Приветствую вас, гости моего блога! Вы, конечно же, слышали легенду, как Джордж Сорос обрушил английский фунт в 1992 году.

Если точнее, он не столько способствовал этому событию, сколько использовал его в своей торговле. А из-за чего происходят колебания валютных курсов, называемые волатильностью, и как быть к этому готовым, об этом наша сегодняшняя тема. Итак, самые волатильные пары форекс.

С точки зрения волатильности, валютные пары можно разделить на несколько групп:

• Традиционно волатильные пары, образуемые
• Экзотические, высокая волатильность которых обычно связана с «тонким» рынком (например, пары с южноафриканским рэндом)
• Обычно спокойные пары, периодически испытывающие влияние чрезвычайных факторов

Первая группа (GBPJPY, GBPCHF) высоколиквидны, они используются в международной торговле и популярны у трейдеров.

Вторая группа пар (EURZAR, GBPMXN) хотя и позволяют, теоретически, получить больший доход, но плохо предсказуемы и имеют спреды, достигающие сотен пунктов. Но на рынке форекс они торгуются редко.

Наконец, третья группа обычно не отличаются рекордной волатильностью. Однако, время от времени благодаря чрезвычайно важным политическим и экономическим событиям, именно они испытывают наибольшие в истории колебания. Для начинающих трейдеров полезной может быть таблица средней дневной волатильности популярных пар, составленная на основе многолетних данных.

Здесь видно, что наибольшие движения происходят во время . Поэтому если до наступления американской сессии средняя дневная волатильность уже исчерпана, вряд ли стоит ожидать продолжения активного движения в том же направлении, если впереди не ожидаются важные новости. Для трейдеров, чья торговая система включает волатильность как фактор, на котором основаны торговые сигналы, можно рекомендовать ресурс myfxbook .

Здесь представлена таблица онлайн значений волатильности, которая рассчитывается по заданному периоду усреднения. Например:

На этом же сайте есть и другая полезная статистика по волатильности.

Факторы высокой волатильности

Факторов, влияющих на волатильность валютных пар, много. В качестве примера можно привести следующие:

• Соотношение учётных ставок центральных банков
• Ликвидность рынка и число активных участников на нём
• Выход новостей, оказывающих влияние на экономику стран-эмитентов
• Интервенции центральных банков

Не все из них могут быть актуальны на данный период времени. Более того, какие-то факторы могут проявляться в редких случаях, из-за чего неопытные трейдеры их зачастую не учитывают. Бывает так, что низковолатильные валютные пары в считанные минуты совершают движения на сотни пунктов.

Особенно резкий всплеск волатильности пар с участием евро и швейцарского франка произошёл 15 января 2015 года, когда центральный банк Швейцарии понизил ставку по депозитам до востребования -0,25% до -0,75% и прекратил интервенции, ранее поддерживавшие нижний уровень пары евро-франк в районе 1.2000.

Некоторое время ЦБ Швейцарии не допускал чрезмерного укрепления франка, что могло бы затруднить внешнеэкономическую деятельность. Однако, когда интервенции стали привычными и на них наживались крупные спекулянты, было решено поступить иначе: прекратить интервенции и ещё более снизить ставку по депозитам во франках.

В результате огромное число инвесторов, считавших франк надёжным убежищем, стали от него избавляться, конвертируя свои валютные запасы в другие валюты, чем создали ажиотаж и панику. В тот день курс пары EURCHF совершил такие скачки (их амплитуда достигала 3500 пунктов), что ряд крупных финансовых организаций оказались банкротами.

Другим примером чрезвычайной волатильности европейских валютных пар стал знаменитый британский . 24 июня 2016 года GBPUSD преодолела приблизительно 1800 пунктов между максимумом и минимумом дня, что явилось абсолютным рекордом для этой пары.

До финансового кризиса 2008—2009 годов традиционно самой волатильной среди кросс-пар мировых резервных валют была GBPJPY. Это объяснялось популярной тогда стратегией carry trade, основанной на разнице Англии и Японии.

Если по фунту ставка достигала 5,75% (летом 2007 года), то по иене она была в интервале от 0 до 0,5%. В период наибольшей разницы между английскими и японскими ставками волатильность пары GBPJPY была такова, что дневные колебания в тысячи пунктов никого не удивляли. По мере углубления «ипотечного» кризиса 2008—2009 годов ставка Банка Англии активно снижалась и сегодня составляет лишь 0,25%, благодаря чему и волатильность GBPJPY уже не та.

