Волновой анализ рынка Forex или волновой принцип Эллиота - вид технического анализа, при помощи которого движение цены рассматривается наподобие приливов и отливов в морях, и каждое действие имеет противодействие. Иначе говоря, все ценовое движение на рынке Форекс делится на две основные группы волн:
- Импульсы – движущие цену волны либо вверх либо вниз (обозначаются цифрами);
- Коррекции – волны, призванные адекватно «ответить» на импульс (обозначаются буквами).

Волновой анализ или волновой принцип Эллиота - вид технического анализа, при помощи которого движение цены рассматривается наподобие приливов и отливов в морях, и каждое действие имеет противодействие. Иначе говоря, все ценовое движение делиться на две основные группы волн:

• Импульсы – движущие цену волны либо вверх либо вниз (обозначаются цифрами);
• Коррекции – волны, призванные адекватно «ответить» на импульс (обозначаются буквами).

Импульсы и коррекции всегда чередуются. Рассмотрим пример импульса. Импульс всегда состоит из пяти волн, 1, 3, и 5 волны всегда являются движущими и сами являются импульсами, а волны 2 и 4 являются коррекционными.

На приведенном ниже графике мы видим нисходящий импульс. Волны 1, 3 и 5 как мы и говорили, являются движущими, а волны 2 и 4 направлены против тренда и являются коррекционными. Важным правилом импульса является то, что волна 2 не должна заходить за волну 1, а волна 4 за волну 3 (исключение составляют диагональные треугольники: клин и конечный диагональный треугольник, в них идет взаимопересечение волн), волна 3 не может быть самой короткой из всех движущих волн. После завершения импульса начинается либо коррекция, либо импульс, но уже направленный в противоположную сторону. На графике мы как раз наблюдаем как по завершении нисходящего импульса, начался импульс восходящий.

Импульс

Волновой анализ, при правильном подходе, имеет большое прогностическое значение. Возьмем к примеру указаный выше клин. Клин всегда является первой волной импульса и после его формирования начинается значительное ценовое движение в направлении сформировавшегося клина. Именно такое развитие событий мы и видим на приведенном ниже графике. Также здесь хорошо видно взаимопересечение волн.

Клин

В отличие от импульсных волн которых всего два вида, коррекционных гораздо больше. Самым простым примером коррекционной волны является зигзаг. Зигзаг всегда состоит из трех волн. Простой зигзаг обычно является волной 2 в импульсе. Это дает нам основание предполагать, что по завершении простого зигзага нас ожидает значительное ценовое движение в сторону тренда. Это мы видим на самом первом графике в котором приводиться пример импульса. Здесь зигзаг сформирован в волне 2 и по его завершении началось мощное движение в сторону тренда.

Простой зигзаг

Простой зигзаг является основным «материалом» для сложных коррекционных форм. Например двойной зигзаг состоит из двух, тройной соответственно из трех простых зигзагов. Данные сложные коррекционные модели призваны углубить коррекцию после очень мощного импульсного движения. В таких случаях простого зигзага является недостаточно. Пример двойного зигзага приведен также на графике с импульсом, здесь двойной зигзаг образовался в 4 волне и обозначен буквами W, X, Y.

К сложным коррекционным моделям относятся также горизонтальные и наклонные треугольники. Пример горизонтального треугольника приведен ниже. Особенностью данной модели является то, что она является предпоследней волной в импульсе, то есть она всегда является 4 волной импульса, и после ее формирования наступит заключительный этап импульсного движения, смена тренда уже близка.

Горизонтальный треугольник в волне 4

Итак, мы кратко рассмотрели, что из себя представляет волновой анализ рынка. Хочется добавить, что данный метод анализа очень интересным, это как головоломка, разгадав которую получаешь радость. Но все же здесь очень много субъективизма, что порой часто мешает правильно оценить ситуацию и сделать правильное решение.

