Привет Всем!

К пониманию, что объем рынка один из основных факторов влияющих на движение цены рано или поздно приходят все трейдеры. Существуют способы анализа рынка базирующиеся только на изменении рыночных объемов, например методика Price Action. Но в отличие от фондового и товарного рынка на Форекс трейдеру недоступны данные о реальном денежном объеме заключенных сделок, и необходимо использовать более сложные инструменты, такие как индикатор Better Volume.

О нем мы детально поговорим в сегодняшнем посте и рассмотрим следующие пункты:

1. Суть работы инструмента Better Volume и чем он помогает трейдеру?
2. С каких показателей и параметров он состоит, и что они означают?
3. Как правильно работать с Better Volume, его преимущества и недостатки в торговле.

Еще раз напомним, что на рынке Форекс мы имеем дело с тиковыми объемами, которые показывают только общее количество заключенных сделок на покупку/продажу за определенный период времени, а самых важных данных о рынке «в деньгах» трейдер не видит. Но даже эти данные из-за децентрализации рынка Форекс показывают только его часть, а основная масса трейдеров вообще видят тиковые объемы только своего брокера.

Но, несмотря на перечисленные проблемы, профессиональные трейдеры широко используют в торговых стратегиях инструменты объемов, или как их еще называют психологические индикаторы, для общей оценки настроения рынка. Конечно, такие инструменты не могут дать , но оценить баланс сил, и прогнозировать возможные действия крупных игроков по развороту цены они могут, даже используя фрагментарные тиковые данные.

При работе с техническими инструментами объема всегда нужно следить за двумя параметрами: текущая и величина объема на гистограмме индикатора. Резкий рост почти всегда является следствием прихода на рынок крупных игроков (или маркет мейкеров) с большой денежной массой вызывающий или коррекции ценового движения.

Основная проблема стандартных индикаторов объема, таких как , в правильной фильтрации ложных сигналов и здесь инструмент Better Volume будет приятным исключением.

В алгоритме расчета данного индикатора, кроме данных тикового объема, используются фильтры сигналов по нескольким известным моделям свечного анализа, что выгодно выделяет его среди инструментов этой группы.

Скачать индикатор Better Volume можете по ссылке

Установка его в терминал ничем не отличается от остальных нестандартных технических инструментов, если же Вы не знаете как это сделать читайте инструкцию в статье.

После установки индикатора Better Volume в торговый и перемещения его на ценовой график , Вы увидите, что результаты традиционно выводятся в отдельном окне в виде гистограммы со столбцами разных цветов.

Интерпретация основных цветов показателей от Better Volume:

• Синий или голубой – инструмент показывает отсутствие торговых сигналов.
• Оранжевый или желтый – появляется на свечах в моменты очень малого объема рынка: крупные маркет мейкеры ушли с рынка, и следует ожидать окончания тренда или начала очередной коррекции.
• Красный – сильная восходящая свеча дополняющая большой объем: в ближайшее время ожидается начало восходящего тренда или окончание медвежьей (нисходящей) коррекции.
• Зеленый – в ближайшее время тренд закончится, что подтверждается большим объемом и маленькой текущей свечой на ценовом графике.
• Белый – означает начало нисходящего тренда. Окончание бычьего тренда или коррекции сопровождается большими объемами и появлением сильной медвежьей свечи.
• Фиолетовый или пурпурный – достаточно редкий сигнал, подтверждающий текущий тренд. Обычно идут несколько свечей подряд с большими рыночными объемами.

На рисунке ниже, Вы можете видеть, каким образом можно открыть сделку, опираясь на сигналы от инструмента Better Volume:

В данном индикаторе дополнительно используется с настраиваемым периодом, по которой идет дополнительная фильтрация сигналов. Если столбики гистограммы пересекают среднюю, то надежность сигнала увеличивается. По умолчанию, в настройках Better Volume период для этой скользящей средней равен 100.

Индикатор Better Volume достаточно эффективно работает на и инструментах без изменения значений по умолчанию. При индивидуальной настройке обычно используются следующие параметры:

• «MAPeriod» – количество периодов для упомянутой выше скользящей средней;
• «LookBars» – сколько предыдущих ценовых баров будет использоваться для расчета. По умолчанию установлено 20.