Послесловие

Таким образом, говорить о самых волатильных валютных парах нужно в контексте конкретной экономической и политической ситуации. Изменение расстановки сил может в один миг нарушить привычные схемы движения капитала и «спокойные» пары могут удивить своими «качелями» даже опытных трейдеров.

В качестве прогноза можно предположить, что серьёзные потрясения ожидают иену, поскольку Япония вышла в мировые лидеры по соотношению внешнего долга к ВВП, которое уже превысило 400%. В сочетании с медленным экономическим ростом (менее 1% в год) это создаёт огромный риск для устойчивости национальной валюты.

Впрочем, для трейдера важны не абсолютные показатели волатильности валютных пар, а умение учитывать случайные факторы в торговой стратегии. Никто не может сказать, что случится завтра, но правильная система управления рисками и самодисциплина трейдера не допустит катастрофических последствий для депозита, даже если случится дефолт. А как научиться грамотной торговле, инвестированию и учёту рисков, об этом читайте в моём блоге. Подписывайтесь на обновления и получайте оперативную информацию. Всем успехов!

Волатильность - это термин, который используется для обозначения колебаний торговых цен в течение определенного времени. Считается, что чем шире диапазон колебаний цен, тем выше волатильность. Например, ценная бумага с последовательностью цен при закрытии 5, 20, 13, 7 и 17 гораздо более волатильна, чем аналогичная ценная бумага с последовательностью цен при закрытии 7, 9, 6, 8 и 10. Ценные бумаги с повышенной волатильностью считаются более рискованными, поскольку предполагается, что движение цен на них - вверх или вниз - будет более значительным по сравнению с показателями аналогичных, но менее волатильных ценных бумаг. Волатильность пары измеряется путем вычисления среднеквадратического отклонения доходностей. Среднеквадратическое отклонение показывает, как сильно значения отклоняются от средней величины (среднего).

Важность волатильности для трейдеров

Каждому трейдеру важно иметь представление о волатильности ценной бумаги, поскольку для определенных стратегий и психологических моделей подходят разные уровни волатильности. Например, трейдеру на рынке Форекс, желающему обеспечить стабильный рост своего капитала, не принимая при этом большого риска, можно посоветовать выбрать валютную пару с более низкой волатильностью. С другой стороны, трейдеру, готовому рисковать, подойдет валютная пара с повышенной волатильностью, позволяющая заработать на более существенной разнице в ценах, которая характерна для волатильной пары. Данные, предоставляемые нашим инструментом, позволяют определить наиболее волатильные валютные пары, а также узнать дни и часы недели, когда наблюдается самая высокая и самая низкая волатильность конкретных пар. Это дает возможность оптимизировать стратегию торговли.

Что влияет на волатильность валютных пар?

Экономические и (или) рыночные события, такие как изменение процентной ставки в стране или падение цен на сырьевые товары, нередко становятся источником волатильности на рынке Форекс. Уровень волатильности обусловлен различными параметрами валют и соответствующих экономик. Пара валют, одна из которых принадлежит стране преимущественно с сырьевой экономикой, а другая - стране, экономика которой основана на услугах, как правило, отличается повышенной волатильностью из-за глубоких внутренних различий в экономических факторах каждой из стран. Кроме того, разница в уровнях процентных ставок приводит к повышению волатильности валютной пары по сравнению с парами, представляющими страны с близкими ставками. И наконец, валютные кроссы (пары, не включающие в себя доллар США) и «экзотические» кроссы (пары, которые включают неосновную валюту), скорее всего, также будут иметь более высокую волатильность и более существенные спреды между ценами спроса и предложения. К дополнительным факторам волатильности относятся инфляция, объем государственного долга и дефицит счета текущих операций. Политическая и экономическая стабильность в стране, валюта которой торгуется, также оказывает влияние на волатильность на рынке Форекс. Кроме того, валюты, не подпадающие под регулирование со стороны центрального банка (например, Bitcoin и другие криптовалюты), характеризуются более высокой волатильностью, поскольку носят спекулятивный характер.

Как использовать калькулятор волатильности Форекс?