Рассматривая технический анализ, можно выделить один из наиболее популярных методов в трейдинге — волновой анализ . В основе волнового анализа лежат графики, на которых происходят движения цен, размечаемые аналитиками на основные волны и подволны. Опираясь на эти разметки, делаются прогнозы о предстоящем движении цен.

Только представьте, как просто и легко было бы торговать на рынке Форекс, если цена будет постоянно двигаться по пяти волновому принципу, зарабатывать мог бы даже школьник.

Но так не происходит, львиная доля трейдеров сливают свой торговый счет, а в чем же причина?

Неужели так сложно усвоить пяти волновой принцип?

5 волновая модель является основой, но классики этого анализа не стали ограничиваться только ей. Классический волновой анализ, содержит большую базу импульсов, коррекций, а также их видов и подвидов.

К примеру: усечения, удлинения, диагональные и ведущие треугольники и тому подобное. Коррекции: горизонтальные коррекции и треугольники, зигзаги, тройные и двойные тройки. Фигуры разворота и продолжения рыночной тенденции и так далее.

Классический волновой анализ, по сути и есть теория, которая к практическому применению имеет крайне поверхностное отношение.

Непосредственно в торговле, фигуры будут видны только когда, когда тренд их сформирует на истории. За время формирования ценовых моделей, можно по нескольку раз путаться, цена может напоминать сразу два-три шаблона.

В классическом волновом анализе присутствует большой набор различных шаблонов и вариантов, которые в большинстве случаев оправдают направленность движения тенденции, в какую либо сторону. Для того, чтобы взять движение в прибыль, необходимы критерии подтверждения такого метода анализа, еще до того, как Ваш метод реализуется, а не те шаблоны, которые даже на истории работают в 50 процентов случаев.

Случается так, что или модель перестаёт быть разворотной и опираясь на нее, Вы потерпите убыток. Фигуры четко видны только из истории. Классический анализ больше подходит для описания, которым и пользуются аналитики валютной биржи Forex.

График котировок различных финансовых активов всегда растет или падает в рамках следующих фаз рынка: тренд, флэт, разворот.

Движение цены на графике любого финансового актива, как правило, имеет волнообразную структуру, за редким случаем линейную.

Соответственно, зная и понимая основной принцип движения цены на финансовых рынках , можно с высокой вероятностью извлекать прибыль с рынка.

Но прежде всего необходимо ознакомиться со следующими понятиями:

• Что такое волновой анализ.
• Что лежит в основе волнового анализа.
• Как определить волновую структуру.
• Алгоритм торговли и рекомендации.

Основная часть

Дадим простое и понятное определение волнового анализа.

Волновой анализ - это вид технического анализа, с помощью которого движение цены рассматривается в пределах двух основных групп волн:

• Импульсы (движение цены по тренду).
• Коррекции (движение цены против тренда).

Соответственно, в основе волнового анализа лежит принцип движения цены зигзагом «импульс-коррекция-импульс» (паттерн 1-2-3). Зигзаг - это основная формация волнового анализа, все движения на рынке имеют зигзагообразный характер.

Пример:

Определение волновой структуры или, другими словами, поиск формации «зигзаг», занятие субъективное - каждый трейдер , использующий волновой анализ в своей торговле, руководствуется своим пониманием и используемыми инструментами в определении этой формации.

Для начинающего трейдера самыми оптимальными инструментами для нахождения этой формации являются:

1. Индикатор ZigZag.
2. Определение формации по пунктам движения цены.

Волна считается сформированной, если она составляет определенное количество пунктов , например: 25, 50, 75, 100. Как импульс, так и коррекция.

Другой вариант по принципу «импульс больше коррекции», например: импульс составляет 100, коррекция - 50 пунктов.

Пример 1: Индикатор ZigZag.

Пример 2: Определение формации по пунктам движения цены.

