Мы разбирали пару вариантов использования мувингов в торговле, сегодня же сосредоточимся на ТС, построенной на двух МА. Такой стиль работы применяться может на любом инструменте и без ограничений по временным интервалам. При должной сноровке можно выйти на долю прибыльных сделок больше 60%, к тому же стратегия на двух скользящих средних проста в освоении, так что подойдет даже новичкам.

Основа стратегии

Напомним, moving average усредняет значения цены за определенный временной промежуток. В нашей торговой системе использоваться будет 2 moving average, но периоды для них следует задать разные .

Пересечение не единственный сигнал, который будем учитывать. Рекомендуем обращать внимание:

• на расстояние между линиями индикаторов и их наклон. На трендовом рынке мувинги не параллельны друг другу, расстояние между ними увеличивается;
• положение цены относительно линий (особенно относительно тяжелой МА);

Если цена буквально «прилипла» к индикаторам, постоянно пробивает их в обе стороны и не может надолго отойти от МА, на рынке флет. Торговать в это время по сигналам скользящих средних не стоит.

• пересечение МА – основной сигнал. Оно указывает и направление сделки, и момент для ее заключения;
• можно работать и на отбой цены от тяжелой МА. Если тренд не меняется, то часто этот момент совпадает с завершением коррекции.

На истории можно подыскать практически идеальные точки входа, но и ложных сигналов хватает. Без дополнительных фильтров торговать просто по пересечению мувингов слишком рискованно .

Не забывайте, что сигнал со стороны МА всегда поступает с задержкой в несколько свечей. Так что если точки входа не фильтровать, то часть сделок будет закрываться с убытком именно из-за этого. Вы будете покупать опцион как раз тогда, когда первый импульс уже прошел и начинается небольшая коррекция.

Какие периоды выбирать?

Это основная сложность при построении торговой стратегии и универсального набора параметров не существует. Придется вручную поработать на истории и подобрать периоды обеих МА.

Вам нужно будет балансировать между скоростью получения сигнала и его надежностью. Чем меньше период, тем резче будет реагировать индикатор на изменение цены, при крупном – будет слишком большим запаздывание.

Если работать будете на малых временных интервалах, то в стратегии 2 moving averages можно посоветовать связку периодов 5 и 10 или 6 и 14. Такие настройки подойдут для таймфреймов до m15, для прочих придется подбирать вручную, можете поэкспериментировать со значениями 30 и 100, 15 и 50, 20 и 60. В любом случае период тяжелого мувинга должен быть как минимум в 2-3 раза больше чем у быстрой МА .

Какие фильтры добавить к торговой системе

На роль фильтров неплохой подойдут осцилляторы Stochastic (14, 3, 3) и RSI (14). Ориентироваться будем на положение индикаторов относительно уровней перепроданности и перекупленности, а также на положение относительно срединного уровня.

Для покупки опциона Call нужно:

• пересечение быстрой и медленной МА;
• на Стохастике обе линии должны быть направлены вверх;

При этом они не должны входить в область перекупленности. В настройках границы зон перепроданности и перекупленности выставьте равными 20 и 80 соответственно.

• RSI в момент получения сигнала должен находиться выше уровня 50. Желательно, чтобы он не заходил в область перекупленности.

Срок экспирации выбирайте равным как минимум 2-3 свечам, лучше больше. Если цена сразу идет в нужном направлении, то и после 4-5 свечей чаще остается в прибыльной зоне. Но если начинается небольшой откат, то срок экспирации в 4-6 свечей повысит ваши шансы переждать его и получить прибыль.

Стратегии Golden Cross

Эта ТС известна на форекс и предполагает использование только 2 скользящих средних. Торговый прием используется скорее не для входа в рынок, а для определения смены тренда, понадобятся две простые скользящие средние с периодами 50 и 200.

Как вариант более быстрого Golden Cross можно поработать с парой SMA с периодами 10 и 30. Эту комбинацию некоторые используют и как самостоятельную торговую стратегию. Вопрос только в надежности сигналов.

В профильной литературе можно найти трейдеров, успешно работавших на пересечении одних лишь moving averages. Jim Rohrbach, например, торгует на фондовом рынке только на паре SMA 15 и 30.

