Скользящие средние - отличный инструмент для скальпинга. Стратегии на их основе просты и эффективны. Несмотря на несколько примитивный подход, торговые сигналы индикатора Moving Average обладают высокой точностью. Рассмотрим примеры использования индикатора Скользящие средние для скальпинга - стратегии, их применение на практике и рекомендации по торговле.

Быстрый скальпинг - стратегия торговли по тренду на таймфреймах М5-М15

Торговая система построена на работе всего двух индикаторов - экспоненциальных средних с периодами 20 и 50. Рекомендуемый брокер - компания Альпари или InstaForex . Торговая стратегия испытана на таймфреймах М5 и М15. Сигналов по одной валютной паре в течение дня много не бывает, однако система мультивалютная, поэтому можно торговать одновременно всеми основными финансовыми активами. Экзотические инструменты в работу лучше не брать, поскольку характер их движения импульсивный и часто непредсказуемый.

Для торговли следует выбирать участки, где скользящие средние не пересекаются и находятся на небольшом расстоянии друг от друга некоторое время. На рынке в это время наблюдается поступательное трендовое движение. На рисунке ниже изображен участок тренда, на котором можно искать сигналы для входа в сделки.

Расстояние между двумя индикаторами Moving Average - область коррекции валютной пары. Как только цена зайдет в эту зону, протестирует ее и выйдет из нее, можно открывать сделки. Идеальным сигналом является прокол зоны одной свечой и выход из нее на второй. Этот локальный экстремум будет выступать местом постановки стоп-приказа . Сигнальной свечой считается свеча, которая закрылась выше скользящей средней. По ее пробитию вверх (при покупках) или вниз (для продаж) можно открывать ордера. Закрывать позиции принято при достижении доходности, превышающей размер возможного убытка в два раза. При открытии ордера на этом месте можно установить тейк-профит или же зафиксировать прибыль вручную. На рисунке ниже показан пример сделки по системе быстрого скальпинга. Стратегия приносит хорошую прибыль, если придерживаться разумных рисков и не открывать одновременно более пяти сделок общим объемом 5-10% от капитала.

На изображении показан классический нисходящий тренд. Валютная пара в течение дня несколько раз заходила в зону коррекции, после чего тенденция снова набирала обороты. В желтый прямоугольник обведены точки входа по торговой системе быстрого скальпинга. Стратегия сгенерировала 4-5 прибыльных сигналов за один день.

В качестве фильтра для избежания ложных входов в рынок можно использовать дополнительную экспоненциальную скользящую среднюю с периодом 100. Если в данный момент текущая цена находится над мувингом, можно открывать сделки только на покупку пары. Если же цена опустилась под среднюю с периодом 100, целесообразно входить в рынок с короткими позициями. Такой подход предполагает меньшее количество сигналов, однако точность остальных существенно возрастает.

Торговая стратегия «Радуга»

Следующая торговая система состоит из трех скользящих средних с периодами 3, 5 и 8. На рисунке ниже они соответственно синего, зеленого и оранжевого цветов. Период индикаторов Moving Average соответствует числам Фибоначчи. Торговая система предназначена для скальпинга. Стратегия предполагает анализ расположения скользящих средних друг относительно друга и вход в рынок в направлении тренда.

Для открытия короткой позиции необходимо, чтобы средние расположились в следующем порядке - сверху медленная средняя с периодом 8, затем мувинг с периодом 5 и ниже всех скользящая средняя с самым маленьким периодом 3. Если линии индикатором находятся в таком положении, валютную пару можно продавать. Стоп-лосс ставится по последнему локальному экстремуму. Закрывать сделки нужно при развороте мувингов. Пример ордеров на продажу показан на рисунке ниже на примере валютной пары евро-доллар (таймфрейм М5).

Для открытия позиций по покупке финансового актива необходимо соблюсти противоположные условия. Самая быстрая скользящая средняя должна располагаться выше всех остальных. Внизу должен находиться мувинг с периодом 8. Открывать ордера можно в тот момент, когда средние расходятся, то есть расстояние между ними увеличивается. Это означает фазу активного роста цены. Как только мувинги пересеклись или изменили направление на противоположное, все ордера, открытые по скальпинговой стратеги и, нужно закрыть.

Скальпинг по пересечениям скользящих средних

Пересечения скользящих средних часто используются в торговых системах для скальпинга. Стратегия, которая описана ниже, предполагает использование двух индикаторов Moving Average - экспоненциальных средних с периодом 7 (желтая) и 21 (красная). Входить в рынок нужно после их пересечения, формирования нового локального экстремума и тестирования зоны коррекции , которая расположена между двумя мувингами. Важно, чтобы цена находилась там не менее трех свечей, последняя из которых должна выйти из области коррекции в сторону нового тренда. Рассмотрим сделки по торговой системе подробнее на практике.

