Любая вновь разработанная торговая система (ТС), какой бы гениальной на ваш взгляд она не была, требует обязательного тестирования. Только протестировав ТС, вы можете оценить её торговый потенциал, понять, прибыльна она или убыточна. Для того чтобы получить достоверные результаты тестирование это требует соблюдения определённых правил.

Ниже рассмотрены основные способы и правила тестирования торговых систем применяемые в настоящее время.

Backtesting или тестирование на исторических данных

Благодаря развитию компьютерных технологий, сегодня провести такого рода Backtesting может практически любой трейдер. Практически каждый современный обладает набором инструментов для такого рода тестирования. Не исключением является и торговый терминал MetaTrader4 (МТ4). В МТ4 для этих целей применяется инструмент под названием «Тестер стратегий». Он позволяет протестировать создаваемую торговую стратегию на любом историческом интервале данных (если истории не хватает её всегда можно подгрузить). Для того чтобы воспользоваться этим инструментом необходимо сначала переложить тестируемую стратегию на язык понятный торговому терминалу (создать программный код). Для торгового терминала МТ4 это язык программирования MQL4.

По сути, торговая система, подготовленная для тестера стратегий, то есть переложенная на MQL4, представляет собой практически готового . И с небольшими доработками вы сможете впоследствии использовать этот программный код для автоматизации своей торговли.

Тестирование на исторических данных позволяет охватить огромные интервалы истории, затратив на это минимум своего времени. Однако такое тестирование таит в себе одного опасного врага и имя этого врага – излишняя оптимизация.

Что такое оптимизация торговой системы и в чём её опасность

Если в двух словах, то оптимизация торговой системы сводится к тому, что тестируемая система прогоняется на одном и том же временном интервале с различными значениями переменных. Целью этих прогонов является такой подбор переменных, при котором система даёт наилучшие свои результаты.

К примеру, вы тестируете систему на основе трёх и на временном промежутке в 3 года. Благодаря вычислительным возможностям любого современного компьютера можно прогнать эту систему с бесконечным числом комбинаций параметров (периодов скользящих средних и ADX) найдя, таким образом, такое их сочетание при котором система показывает феноменальную прибыль.

Казалось бы чего же в этом плохого? А плохо то, что при такого рода оптимизации, практически для любой, даже для самой плохонькой торговой системы можно найти такую комбинацию параметров, при которой она покажет прибыль на заданном временном интервале. Но вот стоит выйти с такой торговой системой на реальную торговлю, как тут же начнётся планомерный слив депозита (планомерный, поскольку задан в алгоритме системы).

Как избежать переоптимизации торговой системы

Ну, во-первых не следует злоупотреблять инструментом оптимизации и искать оптимальные значения параметров, идеально подходящих под рыночные условия, на определённом временном промежутке в прошлом, поскольку как мы уже выяснили, эти параметры, скорее всего, абсолютно не подойдут для системы в настоящем времени.

Во вторых для устранения негативного влияния оптимизации следует разделить временной интервал тестирования (не менее 3-х лет) на три части. С одними и теми же значениями параметров следует прогнать систему на каждом интервале в отдельности. В результате должны получиться три набора результатов торговой системы с высокой степенью корреляции между собой. Это означает, что система должна вести себя приблизительно одинаково на всех трёх временных интервалах. Проще говоря, взгляните на графики результатов тестирования, если они похожи (примерно одинаковый уровень наклона кривой прибыли с одинаковыми размерами просадок и пр.) то корреляция на достаточном уровне.

Тестер стратегий в торговом терминале МТ4

Paper trading или тестирование на текущих данных

Торговля «на бумаге», а именно так переводится с английского словосочетание paper trading, представляет собой симуляцию торговли в реальном времени. Раньше, до появления компьютеров, трейдеры записывали все сделки по тестируемой системе на бумаге. То есть они не совершали сделку как таковую, и не рисковали своими деньгами, но вели подсчёт виртуальных прибылей и убытков вручную, что в итоге давало им представление о том, насколько хороша тестируемая стратегия.