Алгоритм торговли:

1. Поиск сформировавшейся зигзагообразной формации на графике валютной пары .
2. Вход после возможного окончания коррекции или на пробой экстремума волны.
3. Stop Loss за локальный экстремум волны.
4. Take Profit 1:3 и более.

Для улучшения статистики торговли и математического ожидания от сделок, торгуя по волновому анализу, необходимо ориентироваться на наличие на графике волнообразного тренда и соблюдать следующие рекомендации:

1. Использовать уровни поддержки / сопротивления для определения возможного окончания коррекции.
2. Определяя формацию по пунктам, искать большие волны от 100–200 пунктов и более, повышая вероятность математического ожидания от сделки.

Пример:

Ознакомившись с волновым анализом, трейдер понимает основной принцип движения цены на рынке, умеет отличить импульсную волну от коррекционной, определить тренд с помощью волнового анализа.

И рассмотрим волновой анализ графиков, в основе которого лежит так называемая теория Эллиотта . В этой статье я постараюсь максимально доступно объяснить, что такое волновой анализ, для чего он нужен, и как пользоваться этим инструментом для прогнозирования движения цены любых активов на любых рынках ( , валютный рынок внутри страны, и т.д.)

Основоположником волнового анализа считают американского финансиста Ральфа Нельсона Эллиотта, который на протяжении жизни занимался консалтинговым бизнесом и изучением закономерностей фондового рынка. Эллиотт разработал свою теорию волн уже в преклонном возрасте и будучи тяжело больным.

В 1938 году Ральф Эллиотт издал книгу “Закон волн”, в которой впервые было описано явление, получившее в дальнейшем название “Волны Эллиотта”, а также закономерности его возникновения, которые нынче известны как “Теория волн Эллиотта”.

Впоследствии были опубликованы еще некоторые исследования этого аналитика, последней публикацией, объединяющей все самые важные моменты волнового анализа, стала книга “Закон природы – секрет вселенной”, которая вышла в 1946 году, когда Эллиотту было 75 лет, и стала его последним трудом.

В чем же заключается суть теории Эллиотта? Если открыть любой график движения цен или котировок, мы увидим на нем поочередные движения то вверх, то вниз, разной длины и разной силы. Мы называем эти движения , а Эллиотт называл волнами.

Согласно теории волн Эллиотта, волна – это движение цены от одного разворота до следующего, то есть, тренд.

Волновая теория Эллиотта заключается в том, что формирование волн на графиках движения цены подвержено закономерностям, которые схематически можно представить следующим образом:

Здесь мы видим волны Эллиотта для восходящего тренда, для нисходящего будет зеркальное отображение этого рисунка относительно оси X. Эта схема носит название “волновая модель Эллиотта”. Разберем ее подробнее.

Любой восходящий или низходящий тренд, согласно теории Эллиотта, состоит из определенного количество промежутков – волн, и формируется по определенному принципу: вначале следуют пять волн, формирующих тренд, затем три корректировочных против тренда.

Первые пять волн, обозначенные на графике цифрами 1-5, называют импульсами , а последующие три, обозначенные буквами A-C – коррекциями . При этом волны, которые идут по направлению тренда (1, 3, 5), называют действующими , а волны, которые идут против направления тренда (2, 4) – противодействующими .

Импульс на рынке состоит из пяти волн (3 действующие и 2 противодействующие), а коррекция – из трех (2 действующие и 1 противодействующая).

Приблизительные размеры этих волн удобно определять при помощи другого полезного инструмента технического анализа – . Рассмотрим закономерности формирования тренда по волновой теории Эллиотта в разрезе каждой волны.