На изображении показана сделка по покупке валютной пары. Скользящие средние с периодами 7 и 21 пересеклись вверх. Пара образовала новый локальный максимум и опустилась в зону коррекции. Цена тестировала область на протяжении трех свечей и с последней вышла из нее. Входить в покупки можно после пробития локального максимума. На рисунке он отмечен красной горизонтальной чертой. Стоп-лосс нужно ставить за локальный минимум. Объем ордера лучше подобрать таким образом, чтобы в случае неудачного исхода сделки вы не потеряли более 5% капитала.

Скользящие средние - наиболее простой и доступный инструмент для скальпинга, однако его главный недостаток заключается в том, что индикатор следует за ценой, а не предсказывает ее. Рекомендуется перевести сделки в безубыток при достижении минимальной прибыли и тщательно фильтровать сигналы, дабы минимизировать эффект запаздывания в торговой практике трейдера.

В торговой стратегии применяются индикаторы (есть в архиве для скачивания):

Heiken Aishi
- Pivots, T3MA
- SweetSpots
- MomentumVT
- SwingMan
- IX-O-A-h

Прежде чем торговать на реальном счету, советуем попробовать торговать по системе на демо-счете и удостоверится подходит ли вам данная торговая система.

Таймфрейм : М15;
Валютные пары : любая (хорошие результаты показывает на паре EUR/USD);
Время торгов: С 9-00 до 21-00 (GMT +2) с 11-00 до 23-00 (по московскому);
Стратегия: индикаторная, краткосрочная;

установка

1. Скопировать содержимое архива в папку с установленным терминалом. Согласится на замену. Подробнее смотрите ;
2. Запустить платформу Metatrader4 на своем счету. Открыть график выбранной валютной пары на M15. Перейти по значку "Шаблоны" и выбрать The Secret System. При правильной установке будет такой же вид как на рисунках ниже ;

правила торговли по торговой системе the secret system

Правила входа в покупки:

1. Индикатор SwingMan пробил нулевой уровень снизу вверх (голубая стрелочка вверх);
2. Свеча пробила или закрылась выше индикатора Т3МА (зеленая линия на графике);
3. Индикатор Momentum пробил снизу вверх нулевой уровень или находится выше него.

Правила входа в продажи:

Правила входа в продажи в стратегии для пипсовки The Secret Strategy с точностью до наоборот.

1. Индикатор SwingMan пробил нулевой уровень сверху вниз (красная стрелочка вниз);
2. Свеча пробила или закрылась ниже индикатора Т3МА (зеленая линия на графике);
3. Индикатор Momentum пробил сверху вниз нулевой уровень или находится ниже него.

Обращаем внимание, что открывать позицию нужно не сразу после появления сигнала для входа, а только после закрытия сигнальной свечи. Таким способом подтверждается сигнал на открытие сделки. В 9-00 открываем сделку по текущему сигналу. В 21-00 рекомендуем закрыть открытые сделки и не торговать до следующего дня 9-00.
Наглядно условия входов по стратегии для скальпинга видны на скриншоте ниже (увеличивается по клику).

Примеры открытия позиций на покупку и продажу по стратегии The Secret Strategy

Выход из сделки

1. Установить StopLoss 200 пунктов, TakeProfit – 40 пунктов. При резких колебаниях можно сразу получить прибыль.
2. Установить StopLoss 200 пунктов, TakeProfit не устанавливаем. Сделку можно закрыть после возникновения противоположного сигнала. Рекомендуемый вариант.
3. Третий вариант – смена цвета индикатора IX-O-A-h (зеленые и красные столбики, в самом нижнем окне).

Рисковать на сделку следует не более 1-2%. По скальпинг стратегии The Secret System может быть несколько небольших убыточных сделок и рисковать большим размером лота не стоит. Так как тейк профит обычно в два раза больше, то в среднесрочной перспективе все равно можно получить неплохую прибыль.

Заключение

Система Форекс The Secret System довольно качественная, хоть входов в рынок довольно много, но большинство с них довольно точные и прибыльные. Эта лучшая торговая система для скальпинга. Из минусов: подходит больше тем трейдерам, которые целый день могут проводить за монитором, так как сигналов на открытие/закрытие сделки может быть много и нужно следить за ними.

Тест за 3 дня. (02.12.2013 по 04.12.2013). Стоп лосс 200 пунктов, тейк профит 700 пунктов. Трейлинг-стоп 300 пунктов. (нажмите на картинку, чтобы увеличить)

Обращаем внимание, очень важен выбор брокера для скальпинга – так как далеко не все брокеры поддерживают полноценный скальпинг, где иногда все решается за секунды.

Данная торговая система для скальпинга рабочая на 100%, в этом Вы можете убедиться протестировав ее на истории котировок или на демо-счете.

