Скользящие средние — это, без сомнения, самые популярные торговые инструменты. Скользящие средние являются прекраснейшим инструментом, если вы знаете, как их использовать, но большинство трейдеров, однако, совершают некоторые фатальные ошибки, когда дело доходит до торговли скользящими средними. В этой статье я покажу вам, что вам нужно знать, когда речь заходит о выборе типа и длины идеальной скользящей средней и о трех способах использования скользящих средних при принятии торговых решений.

В начале все трейдеры задают одни и те же вопросы, должны ли они использовать EMA (экспоненциальная скользящая средняя) или SMA (простая / сглаженная скользящая средняя). Различия между ними обычно тонкие, но выбор скользящей средней может оказать большое влияние на вашу торговлю. Это то, что вам нужно знать

#1 Различия между EMA и SMA

Существует только одно отличие, когда дело доходит до EMA по сравнению с SMA, и это — скорость. EMA движется намного быстрее, и меняет свое направление раньше, чем SMA. EMA дает больший вес последнему ценовому действию, что означает, что когда ценовое направление изменяется, EMA узнает это раньше, в то время как у SMA это занимает больше времени, чтобы повернуться при повороте цены.

#2 Плюсы и минусы — EMA против SMA

Нет ничего лучше или хуже, когда речь идет о EMA и SMA. Плюсы EMA также являются и его минусом — позвольте мне объяснить, что это означает:

EMA реагирует быстрее, когда цена меняет направление, но это также означает, что EMA также более уязвима, когда дело доходит до предоставления неправильных сигналов на ранней стадии. Например, когда цена будет снижаться во время ралли, EMA начнет незамедлительно снижаться, и может слишком рано сигнализировать об изменении в направлении. SMA движется намного медленнее, и может удержать нас в сделках дольше, когда происходят недолговечные ценовые движения и неустойчивое поведение. Но, конечно, это также означает, что SMA предоставляет нам торговые возможности позже, чем EMA.

#3 Вывод

В конце концов, дело сводится к тому, с чем вам комфортно, и к чему относится ваш торговый стиль (см. следующие пункты). EMA дает вам больше и более ранние сигналы, но также дает вам больше ложных и преждевременных сигналов. SMA обеспечивает меньше и более поздние сигналы, но также менее ошибочные сигналы во время волатильности цены.

В своей торговле я использую SMA, потому что это позволяет мне оставаться в торговле дольше, как свинг-трейдеру.

Шаг 2: Какой период в настройке Скользящих Средних наилучший?

Выбрав тип скользящей средней, трейдеры спрашивают себя, какой период является правильным, кокой предоставит лучшие сигналы?!

Здесь ответ делится на две части: во-первых, вам нужно выбрать, являетесь ли вы свинг-трейдеров или дневным трейдером. А во-вторых, вы должны четко понимать цель и почему вы используете скользящие средние. Давайте сейчас это рассмотрим:

#2 Сбывающееся пророчество

Скорее всего, скользящие средние «работают», потому что они являются сбывающимся пророчеством, что означает, что цена учитывает скользящие средние, потому что многие трейдеры используют их в своей собственной торговле. Это поднимает очень важный момент при торговле индикаторами:

Вы должны придерживаться наиболее часто используемых скользящих средних, чтобы получить наилучшие результаты. Скользящие средние работают, когда множество трейдеров используют и действуют по их сигналам. Таким образом, идите с толпой и используйте только популярные скользящие средние.

#3 Лучшие периоды скользящих средних для дневной торговли

Когда вы являетесь краткосрочным дневным трейдером, вам нужна скользящая средняя, которая быстро реагирует на изменения цен. Вот почему, как правило, лучше всего, чтобы дневные трейдеры в первую очередь придерживались EMA.

Когда дело доходит до периода и длины, обычно существует 3 конкретных периода скользящих средних:

• 9 или 10 периода: очень популярная и чрезвычайно быстрая в движении. Часто используется как направленный фильтр (более поздний)
• 21 период: среднесрочная и самая точная скользящая средняя. Хороша, когда дело доходит до «езды» на тренде
• 50 период: долгосрочная скользящая средняя и наиболее подходящая для определения долгосрочного направления

#4 Лучшие периоды скользящей средней для свинг-трейдинга

Свинг трейдеры имеют совсем другой подход, и обычно торгуют на более высоких таймфреймах (4-часа, День), и удерживают сделки в течение более длительных периодов времени. Таким образом, Свинг-трейдеры должны выбрать SMA, а также использовать более высокие периоды скользящих средних, чтобы избежать шума и преждевременных сигналов. Вот 4 скользящих средних, которые особенно важны для свинг-трейдеров:

• 20/21 период: 21 скользящее среднее — это мой предпочтительный выбор, когда речь заходит о краткосрочной свинговой торговле. Во время трендов цена его сильно уважает, а также сигнализирует о смене трендов. Это мой предпочтительный выбор в торговле.
• 50 период: 50 скользящее среднее является стандартным скользящим средним и наиболее популярным. Большинство трейдеров используют его для езды по трендам, потому что это идеальный компромисс между слишком коротким и слишком длительным сроком.
• 100 период: есть что-то в круглых числах, которые привлекают трейдеров, и это определение верно, когда речь заходит о 100 скользящей средней. Она очень хорошо работает для поддержки и сопротивления — особенно на дневной и / или недельной основе.
• 200/250 период: То же самое справедливо и для 200 скользящей средней. Скользящая средняя на 250 периодов популярна на дневном графике, так как описывает целый год ценового действия (один год имеет около 250 торговых дней)

Шаг 3: Как использовать скользящие средние — 3 примера использования

Теперь, когда вы знаете о различиях между скользящими средними и о том, как выбрать правильную настройку периода, мы можем взглянуть на 3 способа использования скользящих средних, которые помогут вам находить сделки, ездить на трендах и выходить из сделок надлежащим способом.