Кроме вышесказанных плюсов, инструмент Better Volume имеет один, но очень серьезный недостаток – если предыдущая перед сигналом свеча была с большим «телом», то текущий сигнал с высокой вероятностью оказывается ложным. Такие резкие ценовые импульсы возникают обычно на выходе и полностью лишают индикатор логики, что может приводить к большим убыткам. Смотрим пример ниже:

В защиту индикатора следует сказать, что такое поведение в периоды резкого изменения рыночных объемов характерно для всех индикаторов этой группы и это не позволяет использовать данные о тиковых объемах как основу торговой стратегии. Но как информационный индикатор, дополняющий другие технические инструменты, такие как волновые паттерны или , или в качестве фильтра ложных сигналов от осцилляторов, Better Volume работает достаточно хорошо.

При этом, всегда нужно помнить, что идеальных технических инструментов не бывает, и риски потерь будут всегда. Поэтому, кроме технических инструментов, необходима тщательно проработанная система оптимального , которую должен придерживаться абсолютно каждый трейдер.

Друзья трейдеры, а как Вы относитесь к индикаторам объемов на рынке Форекс? Используете ли их в трейдинге? И что можете сказать по работе с индикатором Better Volume? Поделитесь своим опытом и практикой по этому вопросу в комментариях, за что буду Вам благодарен.

В следующем посте, я подготовил для Вас материал по торговому плану для трейдера, где будут описаны все аспекты и рекомендации как его правильно вести, чем он помогает трейдеру и вообще для чего он нужен. Так что советую подписаться на новые статье блога, чтобы не пропустить стоящую и полезную информацию для эффективного трейдинга.

С уважением, Александр Сивер

Трейдеры всегда были очарованы объемом рынка. Появлялись различные торговые стратегии по объёмам. В то же время, объем на Форекс — сложная концепция, индикаторы объёмов на Форекс действительно существуют. Использование трейдерами индикатора объема в mt4 подобно любому индикатору объема на других рынках.

Когда трейдеры фокусируются на объеме, они хотят выявить секреты рынка. Или, где «умные деньги» покупают или продают?

Мы все знаем, что Валютный рынок сложен. Его ликвидность является самой большой в мире.

Более чем семь триллионов долларов перетекают на рынке Форекс в дневном объеме. Несмотря на такой объем, рынок нестабилен. Или, может быть, это из-за этого.

Для Форекс трейдера, стратегии торговли объёмами немного сложнее, чем другие. Для этого есть причина.

В то время как другие индикаторы / осцилляторы имеют прямую интерпретацию, индикатор объема — относителен. Таким образом, платформа mt4 предлагаемая индикатор Volume, может быть интерпретирована.

Но есть несколько стратегий индикаторов объёма на форекс. И различные индикаторы, которые используют объем рынка.

В этой статье мы рассмотрим наиболее важные способы использования объема на Форекс. Вот с чем мы будем иметь дело в этой статье:

• Различные способы использования индикатора Форекс Объема.
• Как использовать временной сегментированный объем — один из лучших способов определения разворотов.
• Почему индикатор объема является таким мощным торговым инструментом и как использовать его на рынке Форекс.
• Как торговать с индикатором On-Balance Volume.
• Несколько трюков при использовании форекс индикатора объема Чайкина (Chaikin Forex volumes indicator).

В любом случае, в начале нужно сказать одно, на рынке Форекс объем — сложен.

То, что вы видите на спот-рынке Форекс, не является фактическим торгуемым объемом. Это просто объем, торгуемый вашем брокером.

Что такое объем на форекс и почему беспокоятся трейдеры?

Индикатор Форекс объема регистрирует «необычную активность» при сравнении с другими барами. Это — признак высокого спроса.

Поэтому неудивительно, что начался сильный тренд. Такой простой торговой стратегии объема иногда достаточно, чтобы оказаться на правильной рыночной стороне.

Зачем всё усложнять?

Но действительно ли это постоянно? Поскольку Форекс объем относителен, ответ — нет.

Тем не менее, если трейдеры понимают вычисления индикатора объема, они понимают рынок. Формула выглядит следующим образом:

Индикатор объема = общая стоимость / количество транзакций за данный период

Поэтому неудивительно, что при торговле объемом ищут шипы, так как они обычно приводят к поворотным моментам.

Торговля с помощью индикатора сегментированного объема

Одним из самых популярных ценовых и временных осцилляторов является . Он был разработан в 1950-х годах и отражал состояние рынка в те годы. Этот осцилятор работает с условиями перекупленности и перепроданности.

Однако осциллятор объема не имеет уровней перекупленности или перепроданности. Вместо этого, он имеет простую линию.

