Сейчас в интернете, можно найти очень много различных стратегий торговли на Форекс, фондовом рынке, на любых торговых активах — от валют и биржевых акций до бинарных опционов. Большинство торговых стратегий использует в своей основе торговлю от уровней, но с комбинированием дополнительных параметров. Ими могут быть трендовые линии, каналы, индикаторы, объемы открытых позиций трейдеров , периоды торговых сессий и многие другие.
Профессиональные трейдеры на финансовых рынках используют торговлю от уровней без каких-либо дополнительных индикаторов, объемов, каналов, трендовых линий и других элементов. Ниже предоставляется простой, и в то же время действенный .

Каждая торговая стратегия состоит из многих параметров, таких как — каким лотом торговать на 1000$, какой стоп-лосс и тейк-профит выставлять, в какое время я торгую, что делать когда позиция в прибыли, переношу ли безубыток, запись сделок и другую информацию при ведении торговли.

Углубленный алгоритм писать не станем, а приведем лишь базовые критерии для его составления. Со временем, его можно расширять, корректировать и «подгонять» под рынок.

Основные критерии составления торгового алгоритма и плана:

1. Для торговли и анализа использую только один таймфрейм — Д1.
2. Ищу уровни по закрытиям/открытиям рядом стоящих бычьей и медвежьей свечах.
3. Определяю направление тренда на графика Д1 (остальные не смотрю).
4. Жду когда цена подойдет к одному из определенных уровней.
5. Ожидаю закрепление цены над, под уровнем. При закреплении цены над уровнем — цена пойдет вверх, под уровнем — вниз.
6. Определяю разворотную свечную модель после закрепления. Является дополнительным сигнал для входа.
7. Если разворотной свечной модели нет — пропускаю данную сделку.
8. Открываю позицию при условии, что стоп-лосс находится за уровнем и за хвостами разворотной свечной модели.
9. Стоп-лосс равен 1% от депозита или меньше. Если стоп-лосс больше 1% — не вхожу в позицию.
10. Тейк-профит выставлять на определенных ранее уровнях.
11. Тейк-профит должен быть равен не менее суммы двух или трех стоп-лоссов. Чем больше, тем лучше.
12. После установки ордера, закрываю терминал и ожидаю когда он отработает.

Вот и все! Простой и понятный алгоритм для ведения торговли на бирже, который поможет Вам зарабатывать на Форекс. Следуйте его правилам, ведите дневник трейдера, анализируйте свои сделки и тогда, сразу же начнется успешная торговля.

Важно понимать, что точное и более правильное определение уровней и вход в сделку, придет только с практикой.

1. Правильный поиск уровней для прибыльных входов

Как правильно находить торговые уровни на графике:

Ищем торговые уровни по закрытиям/открытиям по одинаковой цене, тел рядом стоящих бычьей и медвежьей свечах.

Наглядно смотрите на рисунке:

2. Определение разворотной свечной модели

Подробно узнать обо всех свечных моделях, можно в стратегии Прайс Экшн. Ниже приведены наиболее часто встречающиеся на финансовых рынках основные разворотные свечные модели, или как многие трейдеры называют их — паттерны.

3. Использование дополнительных элементов при торговле от уровней

Дополнительные сигналы для точек входа, профессиональные трейдеры практически не используют. Начинающие трейдеры, могут дополнять сигналы точек входа найденных на графике, с помощью индикаторов, объемов и других торговых инструментов доступных в Метатрейдере.

На каких финансовых инструментах работают торговые уровни?

Торговля от уровней работает на всех финансовых рынках — на валютных парах , на акциях, фьючерсах, облигациях и опционах фондового рынка. Поэтому, торговля от уровней, является универсальной стратегией трейдинга для всех финансовых рынков.

Если все будут торговать уровни, стратегия перестанет работать?

Торговля от уровней всегда работала, работает и будет работать. Но при условии, что трейдер придерживается манименеджмента и риск менеджмента. То есть риск в каждой сделке не превышает 1% (стоп-лосс=1% от депозита), а тейк-профит больше стоп-лосса минимум в два раза. При таких условиях, торговля от уровней будет приносить прибыль.

Всем, кто решит торговать по данной торговой системе, рекомендую начинать вести торговлю сразу на реальном торговом счете на от брокерских компаний!

Торговля на демо-счете, предназначена для знакомства с торговым терминалом, но не для «обкатки» торговых стратегий, так как котировки на демо и реальном счете сильно отличаются и не соответствуют друг другу. Для отработки своих торговых навыков, нужно использовать только реальные счета, к примеру центовые торговые счета (торговать можно даже из 1$ в таких брокерах —

В трейдинге успех достигается только на длинной дистанции. Каждый успешный трейдер — марафонец, а не спринтер! Разрабатывайте свою стратегию, уменьшайте риски и придерживайтесь дисциплины на всем промежутке своего трейдинга. Только таким образом сможет сформироваться личность профессионального трейдера. Желаю успехов!

Торговля пробой, отбой уровня требует от трейдера определенных знаний. Если Вы новичок в этом деле, лучше торгуйте на отскоках уровней. Лишь когда Вы наберетесь необходимого опыта, станете себя чувствовать уверенно, Вами будет создана эффективная стратегия, можно будет приступить к такому виду торговли на Форекс.

Торговля на пробой и отбой (отскок) уровня на Форекс

В этой статье мы рассмотрим правила торговли на пробое уровней. И начнем, пожалуй, с классической модели. Для начала, давайте с Вами представим определенный уровень, на котором мы ожидаем пробоя.

