Одной из особенностей валютного рынка Форекс является тот факт, что у каждого трейдера, который торгует на рынке, бывают как прибыльные сделки, так и убыточные. Череда убыточных сделок приводит к так называемой просадке.

В данной статье я рассмотрю просадку с позиции инвестора, а не трейдера. Если мы инвестировали $500, после чего проиграли $100, то сумма всех наших средств составляет теперь $400. То есть, слито 20% от депозита. Это и есть просадка.

Однако, опытный трейдер в отличие от начинающего, умеет минимизировать потери, что в общем-то и отличает его в выгодную сторону. Поэтому крайне важно находить таких опытных трейдеров и инвестировать средства как раз во время просадки, чтобы после выхода из нее мы удваивали и утраивали прибыль.

Но чтобы грамотно входить в рынок на просадках, нужно понимать, как это устроено, поэтому для начала немного важнейшей теории, без которой все графики управляющих-трейдеров будут для вас как китайские иероглифы.

Сама по себе просадка привязана к депозиту трейдера. Просадка может быть представлена одним из следующих переменных: в процентах, в пунктах, в денежном выражении.

Давайте посмотрим на график просадок успешного трейдера брокерской компании RoboForex , который за 6 с небольшим месяцев сделал более $15 000 прибыли. Счет реальный, центовый, кредитное плечо 1:500, терминал Meta Trader 4 . Просадка здесь выражена в процентах

Есть несколько видов просадок:

Абсолютная просадка

Абсолютная просадка – это уменьшение денежных средств относительно первоначального размера депозита. Благодаря этому показателю мы можем видеть разницу между размером первоначального капитала и величиной отрицательных колебаний.

В процессе торговли мы уходили в минус, и размер нашего депозита уменьшался до $850, но сделку не закрывали, и в итоге все-таки вышли в плюс, где и закрыли сделку с прибылью. Депозит у нас стал $1150. В таком случае абсолютная просадка будет равна нулю.

Но если бы мы закрыли сделку в минус, то абсолютная просадка равнялась бы $150 ($1000-850). Показатель абсолютной просадки, как видите, не очень информативный и не отражает реальных рисков при торговле.

Максимальная просадка

Максимальная просадка – это разница между максимумом и минимумом средств, которые были достигнуты в результате торговли. Чтобы лучше понять, что такое максимальная просадка, можно рассмотреть следующий пример. Вы внесли депозит $1000. Затем совершили несколько сделок: 1-я – прибыль $70, 2-я – убыток $10, 3-я – убыток $20, 4-я – прибыль $5, 5-я – убыток $20. Таким образом общая прибыль по результатам пяти сделок составила $25 и теперь наш депозит равен $1025. Абсолютная просадка в этом случае равна нулю. А максимальная - $20. То есть максимальная зафиксированная просадка. Максимальная просадка может быть даже больше первоначального размера депозита, если сначала была получена прибыль, а затем убытки.

Относительная просадка

Относительная просадка – это максимальный размер снижения средств в процентном выражении относительно изначальной суммы депозита.

Кроме того, просадку можно поделить на фиксированную (по балансу) и плавающую (по средствам/Equity). С фиксированной просадкой все понятно. А вот как показана плавающая просадка

На примере выше видно, что красная линия – это фактический баланс средств на счете, а оранжевая – это плавающая просадка.

Если просто смотреть на график роста средств на депозите, то у нас будет ровная красная восходящая линия. Но с помощью эквити мы видим реальную ситуацию, а именно – впадины (просадки), которые изображены в виде оранжевой линии. Это не зафиксированный убыток, а постоянно меняющаяся величина, поэтому и просадка называется плавающей.

Допустимый размер просадки для инвестора

Понятно, что чем меньше просадка, тем привлекательней выглядит ПАММ-счет . Но правда жизни такова, что не бывает идеальных счетов. А если вы и видите такой, то наверняка это плоды работы стратегии Мартингейла , а это означает, что счет однозначно будет слит, вопрос только во времени.

