Мувингами пользоваться начал практически в самом начале моего трейдерского пути. В свое время, что я с ними только не дела, от банального покупки / продажи при пересечении двух скользящих средних (думаю все знают как работает стандартный советник Moving Average по двум скользящим средним в терминале MT4), до более сложных (как нибудь опишу торговую стратегию Форекс, в которой присутствует более 150 скользящих средних разного периода).
Описание торговой стратегии основанной на мувингах
Все элементарное просто. Именно этого принципа попытался придерживаться во время написания рассматриваемой стратегии.
Практически все стратегии Форекс и подобных рынков, в которых присутствуют мувинги, так или иначе подразумевают определение тренда по скользящим средним и продажу, когда цена находится ниже мувингов, а покупку, когда выже.
Общие принципы, как пользоваться индикатором Moving Average, знает каждый. Я не стал изобретать велосипед, и взял за основу именно этот принцип, если цена находится выше скользящей средней, пытаемся найти места для покупок, если ниже, для продаж.
Важно!! Скользящие средние (Moving Average) подают очень много ложных сигналов. Для прибыльной работы, обязательно используйте фильтры.
Далее... Одного мувинга мне показалось мало, не совсем ясно в какой именно момент входить, ждать ли теста мувинга, или открывать позицию не дожидаясь касания, что делать во время пробоя мувинга и тд. Вопросов очень много.
Чтобы облегчить себе жизнь, решил добавить в стратегию, еще одну скользящую среднюю, но уже с меньшим периодом. Вот что получилось.
Установка и настройка мувингов
Надеюсь вы знаете, как установить скользящие средние (Moving Average), но если это не так, все делается очень просто.
Во вкладке Индикаторы (в разных терминалах вкладка Индикаторы находится в разных местах), выбираем Moving Average или еще их называют MA. Произведя интересующие настройки и нажав кнопку ОК, линия индикатора отобразится на графике.
Использую два мувинга (Moving Average) со стандартными настройками, но разными периодами:
1. MA14 - Moving Average с периодом 14; метод MA - Simple; применяется к - Close; цвет - Темно синий.
2. MA28 - Moving Average с периодом 28; метод MA - Simple; применяется к - Close; цвет - Красный.
Ничего необычного, никаких отступов, самые стандартные настройки с разными периодами.
Кстати, периоды, как таковые, особой роли не играют. Главное правило, чтобы второй мувинг, был в 2 раза меньше первого (к примеру, MA100 и MA50, 200 дневная и 100 дневная и тд.).
Уточнил цвета мувингов, исключительно для упрощения дальнейшего объяснений. Вы можете использовать любые цвета.
Для нас важно не найти какие то золотые периоды и торговать по ним, нам важно создать некую область (диапазон), от которой будем работать.
Условие для входа в сделку
В этом разделе, многим покажется что я чересчур закрутил гайки в стратегии, но на мой взгляд, лучше пере...ть, чем недо...ть.
1. Пересечение скользящих средних (Moving Average).
Очень многие торговые стратегии на основе скользящих средних, используют пересечение для входа в позицию.
Первое что нам нужно увидеть, это конечно же дождаться пересечения двух мувингов. Если после пересечения, красный мувинг (MA28) находится ниже темно синего (MA14), в этом случае рассматриваем исключительно сигналы в лонг (покупаем), если красный мувинг находится выше темно синего, в этом случае рассматриваем сигналы в шорт (продаем).
Чтобы не сидеть целый день за компьютером, вы можете поставить Alert на пересечение скользящих средних (Moving Average).
2. Ждем цену в диапазоне между мувигнами для открытия позиции.
Покупать и продавать можно не в любом месте. После пересечения двух скользящих средних, необходимо дождаться цену, в образованный мувингами канал или диапазон, как хотите. Проще говоря, торговая стратегия обязывает, чтобы после пересечения мувингов, цена сделала ретест и оказалась между MA14 и MA28 (или тех периодов, которые указали вы).
Пересечение двух мувингов и ретест диапазона
3. Ищем идеальное место на младших таймфреймах.
После того, как второй пункт будет выполнен и цена сделает ретест оказавшись между мувингов, нам нужно найти идеальное место для входа в сделку. А такое место, как оказалось, найти очень даже не сложно.
Спускаемся на таймфрейм ниже и ищем.... уровни поддержки / сопротивления.