В верхней части страницы выберите количество недель для расчета волатильности валютной пары. Обратите внимание: чем продолжительнее выбранный период, тем ниже будет волатильность по сравнению с более короткими и более волатильными периодами. После отображения данных нажмите на валютную пару, чтобы увидеть ее среднюю волатильность по дням, по часам, а также разбивку волатильности пары по дням недели.

Для успешной торговли бинарными опционами трейдеру обязательно нужно разбираться, что такое волатильность валютных пар. Важно также научиться использовать это знание на практике. Если не брать в расчет показатель волатильности, то даже самые доходные стратегии не принесут желаемого дохода - окажутся бесполезными.

У каждого актива своя волатильность, но самые волатильные среди всех базовых активов - валютные пары, они больше всех реагируют на события в политическом мире и в экономике разных стран. Этот процесс можно отследить, открыв Экономический календарь на площадке любого брокера бинарных опционов. Поэтому на вопросе: что такое волатильность валютных пар, стоит остановиться подробнее.

Определение

Под волатильностью понимают изменение стоимости актива за какой-либо отрезок времени при сравнении с конечным или начальным уровнем цены. Для измерения этого показателя необходимы max и min значения стоимости за определенный период времени.

Различают две разновидности этого показателя:

• изменение в период сессии;
• внутридневная volatility.

Чтобы самостоятельно определить волатильность валютных пар, нужно воспользоваться специальной программой для аналитики. Далее выполняются такие действия:

• открывается окно с курсом пары валют , волатильность которых нужно определить;
• устанавливается определенный таймфрейм : неделя, месяц и т. д.;
• определяется стоимость на начало сессии и на ее конец: нужно посмотреть их на графике;
• от большей стоимости отнимается меньшая .

Чтобы рассчитать volatility, берется средний показатель котировок актива за последние несколько свечей: они выступают как переменная N. Таким образом, нужно взять стоимость открытия/закрытия последних 10-ти свечей, найти их сумму, затем разделить на 10.

Этот параметр зависит от большого числа факторов: начиная объемом торгов, завершая ситуацией на рынке: разнообразными спекуляциями для получения значительной прибыли. Чем большие колебания актива, тем вероятнее заинтересованность различных субъектов. Иными словами, на волатильном рынке всегда можно заработать.

Волатильность валютных пар на рынке и способы применения этого показателя

Использовать данные о показателе volatility в бинарном трейдинге довольно просто. Однако на практике большинство начинающих трейдеров пренебрегают этим, что приводит в итоге к сливу капитала.

Для примера приведем такую ситуацию: путем вычислений или из справочных материалов выяснили, что средний показатель volatility по определенному активу составил 100 п. При изучении графика актива за время текущих торгов котировки изменились по сравнению с начальным значением на 80 пунктов в сторону повышения. Становится очевидно, что рост курса актива в дальнейшем маловероятен, поэтому входить в рынок с позицией Call не рекомендуется.

Хотя такую ситуацию можно изменить в свою сторону. Нужно дождаться признаков отскока цены, далее открыть сделку в совершенно противоположном направлении.

Этот метод применяется также на графиках с длительным промежутком времени. Только волатильность берется не за один день, а за неделю. Например, по выбранному активу volatility составляет 150 п., с начала недели курс прошел 75 п., поэтому можно смело рассчитывать на продолжение тенденции и входить в рынок «по тренду».

Во время низкой волатильности трейдеры инвестируют на длительный период времени. Это можно назвать даже вложением средств, а не заработком. Чтобы получить хорошую прибыль в долговременной перспективе нужен приличный капитал. Как правило, инвесторы вкладывают деньги в акции - активы с минимальной волатильностью.

Некоторые трейдеры периодически вкладывают средства в акции определенной компании (например, 1000 руб. ежемесячно), сохраняя таким образом капитал от инфляции, причем с минимальным финансовым риском потери средств.

Как еще определить показатель volatility?

Волатильность валютных пар или другого актива можно определять на специальных сайтах. Ручные подсчеты занимают на самом деле немало времени, поэтому аналитики стараются использовать специальные ресурсы или программы для ПК или мобильных устройств. Для примера приведем сайт mataf, вот его скрин:

На этом анатомическом ресурсе приводится такая информация:

• данные по различным валютам;
• сведения по разным промежуткам времени;
• самые волатильные валюты, а также активы с небольшим колебанием стоимости.

