Динамика котировки формирует график, на котором цена движется от максимума к минимуму, от минимума к максимуму и т. д. Таким образом формируется последовательность из минимумов и максимумов, соединение которых отрезками приводит к образованию зигзагообразной ломаной линии. Автоматизировать ее построение позволяет индикатор ZigZag без перерисовки и запаздывания , подробно рассматриваемый в рамках этой статьи.

Описание индикатора ZigZag

На графике он рисует ломаную линию, каждый прямолинейный отрезок которой соединяет соседние максимум и минимум (рис. 1).

Как работает индикатор ZigZag

Сначала его алгоритм находит локальный минимум или максимум:

минимум определяется как минимальная цена свечи, справа и слева от которой расположены свечи с выше расположенными минимальными ценами;
максимум определяется как максимальная цена свечи, от которой в правую и в левую сторону находятся свечи с ниже расположенными максимальными ценами.

Если сначала был найден минимум, то затем ищется максимум, и наоборот. Т. е. должно соблюдаться чередование находящихся экстремумов (должна формироваться последовательность вида «…-минимум-максимум-минимум-максимум-…»).

При этом не каждый найденный экстремум, удовлетворяющий описанным выше условиям, учитывается. Дополнительно проверяется относительное ценовое различие между новым и предыдущим идентифицированными экстремумами. Если оно меньше заданной величины, то новый экстремум может быть проигнорирован (условие игнорирования задается минимальным расстоянием между этими экстремумами).

Параметры индикатора ЗигЗаг (рис. 2)

Depth – минимально допустимый временной интервал (в свечах) между двумя одинаковыми соседними экстремумами (минимумом и минимумом или максимумом и максимумом);
Deviation – минимально допустимый ценовой интервал (в процентах от значения котировки) между двумя соседними разными экстремумами, соединенными отрезком (минимумом и максимумом или максимумом и минимумом);
Backstep – минимальный временной интервал (в свечах) между соседними разными экстремумами, при котором рисуется отрезок, даже если не выполнено условие, заданное параметром Deviation.

Параметр Backstep определяет и максимальную длину временного интервала, на котором возможна перерисовка текущего экстремума. Т. е., если в течение Backstep свечей после последнего найденного и зафиксированного минимума (максимума) будет идентифицирован максимум (минимум), а затем более высокий максимум (более низкий минимум), то последний отрезок ЗигЗага перерисуется. При этом перерисованный минимум может находиться только ниже перерисованного минимума, перерисованный максимум – только выше перерисованного максимума.

Следует отметить, что описанное свойство нельзя отнести к перерисовыванию, поскольку оно является контролируемым и предсказуемым. Поэтому неперерисовывающийся ЗигЗаг без перерисовки может смело использоваться трейдерами, и не будет приводить ни к каким сюрпризам или неожиданностям.

Как рассчитывается индикатор ZigZag

Алгоритм расчета следующий:

находится локальный минимум, удовлетворяющим вышеуказанным условиям;
если он не удовлетворяет условию, заданному параметром Depth, то алгоритм его игнорирует и снова выполняется шаг 1;
если он не удовлетворяет условиям, заданным параметрами Deviation и Backstep (а они являются частично взаимозависимыми), то он игнорируется алгоритмом, и совершается переход на шаг 1;
найденный минимум становится истинным и если перед ним уже был найден максимум, то они соединяются отрезком;
находится локальный максимум;
при его неудовлетворении заданному параметром Depth условию он алгоритмом игнорируется и снова выполняется шаг 5;
при его неудовлетворении заданным параметрами Backstep и Deviation условиям алгоритм его игнорирует и переходит к шагу 5;
найденный максимум становится истинным и соединяется отрезком с предыдущим минимумом;
переход на шаг 1.

Таким образом индикатор ZigZag рассчитывается по циклическому алгоритму, поочередно находящему локальные экстремумы и проверяющему их на соответствие условиям, задаваемым входными параметрами.

Как настроить индикатор ЗигЗаг

Пользу от построенной ломанной линии трейдер может извлечь лишь при значениях входных параметров, находящихся в диапазоне, которые однозначно определяется текущей рыночной ситуацией. В ином случае часть будет наблюдаться несоответствие между реальной динамикой рынка и показаниями индикатор, что ни к чему хорошему не приведет, кроме убытков.

Сначала рассмотрим параметр Deviation, смысл которого заключается в том, чтобы задать минимальное различие между соседними минимумом и максимумом (на рис. 3 обозначено фиолетовым отрезком). Таким образом параметром Deviation напрямую определяет минимальный угол, под которым может располагаться каждый отрезок ломаной ЗигЗага к горизонтали. Если задать ему значение 0, то будут строиться даже горизонтальные отрезки, соединяющие одноуровневые максимум и минимум.

Параметром Deviation можно настроить индикатор ЗигЗаг без запаздывания и перерисовки на поиск экстремумов только при высокой волатильности, игнорируя при этом состояния флета.