#1 Направление и фильтр тренда

Биржевой маг Марти Шварц был одним из самых успешных трейдеров, и он был большим сторонником скользящих средних для определения направления тренда. Вот что он сказал о них:

«10-дневная экспоненциальная скользящая средняя (EMA) является моим любимым индикатором для определения основной тенденции. Я называю её «красный свет, зеленый свет», потому что важно, чтобы торговля оставалась на правильной стороне скользящей средней, чтобы предоставить нам наилучшую вероятность успеха. Когда вы торгуете выше 10 периодов, у вас «зеленый свет», рынок находится в положительном режиме, и вы должны думать о покупке. И наоборот, торговля ниже среднего — это «красный свет», рынок находится в негативном режиме, и вы должны думать о продаже». — Марти Шварц

Марти Шварц использует быструю EMA, чтобы оставаться на правой стороне рынка и отфильтровывать сделки в неправильном направлении. Только этот совет может уже иметь огромное значение в вашей торговле, когда вы только начинаете торговать по тренду в правильном направлении.

Золотой крест и Крест смерти

Даже свинг-трейдеры могут использовать скользящие средние в качестве направленных фильтров. Золотой Крест и Крест смерти — это сигналы, которые случаются, когда пересекаются скользящие средние 200 и 50 периодов, которые в основном используются на дневных графиках.

В приведенной ниже диаграмме я отметил Золотой Крест и Крест Смерти. В принципе, вы вводите короткую позицию, когда 50 пересекает вниз 200, и вводите длинную позицию, когда 50 пересекает вверх 200-периодную скользящую среднюю. Хотя скриншот показывает только ограниченное количество времени, вы можете видеть, что скользящие средние перекрестия могут помочь вам в анализе и выбрать правильное рыночное направление.

#2 Поддержка и сопротивление и размещение стопа

Во-вторых, скользящие средние могут помочь вам в торговле с поддержкой и сопротивлением, а также . Из-за самореализующегося пророчества, о котором мы говорили ранее, вы часто будете видеть, что популярные скользящие средние отлично работают как уровни поддержки и сопротивления.

Осторожно: Тренд против Диапазонов

Скользящие средние не работают в рыночных диапазонах. Когда цена колеблется взад и вперед между , скользящая средняя обычно находится где-то посередине этого диапазона, и цена не очень уважает её.

Скриншот ниже показывает ценовой график с 50 и 21 периодами скользящие средние. Вы можете видеть, что скользящие средние полностью теряют свою актуальность, но как только цена начинает развиваться и превращаться в тенденцию, они вновь отлично действуют как поддержка и сопротивление.

#3 Полосы Боллинджера и конец тренда

Полосы Боллинджера являются техническим индикатором, основанным на скользящих средних. В середине полос Боллинджера вы найдете 20 периодную скользящую среднюю, а внешние диапазоны измеряют волатильность цены.

Во время ценового диапазона цена колеблется вокруг скользящей средней, но внешние полосы по-прежнему очень важны. Когда цена затрагивает внешние диапазоны во время диапазона, это часто может предвещать о развороте в противоположном направлении, когда за ним следует отклонение. Таким образом, несмотря на то, что скользящие средние теряют свою силу во время диапазонов, — отличный инструмент, который по-прежнему позволяет эффективно анализировать цену.

Во время трендов, полосы Боллинджера могут помочь вам оставаться в торговле. Во время сильной тенденции цена обычно отходит от ее скользящей средней, но она близко приближается к Внешней Группе. Когда цена снова ломает скользящую среднюю, это может сигнализировать об изменении направления. Кроме того, всякий раз, когда вы наблюдаете нарушение внешней полосы во время тренда, это часто предвещает коррекцию, но это НЕ означает разворот до тех пор, пока скользящее среднее не будет нарушено.

Вы можете видеть, что скользящие средние — это многогранный инструмент, который можно использовать различными способами. Когда трейдер понимает последствия EMA по сравнению с SMA, важность самоисполняющегося пророчества и того, как выбрать правильную настройку периода, скользящие средние становятся важным инструментом в инструментальной панели трейдера.

Здравствуйте, дорогие друзья!

В этой статье, как видно из ее названия, мы с Вами рассмотрим принцип работы одного из наиболее распространенных индикаторов технического анализа — скользящей средней (moving average или MA) , на жаргоне трейдеров ее еще называют просто «мувинг» или «машка».