Кроме этого, на страницах интернет-ресурсов есть таблицы с показателями volatility. Они также применяются в работе. Вот пример такой таблицы:

Индикаторы для измерения волатильности

В теханализе есть индикаторы, позволяющие рассчитать степень volatility на рынке в определенный момент времени:

• полосы Боллинджера;
• CCI - index торгового канала;
• ATR - indicator усредненного движения;
• каналы Кельтнера.

Профессионалы считают, что волатильность проще всего измерять с помощью индикатора ATR. Его автор - Уэллс Уайлдер описал особенности применения показателя в книге «Новые концепции технических торговых систем». Этот индикатор часто применяется трейдерами в стратегиях торговли.

Смысл ATR заключается в определении среднего промежутка изменения стоимости за выбранный период.

Average True Range показывает сильное значение во время увеличения или убывания тенденции, когда происходят массовые продажи или наоборот заключаются сделки Call - в такое время на рынке очень сильная волальность.

Индикатор ATR используется по такому принципу:

• выше ATR - большая volatility, значит более высокая вероятность изменения тренда;
• чем ниже ATR, тем менее выражена трендовая тенденция.

Как правило, трейдеры используют 14-периодный индикатор ATR, рассчитываемый на основе разных диапазонов. Экстремумы ATR указывают на разворотные точки или же начало нового тренда.

Котировки валют зависят также от активной торговой сессии. Каждый опытный трейдер знает, когда лучше торговать БО. От сессии зависит, когда откроются или закроются главные фондовые биржи мира - это отражается на динамике определенной валюты. Например, EUR торгуется в очень узком промежутке в ночное время, когда трейдеры Европы спят, а все биржи закрыты.

Также показатель volatility растет, когда линии пересекаются, например, с 16 до 20 ч. по московскому времени лучше торговать валютой EUR/USD, поскольку в это время происходит пересечение American/European сессии.

С другой стороны, в период азиатской сессии EUR или USD не проявляют необходимой активности, чтобы заключать контракты в плюс. Когда актив идет в узком боковике, его колебания не дотягивают даже до 20 п., в такой ситуации в рынок лучше не входить, можно уйти в минус.

На самом деле, в любое время суток можно найти подходящие для торговли активы и заработать на их колебаниях. Для трейдера самое главное - изучить график сессий, ориентироваться во времени открытия/закрытия бирж.

Информация о торговых сессиях

Часовые пояса оказывают свое влияние на время открытия/закрытия сессий: так, формируется график рынка - его ритм. Волатильность зависит во многом от времени работы определенной биржи. В это время игроки бирж начинают активно покупать/продавать активы - это воздействует на котировки, которые движутся вверх/вниз, сменяясь нисходящим трендом.

Рынок движется в своем ежедневном ритме: быки ведут борьбу с медведями и наоборот.

В трейдинге принято выделять 3 крупные сессии:

• Азиатская - эта сессия начинается в 3 ч. утра по московскому времени и заканчивается в 12 ч. дня. Страны, участвующие в торгах: Австралия, Новая Зеландия, Китай и Япония.

Самые волатильные пары этого периода: EUR/JPY, USD/JPY. Они отлично подходят для скальпинга. По AUD/USD, AUD/JPY ведется умеренный трейдинг.

В целом в период азиатской сессии рынок спокоен и практически не подвержен колебаниям. Трейдерам только изредка удается поймать мощную трендовую тенденцию, вызванную событиями в экономике Японии.

• Европейская: начинается в 9 ч. и заканчивается в 18 ч. по московскому времени. В торгах принимает участие Россия, а также страны Евросоюза. Самые волатильные валютные пары: EUR/CHF, GBP/USD, EUR/USD, GBP/USD.

Большинство важных показателей, влияющих на формирование стоимости, объявляются в период работы европейских бирж. В связи с этим по большинству валют показатель volatility будет повышен. Однако необходимо торговать с учетом экономического календаря, закрывая сделки в период выхода экономических новостей.

• Американская - эта сессия начинается в 16.00 и закрывается в 1.00 по МСК. В торгах принимают участие: Канада и США. Самые волатильные валютные пары: USD/CAD и EUR/USD. Показатель volatility USD затрагивает все активы, поэтому в период работы Нью-Йоркской биржи идут самые значительные колебания по всем валютам.