Заключение

Стратегия на 2 скользящих средних несложная, но при этом эффективная если добавить в нее фильтры на вход. Вообще moving averages – один из самых популярных индикаторов в трейдинге, в том или ином виде его использует большинство трейдеров.

В случае с БО торговая система на 2 МА удобна тем, что дает четкий сигнал на вход, не заметить его просто невозможно. Остается, правда, проблема фильтрации сигналов, да и поступают они с запаздыванием в несколько свечей, но несмотря на это можно добиться доли прибыльных сделок больше 60%.

Мувингами пользоваться начал практически в самом начале моего трейдерского пути. В свое время, что я с ними только не дела, от банального покупки / продажи при пересечении двух скользящих средних (думаю все знают как работает стандартный советник Moving Average по двум скользящим средним в терминале MT4), до более сложных (как нибудь опишу торговую стратегию Форекс, в которой присутствует более 150 скользящих средних разного периода).

Описание торговой стратегии основанной на мувингах

Все элементарное просто. Именно этого принципа попытался придерживаться во время написания рассматриваемой стратегии.

Практически все стратегии Форекс и подобных рынков, в которых присутствуют мувинги, так или иначе подразумевают определение тренда по скользящим средним и продажу, когда цена находится ниже мувингов, а покупку, когда выже.

Общие принципы, как пользоваться индикатором Moving Average, знает каждый. Я не стал изобретать велосипед, и взял за основу именно этот принцип, если цена находится выше скользящей средней, пытаемся найти места для покупок, если ниже, для продаж.

Важно!! Скользящие средние (Moving Average) подают очень много ложных сигналов. Для прибыльной работы, обязательно используйте фильтры.

Далее... Одного мувинга мне показалось мало, не совсем ясно в какой именно момент входить, ждать ли теста мувинга, или открывать позицию не дожидаясь касания, что делать во время пробоя мувинга и тд. Вопросов очень много.

Чтобы облегчить себе жизнь, решил добавить в стратегию, еще одну скользящую среднюю, но уже с меньшим периодом. Вот что получилось.

Установка и настройка мувингов

Надеюсь вы знаете, как установить скользящие средние (Moving Average), но если это не так, все делается очень просто.

Во вкладке Индикаторы (в разных терминалах вкладка Индикаторы находится в разных местах), выбираем Moving Average или еще их называют MA. Произведя интересующие настройки и нажав кнопку ОК, линия индикатора отобразится на графике.

Использую два мувинга (Moving Average) со стандартными настройками, но разными периодами:

1. MA14 - Moving Average с периодом 14; метод MA - Simple; применяется к - Close; цвет - Темно синий.

2. MA28 - Moving Average с периодом 28; метод MA - Simple; применяется к - Close; цвет - Красный.

Ничего необычного, никаких отступов, самые стандартные настройки с разными периодами.

Кстати, периоды, как таковые, особой роли не играют. Главное правило, чтобы второй мувинг, был в 2 раза меньше первого (к примеру, MA100 и MA50, 200 дневная и 100 дневная и тд.).

Уточнил цвета мувингов, исключительно для упрощения дальнейшего объяснений. Вы можете использовать любые цвета.

Для нас важно не найти какие то золотые периоды и торговать по ним, нам важно создать некую область (диапазон), от которой будем работать.

Условие для входа в сделку

В этом разделе, многим покажется что я чересчур закрутил гайки в стратегии, но на мой взгляд, лучше пере...ть, чем недо...ть.

1. Пересечение скользящих средних (Moving Average).

Очень многие торговые стратегии на основе скользящих средних, используют пересечение для входа в позицию.

Первое что нам нужно увидеть, это конечно же дождаться пересечения двух мувингов. Если после пересечения, красный мувинг (MA28) находится ниже темно синего (MA14), в этом случае рассматриваем исключительно сигналы в лонг (покупаем), если красный мувинг находится выше темно синего, в этом случае рассматриваем сигналы в шорт (продаем).

Чтобы не сидеть целый день за компьютером, вы можете поставить Alert на пересечение скользящих средних (Moving Average).

2. Ждем цену в диапазоне между мувигнами для открытия позиции.

Покупать и продавать можно не в любом месте. После пересечения двух скользящих средних, необходимо дождаться цену, в образованный мувингами канал или диапазон, как хотите. Проще говоря, торговая стратегия обязывает, чтобы после пересечения мувингов, цена сделала ретест и оказалась между MA14 и MA28 (или тех периодов, которые указали вы).