Значения параметров Depth и Backstep определяют степень фильтрации алгоритмом нерегулярных ценовых импульсов. Эти импульсы обусловлены единичными действиями отдельных крупных игроков, реакцией на новости и прочие события, не вписывающиеся в теорию цикличности рынка, на базе которой и работает индикатор ZigZag. Чем больше будут значения этих двух параметров, тем больший период будет у ломаной линии (тем больше будет расстояние между экстремумами).

В общем случае сначала определяется оптимальное значение для Depth, которое должно быть эквивалентно минимальному расстоянию между двумя последовательными минимумами или между двумя последовательными максимумами (расстояние между красной и желтой вертикалью на рис. 4), зафиксированными на ближайшем ценовом интервале или регулярно наблюдающимися в данный временной период (например, во время той или иной торговой сессии). А параметр Backstep задается равным примерно 50% от значения Depth (расстояния между желтой и голубой или голубой и красной вертикалями на рис. 4).

Стратегия ЗигЗаг

Разработано несколько методов практического применения показаний индикатора ZigZag. Например, с его помощью легко определять тренды, для которых, как известно, характерны следующие признаки:

для восходящего – повышение уровней последовательных максимумов (выделен желтыми вертикалами на рис. 5);
для нисходящего – понижение уровней последовательных минимумов (выделен на рис. 6 желтыми вертикалями).

Другой метод применения ZigZag заключается в разметке уровней поддержки и сопротивления. На рис. 7 во время нисходящего движения сформировались два сопротивления (первое отмечено желтой горизонталью, а второе – белой горизонталью). Сразу после их формирования цена тестировала их и затем разворачивалась вниз. Попытка пробития второго сопротивления произошла в момент, отмеченный красной стрелкой (после него цена совершила некоторый откат, но затем были все-таки побороли медведей, и цена двинулась дальше вверх).

Дойдя до первого сопротивления, цена протестировала его (момент отмечен голубой стрелкой), но развернулась вниз. При следующем тестировании было совершено несколько тестирований и откатов, но затем цена все-таки преодолела первое сопротивление и пошла вверх.

На рис. 8 на минимуме, отмеченном белой стрелкой, образовалась поддержка (обозначена белой горизонталью). Когда цена ее вновь достигла, то некоторое время тестировала. Затем совершила ложное пробитие, после чего вновь стала расти. В этом примере сила медведей на ценовом уровне поддержки не смогла преодолеть силу быков.

На ломаной линии ЗигЗага достаточно просто определять и многосвечные паттерны, в большинстве из которых в качестве опорных используются локальные минимумы и максимумы. На рис. 9 приведен пример с паттерном «Голова и плечи», который значительно лучше заметен на индикаторной разметке, чем на простом графике.

Очень удобно с помощью ЗигЗага находить и гармонические свечные паттерны. Например, на рис. 10 показана «Бабочка Гартли», а на рис. 11 – «Акула».

Индикатор ЗигЗаг модифицированный

Различные модификации алгоритма направлены, в основном, на повышение удобства работы с индикатором. Например, реализована версия, в которой идентификация экстремума сопровождается оповещением. Называется она – индикатор ZigZag Alert (скачать ). Ее функционал заключается в определении пробития ценой последних сформированных экстремумов. После того, как эти пробития были идентифицированы, отправляются оповещения на email и мобильный терминал.

Другая модификация ЗигЗага заключается в реализации возможности отображения на текущем графике ломаных линий, построенных на других таймфреймах. Называется такой индикатор ZigZag MTF (скачать ). Его входные параметры имеют формат массивов, в которых через запятую перечисляются значения для разных ТФ (их последовательность определяется переменной GrossPeriod, в которой через запятую перечисляются величины, равные количеству минут в расчетных таймфреймах).

Например, на рис. 12 в переменной GrossPeriod сначала задан ТФ H1 (60 минут), затем ТФ H4 (240 минут), а затем ТФ D1 (1440 минут). Таким образом первые значения в параметрах Depth, Deviation и Backstep будут соответствовать ТФ H1, вторые – H4, третьи – D1. В результате на графике будут отображаться три ЗигЗага (причем на любом ТФ), соответствующие указанным таймфреймам (рис. 13). Переменная MaxBar задает длину временного интервала, на котором будет производиться расчет на каждом ТФ.

Следует отметить, что и обычный ЗигЗаг может использоваться для отображения ломаной линии, рассчитанной на другом ТФ. Для этого следует пропорционально изменить значения входных параметров. Однако при переключении на другой ТФ придется соответствующим образом изменять и значения параметров. В индикаторе ZigZag MTF этого делать не придется – каждая линия на любом ТФ имеет однозначную привязку к заданному параметром GrossPeriod ТФ.

Индикатор ЗигЗаг для скальпинга

Его способность отфильтровывать шумы может быть использована для определения ключевых уровней для минутных таймфреймов, на которых предпочитают торговать скальперы. При этом необходимо правильно задать входные параметры, чтобы результаты расчета были корректными.

