Стратегия усреднения относится к одной из самых распространенных на forex, свою популярность она приобрела за счет простоты в использовании и довольно высокой эффективности.

Причем для увеличения прибыльности можно использовать как метод Мартингейл, так и просто отрывать сделку равную по объему предыдущей.

Усреднение – открытие второй сделки после отката цены в неблагоприятном направлении по отношению к предыдущей сделке. Наиболее понятно использование данного стратегического решения выглядит на практическом примере.

Торгуй по крупному только с ведущим брокером.

Пример.

Открыт ордер на продажу по валютной паре EUR/USD , объемом в 1 лот по курсу 1,3000, планируя закрыть сделку по курсу в 1,2990 евро за доллар.
Но вместо падения цена валютной пары пошла вверх и курс уже составил 1,3010 – прогнозируемый убыток 100 долларов США.

По всем признакам на рынке присутствует нисходящий тренд , просто во время открытия произошел откат цены.

Поэтому, что бы исправить ситуацию и получить еще большую прибыль, открываем еще один ордер на продажу по цене 1,3010.

Теперь объем вашей сделки уже составляет 2 лота, для выхода на уровень безубыточности курсу достаточно пройти всего 5 пунктов до цены в 1,3005, а если наша цена все же достигнет отметки в 1,2990, как и планировалось, то общая прибыль составит 10 пунктов по первому ордеру и 20 пунктов по второму ордеру, в итоге мы получаем 30 пунктов или 300 долларов США прибыли.

При этом следует учитывать, что часть полученной прибыли уйдет на погашение спреда, но как правило, спред по валютной паре EUR/USD редко превышает 2 пунктов.

Особенности торговли с использованием усреднения.

Главной особенностью торговли по стратегии усреднения является то, что следует успеть закрыть сделку до следующего отката, только в этом случае вам удастся получить максимум прибыли.

Для осуществления торговли требуется иметь большой запас средств, только в этом случае вы можете позволить себе открыть еще одну сделку, не рискуя всем депозитом.

Кроме этого довольно важно определить конечную точку отката и только после этого входить в рынок.

Основным недостатком усреднения является то, что вместо отката может произойти разворот тренда, и каждый последующий минимум или максимум будет значимее предыдущего, в результате, чем дольше будет оставаться ваша сделка открытой, тем больше убыток вы получите.

Стратегия может применяться только при сильном тренде, без признаков скорого разворота, для того что бы провести анализ рекомендуется

Добрый день, господа, сегодня расскажет об одной технике, которая называется усреднение или averaging (эвреджинг).

Существует множество техник ведения боя. Например, у есть особый подход к делению всех на агрессивных и пассивных. Естественно, эти качества трейдер проявляет во время принятия торговых решений. Например, когда вы открываете ещё одну сделку на одном и том же инструменте, по сигналу, который дает система «трех экранов», вас считают агрессивными. Если же сделки не будет — вы пассивны или осторожны.

Многие другие преподаватели обращают внимание своих учеников на степень агрессии их торговли.

Стратегия или метод усреднения на форекс — для профи и не только

Сегодняшняя наша тема касается ошибок, которые допускаются во время атакующей стратегической системы эвреджинг.

Принцип усреднения состоит в том, что вы увеличиваете позицию в моменты, когда движется против вас.

Система утверждает, что при относительно небольшом колебании рынка вы перестанете нести убытки и начнете .

Нельзя однозначно отзываться положительно об этой стратегии. Книга В. Нидерхофара «Университет биржевого спекулянта» описывает ситуацию, когда автор смог, примерно, 10 дней находиться в эвреджинге, когда ослаблялась Йена. По описанию этого специалиста он здорово заработал. Один из знакомых трейдеров в 2007 году за 2 два дня сумел уничтожить счет в 15000 долларов, торгуя на золоте.

Кстати, эту книгу вы можете скачать заполнив форму подписки на рассылку, ссылка придет к вам на почту или воспользоваться кнопками ниже.