В настоящее время для online тестирования торговых систем как нельзя лучше подходит . Сейчас трудно найти такого брокера, который не предоставлял бы своим клиентам возможность попробовать свои силы на демо-счете, прежде чем приступать к торговле на реальные деньги. По большому счёту процесс торговли на демке ничем не отличается от реального счёта, здесь те же графики, котировки и торговые условия. Единственное, отсутствует тот накал страстей, который привносят в процесс торговли настоящие деньги.

Вывод

Правильное тестирование торговой системы должно включать в себя два этапа:

1. Тестирование на исторических данных

2. Тестирование в реальном времени

Первым делом испытайте ТС на истории. Убедитесь в том, что она в принципе обладает достаточным потенциалом прибыльности.

Затем протестируйте созданную торговую систему на трёх разных исторических интервалах и убедитесь в отсутствии переоптимизации.

После этого в обязательном порядке протестируйте ТС на демо-счёте. Если это внутридневная система, то достаточно будет 2-4 недели тестирования. Для более долгосрочных ТС, соответственно, больше. Ни в коем случае не пренебрегайте этим этапом, именно он является определяющим во всей процедуре тестирования.

Только так можно быть уверенным в прибыльности тестируемой системы и смело начинать торговать по ней на реальном торговом счете.

Найденная на просторах интернета, услышанная от знакомого трейдера или же придуманная Вами, должна быть протестирована (сопоставлена с историческими данными) и "обкатана" на демо или центовом счете. Лишь после этого можно применять ее для торговли на реальном счете. Тестировать торговые стратегии можно и нужно сразу несколькими способами - используя последовательно описанные ниже методы тестирования, Вы добьетесь более точных и правдоподобных результатов. Давайте рассмотрим, какие методы и способы тестирования нужно применять в своей работе на рынке Форекс.

Визуальный метод тестирования.

Визуальный метод предусматривает привязку индикаторов и шаблонов тестируемых стратегий к графику с необходимой валютной парой. Затем обычным пролистыванием графика прокручивается история выбранной валютной пары или другого актива. Трейдер знакомится с историческими данными, отслеживает каждый сигнал, полученный при использовании испытываемой стратегии. Таким образом, удается определить поведение системы, ее актуальность и эффективность вплоть до определения количества пунктов прибыли, которые могли быть получены при появлении сигналов. Это, в свою очередь, позволяет в дальнейшем определиться с уровнями тейк-профита и стоп-лосса, если сигналы действительно оказывались верными. Если же стратегия является неэффективной, Вы сразу обнаружите её неработоспособность и сможете принять решение - поставить на этой стратегии "крест" или заниматься её дальнейшей модернизацией.

После тщательного тестирования и анализа стратегии Форекс путем просмотра истории цены актива на графике и принятия решения о том, что стратегия "перспективная", к анализу можно будет подключить для определения закономерностей в росте/падении валют вкупе с появляющимися сигналами. Это позволит внести дополнительные коррективы и изменения в параметры индикаторов, а, значит, сделать систему максимально результативной и эффективной.

Рис. 1. График с индикаторами, предназначенный для визуального тестирования стратегии.

Визуальное тестирование ручных стратегий требует пролистывания истории движения цены минимум на полгода. В оптимальном же варианте - один - два года. Безусловно, данный процесс будет весьма трудоемким, однако он того стоит, так как это позволит в будущем сэкономить свой капитал в процессе торговли на реальном счете. Для того, чтобы упростить этот процесс, можно использовать дополнительное программное обеспечение, например, .

Стоит отметить, что системы, отлажено работающие в одно время, могут потерять свою актуальность в связи с серьезными изменениями на валютном рынке. Поэтому к визуальному тестированию торговых стратегий рекомендуется прибегать как можно чаще, чтобы поддерживать свою торговую систему в актуальном состоянии.

Тестирование в тестере стратегий.