Тогда следующий вопрос. Какой допустимый размер просадки? В нашем случае мы будем оценивать допустимый размер относительной просадки, т.е. просадки, выраженной в процентах %. Посмотрите на этот график доходности и размера просадки

При размере просадки в 10% для получения прибыли нужно заработать 11%. Это выполнимо. Но вот если взять максимальный размер просадки начиная с 40% и выше, то здесь нужно понимать то, что доходность от 66% за короткий промежуток времени вряд ли реально получить.

На Альпари на некоторых качественных ПАММ-счетах такого размера доходности управляющие смогли достичь спустя многие месяцы торговли. Либо при просадке в 50% управляющий может и за короткий промежуток времени показать доходность в 100%, но сами понимаете, но для этого нужно будет увеличить объемы сделки. А это уже или пан или пропал.

Поэтому на мой взгляд, комфортным уровнем просадки является:

до 20% - приемлемый уровень просадки

от 20% до 40% - не очень хорошо, но еще более-менее приемлемо

от 40% до 50% - для инвесторов с крепкими нервами

от 50% - не желательно, рано или поздно это будет гарантированный слив депозита

Как анализировать просадки на Форексе

Давайте посмотрим на примере счета трейдера-лидера account manager с Share4you . К слову, иногда просадку на Форекс сложно анализировать ввиду несовершенства инструментов, анализа, которые предоставляют Форекс-брокеры. На share4you с этим все ок, поэтому их сервис идеально подходит для анализа просадки. Смотрим

Самая большая просадка у этого трейдера была 2 ноября 2016 года – 38%. Поэтому нужно узнать, что же такого случилось в этот день. Хорошо, что здесь на Share4you есть подробная история сделок, так как на форуме почитать не получится, т.к. этот трейдер там свою ветку не ведет

Такс, видим, что все сделки были на продажу и все закрыты с большущим убытком в сотни пунктов. Похоже, что трейдер очень был уверен в том, что цена пойдет вниз. По факту 2 ноября трейдеры ждали решения Федрезерва по процентным ставкам , но никаких изменений здесь не произошло, процентную ставку оставили в целевом диапазоне 0,25-0,50% годовых.

Но вместе с тем, на рынках началась предвыборная лихорадка, потому что перед выборами президента США согласно общественному мнению в лидерах Дональд Трамп по отношению к сопернице Хиллари Клинтон и инвесторы стали закладывать в цены растущую вероятность победы Трампа. Народ заволновался и стал страховаться, выводя активы из доллара. Судя по всему, в игру на стороне евро вступили крупные игроки, что обеспечило ему дальнейший рост относительно доллара.

Теперь ситуация уже более-менее ясна. Наш трейдер просто неправильно оценил текущую ситуацию на рынке, поэтому открылся в противоположную сторону.

Выводы:

максимальная просадка в размере 38% говорит о неверной оценке текущей ситуации на рынке и как следствие не очень сильный уровень фундаментального анализа рынка трейдером

видя череду закрытых сделок с убыткам в сотни пунктов, тем не менее хочу сказать, что трейдер нашел в себе силы и позакрывал убыточные сделки, а это плюс ему в карму

по моей классификации просадка в 38% это не есть комфортно, но это в пределах допустимого, учитывая мощный фундаментальный фактор в виде выбора президента США, который дал импульс для такого развития событий

Я проанализировал только одну просадку трейдера, но как вы можете видеть выше на графике, у него были и другие немалые просадки в районе 30%, поэтому их причины тоже не помешало бы проанализировать.

Стратегия входа на просадке

Стратегия подойдет не всем. Кому-то будет просто лень анализировать все это, кому-то она просто не подойдет и т.д.

Ну а для тех, кто любит инвестировать, основываясь на расчетливости, стратегия входа на просадке будет интересна.

Особенности:

На графике также видно, что случаются просадки по 15-17%, но это бывает крайне редко.

Исходя из этого, наша задача – ждать просадки в районе 7-9%, после чего вкладывать деньги с расчетом на скорый рост и получение хорошего профита. В общем-то все.

Могу лишь еще раз добавить, что стратегия входа на просадке потребует много времени, потому что нужно будет вручную постоянно перелопачивать массивы данных, что устроит далеко не каждого.