Скачать

Смотреть

Вот смотрите видео обзор статьи, приготовил его Олег Шпак компания ТрейдингСтади, специально для читателей моего блога:

Однако, до этого за несколько месяцев ему удалось подняться с 3 до 15 тысяч. А в книге «12 стульев» дворник на вопрос Бендера:

«А что, отец, невесты в вашем городе есть?», ответил, что кому и кобыла невеста.

Так или иначе, сотни трейдеров каждый день используют эвреджинг, им критика этого метода будет, прямо скажем, неинтересной.

Как и любая стратегия, эвреджинг – это свод правил. Естественно вы добьетесь большего, если будете соблюдать эти требования. Иначе готовьте стол за упокой души вашего счета.

• Для усреднения необходим первоначальный расчет. Вы должны быть готовы и решительны в желании по этой стратегии.
• Кроме того, вам нужно заранее определить на каких условиях вы будете добавлять позицию. Многие из тех, кто, так или иначе, связаны с Форекс грешат принятием решения во время торговли.
• Вы должны быть уверены, что в скором времени наступит удобный момент, когда рынок станет двигаться в вашу сторону.
• Стратегия усреднения требует от вас атакующего стиля игры. Это значит, что вы будете работать крупными суммами, но вводить их будете поэтапно.
• Будьте готовы, к тому, что одним из абсолютных правил этой системы будет большой потенциальный убыток.
• Вам нужно соблюдать дисциплину и располагать большим счетом, потому что одна сделка потребует от вас от 15 до 20% рисковой части капитала.
• Кроме того – можно сказать, что эта стратегия не подходит для новичков.

Около 40% начинающих трейдеров, в течение нескольких месяцев опустошают свой депозит до нуля именно этим способом.

Недостаток метода усреднения.

Основная слабая сторона эвреджинга — факт того, что вы доподлинно не можете понять, как низко цена будет идти против вас на рынке.

При этом усреднение обязывает каждый раз (после первого) вкладывать увеличенную вдвое от предыдущей, сумму залоговых средств.

Но если у вас большой капитал, вы сможете позволить себе движение в 100, 200 или более . Конечно, эти подвижки на рынке случаются на так часто, все-таки это самая лучшая стратегия, особенно если вы понимаете, что ошиблись с определением трендового направления.

Тонкости техники усреднения на форекс можем изучить сейчас.

А сейчас небольшой пример из прошлых торгов. Обратите внимание на этот график. До недавнего времени рынок был в торговом коридоре. 11.05 сверху и 10.40 снизу. Отличный волатильный коридорчик пунктов на 60. Это настоящий Клондайк для дневного трейдера. Можешь покупать, продавать, но у таких коридоров есть одно свойство. Они долго формируются, но могут быть очень быстро пробиты.

Многие замечали, что новички тянутся к торговым коридорам. Делают это они особенно самоуверенно. Считая, что пробой не возможен, более того у них начисто отсутствует торговая дисциплина. Часто после резких изменений ситуации на бирже, у наставников уходит целый день на просмотр стейтментов этих трейдеров.

Напомню, что торговля проводится на сентябрьском фьючерсе мини SNP. Он на 4.5 пунктов ниже стандартного индекса.
Итак, вот что можно увидеть на счету такого нерадивого трейдера, о котором мы вели разговор до сих пор.

Перед нами счет, принадлежащий дейтредеру, на нем 3200 долларов. Первую сделку операционист заключил 15 июня 2012 года.

Итак, начало дня по Чикаго. В 9 часов трейдер открывает короткую позицию. Кажется, что продал рановато. До вчерашнего максимума далековато, с другой стороны за день до этого рынок после начала торгов здорово опустился.

Вероятнее всего, трейдер решил, что в начале дня будет .

Рассмотрим ситуацию на более увеличенном графике. После продажи были падения на три пункта. То есть трейдер, естественно, мог зафиксировать прибыль 150 долларов. Однако, разворот, которого так ждал трейдер пошел против его прогноза и начался рост.