Самые волатильные валютные пары

Почти все эксперты сходятся во мнении, что британский фунт - одна из наиболее волатильных валют, поэтому стоит брать для торгов: GBP/CHF, GBP/JPY. Например, внутридневные колебания по паре валют GBP/JPY могут иногда достигать 140 п.

Торговать валютами Европы лучше внутри дня. Такой трейдинг актуален на краткосрочной или среднесрочной торговле. Также можно применять стратегии для скальпинга. Торговать внутри дня по фунту стерлингов любят трейдеры с разной торговой тактикой: агрессивной, консервативной или умеренной (аккуратной).

Самые волатильные сессии: American/European. Они воздействуют на все пары валют напрямую. Показатель volatility зависит также от дня недели:

Оптимальные для трейдинга дни - середина недели: среда/четверг. В пятницу до 8 вечера по московскому времени активность всегда продолжается, однако не так активно, как в среду. Далее рынки постепенно начинают закрываться.

Дополнительные правила прибыльного трейдинга БО с учетом показателя volatility

Есть еще ряд советов, которые помогут получить хороший доход от трейдинга БО:

• пара валют выбирается в зависимости от времени суток, следует отдавать предпочтение наиболее волатильным активам;
• колебания во время котировок нельзя ассоциировать с трендовой тенденцией, поскольку тренд - это общее доминирующее движение на рынке;
• volatility еще не означает, что котировки валют происходят в большом диапазоне. Они могут проходить только 10-20 п., однако совершать большое число колебаний во время сессии.

Заключение

Волатильность - важный показатель, от которого зависит успешность сделок. Volatility можно рассчитывать вручную или использовать специальные сайты, программы, таблицы, есть также технические индикаторы, которые значительно облегчают работу трейдера. Трейдер должен научиться определять волатильность в зависимости от времени суток. Если этот навык отработан, тогда прибыльность сделок от торговли БО увеличится в разы.

Многие трейдеры не задумываются над таким важным торговым инструментом, как волатильность , а между тем она позволяет определять расстояние, которое цена может пройти за день, неделю или любой другой временной период. Чем может быть полезна трейдеру эта информация? Зная волатильность валютной пары, можно определить, стоит ли открывать новые позиции или нет. Например, волатильность EURUSD приблизительно составляет 110 пунктов в день, а цена уже прошла больше 90 пунктов вниз. Стоит ли в этом случае открывать продажи? Скорее всего нет, так как значение будет очень маленьким, а вот вероятность отката достаточно большая. Конечно, бывают исключения из правил, но статистика показывает обратное. Поэтому роль волатильности на Форекс достаточно высокая, особенно для тех трейдеров, которые применяют . В этой статье мы рассмотрим, что собой представляет волатильность, как ее применять на практике, где брать данные по волатильности по каждой валютной паре, а также какие существуют индикаторы волатильности. См. также, какие являются наиболее привлекательными.

Что такое волатильность?

Итак, волатильность валютного курса – это диапазон движения цены от максимума до минимума за определенный период времени, то есть показатель того, какое расстояние в среднем пройдет цена за день, неделю или месяц. Волатильность валютных пар определяется на основе статистических данных, полученных за последние 10 или более свечей. Рассчитывается волатильность в процентах или пунктах. На размер волатильности влияет множество факторов, к которым можно отнести , количество игроков на рынке, состояние экономики, а также влияние спекуляций. В зависимости от спроса на ту или иную валюту ее относят к инструментам с высокой или низкой волатильностью, представителями которой являются экзотические валютные пары. Чем выше волатильность, тем больше возрастают во время торговли, но при этом и размер прибыли будет значительно выше.

Как применять данные по волатильности на практике?

Если вы отдаете предпочтение внутридневной торговле, то должны знать, сколько пунктов проходит каждая валютная пара за день. Допустим, средняя волатильность GBPUSD составляет 150 пунктов, а цена превысила уже 130 пунктов за день. В таком случае лучше воздержаться от торговли в этот день, поскольку ничего кроме убытков она вам не принесет. Также вы можете применять данные по волатильности для определения тейк-профитов и стоп-лоссов. Например, волатильность USDJPY составляет 120 пунктов, поэтому значение тейк-профита не должно превышать 100 пунктов, если по правилам вашей закрывать позиции следует в конце дня. То же касается и торговли на . Для этого необходимо смотреть данные по волатильности за неделю. Многие трейдеры упускают это из виду, в результате чего цена очень часто не доходит до тейк-профита, а также возрастает количество убыточных позиций.