Сегодняшняя статья уникальна тем, что позволит узнать, как правильно оценивать показатель просадки и какую роль он играет в процессе анализа работы ПАММ-счета. Помимо максимальной и относительной просадки существует также фиксированная и текущая просадка. Все эти понятия будут рассмотрены в данном материале.

Особенности текущей и фиксированной просадки

Представим среднестатистического трейдера со стандартным размером депозита 1000 долларов. При открытии сделки в направлении восходящего тренда участник рынка надеется на повышение цены, но в случае падения стоимости валюты итоговый размер депозита начинает уменьшаться. Заметьте, речь идет именно о величине депозита, а не о сумме денег как таковой. Данный параметр называют термином «эквити». Дословно речь идет о балансе, который зафиксируется на счете трейдера, если сделка будет закрыта здесь и сейчас.

Оперируя понятием «эквити» (англ. Equity) легко рассчитать текущую просадку. Для этого потребуется найти разницу между первоначальным балансом и «эквити» в интересующем трейдера временном промежутке.

Если события продолжат развиваться по неблагоприятному сценарию, то «эквити» может снизиться до критически неприемлемого уровня. В том случае, когда трейдер примет решение закрыть сделку, будет установлена фиксированная просадка и принят убыток определенного уровня.

Специфика понятий максимальной и относительной просадки

Для того, чтобы проанализировать работу того или иного трейдера в разрезе длительных временных интервалов используются понятия относительной и максимальной просадки. Данный подход имеет решающее значение для инвесторов, работающих с ПАММ-счетам.

Какой из параметров важнее?

Максимальная просадка, по сути, является максимальным «эквити». В зависимости от целей и обстоятельств максимальную просадку рассчитывают как за все время работы счета, так и за определенный временной интервал. Единица измерения – проценты. Специфика работы на валютном рынке предполагает фиксацию убытков только в момент закрытия сделки. По этой причине размер максимальной просадки далеко не всегда соответствует фактическому размеру максимальных убытков. Иногда эти показатели равны между собой, иногда один из них отличается от другого в большую или меньшую сторону.

Представитель брокера:

Максимальная просадка высчитывается фиксацией соотношения Floating P/L к балансу ПАММ счёта во время суточного ролловера. Относительная просадка высчитывается так же, как и Metaquotes и совпадает со величиной в стейтменте счёта. Она демонстрирует процентное отношение снижения баланса счёта к его последнему пику.

Уровнем значения максимальной просадки определяется уровень риска торговли, ведущейся на конкретном счете. С данным понятием все более-менее ясно, но здесь возникает следующий вопрос, зачем нужна еще и относительная просадка, если способ определения уровня риска по конкретному счету и так существует?

Ответ на данный вопрос частично содержится в самой его формулировке. Действительно, относительная просадка характеризуется более низкой информационной ценностью для трейдера, но и она может быть полезной.

Показатель относительной просадки демонстрирует не только динамику торговых операций, но также затрагивает и балансовые транзакции, проходящие по счету. Таким образом, данный показатель демонстрирует движение средств с привязкой не только к , но и к капиталу управляющего. Говоря более простым языком, речь идет о процедурах ввода-вывода денег со счета.

Относительная просадка также измеряется в процентах и по обыкновению несколько превышает показатель максимальной просадки, что нередко становится поводом для беспокойства начинающих инвесторов.

snake9 — Управляющий ПАММ счетом:

Пример.

Начальный депозит равен $10 000.
В ходе торгов мы получаем прибыль от нескольких прибыльных сделок, которая составила $3 000. В итоге наш депозит увеличился до $13 000 (это называется последним пиком кривой доходности).
После этого мы торгуем, а в результате получаем убыток от других сделок, который изменил депозит на -$4 000.
Затем, после торгов мы вновь получили прибыль равную $5 000. Теперь наш депозит составляет $14 000. В итоге прибыль за торговую сессию у нас (14000/13000 — 1) х 100% = 7,7%.

