге результаты с предполагаемыми. Ищу определённые закономерности поведения акции, учитывая разные факторы такие как (цена, средний объем, сектор, силу market и т.п.)

04:00 – 04:15 Статистика и итоги дня.

• Подвожу итоги дня. Заполняю всю статистику по сделкам за прошедшую торговую сессию с краткими объяснениями точек входа.
• Все наблюдения за день записываю в блокнот.
• Заполняю психологический и технический дневники.

Основная идея форекс стратегии «Отбой от уровня» не уникальна и не нова: она базируется на отбое от – главном принципе торговли на валютном рынке. Преимущество этой в том, что , о которых мы поговорим чуть позже, будут сами искать и отображать эти уровни, а вам останется только следовать предложенной схемы торговли. Однако торговый индикатор не всегда четко рисует параллель уровней, но даже и в этом случае, если вы решитесь торговать именно по этой стратегии форекс, придерживайтесь его рекомендаций. Приятный бонус данной стратегии, который обеспечит вам достаточное количество времени, – нечастые сигналы.

Экскурс в недавнее прошлое рассматриваемой стратегии форекс

По данным, полученным с марта по ноябрь 2015 года, прибыльность стратегии форекс «Отбой от уровня» составляет (для 4-х значных котировок) примерно плюс 120 пунктов. В силу индивидуальных особенностей торгового индикатора «S_R_lines» подвергнуть анализу больший, чем 8 месяцев, промежуток времени не представляется возможным. Всего за проанализированные 8 месяцев торговли от индикатора поступило примерно 30 сигналов купли/продажи, причем убыточные сделки быстро покрывались прибыльными.

Настройка ТС «Отбой от уровня»

Поскольку эта стратегия форекс мультивалютная, то выбираем любую валютную пару, а интервал по времени ставим на четыре часа (Н4).

Используем следующие торговые индикаторы:

Условия для покупки

Условия для продажи

• Следим за движением рынка и смотрим, когда очередная свеча h4 снизу приблизится и коснется уровня сопротивления, после чего закроется ниже этого уровня в промежутке 3 – 20 пунктов.
• Внимание! Этот новый образовавшийся уровень будет существовать до тех пор, пока цена от него не оторвется, иначе говоря, вновь сформированная свеча не должна соприкасаться с ним. И только при соблюдении этого важного условия от данного нового уровня можно начинать продавать.
• Положение торгового индикатора Stochastic – либо касание своего уровня, либо размещение выше своего уровня 80. О том, что сигнал был получен, свидетельствует также плавное снижение индикатора, выход из промежутка выше 80, т.н. «зоны перекупленности» и непересечение его линий.
• Как только все торговые сигналы будут получены, наблюдайте за образованием следующей, новой свечи и формируйте заявку на продажу.
• Стратегия форекс «Отбой от уровня» предусматривает постановку линии страховочного стоп-лосса на расстоянии от линии сопротивления в объеме 30 пунктов, а линию тейк-профита – равную 80 пунктам.

Важные примечания по стратегии форекс «Отбой от уровня»

• Уровень поддержки или уровень сопротивления, то есть любая линия торгового индикатора S_R_lines считается актуальной до тех пор, пока она отображается индикатором. Если S_R_lines перестает рисовать линию, на этот уровень уже можно не обращать внимания.
• Если происходит так, что вновь образованная свеча отбивается сразу от двух уровней, то правила действуют те же самые – цена закрытия от этих двух уровней должна находиться на расстоянии 3 – 20 пунктов.
• Если происходит так, что цена после первого касания отскакивает дальше, чем на 20 пунктов, следующего касания уже не ждем, т.к. на этот уровень уже можно не обращать внимания.

Все привет!

Сегодня немного потренируемся находить ключевые уровни и рассмотрим их с позиции крупного игрока. Итак, начнем.

Торговля от уровней. Секреты

Очень важно уметь находить нужные ключевые уровни. Именно они позволяют нам найти точку входа с коротким стопом и хорошим потенциалом движения. Уровни помогают нам оценить борьбу покупателей и продавцов на рынке и понять возможную расстановку сил. Большинство начинающих находят их неверно и если посмотреть на графики многих трейдеров, то можно увидеть огромное количество линий и не понятно что с ними делать. Не нужно выдумывать лишних уровней, чертите их возле сильных точек, таких как излом тренда или длинная проторговка.

Пример (пробой исторического максимума, акция Полюс)

Пример (длинная проторговка на М5 по акции Алроса)

Попытайтесь максимально формализовать те уровни, которые вы торгуете. Например, в течении какого времени он должен проторговываться, на каком таймфрейме и каким числом баров.

Также, вы всегда должны понимать, что важный ключевой уровень это, по сути, след крупного игрока. И это всегда большие деньги. И для того чтобы зарабатывать, мы должны научиться понимать картину в целом, уметь определять перевес сил и правильно интерпретировать график.