Допустим, что пробой уровня произойдет вверх, то есть от нас требуется закупка. Классическая стратегия подразумевает в таком случае несколько выше уровня. После чего Нам нужно будет ждать, пока его атакует цена. Смысл в том, что на пробое уровня мы незамедлительно входим в сделку. К примеру, уровень пробился, и цена дальше растет как на нижеуказанном рисунке :

Свечи расположены вверх, а значит, мы получаем доход. Все кажется замечательным. Но Форекс рынок таит массу «подводных камней». И достаточно часто такая тактика является не успешной. Собственно и большинство специалистов придерживается этого мнения.

В чем подвох? На самом деле нередко трейдерам приходится столкнуться с ситуациями, когда поначалу цена растет, пробивая уровень недолго. Активируется отложенный приказ (ордер) для покупки, а потом она резко начинает падать.

Видео: Торговля на пробой и графических уровней Форекс по классическому методу

Выставление ордеров, по стратегии торговли на пробой уровня

Также достаточно распространенной стратегией считается условие, в рамках которого выставляется отложенный ордер, направленный на пробой пробития свечой с хвостиком. Представим, что есть определенный уровень, и вскоре он будет пробит. Отлаживаем ордер несколько выше точки high нашей свечи, которая и стала виновником пробития уровня.

Логика такой стратегия заключается в том, что если стоимость развернется и начнет двигаться вниз, мы ничего не теряем. А такой метод очевидно эффективнее. Ведь простое открытие отложенного ордера, может быть чревато последствиями, связанными с потерей дохода.

Давайте рассмотрим эффективность работы этой стратегии на примере. У нас есть свеча, пробившая уровень. Далее, открываем отложенный ордер, как уже оговаривалось, выше значения high, покупки. Далее, свеча активирующая своей тенью ордер, начинает стремительно уходить вниз. На Форексе такое наблюдается достаточно часто. Но по нашей тактике, мы должны открыть отложенный ордер несколько выше high свечки, поспособствовавшей пробою уровня. Можно продолжать работать.

Метод торговли на пробой уровня крупными свечами

Достаточно эффективной считается торговля на пробои уровня, выполненные . Такие свечи характеризуют, что рынок прилаживает существенные усилия чтобы обойти уровень. Согласно данной стратегии, нас интересует только полнотелая свеча, как на видео выше.

Если она такова, тогда свеча будет закрываться выше уровня пробоя. Затем от трейдера требуется ожидание еще одной свечки, которая будет закрепляться над уровнем. Благодаря наличию второй свечи у нам появятся все основания, чтобы считаться, что действительно состоялся пробой. А мы в таком случае плотно закрепились выше уровня.

В таком случае нас не интересует, если после пробоя свеча располагается ниже уровня. И если соблюдаются все правила, мы осуществляем следующие действия. Вначале размещаем отложенный ордер на приобретение валюты ближе к уровню. При этом, если точка закрывания свечи находится выше пробитого уровня, можно спокойно входить в Форекс. Используя данный метод важно следить за стоп-лоссом. Он должен быть небольшим. При этом тейк-профит должен наоборот быть большим.

Когда stop-loss небольшой его следует ставить за уровень. Если у второй свечи, то есть, которая является нашим подтверждением имеется маленький хвостик за уровнем, тогда в идеале можно поставить stop-loss, за остаточный хвостик.

Следует отметить, что для продажи, традиционно, все наоборот. , как всегда, следующий уровень.

Может быть и другой момент. К примеру, когда отсутствует ориентир в виде уровня. Тогда следует умножить стоп-лосс на 3 или 2. В соответствие с полученным значением и ставим тейк-профит.

Давайте представим, что stop-loss у нас был 15-ть пунктов. Если его умножить на три, мы получаем значение равное 45. Вот на столько пунктов от точки входа и выставляем. Важно в таких торгах обращать внимание на пробойную свечу . Дело в том, что нередко наблюдается такая картина, когда точка закрытия находится непосредственно ниже уровня, после чего она его пробивает только своей тенью, (смотрите в видеоуроке).

Интересно отметить, что после такой свечки мы не считаем ее пробойной. В таком случае не стоит лезть в сделки. Когда крупная свеча упирается в уровень, но закрывается ниже, следует ОЖИДАТЬ лишь отката. В случаях, когда свеча пробивает уровень и ее конечная точка закрытия располагается за границей уровня, лучше ожидать от рынка подтверждения, чтобы избежать рисков. Точка закрытия дополнительной свечи, также должна располагаться выше уровня. Поэтому следует стараться войти в рынок с маленьким стопом.

Причем нам ничего не мешает это сделать. Важно вначале открыть сделку с мини-стопом. Многие начинающие трейдеры допускают серьезную ошибку, когда пытаются войти в рынок как можно быстрее, ни о чем не думая.

Важнее пытаться войти в рынок с . Поэтому, если это правило не выполняется, не стоит торопиться торговать.

Видео: Пробой и отбой (отскок) уровня. Правила торговли

После этого, можно открывать отложенный приказ. Старайтесь его расположить как можно ближе к пробитому уровню. Выполнив данное действие, следует перейти к работе. Интересна данная система тем, что если даже наш приказ покупки сработает, а цена при этом развернется, пойдя ниже, то автоматически мы все равно сложившуюся ситуацию можем считать поводом для выхода на продажу.