Эта линия действует как уровень колебаний для соответствующей безопасности. Он хорошо работает и для Форекс пар.

Одним из лучших осцилляторов Форекс объема является Time Segmented Volume (TSV). Дон Уорден хотел увидеть, где рынок имеет большую активность. И там, где её нет.

Следовательно, TSV отличается от индикатора объема mt4. Это более видно в отображении вершин или оснований.

Одной из лучших стратегий торговли объемом с TSV является . Это расхождения между ценой и индикатором объема.

Выше — дневной график EUR / GBP. На нём показана дивергенция между TSV и ценой.

В то время как фактическая цена сделала второй минимум, TSV не подтвердил это. Это сила этого индикатора Forex объема: он показывает прорыв до его возникновения.

По статистике, 80% всех рыночных ордеров полностью автоматизированы. Это затрудняет чтение графических паттернов.

Из-за этого, традиционные установки технического анализа работают не так, как раньше. Торговля изменилась.

Когда это происходит, говорят, что давление на бар не оказывает никакого давления. Следовательно, рынок готовится к прыжку.

Выше приведена диаграмма EUR / USD. Здесь показано отсутствие давления на продажу.

Чтобы это произошло, трейдеры ищут следующее:

• Объем меньше, чем последние две свечи.
• Спреды сужаются.
• Цена закрывается ниже предыдущей свечи.

Уменьшающийся объем вместе с сужающимися спредами подсказывает, что рынок готовится к прыжку. Так оно и произошло.

Мощные торговые стратегии объема, такие как эта, показывают идеальные условия для выхода в рынок. Прямо перед прорывом.

Очевидно, что при отсутствии спроса на повышающихся барах, условия противоположны.

Как торговать с индикатором балансового объема (индикатор on-balance volume)

On-Balance Volume (OBV) — это совокупный инструмент, основанный на объеме. Проще говоря, это линия.

Однако эта линия является специальной по нескольким причинам. Во-первых, она отображается внизу диаграммы, но это не осциллятор.

Во-вторых, она показывает связь между количеством транзакций и ценовыми движениями. Следовательно, она показывает объем.

И наконец, трейдеры используют эту линию для подтверждения тренда, или для выявления разворотов.

— Если индикатор OBV повышается, тренд бычий. Когда он падает, цена также должна упасть.

Таким образом, трейдеры смотрят на OBV, чтобы быть точными при прогнозировании безопасного движения. В нашем случае, движение валютной пары.

Период OBV может быть скорректирован. Фактически, его метод расчета зависит от рассматриваемого периода.

Чтобы оценить мощность этого профильного индикатора объема, посмотрите на его вычисление. Если текущая цена закрытия выше предыдущей, текущий объем добавляется к OBV.

Если он не изменился, объем остается неизменным. И вычитается, если закрытие произошло ниже.

Из-за этих характеристик он отражает ценовое действие. Следовательно, при возникновении дивергенции, это мощный сигнал разворота.

В приведенном выше примере по AUD / USD показан раст цены. Но Форекс Объем OBV снижается.

Теперь, это — опасная территория для спекулянтов, играющих на повышение. Рынок колеблется.

Внимательный просмотр левой стороны диаграммы показывает, что OBV имитирует цену и не более, следовательно, медведи будут использовать эту возможность для продажи пары.

Торговля с форекс индикатором объема чайкина (индикатор chaikin volatility (chv))

Возможно лучшим индикатором объема будет индикатор Чайкина, созданный Марком Чайкиным (Marc Chaikin). Это комбинация между и осцилятором импульса (momentum oscillator).

Если точнее, то он измеряет импульс линии накопления / распределения с MACD. Трейдеры используют его для прогнозирования изменений в тенденциях.

Когда импульс изменяется, это первый знак «колебания» тренда. Таким образом, если трейдеры будут знать заранее, когда это произойдет, они будут размещать позиции соответственно.

Трейдеры используют Индикатор объема Чайкина как на положительной, так и на отрицательной территории. Стратегия индикатора объема заключается в том, чтобы покупать или продавать, когда он пересекается с положительной на отрицательную или отрицательную на положительную территорию.

Также с индикатором Чайкина работает и дивергенция, однако, поскольку мы уже показали, как работает расхождение с индикатором Forex volume, мы сосредоточимся на стратегии пересечений.

Вот как выглядит этот индикатор на графике. Он полностью отличается от индикатора Forex volume на .

Как объяснялось ранее, идея заключается в покупке или продаже, когда Чайкин пересекает нулевой уровень. Но он дает несколько сигналов. Многие из них, ложные.