Скользящая средняя — это способ, позволяющий сглаживать ценовые колебания во времени. Иными словами, скользящая средняя рассчитывает среднюю цену цены за определенный интервал времени. Скользящая средняя — это трендовый индикатор в чистом виде. С его помощью можно отследить начало нового тренда и завершение текущего, по углу наклона можно судить о силе тренда.

Скользящая средняя хоть и является примитивным индикатором, но я считаю его базовым индикатором технического анализа, он является основой для многих торговых стратегий и различных индикаторов, поэтому знать «устройство» и принцип работы этого индикатора обязан каждый трейдер.

Существует несколько методов построения скользящей средней :

1. Простая (Simple).
2. Линейно-взвешенная (Linear-Weighted).
3. Экспоненциальная (Exponential).
4. Сглаженная (Smoothed).

В основе всех методов лежат одни и те же принципы, отличаются лишь формулы, по которым они рассчитываются. Естественно у каждого метода есть свои плюсы и минусы. Остановимся на каждом методе более подробно.

ПРОСТАЯ СКОЛЬЗЯЩАЯ СРЕДНЯЯ (Simple moving average, SMA)

Чаще всего, когда идет речь о скользящей средней, подразумевается именно этот метод построения. Это один из самых простых и примитивных индикаторов технического анализа.

Рассчитывается он по очень простой формуле:

Где, Pi — цена (чаще всего рассчитывают по ценам закрытия (close) свечи, но также можно применить к максимальной минимальной, цене открытия, средней цене и др.).

N — период скользящей средней. Это основной параметр при построении, его еще называют длина сглаживания.

Давайте рассмотрим на примере.

Допустим мы хотим построить скользящую среднюю с периодом 8 по ценам закрытия. Чтобы получить среднюю точку для текущего сформированного бара, необходимо взять цены закрытий предыдущих 8 баров (ни рисунке ниже они обозначены цифрами 1−8), сложить их цены закрытия и разделить на общее количество периодов (8). В результате мы получим среднее значение для текущего сформированного бара:

Соответственно, если нам необходимо построить мувинг с периодом 60, то будем рассчитывать среднюю по ценам закрытия 60 предыдущих баров.

Как видите, ничего сложного. Построение простой скользящей средней является обычным примером вычисления среднего арифметического из школьной программы математики.

Ниже на рисунке Вы можете видеть то, как простая скользящая средняя с разными периодами «сглаживает» цену:

Основным недостатком данного метода является то, что расчет ведется на основании данных за фиксированный промежуток времени, а не всех цен, и каждому значению цены в истории присваивается одинаковая значимость. Но, согласитесь, что цена, которая имела место быть 30 дней не так важна, как цена, которая была 5 дней назад?

Также, говоря о минусах простой средней, следует упомянуть о значительном запаздывании данного индикатора, поэтому при торговле, трейдер не сможет взять большую часть трендового движения.

К достоинствам можно отнести то, что SMA обладает низкой чувствительностью, по сравнению с другими видами и будет давать меньше ложных сигналов, но за это придется «заплатить» более поздним сигналом на вход в позицию.

ЛИНЕЙНО-ВЗВЕШЕННАЯ СКОЛЬЗЯЩАЯ СРЕДНЯЯ (Linear- Weighted)

Как я писал выше, у простой МА есть существенный недостаток в том, что при расчете она придает одинаковый «удельный вес» цене, независимо от того, как близко или далеко она находится от настоящего момента. Этот недостаток был устранен в данном методе построения скользящей средней.

Формула для расчета взвешенной скользящей средней имеет следующий вид:

Где, Pi — значение цена за i-периодов назад; Wi — вес для цены i-периодов назад.

Суть данного метода состоит в том, что при построении взвешенной скользящей средней, цене присваивается определенный вес, таким образом, что ближние цены ближних баров имеют больший удельный вес, нежели цены прошлых баров.

Давайте попробуем рассчитаем линейно-взвешенную скользящую среднюю с периодом 5.

Это будет иметь следующий вид:

Т. е. мы взяли пять цен закрытия последних 5 баров. Ближайший бар у нас самый значимый и мы ему присвоили максимальный вес (в нашем случае это будет 5) и с каждой ценой закрытия последующего бара. Полученный результат разделили на сумму всех удельных весов. В результате получили взвешенную точку для конкретного бара. Конечно нам не надо будет производить эти расчеты, так как программа тех. анализа все сделает сама.

Ниже на рисунке Вы можете увидеть в сравнении простую и взвешенную скользящие средние, у обеих период 60:

К недостатком линейно-взвешенной скользящей средней можно отнести:

• Дает достаточно поздние сигналы на вход в тренд и выход из него, но из-за придания веса, гораздо быстрее реагирует на изменение цены, нежели простая скользящая средняя.
• При торговле во флэте дает множество ложных сигналов.

ЭКСПОНЕНЦИАЛЬНАЯ (Exponential) И СГЛАЖЕННАЯ (Smoothed) СКОЛЬЗЯЩИЕ СРЕДНИЕ

Принцип расчета экспоненциальной МА заключается в том, что она берет в расчет все цены, которые есть на графике и присваивает им определенный вес (важность последних выше, чем предыдущих).