Примеры торговли на пробой и отбой уровня по стратегии Форекс

Давайте теперь перейдем к рассмотрению парочки примеров работы по данной стратегии, используя нижеприведенные графики.

На графике изображается торговля на торговой паре USD/CAD. Видно, что работаем мы при наличии крупной свечи. Внимательно посмотрите на уровень, изображенный на скрине.

На картинке расположенный выше, точка закрытия стоит ниже уровня. Вы должны это зафиксировать и обратить внимание, ожидая дальнейших действий поведения рынка.

Дальше появляется свеча доджи. Собственно говоря, это не слишком важно. Главное, что наша свеча закрепляется ниже уровня. А ее закрывающаяся точка находится наоборот ниже уровня. Это свидетельствует о том, что стоимость пыталась пойти наверх . Но, как показано на графике, этого не произошло. Следовательно, пробой действительно произошел ! Причем наши свечи подтвердили данный факт, рекомендуя нам произвести .

На графике также показано, что точка закрытия была максимально близкой по отношению к уровню. Это значит, что можно спокойно действовать, ни в чем себе не отказывая. Так как стоп-лосс располагается в нашем случае несколько выше нашего уровня, о чем свидетельствует хвост дополнительной свечи, лучше не рисковать. Когда хвост не большой, то можно работать.

На вышеуказанном примере, стоп-лосс приблизительно равен 22-м пунктам. Теперь мы видим, что нет ориентиров тейк-профита. Вернее они присутствуют, однако на вышеуказанном рисунке понятно, что они весьма далеко. Естественно, такие цели в нашем случае через, чур большие. Поэтому, как оговаривалось выше лучше наш стоп-лосс просто умножить на три. То есть у нас он составит шестьдесят шесть единиц. В итоге, цена успешно прошла расстояние. И нам удалось успешно взять профит.

Таким образом, мы рассмотрели лучшие методы торговли пробоями уровней. Выбор зависит от Вас. И помните, что не стоит торопиться. Риск на Форексе чреват потерями финансов!

РЕКОМЕНДУЕМ ПОСМОТРЕТЬ:
Торговля на пробой уровня. Стратегия Форекс начинающим трейдерам

Александр Герчик – легендарный спекулянт Нью-Йоркской биржи NYSE, которому удалось попасть в число лучших дейтрейдеров 2006 года за практически полное отсутствие отрицательных торговых результатов, что является огромной редкостью даже среди больших профессионалов рынка. Простым пареньком из Одессы, без высшего образования и связей, он в 1999 году приехал в Америку. Начав, как многие другие эмигранты, с работы в такси, уже через три года талантливый молодой человек смог окончить курсы брокеров и выдержав непростой экзамен, стал торговать акциями на Уолл-Стрит.

Спустя всего пару лет, разработав свой уникальный алгоритм торговли, Александр достиг вершин трейдерского Олимпа и был принят на работу управляющим партнёром крупнейшей финансовой компании. Эта история успеха похожа на многие другие, повествующие о таланте, упорстве и удаче и может служить прекрасным примером достижения целей в финансовом бизнесе. Но самое примечательное в ней – это именно необычная стратегия торговли Герчика, благодаря которой он стал столь известен и успешен.

Основа торговли по алгоритму Герчика заключается в том, что все самые сильные и значительные движения на рынке, которые особенно выгодно использовать, начинаются именно от уровней. Под уровнями автор стратегии понимает не только привычные всем нам уровни поддержки и сопротивления в местах ценовых экстремумов, но классифицированные по силе различные области консолидации – своеобразные полки на графике , от которых нужно открывать сделки.

Как утверждает Александр Герчик, торговля по уровням, помимо чёткой и наглядной системы, имеет ещё одно важное преимущество: соблюдается достаточно высокое соотношение риска и вознаграждения в сделках, которое всегда не хуже 1 к 3. Дело в том, что в трейдинге, особенно если работа проходит внутри дня, практически невозможно добиться более 40–45% успешных сделок, что является исключительным результатом. Основная масса торговцев открывает свои правильные позиции лишь в 35% случаев и хуже, а прибыльность ограничена максимальным дневным ходом котировок. Именно по этой причине алгоритм торговли Герчика опирается на уровни консолидации, где ставится самый маленький stop loss.

Кроме классификации уровней по силе, система Герчика разделяет зоны консолидации на несколько типов паттернов, каждый из которых представляет собой легко узнаваемую комбинацию баров , находящихся близ торгового уровня и совершающих небольшие колебания перед тем, как продолжить активное ценовое движение. Именно на основании паттернов трейдер принимает решение об успешном входе в рынок.