Относительная просадка рассчитывается следующим образом: (1 — (13000 — 4000)/13000) х 100% = 30,77%.

Следовательно, относительная просадка демонстрирует сколько трейдер максимально терял процентов от депозита за всё время торгов.

Дело в том, что балансовые операции (пополнения и снятия) также влияют на кривую депозита и относительную просадку. Например был КУ=1000, в течении недели инвесторы ввели 9000, депозит стал 10000, и в вывели 7000, осталось 3000. Вот так без совершения сделок относительная просадка покажет 70%. Показатель этот ни о чем почти на всех ПАММах.

К слову, относительная просадка выражается в процентах относительно депозита, а максимальная — в денежном эквиваленте.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl + Enter и я её обязательно исправлю! Огромное спасибо вам за помощь!

Просадка на Форекс – что это? Какие виды просадок существуют, и какие способы их минимизации можно использовать при ведении торгов?

Эти и многие другие вопросы, являются сегодня очень актуальными, особенно для начинающих трейдеров, так как просадка, это один из самых важнейших показателей при . Чем будет меньше зафиксировано просадок при тестировании стратегии и чем больше она будет показывать прибыльности, тем вероятнее, что именно данную стратегию трейдер выберет для использования на Форекс.

Просадка на Форекс – что это? Пример просадки при реальной торговле

С таким понятием как просадка сталкиваются все, кто взаимодействует с валютным рынком. Если рассматривать глобальное понимание просадки, то это явление связано с постоянным давлением на Форекс спроса и предложения на ту либо иную валюту, что соответственно и отображается на рыночных графиках, заставляя их двигаться либо вверх, либо вниз.

Учитывая такую рыночную систему каждый из трейдеров либо инвесторов может попасть в просадку, а дальше или потерпит поражение, или выйдет из нее и получит прибыль. Именно высокий процент удачных сделок и минимизация просадок , определяет успешность трейдерской деятельности.

Итак, просадка – что это за явление и как им пользоваться?

Просадкой на Форекс называют временное уменьшение денежных средств на счетах трейдеров для торговли по причине открытия убыточных сделок.

Можно сказать, что просадка, это реальный или плавающий убыток , отображающийся на графике Форекс нисходящей линии доходности и оценивающийся либо в цифрах либо в процентах по отношению к торговому депо.

По сути, понятие просадки на Форекс — является антонимом понятия прибыль. Оба эти понятия, как говорят «по своей природе» являются временными, так как имеют свойство изменяться в зависимости от того, в каком направлении будет двигаться рынок. Те торговцы, которым удастся правильно предсказать рыночное направление и откроют сделку в данном направлении – получат прибыль. Но при этом их прибыль будет временной до тех пор, пока эта сделка не будет закрыта. После фиксации прибыли она станет величиной постоянной и пополнит торговый баланс.

В случаях, когда торговец прогнозирует одно рыночное направление, например вниз, а валютный график направляется вверх, то спекулянт получит просадку счета (временный убыток) аналогично тому, как в случае с прибылью. Если такая сделка будет закрыта – убыток зафиксируется и торговый баланс станет меньше на сумму убытка.

Но при этом, все может обернуться и по-другому . Если рыночный график после непродолжительного движения вверх, развернется и станет снижаться, то нет смысла закрываться в убытке. Просто немного переждав просадку, трейдер может выйти в хорошую прибыль.

Виды просадок на рынке Форекс. Важные особенности абсолютной, относительной и максимальной просадки

Теперь, давайте рассмотрим виды просадок на валютном рынке. Если Вы будете знать каждый из видов просадки, то сможете правильно оценить риски , а также принять правильное решение в выборе стратегии, либо , если решите не торговать лично, а инвестировать свои средства.

Итак, различают следующие виды просадок на рынке Форекс:

• текущая, она же рабочая;
• зафиксированная;
• абсолютная;
• относительная;
• максимальная.

Такой вид просадки, как текущая или рабочая , возникает сразу после открытия любой сделки. Связано это с тем, что банковские учреждения получают прибыль посредством обменных операций связанных с валютными курсами, то есть трейдеру в любом случае приходится продавать дешевле и покупать дороже. Именно благодаря наличию такой разницы, обменные пункты, банки и тому подобные учреждения, зарабатывают свою прибыль.