1. Волна 1 – это начало тренда, как правило, она небольшая.
2. Волна 2 – корректировка первой волны, как правило, 61,8% по Фибоначчи от размера волны 1.
3. Волна 3 – самая длинная волна, основа всего тренда, как правило, 161,8% от волны 1.
4. Волна 4 – корректировка третьей волны, как правило, несущественная, 38,2% от волны 3.
5. Волна 5 – завершающая, последняя восходящая волна в тренде, как правило, по величине примерно такая же, как волна 1.
6. Волна A – начало корректировки тренда, как правило, по величине примерно такая же, как волна 5.
7. Волна B – коррекция в коррекции, обычно незначительная, 38,3% от волны A.
8. Волна C – завершение коррекции, может доходить до 61,8% от основного тренда 1-5.

Волновая теория Эллиотта говорит о том, что движение цены, вероятнее всего, будет происходить именно по такой схеме, но при этом, конечно же, не гарантирует это на 100%.

Теорию Эллиота можно применять на любых , но более точный результат она даст на самых больших. При этом следует понимать, что внутри каждой волны на глобальном тренде может заключаться такая же волновая модель из более мелких, краткосрочных трендов.

Волновой анализ.

Как проводить волновой анализ по теории Эллиотта? Нужно просто посмотреть на график, найти на нем тренды/волны, подставить их под волновую модель, и определить на какой волне (1-5, A-C) сейчас находится цена. Затем, исходя из этого спрогнозировать, как она будет двигаться дальше, используя данный прогноз для собственной выгоды, например, для совершения спекуляций на финансовых рынках.

Конечно же, в идеале определить начало первой волны, но сделать это не так просто. На мой взгляд, здесь основываться, прежде всего, на : если появились какие-то сильные фундаментальные факторы – это может стать причиной для зарождения нового глобального тренда, начинающегося с волны 1.

Но когда, к примеру, сформировались две первых волны – 1 и 2, и начала зарождаться третья, увидеть волновую модель Эллиотта уже гораздо проще.

Рассмотрим, как провести волновой анализ на примере, который сейчас актуален для многих – курсе доллара к рублю. Берем месячный график этой валютной пары и рисуем на нем волны Эллиотта с начала зарождения глобального восходящего тренда, которое пришлось на лето 2014 года.

Согласно теории Эллиотта и волновому анализу, на текущий момент мы наблюдаем четвертую противодействующую волну. Соответственно, если волновая модель сработает (напоминаю, что это вероятно, но не стопроцентно!), то далее последует пятая волна, которая приведет к достижению абсолютного ценового максимума, а после нее начнется глобальная коррекция из трех волн A, B, C.

На этом примере волновой анализ дает нам возможность спрогнозировать дальнейшее движение котировок и принять для себя верные . Какие это могут быть решения – давайте рассмотрим несколько вариантов.

Вариант 1 . Для “чайников”. То есть, для людей, слабо ориентирующихся в финансовых рынках. Покупаем актив во время импульса на окончании первой противодействующей волны (волна №2), в худшем случае, если “проспали” – на окончании второй противодействующей волны (волна №4) и продаем его (обязательно!) на окончании последней действующей волны импульса (волна №5). Затем, при необходимости снова покупаем после полного окончания коррекции (в конце волны C).

Вариант 2 . Для финансово-грамотных людей. Покупаем актив в начале формирования тренда (в начале волны №1), при необходимости докупаем новые партии на окончании противодействующих волн (волны № 2 и 4), затем продаем все купленное в конце тренда (конец волны №5), при необходимости снова покупаем после окончания коррекции (в конце волны C).

Вариант 3 . Для продвинутых спекулянтов. Используем каждую волну для извлечения прибыли. То есть, покупаем в начале формирования тренда (начало волны №1), продаем в конце первого импульса (конец волны №1), затем снова покупаем в конце второго импульса (волна №2) и снова продаем в конце третьего импульса (волна №3). Покупаем в конце четвертого импульса (волна №4) и продаем на пике тренда (конец волны №5). Далее зарабатываем на коррекциях: покупаем в конце первой коррекции (волна A), продаем в конце второй коррекции (волна B), снова покупаем в конце третьей коррекции (волна C). Таким образом на одном тренде можно заработать в несколько раз больше, чем сам тренд. Например, если цена от начала тренда до конца волны №5 прошла 1000 пунктов, то применив этот вариант, на всей модели можно заработать 3000-5000 и даже более пунктов, в зависимости от длины каждой из составляющих ее волн.