Сила уровней для торговли по Герчику

Согласно алгоритму торговли Александра Герчика, существует четкое разделение торговых уровней по силе. Чем мощнее сигнал , тем меньше подтверждающих баров требуется для открытия новой сделки. Эта классификация несложна и понятна даже начинающим:

• Зеркальный уровень консолидации или место, где бывшее сопротивление меняется на поддержку и наоборот, считается одним из самых сильных торговых сигналов и вход по нему можно осуществлять уже на третьем баре. Совпадение зеркального уровня с круглым числом является существенным усилением.
• Следующий по силе – возникший после ложного пробоя, когда хвостик свечи проколол ценовую отметку, но возобновилась торговля в прежнем направлении. Для входа по таким сигналам достаточно трёх баров, а совпадение с круглым числом служит подтверждением.
• Повторный уровень, который уже проходился ценой ранее с формированием похожей консолидации, при условии круглой цифры (00, 25, 50 или 75) в качестве психологического подкрепления его силы. Также допускает быстрый вход после трёх баров, хотя и немного слабее предыдущего.
• Ранее существовавший уровень без подтверждения круглыми цифрами является последним по силе из этой группы. Все более слабые уровни требуют для входа завершения четырёх полных баров вместо трёх.
• Воздушный уровень или новая полка консолидации, образованная по ходу движения цены, если он сформирован в районе круглых цифр, считается не самым сильным вариантом и позволяет вход после четырёх подтверждающих баров.
• Не встречавшийся ранее воздушный уровень, если он образовался без усиления, считается самым слабым сигналом и требует 4 свечи на вход.

Паттерны стратегии Герчика

Алгоритм торговли Александра Герчика требует чёткого знания основных паттернов (моделей рынка), которые могут быть сформированы ценой возле выбранных уровней. Всего таких моделей существует восемь – по четыре для сделок на продажу и покупку:

1. Свечи, прилипшие сверху. Их тела и хвосты имеют относительно небольшую длину, не более 150 пунктов у пятизначного брокера Форекс. В зависимости от силы уровня, требуется 2–4 формирующих бара: две для самого сильного с подтверждением круглыми числами, три для большинства остальных и 4 – для самых слабых воздушных сигналов. Для длинных сделок подход к уровню должен быть только сверху. Вход всегда по лимитному ордеру чуть выше уровня, стоп не более 300 пунктов при обязательном запасе дневного хода не менее 1000.





2. Обратный паттерн на продажу. Свечи, прилипшие к уровню различной степени силы. Полностью аналогичен предыдущему, но подход для short только снизу.
3. Свеча совершает прокол уровня, но закрывается выше него. Тела должны иметь маленькую длину, не превышающую 150 пунктов. Для входа по паттерну лимитным ордером подходят только сильные сигналы с подтверждением в три бара. Stop loss до 300 пунктов устанавливают либо за пределами нижней тени пробойной свечи, либо чуть выше. Сделки открывают при запасе хода не менее 1 тыс. пунктов.





4. Поколол с закрытием под уровнем. Полностью аналогичен предыдущему паттерну, но работает на продажу при подходе к уровню снизу.
5. Пробой с последующим выкупом позиций по направлению вверх. Уровень закрытия первой пробившей свечи чуть ниже или равен открытию последующей, а закрытие выкупной находится над её максимумом. Формирующие паттерн бары должны быть не более 150 пунктов вместе с хвостами. Работает только с сильными уровнями. Вход по лимитному ордеру после третьей свечи со стопом в 300 пунктов и минимальной целью от 1000.





6. Фигура, аналогичная предыдущей, но подход к уровню снизу. Открытие позиции short по лимитному ордеру со стопом до 300 пунктов и целью не менее 1000.
7. Формирование зеркала. Этот паттерн представляет собой смену поддержи на сопротивление при подходе к уровню снизу. Работает только на сильных сигналах, при условии закрытия пробойной свечи выше них. Подтверждающие паттерн бары должны быть меньше 150 пунктов. Для входа применяют лимитные ордера с целью от 1 тыс. пунктов long и стопом до 300.





8. Зеркальный уровень, аналогичный предыдущему, для торговли коротких позиций. Подход только сверху.

Стратегия Герчика для бинарных опционов

Несмотря на то, что Александр Герчик разрабатывал свой алгоритм торговли именно для акций, которыми сам успешно торговал на бирже NYSE, он признаёт универсальность метода и независимость от типа финансовых активов. Многие трейдеры протестировали его на фьючерсных торгах, а для игроков Форекс существуют даже специальные курсы по системе. Такой сравнительно новый финансовый инструмент как бинарные опционы тоже вполне подходит для прибыльного использования стратегии торговли от уровней.

Цель трейдера, занимающегося бинарными опционами – максимально точно предсказать направление движения цены. Именно уровень является разделителем для прогнозов типа CALL и PUT, подтверждение которых напрямую зависит от того, как поведёт себя цена после консолидации. Для использования системы Герчика в бинарных опционах не требуется особых изменений или дополнений. Достаточно найти подходящее время, в соответствии с приведёнными выше правилами, и сделать опционную ставку в нужном направлении. Разумеется, при этом нельзя забывать про стандартные правила мани менеджмента, обеспечивающие успех и безопасность в любой торговле.

07:00 – Начало рабочего дня.
07:00 – 07:15 – Повторный анализ вчерашних сделок, свежим взглядом.
07:15 – 07:30 – Новости. Их анализ и состояние мировых индексов.
07:30 – 09:20 – Подготовка домашнего задания.
09:30 – 09:55 – Open. Наблюдаю за акциями из домашнего задания.
09:55 – 11:45 – Торгую акции с отбора.
11:45 – 01:30 – Обед. Наблюдаю за акциями с домашнего задания. Провожу повторный research.
01:30 – 03:45 – Торгую акции с отбора и нового research.
03:45 – 04:00 – Смотрю за выходом imbalances.
04:00 – 04:15 – Статистика и итоги дня.

07:00 – 07:15 Повторный анализ вчерашних сделок, свежим взглядом.