Если мы торгуем на дневном таймфрейме (D1), спускаемся на часовой (H1) и ищем важные уровни, при торговле на H1 спускаемся на M15 или M5. Ниже, в видео разборе, еще раз акцентирую на этом факте внимание.
Вы все видите сами. Весь скептицизм развеется, когда подобные места будем находить в видео разборе данной торговой стратегии Форекс, так что потерпите еще немного.
Итак, почему здесь сильное место для шорта: (1) Мувинги пересеклись, что дает нам право предположить смену восходящего движения на нисходящее, (2) На меньшем таймфрейме найден отличный уровень сопротивления, что в сто крат усиливает ожидание в перспективности шортовой позиции.
4. Расстановка ордеров.
Надеюсь с входом в позицию все понятно. Можете входить, как отложенным ордером, так и руками, кому как удобнее. После входа, обязательно установите Stop Loss. Раз мы торгуем фактически от уровня, то и стопик можно прятать за Hi / Low этих уровней.
TakeProfit выставлять не советую. Стратегия трендовая, поэтому мы можем попасть в хороший тренд, что случается крайне часто и заработать не плохие денежки, так что не ограничивайте свой выигрыш.
Единственное что советую сделать, это переставлять в безубыток. Опять же, когда будете сами просматривать графики различных валютных пар на рынке Форекс, у вас появятся свои идеи, ставить в безубыток или оставлять позицию как есть. Мне спокойней, когда прибыльная позиция уже в безубытке, дальше мне думается легче.
5. Допродажа / допокупка.
В случае, если ваш вход в позицию оказался удачным, и вы уже переставили предыдущий ордер в безубыток, то что вам мешает поискать еще место для открытия нового ордера? Дождитесь когда цена снова зайдет в коридор и, после соблюдения выше перечисленных правил, открывайте новый ордер.
Адекватное наращивание позиции, положительно скажется на конечном результате.
Не вздумайте наращивать позицию, если предыдущий ордер не можете перевести в безубыток. Думаю вы и сами понимаете, чем это грозит.
Не дай Бог цена развернется против ваших позиций, в первом случае (если первый ордер в безубытке), вы получите только один стоп, во втором случае (если первый ордер не получилось переставить в безубыток), вы получите два стопа, а этого допускать никак нельзя.
Реальные примеры стратегии со скользящими средними (Moving Average)
Переходим к реальным примерам торговой стратегии на рынке Форекс. Выкладывать буду по два скрина одной ситуации (таймфрейм H1 и M5), так что не перепутайте. Напоминаю еще раз, использовать можно абсолютно любые таймфреймы, фишка в том, чтобы на меньших временных интервалах, в нужном месте, можно было найти непробиваемый уровень и постараться зайти от него в позицию с коротеньким стопиком.
Ситуация первая. Валютная пара на рынке Форекс EURUSD.
После пересечения скользящих средних (Moving Average), спустя время, цена все таки соизволила зайти в диапазон между мувингами, что дало нам команду приступать к поискам шортового входа.
Цена зашла в зону между скользящими средними (Moving Average) | EURUSD H1
Для поиска лучшего места для шорта, переходим на меньшие таймфреймы, в моем случае M5.
На рисунке изображена фигура из технического анализа Расширяющийся треугольник, поэтому можно пробовать шорт сразу после обновления очередного хая и отрисовки медвежьей свечи.
Результат: профит.
Цена зашла в зону между скользящими средними (Moving Average) | EURUSD M5
Ситуация вторая. Валютная пара на рынке Форекс GBPUSD.
Первое ощущение, когда видишь подобный график: "непонятная колбасня". Но все встает на свои места, как только натягиваем средние скользящие и используем фильтры из торговой стратегии.
После того, как красный мувинг оказался сверху темно синего, мы имеем право задуматься о шортах. Дождавшись цену в ожидаемом диапазоне между двух мувингов, переходим на таймфрейм ниже.
Цена зашла в зону между скользящими средними (Moving Average) | GBPUSD H1
В моем случае, выбрал таймфрейм M5. Сразу бросается в глаза, неплохой уровень сопротивления. Так как мы ожидаем позицию в шорт, выявлено очень даже не плохое место с коротким стопом.
Результат: профит.
Цена зашла в зону между скользящими средними (Moving Average) | GBPUSD M5
Ситуация третья. Валютная пара на рынке Форекс USDCAD.