Вот еще несколько важных вещей, которые вы должны понимать:

Чем дольше цена зажата в боковике и чем дольше происходит проторговка границ этого боковика, тем сильнее может быть импульс на пробое. То есть, чем дольше крупняк набирает позицию, тем сильнее может быть движение.

Проторговка — это касание цены уровня поддержки или сопротивления.

Зачастую уровни усиливаются ложными пробоями, но об их механизме работы я расскажу в следующей статье.

Ложный пробой — пробой и уход цены за уровень поддержки/сопротивления с последующим возвратом цены обратно за этот уровень в противоположную сторону от пробоя.

Сегодня я хочу донести следующую вещь, касательно ложного пробоя. Ложный пробой хоть и усиливает уровни в некоторых случаях, но снимает стопы, которые находятся за границей уровня. Поэтому после пробоя уровня импульс может быть в разы слабее. По этой причине, если я ищу точку входа на импульсе, либо пытаюсь совершить скальперскую сделку по стакану, я ищу максимально четкий уровень без ложных пробоев.

Почему ключевой уровень дает нам преимущество?

При торговле от уровня всегда понятен риск. Он минимальный и мы всегда видим где поставить стоп. Да, случаются ложные пробои за счет которых крупняк может добрать позицию. Но в каких случаях это произойдет мы не знаем, да и знать нам этого не нужно. После ложного пробоя и выхода по стопу можно перезайти 2 раз. Я обычно больше 2 перезаходов не делаю. И самое главное, можно сидеть и гадать что будет с ценой и говорить о том, что это обман крупняка и тд. Но факт в том, что это работает и на этом прекрасно можно зарабатывать, если понимать что и как делать.

Второй важный момент, почему нельзя торговать в середине диапазона. Мы не видим расстановку сил, вероятность движения вверх/вниз 50 на 50, но как только цена подходит к критической, то есть к сильному уровню, мы уже торгуем с крупным игроком.

Если инструмент будет пробивать данный уровень, то импульс может быть очень сильный. Во-первых, за счет съема стопов. Именно за счет этого и происходит основной импульс. Во-вторых, при пробое крупный покупатель/продавец будет защищать этот уровень с обратной стороны, так как повышение/понижение цены это именно то, чего он добивался. Соответственно и наш с вами стоп-лосс будет под защитой. И если мы будем торговать совместно с крупным игроком, мы будем зарабатывать.

Еще один уровень, который отдельно стоит отметить, это зеркальный. Он образуется когда уровень поддержки становится уровнем сопротивления и наоборот (пример ниже).

Зеркальный уровень (пример).

Кстати, еще отдельно отмечу про объемы. При пробое всегда должны проходить повышенные объемы. Происходит это как за счет съема стопов, так и в целом за счет повышения активности покупок/продаж в этой зоне. Если повышения объемов не происходит, то лучше не торговать эту модель.

Самые сильные уровни

Итак, теперь коротко о самых сильных уровнях.

Точки слома движения это всегда сильный уровень. Я не имею ввиду точки на м5 таймфрейме, я имею ввиду глобальные точки: месячные максимумы/минимумы или годовые. Очень хорошо если такие уровни формируются у ровных чисел. Например, 60 или 70 для фьюча на доллар/рубль. Чем длиннее проторговка уровня, тем он сильнее. Можно найти много моделей, которые проторговываются на высоком таймфрейме и в дополнение уровень подтверждается на более низком для интрадейной точки входа.

Если происходит поджатие к уровню и формируется треугольник, то пробой тоже может оказаться очень сильным. Подробнее о треугольниках рассказывал . Если возле уровня происходило повышение объемов, при этом цене не давали уйти за этот уровень, то это тоже говорит о силе данного уровня.

Очень хорошо когда цена плавно подходит к уровню и начинает его проторговывать (пример ниже). Опасайтесь захода от уровня если не произошло проторговки и цена подошла к уровню очень резко.

Зеркальные уровни — очень хорошие уровни, которые иногда дают отличные точки входа.

Ложный пробой и прокол уровня тенью усиливает уровень и дает отличные модели для входа. Если после пробоя происходит ретест и прокол уровня на больших объемах, при это цена закрепляется выше уровня, то это отличный сигнал на вход. Большие тени над уровнем и объемы очень часто говоря о том, что крупняк разгоняет цену.

На этом буду заканчивать. В следующей статье я расскажу о самых популярных точках входа и о том, как правильно заходить на пробое. Подписывайтесь на новости сайта (кнопка подписки сбоку) и в группу вк, чтоб не пропустить новые статьи. Всем успешной торговли.

С уважением, Станислав Станишевский.

Похожие статьи