• Просмотр как отрицательных, так и положительных сделок с предыдущего дня.
• Оценка «свежим взглядом» точки входа, стопа и потенциала.
• Анализ моментов, которые не учел, а следовало обратить внимание.
• Все недочеты и ошибки выписываю в блокнот, с целью в дальнейшем их избежать.

07:15 – 07:30 Новости. Их анализ и состояние мировых индексов.

• Просмотр, какие макроэкономические показатели и новости выходят сегодня в США.
• Какие сектора могут проявлять активность при выходе того или иного показателя.
• На ресурсе bloomberg смотрю, как закрылись европейские и азиатские площадки, если нахожу общие тенденции падения/роста, определяю новость, глобально повлиявшую на рынки. Анализирую и пытаюсь предположить, какую тенденцию эта новость придаст американскому рынку.

07:30 – 09:20 Подготовка домашнего задания.

1) Анализ post- и premarket SPY. Фьючерсы и валюты.

• Смотрю, как рынок торговался после основного закрытия (04:00), а также как он торгуется на premarket. Если уже вышли, какие-либо важные новости, оцениваю реакцию на них рынка. Отчерчиваю уровень закрытия предыдущего дня и важные уровни поддержки/сопротивления SPY. Определяю общее настроение рынка.
• Смотрю значение основных фьючерсов на золото и нефть, а также соотношения пары EUR/USD. Если там замечены сильные движения в ту или иную сторону, определяю причину и возможную реакцию на них Market.

2) Отталкиваясь от всех собранных данных, составляю алгоритм отбора акций конкретно на сегодняшнюю торговую сессию.

1. Основные требования:

а) Акция торгуется на NYSE и NASDAQ и это являются ее основными торговыми площадками (не ADR)
б) Цена акции варьируется в диапазоне от 5 до 50 долларов.
в) Средний торгуемый объём в день составляет от 300К и до 15М
г) Акция имеет хорошую ликвидность, отсутствие gap на 5’, а также больших теней свечей на мелких timeframe.

2. дополнительные требования исходя из анализа «настроения market»

3. Вспомогательные инструменты и метод:

В программе TOS в watchlist загружены акции, попадающие под вышеперечисленные требования и в свою очередь разбитые для удобства на отдельные группы:

а) NYSE разбит на 12 основных секторов, таких как: Basic Materials, Capital Goods, Conglomerates, Consumer Cyclical, Consumer Non-Cyclical, Energy, Financial, ;Healthcare, Services, Technology, Transportation, Utilities. Это позволяет быстро сориентироваться, если какой либо из секторов проявляет повышенную активность и обратить на него внимание.
б) «research», куда я скидываю акции для торговли на сегодняшнею торговую сессию.
в) «penny stocks, список дешевых акций до 10$
г) «earnings», список акций, у которых вчера сегодня или завтра выходит квартальный отчет. Список становиться более актуальным в earnings season.
д) «NASDAQ», сюда входят все акции, торгуемые на Nasdaq, подходящие под основные требования.
е) «Pump’n’Dump», в этот список я добавляю акции, которые в процессе research показали явные признаки этой торговой стратегии. Список составляется исключительно для наблюдения и возможно в дальнейшем использования приобретенных навыков.
ж) «Russell 2000», список, состоящий и 2000 компаний с низкой капитализацией. Применяется во время внутридневного research.

4. Основная идея отбора состоит в том, что бы найти акции, которые ведут себя иначе, чем остальные. Все акции ходят с рынком, но в случае если на акцию нету общеизвестных новостей, и в какой то момент она пытаться не слушаться (сопротивляется) рынку или вовсе идет в противоположном направлении, то возможно в ней есть сильный игрок. И при малейшем сигнале рынка в сторону тренда акции она с легкостью может усилить свое движение. Идея, основанная на жадности и панике, а это свойственно любому человеку, в особенности трейдеру.

5. Нужно формировать свою стратегию исходя из корреляции, потенциала, оценки риска и точки как можно ближе к support/resistance.

6. Учитывая график рынка за последние пару дней, я отбираю акции которые, имея повышенный объем, сопротивлялись направлению движения SPY или (что еще лучше) шли в противоположную сторону. На дневке я должен видеть, что данная корреляция скорее исключение и акция, как правило «слушается» рынка.

7. Что касается волатильности и потенциала, то на графике 5’ в TOS, при нормальном масштабе деление сетки должно быть как минимум 0,25-0,50с, в противном случае акция мне не подходит ввиду малого, скорее всего канального движения.

8. Основной research делаю среди 12 списков секторов NYSE и одного списка NASDAQ. Просматривая все акции, в общей сложности около 1000 штук. Нанесенный на основной дополнительный линейный график SPY, визуально облегчает и ускоряет процесс отбора.

• При отборе также же учитываю, на каких объемах акция подходит к не пробивному уровню поддержки/сопротивления и что в это время делал market.
• Больше внимание уделяю акциям, которые, к примеру, на +SPY не идут вверх, стоят или медленно, но уверенно сползают вниз.
• Также важную роль играет gap при открытии, если он в противоположную сторону от gap SPY, и в процессе дня не отыгрался, то акция вызывает у меня повышенное внимание.
• На дневке должен быть виден потенциал движения. Так как стратегия торговли заключается в торговле от уровня. При отборе обращать внимание на сильные уровни поддержки/сопротивления, у которых торгуется акция.

9. Отобрав определенное количество акций, я еще раз их просматриваю. Стараюсь сократить список до 15-20 штук. Так же просматриваю акции со вчерашнего отбора, и оставляю подходящие мне по алгоритму отбора.