После визуальной обкатки ручной стратегии и создания на её основе , в дело вступает автоматизация. Второй метод подразумевает тестирование стратегии Форекс, по алгоритмам которой работает советник, в тестере стратегий . Он имеет свои преимущества и недостатки. Преимущества в том, что это метод прост, так как весь анализ проводится в автоматическом режиме тестером стратегий в торговом терминале, причем за сравнительно короткий промежуток времени могут прогоняться исторические данные за несколько лет. Но тут есть несколько сложных моментов. Первый: чтобы превратить стратегию в советника, необходимо обратиться за помощью к программистам. А иногда обходятся недешево, и не факт, что Ваши задумки превратятся в правильный программный код. И второе: для тестирования советников в тестере стратеги нужен качественный архив котировок, а его предоставить как раз то и не могут. Но, тем не менее, данный метод весьма распространен и активно используется подавляющим большинством трейдеров для тестирования не только советников, созданных на основе собственной стратегии, но и сторонних разработок.

Сам процесс тестирования и оптимизации советников описан в статье . Поначалу этот процесс может показаться довольно сложным, но, по мере приобретения опыта и навыков, тестирование советников становится привычной операцией.

Рис. 2. Тестер стратегий в торговом терминале MT4.

В случае получения отрицательных или малоприбыльных результатов придется "повозиться" и подобрать значения параметров советника таким образом, чтобы результаты тестирования стратегии (советника на его основе) стали прибыльными. в тестере стратегий в этом случае станет лучшим решением.

Тестирование на торговом счете.

Заключение.

Если подытожить все вышесказанное, то мы получим следующий алгоритм действий для создания прибыльной автоматической торговой стратегии:

• 1) Визуальный метод тестирования разработанной или готовой торговой стратегии;
• 2) Создание на основе стратегии автоматического робота - советника с последующим тестированием и оптимизацией его в тестере стратегий терминала МетаТрейдер 4;
• 3) Обязательное тестирование советника на демо или центовом счету (а лучше - последовательно, вначале на демо, а потом уже на центовом счету на небольших суммах);

Тестирование торговых стратегий Форекс в совокупности с вышеописанными тремя методами позволит получить действительно мощный и надежный на валютном рынке в перспективе. И пусть у Вас уйдет довольно много времени для тестирования стратегий по такой схеме - но Вы же пришли зарабатывать на Форекс, а не терять, верно?

Добрый день. Очень небольшое количество трейдеров уделяет должное внимание торговой системе, а ведь это один из основных факторов успешной торговли на бирже. Многие, конечно, знают, что такое торговая система, но почему-то продолжают торговать на интуиции. Почему так происходит? Потому-что большинству трейдеров банально лень над ней поработать, протестировать. Все это отнимает не мало сил и времени. Трейдинг по торговой системе – рутинное занятие. Другое дело – торговля на интуиции. Никаких правил, полная свобода. Хочешь-покупаешь, хочешь-продаешь. Адреналин, азарт 🙂 . Но торговля без системы-это путь в никуда. Поэтому от таких мыслей лучше избавляться.
Следующая причина отсутствия системы у основной массы трейдеров заключается в дисциплине, точнее в ее отсутствии. Подавляющее большинство людей просто не может следовать определенным правилам. Подробнее об этом читайте в статье “”.
Еще, достаточно распространенная проблема тех, кто все-таки старается торговать системно — это неправильно разработанная торговая стратегия. В системе не должно быть и доли интуиции, все должно быть формализовано как можно лучше. Субъективная составляющая полностью должна отсутствовать. Мы не должны думать о том, входить нам в позицию или нет, система должна давать нам исчерпывающий ответ на данный вопрос. А теперь более подробно о том, что такое правильная торговая система и как ее тестировать.