Пересечение двух мувингов и ретест диапазона

3. Ищем идеальное место на младших таймфреймах.

После того, как второй пункт будет выполнен и цена сделает ретест оказавшись между мувингов, нам нужно найти идеальное место для входа в сделку. А такое место, как оказалось, найти очень даже не сложно.

Спускаемся на таймфрейм ниже и ищем.... уровни поддержки / сопротивления.

Если мы торгуем на дневном таймфрейме (D1), спускаемся на часовой (H1) и ищем важные уровни, при торговле на H1 спускаемся на M15 или M5. Ниже, в видео разборе, еще раз акцентирую на этом факте внимание.

Вы все видите сами. Весь скептицизм развеется, когда подобные места будем находить в видео разборе данной торговой стратегии Форекс, так что потерпите еще немного.

Итак, почему здесь сильное место для шорта: (1) Мувинги пересеклись, что дает нам право предположить смену восходящего движения на нисходящее, (2) На меньшем таймфрейме найден отличный уровень сопротивления, что в сто крат усиливает ожидание в перспективности шортовой позиции.

4. Расстановка ордеров.

Надеюсь с входом в позицию все понятно. Можете входить, как отложенным ордером, так и руками, кому как удобнее. После входа, обязательно установите Stop Loss. Раз мы торгуем фактически от уровня, то и стопик можно прятать за Hi / Low этих уровней.

TakeProfit выставлять не советую. Стратегия трендовая, поэтому мы можем попасть в хороший тренд, что случается крайне часто и заработать не плохие денежки, так что не ограничивайте свой выигрыш.

Единственное что советую сделать, это переставлять в безубыток. Опять же, когда будете сами просматривать графики различных валютных пар на рынке Форекс, у вас появятся свои идеи, ставить в безубыток или оставлять позицию как есть. Мне спокойней, когда прибыльная позиция уже в безубытке, дальше мне думается легче.

5. Допродажа / допокупка.

В случае, если ваш вход в позицию оказался удачным, и вы уже переставили предыдущий ордер в безубыток, то что вам мешает поискать еще место для открытия нового ордера? Дождитесь когда цена снова зайдет в коридор и, после соблюдения выше перечисленных правил, открывайте новый ордер.

Адекватное наращивание позиции, положительно скажется на конечном результате.

Не вздумайте наращивать позицию, если предыдущий ордер не можете перевести в безубыток. Думаю вы и сами понимаете, чем это грозит.

Не дай Бог цена развернется против ваших позиций, в первом случае (если первый ордер в безубытке), вы получите только один стоп, во втором случае (если первый ордер не получилось переставить в безубыток), вы получите два стопа, а этого допускать никак нельзя.

Реальные примеры стратегии со скользящими средними (Moving Average)

Переходим к реальным примерам торговой стратегии на рынке Форекс. Выкладывать буду по два скрина одной ситуации (таймфрейм H1 и M5), так что не перепутайте. Напоминаю еще раз, использовать можно абсолютно любые таймфреймы, фишка в том, чтобы на меньших временных интервалах, в нужном месте, можно было найти непробиваемый уровень и постараться зайти от него в позицию с коротеньким стопиком.

Ситуация первая. Валютная пара на рынке Форекс EURUSD.

После пересечения скользящих средних (Moving Average), спустя время, цена все таки соизволила зайти в диапазон между мувингами, что дало нам команду приступать к поискам шортового входа.

Цена зашла в зону между скользящими средними (Moving Average) | EURUSD H1

Для поиска лучшего места для шорта, переходим на меньшие таймфреймы, в моем случае M5.

На рисунке изображена фигура из технического анализа Расширяющийся треугольник, поэтому можно пробовать шорт сразу после обновления очередного хая и отрисовки медвежьей свечи.

Результат: профит.

Цена зашла в зону между скользящими средними (Moving Average) | EURUSD M5

Ситуация вторая. Валютная пара на рынке Форекс GBPUSD.

Первое ощущение, когда видишь подобный график: "непонятная колбасня". Но все встает на свои места, как только натягиваем средние скользящие и используем фильтры из торговой стратегии.