В общем случае для рабочего ТФ (на котором совершаются сделки) следует искать на ТФ, более старшем на один или два порядка по отношению к рабочему. Например, определив, что между последовательными одинаковыми экстремумами на ТФ M15 находятся 20 свечей, следовало бы параметру Depth присвоить значение 20, а параметру Backstep – значение из интервала 8÷13 (если бы ЗигЗаг устанавливался на ТФ M15). Но если торговля ведется на ТФ M1, то данные величины следует увеличить в 15 раз (Depth присваивается значение 300, а Backstep – значение из интервала 120÷195). В результате на минутном таймфрейме получится очень растянутый ЗигЗаг (красная линия на рис. 14).

Белой линией на рис. 14 обозначен индикатор ZigZag, примененный к рабочему ТФ, с помощью которого отфильтровываются шумы и остаются только значимые ценовые движения. Белым крестиком отмечено формирование сопротивления (вершина красной линии). Котировка дважды отбилась от этого сопротивления снизу (белые стрелки, ориентированные вниз), а затем, пробив его, после чего оно превратилось в поддержку, два раза отбилась от нее сверху (белые стрелки, указывающие вверх).

Здравствуйте, уважаемые господа трейдеры! Сегодня мы с вами поговорим о таком важном инструменте анализа рынка, как индикатор ZigZag. Анализ графика колебания цен – это одна из важнейших компонент успешной работы трейдера. Но очень часто мелкие движения цены не дают нам определить основное направление тренда. Для того чтобы устранить это неудобство и используется индикатор ЗигЗаг. Это один из старейших , пришедший сюда из фондового рынка. Он есть практически во всех торговых терминалах, например в , и обычно расположен в разделе пользовательских индикаторов.

Если вы еще не нашли подходящего брокера, то переходите по этой ссылке . Здесь представлены только надежные и проверенные брокерские компании.

Описание индикатора ZigZag

Суть использования индикатора ZigZag состоит в определении основного тренда движения валют. С его помощью идет выделение наиболее значительных точек подъема и падения цены и сглаживание рыночных шумов. Внешне индикатор ZigZag похож на ломаную зигзагообразную линию, откуда и произошло его название. Эта линия наложена на основной график, и наглядно отображает основную тенденцию поведения цен во времени. Форекс индикатор ZigZag не дает прогнозов дальнейших движений графика. Он отображает только прошедшие минимумы и максимумы, и предоставляет нам самим сделать максимально точный прогноз.

Параметры индикатора ZigZag

Индикатор ZigZag имеет только три параметра настройки. Именно они определяют, какие конкретно изменения графика будут учитываться.

Deviation – определяет наименьшее значение количества пунктов цены между соседними свечами, которое не подлежит сглаживанию. Устанавливается он в процентах и автоматически установлен на значение 5%. То есть, если разница цен между соседними свечами будет более или равна 5%, график индикатора образует впадину или вершину, а если меньше – его график останется ровным. Таким образом, параметр Deviation определяет уровень сглаживания свечевого графика по вертикали;
Depth – задает размер интервала, то есть количество свечей после последнего излома, на которых индикатор не будет искать новый минимум или максимум. Предустановленное значение – 12;
Backstep – минимальное количество свечей, возможных между изломами графика. Вместе с параметром Depth определяет чувствительность графика по горизонтали. По умолчанию равен 3.

Если мы будем менять значение этих параметров, то увидим, как изменяться чувствительность индикатора к движению цены. При уменьшении их значений он будет более изломан, чувствителен к изменениям цен и приближаться к основному графику, а при увеличении их – количество минимумов / максимумов, а вместе с ними и точность на нем будет уменьшаться.

Выводы

Форекс индикатор ZigZag прежде всего используется в индикаторных стратегиях, основанных на определении тренда, так как точно определяет тенденцию движения рынка, фильтрует рыночные шумы, а также определяет волны Эллиота. Их можно не рисовать вручную, а просто наблюдать на графике, как образуется новая волна, формируется графический паттерн. Из-за четкости линий они очень хорошо заметны. Из-за этого индикатор ZigZag очень популярен у трейдеров, применяющих в торговле волновую теорию Эллиотта. А в трендовых стратегиях индикатор ЗигЗаг является главным инструментом определения тренда. Удачной вам торговли!

Продолжаем изучение индикаторов для торгового терминала и других. В этом посте пойдет речь о Форекс индикаторе ZigZag (ЗигЗаг) , мы разберемся в его настройках, применении и сможем скачать модифицированные версии индикатора ЗигЗаг без перерисовки и запаздывания.

Но обо всем по порядку.