Формула расчета экспоненциальной скользящей средней довольна сложна и я не стану заострять на ней внимание. Нам как трейдерам важно знать, что экспоненциальная скользящая средняя очень чувствительна к изменению цены и дает более «интересные» точки входа в сделку, но при этом может лажать на сильных колебаниях цены.

Посмотрите на рисунок ниже, здесь представлены в сравнении две МА с одинаковым периодом (60):

Сглаженная скользящая средняя является, пожалуй, самой сложной в расчетах и обладает самой низкой чувствительностью. Данный тип скользящей средней очень редко используется трейдерам и только на графиках с очень большой амплитудой колебания цены.

Давайте посмотрим, как ведут себя простая и сглаженная скользящие средние с одинаковым периодом:

Обратите внимание на то, как сильно эта МА сглаживает цену по сравнению с простой скользящей средней!

До этого я сравнивал каждый метод построения скользящей средней с простой МА. Теперь давайте нанесем на график цены сразу все 4 мувинга:

Вот мы и подобрались к завершению статьи. Давайте подведем промежуточный итог.

Скользящая средняя — это трендовый индикатор, который прекрасно показывает себя, когда на рынке есть тенденция и абсолютно бесполезен, когда рынок находится в боковом движении. Хотя это и тренд-следящий индикатор, но из-за того, что рассчитывается на основании прошлых данных, он дает довольно поздние точки входа. Чтобы исправить этот недостаток были использованы другие методы расчета МА с помощью «весов».

В этой статье мы не касались того, как именно торговать по скользящим средним, как искать точки входа и выхода, как фильтровать сигналы. Все эти и многие другие вопросы мы разберем в следующей статье.

На сегодня у меня все. Успехов в торговле!

PS Обязательно прочитайте продолжение этой статьи, перейдя по этой ссылке . Из нее вы узнаете о практическом применении скользящих средних.

Мувингами пользоваться начал практически в самом начале моего трейдерского пути. В свое время, что я с ними только не дела, от банального покупки / продажи при пересечении двух скользящих средних (думаю все знают как работает стандартный советник Moving Average по двум скользящим средним в терминале MT4), до более сложных (как нибудь опишу торговую стратегию Форекс, в которой присутствует более 150 скользящих средних разного периода).

Описание торговой стратегии основанной на мувингах

Все элементарное просто. Именно этого принципа попытался придерживаться во время написания рассматриваемой стратегии.

Практически все стратегии Форекс и подобных рынков, в которых присутствуют мувинги, так или иначе подразумевают определение тренда по скользящим средним и продажу, когда цена находится ниже мувингов, а покупку, когда выже.

Общие принципы, как пользоваться индикатором Moving Average, знает каждый. Я не стал изобретать велосипед, и взял за основу именно этот принцип, если цена находится выше скользящей средней, пытаемся найти места для покупок, если ниже, для продаж.

Важно!! Скользящие средние (Moving Average) подают очень много ложных сигналов. Для прибыльной работы, обязательно используйте фильтры.

Далее... Одного мувинга мне показалось мало, не совсем ясно в какой именно момент входить, ждать ли теста мувинга, или открывать позицию не дожидаясь касания, что делать во время пробоя мувинга и тд. Вопросов очень много.

Чтобы облегчить себе жизнь, решил добавить в стратегию, еще одну скользящую среднюю, но уже с меньшим периодом. Вот что получилось.

Установка и настройка мувингов

Надеюсь вы знаете, как установить скользящие средние (Moving Average), но если это не так, все делается очень просто.

Во вкладке Индикаторы (в разных терминалах вкладка Индикаторы находится в разных местах), выбираем Moving Average или еще их называют MA. Произведя интересующие настройки и нажав кнопку ОК, линия индикатора отобразится на графике.

Использую два мувинга (Moving Average) со стандартными настройками, но разными периодами:

1. MA14 - Moving Average с периодом 14; метод MA - Simple; применяется к - Close; цвет - Темно синий.

2. MA28 - Moving Average с периодом 28; метод MA - Simple; применяется к - Close; цвет - Красный.

Ничего необычного, никаких отступов, самые стандартные настройки с разными периодами.

Кстати, периоды, как таковые, особой роли не играют. Главное правило, чтобы второй мувинг, был в 2 раза меньше первого (к примеру, MA100 и MA50, 200 дневная и 100 дневная и тд.).

Уточнил цвета мувингов, исключительно для упрощения дальнейшего объяснений. Вы можете использовать любые цвета.

Для нас важно не найти какие то золотые периоды и торговать по ним, нам важно создать некую область (диапазон), от которой будем работать.

Условие для входа в сделку

В этом разделе, многим покажется что я чересчур закрутил гайки в стратегии, но на мой взгляд, лучше пере...ть, чем недо...ть.

1. Пересечение скользящих средних (Moving Average).

Очень многие торговые стратегии на основе скользящих средних, используют пересечение для входа в позицию.