На рисунке ниже привел пример с допокупкой. После пересечения двух скользящих средних, мы уже должны были сидеть в лонге. Зайдя второй раз в диапазон между скользящими средними, первый ордер переводим в безубыток, и пытаемся найти точку для входа в новый лонг.
Чтобы найти нужную точку, переходим на таймфрейм ниже и смотрим что нам нарисуют.
Цена зашла в зону между скользящими средними (Moving Average) | USDCAD H1
А рисуют нам новый уровень, на этот раз это отчетливо видно на таймфрейме М15.
Уровень поддержки был несколько раз протестирован, и два раза от этого уровня отошли с помощью разворотной фигуры свечного анализ Бычье поглощение, что усиливает ожидание. Вам остается только выбрать, какой именно паттерн использовать для входа в лонг.
Результат: профит.
Цена зашла в зону между скользящими средними (Moving Average) | USDCAD M15
Переходим к видео.
Торговля по скользящим средним (Moving Average) с видео разбором
Совершенно недавно, по моей стратегии был сделан торговый робот с отличными результатами.
Заключение
В данной статье мы рассмотрели замечательную возможность, как можно заработать на рынке Форекс и ему подобных применив торговую стратегию основанную на Moving Average . Вы все видели сами, при должном понимание, торговля по скользящим средним, может принести хороший профит. У волшебника Сулеймана, все по честному, без обмана.
Приведены 5 важных пунктов торговой стратегии основанной на скользящих средних (Moving Average), соблюдая которые вы значительно улучшите кривую вашей доходности на любом рынке, не только Форекс.
На рисунках, которые разместил в статье, привел разные примеры, есть и пересечение двух мувингов и допродажа по тренду, но здесь нет примеров, где скользящие средние (Moving Average) показывают правильный вход во флете, зато акцентировал на этом внимание в видео разборе стратегии.
И все же помните, хорошего трейдера отличает не количество открытых сделок, а качество. Поэтому будьте осмотрительны и выбирательны. Не стоит бросаться в любую сделку. Найдите лучший вариант и в бой.
Не понимаете ситуацию, лучше пропустите позицию, будет новый день, будут новые сделки. В нашем деле главное сохранить депозит до идеальных позиций.
Искренне надеюсь, что данная стратегия по заработку на рынке Форекс поможет в ваших начинаниях, а может и продолжениях.
И на последок: наверняка можно сказать, рано или поздно, какая бы прибыльная стратегия не была, в ней появятся новые изменения, добавления, одним словом модернизация. Советую, каждую подобную модернизацию, записывать в торговый журнал. Благо, подобных в интернете предостаточно.
Делать это нужно обязательно, на случай внесения ошибочных критериев и чтобы была возможность, вернуться к, если можно так сказать, старой, прибыльной версии торговой системы.
Жду дельных комментариев. Спасибо за внимание! До новых статей!
В нашем есть несколько интересных вариантов торговли. Один из них – стратегия «2 скользящих средних». Там же мы вкратце описали суть ТС. Однако в полной мере тема раскрыта не была. Это сейчас и будем исправлять.
Суть торговой системы
Как вы поняли, анализ рынка и поиск точки входа осуществляется с помощью двух Moving Average с разными периодами.
Стратегия очень простая и разобраться в ней сможет даже новичок. Это плюс. Второе достоинство – система даёт неплохие сигналы во время сильной тенденции, не зря же будем использовать самый популярный трендовый индикатор.
Почему 2 линии? Быстрый мувинг показывает усреднённое значение цены за короткий период. А медленный показывает направление тренда за продолжительный период.
Когда оба инструмента сходятся в прогнозах, происходит пересечение линий, что и говорит о возможном развороте цены.
Активы, экспирация и таймфреймы
Торговая система подходит для торговли практически любыми активами. Если у вас ещё нет предпочитаемых торговых инструментов и готовы торговать любыми активами, рекомендуем для начала остановиться на основных валютных парах. Впрочем, выбору актива можно посвятить отдельную статью, или даже парочку.
По выбору таймфреймов также серьёзных ограничений нет. Можете искать сигналы хоть на минутном графике. Но не забывайте, чем ниже ТФ, тем меньше точность сигналов. Поэтому мы рекомендуем искать сигналы на М30 и старше. Хотите торговать быстрее – меняйте ТФ. Но для начала протестируйте эффективность сигналов на демо.
Срок экспирации зависит от выбранного таймфрейма. Обычно сделки открываются с экспирацией в 3–5 свечей.