10. Составив окончательный список, отчерчиваю сильные уровни на дневке, а также open/close и hi/low предыдущего дня.

09:30 – 09:55 Open. Наблюдаю за акциями из домашнего задания.

• Смотрю, как открылись акции из моего отбора. Особое внимание обращаю на те, которые сделали gap в противоположную сторону от рынка или открылись на сильном уровне.
• Оцениваю силу и направление SPY, а так же силу сопротивления и движения акции. Выявляю акции, которые движутся в противоположную сторону от движения рынка или формируют полку на определенном уровне.

09:55 – 11:45 Торгую акции с отбора.

1) Искать нужно support и resistance. То есть, то куда упирается акция и откуда может быть движение.

• Выбираю пару акций, которые лучше остальных соблюдают идею моей торговли. Загружаю в Time&Sales и некоторое время наблюдаю за распринтовкой в акции.
• В ленте и на графике я должен видеть, что когда акция приближается к сформировавшемуся, уровню её начинают активно отталкивать от него, в это время, как правило, на 1’ выходит объем в разы больше среднего.
• Важным сигналом является практически полное отсутствие продавцов (при настрое на длинную позицию) в акции, или по крайней мере не значительное их количество по сравнению с покупателями. То есть возврат акции к уровню должен происходить не за счёт активных продаж market, а вследствие нежелания на данный момент покупателя бить в оффер по завышенной цене.
• Акция должна сформировать определенную базу, с четко выраженным уровнем, как правило, не в одну цену, а в диапазоне нескольких центов, в зависимости от ситуации.
• У акции должен быть потенциал. Это одно из первых, на что я обращаю внимание перед заходом в позицию. Обращаю внимание на сильные уровни, фигуры, а также направление тренда рынка и даст ли он этой акции движение.
• При торговле от уровня следует оценивать риски, а по принтам нужно видеть большого игрока который готов очень долго накапливать позицию (держать уровень) иначе не заходить!
• Если акция сильная, мой заход не на Hi, а по максимально низкой цене, куда она уперлась. Если акция слабая, мне нужно найти максимальную точку для шорта.

2) Важно!

а) направление акции (тренд),
б) где кто покупает и как агрессивно,
в) где кто продает и как агрессивно,
г) что происходит, когда, якобы, кажется что всё, разворот.

3) Цели.

• (к примеру, для long) увидеть, что акцию некому продавать, а покупатель есть или начинают очень агрессивно покупать, значит, много ещё нужно купить.
• Брать от уровня следует, когда страшнее всего, когда акция максимально прижимается к уровню, тогда и риск минимальный.
• Как потенциальную позицию рассматриваю акции, где можно поставить только технически правильный stop в приделах 5-8 с.
• Выбрав акцию для торговли и определив уровень поддержки/сопротивления, стоп, потенциал и получив в все вышеперечисленные сигналы, готовлюсь зайти в позицию.
• Ставлю limit на (максимально низкую для long и максимально высокую для short) цену, по которой проходили принты в сформировавшейся базе. Сразу же готовлю stop market order на выбранную для стопа цену.
• При получение позиции, отправляю stop market order и начинаю наблюдать дальнейшем поведением акции.
• Если акция начинает идти не по заранее намеченному плану или перестала соблюдать вышеперечисленные сигналы, то, не дожидаясь, стопа, закрываю позицию по market.
• Если продолжительно время позиция не даётся и ситуация в акции изменилась, следует снять order и продолжить наблюдать за акцией. Позицию брать только по заранее намеченной цене, никогда не догонять акцию.

4) Удержание позиции сопровождается следующими действиями:

а) наблюдение по time&sales за распринтовкой в акции, соотношением сил и размером заявок выставляемых на покупку/продажу.
б) по графику следить за приближением к уровням и ценовым фигурам. Смотреть как там изменяется ситуация при подходе к нему.
в) смотреть на каких объемах и в какую сторону движется SPY.
г) следить на каких объёмах и свечах движется акция. Сохраняется ли импульс в акции, отбивать уровни отката на мелких timeframe.

Анализируя все эти моменты и делая определенные выводы, позиция может быть покрыта маркетом или вплотную подтянутый stop.

5) Управление рисками при открытой позиции.

Изначально риск даётся не более 8с и минимальным соотношением к потенциальной прибыли 1/4. В зависимости от волатильности, объема, импульса и других частных факторов, stop в акции двигается по-разному. Но имея единый смысл постановки за уровень отката или новую сформированную базу. Первое передвижение stop делается на уровень без убытка (то есть +2..3с от точки входа). В медленных акциях - это делается при отходе на 10-12с от точки входа, в быстрых, первоначальный правильный технический стоп держится до того момента пока акция не выйдет из базы накопления и станет закрепляться на уровень выше.

6) Выход из позиции:

Осуществляется при достижении заранее намеченного потенциала и получении сигнала о развороте или остановки движения вследствие ухода активного игрока из акции.
Выполняется различными способами в зависимости от волатильности акции и сложившейся ситуации. В быстрой акции для выхода используется быстрые ордера, такие как market и stop market. В более медленных акциях выход можно осуществить limit order, выставляя его на цену, которая стала новым уровнем поддержки/сопротивления находящегося в зоне достигнутого потенциала.

11:45 – 01:30 Обед. Наблюдаю за акциями с домашнего задания. Провожу повторный research.