Описание индикатора ZigZag

Важнейшим условием для каждого успешного трейдера были, есть и будут анализ графика и нахождение трендов, как , так и медвежьих. Но здесь иногда возникают сложности – мелкие ценовые движения создают путаницу и мешают определить главное, основное направление движения цены. Именно для того, чтобы нивелировать, уменьшить так называемый ценовой шум, на Форекс используют индикатор ЗигЗаг.

Deviation – это основной параметр, рассчитывается в процентах, по умолчанию установлен на 5%. Это минимальное ценовое отклонение, при котором будет рисоваться новый излом. Если он меньше 5% – не рисуется, если больше – рисуется. Другими словами это фильтр ценовых движений, те, которые меньше этого порогового значения не учитываются.
Depth – минимальное количество свечей, при котором новый пик строится не будет. Стандартно установлено на 12.
Backstep – устанавливает, сколько минимально свечей может быть между ценовыми изломами. Стандартное значение – 3.

Эти параметры вполне можно оставить без изменений и все будет работать, а можно поэкспериментировать и сделать индикатор, допустим, более чувствительным, таким образом число изломов возрастет. Или наоборот можно его уменьшить, все зависит от вашего желания.

Индикатор ЗигЗаг без перерисовки и запаздывания

А сейчас поговорим о модифицированных версиях, в которых устранены или уменьшен эффект перерисовки, запаздывания или других недостатков, ну и присутствуют другие дополнительные настройки и изменения в коде Форекс индикатора ЗигЗаг, которые дополняют функционал. Инструкция как установить индикатор .

ZigZagger 2.0 – этот индикатор умеет подавать звуковой алерт и стрелкой указывает направление открытия сделки. Сам он не перерисовывается, но вот сигнальная стрелка – может. И здесь опять хочу подчеркнуть, что ни один индикатор, включая и ZigZag не следует использовать для открытия позиции без дополнительных фильтров. Но вообще индикатор этот очень хороший и сильно расширяет возможности стандартного.

Этот индикатор входит в число стандартных, встроенных в МТ4, в свободном доступе можно найти несколько его модификаций. Многие его используют только для более удобного поиска экстремумов, но Зигзаг пригодится и при более глубоком анализе валютной пары.

Для начала разберем принцип работы этого индикатора, единственное, что он делает – это строит на графике ломаную линию, которая соединяет значимые экстремумы. Это всего лишь простой алгоритм, выбирать «значимые экстремумы» на глаз, как это делают трейдеры, он не умеет, поэтому в настройках задается величина колена (в пунктах или в процентах, в зависимости от версии индикатора).

Если движение цены превышает это значение, на графике будут обозначены соответствующие экстремумы, в противном случае Зигзаг не обратит на это внимание. Так что с его помощью можно не только облегчить поиск важных минимумов/максимумов, но и для оценки трендового движения использовать. Чаще всего этот индикатор используется как вспомогательный инструмент для того, чтобы отсеять мелкие, незначительные движения (шум).

Если 2 экстремума индикатор соединил прямой линией, то этот участок можно считать безоткатным. Если торговая система предполагает использование трейлинг-стопа, то задав величину порога, равную трейлинг-стопу, то можно просто и быстро оценить величину потенциальной прибыли.

Очень важен зигзаг в волновом анализе, заметить на графике волны и так непросто, а если ярко выраженных движений нет, то задача еще больше осложняется. По вершинам зигзага выполнять разметку в разы удобнее.

Настройки у стандартного индикатора всего 3:

Depth – минимальное количество свечей, которое должно быть в колене, если установлено значение 10, а изменение цены произошло за 9 свечей, индикатор проигнорирует его;
Deviation – в процентах задается минимальное значение изменения цены между экстремумами. Если величина текущего колена составляет, к примеру, 90 пунктов, а этот параметр равен 20%, то для того, чтобы индикатор нарисовал новую вершину, цена должна измениться не менее, чем на 18 п, при это должно соблюдаться условие и по depth;
backstep – обозначает число свечей между 2 соседними минимумами/максимумами.

Любопытные особенности Зигзага

Теоретически торговать можно с учетом одних лишь колен Зигзага. Например, в момент формирования нового колена заключаем сделку и переворачиваемся в момент формирования нового колена. Конечно, сама по себе такая торговая система вряд ли окажется работоспособной в долгосрочной перспективе, но для понимания идеи этот пример подойдет.

При таком стиле торговли решающее значение будет иметь расстояние которое цена пройдет в рамках одного колена. Причем нижний предел этого расстояния мы уже знаем (этот порог задается в настройках индикатора). Остается открытым вопрос, сколько именно цена пройдет после формирования нового колена.

Для этой стратегии профит/убыток можно рассчитать по формуле ТР(SL) = L – 2 x P, где L – величина колена, а Р – порог, заданный в настройках индикатора. По большому счету вход в таком случае производится наугад, а значит при большом числе сделок процент прибыльных должен примерно соответствовать числу убыточных (для сбалансированного рынка), т. е. торговать мы должны в ноль.