Настройка индикаторов
Основные настройки остаются стандартными. Выставляем SMA (Simple Moving Average) и меняем только периоды. И вот с ними часто трейдеры ошибаются.
Стратегия на двух скользящих средних очень популярна. На многих сайтах о трейдинге есть описание этой торговой системы. Вот только обычно трейдеры не уделяют должного внимания периодам индикаторов. Часто говорят, что их можно выставлять на своё усмотрение. Действительно, можно. Но такой подход не совсем верен.
Периоды должны означать конкретный временной интервал. Например, при работе с ТФ М15, уместными будут периоды 4 и 48. Быстрая линия показывает движение цены за последний час. А медленная – за 12 часов (половина торгового дня).
Если работаем с дневным ТФ (D1), можно выставить периоды 5 (недельный отрезок) и 22 (месяц) или 66 (квартал).
Ищем точку входа по двум мувингам
Сейчас рассмотрим на графике, как искать сигналы для входа в сделку. Работать будем на таймфрейме М15. Настройки периодов индикаторов – 4 и 48. Вот так это выглядит на графике.
После настройки графика ждём появления сигналов. Напомним, когда заключаются сделки.
Сигнал на повышение – пересечение быстрой линией медленной снизу вверх. Пересечение сверху вниз – сигнал на понижение. На скриншоте ниже вертикальными линиями отмечены 2 момента для сделки.
Покупка опциона происходит после закрытия сигнальной свечи. В данном случае срок экспирации составляет 4 свечи. Как видите, обе сделки могли закрыться в плюс.
Эффективность стратегии
При трендовом движении стратегия по двум скользящим средним показывает высокую эффективность. В эти моменты практически все сделки будут закрываться в плюс, если вовремя входить. Но в периоды консолидации мувинги часто пересекаются между собой. Однако практически все сигналы в это время являются ложными. Пример на скриншоте ниже.
Улучшить эффективность ТС просто. Нужно лишь просто перестать торговать в периоды отсутствия тренда. И тогда система может показывать неплохие результаты. Осталось выяснить, как определять силу тренда. Но это уже темы для других статей. Если вкратце, можете использовать индикаторы ADX или ATR.
Сегодняшняя ТС отлично подходит новичкам. Она не идеальна и, безусловно, нуждается в доработке. Но у неё есть и достоинства.
Скользящую среднюю можно уверенно назвать одним из основных технических инструментов , применяемых при торговле на . Если внимательно рассмотреть большинство предлагаемых ныне индикаторов, то окажется, что в их состав в том или ином виде входит скользящая средняя, или, как её называют, «мувинг » (Moving Average (МА)).
Основное предназначение МА – измерение средней цены (или курса актива) за конкретный период времени. Любителям математики скользящую среднюю можно представить, как функцию, значение которой в каждой конкретной точке равняется среднему значению данной функции за какой-либо период.
Как построить скользящую среднюю?
Откройте терминал Метатрейдер 4 и в меню сверху найдите раздел «вставка». В выпавшей таблице пройдите к «индикаторы», далее к «трендовые» и к «Moving Average». В разделе Метод МА можно увидеть, что существует несколько типов мувингов. Как же они работают и чем отличаются?
Простая скользящая средняя (SMA)
Это действительно простой индикатор. Он измеряет среднюю цену за прошедший период времени. В зависимости от таймфрейма это может быть 5 минут или 4 часа, 1 день, 1 неделя и т.д. SMA. К примеру, если поставить в настройках индикатора период 10, то МА будет представлять собой сумму последних десяти цен закрытия или открытия, разделенную на число заданных вами периодов. На графике показана 21-дневная SMA, сглаживающая колебания цены и дающая представление о поведении валютной пары.
Экспоненциальная скользящая средняя (EMA)
Основной недостаток мувинга SMA – запаздывание. Поэтому была придумана ЕМА, способная несколько уменьшить задержку. Происходит это путём придачи новым ценам большего веса по сравнению со старыми. То есть, индикатор в первую очередь «рассматривает» цену (её закрытие), существующую на данный момент времени. Чем короче используемый вами временной интервал, тем больший «вес» будет иметь новая цена.
Экспоненциальная скользящая средняя не только инструмент для сглаживания цены, ЕМА достаточно быстро реагирует и на её изменение. Поэтому такой вид мувинга наиболее популярен у трейдеров, торгующих внутри дня. Существующие ныне технические индикаторы автоматически вычисляют скользящую среднюю, - вам не надо забивать голову формулами.