Потихоньку цена добрела до верха коридора. Становится очевидным, что пришло время фиксировать убытки, которые составили 4.5 пункта. Торговый счет в дейтрейдинге больше не выдерживает. Однако, вместо выхода, трейдер берется за эвреджинг для минимизации потерь. Он продаёт ещё один фьючерс на 1000.50.
Делается это просто потому что…

…если фьючерс упадет до 1098.50, то позиции в сумме дают потери ноль. Везение его не подвело. Биржа упала на 1098.25. Однако тут его обуяла жадность. Убытки хоть и на бумаге, но покрыты. Теперь должны открыться необычные перспективы:

• Можно заработать на двух шортах.
• Кроме того намечается разворот сверху коридора
• И так далее.

После этого везение отвернулось от трейдера. Рост и прорыв коридора, затем фиксация убытков в районе 1106.50. Это означало потерю двух фьючерсов или 800 долларов, что равно 25% величины его торгового счета.

Мораль проста. Попытки покрыть убыток с помощью усреднения без торговой дисциплины в наличии делают шансы торговца на бирже весьма призрачными.

Много лет назад я оказался в подобной ситуации. Тогда мой учитель рассказа мне о том, что в такой ситуации есть только один простой выход.

Если есть уверенность, что будут падения, нужно продавать. Когда ты ошибся и биржа пошла против тебя, закрой убытки в несколько пунктов. При этом у тебя осталась уверенность, что будут падения? Продавай вновь. Если снова ошибся, фиксируй убытки. Это, по меньшей мере, позволяет с помощью эвреджинга зайти в рынок несколько раз и тем самым увеличить свои шансы. При этом, он не рисковал бы сразу двумя фьючерсами. Ведь, мы знаем, что пробой вверх мог быть и резче и быстрее.

Усреднения на форекс — для профи

Теперь перейдем к выводам. Может показаться, что в предложенной для обсуждения ситуации можно было выйти и значительно позже, например, на следующий день.

Кстати, множество трейдеров так и делают, ожидая разворот. Не нужно приводить множество доводов, чтобы доказать убыточность такого подхода.

На рисунке выше точно показано, что такой метод не принесет выгоды. Там изображен, так называемый, «геп» (читай — ) или ценовой разрыв. Представьте себе, что будет с вашим счетом, если на открытии сессии появится ценовой разрыв величиной в 50 пунктов…

Эта статья ещё раз возвращает нас к вопросу о том, как стоит подходить к торговле. Существует всего два типа торговцев и это не . Это кабаны и овцы. Овцы слишком трусливы, а кабаны слишком жадны. О других трейдерах мы ничего и не знаем. Но почему?

Может быть потому, что стоит вглядеться в новую фотографию богатого человека, который отмечает покупку ещё одного дома, или заключает сделку на приобретение крупного пакета акций лидирующей компании.

Может быть, мы не слышим об успешных трейдерах, потому что они за долго до того, как постигают тонкости меняют образ своего мышления и переходят в новую ипостась: Homo Forexis.

Усреднение на Форекс – это процесс покупки дополнительных валютных лотов по цене, которая ниже, чем цена открытия начального лота. Такой процесс снижает среднюю цену, которую вы заплатили за открытие своих торговых лотов.

Усреднение на Форекс – это одна из тех методик, которая при неправильном применении может обернуться против трейдера, и вместо того, чтобы приносить прибыль, полностью обнулит ваш торговый аккаунт. Если вы хотите использовать более простую и надёжную концепцию игры на бирже Forex, вы можете использовать и уровень поддержки в своём трейдинге валютой.

Для ведения более эффективной игры на бирже и методики, которые также могут обеспечить им получение стабильной прибыли. Но при этом не все методики торговли приносят желаемый эффект. Некоторые из них могут оказаться не столь продуктивными на деле, а другие вряд ли принесут желаемый результат при неправильном их применении.