Из этого следует, что величина колена Зигзага примерно вдвое должна превышать порог, заданный в настройках. По отклонениям от выведенной таким образом зависимости можно судить о характере пары и подбирать соответствующий стиль торговли.

Если рассчитать такой параметр как Overshot = (L – P)/P, обозначения те же, то его значение должно быть равным 1,0, т.е. число прибыльных сделок примерно равно числу убыточных. Но в случае если Overshot равен, например, 0,85-0,9, то можно говорить о том, что торговать можно против направления колена Зигзага (то есть для пары больше характерно движение в горизонтальном канале). А вот для значения больше 1,0 имеет смысл торговать в направлении колена, т.е. торгуем на пробой и перепись недавних максимумов/минимумов (трендовый характер движения пары).

Вышеперечисленные формулы справедливы для стандартного Зигзага, но могут использоваться и модифицированные версии этого индикатора. Например, адаптивный Зигзаг отличается от обычного тем, что он подстраивается под рыночные условия (учитывается волатильность пары). Благодаря этому он может применяться на любых таймфреймах, любых валютных парах без изменения настроек.

Отличия от обычного индикатора будут заметны только в положении последней секции. У обычного зигзага она прилипает к последнему экстремуму и перескакивает вверх-вниз до тех пор, пока не будет сформировано новое колено, а у адаптивного последняя вершина как бы висит в воздухе.

Тестирование Зигзага и определение значения Overshot

Для определения значений этого параметры использовался советник ZZDistribution (взят с argolab.net). Он хоть и является роботом, но сам не торгует, а просто прогоняет Зигзаг на определенном участке истории и подсчитывает значение Овершота, число сформированных колен.

Из настроек у него есть только 1 параметр – ZZStepPips, который и обозначает величину колена. Так как нужно сделать несколько проходов при разных значениях ZZStepPips, то робот нужно запускать в режиме оптимизации в тестере МТ4. Таймфрейм может быть любой, указанные выше закономерности прослеживаются на любом.

Для примера обработаем данные за последний год на паре EUR/USD, подсчитаем значение Overshot для диапазона значений колен 8-30 пунктов с шагом 2,0. В результате тестирования во вкладке результаты оптимизации наблюдаем следующую картину: минимальное значение Overshot равно 0,9374, максимальное – 1,0095. Но то, что большая часть значений близка к 1,0 говорит о том, что получить преимущество торгуя на пробой либо отбой от экстремума не удалось бы, т.е. соотношение прибыльных/убыточных сделок при такой торговле было бы примерно 50 на 50.

Важно! Во вкладке результаты оптимизации может быть пусто, а в журнале написано, что результаты были отклонены как не принесшие существенного улучшения. Для того, чтобы просмотреть их нужно в контекстном меню (вызывается правой кнопкой мыши) снять метку с «Пропустить бесполезные результаты».

В этом вопросе многое зависит от выбранного временного интервала. Например, на участке с 2010 по 2015 годы для EUR/USD значение овершота было стабильно больше 1, т.е. имела смысл торговля на пробой.

Таким же способом можно выполнить анализ любой другой валютной пары. Например, для EUR/JPY в последние месяцы наблюдается та же картина, что и на EUR/USD, любопытства ради диапазон величины колена Зигзага был изменен (от 10 до 50 п), но на результатах это не сказалось – разброс значений овершота колеблется от 0,93-0,94 до 1,03.

Намного интереснее выглядят результаты за 2015 год, здесь уже четко прослеживается характер пары, для всех значений колена overshot был менее 1,0. Так что если бы торговля велась на отбой, то по статистике шансов на успех было бы больше.

Для примера можно привести и пары, на которых сильные тренды – редкость. Классический пример таких пар – кроссы валют, экономики стран которых сильно взаимосвязаны. Например, экономика Австралии и Новой Зеландии связаны достаточно сильно, поэтому кросс AUD/NZD имеет ярко выраженный контртрендовый характер. Та же ситуация и с Канадой, и Канада, и Австралия сильно страдают от снижающихся цен на сырье, замедления роста мировой экономики, поэтому и корреляция между ними неплохая, так что AUD/CAD также имеет контртрендовый характер.
Результаты подтверждают это, по паре AUD/NZD овершот стабильно и намного меньше 1,0, т.е. предпочтительнее торговля на отбой.

Исследование полученных данных

Значение овершота для каждого из заданных порогов зигзага дает только общее представление о характере движения пары и подобрать стиль торговли. Но вот для определения величины тейк-профита этих данных недостаточно, нужно знать вероятность выпадения каждого из значений overshot.

К счастью, советник всю эту информацию собирает самостоятельно и сохраняет в виде текстового документа (tester/files). Помимо временного отрезка, на котором выполнялось тестирование и значения среднего овершота, советник записывает еще и величину овершота в диапазоне 0,05-5,00с шагом 0,1, для каждого значения фиксируется вероятность его появления (второй столбец) и вероятность появления на графике овершота равного либо больше заданного.