Как фильтровать сигналы индикатора объема Чайкина

Ответ заключается в добавлении уровней. Как и любой индикатор объёма, индикатор Chaikin можно редактировать.

Чтобы отфильтровать ложные сигналы, трейдеру необходимо выполнить несколько шагов. Во-первых, определить область, окружающую нулевой уровень. Или, область интересов.

Во-вторых, посмотреть как осциллятор объема совершает прорыв через него, это будет рыночным направлением.

И наконец, использовать сигналы только в направлении предыдущего прорыва и игнорировать остальные.

Давайте рассмотрим приведенную выше диаграмму и интерпретируем ее. Это четырехчасовой график EUR / JPY.

Определенная область здесь находится между -25k и + 25k. Прорыв выше или ниже этих двух линий определяет рынок.

Мы должны использовать этот прорыв для фильтрации сигналов. Таким образом, в левой стороне индикатор объемаЧайкина вырос выше 25 тыс. Это бычий сигнал.

Трейдеры покупают только на перекрестии над нулевым уровнем. С другой стороны, когда осциллятор опускается ниже -25k, начинается медвежья среда.

Анализ и интерпретация объёма открывают ворота к различным возможностям. Трейдеры стремятся сформировать представление о том, что делают профессионалы, это именно то, что называется VSA.

Лучший индикатор объёма вmt4 предлагает также интерпретировать время, а не только цену. Вот почему трейдеры используют TVS, как было написано в этой статье.

Тем не менее, независимо от индикатора объема, стратегия для всех одинакова. Поиск лучших мест для продажи или покупки валютной пары.

На рынке Форекс не существует индикатора, который показывает полный объём, он лишь показывает объёмы с которыми работает брокер.

Нет такой стратегии, которая лучше чем другая. Объемы относительны, особенно на Валютном рынке Форекс.

Но, во всяком случае, они представляют собой одну из немногих возможностей, когда трейдеры могут обнаружить движение до того, как оно произойдет. Если быть более ясным, анализ прайс экшн говорит многое о будущем движении.

Когда бычье ценовое действие растет вместе с объемом, трейдеры внимательно наблюдают, а когда объема не хватает, все надеются на исчезновение движения.

Многие трейдеры вообще не используют торговые стратегии объёма. Они просто добавляют индикатор объёма на график и анализируют шипы. Таким образом, они используют объем в качестве подтверждения для своей стратегии.

Другими словами, некоторые сделки просто «откидываются», если отсутствует объем или, если объем находится на спаде.

С другой стороны, если объем растет, он просто усиливает торговлю. Каждый хочет торговать в том же направлении, что и крупные игроки.

Вот почему индикатор объема на Форекс настолько популярен среди Форекс трейдеров Forex. Особенно среди розничных.

On Balance Volume — трендовый индикатор, рассчитываемый по данным объема торгов (Volume). Важно, что в методике своего расчета он не имеет модели усреднения, а следовательно, является синхронным с ценой индикатором, а в ряде случаев — даже опережающим. OBV — один из самых простых и одновременно эффективных индикаторов. Он был представлен Джозефом Гранвилом в книге «Новая стратегия на рынке акций» в 1963 г., но остается актуальным и сегодня. Потому что именно объем — это тот пар, на котором едет паровоз, как говорил сам автор индикатора.

Считается, что если текущая цена закрытия периода выше, чем предыдущая, то объем свечи прибавляется к значению индикатора On Balance Volume. Если текущая цена закрытия ниже предыдущей, то данные объема вычитаются из индикатора. Если же текущая цена совпала с предыдущей, показатель On Balance Volume остается неизменным. OBV обычно выводится в новой области окна графика цены анализируемого актива — как ломаная линия, демонстрирующая своим изменением, подтверждает текущий тренд объем торгов или нет.

Рис. 1. Отображение индикатора On Balance Volume в торговом терминале QUIK

Логика индикатора OBV

Чтобы понять, как рассчитывается значение On Balance Volume, следует отобразить график объема торгов (Volume) под графиком цены в форме гистограммы (график объема торгов выводится по умолчанию сразу вместе с ценовым графиком). В качестве примера рассмотрим рисунок 2. Последняя свеча на нем является растущей, и цена ее закрытия находится выше закрытия предыдущей свечи, поэтому текущий объем торгов (27806) будет прибавлен к показателю On Balance Volume и логически зачислен к объемам быков, показывая, что они у руля. При этом линия OBV растет. Если закрытие ценовой свечи было бы ниже предыдущей, то указанный объем вычитался бы из показателя OBV и приписывался к объему медведей, показывая, что именно они доминируют в текущий момент. При этом линия OBV снижалась бы на указанное значение объема. А если бы текущее значение цены было равно предыдущему, то OBV оставался без изменений, показывая, что на рынке нет лидирующей группы. То есть если On Balance Volume растет, то доминируют быки, если снижается — лидируют медведи, если не изменяется — на рынке нет победителя, и цена стоит на месте.