Сравнивают с борьбой. Отчасти это отразилось на устойчивом применении терминов «медвежья» или «бычья» свеча/тренд. В них заложено соответственно падение (затоптали медведи) или рост (подбросили рогами) цены на выбранный инструмент. Сущность терминов ярко проявляется при скальпинге, в моменты быстрого, на первый взгляд, хаотичного движения на краткосрочных периодах.

Что такое Scalping на Форекс

Скальпирование относится к торговым системам, требующим постоянного нахождения за компьютером. В идеале трейдер должен наблюдать за всю американскую сессию и часть европейской (зависит от выбранной валютной пары, например, EURUSD). Если же речь идет об инструментах с японской иеной и австралийским долларом, наиболее важны будут сессии в США и Азии.

Типовые признаки скальпинга:

• Использование таймфреймов М1-М30. Более высокий период востребован лишь для контроля тренда.
• Работа предпочтительно с рыночными ордерами. При использовании отложенных ордеров требуется внимательность. При развитии ситуации в другом направлении необходимо их закрытие, чтобы кратковременные импульсы не «захватили» сделку.
• Короткие Stop Loss и Take Profit.

Из-за небольших прибылей по числу пунктов применяется еще один термин - пипсовка. В нем заключается и ключевой смысл системы, и основной ее риск. Стремление трейдера на минимальном движении цены получить максимальную прибыль часто приводит к весьма серьезному завышению риска на одну открытую сделку.

Управление рисками при скальпинге

Разработка торговой системы с применением скальпинга начинается с выбора брокера. Он должен разрешать краткосрочные сделки, желательно работу автоматических советников. Многие трейдеры лучше относятся к 5-значным счетам, где динамика колебаний цены на временных промежутках М5-М15 действительно выше, чем на 4-значных.

Менее рискованной пипсовка становится при соблюдении правил:

• Не торговать в период публикации важных новостей. Они помечаются в календаре словом «High».
• Избегать американской сессии, как наиболее непредсказуемого периода на рынке.
• Всегда придерживаться текущего . Есть варианты торговли на откатах, но она требует солидного опыта, применения индикаторов.

Трейдеру важно научиться держать себя в руках и не допускать излишнего увеличения рабочего лота. Скальпер зарабатывает на количестве сделок. С одной стороны, это весьма утомительно, с другой - профит фиксируется в течение пары минут с момента открытия ордера и в любой момент можно прекратить торговлю, чтобы заняться другими делами.

Стратегия 1: Встряска в 10 часов

Несмотря на внешнюю простоту скальпинга существует целый перечень торговых систем. Правила технического анализа позволяют выделить массу моментов, когда есть тенденции на продолжение или разворот тренда, причем с многократными откатами. Один из таких вариантов заложен в ТС «Встряска в 10 часов».

Правила стратегии заключаются в следующем:

• В 10 утра по Нью-Йоркскому времени часто происходит попытка разворота тренда.
• Ситуацию определяют после закрытия первого 15-минутного бара.
• Если текущая цена находится в секторе внутридневного максимума, надо открыть ордер Sell (продажа, короткая сделка).
• Если она держится на уровне внутридневного минимума - пора входить в рынок с покупкой (Buy, длинная позиция).

Открывают ордер через 1 тик после закрытия первого 15-минутного бара. Если ситуация неопределенная, после 10:30 сделки не открываются. Система предполагает один вход на каждый день. Профит фиксируется по желанию трейдера, а стоп рекомендуется ставить на уровне, максимально приближенном к точке открытия (насколько позволяет брокер).

Стратегия 2: Встряска в 15 часов

В 15 часов по Нью-Йорку появляется еще один шанс хорошо заработать. В этот момент на американском рынке облигаций прекращается торговля, а это означает прекращение всех давящих на цену факторов. Последнее способно привести к откату цен.

Торговая система построена на таких принципах:

• Если в последние 30 минут до закрытия цена двигалась вниз, открывают ордер на покупку Buy. Иногда применяют стоп-ордера, открываемые практически в момент отбоя 15-часового времени.
• Если с 14:30 до 15:00 наблюдался рост цены, входят в рынок с продажами (ставят ордер Stop Loss).
• Если до 15:30 был флэт, и ни один отложенный ордер не сработал, все убираются до следующего раза.

Стратегия 3: Пробой 15-минутного диапазона открытия

Следующая торговая стратегия позволяет торговать практически круглые сутки. Меняя рабочий инструмент согласно смене торговых сессий, легко быть онлайн в удобное для трейдера время. Система предполагает закрытие сделок в пределах одной минуты, поэтому торговать можно буквально в любую свободную минуту (перерыв на обед и т. д.).