Осторожность и 2 вида усреднения

Блог Forexone не рекомендует начинающим трейдерам использовать некоторые техники трейдинга на валютной бирже. Дело в том, что для оперирования определенными алгоритмами и помощниками в торговле нужен опыт, которого нету у начинающих трейдеров. Если вы чайник – остерегайтесь «взрослых» методик. Особенно это касается стратегии усреднения на валютном рынке.

Если у вас уже есть определенный опыт в игре на валютной бирже – рекомендуем ознакомиться с видами усреднений. В процессе ведения игры на бирже трейдеры могут использовать два основных вида усреднения на Форексе:

1. усреднение убыточной позиции;
2. усреднение прибыльной позиции.

Давайте рассмотрим детальной каждый из видов, чтобы вы поняли их принципы работы на валютном рынке.

Усреднение убыточной позиции

Этот вид усреднения один из наиболее опасных торговых приёмов, который достаточно редко приносит пользу. Усреднение убыточной позиции означает стратегию, которая используется для снижения средней цены входа на торги для позиции, торговля которой работает против вас.

Трейдеры используют эту стратегию, рассчитывая на то, что цена развернётся, вторая позиция станет прибыльной, и они смогут закрыть первую позицию без убытков. В редких случаях такой подход может сработать и рынок изменит своё направление, что даст шанс выйти с прибылью из убыточной позиции с помощью усреднения.

Но чаще всего вы будете использовать усреднение до тех пор, пока вы не получите маржинальное требование (маржин колл), то есть вы сможете закрыть открытые позиции, но не сможете больше открывать новых. И в таком случае вы, скорее всего, потеряете большую часть или даже все свои средства.

Усреднение прибыльной позиции

В случае использования усреднения на Форекс прибыльной позиции, вы открываете новые позиции, которые смогут увеличить размер вашей открытой позиции и тем самым помогут вам увеличить размер прибыли, которую вы сможете получить от торгов.

Но, несмотря на очевидную выгоду от использования этой стратегии, у неё есть и один недостаток – вы никогда не знаете, когда цена изменит своё направление. И тогда вы можете упустить момент, когда торги начнут идти против вас и станут убыточными.

Неоднозначность стратегии усреднения на Форексе

Как вы видите, усреднение на Форекс – это достаточно неоднозначный торговый приём, который не всегда может сыграть на руку трейдерам. Иногда усреднение может помочь избежать убытков или даже существенно увеличить размер прибыли. В остальных случаях усреднение на валютном рынке может только ухудшить положение трейдера – загнать его в серьёзные убытки и лишить прибылей.

Здравствуйте, уважаемые посетители портала форекс трейдера! В этой теме мы поговорим с вами о возможностях "обмануть рынок" с помощью математических формул управления открытыми позициями (стратегия усреднения ). Многие из вас уже поняли, что технический анализ, принимаемый повсеместно за догму не является универсальным средством диагностирования рынка, а скорее всего является очередной тщетной попыткой предугадать любые рыночные движения. Давайте вспомним хотя бы о том, что с техническом анализе на рынке forex нет ничего сложного с точки зрения трудозатрат на его изучение. С пониманием сигналов от пересекающихся мувингов, использования линий фиббоначи, построением линий поддержки и сопротивления сегодня способен разобраться даже школьник 5-7 класса. И любой активный и постоянно практикующий трейдер понимает всю смехотворность ситуации. Ведь работай и правда теханализ, разве бы теряло столько людей свои деньги на бирже?

Ошибочно полагать, что когда либо удастся разработать систему технического диагностирования рынка, позволяющую с высочайшей точностью прогнозировать валютные колебания. Собственно, если рыночный игрок сможет однажды грамотно рассчитать риск менеджмент, то манименеджмент в 1-2% не позволит ему потерять собственные деньги даже при условии, что у последнего и вовсе не будет системы. К примеру каждую свою сделку он будет открывать в начале торгового дня на основе интуиции и закрывать сделку по завершению сессии. Технический анализ позволяет всего лишь отсечь из рациона трейдера такой момент как, надежда на удачу и иметь какую то вероятностную систему. Это лишний раз доказывает простую истину, что форекс обучение не должно связывать вас с индикаторами. Оно должно учить анализу реальных составляющих рынка. Иначе вы просто за зря потратите свои деньги. Метод усреднения позволяет трейдеру обмануть рынок и сделать более эффективной собственную торговую стратегию, поэтому для всех кто торгует вероятностными системами несомненно будет полезна данная статья.