Влияние торговой сессии на волатильность валютных пар

Нельзя также недооценивать влияние торговых сессий на волатильность валютного курса. Каждой торговой сессии характерна своя волатильность. Если наблюдается высокая волатильность во время Азиатской торговой сессии, то на Европейской она может идти на убыль, а к моменту открытия Американской торговой сессии и вовсе может уйти на нет. Эта информация является чрезвычайно важной для скальперов, так как от нее зависит прибыльность стратегии. Рассмотрим примеры самых распространенных валютных пар с высокой волатильностью для каждой из торговых сессий:

Азиатская сессия. В это время практически отсутствуют важные экономические события, поэтому рынок является относительно спокойным. Исключением являются валютные пары с японской иеной, которые показывают хороший из-за колебания курса. Самыми волатильными валютными парами в Азиатскую сессию считаются: GBPJPY – 112 пунктов, USDJPY – 78 пунктов и EURJPY – 75 пунктов;

Европейская сессия. С открытием Лондонской сессии связан выход большого количества , влияющих на евро. Благодаря высокой деловой активности в крупнейших столицах финансового мира – Лондоне, Париже, Берлине и других европейских городах наблюдается высокая волатильность почти на всех валютных парах: GBPCHF – 150 пунктов, GBPJPY – 145 пунктов, USDCHF – 117 пунктов, GBPUSD – 112 пунктов, EURUSD – 97 пунктов;

Американская сессия. В начале Американской сессии также наблюдается выход важных экономических новостей, но уже связанных с другой не менее популярной валютой – . Поэтому необходимо сосредоточить свое внимание на валютных парах с долларом: USDCHF – 107 пунктов, GBPUSD – 94 пункта, EURUSD – 88 пунктов, USDCAD – 84 пункта. Помимо перечисленных выше торговых инструментов в Американскую сессию увеличивается также волатильность валютных пар, несвязанных напрямую с долларом, но имеющих зависимость от этой валюты: GBPCHF – 129 пунктов, GBPJPY – 119 пунктов и другие.

Где смотреть волатильность?

Валютную волатильность можно рассчитывать вручную, для этого нужно замерить расстояния от low до high десяти последних свечей, сложить полученные данные и разделить на десять. Однако можно упростить расчет волатильности при помощи одного из двух сервисов, которые мы сейчас подробно рассмотрим.

Mataf.net

Стратегия «Пробой волатильности»

Для примера, как можно применять данные волатильности, предлагаем рассмотреть стратегию «Пробой волатильности». Она показала высокую прибыльность – более 50% в месяц. При этом вам не нужно ничего рассчитывать, все за вас сделают встроенные в шаблон индикаторы: ATR и . Входить в сделки следует при появлении стрелочки, а выставлять стоп-лосс и тейк-профит нужно будет на уровнях, отмеченных на графике. Торговля осуществляется на часовом на валютной паре EURUSD. Стратегия полностью настроена под этот торговый инструмент, поэтому ничего менять в настройках не нужно. Если вы хотите использовать эту стратегию на других валютных парах, то необходимо подбирать параметры настроек вручную для каждой валютной пары. Стратегия «Пробой волатильности» имеет следующие входные параметры:

Принцип торговли по данной стратегии заключается в следующем. Индикаторы строят два канала – 8 и 12-часовых по GMT. Вход осуществляется после пробития этого канала, а выход из сделки выполняется по тейк-профиту, стоп-лоссу или при возникновении противоположного сигнала. Если произойдет обратное пересечение ценой скользящей средней, то также следует выйти из открытой позиции. Если же цена не достигла в течение дня ни тейк-профита, ни стоп-лосса, то закрывать сделку следует в 9 часов по GMT следующего дня. На скриншоте ниже вы можете наблюдать примеры сделок, при этом желтыми стрелками обозначается пробой 12-часового канала, а белыми стрелками – пробой 8-часового канала. Плюсиком обозначается уровень тейк-профита, крестиком – стоп-лосс, а белыми и желтыми точками – принудительное закрытие сделки в 9 часов следующего дня.