Построение торговой системы

Торговая система — это набор правил для принятия решения. Чем подробнее все правила будут прописаны, тем лучше. Например, правила типа: я торгую только по тренду и продаю/покупаю на пробое уровня — не будут являться торговой системой. Что же должная включать в себя хорошая торговая система? Итак:

(1) Риск менеджмент. Распишите все риски на сделку, на день, на месяц.
(2) Пропишите правила для входа в позицию. Все как можно подробнее. Например, вход выполняется при пробое таких-то уровней. Описание каждого уровня, как он чертится, каким количеством баров должен быть подтвержден и тд. Затем описание точки входа. К примеру, при пробое, откате к уровню и ретесте данного уровня таким-то количеством баров, на таких-то объемах и так далее.
(3) Затем расписываем как вести себя в позиции, как ее протягивать и где выходить.
(4) Стараемся прописать до мелочей все детали. Как мы ведем себя если выйдут макроэкономические новости, используем ли поводыри в своей торговле, на каком таймфрейме выполняем вход в позицию и так далее.
Естественно со временем, система может дополняться, видоизменяться. Но все изменения в нее необходимо вносить только после тестирования.

Как тестировать торговую систему?

Тестировать торговую систему можно различными способами, как на истории вручную, так и в различных программах, например, в MetaStock или TSLab. Я расскажу о самом простом методе, который использую при тестировании некоторых новых формаций для своей торговой системы — это тестирование на истории.

О том, как протестировать торговую систему на истории, на более длительном интервале времени, читайте в статье ««.

Во-первых, хочу отметить, что я не использую никаких индикаторов в торговле. По ним протестировать систему будет труднее. Во-первых, индикаторы бывают смещаются на истории и возникает небольшая погрешность. Во-вторых, в торговле на индикаторах ничего хорошего нет 🙂 . Графика цены и объемов вполне достаточно для успешной торговли.

Итак, с чего начинается тестирование нашей ТС? Самое главное необходимо как можно подробнее прописать все правила, чтоб при тестировании торговой системы на истории у вас не возникало сомнений в правильности своих действий. К примеру, если вы вдруг решите проверить систему, основанную на торговле по фибоначчи, то вряд ли у вас это получится. Так как при таком подходе будет присутствовать субъективная составляющая. Можно конечно и для фибоначчи прописать очень подробные правила, но сделать это на истории будет крайне не просто. В общем при тестировании, вы должны четко понимать, где вы входите, где выходите и тд. Никаких сомнений в правильности своих действий возникать не должно, только так можно добиться безошибочных итоговых результатов. На истории рекомендую тестировать за интервал от 3 месяцев до полугода. А вообще, чем больше временной интервал тем лучше. Далее, после того как тест на истории будет выполнен, рекомендую протестировать на реальном счете на минимальных объемах, опять же минимум месяца за три. И только после всех этих манипуляций начинать торговать на реальном счете необходимым объемом.

Зачем прогонять торговую систему на истории?

1) Вы сможете понять, является ли данная система прибыльной. Так как если даже на истории она не дает соответствующих результатов, то проверять ее в реальной торговле не имеет никакого смысла.
2) Положительный результат на истории придаст вам уверенности в вашей стратегии. Возможно, убедившись в эффективности вашей ТС, вы меньше будете нарушать правила системы. Это важный психологический фактор.
3) Вы лучше поймете систему, сможете более подробно доработать некоторые закономерности, которых не увидели ранее.

Если у вас еще нет торговой системы, то надеюсь после прочтения данной статьи вы начнете над ней работать. Все профита.

С уважением, Станислав Станишевский.

PS. Коротко о том, как тестировать торговую систему на истории, смотрите в данном видео.

Здравствуйте уважаемые трейдеры! Недавно столкнулся с непростой проблемой: как протестировать торговую систему пришедшую мне в голову. Тестирование в Forex Tester на длительном периоде времени — далеко не быстрое и не простое занятие. Конечно, наилучшим способом было бы написать советник и затем пропустить его через жернова тестера стратегий Метатрейдер, но так как программист из меня никудышный, этот вариант тоже отпал. На бескрайних просторах интернета натолкнулся на еще один, наиболее приемлемый для меня, способ тестирования торговых систем в программе Excel, с основами которого и хочу вас познакомить.

Немаловажно, что тестировать систему будем на реальных котировках Dukaskopy за период с начала 2010 года по настоящее время.