Теперь вы вкратце знаете, что такое волновой анализ, в чем заключается волновая теория Эллиотта, и как все это можно применить при прогнозировании цен на финансовых рынках. При желании всегда можно изучить этот вопрос глубже, например, из тех же книг Ральфа Эллиотта.

А у меня на этом все. Желаю вам принятия грамотных и хладнокровных финансовых решений! Увидимся на !

Волновой анализ рынка Форекс – прерогатива уверенных и обознанных трейдеров валютной биржи.

К сожалению, всё больше начинающих трейдеров используют чужие ошибочные и не хотят делать их самостоятельно, полагаясь на частных трейдеров, которые ведут свои блоги в интернете.

В торговле на валютном рынке для каждого трейдера очень важно уметь корректно определять рыночные колебания. Это является признаком успешности и опытности трейдера. Для этого можно использовать волновой анализ рынка Форекс.

История возникновения волновой теории Эллиота

Волновая теория Эллиота была разработана Ральфом Нельсоном Эллиотом в 1920-х годах. Он обнаружил, что поведение рынка, которое ранее расценивалось как хаотичное, на самом деле имело циклический характер.

Еще он определил, что такие рыночные циклы стали результатом реакций трейдера на внешние события, что еще можно назвать психологией толпы. Эллиот заметил, что колебания поведения толпы вверх и вниз всегда выливались в одни и те же повторяющиеся образцы, которые впоследствии он назвал «волнами».

Рыночные прогнозы с волновым анализом

Эллиот осуществлял детальные прогнозы рынка на основе уникальных характеристик, которые он открыл в волновых паттернах. Импульсивная волна, которая движется в одном направлении с доминирующим трендом, всегда показывает пять волн в паттерне.

На более детальном чарте в пределах каждой импульсивной волны можно найти пять составляющих волн. Эти волны считаются разными стадиями в волновом принципе Эллиота.

На Forex рынке, как и на других финансовых рынках, трейдеры знают, что «каждое действие становится источником положительной и отрицательной реакции», как и за ценовым колебанием вверх или вниз должно последовать противоположное ему колебание. Ценовые колебания разделены на тренды и корректировки или боковые колебания. Тренды отображают основные направления движения цен, в то время как корректировки колеблются против тренда. Эллиот назвал это импульсными и корректировочными волнами.

Паттерны теории волнового анализа Форекс

Теория волнового анализа рынка Форекс интерпретируется следующим образом на пяти паттернах:

1. У каждого колебания есть свои последствия.
2. Пять волн двигаются в направлении доминирующего тренда, за которым также следуют три корректировочные волны.
3. Движение этих волн называется «волновое колебание 5–3» и оно завершает цикл.
4. Каждое предыдущее волновое колебание 5–3 становится составляющей частью следующего более высокого волнового колебания 5–3.
5. Базовый волновой паттерн 5–3 остаётся стабильным, хотя временной промежуток каждого паттерна может меняться.

Для того, чтобы трейдер мог использовать волновой анализ рынка Форекс в повседневной торговле, ему необходимо научиться определять основную волну и потом покупать длинную позицию, которую он впоследствии продаст, или же брать короткую позицию, когда паттерн заканчивает своё действие и его перезагрузка неизбежна.

Математическую базу для использования волнового анализа рынка Форекс обеспечивают числа Фибоначчи. Они играют важную роль в разработке и создании полного рыночного цикла, который описывается с помощью волн Эллиота. Каждый цикл, который Эллиот определил, состоит из диапазонов, в которых движутся волны, а диапазоны определяются последовательностью чисел Фибоначчи.

Похожие статьи