Также, текущая просадка является временной рабочей просадкой, образовывающейся в результате открытия неудачной сделки. При таких обстоятельствах, размеры первоначального депо не изменяются. Здесь наблюдается колебание эквити, в зависимости от рыночного направления. Эквити, это термин, описывающий временное состояние Вашего торгового счета при открытых сделках с учетом сумм залога.

Рассмотрим пример. Предположим, размер депозита трейдера составляет 100 долларов США. Открыв сделку, он вдруг замечает, что она идет в убыток и достигает, к примеру, 10% (10$). Трейдер не закрывает эту сделку, а ждет пока график не развернется в нужном для него направлении. Получается, что депо трейдера остался в том же состоянии (100$), но средств на нем в текущий момент всего 90$. Это и есть состояние временной или рабочей просадки. В данном примере эквити равняется 90$, поэтому рабочей просадкой называют разницу между депо и эквити .

Следующий вид просадки – зафиксированная , возникающая в момент находящейся при этом в убыточном состоянии. Такой вид просадки (зафиксированная или фактическая) оказывает на размер депозита негативное влияние – она его уменьшает на величину убытка полученного в результате закрытия такой сделки.

Если вернуться к вышеприведенному примеру, то закрыв убыточную позицию размером 10$ (посчитав, что имеется вероятность риска получить еще больший убыток), трейдер фиксирует свой убыток и его депо со 100$ уменьшается до 90$. И теперь для того чтобы вернуть свои потери, трейдеру придется заработать как минимум 11$.

Является максимально зафиксированным снижением средств в валюте депо от собственного локального максимума.

Другими словами, данный вид просадки указывает на разницу между минимумом и максимумом средств, которые были достигнуты в результате ведения торговли.

Так как на валютном рынке, убытки фиксируются исключительно после закрытия сделок, то величина максимальной просадки не обязательно должна равняться величине максимальных убытков. Эти величины могут быть как большими, так и меньшими, ну и конечно же равными. Большее значение максимальной просадки указывает на то, что на данном счете ведется более РИСКОВАННАЯ торговая деятельность.

Для инвесторов, максимальная просадка является основным показателем при принятии решения об . Данный вид просадки демонстрирует максимальные потери депо в результате фиксации убыточных сделок за все время торгового периода и чем меньшим будет такой показатель, тем более консервативной считается торговая стратегия.

Следующий вид – относительная просадка , демонстрирует нам максимальное уменьшение средств по отношению к размеру первоначального депозита. Данный показатель не обладает большими информативными свойствами и имеет просто ознакомительный характер.

Абсолютная просадка, как и относительная важных показателей не отображает. Величина этого вида просадки может лишь указать на сколько был уменьшен баланс относительно своего первоначального размера. Для трейдеров и инвесторов более важное значение имеют такие виды просадок, как текущая, максимальная и зафиксированная.

Просадки на Форекс и способы их минимизации

Виды просадок мы рассмотрели. А какие же существуют способы их минимизации. Сразу отметим, что конкретных методов для выхода из просадок как таковых нет, но при этом имеются некоторые прописные истины, позволяющие избежать возникновения больших убытков.

Начать необходимо с постановки манименеджмента и дальнейшего его четкого соблюдения. Как правило, у каждого трейдера или управляющего имеются затяжные текущие просадки, вызывающие соблазн их переждать, а не послушаться трезвого разума и закрыть сделку пока ее убыточность не выросла в несколько раз. Результатом такого соблазна может стать либо достаточно хорошая прибыль, либо, как Вы догадались – полный слив депо. При этом риск получить второй вариант значительно выше.

Для минимизации просадок, необходимо во время четко рассчитывать возможные убытки и ограничивать их приказами « ». Также не стоит забывать и о таком виде ордеров как «TakeProfit», которые необходимо устанавливать в размерах в несколько раз превышающих уровни «StopLoss».