После того, как красный мувинг оказался сверху темно синего, мы имеем право задуматься о шортах. Дождавшись цену в ожидаемом диапазоне между двух мувингов, переходим на таймфрейм ниже.

Цена зашла в зону между скользящими средними (Moving Average) | GBPUSD H1

В моем случае, выбрал таймфрейм M5. Сразу бросается в глаза, неплохой уровень сопротивления. Так как мы ожидаем позицию в шорт, выявлено очень даже не плохое место с коротким стопом.

Результат: профит.

Цена зашла в зону между скользящими средними (Moving Average) | GBPUSD M5

Ситуация третья. Валютная пара на рынке Форекс USDCAD.

На рисунке ниже привел пример с допокупкой. После пересечения двух скользящих средних, мы уже должны были сидеть в лонге. Зайдя второй раз в диапазон между скользящими средними, первый ордер переводим в безубыток, и пытаемся найти точку для входа в новый лонг.

Чтобы найти нужную точку, переходим на таймфрейм ниже и смотрим что нам нарисуют.

Цена зашла в зону между скользящими средними (Moving Average) | USDCAD H1

А рисуют нам новый уровень, на этот раз это отчетливо видно на таймфрейме М15.

Уровень поддержки был несколько раз протестирован, и два раза от этого уровня отошли с помощью разворотной фигуры свечного анализ Бычье поглощение, что усиливает ожидание. Вам остается только выбрать, какой именно паттерн использовать для входа в лонг.

Результат: профит.

Цена зашла в зону между скользящими средними (Moving Average) | USDCAD M15

Переходим к видео.

Торговля по скользящим средним (Moving Average) с видео разбором

Совершенно недавно, по моей стратегии был сделан торговый робот с отличными результатами.

Заключение

В данной статье мы рассмотрели замечательную возможность, как можно заработать на рынке Форекс и ему подобных применив торговую стратегию основанную на Moving Average . Вы все видели сами, при должном понимание, торговля по скользящим средним, может принести хороший профит. У волшебника Сулеймана, все по честному, без обмана.

Приведены 5 важных пунктов торговой стратегии основанной на скользящих средних (Moving Average), соблюдая которые вы значительно улучшите кривую вашей доходности на любом рынке, не только Форекс.

На рисунках, которые разместил в статье, привел разные примеры, есть и пересечение двух мувингов и допродажа по тренду, но здесь нет примеров, где скользящие средние (Moving Average) показывают правильный вход во флете, зато акцентировал на этом внимание в видео разборе стратегии.

И все же помните, хорошего трейдера отличает не количество открытых сделок, а качество. Поэтому будьте осмотрительны и выбирательны. Не стоит бросаться в любую сделку. Найдите лучший вариант и в бой.

Не понимаете ситуацию, лучше пропустите позицию, будет новый день, будут новые сделки. В нашем деле главное сохранить депозит до идеальных позиций.

Искренне надеюсь, что данная стратегия по заработку на рынке Форекс поможет в ваших начинаниях, а может и продолжениях.

И на последок: наверняка можно сказать, рано или поздно, какая бы прибыльная стратегия не была, в ней появятся новые изменения, добавления, одним словом модернизация. Советую, каждую подобную модернизацию, записывать в торговый журнал. Благо, подобных в интернете предостаточно.

Делать это нужно обязательно, на случай внесения ошибочных критериев и чтобы была возможность, вернуться к, если можно так сказать, старой, прибыльной версии торговой системы.

Жду дельных комментариев. Спасибо за внимание! До новых статей!

И снова здравствуйте, уважаемые читатели нашего сайта и будущие трейдеры. Сегодня я продолжу рассматривать тему скользящих средних, но тут будет небольшой подвох, так как я буду рассматривать нестандартный индикатор.

Я буду рассматривать адаптивное скользящее среднее индикатор Кауфмана . Я думаю, что многие хоть краем уха слышали о данном инструменте, и я хочу вам рассказать о том, что это вообще такое.

Для начала, хочу отметить, что скользящее среднее является одним из наиболее популярных трендовых индикаторов. Он повсеместно используется трейдерами и входит в состав огромного количества торговых систем.

Со временем появилось огромное количество разновидностей данного индикатора, которые трейдеры используют на рынке. На мой взгляд, мувинг Кауфмана является не таким популярным, как многие другие мувинги, но я считаю, что он реально достоин внимания.