Рис. 2. Вычисление индикатора On Balance Volume на основе объема торгов

Значение On Balance Volume представлено аккумуляцией объемов быков и медведей за соответствующие периоды и выражается непосредственно в единицах объема, которые будут различны для каждого актива и даже взятого временного формата (так как дневной объем, как правило, больше чем объем торгов, например, за один час).

Рис. 3. Значения индикатора On Balance Volume на различных активах

OBV также образует тренды и фигуры, тем самым показывая, поддерживают ли текущий ценовой тренд объемы денег профессиональных участников или уже нет. Иными словами, если OBV последовательно обновляет свои экстремумы при наличии аналогичного ценового тренда, то существующая тенденция в безопасности. И наоборот — если при обновлении экстремума ценой OBV уже не в силах обновить свой экстремум, это говорит о том, что профессиональные участники уже не поддерживают тренд своими деньгами, и в такой ситуации вполне вероятен ценовой разворот.

Торговые сигналы по индикатору On Balance Volume

Индикатор OBV может подавать следующие сигналы:

Пробой уровня;
. дивергенцию;
. логическое подтверждение тренда, если каждый новый экстремум на графике цены дублируется на индикаторе.

Так как индикатор On Balance Volume является трендовым, то его целесообразно использовать с осцилляторами для совершения сделок по тренду на ценовых откатах. Пример подобной торговой стратегии — использование On Balance Volume совместно с RSI.

Достаточно часто длительные боковики могут быть предвестниками мощных трендов. При этом на OBV можно пользоваться линиями поддержки/сопротивления для определения границ боковика — индикатор достаточно качественно дает сигналы на пробой уровня его границы (обычно эти сигналы носят опережающий характер). Если на ценовом графике образуется боковик, дублируемый линией индикатора, то следует дождаться пробоя линии боковика по индикатору On Balance Volume (что символизирует начало тренда). После этого следует совершать сделки при выходе индикатора RSI из зон перекупленности/перепроданности в соответствии с направлением новообразованного тренда (только покупки при растущем тренде и продажи — при падающем). Стоп при этом размещается за последним локальным экстремумом, а фиксация прибыли происходит при пробитии линии тренда по индикатору On Balance Volume — такой пробой говорит о том, что профессионалы уже перестают поддерживать тренд своими деньгами.

Рис. 4. Совершение сделок по индикатору RSI при пробое боковика по On Balance Volume

On Balance Volume способен образовывать тренды. При этом, если цена образует в ходе тренда новый экстремум, а OBV не дублирует его, то появляется дивергенция — достаточно сильный сигнал на совершение сделок. Непосредственно сделку следует совершать при пробое линии тренда по On Balance Volume, разместив защитную остановку за последним ценовым экстремумом.

Рис. 5. Совершение сделки при дивергенции по индикатору On Balance Volume

Отображение индикатора On Balance Volume в QUIK

Как использовать On Balance Volume в торговом терминале QUIK? Первое, что нужно сделать — добавить индикатор в программу. Для вывода OBV в окно ценового графика следует в окне анализируемого актива нажать клавишу Insert и в появившемся окне «Добавление графика» из списка индикаторов, доступных в торговом терминале QUIK, выбрать On Balance Volume.

Рис. 6. Добавление индикатора On Balance Volume из списка доступных индикаторов в окне Добавление графика

По выполнении указанных действий искомый индикатор появится в новой области окна ценового графика в виде ломаной красной линии.

Рис. 7. Индикатор On Balance Volume в окне графика цены

Для редактирования цветовых настроек индикатора следует нажать сочетание клавиш Ctrl+E и в левом поле появившегося окна «Редактирование настроек графика» выбрать On Balance Volume. Затем необходимо перейти на вкладку «Свойства», где в полях «Цвет линии» можно указать желаемый цвет линии индикатора и ее толщину. Чтобы заданные параметры вступили в силу, следует нажать клавишу ОК.