Первое что нам нужно увидеть, это конечно же дождаться пересечения двух мувингов. Если после пересечения, красный мувинг (MA28) находится ниже темно синего (MA14), в этом случае рассматриваем исключительно сигналы в лонг (покупаем), если красный мувинг находится выше темно синего, в этом случае рассматриваем сигналы в шорт (продаем).

Чтобы не сидеть целый день за компьютером, вы можете поставить Alert на пересечение скользящих средних (Moving Average).

2. Ждем цену в диапазоне между мувигнами для открытия позиции.

Покупать и продавать можно не в любом месте. После пересечения двух скользящих средних, необходимо дождаться цену, в образованный мувингами канал или диапазон, как хотите. Проще говоря, торговая стратегия обязывает, чтобы после пересечения мувингов, цена сделала ретест и оказалась между MA14 и MA28 (или тех периодов, которые указали вы).

Пересечение двух мувингов и ретест диапазона

3. Ищем идеальное место на младших таймфреймах.

После того, как второй пункт будет выполнен и цена сделает ретест оказавшись между мувингов, нам нужно найти идеальное место для входа в сделку. А такое место, как оказалось, найти очень даже не сложно.

Спускаемся на таймфрейм ниже и ищем.... уровни поддержки / сопротивления.

Если мы торгуем на дневном таймфрейме (D1), спускаемся на часовой (H1) и ищем важные уровни, при торговле на H1 спускаемся на M15 или M5. Ниже, в видео разборе, еще раз акцентирую на этом факте внимание.

Вы все видите сами. Весь скептицизм развеется, когда подобные места будем находить в видео разборе данной торговой стратегии Форекс, так что потерпите еще немного.

Итак, почему здесь сильное место для шорта: (1) Мувинги пересеклись, что дает нам право предположить смену восходящего движения на нисходящее, (2) На меньшем таймфрейме найден отличный уровень сопротивления, что в сто крат усиливает ожидание в перспективности шортовой позиции.

4. Расстановка ордеров.

Надеюсь с входом в позицию все понятно. Можете входить, как отложенным ордером, так и руками, кому как удобнее. После входа, обязательно установите Stop Loss. Раз мы торгуем фактически от уровня, то и стопик можно прятать за Hi / Low этих уровней.

TakeProfit выставлять не советую. Стратегия трендовая, поэтому мы можем попасть в хороший тренд, что случается крайне часто и заработать не плохие денежки, так что не ограничивайте свой выигрыш.

Единственное что советую сделать, это переставлять в безубыток. Опять же, когда будете сами просматривать графики различных валютных пар на рынке Форекс, у вас появятся свои идеи, ставить в безубыток или оставлять позицию как есть. Мне спокойней, когда прибыльная позиция уже в безубытке, дальше мне думается легче.

5. Допродажа / допокупка.

В случае, если ваш вход в позицию оказался удачным, и вы уже переставили предыдущий ордер в безубыток, то что вам мешает поискать еще место для открытия нового ордера? Дождитесь когда цена снова зайдет в коридор и, после соблюдения выше перечисленных правил, открывайте новый ордер.

Адекватное наращивание позиции, положительно скажется на конечном результате.

Не вздумайте наращивать позицию, если предыдущий ордер не можете перевести в безубыток. Думаю вы и сами понимаете, чем это грозит.

Не дай Бог цена развернется против ваших позиций, в первом случае (если первый ордер в безубытке), вы получите только один стоп, во втором случае (если первый ордер не получилось переставить в безубыток), вы получите два стопа, а этого допускать никак нельзя.

Реальные примеры стратегии со скользящими средними (Moving Average)

Переходим к реальным примерам торговой стратегии на рынке Форекс. Выкладывать буду по два скрина одной ситуации (таймфрейм H1 и M5), так что не перепутайте. Напоминаю еще раз, использовать можно абсолютно любые таймфреймы, фишка в том, чтобы на меньших временных интервалах, в нужном месте, можно было найти непробиваемый уровень и постараться зайти от него в позицию с коротеньким стопиком.

Ситуация первая. Валютная пара на рынке Форекс EURUSD.

После пересечения скользящих средних (Moving Average), спустя время, цена все таки соизволила зайти в диапазон между мувингами, что дало нам команду приступать к поискам шортового входа.

Цена зашла в зону между скользящими средними (Moving Average) | EURUSD H1

Для поиска лучшего места для шорта, переходим на меньшие таймфреймы, в моем случае M5.

На рисунке изображена фигура из технического анализа Расширяющийся треугольник, поэтому можно пробовать шорт сразу после обновления очередного хая и отрисовки медвежьей свечи.

Результат: профит.

Цена зашла в зону между скользящими средними (Moving Average) | EURUSD M5

Ситуация вторая. Валютная пара на рынке Форекс GBPUSD.

Первое ощущение, когда видишь подобный график: "непонятная колбасня". Но все встает на свои места, как только натягиваем средние скользящие и используем фильтры из торговой стратегии.

После того, как красный мувинг оказался сверху темно синего, мы имеем право задуматься о шортах. Дождавшись цену в ожидаемом диапазоне между двух мувингов, переходим на таймфрейм ниже.

