Спрос и предложение являются столпами биржевой торговли, и это общеизвестная истина. Если соотношение спроса и предложения находится в равновесии, то цена практически не меняется; если спрос доминирует над предложением, цена растёт, а если предложение доминирует над спросом, цена снижается.

Чем более ярко выражен дисбаланс спроса и предложения, тем мощнее ценовой импульс в сторону возросшего параметра. Соотношение спроса и предложения является параметром, который характеризует общее количество лотов во всех заявках на покупку (общий спрос) и общее количество лотов во всех заявках на продажу (общее предложение). Данные параметры доступны для отслеживания их динамики в торговом терминале , что позволяет использовать их в качестве торгового индикатора.

Отображение спроса и предложения в торговом терминале QUIK 7

Чтобы отобразить в окне ценового графика спрос и предложение, необходимо нажать «Insert», после чего появится окно «Добавление графика», в котором следует выбрать строку «Новый».

В результате появится окно «Выбор источника данных», в котором необходимо нажать «Изменить».

В результате вновь появится окно «Добавление графика», но источник данных будет уже изменён. В этом окне нажмите кнопку «Добавить».

После выполнения указанных действий в окне ценового графика появится новая область, в которой в виде японских свечей будет отображаться график суммарного предложения.

Далее следует добавить график суммарного спроса. Для этого нужно провести аналогичные действия, но в окне «Выбор типа источника данных» указать «Суммарный спрос» и нажать «Выбрать». В результате в новой области появится график суммарного спроса.

Традиционно графики как суммарного предложения, так и спроса, в QUIK отображают в единой области окна ценового графика, причём в виде линий (так как свечи будут сливаться друг с другом). Для этого следует нажать сочетание клавиш «Ctrl+E» и в появившемся окне «Редактирование настроек графика» перетащить график суммарного спроса в область суммарного предложения. Во вкладке «Свойства» нужно указать шкалу отображения, противоположную суммарному предложению (в нашем примере правую шкалу). В пункте «Вид графика» необходимо указать «Линии», для предложения желательно выбрать красный цвет в поле «Цвет линии» для лучшей контрастности и нажать «ОК».

В результате построение индикатора спроса и предложения в торговом терминале QUIK 7 будет завершённым и примет финальный вид.

Интерпретация сигналов индикатора спроса и предложения

Если красная линия (предложение) находится над синей линией (спрос), то на рынке доминируют продавцы, если же синяя линия находится над красной, то на рынке доминируют покупатели. В местах пересечения линий индикатора спрос становится равен предложению.

Таким образом, лучший момент для покупки возникает, когда линия спроса пересекает линию предложения снизу вверх и начинает расти. Закрытие позиции покупателя целесообразно осуществлять либо когда линия спроса уходит вниз под линию предложения, что говорит о том, что медведи начинают доминировать в рынке и пора открывать позицию продавца на смену позиции покупателя, либо когда цена даёт новый максимум, а линия спроса уже не в состоянии его повторить на графике индикатора, что является своего рода дивергенцией медведей и означает, что покупатели выбиваются из сил и цены растут лишь по инерции, которая, скорее всего, завершится в ближайшее время. Для открытия коротких позиций логика действий будет зеркально противоположной.

Вывод

Индикатор спроса и предложения в QUIK способен дать трейдеру подсказку о смене лидирующей на рынке группы участников, показывая, какой объём актива суммарно хотят купить и продать участники торгов, и определяя места возникновения дисбаланса спроса и предложения, что и является основой любого ценового импульса.

Работая на форексе, всегда хочется найти наилучшее место входа в рынок. И одной из таких точек является точка входа в зоне спроса и предложений на рынке. Это своего рода уровни поддержки и сопротивления, но не в том понятии, которое закладывается в уровни поддержки и сопротивления. Это ценовые зоны, и эта ценовая зона может быть достаточно большой, по сравнению с уровнями поддержки и сопротивлений.