Просадки на Форекс, можно минимизировать путем выбора . Так, чем больше размер лота, тем большая вероятность получить при неблагоприятных рыночных условиях убыток. Поэтому размер лота следует устанавливать с учетом размеров Вашего депозита. Специалисты рекомендуют не жадничать, а торговать минимальными лотами.

Также, минимизировать просадки позволяет использование . Если в торговле трейдер применяет кредитное плечо значительного размера, то у него могут возникнуть не только просадки, но и произойти полный слив депозита.

Подводя итоги всего изложенного, можно сказать, что минимизировать просадки можно при помощи контроля над рисками, соблюдения правил манименеджмента и ведения торговли по четко отработанной системе.

Такое понятие, как просадка является очень важным для трейдинга и инвестирования в ПАММ-счета. Фактически, оно показывает, какой риск несет трейдер в единицу времени. Конечно, необходимо стараться избегать просадок.

Но полностью добиться того, чтобы работать без них, вряд ли получится. Такова действительность трейдинга. Кто-то выставляет близкие стоп-приказы и тем самым ограничивает свои риски. А кто-то предпочитает более далекие стоп-лоссы и пережидает просадки.

Итак, что такое просадка на Форекс и какой она бывает? Выделяют два типа – абсолютная и относительная . О них мы расскажем дальше. А пока что определимся с самим термином.

Просадка – это уменьшение средств на депозите. Допустим, вы инвестировали в трейдинг 1000 долларов США. Но уже через пару дней на счете у вас осталось 950 долларов США. Соответственно, ваша просадка составила 50 долларов США.

А теперь разберемся, что такое просадка на Форекс в ее абсолютном значении. Это значение, на которое уменьшился ваш торговый счет за определенный период времени . То есть, если рассматривать наш пример выше, то ваша абсолютная просадка составила 50 долларов США.

Так проводится расчет просадки Форекс в данном случае. Однако, если вам удалось заработать и ваш депозит вырос с 1000 долларов, до 1200, к примеру, то в этом случае, ваша абсолютная просадка будет равно 0.

Расчет просадки Форекс в ее относительно значении выполняется в процентах . Разберем наш пример. Предположим, вы пополнили депозит на 1000 долларов США. При этом, через месяц на счете уже 700 долларов США. Соответственно, абсолютная просадка у вас составляет 300 долларов США, а относительная – 30%.

Такая информация очень полезна особенно для тех, кто занимается ПАММ-инвестированием. Сервис Альпари предлагает расчет просадки Форекс именно в ее относительном значении.

Какую максимальную просадку вообще можно считать допустимой? Сказать сложно. Все зависит от того, как трейдер Форекс относится к рискам. Более агрессивные трейдеры могут допускать просадки и в 50%. Те, кто работает консервативно, стараются, чтобы этот показатель не превышал 20-30%.

Важно понимать, что любая стратегия Форекс , какой бы хорошей она не была, дает просадки. Причем, со временем, этот показатель может расти.

Просадка измеряется не только в процентах и долларах, но и с точки зрения времени . Например, некоторые виды просадок могут быть краткосрочными. Если вы используете в работе стратегию Мартингейла , после просадки вы достаточно быстро восстанавливаете ваш баланс (если, конечно, восстанавливаете).

А если вы пользуетесь трендовыми стратегиями и работаете позиционно, то ваша просадка может растянуться по времени. Но это вовсе не значит, что вы рискуете больше, чем трейдеры, которые работают краткосрочно. Просто выход из просадки на Форекс в таком случае будет идти дольше в силу вашего торгового стиля.

То есть все индивидуально. Перед тем, как рассчитывать просадку, необходимо определиться с торговой системой и ее особенностями. Только после этого вы сможете понять, насколько максимальная просадка у вас адекватна.

Отвечая на вопрос о том, что такое просадка в трейдинге, нельзя не затронуть вопрос единиц измерения. Чаще всего, этот параметр измеряется в процентах . Этот способ можно считать самым удобным.

Также, можно измерять в валюте вашего торгового счета. Но делать это стоит только тогда, когда у вас размер депозита является постоянной величиной. Однако, если вы время от времени снимаете деньги или докладываете, то вам такой метод не подойдет.