Цена зашла в зону между скользящими средними (Moving Average) | GBPUSD H1

В моем случае, выбрал таймфрейм M5. Сразу бросается в глаза, неплохой уровень сопротивления. Так как мы ожидаем позицию в шорт, выявлено очень даже не плохое место с коротким стопом.

Результат: профит.

Цена зашла в зону между скользящими средними (Moving Average) | GBPUSD M5

Ситуация третья. Валютная пара на рынке Форекс USDCAD.

На рисунке ниже привел пример с допокупкой. После пересечения двух скользящих средних, мы уже должны были сидеть в лонге. Зайдя второй раз в диапазон между скользящими средними, первый ордер переводим в безубыток, и пытаемся найти точку для входа в новый лонг.

Чтобы найти нужную точку, переходим на таймфрейм ниже и смотрим что нам нарисуют.

Цена зашла в зону между скользящими средними (Moving Average) | USDCAD H1

А рисуют нам новый уровень, на этот раз это отчетливо видно на таймфрейме М15.

Уровень поддержки был несколько раз протестирован, и два раза от этого уровня отошли с помощью разворотной фигуры свечного анализ Бычье поглощение, что усиливает ожидание. Вам остается только выбрать, какой именно паттерн использовать для входа в лонг.

Результат: профит.

Цена зашла в зону между скользящими средними (Moving Average) | USDCAD M15

Переходим к видео.

Торговля по скользящим средним (Moving Average) с видео разбором

Совершенно недавно, по моей стратегии был сделан торговый робот с отличными результатами.

Заключение

В данной статье мы рассмотрели замечательную возможность, как можно заработать на рынке Форекс и ему подобных применив торговую стратегию основанную на Moving Average . Вы все видели сами, при должном понимание, торговля по скользящим средним, может принести хороший профит. У волшебника Сулеймана, все по честному, без обмана.

Приведены 5 важных пунктов торговой стратегии основанной на скользящих средних (Moving Average), соблюдая которые вы значительно улучшите кривую вашей доходности на любом рынке, не только Форекс.

На рисунках, которые разместил в статье, привел разные примеры, есть и пересечение двух мувингов и допродажа по тренду, но здесь нет примеров, где скользящие средние (Moving Average) показывают правильный вход во флете, зато акцентировал на этом внимание в видео разборе стратегии.

И все же помните, хорошего трейдера отличает не количество открытых сделок, а качество. Поэтому будьте осмотрительны и выбирательны. Не стоит бросаться в любую сделку. Найдите лучший вариант и в бой.

Не понимаете ситуацию, лучше пропустите позицию, будет новый день, будут новые сделки. В нашем деле главное сохранить депозит до идеальных позиций.

Искренне надеюсь, что данная стратегия по заработку на рынке Форекс поможет в ваших начинаниях, а может и продолжениях.

И на последок: наверняка можно сказать, рано или поздно, какая бы прибыльная стратегия не была, в ней появятся новые изменения, добавления, одним словом модернизация. Советую, каждую подобную модернизацию, записывать в торговый журнал. Благо, подобных в интернете предостаточно.

Делать это нужно обязательно, на случай внесения ошибочных критериев и чтобы была возможность, вернуться к, если можно так сказать, старой, прибыльной версии торговой системы.

Жду дельных комментариев. Спасибо за внимание! До новых статей!

Стоит отметить, что больше всего денег заработано именно с помощью скользящих средних . Это один из старейших индикаторов технического анализа. Скользящие средние представляют собой трендовый индикатор , который всего лишь следует за ценой, не опережает ее. Основное предназначение индикатора Moving Average определение направления тренда и поиск точек входа в направлении тренда. Построение скользящей средней происходит как среднее арифметическое по ценам закрытия за определенный период времени.

Существует несколько вариантов построения скользящих средних :

1) Простая скользящая средняя (Simple Moving Average)
2) Экспоненциальная скользящая средняя (Exponential Moving Average)
3) Сглаженная скользящая средняя (Smoothed Moving Average)
4) Линейно-взвешенная скользящая средняя (Linear Weighted Moving Average)

Простая скользящая средняя (Simple Moving Average)

Простая скользящая средняя строится путем сложения и деления на количество данных, простыми словами считается простое среднее арифметическое. Как правило, высчитываются простые скользящие средние по ценам закрытия за определенный временно промежуток. Старая точка отбрасывается с появлением новых цен закрытия. Таким образом, индикатор скользящая средняя просто скользит вслед за рынком.

Экспоненциальная скользящая средняя (Exponential Moving Average)

Экспоненциальные скользящие средние придают большее значение именно последним данным и продолжает учитывать все точки при построении скользящей. В современном трейдинге используются либо простые скользящие средние либо эскпоненциальные. Считается, что Exponential Moving Average используют не просто выбранное количество данных для построения, а могут включать абсолютно все значения скользящих на временном промежутке интересующей нас пары.

Линейно-взвешенная скользящая средняя (Linear Weighted Moving Average)

Простые скользящие не могут распределять вес каждой цены закрытия, однако эту задачу способны решить именно Linear Weighted Moving Average . Именно такие скользящие средние способны реагировать на более свежие данные, и практически не реагируют на устаревшие цены закрытия. Такое возможно путем умножения последних данных на количество цен закрытия используемых для построения линейно-взвешенной скользящей средней. Такая линия будет лучше реагировать на последние изменения ценового графика.