Рис. 8. Редактирование цветовых настроек индикатора On Balance Volume

Так как индикатор является суммой либо разностью объемов (в зависимости от положения цены закрытия относительно предыдущей) и не использует никакого усреднения, то больше никаких значимых параметров для редактирования нет.

Вывод

В современном трейдинге достаточно большое внимание уделяют объему торгов. Объем — это тот показатель, который анализируется не только для расчета индикаторов, но и в безындикаторных системах торгов. Именно вливаемыми объемами рынок показывает степень вовлеченности участников, поэтому к классу индикаторов, построенных на данных объема, следует отнестись с особым вниманием. Изучили описание On Balance Volume, но по-прежнему есть вопросы? Зарегистрируйтесь на портале «Открытие Брокер» — поможем разобраться со всеми нюансами работы индикатора и научим получать прибыль, основываясь на его сигналах!

Индикатор Volumes позволяет понять, насколько активной была торговля на выбранном таймфрейме. Вне зависимости от того, являетесь ли Вы начинающим или же опытным трейдером, Вам необходимо разобраться в особенностях данного индикатора, чтобы торговать с его помощью прибыльно.

Установка индикатора

Установка индикатора – это один из базовых элементов, который входит в состав всех популярных торговых платформ Форекс , включая Metatrader4 . С его помощью, Вы можете видеть, сколько сделок было совершено по валютной паре, с учетом выбранного Вами таймфрейма - например, за день.

Настройка параметров

Красный цвет – уменьшение значения показателя на графике.

Зеленый цвет – увеличение значения показателя на графике.

Возможно, Вам будет удобнее использовать большую толщину линии индикатора , которая сделает график заметнее. Также Вы можете нанести на график линию, важную для Вашей торговой стратегии:

Если по Вашей валютной паре более 100 000 сделок в день - это показатель активной торговли, а менее 50 000 сделок - признак затишья на рынке.

По умолчанию «Volumes» отображается на всех таймфреймах, но Вы можете выбрать только те, которые Вам нужны, при помощи вкладки «Отображение».

Использование индикатора на устойчивом тренде

!Удобный способ удостовериться в этом:

• проведите трендовую линию на графике Volumes;
• сравните с направлением линии тренда на ценовом графике.

Самая многообещающая ситуация, когда направления этих линий кардинально различаются.

Несмотря на устойчивый восходящий тренд, Volumes по паре EUR/USD планомерно снижается в течение нескольких недель. Такая ситуация - верный признак перелома тренда. При первоначальном росте объемов Вы совершили сделку на продажу актива. Рынок быстро подтвердил Вашу правоту, и в течение следующей недели Вы смогли заработать около 500 пунктов.

Для таких различий в направлениях тренда существуют специальные названия:

Медвежье расхождение - график индикатора снижается на фоне повышения цены.

Бычье расхождение - цена падает, а тренд на графике Volumes становится восходящим.

Наиболее важный для Вас сигнал, который может подать Volumes - это заметное увеличение количества сделок, которое следует соотнести с направлением движения цены. А вот если активность на рынке невелика и продолжает снижаться - это показатель неопределенности: Вам стоит отойти от дел и дождаться формирования устойчивого тренда.

Преимущества и недостатки индикатора Volumes

Volumes - безусловно, полезный инструмент:

• опережает изменения цены, предсказывая будущее движение рынка;
• позволяет определить верное направление движения цены;
• может подтверждать тренд;
• указывать на разворот рынка;
• простой и удобный в использовании.

Недостатки:

• не всегда улавливает значимые изменения цены;
• склонен к резким скачкам на коротких таймфреймах;
• подвержен влиянию технических факторов: открытие крупных бирж всегда сопровождается ростом объемов.

Для получения более достоверных результатов, его стоит доработать «под себя»: настроить в соответствии со своей стратегией, протестировать на совместимость с ней и использовать в сочетании с другими инструментами, например

торгового подхода использовать информацию об объемах, что значительно повысит результативность применяемой стратегии. Для работы с объемами в MT4 и прочих популярных терминалах присутствует простой Форекс индикатор Volumes (Объемы), который позволяет оценивать действия крупных игроков, всегда оставляющих за собой след на рынке.

Особенности объема на валютном рынке

Проблема использования объемов на Форекс состоит в том, что валютный рынок не имеет определенного центра, где бы сводились все сделки, как это происходит на любой реальной бирже. Поэтому участники торгов никогда точно не знают, какой реальный Volume сделок прошел по тому или иному финансовому инструменту.