В таком виде работать с информацией не очень удобно, поэтому на основании этих данных удобно построить диаграмму и делать выводы уже по ней.

Видно, что с ростом овершота уменьшается вероятность его появления. На диаграмме также видно, что при овершоте есть скачок по шкале вероятности, это объясняется тем, что советник при тестировании записывает в текстовый файл значения овершота в диапазоне 0,05-5,0. Поэтому на диаграмме этот всплеск учитывает вероятность появление овершотов свыше 5,0.

По диаграмме видно, что в случае с AUD/NZD значение овершота будет больше 1,0 только в 25-26% случаев, это только подтверждает контртрендовый характер движения пары. Зато 25% овершотов будут довольно длинными.

Что касается того, как применять полученные знания на практике, то они пригодятся для выбора тактики для конкретной валютной пары и помогут с установкой ТР. Например, в случае с AUD/NZD в соответствии с выполненным анализом логично было бы торговать на отбой от уже сформированного экстремума. Учитывая вероятность возникновения овершота больше 1,0 ТР имеет смысл ставить чуть ближе к последнему экстремуму, в 75% случаев цена до экстремума не дойдет.

Стоп-лосс есть смысл разместить на небольшом расстоянии за экстремум на отбой от которого производится вход в рынок. Если он сработает, велика вероятность значительного движения в направлении пробоя.

Стратегии на основе зигзага

На основании Зигзага можно создать не одну торговую систему (как пробойную, так и предусмотренную для торговли на отбой от экстремумов). Как пример пробойной стратегии можно рассмотреть ТС ZZelse, зигзаг – единственный используемый индикатор (параметры в базовой версии 15, 0, 3), торговля ведется на Н1.

Для покупок необходимо выполнение таких правил:

на графике должны сформироваться 2 максимума, причем последний должен быть ниже, чем предыдущий, обозначим экстремумы точками 1, 2, 3;
после формирования точки 3 выше нее размещается отложенный ордер на покупку, стоп можно поставить под недавний минимум (точка 2), ТР не рекомендуется ставить более 80 п, а можно использовать трейлинг-стоп. Если по паре был выполнен анализ с помощью советника ZZDistribution, то можно примерно оценить вероятность срабатывания ТР;
далее возможны 2 варианта – лучше всего если цена не переписывает точку 2, а сразу идет в нужную сторону, пробивает сопротивление на уровне максимума в т.3. Если же новый минимум (т. 4) переписывает т.2., то рекомендуется перетащить SL на новый уровень. Между точками 3 и 4 растягиваем Фибо уровни и стоп размещаем чуть ниже 38,2% от точки 3;
если будет сформирован новый максимум ниже т. 3, то отложенный уровень на покупку размещаем уже над ним.

По большому счету это один из вариантов торговли на пробой канала, который можно построить уже когда сформированы точки 1-3. Вход напереписи экстремума иногда приводит к тому, что большая часть движения после пробоя канала уже прошла.

Что касается сопровождения позиции, то стоп рекомендуется переносить под каждый новый минимум. По фиксации прибыли особых правил нет.

Определяем уровни с помощью Зигзага

В этой стратегии торговля предполагается только на отбой от уровней, а сами уровни поддержки/сопротивления будут строится по экстремумам Зигзага (торговля желательна на Н1 EUR/USD либо GBP/USD). Для того, чтобы построить сопротивление нужно:

найти на графике 3 максимума, они должны последовательно повышаться;
для дальнейшей работы расстояние между первым и последним максимумом должно быть не менее 90 п;
если условие выполняется, то нужно дождаться формирования 4 максимума и оценить его положение. Если он попадает в диапазон между вершинами 2 и 3, а расстояние между ними не более 40 п, то уровень строится через 3 экстремум. Если 4 вершина выше 3-й, а расстояние между ними не превышает 40 п, то уровень будет находиться на 3-м максимуме (4 вершина считается ложным пробоем).

Для построения поддержки правила зеркальные. То есть ищем 3 последовательно понижающихся минимума и повторяем описанные выше шаги.
Далее возможны такие варианты торговли:

если цена находится между построенными уровнями. Торговать будем на отбой от них, вход в рынок возможен как отложенным ордером, так и в момент касания ценой поддержки/сопротивления. Стоп не должен быть меньше 50 п, ТР выставляется либо в 1,5-2 раза больше стопа, либо используется трейлинг-стоп;
цена может и выйти за пределы уровней, если цена находится выше них, то выставляется 2 отложенных ордера на покупку (от каждого из уровней), ниже – 2 отложенных ордера на продажу.

Оба уровня считаются актуальными до тех пор, пока не будут построены новые, т. е. трейдер постоянно будет иметь возможность для торговли.