Выделяют довольно много вариантов использования стратегий скользящих средних. Мы рассмотрим наиболее используемые для торговли и наиболее популярные среди современных трейдеров.

1. Использование одной скользящей средней
2. Использование двух скользящих средних с разными периодами
3. Использование трех и более скользящих средних

При использовании одной скользящей средней точки входа в рынок будут получены во время пересечения ценой линии скользящей средней. Если цена пробивает скользящую среднюю сверху вниз – это сигнал к продажам, либо сигнал к нисходящему тренду. Если цена пробивает скользящую среднюю снизу вверх – это сигнал к покупкам, либо сигнал к тому, что на рынке зарождается восходящий тренд.

На примере мы видим, что после пробития скользящей цена долгое время находились в нисходящем тренде. Последующие возвраты цены к скользящей можно использовать как сигнал к продажам. Т.е. скользящая средняя может выступать в качестве линии сопротивления .

Аналогичная ситуация будет и при восходящей тенденции. Это самый простой вариант использования скользящей средней. Как видим, и такой вариант в целом достаточно эффективный. Гораздо лучше использовать одну скользящую для определения тренда на рынке. К примеру, если цена находится выше скользящей, нам нужно искать возможности для покупок, если же ниже – то искать входы на продажу.

Более распространено применение именно двух скользящих. Пересечение этих двух скользящих средних уже будет сигналом для входа в рынок либо просто к смене существующей на рынке тенденции.

В примере мы выбрали две скользящих с периодами 8 и 13. Скользящая с периодом 8 называется быстрой скользящей , с периодом 13 – медленной скользящей . Когда быстрая скользящая пересекает медленную сверху вниз – это сигнал к продажам, если же быстрая пересекает медленную снизу вверх – сигнал к покупкам.

Здесь также можно использовать некоторые хитрости при работе с двумя скользящими средними. Важно правильно выбирать момент входа в рынок. Как правило, скользящие запаздывают, и цена уже пойдет вверх, а только мы потом мы увидим пересечение.

Что же делать в таких ситуациях?

Во время принятия решения трейдера преследуют два типа рисков: информационный и финансовый. Информационный риск – это риск восприятия текущей информации. Финансовый риск – это денежный риск. В момент, когда цена находится далеко от скользящих у нас на рынке сильный тренд, в такой период информационный риск низкий, т.е. трейдеру легко работать в направлении тенденции, однако финансовый риск высокий, т.е. в любой момент цена может уйти на коррекцию. Когда же цена попадает в область между двумя скользящими средними, информационные риски возрастают, потому что цена пошла против текущей тенденции, однако финансовые риски уменьшаются. Именно в такой момент и нужно входить в рынок.

Увеличить вероятность отработки такого сигнала «по тренду» мы можем и за счет комбинации графических фигур, скользящих средних и различных временных промежутков. Как правило, оценивают направление тренда по дневному графику. Следовательно, во время попадания цены в область между двумя скользящими средними, мы можем переходить на Н4 график, Н1 либо еще на более мелкие для поиска разворотных моделей на них. Тем самым мы снизим риски и увеличим шансы на отработку сигнала «по тренду» который мы получили от скользящих.

Рассмотрим такой сигнал на примере.

Ждем момент, когда цена попадет в область между скользящими средними. После чего переходим на более мелкие временные промежутки и ожидаем формирования разворотных графических моделей, таких как «Голова и плечи», «Двойная вершина» и другие.

В качестве использования трех и более скользящих средних выбирают периоды 4 9 и 18. Мы будем получать сигнал к завершению тренда гораздо раньше. К примеру, если мы наблюдаем, что скользящая 4 пересекла 18 снизу вверх – это сигнал к завершению нисходящего тренда. Как только скользящая с периодом 9 пересечет скользящую 18 можно рассматривать покупки.

Рассмотрим на примере.

Также существуют варианты использования 4-х скользящих средних. Рассмотрим одну из самых эффективных стратегий.

Рассмотрим одну из самых эффективных стратегий скользящих средних .
1) Две экспоненциальные скользящие средние (Exponential) с периодами 18 и 28.
Эти скользящие будут определять направление тренда.
2) Две линейно-взвешенные скользящие средние (Linear Weighted) с периодами 5 и 8, пересечение которых будет сигналом для входа в рынок.

Правила открытия позиции скользящих средних :

1) Пересечение двух скользящих средних с периодами 18 и 28
2) Скользящие средние с периодами 5 и 8 пересекают длинные скользящие снизу вверх (для покупок) либо сверху вниз (для продаж)

Правила закрытия позиции скользящих средних :

1) При покупках, 5 периодная скользящая средняя пересекает 8 сверху вниз
2) При продажах, 5 периодная скользящая средняя пересекает 8 снизу вверх

Здравствуйте, дорогие коллеги-трейдеры!

Как я и обещал в прошлой статье, сегодня мы продолжим изучать скользящие средние и поговорим о том, как правильно торговать с использованием скользящих средних.