Для начала познакомлю вас с простейшей торговой системой которая родилась в недрах моего воспаленного мозга :). Наблюдая за движением пары GBPUSD и глядя на историю, я заметил, что наиболее сильные движения по тренду происходят в одно и тоже время на протяжении многих лет. Построив в Excel гистограмму зависимости волатильности этой пары от времени суток выяснил, что наиболее сильные движения пары приходятся на 8 ÷ 12 и 13 ÷ 17 часов по GMT. На часовой график пары установим простую скользящую среднюю (SMA) с периодом 50, которая будет индикатором направления тренда в нашей системе. Правила входа и выхода системы по детски просты: в 8.00 по GMT смотрим на график, если цена выше SMA — открываем сделку на покупки, если наоборот — продажи. Закрываем сделку в 12.00 GMT. Повторяем то же самое после обеда трейдеров в Лондоне и начале торгов Нью-Йоркской сессии. В системе минимум переменных, что уменьшает вероятность подгонки на истории. В дальнейшем, для увеличения доходности и агрессивности системы можно прикрутить к ней элементы мартингейла в случае получения убытка или их серии, но это перспективы. На данном этапе необходимо выяснить: прибыльна ли система, положительно ли у нее математическое ожидание, ведь в противном случае выжать что — либо из системы представляется мне маловероятным.

Итак, приступим. Для получения котировок заходим на сайт Dukascopy и во вкладке «Рынки и инфо » нажимаем «Исторический Data Feed «.

В появившемся окне выбираем нужный нам торговый инструмент, таймфрейм и период времени за который мы будем скачивать котировки. Жмем: «Скачать «.

Перед началом закачки котировок нас попросят авторизоваться, что можно быстро сделать нажав одну из кнопок социальных сетей. Сохраняем файл в формате.csv, который прекрасно распознается в Excel.

Запустив Excel импортируем скачанные котировки в нашу программу. Для этого во вкладе «Данные » нажимаем кнопку «Из текста «.

На первой вкладке запустившегося мастера импорта текстов нажимаем далее.

На второй вкладке ставим галочки напротив «запятая » и «пробел »

На последней вкладке ставим формат для первого столбца — «Дата » и жмем «Готово «.

Импортируем данные в ячейку А1 .

Теперь приведем котировки в божеский вид. Удалим колонку Volume за ненадобностью. Выделив четыре последние колонки нажмем Ctrl+F и заменим точки в этих колонках на запятые , Excel распознает в числовых данных только запятые.

В скачанных котировках присутствую все дни недели. Уберем ненужные нам субботы и воскресенья. Для этого в свободной колонке выполним функцию «ДЕНЬНЕД «. Выбрав первую дату нашей таблицы. Тип по которому определяется день недели ставим 2. Жмем «Enter».

В ячейке А2 получим цифру обозначающую день недели. Применим небольшую хитрость : если навести курсор на правый нижний угол полученной нами ячейки с данными до появления крестика и кликнуть в этот момент ЛКМ то получим данные рассчитанные по нашей формуле на всей таблице.

Выделяем первую строку таблицы и устанавливаем на нее фильтрацию. С помощью фильтра оставляем в таблице только шестые и седьмые дни которые соответствуют субботам и воскресеньям. Выделив их удаляем.

Затем также, с помощью фильтрации колонки «Time» удаляем неиспользуемые временные периоды от 0.00 часов до 7.00, с 12.00 до 13.00 и с 17.00 до 23.00.

Следующим шагом будет вычисление значений нашей скользящей средней. Можно пользоваться функциями СУММ и СРЗНАЧ.

Кликнув два раза на правый нижний угол ячейки рассчитаем значение SMA для всех используемых котировок. Следующим шагом вычислим направление входа в рынок с помощью полученных значений SMA. Используем для этого функцию ЕСЛИ. Продажам у нас будет присвоено числовое значение «0», покупкам «1». Проводим расчет для всех котировок.

И вот наконец, настало время получения прибыли. В следующей свободной колонке рассчитываем прибыль в зависимости от направления нашей позиции с использованием функции ЕСЛИ.

Прежде, чем торговать на живые деньги, стоит удостовериться в том, что выбранная стратегия способна стабильно приносить прибыль.