Принцип получения прибыли таков:

• Трейдер ожидает завершения бара на 15-минутном таймфрейме.
• Выставляются отложенные ордера на 20 пунктов выше максимума (Stop Buy) или ниже минимума Stop Sell (для 5-значных ордеров, на 4-значных это 2 пункта).

Выход из рынка осуществляют на уровне от 10 пунктов (1 пункта), по желанию трейдера профит может быть увеличен, но тогда возрастут риски убытков. Приказ Stop Loss ставят как можно ближе к цене открытия. Обычно брокеры допускают расстояние, равное спреду на определенной валютной паре, поэтому торговая стратегия лучше подходит к счетам с его фиксированным значением.

Стратегия 4: Собиратель центов

Есть еще один похожий вариант - торговать на таймфрейме М5. Базируется стратегия на свечной модели «Проглатывание». Суть заключается в полном перекрытии новой свечой тела предыдущей (хвосты не учитываются независимо от их размера) с дополнительными условиями.

Правила торговли заключаются в соблюдении следующих моментов:

• Ордера открываются в течение первого и последнего часа торговой сессии, когда рынок относительно спокойный.
• Покупка (ордер Buy) совершается, если тело бычьей свечи закроется выше ранее закрытой медвежьей свечи.
• Продажа (ордер Sell) проводится, если тело медвежьей свечи ниже предыдущей бычьей свечи.

Закрывают ордер в профит при достижении 10 пунктов и выше (для 5-значных счетов) и 1 пункта (для 4-значных). Приказ Stop Loss рекомендуется устанавливать максимально близко к точке открытия. Если после открытия ордера цена более 30 секунд находится на одном уровне, сделку стоит закрыть принудительно.

Стратегия 5: ANTI

Таймфрейм М5 популярен среди скальперов благодаря высокой динамике изменения цен на валютную пару. Заработать на нем можно даже в период затяжного флэта. Стратегия, разработанная Линдой Рашке, под названием «ANTI», использует среднюю скользящую с периодом 10 и стохастик с периодом 7.

Торговые правила выглядят следующим образом:

• Покупка (ордер Buy) совершается, если стохастик пересекает скользящую среднюю снизу-вверх на момент закрытия очередной 5-минутной свечи.
• Ордер Sell (сделка на продажу) открывается при зеркальных событиях (стохастик пересекает скользящую среднюю сверху-вниз).

Прибыль фиксируется от 20 пунктов на 5-значных счетах или от 2 пунктов на 4-значных. Закрытие с убытком - по приказу Stop Loss на уровне, выбранном трейдером или после 3-минутного ожидания (если цена остается прежней).

Стратегия 6: Скальпирование со стандартным отклонением

Торговля на откатах (коррекции) проводится почти по тем же правилам, что и по тренду. На график набрасывается скользящая средняя с периодом 15 (для таймфрейма М15), и при появлении сигнала открываются сделки. Еще понадобятся верхняя и нижняя границы диапазона с одним стандартным отклонением.

Открывают сделки по следующему принципу:

• При восходящем тренде, если открывается бычья свеча от нижней границы, при условии, что она наклонена вверх, открывают ордер Buy.
• Если наблюдается нисходящий тренд, продают (ордер Sell), когда от верхнего края открывается медвежья свеча.

Входят в рынок по завершении формирования контрольной свечи. Именно она и является проявлением коррекции, позволяющей использовать торговую систему. Закрытие сделки рекомендуется на уровне 20-30 пунктов (2-3 пункта для 4-значных счетов). Фиксировать убытки стоит на уровне тех же 20-30 пунктов или в случае неопределенности (цена никак не меняется в течение минуты).

Для успешной торговли на бирже сделки должны совершаться не на основе интуиции, а по четко сформулированному набору правил — торговой системе. Скальпинг не является исключением, и его методики так же требуют систематизации вне зависимости от того, осуществляется ли скальпинг по стакану, по «поводырям» или прочим факторам.

Задачи торговой системы для скальпинга

Скальпинг предполагает не только умение анализировать рынок, но и требует определенного навыка выполнения сделок (скорости, точности, умения закрывать позицию, если цена не идет в прибыльную сторону, быстро переставлять заявки и т.д.). Поэтому торговая система должна строиться не только на отношении тейк-профита к стоп-лоссу, профит-вероятности и прочем, но и отвечать на более важные для скальпинга задачи. Какие именно?

• Аналитические: как будет осуществляться анализ рынка для поиска диапазонов совершения сделок.
• Технические: по каким критериям будут совершаться сделки.
• Риск-задачи: как будет происходить управление сделкой.
• Адаптационные: каким образом система будет реагировать на изменения рынка (рынок медленно, но постоянно эволюционирует).