Если говорить более просто, то это зона, от которой происходит импульсное движение в ту или иную сторону. Возврат к такой зоне может быть достаточно быстрым, для подтверждения этой зоны, либо зона будет пробита. Работая по закону спроса и предложений, многие трейдеры закрывают очень хорошую прибыль по сделке, ведь если взять удачную сделку на сильной зоне, где произойдет дисбаланс продавцов и покупателей от текущей ситуации, и будет получен хороший импульс, то цена может двигаться в сторону ордера очень и очень долго.

Это скрин валютной пары CHFJPY. Как видите сейчас есть хорошая возможность входа для покупки. Это дневной график, то есть цена вернулась к уровню спроса и предложений осени 2014г. После отказа ЦБ от привязки к евро франк вырос на тысячи пунктов, это тоже видно на графике. И вот с того самого момента на рынке присутствовал медвежий тренд. Цена отыгрывала позиции, и это происходило более года. Теперь же цена пробила и уровень, от которого цена улетела вверх, и пришла к новой зоне спроса и предложений, и как видите на рисунке, цена помнит этот уровень.

Работать по закону спроса и предложений на форексе можно, это отдельная тема, она интересная, и если понимать, что делаешь, то это может быть единственный стиль торговли для трейдера.

В начале торговли тяжело самостоятельно рисовать и находить такие зоны, поэтому я выкладываю индикатор SupplyDemand . Этот индикатор автоматически находит актуальные на данный момент зоны спроса и предложений. После пробоя ценой такой вот зоны, индикатор ее удаляет с графика, это значит, что данная зона больше не актуальна в текущей ситуации. Поэтому прежде чем торговать закон спроса и предложений, нужно учитывать риски и не входить в рынок бездумно. Работать по закону не так просто, как может показаться сразу.

В настройках ничего не меняйте, разве что подберите под себя оптимальный цвет отображения зон, у всех свои предпочтения.

Так же обратите внимание, на то, что индикатор отображает ценовые метки ниже и выше зон, это точки входа в рынок, при подтверждении зоны. После того, как цена вошла в зону и вновь покинула ее, в этой точке и нужно входить, не в середине зоны, не в нижней ее части. Только после того, как цена подтвердила зону и покинула ее, не раньше. Конечно, если трейдер смог войти в рынок в самой зоне по более маленькому ТФ с меньшим стопом, это огромный плюю для трейдера, но это уже другой уровень торговли.

По утверждению А. Эйнштейна – на самые сложные вопросы жизни, всегда находятся самые простые ответы. Если примерить этот афоризм на биржевой рынок, то искать путь к прибыльной торговле надо не в перегруженных всеми известными построениями графиках, а в источниках ценовых колебаний. Что толкает качели цен? Любой экономист скажет, что надо обратить внимание на категории спрос и предложение. Чем сильнее дисбаланс между ними, тем мощнее амплитуда ценовых качелей.

Уровни спроса и предложения Форекс

В уровни спроса и предложения принято называть ключевыми. Называют их по-разному (точки пивот, уровень принятия решения), но суть остается неизменной – рассматривается зона, где поведение цены может дать вектор направления тренда. Пробой ключевых уровней, подтвержденный несколькими аналитическими инструментами – это возможность войти в рынок с высокими шансами на профитные сделки (прорыв вверх указывает на повышенный спрос, вниз – на предложение).

Процесс выбора:

1. Определение уровней спроса и предложения и ожидание пробоя ими любых ключевых уровней.
2. Идентифицировать ключевой уровень, который уже пробит, и определить источник такого пробоя, по анализу предшествующего движения.

Закон экономики «Влияние спроса и предложения на уровень цен» говорит о том, что когда цена падает, то предложение превышает спрос. Рост цены показывает обратную зависимость.

Выявленный спрос и предложение диктуют очевидный вывод для открытия позиций: покупай на дне рынка, продавай на вершине. Важно вовремя успеть купить или продать – до того момента, пока подобные операции толпы не захлестнули рынок, ведь маркетмейкеры не спят.