В данной статье рассматриваются три стратегии и исследуется их эффективность за период последних 10-18 лет. Это совершенно разные стратегии, поэтому любой трейдер сможет найти в них что-то интересное для себя и использовать это в своей торговле.

Приведенные здесь идеи не являются завершенными, но могут послужить хорошей отправной точкой для .

Стратегия торговли гэпдаунов

Иногда можно увидеть, как сильные акции, являющиеся лидерами своего сектора или даже рынка в целом, за одну ночь обваливаются на более чем 10%, чтобы уже в течение следующей торговой сессии вернуться примерно к исходному уровню.

Так произошло с Netflix (NFLX), которая выпустила отчет 16 июля после закрытия рынка.

Компания показала более медленный по сравнению с ожиданиями инвесторов рост притока новых подписчиков.

16 июля акции Netflix завершили день выше своей 50-дневной скользящей средней — на отметке $400.48. Однако уже на следующее утро они торговалась по $344, что на 14% ниже. В конечном итоге к закрытию дня цена дошла до $379, почти полностью отыграв потерянное.

Исторический анализ

С 2000 года 536 раз акции S&P 500 закрывались выше своей 50-дневной скользящей средней с достаточным объемом, чтобы наутро открыться более чем на 10% ниже.

Анализ показывает, что если бы после каждого такого падения мы открывали позицию в лонг и закрывали ее на закрытии того же дня, то такие сделки были бы успешными в 47% случаев, а средняя прибыль составила бы 0.43% (без учета комиссий).

Вот некоторые результаты , а также кривая баланса, отражающая динамику результатов во времени:

• Количество сделок: 536
• Средний размер прибыли/убытка (P/L) на сделку: 0.43%
• Доходность с поправкой на риск (RAR): 123.34%
• Процент прибыльных сделок: 47.95%
• Ср. прибыль: 5.83%
• Ср . убыток: -4.54%
• Коэффициент прибыли: 1.21

Как видно, за последние 18 лет данная стратегия демонстрировала довольно высокую волатильность, поэтому большинству трейдеров было бы трудно ей пользоваться.

Хотя статистика торговли вполне приличная, по кривой баланса видно, что с 2010 года эта система работает плохо. И это при том, что комиссия не учитывалась.

Чтобы создать приличную систему торговли на основании покупки акций S&P 500 после ночного падения более 10% с выходом на закрытии дня, нужно еще потрудиться.

Стратегия торговли с возвратом к среднему

Данную стратегию можно использовать в сочетании со стратегией следования по тренду для акций с микрокапитализацией, входящих в индекс Russell Microcap.

Сложность применения к таким акциям принципа возврата к среднему состоит в том, что объемы торговли в таких бумагах невысокие и новостной поток по ним скудный. Это приводит к тому, что они могут просто находиться в состоянии «дрейфа» в течение длительного времени. Учитывая это, для построения хорошей стратегии торговли необходим какой-то катализатор, чтобы не входить в акции, которые никуда не идут.

Идея данной стратегии основана на поиске нового Low, а всплеск дневного оборота (количество акций х цена закрытия) служит потенциальным катализатором для стремительного роста цены. Таким образом, нужно найти акцию, сформировавшую новый Low, в которой на следующем баре внезапно появляется , и цена начинает повышаться.

Полный набор правил выглядит следующим образом:

Покупка:

• Вчерашнее закрытие < минимальная цена закрытия за 50 дней
• И сегодняшний оборот > $250 000
• И сегодняшний оборот > 2 среднеквадратичных отклонения над 20-дневной скользящей средней
• И IBS > 0.2
• И сегодняшняя цена закрытия находится между $0.5 и $20

Продажа:

• Самая высокая цена закрытия за последние 5 баров
• ИЛИ через 10 дней

Пример сделки

На рисунке показан пример такой сделки для акции OVID:

Здесь видно, что 10 августа 2017 г. OVID формирует новый Low 50 дней. После этого следует всплеск объема 11 августа, а IBS имеет значение 0.72.

Таким образом, можно войти в сделку в лонг на открытии следующего дня (зеленая стрелка). Спустя 7 дней, цена вышла на High 5 баров, поэтому на открытии следующего дня сделка закрывается (красная стрелка). Прибыль составила 32.53% (без учета комиссий).