Тестирование на истории стратегии «Пробой волатильности» показало потрясающие результаты. Ниже приведен график доходности, а более подробную статистику, примеры сделок и индикаторы стратегии вы можете скачать в архиве.

Скачать бесплатно файлы стратегии:

Волатильность (volatility) или изменчивость, является статистическим финансовым показателем, характеризующим ценовую изменчивость. Данный показатель считается наиболее важным в , так как является мерой риска при использовании каких-либо финансовых инструментов в заданном временном промежутке.

Волатильность валютного рынка, что это такое? Ее влияние на процесс торговли

Волатильность валютного рынка – что это такое? Как говорилось выше, волатильность является изменчивостью. По сути, волатильность характеризует определенный диапазон ценового движения за некий промежуток времени.

Другими словами, волатильность валютного рынка является неким коридором, в котором наблюдаются .

Границы таких коридоров выстраивают на основании точек максимумов/минимумов, которые возникали в определенный промежуток времени.

В простом понимании волатильность, это диапазон колебания курса одной валюты, находящейся в паре, по отношению к другой . Ну и чем шире будет данный диапазон, тем больше будет волатильность, а это способствует увеличению возможности зарабатывать, ведь при флэте получить прибыль практически невозможно, особенно когда, к примеру, курсовое колебание составляет не более 10 пунктов, а равен 8-ми.

Но при этом и потенциальные возможности получить больше прибыли на трендовом движении также увеличиваются. Как отмечают специалисты, низкая волатильность благоприятно влияет на валютно-обменные операции, проводимые предприятиями в своей хозяйственной деятельности. Что же касается валютного рынка, то для спекулятивных операций более предпочтительна высокая волатильность .

Волатильность при ведении торгов на Форекс, имеет огромнейшее значение, так как благодаря этому показателю относительно дальнейшего трендового движения. При расчете волатильности, как правило используют статистические показатели выбранного стандартного отклонения, благодаря чему инвесторы могут определять риски приобретения определенных финансовых инструментов.

Как правило, для валютного рынка используют среднегодовые показатели волатильности . Волатильность может выражаться в относительном от первоначальной стоимости значении (100%±5%) или в абсолютном значении (100$±5$).

При этом отметим, что важность имеет диапазон колебания цены, а не сама отправная точка. Ведь торговля на валютном рынке происходит именно благодаря тому, что наблюдается изменение курса.

Виды волатильности встречающиеся на валютном рынке Forex

С понятием волатильность валютного рынка и, что это такое, мы выяснили. Теперь поговорим о видах волатильности. На сегодня, существует два основных вида рыночной волатильности, это :

• историческая волатильность
• и прогнозируемая.

Во многих учебниках историческую волатильность определяют в виде среднегодового стандартного отклонения предыдущих ценовых движений валют.

Говоря простым языком, историческая волатильность является показателем того насколько стоимость валюты колебалась в любом прошедшем интервале времени – день, неделя, месяц и так далее.

К примеру, какая-либо акция (в случае торговли акциями), приобретенная Вами в прошлом году за 100$ и сегодня стоит столько же. Но это не означает, что ее стоимость на протяжении года не изменялась. С большой вероятностью можно сказать, что в какой-то временной промежуток она стоила и 25$ и 150$, а возможно и/или больше/меньше. Как раз такие колебания цены оказывают значительное влияние на итоговые значения исторической волатильности финансовых инструментов (в нашем примере — акции).

Прогнозируемая волатильность валютного рынка Форекс, или подразумеваемая базируется на основании исторических ценовых колебаний (историческая волатильность), но при этом с учетом некоторых дополнительных факторов. И этот вид волатильности трейдеров интересует куда больше, чем предыдущий, так как он ориентирован на предстоящие события.

Прогнозируемая волатильность, является оценкой предстоящей ценовой тенденции валютного курса в какой либо . Схематично прогнозируемая рыночная волатильность указывает, на сколько участники торгов будут стремиться скупать или продавать ту либо иную валюту. По своей сути прогнозируемая волатильность валютного рынка является показателем уровней рисков, которые будут возникать при торговле в будущем.

Зависимость волатильности валютного рынка от торговых сессий

Как видно из статистических данных, волатильность каждой из пар валют может изменяться в уже от того, какая торгуемая сессия открыта в данное время для осуществления торговых операций. Сразу отметим, что самая высокая волатильность валютного рынка наблюдается в период так называемых сессионных пересечений, то есть когда работает сразу несколько биржевых площадок (количество участников и объемы торгов больше).