Как определить уровни спроса и предложения

От текущей цены. Для уровня спроса необходимо наблюдать ценовое движение, образованное на графике слева и опуститься по ценовой лестнице. Для предложения – подняться вверх.

Определение силы и скорости изменения цены. Для спроса характерен быстрый рост, для предложения – быстрое падение.

Поиск исходной точки, давшей толчок усиленному движению. Для спроса точка будет находиться внизу, для предложения – вверху.

Выделить полученные зоны каналом.

Сила уровней зависит от рассматриваемого ТФ – чем он выше (Н1, D1, W1), тем сильнее.

Различают зеркальные и простые уровни.

• разворот цены проходил только в одном направлении;
• отсутствовали пробои.

Зеркальные:

• уровни пробивались;
• менялись местами (спрос стал предложением и наоборот).

Считается, что сильный отскок показывает сильный уровень. Свежим называют тот, к которому цена подбиралась только раз. Повторный подход зачастую также заканчивается отскоком, что является сигналом, что есть заинтересованные лица (маркетмейкеры), которые ведут тактическую игру на удержание цены в сформированных зонах.

Уровни спроса и предложения: торговля без индикаторов

Проблема подавляющего числа индикаторов – запаздывание. Какой бы комфортной не казалась автоматическая торговля, для успешного трейдинга придется включать не только индикаторы торгового терминала, но и подключать свой личный компьютер (имеется ввиду не ПК, а тот, который дан каждому от рождения). Единственный минус – чтобы научиться самостоятельно читать графики, понадобится время. Опыт нельзя купить, в отличие от робота-советника.

Оценив рыночный спрос и рыночное предложение, на основе безиндикаторного графического анализа, можно работать на любых финансовых рынках (Форекс, фондовая или товарно-сырьевая биржа). Закон один для всех.

1. Определить ценовую зону по торгуемой валютной паре.
2. Использовать только лимитные ордера.
3. Не выставлять ордер в последний момент – решение должно быть аргументированным и базироваться на проделанном заранее анализе.
4. Стоп-лосс может варьироваться. Величина тейк-профита жесткая – не меньше, чем 1:3.
5. Изучая ценовые зоны надо учитывать, что крупный игрок не ввязывается в продажи по прошлым ценам;
6. Чем меньше период, когда цена была привязана к уровню, тем вероятнее наличие дисбаланса по спросу и предложению.

Индикаторы зон спроса\предложения

Для начинающих трейдеров сложно сразу разобраться в тонкостях построения торговой стратегии, оценивая спрос и предложение. Здесь индикаторы станут реальными помощниками. Главное, не перекладывать всю ответственность за результаты торговли на плечи таких «друзей». Разобравшись с принципами поведения цены в исследуемых зонах, надо переходить к самостоятельной оценке графиков, а индикаторы оставить в качестве дополнительного оружия (на случай сомнительной ситуации, всегда можно сравнить свои выводы с компьютерными).

Индикатор уровней спроса и предложения Supply Demand:

• автоматически находит текущие зоны;
• после пробития ценой такой зоны, удаляет ее с графика;
• дает возможность подобрать фон зоны;
• показывает точки входа – метки, расположенные за пределами ценовых зон.

Индикатор Supdem:

• рисует зоны (используется фрактальный метод оценки);
• работает со всеми финансовыми активами;
• можно использовать на любых таймфреймах.

Индикатор Девида Вайса Weis Wave на основе адаптированного метода Вайкоффа:

• с высокой точностью определяет объемы рыночных сделок;
• помогает распознать изменения в трендовых тенденциях (дает точки разворота);
• используется на всех финансовых рынках;
• анализирует ценовые изменения на всех ТФ;
• написан для платформы Thinkorswim.

Индикаторы уровней спроса\предложения не входят в стандартную комплектацию популярных торговых терминалов (MT4, МТ5).

Заключение

Проблема, в использовании стратегии по зонам спроса и предложения, состоит в высокой степени субъективизма при их определении. Поэтому, в данном случае выработка торговой стратегии приобретает очертания особо индивидуальной.