Как же быть? Трейдеры и аналитики, искавшие ответ на этот вопрос, обратили свое внимание на тиковый объем, который не отображает сумму проторгованных денежных средств, но зато прекрасно показывает общее количество сделок, прошедших за определенный промежуток времени. Знание о тиках или сделках и легло в основу работы Форекс индикатора Volumes, который давно стал обязательным орудием анализа в работе каждого профессионала.

Чтобы глубже понять разницу между реальным и тиковым объемом, нужно изучить простой пример. Допустим, за 1 час на Форекс совершилось 100 сделок на 1 доллар. То есть реальный денежный объем, прошедший на формировании часовой свечи, равен 100 долларам. Тиковый объем учитывает не деньги, а количество сделок, поэтому он тоже равен 100. Если же объем каждой сделки был не 1 доллар, а 5, то в сумме денежный Volume за час равен 500 долларам, а тиковый Volume все равно остается прежним и равен 100.

То есть трейдер на Форекс не может видеть, когда в рынок вливают большой денежный объем, но зато он заметит, когда нарастает интенсивность сделок. Учитывая, что крупные игроки обычно набирают позицию при помощи автоматизированных систем, совершающих много мелких торговых операций, то можно сделать вывод, что тиковый объем не сильно уступает в полезности реальному и заслуживает, чтобы его использовали в проведении анализа рыночной ситуации.

Основы построения индикатора

Для анализа рыночной ситуации трейдеры на Форекс в большинстве случаев используют либо популярный терминал mt4/mt5, либо сервис живых графиков TradingView.

В MetaTrader4 график с добавленным к нему Volumes выглядит следующим образом.

Чтобы добавить, нужно слева в окне «Навигатор», раскрыть вкладку «Индикаторы» - «Объемы» - «Volumes».

В TradingView тот же индикатор представлен вот так.

Нетрудно заметить различие между отображением индикаторов, так как в TradingView сразу добавляется темная серовато-синеватая зона, показывающая сглаженное значение. Если столбцы выше нее, то объем на Форекс выше обычного, если столбы ниже, то, соответственно, он незначительный, а если на уровне, то - нормальный.

Чтобы в mt4 упростить себе определение объема в Форекс индикаторе Volumes, можно добавить к нему скользящую среднюю, которая будет показывать средние значения.

Уяснив это, нужно присмотреться к столбцам, которые окрашены в один из таких двух цветов:

• зеленые показывают, что на текущей свече тиковый объем выше, чем на предыдущей;
• красные, напротив, отображают падение Volume по сравнению с предыдущей свечей.

Практическая ценность индикатора

При работе с Форекс индикатором Volumes нужно научиться правильно определять периоды активности и покоя на рынке. На скриншоте ниже зеленым обведены области, где активность была высокой, а бледно-оранжевым, соответственно, - низкой.

Тут следует понимать, что каждое стоящее трендовое движение должно обязательно быть подкреплено большими объемами. Если же цена рисует импульс на графике, но объемы низкие, то продолжение у этого движения, скорее всего, не будет. Поэтому входить на продолжение опасно. Также не стоит открывать сделки, когда Volume низкий, так как это указывает на отсутствие крупных участников, способных сдвинуть цену с места на большое расстояние, а потому есть большая вероятность попасть на так называемую пилу, когда котировки двигаются на Форекс в узком диапазоне.

Работа со всплесками

При анализе рыночной ситуации обязательно нужно обращать внимание на появление большого столбца после того, как некоторое время объемы были низкие. В большинстве случаев новички в этот момент стараются войти по направлению свечи, которой соответствует большой столбец, но это не всегда правильное решение. Чтобы разобраться, как следует поступать правильно, нужно изучить три часто встречающиеся ситуации, которые сопровождаются резким всплеском тикового объема:

1. Крупный участник начал набор позиции, что повлечет за собой формирование нового сильного тренда. В таком случае вход по направлению свечи, где с помощью Форекс индикатора Volumes был замечен большой объем, оправдан.
2. Интенсивность связана с какими-то случайными факторами, которые вызвали панику или эйфорию на рынке, но тут же потеряли актуальность. Такая ситуация часто встречается при выходе новостей или выступлениях официальных лиц, когда инвесторы пытаются угадать влияние новых данных на рынок.
3. Развод толпы маркет-мейкером, который заканчивает формирование тренда длинными свечами на большом объеме (кульминация), чтобы привлечь как можно больше желающих купить по тренду. Используя толпу, крупный игрок выходит из позиции или набирает новую, но уже в обратном направлении. Поэтому вход по направлению свечи тут будет большой ошибкой.