На графике показана ЕМА с периодом в 21 день. Заметно, что по сравнению с SMA этот индикатор более чувствительный и видно, как он реагирует на последние ценовые изменения.
Скользящая средняя взвешенная (WMA)
Этот индикатор также придаёт большее значение новым данным по сравнению со старыми. Рассчитывается, как умножение данных предшествующего дня на какой-то вес. Впрочем, сегодня ничего рассчитывать не надо, - всё делается на «автомате». На рисунке можете видеть 21-дневную WMA, - реакция индикатора очень быстрая, поэтому видно много пробоев.
Практическое применение
1.Использование скользящих средних для определения тренда. Если ценовой график пересекает МА сверху вниз и продолжает находиться под мувингом долгое время, это означает, что тренд – медвежий. На приведенном графике видно, как он начинается. Для более точного определения тренда можно использовать и два мувинга, как это показано на следующем графике. Здесь видно, что цена выше обоих МА. Вывод из вышесказанного можно сделать простой: покупать следует при нахождении цены выше скользящей средней. Продавать, - когда цена ниже неё.
2.Пересечение скользящих средних. Следует сразу сказать, что сигналы, выдаваемые МА при пересечении наиболее «правдивы» при хорошем тренде. Во время флета подобная система будет выдавать много ложных сигналов. Поэтому необходимо использовать дополнительные фильтрующие индикаторы.
Довольно часто в свои торговые системы включают три скользящих средних. Сигнал формируется при пересечении самой короткой МА двух более длинных. Например, можно использовать МА с периодом 5, 10 и 20. В этом случае, если тренд бычий, то более быстрая МА должна находиться выше своих «коллег». При медвежьем тренде 5МА находится ниже 10МА и 20МА.
Использование МА в собственных торговых системах
Настройки параметров МА позволяют создавать большое число комбинаций. Вариантов для творчества – море. Главное здесь не переусердствовать. Помните, что «идеальную» скользящую среднюю скомбинировать всё равно не удастся. Чаще всего трейдеры используют SMA с периодом в 200 дней, 100 дней и 50.
1. Поддержка и сопротивление. Если цена находится выше МА, то последняя будет служить линией поддержки. Если ниже – то сопротивлением. При уверенном пробое скользящей средней сопротивление может превратиться в поддержку.
2. Двухсотдневная скользящая средняя очень хорошо подходит для определения тренда в долгосрочной перспективе. И действительно, если цена 200 дней шла в одном направлении, то переломить тренд не так-то просто.
50-ти дневную SMA используют при среднесрочном типе торговли. Здесь временной промежуток более короткий. Главное различие между 200SMA и 50SMA в том, что во втором случае линии поддержки, сопротивления будут более слабыми. Цене проще пробить МА с меньшим числом дней в периоде.
3.Сопоставление таймфреймов. При торговле опытные трейдеры, прежде чем открыть сделку, всегда сопоставляют различные временные периоды. Если вы, к примеру, торгуете на часовом графике, то до открытия ордера обязательно загляните на более старший таймфрейм (4-х часовой, дневной). Когда видно, что на них цена находится в таком же положении (выше или ниже мувинга), что и на вашем графике, то вероятность успеха сделки значительно повышается. Особенно хорошо это правило подходит для трейдеров, торгующих против тренда. В этом случае дневной график, например, проверяется недельным. Это предотвращает преждевременное открытие сделки (если, к примеру, ещё не завершилось коррекционное движение).
Заключение
Есть множество способов применения этого популярного индикатора. Однако чаще используют сразу несколько МА. Период можно подобрать опытным путём. Самые распространённые периоды:
- краткосрочная торговля: 21, 20, 18, 13, 9;
- среднесрочная: 89, 55 и 40;
- долгосрочная: 200, 144 и 100.
Посмотрите видео про скользящую среднюю
Еще записи по теме
Здравствуйте, дорогие друзья!
В этой статье, как видно из ее названия, мы с Вами рассмотрим принцип работы одного из наиболее распространенных индикаторов технического анализа — скользящей средней (moving average или MA) , на жаргоне трейдеров ее еще называют просто «мувинг» или «машка».