В целом, трейдеры очень любят работать со скользящими средними, тем не менее, у этого метода есть серьезный недостаток . Если вы поставите мувинг с мелким периодом, то цена постоянно будет пересекать его в разные стороны, формируя ложные сигналы.

Если же установит крупный период, то в таком случае, входы в рынок будут очень сильно запаздывать, что выльется в постановку , особенно на крупных интервалах, да и большая часть движения будет уже безвозвратно упущена.

Исходя из этого, многие разработчики задумались, а можно ли как-то доработать скользящие, чтобы сигналы индикатора были относительно точными, но при этом и не сильно опаздывали бы за ценой.

Один из деятелей, который представил доработанную версию мувинга, был Пери Кауфман, который представил широкой публике скользящую среднюю кауфмана или как его еще называют, Adaptive moving average .

Скачать адаптивную скользящею среднею можно путем нажатия кнопки соц сетей

Скачать

Я ни в коем разе не хочу писать вам про различные формулы, по которым производится расчет данного индикатора. Я считаю, что это не за чем, вряд ли кто-то из вас прям уж сильно интересуется. Мне кажется, что интереснее будет посмотреть, как этот индикатор будет показывать себя непосредственно на практике.

Детали про индикатор Кауфмана

Впервые про мувинг Кауфмана широкой публике стало достаточно давно в 1995 году. Именно в этом году Кауфман выпускает свою книгу, где как раз он детально рассказывает историю этого индикатора, и как он его создавал.

В данном случае, новая на то время адаптивная методика Кауфмана учитывала динамическое движение цены, дабы осуществлять своевременные входы в рынок. А когда тенденция резко меняла бы свое направление, то тогда индикатор оперативно давал бы сигнал, что нам стоит открывать позицию новую или же закрыть ранее открытую нами позицию.

В целом, если вы установите адаптивную скользящую среднюю на график, то обнаружите, что по своему внешнему виду она особо ничем не отличается от стандартных мувингов. В нашем же случае, я решил предоставить вам модернизированный мувинг Кауфмана , который еще и отображает точки текущей тенденции на графике. Но, в целом, суть от этого не меняется.

Смотреть

Мувинг Кауфмана по своей идеологии является тем же индикатором, что и остальные скользящие средние, просто у него немного отличается формула расчета. Но многочисленные тесты трейдеров отмечают, что показания скользящей средней Кауфмана куда точнее, чем у остальных видов мувинга.

Многие говорят, что с этой скользящей средней по работоспособности не сравнится даже экспоненциальный мувинг, а ведь представляет собой один из наиболее популярных инструментов.

Для расчета мувинга Кауфмана, была взята ЕМА и доработана ее формула. В данном случае, новая формула корректирует усреднение ЕМА, что дает нам возможность получать более четкие сигналы на вход в рынок.

Этот мувинг часто называют адаптивным, почему? Дело в том, что ввиду специфики своей формулы, этот индикатор может самостоятельным образом адаптироваться под условия , которые происходят на данный момент.

Как происходит адаптация к условиям рынка. Грубо говоря, когда на рынке наблюдается , то КАМА теряет свою чувствительность и ведет себя по типу простого мувинга. Когда же на рынке растет волатильность и требуется большая острота индикатора, то КАМА уже проявляется свойства экспоненциального мувинга.

Таким образом, мы видим, что этот мувинг всячески адаптируется под условия окружающей среды, что касается использования, то тут все очень просто и понятно!

Вот тут я обозначил потенциальный вход на продажу. Тут все просто, цена пересекает мувинг и закрепляется под ним, мы открываем сделку на продажу, и видим, что этот ордер отыграл бы на все сто процентов. В данном случае, мы использовали КАМА с периодом 10.

Если вы для сравнения установите ЕМА, то увидите, что КАМА реагирует на условия рынка намного оперативнее. Кроме того, если вы понаблюдаете за этим мувингом в условиях флета, то увидите, что он значительно замедляется, тем самым, ложных сигналов появляется намного меньше .

Но при всем при этом вы должны понимать, что перед нами тот же самый мувинг, со всеми вытекающими последствиями. Естественно, во время периода флета, КАМА будет давать много ложных сигналов, их будет меньше, но все же, и этого хватит, чтобы .