• Продолжаю наблюдать за акциями с отбора, которые идут по намеченному плану, но ввиду различных причин пока ещё не давали точки входа. Обращаю внимание на то, снизились ли объемы и тенденция в акции, во время обеда, или большой игрок в акции всё ещё продолжает активничать. Выделяю особо активные акции и наблюдаю за ними.
• Список watchlist в TOS сортирую акции по критерии Net Change. Соответственно акции которые больше всего прошли вверх находятся в начале списка, а те, которые больше прошли вниз в конце списка. Отталкиваясь от внутридневной тенденции SPY, просматриваю и отбираю top gainers и top losers в каждом секторе отдельно и в списке акций торгуемых на NASDAQ. Всё также при выборе уделяю внимание сильным и слабым акциям.
• В наблюдаемых акциях провожу всё те же уровни открытия/закрытия, а так же сильные уровни поддержки/сопротивления, сформировавшиеся внутри текущего дня. Определяю новые потенциальные точки входа, исходя их поведения акции и тенденций её движения.

01:30 – 03:45 Торгую акции с отбора и нового research.

• Соблюдая туже формацию, продолжаю торговать акции с домашнего задания и нового внутридневного отбора.

03:45 – 04:00 Смотрю за выходом imbalances.

• Смотрю список акций, у которых в конце дня образовался imbalances MOC orders.
• Фильтрую акции по ценовому диапазону от 10$ до 50$ и объемом выше 500K.
• Обращаю внимание только на те акции, у которых imbalances составляет > 15% от общего проторгованного объема.
• На графике я должен видеть, что акция имеет нормальную волатильность и средний внутридневной range. И желательно знать об этой акции минимальную информацию.
• Определившись с несколькими акциями, загружаю их в ленту и смотрю график.
• Последние 15 минут слежу за тем как меняется imbalances. Делаю определенные наблюдения и веду их записи.
• Сравниваю полученные в итоге результаты с предполагаемыми. Ищу определённые закономерности поведения акции, учитывая разные факторы такие как (цена, средний объем, сектор, силу market и т.п.)

04:00 – 04:15 Статистика и итоги дня.

• Подвожу итоги дня. Заполняю всю статистику по сделкам за прошедшую торговую сессию с краткими объяснениями точек входа.
• Все наблюдения за день записываю в блокнот.
• Заполняю психологический и технический дневники.

Уровень поддержки и сопротивления - это основа технического анализа, понятия, с которыми знакомы не только профессиональные трейдеры, но и новички. Как показала практика, цены на торговые инструменты изменяются в пределах четкого ценового канала. Его верхний предел - это уровень сопротивления, а нижняя граница выступает в роли линии поддержки. Иногда прямые плавно перетекают из одной в другую, выполняя совершенно противоположные функции. Большой популярностью пользуются в основе которых лежит именно построение уровней. Это объясняется простотой и доступностью инструмента для анализа графика.

Тонкости построения уровней: психология трейдинга

Уровень поддержки и сопротивления выстраивается на основании разворотных зон на графике, также известных как пивоты. Построение линий может быть осуществлено уже после формирования всего одной разворотной точки. Когда цена после разворота снова достигает предыдущего максимума или минимума и не может его пробить - это чистая психология, которая обусловлена неуверенностью участников рынка в своих прогнозах и определяет дальнейшее направление цены. В конечном счете цена пробивает уровень и идет по тренду либо разворачивается, отбиваясь от экстремума, и идет в обратном направлении. Чем большее количество раз цена актива будет отбиваться от определенного уровня, тем большей силой он будет обладать. Если построить график, сформируются своего рода маяки. Они сигнализируют о наличии областей, в которых цена будет вести себя характерным для паттерна образом.

Что такое уровни поддержки и сопротивления?

Уровень поддержки представляет собой линию, которую цена не способна преодолеть при нисходящем тренде. Это некая точка, которая воспринимается трейдерами как место удачного входа в рынок. При достижении ценой упомянутой отметки трейдеры рассматривают длинные позиции. В области располагается огромное количество после активизации которых цена направляется на юг. Уровень сопротивления - это аналогичная линия, но уже та, которую не в состоянии пробить цена при северном движении. Сопротивление считается выгодной областью для открытия коротких позиций. В области принято устанавливать огромное количество отложенных ордеров, срабатывание которых толкает цену вниз.

Специфика отработки уровней

Каждый трейдер должен отдавать себе отчет в том, что уровень поддержки и сопротивления - это весьма субъективные понятия, не отличающиеся характерной точностью. Четкие линии на графике работают редко. Распространена ориентация на некие зоны при принятии торговых решений. Зоны поддержки и сопротивления - это в котором сконцентрировано большое количество ордеров. Ситуация обусловлена применением большинством трейдеров в своих торговых стратегиях идентичных приемов технического анализа. Доминирующее число участников рынка выбирает сходные между собой точки входа в рынок, что и определяет движение цены. Когда цена пересекает один из уровней, поступает четкий сигнал на покупку или продажу актива, чему способствует ускорение движения в определенный момент времени. Предпосылкой выступает массовое закрытие ордеров по стоп-приказам, которые были ориентированы на обратное движение. Изучая, как определить уровни поддержки и сопротивления, нужно брать во внимание тот факт, что цена довольно часто перемещается из одного канала в другой, что и определяет трансформацию поддержки в сопротивление и наоборот.