Скользящая средняя — это способ, позволяющий сглаживать ценовые колебания во времени. Иными словами, скользящая средняя рассчитывает среднюю цену цены за определенный интервал времени. Скользящая средняя — это трендовый индикатор в чистом виде. С его помощью можно отследить начало нового тренда и завершение текущего, по углу наклона можно судить о силе тренда.
Скользящая средняя хоть и является примитивным индикатором, но я считаю его базовым индикатором технического анализа, он является основой для многих торговых стратегий и различных индикаторов, поэтому знать «устройство» и принцип работы этого индикатора обязан каждый трейдер.
Существует несколько методов построения скользящей средней :
- Простая (Simple).
- Линейно-взвешенная (Linear-Weighted).
- Экспоненциальная (Exponential).
- Сглаженная (Smoothed).
В основе всех методов лежат одни и те же принципы, отличаются лишь формулы, по которым они рассчитываются. Естественно у каждого метода есть свои плюсы и минусы. Остановимся на каждом методе более подробно.
ПРОСТАЯ СКОЛЬЗЯЩАЯ СРЕДНЯЯ (Simple moving average, SMA)
Чаще всего, когда идет речь о скользящей средней, подразумевается именно этот метод построения. Это один из самых простых и примитивных индикаторов технического анализа.
Рассчитывается он по очень простой формуле:
Где, Pi — цена (чаще всего рассчитывают по ценам закрытия (close) свечи, но также можно применить к максимальной минимальной, цене открытия, средней цене и др.).
N — период скользящей средней. Это основной параметр при построении, его еще называют длина сглаживания.
Давайте рассмотрим на примере.
Допустим мы хотим построить скользящую среднюю с периодом 8 по ценам закрытия. Чтобы получить среднюю точку для текущего сформированного бара, необходимо взять цены закрытий предыдущих 8 баров (ни рисунке ниже они обозначены цифрами 1−8), сложить их цены закрытия и разделить на общее количество периодов (8). В результате мы получим среднее значение для текущего сформированного бара:
Соответственно, если нам необходимо построить мувинг с периодом 60, то будем рассчитывать среднюю по ценам закрытия 60 предыдущих баров.
Как видите, ничего сложного. Построение простой скользящей средней является обычным примером вычисления среднего арифметического из школьной программы математики.
Ниже на рисунке Вы можете видеть то, как простая скользящая средняя с разными периодами «сглаживает» цену:
Основным недостатком данного метода является то, что расчет ведется на основании данных за фиксированный промежуток времени, а не всех цен, и каждому значению цены в истории присваивается одинаковая значимость. Но, согласитесь, что цена, которая имела место быть 30 дней не так важна, как цена, которая была 5 дней назад?
Также, говоря о минусах простой средней, следует упомянуть о значительном запаздывании данного индикатора, поэтому при торговле, трейдер не сможет взять большую часть трендового движения.
К достоинствам можно отнести то, что SMA обладает низкой чувствительностью, по сравнению с другими видами и будет давать меньше ложных сигналов, но за это придется «заплатить» более поздним сигналом на вход в позицию.
ЛИНЕЙНО-ВЗВЕШЕННАЯ СКОЛЬЗЯЩАЯ СРЕДНЯЯ (Linear- Weighted)
Как я писал выше, у простой МА есть существенный недостаток в том, что при расчете она придает одинаковый «удельный вес» цене, независимо от того, как близко или далеко она находится от настоящего момента. Этот недостаток был устранен в данном методе построения скользящей средней.
Формула для расчета взвешенной скользящей средней имеет следующий вид:
Где, Pi — значение цена за i-периодов назад; Wi — вес для цены i-периодов назад.
Суть данного метода состоит в том, что при построении взвешенной скользящей средней, цене присваивается определенный вес, таким образом, что ближние цены ближних баров имеют больший удельный вес, нежели цены прошлых баров.
Давайте попробуем рассчитаем линейно-взвешенную скользящую среднюю с периодом 5.
Это будет иметь следующий вид:
Т. е. мы взяли пять цен закрытия последних 5 баров. Ближайший бар у нас самый значимый и мы ему присвоили максимальный вес (в нашем случае это будет 5) и с каждой ценой закрытия последующего бара. Полученный результат разделили на сумму всех удельных весов. В результате получили взвешенную точку для конкретного бара. Конечно нам не надо будет производить эти расчеты, так как программа тех. анализа все сделает сама.