Зигзаг как вспомогательный элемент торговой системы

Еще одна стратегия предполагает использование зигзага в составе набора индикаторов, торговля будет вестись с тем, чтобы войти в рынок на завершении отката, так что эта ТС – одна из многочисленных вариаций торговли по тренду (работать желательно на EUR/USD либо GBP/USD, рабочий таймфрейм – Н4). Для торговли понадобится такой набор инструментов:

2 скользящие средние SMA72 и SMA144;
фракталы;
Стохастик с параметрами 8, 5, 3 (выбрать в настройках метод МА - simple);
Зигзаг с параметрами 5, 3, 1.

Работать по стратегии будем только во время тренда, если обе МА переплелись, а цена долгое время не выходит из горизонтального канала, торговля не ведется. Помимо этого, понадобятся уровни поддержки/сопротивления, построенные по вершинам Зигзага.

Для покупок должна сложиться такая ситуация:

на рынке должен быть восходящий тренд, т.е. SMA72 располагается над SMA144, цена должна располагаться над МА;
далее на графике ищем строим ближайший уровень поддержки (через минимум ZZ);
когда Стохастик пересечет по направлению сверху-вниз срединную линию, можно размещать отложенный ордер на покупку чуть выше уровня поддержки;
SL ставим в районе 70-80 п, ТР как минимум в 1,5 раза больше. Стоп-лосс при сопровождении позиции можно переносить либо под последующие минимумы Зигзага (если они выше, чем тот, через который построена поддержка, либо по фракталам).

Для продаж правила обратные, т. е. цена должна находиться ниже МА, SMA72 располагается ниже SMA144.

Возможна ситуация, когда торговля может вестись в обе стороны. Для этого нужно, чтобы МА показывали восходящий либо нисходящий тренд, а цена располагалась под ними (для растущего рынка) или над ними (для падающего рынка). Правила для входа в рынок остаются теми же.

Подведение итогов

Зигзаг на первый взгляд кажется предельно простым индикатором, его алгоритм действительно не сложен, но от этого он не становится менее полезным. Вариантов его использования можно придумать немало, начиная от простой помощи в графических построениях и заканчивая вполне работоспособными торговыми системами (правда, в них он тоже используется как основа для построения уровней поддержки/сопротивления).

Возможен и более глубокий анализ рынка, благодаря ему можно установить характер поведения пары (трендовый/контртрендовый) и подобрать соответствующую торговую систему.

Данный индикатор предназначается для анализа движений цен с заданной амплитудой и представляет собой линии тренда, соединяющие главные основания и вершины на графике. Благодаря тому, что индикатор зигзаг изображает только самые важные развороты и другие моменты изменений тенденции, он значительно облегчает оценку графиков.

При работе с Зигзагом необходимо учитывать, что последний отрезок может изменяться в зависимости от изменений рассматриваемых данных. Собственно поэтому индикатор zigzag лучше всего использовать для анализа минувших ценовых изменений.

Стандартный индикатор zigzag, описание его параметров свидетельствует о том, что он не может быть использован для анализа, но в тоже время может быть весьма полезным инструментом совместно с иными техническими индикаторами, например, полосы Боллинджера и фракталами. Надо сказать, что по своей сути, Зигзаг является не индикатором, а в большей степени средством, которое отфильтровывает случайный шум и сравнивает относительные движения цен. Такие ценовые колебания часто мешают определить направление рынка. Так, индикатор zigzag используют для отметки минимальных ценовых изменений и игнорирования не соответствующих установленным критериям. Как правило, минимальные движения цен указываются в процентных значениях и основываются на диапазоне максимума-минимума, а так же на закрытии.

Рассмотрим пример. Допустим, zigzag индикатор установлен на 10% с OHCL-барами. Это привело бы к линии, разворачивающейся после изменения минимума 10%, при этом все ценовые движения меньше 10% будут игнорироваться. Значит, при торговле от 100 до 109, индикатор зигзаг линию не проведет, так как произошло движение 9%, а это меньше 10%. Допустим, что далее цена рыночного инструмента продвинулась до отметки 110, в этом случае индикатор zigzag проведет линию от 100 до 110. Если цена будет продолжать движение, например, до отметки 112, то линия продлится до 112. Линия не развернется, пока цена рыночного инструмента не понизится на 10 % или более. Таким образом, на данном примере, чтобы линия развернулась, цена должна понизиться на 11,2 пунктов, то есть до 100,8.

Применение индикатора зигзаг

Ежедневные колебания цен производят беспорядочные движения или, так называемый, рыночный шум. Зигзаг можно использовать как фильтр от этого шума. Например, если трейдер посчитает движения цены менее 5% незначительным, то при установке Зигзага движения цен менее 5% он будет игнорировать.

Зигзаг может быть использован для определения волн Эллиота.

Как пример рассмотрим валютную пару EUR/USD, при этом индикатор зигзаг поставлен на 15%, следовательно, приведены движения более 15%. Диаграмма показывает, значительное снижение, которое началось в июне 2012г. и образовало за месяц 5-волновую структуру.