Стратегия усреднения, руководство по использованию.

Представим, что вы имеете какую либо прибыльную форекс стратегию, позволяющую вам достаточно эффективно работать на валютном рынке форекс. Однако, любые выставляемые вами приказы stop loss являются не более чем вероятностными правилами ограничения убытков. То есть при создании и тестировании своей стратегии вы анализировали достаточно крупный период исторических данных, на котором собственно и выявили какие уровни прибыли и убытков рекомендуется выставлять для стабильной работы по данной методике. Это означает, что вы никогда не знаете причину по которой стоп должен стоять именно там, где он у вас стоит (кроме, разумеется результатов тестирования). Вы не подразумеваете стоп приказ, как обоснованное решение на основе действий крупного игрока (то есть те места, где крупные объемы защищают свои позиции) - он просто стоит и все. Так надо, так показали тесты системы. Поэтому вы всегда переживаете за то, что цена "схватив" ваш стоп развернется в вашу сторону и уйдет без вас и именно здесь вам на помощь приходит стратегия усреднения, созданная для того, чтобы не позволить рынку так с вами пошутить. Выше вы можете наблюдать картинку на которой собственно ясно показано усреднение форекс в его наиболее распространенном виде. Давайте разберем несколько подробнее: трейдер использующий стратегию усреднения вместо установки приказа stop loss, выставляет на данном уровне limit ордер, в нашем примере это будет ордер buy limit. Важно заранее определить необходимый торговый шаг, - расстояние между лимит ордерами. Через которое вы будете докупать (в нашем случае) валюту. Собственно здесь все должно быть понятно. Принцип усреднения предельно прост. Теперь давайте разберем как все это работает в вашу пользу.

Достаточно затруднительно объяснить эффективность методики без математических формул, однако мы как всегда постараемся рассказать об усреднении форекс на доступном для людей языке. Представьте, что вы раз в неделю ходите на продуктовый рынок за помидорами, чтобы продавать их впоследствии в своем небольшом магазинчике. Если мы возьмем одну форекс сделку и примем ее за один помидор, то получим примерно следующее: сегодня вы купили один овощ за 15 рублей в надежде что его покупательская способность вырастет и вы сможете заработать на нем ещё больше (не будем учитывать насколько товар скоропортящийся). Однако, к вашему сожалению этого не произошло и цена упала до 10 рублей за одну единицу товара. Вы покупаете ещё один помидор, но уже по цене 10 рублей. В результате вы получаете среднюю стоимость ваших уже двух томатов по цене 12.5 рублей. На следующей неделе цена на продукт все же выросла до ожидаемых вами 20 рублей за штуку, соответственно вы заработали 15, когда рассчитывали всего на 5 рублей выручки. Хотя достигли того же самого уровня take profit. Важно при торговле на рынке учитывать, что рынок может находится достаточно долгое время в режиме безоткатного движения, а значит важно учитывать оптимальный шаг и максимально возможное движение в обратную сторону. Как вы уже поняли, при постоянной закупке все более дешевого товара, возможность выручки существует двже на ценовых уровнях много ниже цены открытия сделки (то есть вы получаете прибыль даже от обратного вашей сделки движения - на любой отпимальной для вас коррекции).

Здравствуйте, уважаемые читатели блога сайт! В этой статье хочу рассмотреть такое понятие на рынке Форекс как усреднение в торговле. Что такое усреднение, хорошо это или плохо?

Усреднение в торговле – это открытие аналогичной сделки на счете, когда имеется уже как минимум одна убыточная. То есть новая сделка открывается в том же направление, как и первая, но при этом на первой есть минус.