Ниже на рисунке Вы можете увидеть в сравнении простую и взвешенную скользящие средние, у обеих период 60:
К недостатком линейно-взвешенной скользящей средней можно отнести:
- Дает достаточно поздние сигналы на вход в тренд и выход из него, но из-за придания веса, гораздо быстрее реагирует на изменение цены, нежели простая скользящая средняя.
- При торговле во флэте дает множество ложных сигналов.
ЭКСПОНЕНЦИАЛЬНАЯ (Exponential) И СГЛАЖЕННАЯ (Smoothed) СКОЛЬЗЯЩИЕ СРЕДНИЕ
Принцип расчета экспоненциальной МА заключается в том, что она берет в расчет все цены, которые есть на графике и присваивает им определенный вес (важность последних выше, чем предыдущих).
Формула расчета экспоненциальной скользящей средней довольна сложна и я не стану заострять на ней внимание. Нам как трейдерам важно знать, что экспоненциальная скользящая средняя очень чувствительна к изменению цены и дает более «интересные» точки входа в сделку, но при этом может лажать на сильных колебаниях цены.
Посмотрите на рисунок ниже, здесь представлены в сравнении две МА с одинаковым периодом (60):
Сглаженная скользящая средняя является, пожалуй, самой сложной в расчетах и обладает самой низкой чувствительностью. Данный тип скользящей средней очень редко используется трейдерам и только на графиках с очень большой амплитудой колебания цены.
Давайте посмотрим, как ведут себя простая и сглаженная скользящие средние с одинаковым периодом:
Обратите внимание на то, как сильно эта МА сглаживает цену по сравнению с простой скользящей средней!
До этого я сравнивал каждый метод построения скользящей средней с простой МА. Теперь давайте нанесем на график цены сразу все 4 мувинга:
Вот мы и подобрались к завершению статьи. Давайте подведем промежуточный итог.
Скользящая средняя — это трендовый индикатор, который прекрасно показывает себя, когда на рынке есть тенденция и абсолютно бесполезен, когда рынок находится в боковом движении. Хотя это и тренд-следящий индикатор, но из-за того, что рассчитывается на основании прошлых данных, он дает довольно поздние точки входа. Чтобы исправить этот недостаток были использованы другие методы расчета МА с помощью «весов».
В этой статье мы не касались того, как именно торговать по скользящим средним, как искать точки входа и выхода, как фильтровать сигналы. Все эти и многие другие вопросы мы разберем в следующей статье.
На сегодня у меня все. Успехов в торговле!
PS Обязательно прочитайте продолжение этой статьи, перейдя по этой ссылке . Из нее вы узнаете о практическом применении скользящих средних.
Приветствую вас, уважаемые читатели и посетители нашего сайта. Сегодня мы с вами поговорим про настройку скользящего среднего для разных интервалов. Нет-нет, не удивляйтесь, это достаточно интересная и серьезная тема, которую обязательно стоит поднять и о ней поговорить.
В частности, я считаю, что данная тема будет не особо интересна для опытных трейдеров, думаю, они итак все прекрасно знают. А вот начинающие трейдеры, вполне возможно, что они найдут в своей статье интересные для себя моменты, и что то выделят.
Хочу заранее вас предупредить, все, что я вам скажу, оно не претендует на звание истины. Я прекрасно понимаю, что трейдер разные, у каждого свой стиль торговли и свои предпочтения. Я не собираюсь вам доказывать что-то, просто я поделюсь с вами своим опытом, как вижу ситуацию конкретно я.
Изучаем популярность инструмента, через его сигналы
Итак, мувинг, бесспорно, является наиболее популярным индикатором технического анализа который используется трейдерами уже достаточно давно на практике. Популярность он во многом заработал ввиду своей простоты и относительной эффективности в рамках рынка. Больше о причинах популярности можно узнать на странице , где рассказано о её применении.
Хотите убедиться в многогранности этого инструмента? Внимательно читайте этот параграф.
Тем не менее, внешность данного индикатора во многом обманчива. Вроде бы, у нас простая средняя, которая отображается в виде линии на графике и движется вслед за ценой. Да, казалось бы, ничего сложного, тем не менее, мувинг является весьма многогранным инструментом, который можно использовать несколькими способами. Кроме разностороннего характера инструмента, можно отметить и многие . Будет не лишним узнать о них побольше!