Кроме этого, zigzag индикатор применяется для измерения восстановления. Как правило, после повышения или понижения осуществляется коррекционное восстановление этого движения. В соответствии с Теорией Доу самыми вероятными восстановлениями являются части 1/3, 2/3 и 1/2 от предшествующего движения. Опираясь на числа Фибоначчи, наиболее значительными уровнями восстановления считаются 61.8% и 38.2% от предыдущего движения.

Во время подъема 34 – 55 HAL рыночный инструмент дважды корректировался (волна 2 и 4) и исполнил 2 цели восстановления Фибоначчи: 0,618 и 0,786. Число Фибоначчи 0,618 является «золотым сечением». Корень квадратный из 0,618 равен 0,786 (или 78.6 %) - это другое Число Фибоначчи, которое часто используется Скоттом Карнеем. Далее в марте 2000г. HAL восстанавливает 79.8 % от повышения (красный овал) в волне 1. По сравнению с минимумом марта 2000г. цена повысилась в 1.7 раза и образовала волну 3, что довольно близко от уровня Фибоначчи - 1.618. Благодаря коррекции в волне 4, произошло восстановление в волне 3 67.6%. Не смотря на то, что 79.8% и 67.6% не точные уровни восстановления, но они достаточно близки к значениям Фибоначчи 78.6% и 61.8%, чтобы на них обратить внимание.

ICE FX - возможно, самый честный брокер

100% прозрачность

ICE FX подтвердит вывод любой вашей сделки на межбанк

Демонстрация средств

ICE FX покажет свои счета у всех торговых и платежных контрагентов

Получи 100 000$ в управление, просто продемонстрировав стабильную торговлю

Так же индикатор zigzag используют для измерения первичного движения цен, которое возникает в направлении основного тренда. Первичные движения цен не восстанавливают часть от предыдущего движения, а проходят мимо предшествующего коррекционного минимума или максимума. Большинство аналитиков, использующих последовательности Фибоначчи и волны Элиота, проектируют длину снижения или повышения, умножая на определенное соотношение предыдущее восстановление.

Индикатор Зигзаг в графических программах

Как правило, в графических программах выделяют 2 варианта данного индикатора: zigzag (базовый) и zigzag с восстановлениями. Оба индикатора проводят совершенно одинаковую линию, но при этом zigzag с восстановлениями может добавлять пунктирные линии и ярлычки для восстановительных соотношений.

Zigzag (базовый) строит линию на основе минимального процентного изменения цены. В стандартном MetaTrader 4 настройки индикатора ZigZag имеют следующий вид.

Где ExtDeviation – это минимальное количество пунктов между максимумами (минимумами) двух соседних свечей для того чтобы индикатор Zigzag сформировал локальную вершину (локальную впадину). Этот параметр выражается в процентах.
ExtDepth – это тот минимум свечей, на котором индикатор Zigzag не будет строить второй максимум (или минимум), если тот меньше (или больше) на ExtDeviation предыдущего соответственно.
ExtBackstep –минимальное число свечей между локальными максимумами, минимумами.

Для Зигзага процентное изменение цен можно изменять с помощью опции ExtDeviation. По умолчанию это значение установлено на 12%. Таким образом, ценовые движения равные 12% или больше отмечаются линией Зигзага, а малые ценовые движения игнорируются.

Zigzag с восстановлениями охватывает соотношения смежных движений цен. На примере с IBM, индикатор zigzag с/восстановлениями установлен на 12%, игнорируя меньшие изменения. Проводилось сравнение трех пар ценовых движений с июня по ноябрь 2000г. На диаграмме пунктирные линии соединяют соответственные минимумы или максимумы, а соотношение обозначено пунктирной линии. В этом случае первое соотношение было равно 1,566, при этом повышение составило 156,6% от предшествующего снижения. При этом формула рассчитывается в 3 этапа:

Первое Движение Цены - Снижение: 122,31-100 = 22,31
Второе Движение Цены - Повышение: 134,94-100 = 34,94
Отношение Повышение/Снижение: 34,94/22.31 = 1,566

Расчеты для 2-х других отношений (1,374 и 0,309) изображены на диаграмме.

Zigzag относится к сигнальным индикаторам валютного рынка (индикаторы, дающие сигнал к входу) и предназначается для анализа рынков с выраженным трендом. Зигзаг и его модификации входят во все популярные торговые платформы forex. Этот индикатор представляет хороший вариант для наглядного изображения локальных ценовых трендов, кроме этого индикатор зигзаг может применяться как помощник при установлении волновой структуры Элиота. Данный индикатор изображает наиболее значительные откаты и развороты в тренде.

В заключение нужно еще раз отметить, что zigzag индикатор не прогнозирует ценовое движение и строит линии на основе фактического движения. Для прогнозирования движения цен можно применять Волны Эллиота или числа Фибоначчи. При работе с этим индикатором нужно учитывать, что окончательная линия может изменяться, поэтому zigzag лучше применять для анализа уже сформировавшихся ценовых изменений.