Усреднение на Форекс один из распространенных методов торговли трейдеров, особенно начинающих.

Усреднения применяют в массовом количестве начинающие трейдеры, у которых нет четкой системы (если нет системы я повторю, рано вы перешли на реальный счет). Психологически еще не созрели и не могут перенести убытки, одним словом хотят убежать от них, но не всегда получается, их догоняет.

Рассмотрим варианты торговли усреднением:

Трейдер имея депозит 1000$ встал в bay по паре EUR/USD лотом 0,1:

Первая сделка открыта на уровне 1,3007, маржа составила 130,07$, трейдер рассчитывает на отскок цены. Но произошло укрепление доллара и цена пошла вниз, дошли до важного уровня и трейдер думает, что медведи его не продавят, и открывает вторую сделку, лотом 0,1, на уровне 1,2886.

Тем временем минус от первой сделки составил 121$, маржа от двух открытых составляет 258,93$.

А что делают медведи? Они пробивают уровень, и цена катится дальше вниз, но на пути у них опять сильный уровень. Трейдер открывает третью сделку тем же лотом 0,1, на уровне 1,2770, убыток от двух сделок составил 232$, маржа после открытия третьей сделки 386,63$. Свободного хода осталось 127 пунктов, до наступления маржин-колла.

И тут хлава небесная!!! Быки спохватились и развели медведей. Все три сделки закрываются по тейк-профиту на уровне 1,3112. Итого трейдер заработал 673 пункта (673$), что соответствует 67,3% к депозиту.

Трейдер может вздохнуть спокойно, он избежал маржин-колла и получил хороший профит. Но не кажется ли Вам, что он очень сильно рисковал?!

Давайте рассмотрим другой вариант:

Трейдер имея депозит 1000$ встал в bay на уровне 1,3768, по паре EUR/USD лотом 0,1, как мы видим цена продолжила нисходящие движение, трейдер открывает вторую сделку на уровне 1,3714, затем третью на 1,3633 и четвертую на уровне 1,3580. Смотрите ниже таблицу, насколько возрастал убыток от каждых уровней, где совершалось открытие новых сделок, как увеличивалась маржа, и сколько свободных средств оставалось от депозита.

Трейдер оказался у нас упертый бык, надеялся, что нисходящее движение закончится и от уровней, где он в очередной раз совершал покупки, начнется восходящее движение.

Как видно по графику, трейдер убытки не резал, стоп-приказы не ставил. В итоге пошла череда срабатываний маржин-коллов, начиная с самой убыточной сделки.

Запомните: если открыто несколько сделок, при срабатывание маржин-колла, первая закрывается самая убыточная.

После третьего маржин-колла, свободных средств осталось 136,2$. Если закрыть по цене 1,3447 четвертую сделку, то сумма депозита составит 272$, убыток более 72%, что составляет 728$, фактически депозит слит. А если не закрывать сделку и цена продолжит дальнейшее снижение, от депозита почти ни что не останется.

Какие выводы можно сделать, в первом случае усреднение помогло трейдеру взять хороший профит, но если бы медведи продавили цену дальше, то слив депо – это вопрос времени. Во втором случае как раз и продавили без откатов все уровни.

Усреднение – это один из быстрых способов слить депозит, а если использовать в сочетании с мартингейлом (удвоение лотности каждой последующей сделки), то можно моментально обнулить депозит и бежать за валерьянкой пол-литровой.

Усреднение в торговле на Форекс оправдано, если торговля ведется по тренду, но и здесь нужно иметь хороший запас депозита, чтобы пересидеть большую ожидаемую просадку, а при смене тренда резать убытки, жалко, а что сделаешь, иначе жалеть будете еще больше.

Надеюсь, моя статья помогла вам разобраться с усреднением, и вы сделаете для себя правильный вывод, использовать этот метод или нет. Подпишитесь на блог и вы будете знать когда выйдет свежая статья. Пока.

Статьи на похожую тему:

Похожие статьи