В первую очередь, мы можем наблюдать за положением цены относительно мувинга. Если цена расположилась выше мувинга, значит, развивается восходящий тренд, и можно рассматривать покупки, для продаж мы ждем противоположный момент. Рекомендую, теперь, когда вы уже знаете сигнал попробовать.
Помимо этого, нельзя забыть и про самый популярный подход использования данного индикатора, который состоит в том, что мы торгуем по пересечению мувингов. Конечно, я не раз уже заявлял, что подобный подход является в долгосрочной перспективе убыточным, и это я могу обосновать. А будет давать ещё больше сигналов этого типа.
На что следует обратить внимание
В частности, мувинг является трендовым индикатором, соответственно, если вы торгуете пересечение машек, и при этом попадаете на флет, то мувинги постоянно будут пересекаться, тем самым, вы получите просто целую кучу убытков, которая в конечном итоге может довести вас до полнейшего слива! Недостатков, конечно не быват без преимуществ. Больше про тут.
Важно понимать, чего следует ожидать от инструмента, чтобы торговля была максимально эффективной.
Кроме того, мувинг серьезно запаздывает за ценой, соответственно, торгуя пересечение мувингов, вы будете всегда оказываться в сделке не по выгодной для себя цене. Вы это четко должны понимать, и в целом, я считаю, что мувинг обязательно нужно использовать совместно с другими инструментами технического анализа. Кстати, я уже рассказывал о том, . Об этом можно прочесть по ссылке.
Дело в том, что мувинг может указать нам на развитие того или иного тренда, но при всем при этом мы не можем с вами понимать с его помощь, а как влиться в сторону развивающегося тренда. Потому, обязательно необходимо внедрять дополнительные инструменты технического анализа, чтобы более грамотно оценить ситуацию, которая в данный момент складывается на рынке. При всем при этом, очень важно грамотно подобрать настройки данного индикатора на графике. А систему возможно вы захотите построить на , скачать которую можно в описании по ссылке.
К сожалению, я не могу вам четко дать тот или иной период машки, который прекрасно бы себя отрабатывал в любых условиях. Сделать это просто невозможно, потому как у каждого трейдера своя техника торговли. Тем не менее, я могу выделить определенную закономерность, которую я подобрал под себя. Опять же, я не буду вам говорить о том, что я глаголю истину, просто, надеюсь, что кто-то будет солидарен с моим мнением. Конечно мои высказывания субъективны, но будет совершенно не лишним.
Так вот, я заметил одну простую закономерность, что на низких интервалах хорошо работают машки с крупными периодами, а если вы ведете активную работу на крупном интервале, то период мувинга можно сократить. Сейчас я вам попробую объяснить вам свою закономерность.
Смотреть
Как вы знаете, на низком интервале присутствует рыночный шум, при этом он бывает достаточно сильным. Потому, если вы установите мувинг с низким периодом, то цена будет постоянно пересекать его в разные стороны, формируя тем самым просто кучу ложных сигналов. В свою очередь, установив мувинг с крупным периодом, вы будете оценивать картину с глобальной точки зрения, что позволит вам грамотно оценивать ситуацию в целом.
Успешной практики вам!
На крупных интервалах ситуация на рынке не меняется по щелчку пальца, потому, я вам рекомендую сократить период мувинга, иначе получать сигналы вы будете не так часто, да и при всем при этом, вход в рынок всегда будет далеко не по выгодной для вас цене.
Итого, для интервалов от М1 до М15 на мой взгляд, хорошо работают мувинги с периодом от 100 до 200. Если брать интервалы более крупные, то тут я рекомендовал бы не выставлять период мувинга выше 100. Лично я если использую мувинги, то на М5 – это МА100, а на Н1 – это МА50. Опять же, я не претендую на звание истины, просто рассказываю вам закономерность, которая работает конкретно для меня.
Выводы
Но при всем при этом я не могу сказать, мол, берите мувинг 150 – это идеальный период. Нет, для кого-то это сработает, а для кого-то оно не даст ничего хорошего. Потому, вы должны понимать, что вам придется все подбирать конкретно под себя. Я же, в свою очередь, осветил вам некую закономерность, и, возможно, для вас она будет полезна. Тем не менее, прежде чем проводить манипуляции на реальном счету, первостепенно протестируйте все на истории, а затем на демо счету.
В любом случае, мувинг с одной точки зрения является простым инструментом, но с другой точки зрения — он многогранен и в умелых руках он может стать грозным оружием в борьбе за прибыль!
Похожие статьи