Аналитическая задача. Самой очевидной и одновременно самой простой является задача поиска диапазонов совершения сделок. Суть в том, что на различных участках графика цены вероятность развития того или иного движения разная: от поддержки восходящего тренда более вероятен отскок вверх, но не обязателен, так как все тренды когда-то пробиваются. Соответственно, нужно находить те диапазоны цены, где существует перевес вероятности.

Причем стоит четко понимать, что найти на графике точку, от которой обязательно произойдет какое-то движение, невозможно. Нужно определять именно диапазоны, так как тренды у всех трейдеров нанесены по-разному, индикаторы присутствуют с различными параметрами, да и по поводырям кто-то входит раньше, кто-то позже. В итоге образуется концентрация сделок, а вот каких из них по факту окажется больше — заранее неясно. Поэтому на диапазонах нужно не совершать сделки, а ждать технического фактора.

Но наметить, где возможны перевесы вероятности, необходимо. Причем здесь можно сочетать различные методы: тренды и ценовые уровни, индикаторы, фигуры технического и паттерны свечного анализа, прайс-экшен и прочее. Желательно, чтобы «набрасываемых» таким образом диапазонов было больше: как правило, пока цена в восходящем тренде дойдет до следующей поддержки, может пройти много времени, и не факт, что от поддержки будет развиваться бурное движение (например, возможны варианты развития плоской коррекции и перехода в боковик).

Рис.1. Пример поиска возможных диапазонов совершения сделок

Техническая задача. Очень часто, когда цена подходит к заранее начерченному диапазону линии, то возникает вопрос: что делать? Цена не дошла, например, до линии тренда 100 пп., и как следует поступить: купить, продать или ждать, и если ждать, то чего? Или, если цена пробила линию вниз, то опять же, что именно делать? Да, в различных пособиях сказано, что от поддержек восходящего тренда нужно покупать, от сопротивлений нисходящего — продавать. Но когда речь идет о микроимпульсах (примеры разбираются на активе 100-1000 пп. по фьючерсу на индекс РТС), то мыслить так топорно не совсем верно. Нужно иметь определенные правила возможных поведений цены в диапазонах перевеса вероятности, что входит в аналитическую задачу, при выполнении которой совершается сделка.

Примером может послужить замедление цены в диапазоне линии тренда. Цена сначала отскакивает в направлении продолжения тренда (вверх от поддержки и вниз от сопротивления) пунктов на 50-100, потом образуется консолидация (ориентировочно 100 пп.). Когда эта консолидация пробивается по доминирующему тренду, при наличии в ленте крупных сделок в направлении планируемой совершается транзакция. То есть при подходе цены к уровню нужно не торопиться, а дождаться сначала замедления (отскок), потом торможения (консолидация), потом разворота (пробитие консолидации). А дополнительным экзаменом этому пробитию выступает лента, показывающая, заинтересованы ли крупные участники в этом пробитии большими объемами.

Рис. 2. Решение технической задачи при вхождении цены в аналитический диапазон возможного лонга

Риск-задача. Очень часто при совершении сделки, выставив стоп-лосс и тейк-профит, можно наблюдать, как цена то находится на точке открытия, то уходит в прибыльную зону, то ныряет в убыточную, не доходя до стопа. И если не контролировать свою сделку, то возможен сценарий, когда цена может не дойти до запланированной фиксации прибыли 10 пп. и вернуться в зону открытия (то есть виртуальная прибыль как появилась, так и исчезла), а может и к стоп-лоссу — уже почти зафиксированная в прибыль сделка. Чтобы не допускать таких досадных сценариев, следует задать правила управления сделкой.

Самым распространенным примером является перенос стоп-лосса в точку входа и постепенное его подтягивание за ценой, углубляющейся в прибыльную зону. Также желательно поэтапно фиксировать части прибыли на подходах к ценовым уровням (чтобы прибыль постоянно накапливалась, пусть менее агрессивно, но вероятностно верно).

Рис. 3. Пример риск-задачи при совершении сделки на покупку при пробитии консолидации и давлении продаж в ленте

Если цена не поднимается в прибыльную зону после давления по ленте (сигнал для входа в паре с пробитием консолидации) в течение 30-40 секунд, то сделку можно поэтапно закрывать, сокращая свой риск, так как сценарий развития событий не оправдался. Конечно, сценарий может и осуществиться, но риск уже вырос, и лучше его минимизировать. Часто цена даже в диапазоне между входом и стоп-лоссом касается точки входа (безубытка), и при касании ценой этой точки можно сокращать свою позицию наполовину. Было 10 контрактов — стало 5, очередное касание без выхода в прибыль — еще минус 3 контракта в 0. Таким образом можно давать сделке шанс на выход в прибыль и сокращать риск. А если цена всё же вышла в зону прибыли, то можно и добавить позиций.