Что касается измерения в пунктах, этот метод актуален только для ситуаций, когда вы измеряете просадку непосредственно в сделке.

Понимание сути просадки

Периоды просадок – наиболее сложные для любого трейдера . Только представьте, что вы внесли на счет, допустим, 10 000 долларов США и через какое-то время у вас на счете уже 8000 долларов. Получается, что вы потеряли свои собственные 2000.

Усугубляется все тем, что вы можете находиться в просадке длительное время. К примеру, если вы работаете позиционно, отрицательный баланс ваших операций на рынке может оставаться в течение полугода или даже больше.

К негативным моментам может добавиться и требование инвестора изменить ситуацию. Поэтому важно, чтобы вы торговали только на те деньги, с которыми вам комфортно заниматься трейдингом.

Как при большой просадке спасти счет? В принципе, здесь есть только один грамотный вариант – постараться существенно снизить объемы и начинать все сначала, постепенно набирая обороты . Правда, в этом случае вам придется запастись терпением.

Многим трейдерам его, к сожалению, не хватает. Поэтому они только усугубляют свое положение лишними рисками. Выход из просадки на Форекс, особенно большой – задача не из легких. Но если вы с ней справитесь, можно сказать, что вы уже прошли пол пути к финансовой независимости.

Просадка в Forex-индустрии - это размер реальных или плавающих потерь на счете. Его можно оценивать в цифровом значении или процентном выражении. Стопроцентная просадка - это абсолютная потеря денег на счете.

Виды просадки:

• абсолютная просадка - просадка от стартового баланса счета, которая показывает, как уменьшался баланс относительно начального значения;
• максимальная просадка - просадка, которая демонстрирует максимальную зафиксированную просадку в денежном эквиваленте. То есть это перепад между нынешним минимумом и крайним максимумом, который может быть даже больше абсолютной просадки, показывая значение вероятных потерь, хотя сам трейдинг будет в плюсе;
• относительная просадка - это максимальная просадка, которая выражена в процентах к стартовому депозиту.

В каждой стратегии торговли обязательно закладывается процент просадки, который показывает уровень подверженности этой системы рискам. К консервативным относят стратегии, где максимальный процент просадки равен 20%. В стратегиях более агрессивного типа просадка обычно достигает 50% от суммы депозита и более.

Текущая просадка формируется за счет неприбыльных позиций, которые открыты в настоящий момент. В этом случае депозит остается без изменений, а размер денег на счете - меньше баланса. Например, у клиента есть депозит в размере $4000. Он открывает 2 сделки, которые по прошествии определенного времени оказались неприбыльными и показывают падение в сумме на $150. Но трейдер все равно не закрывает эти сделки. То есть баланс по-прежнему $4000, но средств на депозите $3850, а текущая просадка в этот момент - $150.

Зафиксированной эта просадка станет тогда, когда трейдер решит закрыть эти 2 позиции и получит потери на своем депозите в размере $150.

Чаще всего для анализа своей торговой деятельности трейдерам интересны относительная и максимальная просадки. Разница между этими двумя величинами состоит только в единицах их выражения. Максимальная просадка показывает убытки на определенный момент времени в денежном выражении, а относительная - в процентном соотношении.

Относительная просадка помогает вычислить период до момента «слива» всего депозита. То есть угроза потери всего депозита растет, если растет относительная просадка.

Формула для определения относительной просадки выглядит так:

R = R1 * 100 / (D + 100)

• R - относительная просадка;
• R1 - просадка на графике;
• D - максимальная прибыльность, которая была получена до просадки в процентном выражении.

Приведем пример расчета относительной просадки:

Так, трейдер на своем счете имеет $20 тыс. За месяц его максимальная прибыль составила 107%, а просадка на графике была равна 20%. Считаем: 20 * 100 / (107 + 100) = 9,7%.

При трейдинге и вложении средств в ПАММ-счета не стоит забывать о том, что, независимо от формата применяемой торговой стратегии, максимальная просадка может измениться в случае ее преодоления.

Похожие статьи