Тестирование на истории для всех акций из индекса Russell Microcap за период с 8/2008 по 1/2018 дало следующие результаты:

(В результатах учтена комиссия 0.2% за сделку. Размер позиций фиксированный — $250. Все входы и выходы делались на открытии следующего торгового дня. Более ранние периоды не тестировались).

• Количество сделок: 6052
• Средний размер прибыли/убытка (P/L) на сделку: 1.02%
• Ср. длительность удержания, баров: 6.04
• Доходность с поправкой на риск: 51.13%
• Процент прибыльных сделок: 53.72%
• Ср . прибыль: 7.35%
• Ср . убыток: -6.33%
• Коэффициент прибыли: 1.35

Как видно, этот набор правил обеспечивает довольно хорошие результаты на очень широкой выборке сделок для дешевых акций. Кривая баланса имеет гладкий вид.

Это многообещающие результаты, поэтому на основе данных правил стоит разработать полноценную систему торговли с реалистичным размером портфеля, рейтингом акций и расчетом размера позиций.

Стратегия торговли на откате

Торговля на откате широко применяется для акций. Она предполагает покупку, когда в ходе долгосрочного тренда происходит кратковременный откат. Однако, если акция недостаточно волатильна, такая сделка связывает значительный капитал.

Поэтому интересно исследовать, как такая система будет вести себя на рынке фьючерсов, где возможности доступа к заемному капиталу (плечо) гораздо выше.

Правила данной стратегии очень просты:

Покупка:

• Цена закрытия > 200-дневной СС
• И Цена закрытия < 10-дневной СС

Продажа:

• Цена закрытия > 10-дневной СС
• ИЛИ по стоп-лосс 10%

Вот результаты тестирования на истории некоторых фьючерсных инструментов:

Как видим, стабильные результаты показали фьючерсы на акции (S&P 500 E-Mini и Dow Jones E-Mini). Хорошими были также результаты для казначейских облигаций (US Two Year и US Ten Year). А на золоте (Gold mini) и нефти (Oil) система работала плохо.

Данные результаты основаны на торговле только одни контрактом и без применения . Учтена комиссия в размере $10 в одну сторону.

Как и следовало ожидать, эти результаты свидетельствуют о том, что данная стратегия лучше всего работает на бычьем рынке. Поэтому с ней рекомендуется использовать какой-то фильтр направления рынка. В условиях бычьего рынка такая стратегия может быть очень прибыльной. В любом случае, стоит провести еще форвард-тестирование.

Дополнение стратегии торговли на откатах шортовой составляющей

Рассмотренную выше стратегию торговли на откатах целесообразно также дополнить шортовыми сделками. Соответствующее тестирование на истории было проведено для ES (S&P 500 E-Mini). Правила торговли в лонг остаются теми же, появляется лишь приведенное ниже дополнительное правило для торговли в шорт. По сути, оно является зеркальным отражением правила для сделок в лонг, только ищутся бычьи откаты на медвежьем рынке.

Продажа в шорт:

• Цена закрытия < 200-дневной СС
• И Цена закрытия > 10-дневной СС

Покрытие позиции:

• Цена закрытия < 10-дневной СС
• ИЛИ по стоп-лосс 10%

• Количество сделок: 323
• Чистая прибыль: $77 445
• Суммарный годовой доход (CAR): 5.34%
• Максимальная просадка (MDD): -16.45%
• Средняя прибыль/убыток (P/L): 3.66%
• Коэффициент прибыли: 1.49

Как видим, добавление шортовой составляющей улучшило результаты торговли данной стратегии на ES. Чистая прибыль выросла с $53 901 до $77 445 за тот же период времени, при этом максимальная просадка осталась на аналогичном уровне. Кривая баланса тоже выглядит довольно хорошо.

Разумеется, данная система требует дополнительного тестирования и уточнения . Тем не менее, для такой простой стратегии первые результаты можно считать обнадеживающими.

Похожие статьи