Адаптационная задача. Большое количество скальперов «первого поколения», осуществлявших только сделки по стакану и арбитраж с индексом S&P, покинули рынок после 2008 года, так как не смогли приспособиться к новой реальности торгов. Но те, кто остался, стали крепче и поняли, что рынки изменяются и нужно приспосабливаться, а не повторять одни и те же действия. Даже в алгоритмы торговых роботов постоянно вносятся изменения, меняются параметры и так далее. Дело в том, что для статистически верного заработка торговую систему для скальпинга нужно изменять. Так вы сможете зарабатывать не один год, а больше, и в итоге стать успешным трейдером. Самыми простыми примерами могут являться отскок от уровня на одной неделе и его «распил» на следующей, реакция рынка на статистику по запасам нефти и отсутствие реакции на заявки на пособие по безработице, корреляция между индексом ММВБ и РТС. Но как идентифицировать изменения и приспособиться к ним?

Примером может являться метод управления капиталом. Если совершаются подряд 2 сделки, полностью закрытые по стопу (если цена не дала возможность даже сократить часть позиции в безубыток), то принимается решение, что что-то идет не так и, вполне возможно, рынок начинает меняться. В этом случае терминал не закрывается, а наоборот, актив наблюдается с двойным вниманием. Но следующая сделка совершается на 50% объема. Если присутствует стоп-лосс, то объем урезается еще на 50% и так далее вплоть до 1 контракта. А в случае, если совершается положительная сделка, то возвращается 100% объема. Тем самым сокращается риск скальпера в сделке при возрастающих рыночных рисках. А трейдер получает возможность анализировать, оставаясь в рынке, чтобы в следующей сделке не совершить тех же ошибок.

Рис. 4 Пример изменения рынка с корреляцией индексов ММВБ и РТС

Вывод: Торговая стратегия скальпинга включает больше компонентов для решения из-за необходимости работать в условиях микроколебаний цены и периодах всплесков волатильности (носящих потенциал прибыли, но требующих жесткого контроля риска). Но если торговая система скальпинга дает решение аналитической, технической, риск- и адаптационной задачи, высокий профит-фактор (отношение тейк-профита к стоп-лоссу) и хорошую профит-вероятность (отношение количества прибыльных и убыточных трейдов), то в дальнейшем ее можно только совершенствовать для более высокого дохода. В свою очередь, специалисты «Открытие Брокер» расскажут о тенденциях постоянно меняющегося рынка и станут вашим надежным посредником. Регистрируйтесь на портале, и вы найдете много интересных тематических материалов.

Краткосрочные движения, на которых основаны стратегии для Форекс-скальпинга, как и все рыночные тренды в целом, носят волнообразный характер. Эта особенность, подмеченная еще на заре двадцатого века основоположником технического анализа Чарльзом Доу и развитая в трудах Ральфа Нельсона Эллиотта, наблюдается на следующих видах торговых площадок:

• фондовые биржи;
• срочные рынки;
• биржи долговых обязательств.

Движение цен торговых инструментов рынка Форекс также полностью подчиняется тем же волновым закономерностям и может рассматриваться практически на любом таймфрейме. Причем чем меньше продолжительность тренда, тем более частый характер носят такие колебания.

Именно использование кратковременных волновых движений для входа в рынок и выхода из него с целью извлечения прибыли именуется скальпингом (скальпированием). На основе выявления таких ценовых колебаний появились скальпинг-стратегии для торговли на Форекс. Рассмотрим несколько таких систем.

Популярные торговые системы

Частое возникновение ценовых колебаний можно наблюдать на временных промежутках порядка 5-15 минут, а особой частотой отличаются минутные ценовые графики.

При этом амплитуда движения цены для 15-минутного таймфрейма может составлять от 10-30 базисных пунктов до фигуры, а для минутных графиков – порядка нескольких пипсов. Поэтому торговля на столь коротком интервале получила название пипсовки, и ее можно считать частным случаем скальперских стратегий.

Совет! По лучшим скальпинг-стратегиям для Форекс можно торговать практически любой валютной парой.

Выбор валютной пары для скальпинга не имеет столь принципиального значения, как при позиционном трейдинге на таймфреймах от одного дня и старше, когда есть возможность брать ценовой размах в несколько фигур за одну сделку. Поэтому для работы на длительных временных промежутках следует использовать валютные пары с большой амплитудой, отбирая их с точки зрения волатильности. При скальпинге, особенно при пипсовке на периодах М1 и М5, трейдер пытается торговать рыночным шумом, а его на коротком периоде «издает» практически любой финансовый валютный актив.

Обратите внимание! Из всех форекс брокеров, работающих на территории РФ, критериям действительно качественной компании удовлетворяют немногие. Лидером является – Альпари!