Уровни спроса и предложения на Форекс – видео:

Возникновение той или иной ценовой динамики может быть объяснено самыми различными способами. Например, с помощью зон спроса и предложение на форекс , которые способны придать цене очень сильный импульс, который приводит к ее существенному росту или падению. Именно о таких зонах, способах их идентификации и методах применения в торговле пойдет речь в этой статье.

Причины возникновения зон спроса и предложения

Чаще всего ценовое движение обусловлено дисбалансом между объемами актива, предлагаемыми продавцами и востребованными покупателями. Если покупатели хотят приобрести больше, чем хотят реализовать продавцы (спрос превышает предложение), то цена начинает расти. А если больше хотят сбыть продавцы, а покупатели не хотят приобретать так много (предложение превышает спрос), то цена начинает падать.

При описанном выше дисбалансе цена продолжает движение до тех пор, пока он существует. Но в момент уравнивания спроса и предложения интенсивность ценовой динамики стремительно падает (если на нее не действуют иные рыночные факторы).

Таким образом перед трейдером встают следующие задачи:

• определить зоны, в которых спрос или предложение являются преобладающими (в этих зонах происходит открытие позиций);
• определить зоны, в которых спрос и предложение становятся эквивалентными (в этих зонах фиксируется прибыль).

Идентификация на ценовых графиках зон спроса и предложения

Метод отыскания этих зон схож с поиском уровней сопротивления и поддержки. Т. е. необходимо фиксировать глобальные и локальные экстремумы:

• уровни максимумов будут располагаться в зонах предложения (ЗП);
• уровни минимумов будут соответствовать зонам спроса (ЗС).

Однако не все экстремумы, формируемые ценой, будут соответствовать отыскиваемым зонам. Принцип фильтрации ложных экстремумов заключается в следующем (рис. 1):

• уровень истинной ЗП определяет максимум, от которого цена развернулась вниз очень быстро;
• уровень истинной ЗС определяет минимум, от которого цена развернулась вверх очень быстро.

Не подходящие под определение ЗС и ЗП экстремумы являются уровнями поддержки и сопротивления. При этом, в отличии от этих уровней, сила ЗС и ЗП находится в обратной зависимости от количества ее тестирования ценой. Это обусловлено последовательным уменьшением избыточного количества продавцов и покупателей (соответственно, предложения и спроса) в сформированных зонах. Поэтому чаще всего тестируются эти зоны не более 2-х раз.

Также следует учитывать время нахождения цены в ЗС и ЗП. Соотношение между продавцами и покупателями в ней обратно пропорционально этому времени.

Между уровнями поддержки и сопротивления и ЗС и ЗП существует и сходство. Оно заключается в том, что при преодолении ценой ЗС вниз или ЗП вверх часто они становятся, соответственно ЗП и ЗС.

Торговая стратегия по зонам спроса и предложения

Проанализировав все описанные выше особенности ценовой динамики вблизи и внутри зон спроса и предложения, можно составить прибыльную торговую стратегию, описанную далее.

Сначала необходимо дождаться формирования зоны спроса или предложения и отметить ее на графике. При этом следует учитывать, что каждая такая зона имеет две границы – нижнюю и верхнюю, а, следовательно, и определенную ширину.

Затем следует дождаться вторичного возвращения цены внутрь идентифицированной зоны (рис. 2). После этого устанавливается отложенный ордер:

• для зоны спроса – на покупку на верхней границе;
• для зоны предложения – на продажу на нижней границе;

и СтопЛосс:

• для зоны спроса – под нижней границей;
• для зоны предложения – над верхней границей.

Таким образом, чем меньше ширина идентифицированной зоны, тем меньше СтопЛосс и, следовательно, меньше риск.