Единство мнений - залог успешной торговли

Уровни поддержки и сопротивления (индикатор помогает максимально точно определить их в считаные секунды) визуально воспринимаются практически всеми участниками валютного рынка. Это линии, которые на протяжении определенного периода времени сдерживают движение цены в определенном диапазоне. Области всегда рассматриваются трейдерами как потенциально выгодные точки входа в рынок. Единство мнений разворачивает цену в противоположном направлении. Простота применения линий в торговле определена историей. Корректный технический анализ работает в 90 % ситуаций. Даже при расположении экстремумов на разных уровнях разбег между ними оказывается несущественным, и эффективность торговли не падает.

Сила уровней и ее влияние на цену

Уровень поддержки и сопротивления может обладать совершенно разной силой. Параметр будет зависеть от того, насколько часто и как именно цена реагировала на линию. Чем больше было сформировано отскоков от уровней в истории и чем более сильные импульсы формировались в результате соприкосновения с ценой, тем большей силой будет обладать инструмент технического анализа и тем больше вероятность того, что цена в очередной раз не сможет пробить диапазон. Когда цена раз за разом игнорирует линии, можно говорить о том, что применение их в торговле по стандарту будет малоэффективным. Внимание участников валютного рынка привлекают те зоны концентрации ордеров, которые попеременно выполняют роли и поддержки, и сопротивления. Сила уровней позволяет сделать максимально точный прогноз в отношении дальнейшего развития событий.

Играет ли роль фундамент?

Торговля при пробитии важных линий или получение прибыли на отскоке весьма просты, так как не требуют факторов. Реакция цены на определенное значение может быть обусловлена одновременно несколькими факторами. Предпосылками могут стать ордера на покупку или продажу, преобладание мнений относительно того, что рынок уже исчерпал себя, или надежды на наличие сил для продолжения движения. Если поступает информация от аналитиков, объясняющая причины отскока или прорыва, можно заранее говорить о том, что она выступает не более чем блефом.

Тонкости построения или правила, которые нарушать запрещено

Уровни поддержки и сопротивления в которой играют доминирующую роль, сводится к покупке от линий поддержки и к продажам от сопротивления. Иногда ставка может быть сделана именно на пробой ключевых линий. Умение извлекать из базового технического анализа выгоду основано на умении корректно строить ключевые линии. Идеальные линии, в рамках которых можно выгодно войти в рынок, должны соответствовать основным критериям. В противном случае уровни поддержки и сопротивления, форексом не признаваемые, будут приводить к сливу депозита. Рабочей и приоритетной считается та линия, от которой цена торгового инструмента отскакивала не менее двух раз. Чем больше цена реагирует на определенные ценовые показатели идентичным образом, тем выше будет сила уровней. Уровни, которые хорошо показали себя в истории, в сравнении с теми, которые отработались относительно недавно, имеют второстепенную роль.

Допустимые погрешности

Ни профессиональный трейдер, ни лучший индикатор уровни поддержки и сопротивления не способен выстроить с точностью до пункта. Опытные участники рынка хорошо знают, что цена довольно часто пробивает канал, а потом с новой силой отталкивается от его верхней или нижней границы и следует в обратном направлении. Допускаются ситуации, когда цена просто не доходит до уровней, но все равно интенсивно разворачивается в обратном направлении. Эти неточности и погрешности нужно учитывать при применении инструментов в торговле. Когда уровни несколько раз пробиваются ценой сначала в одном, а потом в другом направлении, они начинают игнорироваться большинством участников рынка, и применение их в рамках любой стратегии становится малоэффективным. Учитывая отсутствие пунктовой точности, линии дают возможность торговать при соотношении стопа к профиту в пределах 1:3, а то и 1:4 и даже более.

Построение уровней на разных временных промежутках

Максимально эффективной и менее рискованной считается торговля, когда трейдер берется построить график одновременно на нескольких временных промежутках. Такой подход позволяет максимально четко увидеть ситуацию на рынке и, следовательно, помогает принять правильное торговое решение. Покупка или продажа актива будет сопровождаться минимальными рисками, когда уровни с разных таймфреймов будут совпадать. Стратегия позволит избежать открытия сделок против тренда, что увеличит шансы на получение прибыли. Нужно обратить внимание на то, что уровни не всегда будут сугубо горизонтальными. Допускается накладывание на график диагоналей с небольшим наклоном. Четкие поддержка и сопротивление могут иметь место в терминале не только в периоды флета, но и при нисходящем и восходящем трендах.

Сопоставление уровней и прочих инструментов технического анализа

Эффективным принято считать подход к торговле, когда уровни поддержки и сопротивления (индикатор их наносит на график в течении нескольких секунд) сопоставляются с прочими инструментами анализа. Можно говорить о применении в торговле опционных уровней, которые показывают ценовые метки с максимальным количеством приказов на закрытие сделок по профиту. Как вариант допускается наложение на график углов Ганна и Приветствуются индикаторы, способные показать объемы аккумулированных средств в рамках каждого ценового диапазона. Чтобы получать стабильные профиты, недостаточно знать, как определить уровень. Необходимо уметь отслеживать дополнительные сигналы. Вероятность похода цены от уровня как в южном, так и в северном направлении составляет ровно 50 %. Надеяться на удачу в трейдинге недопустимо. Прогноз обязательно должен быть подкреплен не менее чем тремя мощными сигналами, опровергнуть которые практически невозможно. Понимание того, как определить уровни поддержки, сопротивления, только улучшает, но не формирует стратегию.

Похожие статьи