Более 20 лет на рынке Форекс;
- 3 международные лицензии;
- 75 инструментов;
- быстрый и удобный вывод средств;
- более двух миллионов клиентов;
- бесплатное обучение;
Альпари - это брокер №1 по версии Интерфакса! Все, что необходимо для начала - просто зарегистрироваться на сайте!

Пример колебаний на пятиминутном графике канадского доллара.

Скальпинг без индикаторов по линиям поддержки/сопротивления

На графиках с «быстрым» таймфреймом видны множественные локальные уровни резистенс и саппорт, образуемые ценой, которая движется волнообразно. При этом наблюдаются периодические остановки котировок в определенных областях графика с экстремальным ценовым значением.

Также бывают развороты из этих зон против текущего тренда. Они периодически встречают некоторое противодействие своему изменению или, наоборот, опираются на некую поддержку, останавливающую их дальнейшее движение. Эти уровни видны на графике любого таймфрейма и валютной пары невооруженным глазом, поэтому торговля на отскок от этих уровней или использование их пробоя является одновременно простой и эффективной стратегией для скальпинга. Для улучшение результатов можно попытаться выстроить торговую стратегию, ориентированную на пробитие одной из линий поддержки или сопротивления.

Пробойная скальпинговая стратегия на графике пары EUR/USD.

Ее смысл – установка отложенных ордеров по обе стороны от этих линий при боковом движении котировок. Расчет идет на срабатывание одного из этих приказов при выходе из флета в ту или иную сторону. Ордера по типу стоп-лосс выставляются при этом либо на внешней стороне линий данных уровней, либо непосредственно на этих уровнях. Тейк-профит можно не ставить заранее, а фиксировать прибыль по мере выхода цены за границы одного из уровней по текущему краткосрочному тренду. Иным типом сигнала для выхода закрытия позиции может оказаться появление на графике новой консолидации после пробоя одного из уровней.

Пробой утреннего флета

Эта стратегия во многом аналогична предыдущей, но отличается тем, что торговля ведется на 15-минутном таймфрейме, а для определения точки входа в позицию используется момент выхода из боковика. Пробой происходит примерно в 8-11 часов утра по московскому времени, когда азиатская торговая сессия на Форекс переходит в европейскую.

Азиатские торги обычно проходят в спокойном ключе, но открытие европейских рынков зачастую сопровождается ценовыми импульсами от 10 до 50-60 базисных пунктов. Такие «всплески» характерны для евро, британского фунта и франка Швейцарии.

При пробитии утреннего боковика вполне реально взять от двадцати до сорока пипсов. Для этого следует определить экстремальные уровни на графиках вышеназванных валют за временной период от нуля до восьми утра по Москве, воспользовавшись индикатором Morning Flat. Упомянутые экстремумы в поле данного индикатора отмечены синим и красным цветами. Тейк-профит от коротких продаж без покрытия обозначен желтым цветом, а фиксировать прибыль по длинным позициям следует на серых линиях.

Индикатор уже выставил все требуемые для спекуляции по этой стратегии уровни, поэтому трейдер может совершать сделку от одного из них по рынку, или решать эту задачу с помощью отложенных приказов.

Пробой на примере швейцарского франка.

В последней ситуации ордер на покупку ставится на 2 пункта выше локального максимума, а на продажу – на 2 ниже минимального показателя. Защитные стоп-ордера выставляются на 3-5 базисных пункта выше и ниже локальных экстремальных значений и сдвигаются за движением цены в область прибыльности трейлингом или вручную. Также можно выставить тейк-профит на уровень, рекомендованный желтой линией индикатора.

Канальные стратегии скальпинга

Эти торговые системы несколько отличаются от описанных выше, поэтому будут рассмотрены отдельно.

Прорывная ТС для пятиминутного графика

Еще одна скальпирующая стратегия пробойного типа, построенная на прорыве ценой одной из кривых индикатора Envelopes и пересечении нулевого уровня MACD-гистограммой.

Для скользящих средних Envelopes необходимо задать значение периода, равное 21, обозначив тип СС как экспоненциальное и применяя к цене закрытия Close при отклонении 0,07 %. Для гистограммы MACD сохраняются стандартные значения настроек индикатора.

Сделки на покупку открываются по следующему алгоритму:

1. Первый сигнал – сближение цены с верхней кривой Envelopes.
2. Сделка заключается, когда тело пятиминутной свечи выходит за пределы этой кривой.
3. Столбики гистограммы MACD пересекают нулевой уровень или отбиваются от него вверх, выходя в область положительных значений.

Совет! Стоп-лосс необходимо располагать на нижней кривой линии индикатора и продвигать его вместе с ценой в зону безубыточности вручную или методом трейлинг-стопа.

Зеркально отображенный алгоритм действий применяется для коротких позиций. Фиксация прибыли происходит на локальном экстремуме, а ее размер колеблется от 10 до 20 пипсов на спокойном рынке.