ТейкПрофит размещается на расстоянии от отложенного ордера в 2÷3 раза дальше, чем установленный СтопЛосс. При этом необходимо убедиться, что на пути следования цены к ТейкПрофиту нет сильных ключевых уровней и зон, способных ее остановить и развернуть. Если они есть, то устанавливать отложенные ордера не следует.

Индикатор зон спроса и предложений

Результаты любой торговой стратегии во многом зависят от правильности анализа рыночной ситуации и принятия соответствующий ей решений. Для торговли по зонам спроса и предложения такой анализ заключается в корректной разметке на графике границ этих самых зон. Помочь в этом может описываемый ниже технический инструмент, называющийся Shved Supply and Demand (скачать ).

Принцип его действия заключается в автоматизации описанного выше алгоритма, основанного на выявлении экстремумов и анализе каждого из них на соответствие идентифицируемым зонам. При этом исключаются ошибки, которые может допустить человек. На ценовом графике результаты работы SSD выглядят как горизонтальные полосы, начинающиеся от минимума или максимума (рис. 3).

Каждый тип зоны отмечается определенным цветом. Дополнительно указывается сила каждой из них и количество тестирований.

Стратегия торговли по зонам спроса и предложения, построенным индикатором SSD, не отличается от описанной выше. Сразу после ее отображения на графике трейдеру необходимо установить отложенный ордер, СтопЛосс и ТейкПрофит по обозначенным в предыдущем разделе правилам.

Видео

Не так давно мы жили в условиях советской экономики. Экономики полностью подчиненной централизованному планированию. Государство решало все: что и кому производить, что и по какой цене продавать. О свободе предпринимательства (не говоря уже о свободе слова) и речи быть не могло.

Но все рано или поздно меняется. На смену жесткой административно-командной экономике пришел рынок. Производители стали вольны самостоятельно решать какую продукцию им выпускать и по какой цене ее продавать. А потребители получили возможность выбора – прилавки современных магазинов просто-напросто ломятся от изобилия товаров!

Спрос и предложение сбросили оковы плана и «ринулись в объятия» друг друга. И для нас, трейдеров, это было знаменательное событие, ведь вместе с приходом рыночной экономики нам стали доступны финансовые рынки, такие как Форекс.

И, как всякий рынок, Форекс сегодня живет по тем же самым законам спроса и предложения. Трейдер забывающий об этой простой истине совершает гигантскую ошибку! А ведь по сути все так просто: с ростом спроса растет и цена, а рост предложения вызывает обратный эффект – цена начинает падать. Если для Вас не игрушка, а серьезное дело, Вы должны это учитывать. И здесь Вам, несомненно, пригодится индикатор спроса и предложения на Форекс «Nonlagdot» .

Индикатор «Nonlagdot» — спрашивайте… в Интернете!

Индикатор «Nonlagdot» — трендовый инструмент технического анализа, помогающий определить, что преобладает на рынке: спрос или предложение.

Индикатор нестандартный, поэтому если он Вас заинтересует, не забудьте его скачать и установить в Ваш торговый терминал. Кстати, на сегодняшний день существует версия как для MetaTrader 4, так и для MetaTrader 5. Здесь представлена версия для МТ4 Индикатор «Nonlagdot» .

В основу работы «Nonlagdot» положены два простых принципа. Во-первых, сначала определяется текущая рыночная тенденция по прошлым значениям цены. То есть рассчитывается скользящая средняя (Moving Average). И, во-вторых, оценивается баланс сил на Форекс.

В зависимости от того, что преобладает: спрос покупателей или предложение продавцов, индикатор рисует на графике маркеры разных цветов (наподобие «Parabolic SAR»). Маркеры (точки) в точности повторяют контур скользящей средней рассчитанной «Nonlagdot».

Это хорошо видно на рисунке 1, где индикатор показан в сравнении со связкой «EMA – Parabolic SAR»:

Индикатор «Nonlagdot» в сравнении с EMA и Parabolic SAR

Синие маркеры, этот индикатор спроса и предложения на Форекс, рисует для восходящей тенденции, красные – для нисходящей.

Похожие статьи