Если Вы не имеете понятия о том, что это за индикатор и каковы принципы его построения и работы, то в обязательном порядке , в которой я подробно разобрал все теоретические моменты.

Итак, рассмотрим основные методы торговли с использованием скользящей средней

Если цена пробивает скользящую среднюю снизу вверх и закрепляется выше средней, то это дает нам сигнал на открытие длинной позиции. Выходим из позиции, как только цена пробьет скользящую среднюю сверху вниз. Такое пробитие также является сигналом на продажу. Давайте посмотрим, как это будет выглядеть на графике:

Это самый простой способ использования скользящей средней.

При торговле на пробой скользящей средней Вы наверняка обратите внимание на количество ложных сигналов, которые будет давать Вам система. Чтобы снизить их количество существуют дополнительные фильтры или критерии на открытие позиции.

Фильтр № 1 . Позиция открывается или закрывается только тогда, когда и цена открытия и цена закрытия будут выше/ниже скользящей средней. Посмотрите на график, и Вам сразу все станет ясно:

Обратите внимание на то, что за более «безопасный» вход в позицию мы «отдали рынку» некоторую часть движения (в этом конкретном случае это было порядка 50 пипсов). Но в то же время это «спасло» нас от преждевременного закрытия сделки.

Фильтр № 2 . Осуществляем вход (и выход) в сделку тогда, когда после пробития цена пройдет определенное количество пунктов в направлении пробоя. Число пунктов трейдер выбирает самостоятельно.

К примеру, мы решили, что вход в сделку осуществляется после того, как цена пройдет 30 пунктов от точки пробоя скользящей средней; выход из позиции после того, как цена пройдет 10 пунктов после пробоя в обратном направлении.

Фильтр № 3 . Строим две скользящие средние с одинаковым периодом, но одну по максимальным ценам (high), а другую по минимальным (low). При закрытии свечи выше скользящей средней открываем сделку на покупку. Скользящую среднюю, построенную по минимальным ценам используем для определения уровня стоп-лосса . Сделку закрываем при пробитии нижней линии.

На продажу используем противоположные сигналы.

Довольно интересный метод торговли.

2. Пересечение двух скользящих средних.

На график цены устанавливаем две скользящие средние одинаковые по методу построения, но с разными периодами усреднения. У одной из них период больше (ее еще называют медленная скользящая средняя ), другая с меньшим периодом (такую среднюю называют быстрая скользящая средняя ).

Сигналом на открытие позиции служит пересечение скользящих средних. Когда быстрая МА пересекает снизу вверх медленную — это сигнал на открытие длинной позиции. Соответственно, когда пересекает сверху вниз — обратный сигнал на продажу.

Также на уровне медленной скользящей средней можно разместить стоп-лосс.

Фильтр № 1 . Для того чтобы получить более интересную точку входа можно заменить быструю скользящую среднюю на более чувствительную с тем же периодом (например, экспоненциальную). При этом правила на открытие позиции остаются неизменными.

3. Скользящая средняя с большим периодом (50, 100, 200)

Строим на графике медленную простую скользящую среднюю с периодом 50 или больше. Эту среднюю мы будем использовать как динамический уровень поддержки и сопротивления. Правила торговли от уровней я описывал в одной из предыдущих статей .

Посмотрите на рисунки ниже:

На первом рисунке видим, что синяя линия это простая скользящая средняя с периодом 50. Ее мы будем в данном конкретном случае использовать как уровень поддержки. Соответственно, пробой этой линии сигнализирует нам о том, что тренд меняет свое направление и пора открываться на продажу.

На втором рисунке та же самая ситуация, но анализ я проводил только с применением технического анализа. Что мы здесь видим? Первым очень сильным сигналом, который бросается в глаза, оказывается графическая фигура двойная вершина, затем формируется другая графическая фигура — треугольник, которую мы также отрабатываем. Затем, пробивая треугольник, цена пробивает трендовую линию (линия поддержки).

Для чего я привел этот пример?

На этом примере я хотел показать, что используя любой индикатор, можно прибыльно торговать, но при этом Вы будете отдавать рынку большую часть движения.

При торговли скользящими средними у Вас обязательно возникнет вопрос: «Какой период скользящей средней выбрать?». К сожалению, однозначного ответа нет. Необходимо под каждую валюту (или, акцию, или фьючерс) и тайм фрейм подбирать свой собственный период.

И в завершении в очередной раз хочу обратить внимание на то, что СКОЛЬЗЯЩИЕ СРЕДНИЕ — ЭТО ТРЕНДОВЫЙ ИНДИКАТОР И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЕГО В БОКОВОМ ТРЕНДЕ ПРИВЕДЕТ К СЛИВУ ДЕПОЗИТА!

В подтверждении моих слов посмотрите ниже на график:

Как думаете, много ли Вам удалось заработать бы на этом движении? 🙂

Мы рассмотрели основные методы торговли с использованием скользящих средних .Статья получилась довольно объемной, но знать то, как строятся, как рассчитываются и как торгуются скользящие средние необходимо, потому что на основе этого индикатора создано великое множество торговых систем и индикаторов.

На сегодня у меня все. Спасибо за внимание.

Успехов в торговле!

Похожие статьи