В который раз говорю, что любой индикатор есть смысл использовать только в совокупности с другими инструментами, и данный мувинг не является исключением этому правилу. Да, он лишен многих недостатков, которые присущи стандартным мувингом, но проблемы все равно есть!

В любом случае, скользящая средняя Кауфмана является прекрасным индикатором, на который стоит обратить внимание. Если вы работает по пересечению мувингов, то я вам настоятельно рекомендую присмотреться именно к этому индикатору.

Конечно же, я хочу, чтобы вы не забывали, что любой индикатор является исключительно помощником, и использовать его нужно в совокупности с другими инструментами. Если вам будет интересен этот индикатор, то вы сможете скачать его и протестировать на практике.

Адаптивная скользящая средняя является одним из наиболее эффективных технических инструментов, не оцененных по достоинству, что является ошибкой для многих трейдеров, так как использование ее в торговле дает намного больше преимуществ, чем .

Обычная МА обладает целым рядом недостатков – может формировать ложные сигналы при установке на небольших тайм-фреймах и серьезно запаздывает на больших. Генерируемые сигналы на вход достаточно сильно запаздывают, из-за чего трейдер (особенно в среднесрочной и долгосрочной торговле) упускает большую часть движения цены.

Видя все эти минусы, разработчики думали, как же их устранить и доработать инструмент. Доработанную версию МА представил Пери Кауфман, создав адаптивную скользящую среднюю.

Создание мувинга Кауфмана и особенности

Впервые АМА была представлена миру в 1995 году, когда Кауфман издал книгу, в которой детально была рассказана история индикатора и его создания. Методика была на то время новой и учитывала динамическое изменение стоимости для поиска своевременных входов в рынок. Если же тенденция резко меняет направление, индикатор оперативно генерирует сигнал на открытие новой позиции и закрытие старой.

По внешнему виду АМА ничем не отличается от обычной, а вот формула расчета немного иная.

Показания адаптивной скользящей средней намного более точные, с ней нельзя сравнить даже экспоненциальный мувинг.

На рисунке представлены 2 средние: красная EMA(9), AMA(9) — с синими точками

За основу была взята ЕМА и формула ее была доработана, благодаря чему корректируется усреднение ЕМА и генерируются более четкие сигналы для входа в рынок. Инструмент самостоятельно адаптируется под уровень волатильности валютной пары и текущие показатели, наблюдаемые на рынке в конкретный момент.

Если на рынке господствует , он теряет чувствительность и демонстрирует свойства обыкновенной скользящей. Если на рынке волатильность растет и нужна оперативность, демонстрирует свойства экспоненциального мувинга.

Торговля с АМА на валютном рынке

Стратегий торговли с адаптивными скользящими средними на самом деле не так и много.

Но вот пример 1-й из них с этого сайта:

(только вместо МА50) ставим Адаптивную среднюю (смотрите комментарий):

Среди преимуществ использования в работе стоит отметить:

• Прекрасная возможность четко видеть фазы движения цены , следя за уровнем волатильности
• Адаптивное дает намного более качественные сигналы по сравнению со стандартным скользящим средним
• Более быстрая реакция на изменения на рынке

К минусам стоит отнести то,

что инструмент плохо работает на маленьких таймфреймах, где достаточно сложно увидеть моменты пересечения адаптивных. Если же есть желание работать на небольших временных промежутках с этим инструментом, то лучше использовать в стратегии сразу три линии. И в моменты, когда две накладываются одна на другую, третья позволит фильтровать эти точки.

В данном случае актуальны те же правила, что и в работе с обычными МА, которые активно используются самостоятельно или в комбинации с другими инструментами:

• Если стоимость выше АМА, а сама линия растет, это сигнал на покупку

• Если стоимость ниже адаптивной Мoving Average и она снижается, это сигнал на продажу

• Позиции открываются и закрываются только в том случае, если падение или рост линии демонстрируют угол 45 градусов

Скользящая Кауфмана раньше , игнорирует явно боковое движение. Когда стоимость идет в определенном направлении и в тренде, повышает свою чувствительность и располагается дальше от цены, во флэте чувствительность снижается и линия подходит к цене близко-близко. Период расчета можно менять, поэтому АМА позволяет действительно снизить количество генерируемых сигналов в сравнении с остальными скользящими, где период фиксированный.

Похожие статьи