Итак, наивысшая волатильность рынка Forex, наблюдается в период пересечения во времени работы Азиатской и , когда Азиатская сессия с 10:00 — 12:00 (Московское время) заходит на Европейскую. Также всплеск волатильности валютного рынка наблюдается с 16:00 — 18:00 (Московское время), когда происходит пересечение времени Европейской сессии с Американской.

Что же происходит с рыночной волатильностью, в период действия каждой торговой сессии?

Давайте проанализируем более подробно…
Итак, если Вы являетесь ранней пташкой и встаете после 4-х утра, то торговать Вам придется в период Азиатской сессии, а именно с 4:00 до 12:00 (по Москве).

В течение этой сессии, повышенная волатильность наблюдается у таких котировок как: GBP/CHF, GBP/JPY, затем USD/JPY и EUR/JPY . Иногда могут наблюдаться и резкие курсовые движения и по другим парам, особенно тем, в составе которых есть JPY.

Самая высокая рыночная волатильность проходит в период Европейской сессии (в интервале 10:00 – 19:00). Это время считается самым удачным для осуществления сделок на Форекс, поскольку в этот период происходит большинство финансовых, политических и других событий, которые очень активно влияют на курсы валют.

Повышение волатильности рынка происходит с связи с изменениями курсов единой европейской валюты, а также валюты других стран, не входящих в состав Евросоюза, на который влияют . Здесь, повышенная волатильность наблюдается у пар GBP/JPY, GBP/USD, ну и GBP/CHF с USD/CHF .

В вечернее время и ночью (17:00 – 1:00) , в период которой трейдеры получают отличную возможность заняться трейдингом после дневной работы.

В это время, наблюдается высокая волатильность: USD/CHF, GBP/JPY и GBP/CHF . Сразу отметим, что во время данной торговой сессии может наблюдаться высокая волатильность всех пар, где участвует доллар США, так как они зависят от выхода важных новостей, которые на него влияют.

Специалисты и опытные трейдеры советуют при выборе пары валют для торговли, не путать ее волатильность с популярностью (объемом торгов), так как у популярных валютных пар коридор трендового движения не всегда достаточно широк, поэтому выбирая инструмент торговли, ориентируйтесь также и на другие показатели.

Как использовать в торговле волатильность рынка себе в преимущество?

О том, что же такое рыночная волатильность, в чем ее смысл и тому подобное, знают многие трейдеры, но как ее использовать в торговле на Форекс, понимает не каждый. Так как ее использовать в торговле? Давайте разберемся.

Предположим, что зная среднюю дневную волатильность, к примеру, EUR/USD составляющую 160 пунктов, при ценовом прохождении на протяжении торгового дня 180 пунктов в верхнем направлении, Вы можете предположить, что дальнейшего сильного движения ожидать не стоит, а это значит, что не имеет смысла .

Или, например, средняя часовая волатильность пары с EUR/USD составляет 45 пунктов. В течение часового промежутка Вы получаете сигнал на приобретение, но при этом ценой уже пройдено более 30 пунктов. При таких обстоятельствах открывать сделку следует лишь тогда, когда по прогнозам цена будет двигаться в том же направлении и на протяжении следующего часа.

Точно также значение средней волатильности валютного рынка используют и во время торгов на старших тайм фреймах. К примеру, в случае, когда средняя волатильность, предположим за неделю составляет 260 пунктов, то после того как с понедельника цена пройдет 120-150 пунктов, можно предположить, что имея еще достаточный потенциал, она будет беспрепятственно двигаться в той же направленности. Но при этом напомним, что все это в пределах средних показателей.

Конечно, на Форекс бывают дни, когда рыночная волатильность может быть на десятки, а то и сотни пунктов выше от среднего показателя, но в торговом процессе рекомендовано учитывать именно средние статистические данные.

Помимо этого, зная показатели волатильности валютного рынка , Вы сможете более удачно выставлять стоп-приказы («SL» и «TP»).
Скажем, Вы знаете, что на графике средняя волатильность по какой-либо валютной паре составляет 150 пунктов, то во необходимо ориентироваться на данную величину, но при этом брать в учет то, сколько у цены осталось потенциала после прохождения ею определенного пути.

Похожие статьи