Понимая роль ситуаций под номером 2 и 3, можно теперь осторожно работать с 1-й из описанных, так как она чаще всего встречается на рынках. Ниже на скриншоте видно, как появление первой свечи на большом объеме становится предвестником развития ценового импульса.

Когда не стоит входить в сделку

Помимо того, что индикатор Volumes на Форекс показывает, когда можно открыть сделку, он также предупреждает о том, когда делать этого не стоит. Пример такой ситуации описан ниже на скриншоте валютной пары EURUSD.

Тут изображен восходящий тренд, против которого формируются время от времени сильные ценовые движения на больших объемах. Но входить в сделку против тренда, даже при увеличении интенсивности торгов, крайне опасно, так как это нарушает основные правила безопасности, сформированные техническим анализом за долгие годы его применения. Поэтому увидев такие формирования, новичкам лучше их проигнорировать и воздержаться от открытия позиций.

Разворотный сигнал

Ниже описан пример ситуации, когда маркет-мейкер разводит толпу, заливая большой объем в рынок в конце продолжительного трендового движения. Вот пример такой ситуации на графике EURUSD. Здесь последняя бычья свеча тренда - это кульминация покупок, после которой начинается хорошее движение вниз.

В VSA этот сигнал часто используется профессиональными трейдерами, так как он дает хорошую точку входа против тренда, но новичкам желательно воздерживаться от таких входов, пока не появится хороший опыт в их определении.

Суть приведенного примера заключается в следующем:

• на рынке Форекс сформировался устойчивый тренд, который хорошо виден всем участникам;
• трейдеры, которые боялись заходить в начале тренда, так как не были уверены, что именно происходит на рынке - появление новой тенденции или коррекция от старой, начинают искать точку входа, чтобы присоединиться;
• крупный игрок, который реализовал свои цели, хочет выйти из позиции, а для этого ему нужна ликвидность, чтобы закрыть позицию, скинув остатки, или набрать новую в обратном направлении;
• крупный участник начинает интенсивно толкать цену по тренду, формируя длинную свечу, на которой появляется большой объем (кульминация), чтобы показать тем, кто еще сомневается, - тренд силен и готов продолжиться.

Как только трейдеры, поверившие в силу тренда, начнут входить в рынок, крупный игрок покроет удерживаемую сделку или соберет ликвидность, чтобы войти в противоход, после чего рынок неизбежно развернется.

Расхождение цены с объемом

Еще одна часто используемая трейдерами, изучавшими VSA, ситуация - это расхождение между ценой и Volume. Такая дивергенция на Форекс показывает, что силы участников на исходе, хотя цена еще какое-то время продолжает двигаться по инерции дальше.

Вот пример такого расхождения в mt4, где хорошо видно, что рост цены происходит на снижающемся объеме, предвещая разворот.

В таком случае стоит поискать точку на разворот, но опять же - делать это рекомендуется только опытным трейдерам, так как работать против тренда крайне опасно. Как вариант, искать дивергенцию в момент коррекции от основного тренда, что станет верным признаком ее окончания и даст хорошую точку на присоединение к развивающейся тенденции.

Простая стратегия работы

Начинающим трейдерам, пока они накапливают опыт работы с Форекс индикатором Volumes и приемами VSA, можно порекомендовать следующую простую стратегию. Для нее требуется добавить к индикатору скользящую среднюю с периодом 20, чтобы видеть усредненные значения объема.,

Настроив рабочую среду, необходимо ждать, пока под скользящей не образуется 5-6 столбиков объема, что указывает на фазу спокойного рынка. После этого нужно ждать свечи, на которой столбик объема поднимется выше MA20. Как только это случится, можно сразу открывать сделку по направлению сигнальной свечи. То есть, если она бычья, то покупать, а если медвежья, то, соответственно, продавать.

Итоги рассмотрения индикатора Volumes

Заканчивая описание Форекс индикатора Volumes, нужно сказать: при должной практике этот простой инструмент анализа тикового объема позволяет находить наиболее результативные паттерны VSA, которые дают хороший профит на регулярной основе. Начиная осваивать эту технику, стоит сосредоточиться на работе исключительно по тренду, а по мере накапливания опыта поиска разворотных сигналов, можно пробовать отрабатывать кульминации.

• 
• 

Похожие статьи