Пример открытия длинной позиции по этой стратегии на пятиминутном графике швейцарского франка.

Торговля по сигналам SSC

Торговля на коротких временных интервалах всегда привлекала внимание рыночных игроков. В таком трейдинге перспективно применение индикаторов, отображающих на графике цены диапазон котировок в форме канала, построенного по их экстремальным значениям.

К линейке таких инструментов принадлежит пользовательский индикатор Super Signals Channel. В нем уровни резистенс/саппорт созданы не по типу динамических кривых, как в полосах Боллинджера или канале Кельтнера, а в виде отрезков прямой, построенных через наиважнейшие ценовые уровни.

Благодаря тому что сигналы Super Signals Channel отличаются простотой и наглядностью, его с успехом можно применять для скальпирования на временных промежутках от 5 до 15 минут любой валютной пары. На графике этот индикатор имеет вид ценового канала из двух линий, внутри которого и происходит ценовое движение, сопровождающееся периодическими отбоями от границ в одну из сторон. Именно на таком отбое следует открывать позицию, причем точки входа инструмент изображает в виде зеленых стрелок, направленных вверх (для позиций на покупку) и красных вниз (для коротких позиций).

Заключать сделку по индикатору следует при возникновении трех условий:

1. Отбое от верхней или нижней границы канала.
2. Появлении сигнальной стрелки соответствующей окраски.
3. Появлении подтверждающей свечи.

Пример открытия скальпирующих длинной и короткой позиций на пятиминутном графике швейцарского франка.

Совет! Cтоп-лосс выставляется на той границе канала, от которой отбилась цена, а его продвижение за ценой в зону профита осуществляется по обычному алгоритму.

Профит фиксируется вручную на противоположной стороне ценового канала при отбое цены от этой линии и появлении сигнальной стрелки.

Скальпирование на пятиминутном графике с помощью дополнительных индикаторов

Эффективность вышеописанного скальпинга по индикатору Super Signals Channel можно существенно повысить, дополнив его показания сигналами Parabolic Sar и индикатора Zig-Zag. Параболик на малых временных промежутках очень чутко реагирует на ценовые изменения, а Зиг-Заг не только отлично изображает основную линию тренда, но и определяет его экстремумы, так что границы отрезков этого индикатора совпадают с граничными линиями канала SSC.

Сигналы для скальпирования по этой стратегии на пятиминутном графике пары AUD/USD.

Настройки для обоих индикаторов берутся по умолчанию, а правила скальпирования аналогичны предыдущей стратегией. По одному Super Signals Channel с тем дополнением, что точки входа подтверждаются совпадением преломления ломаной Zig-Zag с сигнальной стрелкой канала, а открытие позиции происходит не только на подтверждающей свече, но и по второй точке Parabolic Sar. Способ защиты от убытков и метод фиксации прибыли также полностью аналогичны.

Достоинства и недостатки стиля торговли

Все вышеописанные стратегии рассчитаны на торговлю внутри одной торговой сессии. Это обстоятельство является как преимуществом, так и недостатком такого рода трейдинга:

1. С одной стороны, скальпер удерживает позицию в течение нескольких минут, рассчитывая получить прибыль на нескольких пунктах. При большом количестве сделок и достаточной ликвидности торгуемого им актива он может извлекать весьма ощутимый профит (до 50-100 пунктов), работая внутри дня.
2. С другой стороны, такая практика требует постоянного присутствия в рынке, то есть заниматься скальпингом можно только на профессиональной основе, не отвлекаясь ни на какие иные занятия. Однако при этом трейдеру не нужно учитывать общее состояние рынка и характер тенденции, и он может торговать «рыночный шум» независимо от времени суток.

Заниматься скальпингом можно при незначительном депозите и даже использовать его целиком при грамотном мани-менеджменте и обязательном соблюдении «техники безопасности», когда каждая сделка защищается стоп-ордером. Прибыль можно реинвестировать.

Однако использование кредитного плеча полностью, в попытке торговать на весь депозит, может привести к его быстрой потере (в случае принятия трейдером ошибочных решений). Кроме этого, скальпер испытывает постоянное психологическое напряжение, ведь при каждом открытии позиции берется брокерская комиссия на величину спреда для данного инструмента, следовательно, ее прибыльность напрямую зависит от того, будет ли превышена эта комиссия после выхода из сделки.

Важно! Скальпирующие стратегии несут в себе огромный риск, а попытки минимизировать его за счет применения торговых советников требуют контроля уже самих советников.

Стратегии для скальпинга отличаются разнообразием, описать которое в одной статье не представляется возможным. Предлагаем вниманию читателей несколько видео о стратегиях, которые не вошли в данный материал.

Похожие статьи